宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十一日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 30 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，

基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................. 1
§2 基金简介 ............................................................. 4
2.1 基金基本情况 ......................................................... 4
2.2 基金产品说明 ......................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................ 5
2.4 信息披露方式 ......................................................... 5
2.5 其他相关资料 ......................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................ 5
3.2 基金净值表现 ......................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................ 8
§4 管理人报告 ........................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................... 12
§5 托管人报告 .......................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 13
§6 审计报告 ............................................................ 14
6.1 管理层对财务报表的责任............................................... 14
6.2 注册会计师的责任 .................................................... 14
6.3 审计意见 ............................................................ 14
§7 年度财务报表 ........................................................ 15
7.1 资产负债表 .......................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................. 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表......................................... 17
7.4 报表附注 ............................................................ 18
§8 投资组合报告 ........................................................ 35
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................ 35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合......................................... 35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........... 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................... 37
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......... 44

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8.9 投资组合报告附注 .................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 .................................................. 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................... 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况....................... 45
§10 开放式基金份额变动 .................................................. 46
§11 重大事件揭示 ........................................................ 46
11.1 基金份额持有人大会决议............................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................... 47
11.4 基金投资策略的改变 .................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................... 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................... 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................... 47
11.8 其他重大事件 ........................................................ 48
§12 影响投资者决策的其他重要信息......................................... 50
§13 备查文件目录 ........................................................ 50
13.1 备查文件目录 ........................................................ 50
13.2 存放地点 ............................................................ 50
13.3 查阅方式 ............................................................ 51




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
交易代码 213006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 17 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 128,406,396.71 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金根据研究
部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优
势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景
投资目标 气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质
量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场
适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的
主动管理回报。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、
市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先
优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业，建立股票池。本基金在构建投
投资策略 资组合时，强调两端投资，价值与成长性能平衡，兼顾价值与成长型股票，以均衡资产混合
策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，这样可以较好控制组合市
场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回报。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价
值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，
力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×65%＋上证国债指数×35%
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金
风险收益特征 的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原
则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。


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2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 孙胜华 唐州徽
信息披露
联系电话 0755-83276688 010-66594855
负责人
电子邮箱 sunsh@byfunds.com tgxxpl@bank-of-china.com.cn
客户服务电话 400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
注册地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501 北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 518034 100818
法定代表人 李建生 肖钢


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
2009 年 3 月 17 日（基金合同生
3.1.1 期间数据和指标 2010 年
效日）至 2009 年 12 月 31 日
本期已实现收益 1,461,479.03 53,215,082.96
本期利润 -7,872,882.03 58,589,410.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0480 0.1692
本期加权平均净值利润率 -5.21% 16.57%
本期基金份额净值增长率 -5.19% 20.44%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -6,655,306.71 24,331.10


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期末可供分配基金份额利润 -0.0518 0.0001
期末基金资产净值 121,751,090.00 197,104,523.58
期末基金份额净值 0.9482 1.0001
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 14.19% 20.44%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 3.46% 1.56% 4.33% 1.15% -0.87% 0.41%
过去六个月 19.96% 1.43% 14.41% 1.01% 5.55% 0.42%
过去一年 -5.19% 1.34% -6.64% 1.03% 1.45% 0.31%
自基金合同生效起至今 14.19% 1.29% 28.06% 1.14% -13.87% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009 年 3 月 17 日至 2010 年 12 月 31 日）




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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图




注：本基金合同生效日为 2009 年 3 月 17 日，本基金自合同生效日至本报告期末不足五年，本柱状


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图中显示的 2009 年宝盈核心优势收益率和业绩比较基准收益率是从 2009 年 3 月 17 日到 2009 年 12 月
31 日之间的收益率。


3.3 过去三年基金的利润分配情况


金额单位：人民币元
每10份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2010 - - - - -
2009 2.000 27,489,704.62 13,185,384.58 40,675,089.20 -
合计 2.000 27,489,704.62 13,185,384.58 40,675,089.20 -


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准

设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地在深圳。公

司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、

宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳

健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏

观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；

在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，

努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
王琼先生，男，1969 年 11 月出生，管理
系工学硕士。曾任万国证券投资银行部
业务经理，招商证券投资银行部总经理
本基金基金经
助理、宏观策略小组负责人、研究部副
王琼 理兼投资部副 2009-09-23 - 17 年
总经理、投资管理部董事，融通基金行
总监
业研究员、基金经理助理。2009 年 7 月
加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，
证券投资基金从业人员资格。


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杨宏亮先生，1974 年生，经济学博士。
曾就职于国家开发银行综合计划局、深
本基金基金经 圳国信证券综合研究所和中再资产管理
理、宝盈资源优 股份有限公 司从事统计 模型与方法 研
杨宏亮 选股票型证券 2009-07-11 2010-11-05 7年 究、宏观研究、证券市场投资策略构建、
投资基金基金 产品设计和风险管理等工作。在宝盈基
经理 金管理有限公司工作期间负责金融工程
工作。中国国籍，证券投资基金从业人
员资格。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，

基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投

资组合，无损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公

平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法

规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无

损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。

由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

在本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

如果说上证指数从 6124 跌到 1664 点，这种崩盘式的下跌象一个皮球在地上砸了一个坑，那么 2009



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年 8 月 4 日的 3478 点，则是这个皮球的报复性反弹。而整个 2010 年，就处在这个报复性反弹衰竭之

后的震荡之中。

2010 年的走法，总体呈现一个 V 字型。前半程，从年初的 3277 点跌到 7 月 2 日的 2319 点跌幅 29%，

后半程则从 2319 点一路向上，涨到 11 月 11 日的 3186 点，最后年终收于 2808 点。

对应 2010 年的股市，有几个重要的事件需要记录如下：

1 月 10 日，国务院办公厅发布通知，明确二套房贷首付不低于 40%。这是 08 年 11 月的“4 万亿”

