宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年3月17日至2011年12月31日)

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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:本基金合同生效日为2009年3月17日,本基金自合同生效日至本报告期末不足五年,本柱状图中显示的2009年宝盈核心优势收益率和业绩比较基准收益率是从2009年3月17日到2009年12月31日之间的收益率。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上证指数从2808点跌到2199点,跌幅21.7%。

自2008年金融危机以来至今,A股呈现这样的特征:象一个皮球,首先是崩盘式的下跌在地上砸了一个1664点的坑,其次是“4万亿”后这个皮球报复性弹起来到3478点,而2009年8月4日之后2010、2011年,都是处在皮球的逐级震落之中。这期间每一次反弹,其契机大都源于政策。

2011年的股市,一些较重要的事件是:

1月16日,突尼斯骚乱,及之后蔓延的利比亚骚乱。

2月22日,政治局:防止今年经济出现大的波动。

2月28日,温家宝,首次明确保障房“5年3600万套”。市场认为保障房是新的“4万亿”。

6月16日,索罗斯称中国治理经济失效,存硬着陆风险。此期间,美国的中国概念股遭遇大规模做空。

6月23日,温家宝在英《金融时报》署名文章:“中国物价总水平将稳步下降”。

9月23日,温州最大眼镜厂信泰集团董事长出逃,温州高利贷事件推向高潮。

10月24日,温家宝:宏观经济政策要预调微调。

11月3日,胡锦涛:当务之急是“保增长”。

11月22日,王岐山:确保经济复苏是压到一切的任务,不平衡的复苏比平衡的衰退要好。

过去的2011年度,本人对市场持谨慎乐观的态度,这种谨慎从2009年底就开始有了,并一直伴随2010年和2011年。2011年1月、6月、10月三次上涨过程中,对于此上涨仅属于反弹性质,我都有较清晰的认知,并试图在仓位控制上恰当的参与这种反弹,但6、7月的反弹超出预期,未能正确处理,导致全年的成效并不优于全程满仓。

我认为,今后多年很难会有单边牛市,所有参与者一起享受经济和货币双过热的年代要很久以后才会再现。大幅震荡将是市场的常态,其中也许还会有大资金的割羊毛行为,如何参与并战胜这种大震荡,是个充满巨大诱惑的挑战。应该有更多的原则、更少的恐惧和贪婪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-26.32%,同期业绩比较基准收益率是-15.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球经济经历了十年的热火朝天的向上周期,均始于一些特定的背景:1)2001年,中国加入WTO,创造了供给。2)2001年,欧元出台,大幅拉低了南欧的利率,创造了需求。3)2001年,美国开始推广一种新的衍生品:房地产次按,透支了需求。

时至今日,全球主要经济体的潜在增长率都面临挑战:需要找到新的支付账单的人。

而中国经济的挑战,主要在于产能过剩和货币超发,我们用货币超发来解决产能过剩,屡屡成功,避免了经济周期。

货币超发,一般会带来通胀,但中国似乎很难通胀,因为货币超发带来的产能过剩 那么,超发的货币可能寻找另一条出路:本币贬值,但中国也有其特殊的地方,不至于发生资金外逃。我能想到的一个特殊性是:广大的老百姓把货币囤积不用,实际上是相当于购买了一种当今人人都紧缺的商品----安全感。

没有人知道货币超发的空间还有多大,客观的说,也许空间还相当大。想预判经济的拐点、并依此操作,那风险是极大甚至致命的。我的判断是,只要我们的3.2万亿美元外汇储备没有出现减少的加速迹象,对任何“崩溃论”的愤青论调均可嗤之以鼻。

对于证券市场,我认为大级别的反转行情,一般基于两种情形:第一种:经济开始过热。如2005年顺差开始暴增、2005年房价开始暴涨 第二种,政策极度宽松。如2009年初。2012年而言,我认为两者的可能性都不会很大。

但是不排除这样一种情形:实体经济不好,所以不需要那么多资金了,而累积的流动性非常担心钱越来越不值钱,因此如果股市得到政府的呵护或暗示,那么纯粹流动性导致的反弹行情也是很可观的。

基本面方面,2012年会有着一些好的期盼,比如美国经济有复苏迹象,比如中国经济再次出现投资拉动(2011年中国GDP 47万亿,全国固定资产投资31万亿)。另外,欧债的情况,去年年报里我看的比较悲观,现在我知道,悲观至极的时候,几乎注定会有新的力量出现。

2012年,我们会较多的关注这样几条主线:一是通胀相关的资产,比如农业 二是政府重点确保投资的产业,比如军工 三是每次深幅调整后的新兴产业类公司。我们将尽最大的努力,给基金持有人以满意的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组,估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长,由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价 金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算 基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20692号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.6986元,基金份额总额107,281,399.44份。

7.2 利润表

会计主体:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:胡坤,会计机构负责人:何瑜

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许[2009]第5号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集776,417,611.14元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报验字(09)第0003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年3月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为776,687,900.16份基金份额,其中认购资金利息折合270,289.02份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金总资产的比例为30%-80% 债券为15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数X65%+上证国债指数X35%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为47,953,710.00元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级97,353,840.00元,第二层级2,210,000.00元,无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读等在于http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

■

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费50,000.00元,目前事务所已连续3年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单独指股票交易佣金。