后，首次出现抑制房地产的政策。

1 月 13 日，08 年后首次提高准备金率 0.5%。

4 月 16 日，股指期货首日。同日公布进一步的抑制房地产政策，二套房贷首付不低于 50%。

4 月 28 日，标准普尔将希腊债务评级调降至垃圾级别，欧债危机进入人们的视野。

7 月 15 日，公布上半年经济数据。6 月单月 GDP 增速环比明显下降。此外，7 月的 PMI 也印证了这

个迹象。在 8 月 2 日公布的 7 月 PMI 为 51.2%，连续第 3 个月下降，并创下 17 个月来最低水平。（后来

8 月的 PMI 止住跌势。）

7 月 23 日，媒体刊登国家领导人讲话。胡锦涛：“保持宏观经济政策稳定性。”，温家宝：“解决问

题，要有经济平稳较快发展的前提。”。这是中央基于 GDP 下滑的担忧、欧债危机的担忧，而做出的应

对，使得上半年开始的收缩政策再次放松。

11 月 3 日，美联储正式公布 QE2，其实在 9 月美联储会议纪要中已经明确要 QE2。美国的 QE1 是在

2008 年 9 月雷曼兄弟倒闭之后，美联储购买超过一万亿美元的国债。QE2 则是要在 2011 年 6 月底以前

购买 6000 亿美元的国债，

12 月 6 日，政治局会议定调：“稳健的”货币政策。

2010 年度，本人总体上对市场持谨慎乐观的态度，乐观是基于：货币投放过多后的经济过热，谨

慎是基于：货币投放过多后的必然紧缩。这种谨慎从 2009 年底就开始有了，实际上一直伴随全年，不

过在 2010 年一季度，本基金一度乐观地认为会先过热一会儿。

本基金在 2010 的投资决策上有一些教训，主要是：

1）在板块选择上，对“结构性牛市”没有充分的心理准备。资金一直往小股票上堆积，造成结构

性牛市，对这类股票“BUY AND HOLD”是最佳策略，本基金未能坚持。

2）在仓位选择上，虽然对大势判断谨慎，但实际上都是以很高仓位迎接年内的几次大跌，尤其上

半年。概因为对低仓位带来的压力，心态上不成熟。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-5.19%，同期业绩比较基准收益率是-6.64%。

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


个人认为，这一轮全球经济周期，是从 2003 年开始的（伦铜也是从 2003 年初开始，摆脱 10 多年

的底部扶摇直上的），对应的几个事件是：

1）2000 年 3 月，美国互联网泡沫破裂。美联储从 2001 年 1 月的 6.5%开始降息，2003 年 7 月降到

1%，并维持一年。美国的房价大涨，从 2002 年涨到 2006 年最高点，其东西部的房价几乎翻了一番，

这是全球需求的真正源泉。

2）美元指数从 2001 年开始了漫长的贬值之路，从 2001 年 120 一路贬到 2008 年 3 月的 71. 将流

动性泵到了全球。

3）中国 2001 年 12 月加入 WTO。

至 2011 年，8 年过去了，从全球需求、全球流动性、中国的潜在增长率而言，都需要寻找新的动

力。

此外，2011 年全球经济还出现一些新的不稳定因素。比如欧债危机，欧债危机其实是制度的原因，

应该叫做欧元危机。制度的危机最后总是以制度的崩溃为结局，就如美国的次按危机，能够形成也是

基于“两房”这一制度，其结局可以预见必然是“两房”的倒闭。欧元这一制度，相当于让弱国不能

货币贬值，其工业必然被强国摧毁，这正是目前欧洲看到的：除了德国和法国之外，其他几乎每个国

家所需的救助资金都是千亿欧元计。

中国经济在地区发展、新经济领域都还有着很大的空间。当前而言，如果能够成功遏制通胀，就

可为经济转型（如七大新兴产业）、启动内需赢得时间。2011 年中国已经成为全球第二大经济体，我相

信，将来中国必将成为全球需求的新源泉。

本人觉得 2011 年的 A 股投资是充满挑战、也充满希望的，一方面巨额的存量货币要寻找出路，另

一方面，政府对增量货币的调控变得很紧要，不过，2011 年迄今正在发生的中东动乱，很有可能使得

我们的紧缩政策又一次放松。

在中国的 A 股市场中，存在一批具有核心优势的上市公司。本基金将致力于寻找好的标的，这样

的公司，发展前景远大，业绩增速确定。就板块而言，本基金会始终关注粮食及其相应的产业链，当

前房地产泡沫可能已经延伸到乡镇，应谨防影响到耕地及粮食生产。

本人将努力尽责地做好本基金的管理工作，为投资者谋取好的回报。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、注


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后

控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。

通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管

理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。

本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力

防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的

投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见

并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值

计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、

研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力

和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序

进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持

续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价

格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具

适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管

行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中

的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何

重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任

何定价服务。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金合同约定：

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基

金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

2、每一基金份额享有同等分配权；

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3、当基金实现可分配收益达到 0.04 元或者当基金净值达到 1.10 元或以上时，且满足法定分红条

件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的 10 个交易日内实施；

4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配 1 次，基金收益分配每年至多

12 次；年度分红 12 次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施；

8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 60%。基金合同生效不满三个月，收

益可不分配；

9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本报告期末可供分配利润-6,655,306.71 元，基金份额净值 0.9482 元，不符合利润分配条件，因

此本报告期末无法实施利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在宝盈核心优势灵活配置混合型证券

投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽

的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规

定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格

的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融

工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

§6 审计报告


普华永道中天审字(2011)第 20255 号
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“宝盈核心优势基金”)
的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。


6.1 管理层对财务报表的责任


按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财

务报表是宝盈核心优势基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导

致的重大错报；

(2)选择和运用恰当的会计政策；

(3)作出合理的会计估计。


6.2 注册会计师的责任


我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计

工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


6.3 审计意见


我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理

委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了宝盈核心优势基

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册会计师 单 峰

张振波

上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2011-03-24


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 28,212,145.78 13,699,297.92
结算备付金 839,615.10 1,556,048.62
存出保证金 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 99,563,840.00 188,275,689.38
其中：股票投资 79,448,900.00 154,779,918.38
基金投资 - -
债券投资 20,114,940.00 33,495,771.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 237,094.13 349,316.29
应收股利 - -
应收申购款 33,104.91 1,411,847.35
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 129,635,799.92 206,042,199.56
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,277,301.18 5,159,651.65
应付赎回款 68,425.77 1,576,649.35
应付管理人报酬 159,374.54 238,197.22
应付托管费 26,562.45 39,699.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 482,637.05 1,117,536.09
应交税费 70,261.60 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 800,147.33 805,942.13
负债合计 7,884,709.92 8,937,675.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 128,406,396.71 197,080,192.48
未分配利润 7.4.7.10 -6,655,306.71 24,331.10
所有者权益合计 121,751,090.00 197,104,523.58
负债和所有者权益总计 129,635,799.92 206,042,199.56
注：1.报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9482 元，基金份额总额 128,406,396.71

份。

2.比较财务报表的实际编制期间为 2009 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2009 年 12 月 31 日。


7.2 利润表


会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2009年3月17日（基金合
项 目 附注号 2010年1月1日至2010年12
同生效日）至2009年12
月31日
月31日
一、收入 269,815.70 68,391,908.99
1.利息收入 854,838.96 1,585,190.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 168,353.56 1,318,236.20
债券利息收入 686,485.40 266,954.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,620,563.86 60,487,627.79
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,341,065.47 58,644,244.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -180,561.87 5,257.24
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 460,060.26 1,838,125.66
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16
-9,334,361.06 5,374,327.67
号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 128,773.94 944,763.31
减：二、费用 8,142,697.73 9,802,498.36
1．管理人报酬 2,275,183.86 4,172,860.38
2．托管费 379,197.34 695,476.69
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 5,116,172.22 4,648,220.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 372,144.31 285,941.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号
-7,872,882.03 58,589,410.63
填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 -7,872,882.03 58,589,410.63


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 197,080,192.48 24,331.10 197,104,523.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - -7,872,882.03 -7,872,882.03
期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -68,673,795.77 1,193,244.22 -67,480,551.55
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 54,682,212.19 -1,502,901.03 53,179,311.16
2.基金赎回款 -123,356,007.96 2,696,145.25 -120,659,862.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少以“-”号填列）


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

五、期末所有者权益（基金净值） 128,406,396.71 -6,655,306.71 121,751,090.00
上年度可比期间
项目 2009年3月17日（基金合同生效日）至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 776,687,900.16 - 776,687,900.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 58,589,410.63 58,589,410.63
期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -579,607,707.68 -17,889,990.33 -597,497,698.01
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 152,277,564.66 6,026,481.30 158,304,045.96
2.基金赎回款 -731,885,272.34 -23,916,471.63 -755,801,743.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -40,675,089.20 -40,675,089.20
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 197,080,192.48 24,331.10 197,104,523.58
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：汪钦，会计机构负责人：何瑜


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可　2009]第 5 号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基

金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核

心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不

定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 776,417,611.14 元，业经德勤华永会计师事务所有限公

司德师京报验字(09)第 0003 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈核心优势灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》于 2009 年 3 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

776,687,900.16 份基金份额，其中认购资金利息折合 270,289.02 份基金份额。本基金的基金管理人为

宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证

和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金总资产的比例

为 30%-80%；债券为 15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基

金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X65%＋上证国债指数 X35%。

18
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企

业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半

年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈

核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31

日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2009 年 3 月

17 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能

力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以

公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在

活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负

债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有

的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

19
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内

确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，

单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收

款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已

转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交

易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类

似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可

靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且

交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和

赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基

金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购

或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购

或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投

资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣

代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变

动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变

动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直

线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也

可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利

或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未

实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则

期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，

则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定

报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收

入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

21
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

(1)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金在银行间同业市场交

易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值

业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债

券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税

有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人

所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、

红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企

业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 28,212,145.78 13,699,297.92
定期存款 - -

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

其他存款 - -
合计 28,212,145.78 13,699,297.92
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 83,231,027.86 79,448,900.00 -3,782,127.86
交易所市场 20,292,845.53 20,114,940.00 -177,905.53
债券 银行间市场 - - -
合计 20,292,845.53 20,114,940.00 -177,905.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,523,873.39 99,563,840.00 -3,960,033.39
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 149,396,041.26 154,779,918.38 5,383,877.12
交易所市场 13,322,145.24 13,347,771.00 25,625.76
债券 银行间市场 20,183,175.21 20,148,000.00 -35,175.21
合计 33,505,320.45 33,495,771.00 -9,549.45
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 182,901,361.71 188,275,689.38 5,374,327.67
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本会计期
间利润表中确认的公允价值变动收益为 35,175.21 元（2009 会计期间：公允价值变动损失为 35,175.21
元）。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5 应收利息

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应收活期存款利息 6,535.33 6,322.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 323.18 599.06
应收债券利息 230,235.62 338,560.27
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 3,833.98
其他 - -
合计 237,094.13 349,316.29
7.4.7.6 其他资产

无余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 482,637.05 1,117,536.09
银行间市场应付交易费用 - -
合计 482,637.05 1,117,536.09
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 147.33 5,942.13
预提基金审计费 50,000.00 50,000.00
合计 800,147.33 805,942.13
7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 197,080,192.48 197,080,192.48
本期申购 54,682,212.19 54,682,212.19
本期赎回（以“-”号填列） -123,356,007.96 -123,356,007.96
本期末 128,406,396.71 128,406,396.71


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,037,945.18 -4,013,614.08 24,331.10
本期利润 1,461,479.03 -9,334,361.06 -7,872,882.03
本期基金份额交易产生的变动数 603,922.15 589,322.07 1,193,244.22
其中：基金申购款 -745,871.29 -757,029.74 -1,502,901.03
基金赎回款 1,349,793.44 1,346,351.81 2,696,145.25
本期已分配利润 - - -
本期末 6,103,346.36 -12,758,653.07 -6,655,306.71
7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年3月17日（基金合同生效
2010年12月31日 日）至2009年12月31日
活期存款利息收入 147,485.18 1,301,026.82
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 19,072.51 13,203.42
其他 1,795.87 4,005.96
合计 168,353.56 1,318,236.20
7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
上年度可比期间
本期
项目 2009年3月17日（基金合同生效日）
2010年1月1日至2010年12月31日
至2009年12月31日
卖出股票成交总额 1,705,280,307.78 1,494,705,464.83
减：卖出股票成本总额 1,696,939,242.31 1,436,061,219.94
买卖股票差价收入 8,341,065.47 58,644,244.89
7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年3月17日（基金合同生
2010年12月31日 效日）至2009年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 32,395,068.52 4,052,568.37
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 31,792,130.97 4,032,922.63
减：应收利息总额 783,499.42 14,388.50
债券投资收益 -180,561.87 5,257.24

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年3月17日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 460,060.26 1,838,125.66
基金投资产生的股利收益 - -
合计 460,060.26 1,838,125.66
7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年3月17日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
1.交易性金融资产 -9,334,361.06 5,374,327.67
——股票投资 -9,166,004.98 5,383,877.12
——债券投资 -168,356.08 -9,549.45
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -9,334,361.06 5,374,327.67
7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年3月17日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
基金赎回费收入 125,023.12 919,740.95
转换费收入 3,750.82 25,022.36
印花税返还 - -
合计 128,773.94 944,763.31
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元



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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年3月17日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
交易所市场交易费用 5,116,172.22 4,647,870.19
银行间市场交易费用 - 350.00
合计 5,116,172.22 4,648,220.19
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年3月17日（基金合同生效日）
2010年12月31日 至2009年12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 225,000.00
银行间帐户维护费 18,000.00 9,000.00
银行汇划费用 4,144.31 1,041.10
其他 - 900.00
合计 372,144.31 285,941.10
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人股东
成都工业投资集团有限公司 基金管理人股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度对比期间未通过关联方进行交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年3月17日（基金合同生效
2010年12月31日 日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,275,183.86 4,172,860.38
其中：支付销售机构的客户维护费 324,694.95 433,496.82
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/

当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年3月17日（基金合同生效
日 日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
379,197.34 695,476.69
费
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当

年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2009年3月17日（基金合同生效日）至2009年12月31日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 10,213,513.15 - - - - -

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。


28
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 3 月 17 日（基金合同生效日）
关联方名称
至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 28,212,145.78 147,485.18 13,699,297.92 1,301,026.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌 期末
期末 复牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 开盘 数量（股） 估值总额 备注
估值单价 日期 成本总额
单价
000959 首钢股份 2010-10-29 资产重组 4.42 - - 500,000 2,181,013.53 2,210,000.00 -
注：本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构



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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风

险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。本基金的主要投资对象是基本面良

好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本

基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管

理，在风险预算范围内追求收益最大化。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过

风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防

范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作

风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测

各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的

频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特

定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各

种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现

违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放

在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以

中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行

间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风

险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人

的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行

票据和政策性金融债以外的信用类债券占基金资产净值的比例为 4.17%（2009 年 12 月 31 日：7.82%）。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额

持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的

变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

30
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监

控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金

合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来

的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例

要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的

综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一

家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金

共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余

亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让

的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入

短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值

(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发

生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金

融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付

息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期

等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很

大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投

资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

资产

银行存款 28,212,145.78 - - - 28,212,145.78

结算备付金 839,615.10 - - - 839,615.10

存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00

交易性金融资产 11,114,940.00 9,000,000.00 - 79,448,900.00 99,563,840.00

应收利息 - - - 237,094.13 237,094.13

应收申购款 33,104.91 - - - 33,104.91

资产总计 40,199,805.79 9,000,000.00 - 80,435,994.13 129,635,799.92

负债

应付证券清算款 - - - 6,277,301.18 6,277,301.18

应付赎回款 - - - 68,425.77 68,425.77

应付管理人报酬 - - - 159,374.54 159,374.54

应付托管费 - - - 26,562.45 26,562.45

应付交易费用 - - - 482,637.05 482,637.05

应交税费 - - - 70,261.60 70,261.60

其他负债 - - - 800,147.33 800,147.33

负债总计 - - - 7,884,709.92 7,884,709.92

利率敏感度缺口 40,199,805.79 9,000,000.00 - 72,551,284.21 121,751,090.00

上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2009年12月31日

资产

银行存款 13,699,297.92 - - - 13,699,297.92

结算备付金 1,556,048.62 - - - 1,556,048.62

存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00

交易性金融资产 20,148,000.00 13,347,771.00 - 154,779,918.38 188,275,689.38

应收利息 - - - 349,316.29 349,316.29

应收申购款 1,054,834.07 - - 357,013.28 1,411,847.35

资产总计 36,458,180.61 13,347,771.00 - 156,236,247.95 206,042,199.56

负债

应付证券清算款 - - - 5,159,651.65 5,159,651.65

应付赎回款 - - - 1,576,649.35 1,576,649.35

应付管理人报酬 - - - 238,197.22 238,197.22



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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

应付托管费 - - - 39,699.54 39,699.54

应付交易费用 - - - 1,117,536.09 1,117,536.09

应交税费 - - - - -

其他负债 - - - 805,942.13 805,942.13

负债总计 - - - 8,937,675.98 8,937,675.98

利率敏感度缺口 36,458,180.61 13,347,771.00 - 147,298,571.97 197,104,523.58

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

16.52%(2009 年 12 月 31 日：16.99%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的

所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的

市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股

票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能

来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经

济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的

定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结

合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场

价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产

的 30%-80%，债券为 15%-65%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，

定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
项目
本期末 上年度末


33
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 79,448,900.00 65.26 154,779,918.38 78.53
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 79,448,900.00 65.26 154,779,918.38 78.53
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
1. 沪深 300 指数上升 5% 3,430,000.00 7,080,000.00
2. 沪深 300 指数下降 5% -3,430,000.00 -7,080,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值

相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场

报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

97,353,840 元，属于第二层级的余额为 2,210,000.00，无属于第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：

第一层级 159,557,586.93 元，第二层级 28,718,102.45 元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入

第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 79,448,900.00 61.29
其中：股票 79,448,900.00 61.29
2 固定收益投资 20,114,940.00 15.52
其中：债券 20,114,940.00 15.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 29,051,760.88 22.41
6 其他各项资产 1,020,199.04 0.79
7 合计 129,635,799.92 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,948,000.00 3.24
B 采掘业 4,674,000.00 3.84
C 制造业 37,024,600.00 30.41
C0 食品、饮料 8,655,500.00 7.11
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 918,000.00 0.75
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 6,431,000.00 5.28
C7 机械、设备、仪表 9,686,300.00 7.96
C8 医药、生物制品 7,160,200.00 5.88
C99 其他制造业 4,173,600.00 3.43
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,633,800.00 6.27
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 3,597,200.00 2.95

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G 信息技术业 11,682,300.00 9.60
H 批发和零售贸易 7,132,000.00 5.86
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 3,757,000.00 3.09
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 79,448,900.00 65.26


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600050 中国联通 1,200,000.00 6,420,000.00 5.27
2 600479 千金药业 310,000.00 5,694,700.00 4.68
3 600178 东安动力 450,000.00 5,256,000.00 4.32
4 002097 山河智能 250,000.00 4,187,500.00 3.44
5 002345 潮宏基 120,000.00 4,173,600.00 3.43
6 600108 亚盛集团 600,000.00 3,948,000.00 3.24
7 601158 重庆水务 460,000.00 3,804,200.00 3.12
8 601117 中国化学 650,000.00 3,757,000.00 3.09
9 601179 中国西电 470,000.00 3,713,000.00 3.05
10 600616 金枫酒业 280,000.00 3,640,000.00 2.99
11 601006 大秦铁路 460,000.00 3,597,200.00 2.95
12 600195 中牧股份 150,000.00 3,577,500.00 2.94
13 600825 新华传媒 450,000.00 3,492,000.00 2.87
14 600019 宝钢股份 500,000.00 3,195,000.00 2.62
15 600990 四创电子 90,000.00 2,850,300.00 2.34
16 600583 海油工程 300,000.00 2,430,000.00 2.00
17 000748 长城信息 300,000.00 2,412,000.00 1.98
18 601857 中国石油 200,000.00 2,244,000.00 1.84
19 000959 首钢股份 500,000.00 2,210,000.00 1.82
20 600090 啤酒花 200,000.00 2,176,000.00 1.79
21 600519 贵州茅台 10,000.00 1,839,200.00 1.51
22 600129 太极集团 150,000.00 1,465,500.00 1.20
23 600660 福耀玻璃 100,000.00 1,026,000.00 0.84
24 002053 云南盐化 60,000.00 745,800.00 0.61
25 600096 云天化 20,000.00 534,200.00 0.44
26 600309 烟台万华 20,000.00 383,800.00 0.32


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

27 600737 中粮屯河 20,000.00 317,000.00 0.26
28 600202 哈空调 20,000.00 242,800.00 0.20
29 600995 文山电力 10,000.00 116,600.00 0.10


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600479 千金药业 37,225,879.25 18.89
2 600316 洪都航空 35,391,696.28 17.96
3 000878 云南铜业 33,685,010.94 17.09
4 600096 云天化 31,645,795.94 16.06
5 600178 东安动力 30,821,535.85 15.64
6 600050 中国联通 28,188,237.35 14.30
7 600038 哈飞股份 27,256,837.26 13.83
8 600118 中国卫星 25,832,594.57 13.11
9 002232 启明信息 24,989,117.11 12.68
10 000630 铜陵有色 24,475,156.24 12.42
11 000901 航天科技 24,340,301.58 12.35
12 600391 成发科技 21,825,513.44 11.07
13 600737 中粮屯河 21,203,921.89 10.76
14 002336 人人乐 19,368,579.96 9.83
15 000800 一汽轿车 19,249,376.82 9.77
16 000060 中金岭南 19,129,958.13 9.71
17 600141 兴发集团 18,743,838.13 9.51
18 600990 四创电子 18,636,019.57 9.45
19 600825 新华传媒 18,466,636.82 9.37
20 600028 中国石化 18,279,821.24 9.27
21 600677 航天通信 17,451,516.25 8.85
22 601628 中国人寿 17,432,204.69 8.84
23 601166 兴业银行 17,414,166.12 8.83
24 600085 同仁堂 16,953,633.63 8.60
25 000677 山东海龙 16,821,709.54 8.53
26 600111 包钢稀土 16,222,667.42 8.23
27 600690 青岛海尔 16,000,019.42 8.12
28 600089 特变电工 14,897,989.07 7.56
29 600432 吉恩镍业 14,529,104.44 7.37
30 000527 美的电器 14,353,501.49 7.28


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

31 601958 金钼股份 13,877,674.75 7.04
32 600271 航天信息 13,871,228.44 7.04
33 000651 格力电器 13,536,987.82 6.87
34 600000 浦发银行 13,198,604.48 6.70
35 300059 东方财富 13,004,185.53 6.60
36 600362 江西铜业 12,591,371.78 6.39
37 601318 中国平安 12,465,662.27 6.32
38 600616 金枫酒业 12,300,422.13 6.24
39 000911 南宁糖业 12,260,410.76 6.22
40 600198 大唐电信 11,980,330.55 6.08
41 000522 白云山Ａ 11,954,137.91 6.06
42 000905 厦门港务 11,852,961.97 6.01
43 601169 北京银行 11,500,956.97 5.83
44 000423 东阿阿胶 11,461,497.78 5.81
45 601168 西部矿业 11,410,449.36 5.79
46 601808 中海油服 11,058,040.40 5.61
47 600583 海油工程 11,033,255.17 5.60
48 601668 中国建筑 10,732,782.57 5.45
49 002045 广州国光 10,689,264.60 5.42
50 600879 航天电子 10,682,908.53 5.42
51 601866 中海集运 10,503,894.94 5.33
52 000768 西飞国际 10,476,215.48 5.32
53 601857 中国石油 10,471,309.92 5.31
54 000063 中兴通讯 10,443,400.94 5.30
55 600108 亚盛集团 10,409,343.23 5.28
56 600332 广州药业 10,316,821.04 5.23
57 600660 福耀玻璃 10,227,776.36 5.19
58 600837 海通证券 10,219,700.98 5.18
59 000858 五 粮 液 10,110,989.10 5.13
60 000792 盐湖钾肥 9,881,226.79 5.01
61 000069 华侨城Ａ 9,659,359.34 4.90
62 002251 步 步 高 9,645,438.74 4.89
63 600997 开滦股份 9,615,928.18 4.88
64 600900 长江电力 9,574,333.34 4.86
65 000807 云铝股份 9,560,707.37 4.85
66 600036 招商银行 9,443,439.64 4.79
67 002053 云南盐化 9,406,155.36 4.77
68 600790 轻纺城 9,369,472.57 4.75
69 000612 焦作万方 9,314,316.70 4.73
70 002008 大族激光 9,300,535.45 4.72
71 601918 国投新集 9,163,891.65 4.65

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

72 000960 锡业股份 9,112,618.02 4.62
73 600090 啤酒花 8,736,443.35 4.43
74 000933 神火股份 8,667,669.69 4.40
75 600480 凌云股份 8,660,305.80 4.39
76 600088 中视传媒 8,333,390.25 4.23
77 601299 中国北车 8,152,912.12 4.14
78 000002 万 科Ａ 8,147,656.93 4.13
79 600345 长江通信 8,101,113.71 4.11
80 600030 中信证券 8,098,721.40 4.11
81 000635 英 力 特 7,665,411.42 3.89
82 300002 神州泰岳 7,518,460.43 3.81
83 002387 黑牛食品 7,459,087.15 3.78
84 600188 兖州煤业 7,383,377.31 3.75
85 600525 长园集团 7,174,576.75 3.64
86 002261 拓维信息 6,958,560.72 3.53
87 600418 江淮汽车 6,948,346.30 3.53
88 002306 湘鄂情 6,914,196.77 3.51
89 002286 保龄宝 6,864,760.61 3.48
90 600184 光电股份 6,713,403.24 3.41
91 600019 宝钢股份 6,588,891.10 3.34
92 000720 ST 能山 6,566,695.57 3.33
93 600657 信达地产 6,424,557.39 3.26
94 002097 山河智能 6,352,764.33 3.22
95 000989 九 芝 堂 6,082,598.94 3.09
96 600498 烽火通信 5,994,217.34 3.04
97 002292 奥飞动漫 5,945,115.65 3.02
98 601618 中国中冶 5,651,070.01 2.87
99 601788 光大证券 5,593,660.46 2.84
100 002424 贵州百灵 5,286,961.73 2.68
101 600859 王府井 5,278,037.20 2.68
102 600748 上实发展 5,269,673.35 2.67
103 000959 首钢股份 5,234,432.48 2.66
104 000748 长城信息 5,215,186.05 2.65
105 002376 新北洋 5,209,065.22 2.64
106 600016 民生银行 5,125,659.00 2.60
107 300033 同花顺 5,096,763.04 2.59
108 002148 北纬通信 5,005,851.08 2.54
109 600060 海信电器 4,989,953.76 2.53
110 600054 黄山旅游 4,973,310.06 2.52
111 002369 卓翼科技 4,952,702.47 2.51
112 600122 宏图高科 4,923,018.73 2.50

39
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

113 600129 太极集团 4,897,595.72 2.48
114 000898 鞍钢股份 4,849,312.05 2.46
115 601006 大秦铁路 4,803,593.00 2.44
116 600765 中航重机 4,770,413.05 2.42
117 300009 安科生物 4,717,513.86 2.39
118 600475 华光股份 4,715,540.58 2.39
119 600551 时代出版 4,617,257.17 2.34
120 000547 闽福发Ａ 4,580,579.05 2.32
121 600183 生益科技 4,325,455.70 2.19
122 601001 大同煤业 4,293,054.82 2.18
123 600104 上海汽车 4,258,399.79 2.16
124 002345 潮宏基 4,252,641.00 2.16
125 600166 福田汽车 4,234,038.50 2.15
126 600048 保利地产 4,229,590.40 2.15
127 600675 中华企业 4,220,433.83 2.14
128 002216 三全食品 4,211,304.32 2.14
129 600590 泰豪科技 4,023,424.95 2.04
130 002055 得润电子 3,991,394.28 2.03
131 300018 中元光电 3,950,394.82 2.00
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600316 洪都航空 40,193,330.81 20.39
2 600050 中国联通 36,588,868.90 18.56
3 600038 哈飞股份 33,681,560.16 17.09
4 000878 云南铜业 32,610,918.12 16.54
5 600479 千金药业 32,467,983.18 16.47
6 600096 云天化 31,388,980.94 15.93
7 600118 中国卫星 27,992,668.74 14.20
8 601628 中国人寿 27,869,216.89 14.14
9 600028 中国石化 27,863,119.47 14.14
10 000901 航天科技 25,764,552.80 13.07
11 000792 盐湖钾肥 25,584,971.44 12.98
12 600178 东安动力 25,423,915.45 12.90
13 002232 启明信息 24,697,485.89 12.53
14 000630 铜陵有色 24,278,014.86 12.32


40
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

15 600391 成发科技 23,541,388.98 11.94
16 600141 兴发集团 23,087,513.55 11.71
17 600737 中粮屯河 21,269,326.77 10.79
18 601857 中国石油 20,596,742.31 10.45
19 000651 格力电器 20,546,681.17 10.42
20 600837 海通证券 19,414,401.05 9.85
21 000060 中金岭南 18,662,979.45 9.47
22 002336 人人乐 18,401,209.36 9.34
23 600085 同仁堂 17,535,859.60 8.90
24 000800 一汽轿车 17,478,386.07 8.87
25 600677 航天通信 17,070,533.17 8.66
26 600660 福耀玻璃 16,470,265.51 8.36
27 000002 万 科Ａ 16,340,898.72 8.29
28 601166 兴业银行 16,293,999.39 8.27
29 000677 山东海龙 16,161,889.57 8.20
30 600690 青岛海尔 16,130,576.20 8.18
31 600990 四创电子 15,884,436.70 8.06
32 000911 南宁糖业 15,122,018.27 7.67
33 600111 包钢稀土 15,015,135.75 7.62
34 000063 中兴通讯 14,909,759.88 7.56
35 000527 美的电器 14,785,584.59 7.50
36 000522 白云山Ａ 14,717,066.29 7.47
37 600432 吉恩镍业 14,216,691.35 7.21
38 600089 特变电工 14,129,479.37 7.17
39 600198 大唐电信 13,921,551.93 7.06
40 601958 金钼股份 13,799,487.82 7.00
41 600825 新华传媒 13,218,838.16 6.71
42 600000 浦发银行 12,686,297.64 6.44
43 600362 江西铜业 12,611,635.14 6.40
44 600332 广州药业 12,371,258.29 6.28
45 600271 航天信息 12,256,506.81 6.22
46 601318 中国平安 12,233,618.25 6.21
47 300059 东方财富 12,148,389.57 6.16
48 600879 航天电子 12,017,684.94 6.10
49 000905 厦门港务 11,796,579.81 5.98
50 600790 轻纺城 11,621,768.16 5.90
51 601168 西部矿业 11,596,540.94 5.88
52 000423 东阿阿胶 11,522,650.60 5.85
53 601169 北京银行 11,293,582.47 5.73
54 601668 中国建筑 10,805,963.71 5.48
55 601866 中海集运 10,598,661.38 5.38

41
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

56 600048 保利地产 10,581,692.40 5.37
57 002045 广州国光 10,561,518.48 5.36
58 600460 士兰微 10,520,257.04 5.34
59 601808 中海油服 10,452,351.17 5.30
60 000768 西飞国际 10,316,570.30 5.23
61 000858 五 粮 液 10,081,148.16 5.11
62 000001 深发展 A 10,045,851.18 5.10
63 600184 光电股份 9,770,560.05 4.96
64 002251 步 步 高 9,609,919.88 4.88
65 600900 长江电力 9,304,296.74 4.72
66 600997 开滦股份 9,195,413.93 4.67
67 002008 大族激光 9,091,723.37 4.61
68 000960 锡业股份 9,024,645.45 4.58
69 000807 云铝股份 9,014,500.80 4.57
70 600036 招商银行 8,896,654.17 4.51
71 000612 焦作万方 8,656,462.79 4.39
72 601918 国投新集 8,574,512.16 4.35
73 600616 金枫酒业 8,569,262.10 4.35
74 000951 中国重汽 8,558,979.14 4.34
75 000635 英 力 特 8,522,976.96 4.32
76 002053 云南盐化 8,470,159.45 4.30
77 000069 华侨城Ａ 8,292,493.33 4.21
78 601299 中国北车 8,209,830.00 4.17
79 600088 中视传媒 8,121,514.95 4.12
80 000933 神火股份 8,092,208.40 4.11
81 600480 凌云股份 8,084,692.97 4.10
82 600030 中信证券 8,024,347.09 4.07
83 600583 海油工程 7,861,007.53 3.99
84 600188 兖州煤业 7,439,387.43 3.77
85 600345 长江通信 7,411,819.75 3.76
86 600108 亚盛集团 7,255,961.00 3.68
87 600525 长园集团 7,211,075.08 3.66
88 600090 啤酒花 7,002,399.12 3.55
89 002387 黑牛食品 6,951,574.57 3.53
90 300002 神州泰岳 6,927,396.29 3.51
91 002261 拓维信息 6,789,926.58 3.44
92 002286 保龄宝 6,688,133.62 3.39
93 002306 湘鄂情 6,641,953.84 3.37
94 000989 九 芝 堂 6,517,548.09 3.31
95 000720 ST 能山 6,438,825.78 3.27
96 600418 江淮汽车 6,392,252.19 3.24

42
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

97 600875 东方电气 6,263,496.28 3.18
98 002424 贵州百灵 6,095,437.69 3.09
99 002292 奥飞动漫 5,861,366.13 2.97
100 600498 烽火通信 5,633,775.70 2.86
101 601618 中国中冶 5,589,909.94 2.84
102 300009 安科生物 5,533,292.27 2.81
103 601788 光大证券 5,472,964.83 2.78
104 600657 信达地产 5,354,548.01 2.72
105 600859 王府井 5,348,518.80 2.71
106 002376 新北洋 5,246,919.34 2.66
107 601328 交通银行 5,240,892.45 2.66
108 002369 卓翼科技 5,132,611.84 2.60
109 300033 同花顺 5,106,484.26 2.59
110 600122 宏图高科 5,071,469.52 2.57
111 002148 北纬通信 4,953,412.89 2.51
112 600016 民生银行 4,856,271.77 2.46
113 600054 黄山旅游 4,835,106.62 2.45
114 000547 闽福发Ａ 4,831,861.83 2.45
115 600765 中航重机 4,742,256.36 2.41
116 600060 海信电器 4,732,194.06 2.40
117 000898 鞍钢股份 4,666,579.26 2.37
118 600475 华光股份 4,588,957.51 2.33
119 600551 时代出版 4,557,233.44 2.31
120 600183 生益科技 4,485,203.12 2.28
121 600104 上海汽车 4,434,910.89 2.25
122 601001 大同煤业 4,345,164.84 2.20
123 002216 三全食品 4,120,290.69 2.09
124 600166 福田汽车 4,084,651.45 2.07
125 300018 中元光电 4,039,901.68 2.05
126 002340 格林美 3,983,537.00 2.02
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,630,774,228.91
卖出股票的收入（成交）总额 1,705,280,307.78
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘

以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



43
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 15,038,400.00 12.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 5,076,540.00 4.17
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 20,114,940.00 16.52


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 010203 02 国债⑶ 90,000 9,000,000.00 7.39
2 010110 21 国债⑽ 60,000 6,038,400.00 4.96
3 126012 08 上港债 51,000 5,076,540.00 4.17


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前

一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。



44
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 237,094.13
5 应收申购款 33,104.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,020,199.04
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
4,751 27,027.24 961,582.98 0.75% 127,444,813.73 99.25%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 39,181.44 0.0305%




45
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2009 年 3 月 17 日)基金份额总额 776,687,900.16
本报告期期初基金份额总额 197,080,192.48
本报告期基金总申购份额 54,682,212.19
减：本报告期基金总赎回份额 123,356,007.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 128,406,396.71


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2010 年 3 月 19 日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。2010 年 6 月 28 日，宝盈基

金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独立董事事项：同意陈

雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担任宝盈基金管理有限公司独立

董事。相关情况按规定已报监管部门备案。2010 年 4 月 17 日公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职

务，公司拟按规定程序增补监事。宝盈基金管理有限公司 2010 年 8 月 6 日公告，经公司董事会审议决

定：不再聘任刘传葵先生担任督察长、不再聘任于志先生担任副总经理、同意陆金海先生辞去总经理

职务。同意拟聘任汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司总经理、同意拟聘任孙胜华先生为宝盈基金管

理有限公司督察长。上述事项按规定报监管部门核准。宝盈基金管理有限公司 2010 年 11 月 4 日公告，

汪钦先生、孙胜华先生的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准。宝盈基

金管理有限公司 2010 年 11 月 9 日公告，决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务，按规定报监管

机构。2010 年 12 月 19 日，公司股东会同意张建华女士担任宝盈基金管理有限公司监事，同意陆金海

先生辞去董事职务，由汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意钟鸣先生辞去董事职务，

上述事项按规定报监管机构。




46
 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本年度，基金管理人收到福田区人民法院传票，法院受理了胡博天诉本基金管理人证券投资基金

交易纠纷案（案号：（2010）深福法民二初字第 7680 号）。2010 年 12 月 27 日，法院开庭不公开审理了

此案。2010 年 12 月 29 日，法院裁定本案按自动撤诉处理。除上述案件外，本报告期内未发生涉及基

金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显

著改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费

50,000.00 元，目前事务所已连续 2 年为本基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
交易单元
券商名称 占当期股票成 占当期佣金
数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
中金公司 1 1,136,062,062.95 34.06% 965,649.63 34.65% -
长城证券 1 911,223,842.67 27.32% 774,535.59 27.79% -
兴业证券 1 566,041,760.00 16.97% 459,914.15 16.50% -
瑞银证券 1 370,305,162.37 11.10% 300,876.19 10.80% -
渤海证券 1 351,939,488.70 10.55% 285,954.08 10.26% -
安信证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券成 占当期回购成 占当期权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例 交总额的比例
中金公司 30,191,225.15 100.00% - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单

元租用协议。

2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商

的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

3、（Ⅰ）租用交易单元情况：本报告期未租用交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况：本报告期未退租交易单元。


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
宝盈基金管理有限公司关于调整旗下基金转换费率的 中国证券报 证券时报
1 2010-03-15
公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于 参加东方证券股份有限公 中国证券报 证券时报
2 2010-04-07
司基金非现场交易费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于 参加兴业证券股份有限公 中国证券报 证券时报
3 2010-04-12
司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票 中国证券报 证券时报
4 2010-05-06
复牌后估值方法变更的提示性公告 上海证券报

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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股 中国证券报 证券时报
5 2010-06-01
份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于新增申银万国证券股份有 中国证券报 证券时报
6 2010-06-07
限公司办理基金定期定额投资业务的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加中国建银投资证券有 中国证券报 证券时报
7 2010-06-28
限责任公司网上费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加安信证券股份有限公 中国证券报 证券时报
8 2010-06-28
司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票 中国证券报 证券时报
9 2010-07-01
采用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公 中国证券报 证券时报
10 2010-07-01
司网上银行申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票 中国证券报 证券时报
11 2010-07-02
采用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于新增信达证券股份有限公 中国证券报 证券时报
12 2010-07-14
司办理基金定期定额投资业务的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加信达证券股份有限公 中国证券报 证券时报
13 2010-07-14
司非现场委托方式基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票 中国证券报 证券时报
14 2010-07-17
复牌后估值方法变更的提示性公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票 中国证券报 证券时报
15 2010-07-29
采用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于变更公司高级管理人员的 中国证券报 证券时报
16 2010-08-06
公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加海通证券股份有限公 中国证券报 证券时报
17 2010-08-09
司基金定投业务申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加齐鲁证券有限公司基 中国证券报 证券时报
18 2010-08-31
金申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票 中国证券报 证券时报
19 2010-09-03
复牌后估值方法变更的提示性公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证 中国证券报 证券时报
20 2010-09-13
券股份有限公司为代销机构的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰证券股 中国证券报 证券时报
21 2010-09-21
份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银 中国证券报 证券时报
22 2010-09-30
行网上银行费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加中信建投证券有限责 中国证券报 证券时报
23 2010-10-27
任公司网上交易系统费率优惠活动的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金新增中国农业银 中国证券报 证券时报
24 2010-10-29
行股份有限公司办理转换业务的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于变更公司高级管理人员的 中国证券报 证券时报
25 2010-11-04
公告 上海证券报
26 宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈核心优势灵活配 中国证券报 证券时报 2010-11-05


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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

置混合型证券投资基金和宝盈资源优选股票型证券投 上海证券报
资基金基金经理的公告
宝盈基金管理有限公司关于同意胡东良先生辞去公司 中国证券报 证券时报
27 2010-11-09
副总经理职务的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于配合交通银行股份有限公 中国证券报 证券时报
28 2010-12-31
司调整基金定期定额投资起点金额的公告 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公 中国证券报 证券时报
29 2010-12-31
司网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告 上海证券报


§12 影响投资者决策的其他重要信息


2010 年 1 月 6 日至 1 月 15 日，深圳证监局对我公司进行了现场检查。2010 年 3 月 30 日，中国证

监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》》（以

下简称“《决定》”），责令我公司进行为期 6 个月的整改，在整改期间暂停我公司新产品审核和特定客

户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整改，并及时向中国证监会及深圳证监局提

交整改报告。


§13 备查文件目录


13.1 备查文件目录


中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。


13.2 存放地点


上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。

基金管理人办公地址：深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号




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 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告

13.3 查阅方式


基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备

查文件。




宝盈基金管理有限公司

二〇一一年三月三十一日




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