2、本基金本报告期未租用和退租交易单元。

宝盈基金管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
交易代码 213006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月17日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 107,281,399.44份
基金合同存续期 不定期
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 3、债券投资策略本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征 本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙胜华 唐州徽
联系电话 0755-83276688 010-66594855
电子邮箱 sunsh@byfunds.com tgxxpl@bank-of-china.com.cn
客户服务电话 400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年3月17日(基金合同生效日)至2009年12月31日
本期已实现收益 -28,628,963.59 1,461,479.03 53,215,082.96
本期利润 -27,581,473.16 -7,872,882.03 58,589,410.63
加权平均基金份额本期利润 -0.2401 -0.0480 0.1692
本期基金份额净值增长率 -26.32% -5.19% 20.44%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3014 -0.0518 0.0001
期末基金资产净值 74,946,882.35 121,751,090.00 197,104,523.58
期末基金份额净值 0.6986 0.9482 1.0001
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.44% 0.78% -5.49% 0.91% 0.05% -0.13%
过去六个月 -20.21% 0.99% -14.70% 0.88% -5.51% 0.11%
过去一年 -26.32% 0.93% -15.51% 0.84% -10.81% 0.09%
自基金合同生效起至今 -15.87% 1.17% 8.20% 1.05% -24.07% 0.12%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 - - - - -
2010 - - - - -
2009 2.000 27,489,704.62 13,185,384.58 40,675,089.20 -
合计 2.000 27,489,704.62 13,185,384.58 40,675,089.20 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王琼 本基金基金经理兼投资部副总监 2009-09-23 - 17年 王琼先生,男,1969年11月出生,管理系工学硕士。曾任万国证券投资银行部业务经理,招商证券投资银行部总经理助理、宏观策略小组负责人、研究部副总经理、投资管理部董事,融通基金行业研究员、基金经理助理。2009年7月加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 23,613,243.63 28,212,145.78
结算备付金 613,925.89 839,615.10
存出保证金 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 47,953,710.00 99,563,840.00
其中:股票投资 34,633,760.00 79,448,900.00
基金投资 - -
债券投资 13,319,950.00 20,114,940.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,147,656.51 -
应收利息 243,460.69 237,094.13
应收股利 - -
应收申购款 6,452.48 33,104.91
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 76,328,449.20 129,635,799.92
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 6,277,301.18
应付赎回款 13,515.82 68,425.77
应付管理人报酬 98,195.34 159,374.54
应付托管费 16,365.91 26,562.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 383,177.83 482,637.05
应交税费 70,261.60 70,261.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 800,050.35 800,147.33
负债合计 1,381,566.85 7,884,709.92
所有者权益:
实收基金 107,281,399.44 128,406,396.71
未分配利润 -32,334,517.09 -6,655,306.71
所有者权益合计 74,946,882.35 121,751,090.00
负债和所有者权益总计 76,328,449.20 129,635,799.92
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -22,973,661.40 269,815.70
1.利息收入 607,340.22 854,838.96
其中:存款利息收入 132,819.36 168,353.56
债券利息收入 451,063.66 686,485.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 23,457.20 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -24,645,371.31 8,620,563.86
其中:股票投资收益 -25,378,884.89 8,341,065.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 -76,499.42 -180,561.87
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 810,013.00 460,060.26
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,047,490.43 -9,334,361.06
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 16,879.26 128,773.94
减:二、费用 4,607,811.76 8,142,697.73
1.管理人报酬 1,493,833.39 2,275,183.86
2.托管费 248,972.22 379,197.34
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,490,082.04 5,116,172.22
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 374,924.11 372,144.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -27,581,473.16 -7,872,882.03
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -27,581,473.16 -7,872,882.03
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 128,406,396.71 -6,655,306.71 121,751,090.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -27,581,473.16 -27,581,473.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -21,124,997.27 1,902,262.78 -19,222,734.49
其中:1.基金申购款 7,963,088.79 -702,218.08 7,260,870.71
2.基金赎回款 -29,088,086.06 2,604,480.86 -26,483,605.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 107,281,399.44 -32,334,517.09 74,946,882.35
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 197,080,192.48 24,331.10 197,104,523.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,872,882.03 -7,872,882.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -68,673,795.77 1,193,244.22 -67,480,551.55
其中:1.基金申购款 54,682,212.19 -1,502,901.03 53,179,311.16
2.基金赎回款 -123,356,007.96 2,696,145.25 -120,659,862.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 128,406,396.71 -6,655,306.71 121,751,090.00
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人股东
成都工业投资集团有限公司 基金管理人股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,493,833.39 2,275,183.86
其中:支付销售机构的客户维护费 217,144.00 324,694.95
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 248,972.22 379,197.34
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 23,613,243.63 121,221.92 28,212,145.78 147,485.18
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 34,633,760.00 45.37
其中:股票 34,633,760.00 45.37
2 固定收益投资 13,319,950.00 17.45
其中:债券 13,319,950.00 17.45
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 24,227,169.52 31.74
6 其他各项资产 4,147,569.68 5.43
7 合计 76,328,449.20 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,071,800.00 2.76
B 采掘业 - -
C 制造业 20,325,160.00 27.12
C0 食品、饮料 2,905,500.00 3.88
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,701,000.00 14.28
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,496,000.00 3.33
C7 机械、设备、仪表 4,222,660.00 5.63
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,142,000.00 2.86
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 5,534,800.00 7.38
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 2,850,000.00 3.80
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,710,000.00 2.28
合计 34,633,760.00 46.21
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600096 云天化 250,000 3,720,000.00 4.96
2 000792 盐湖股份 100,000 3,197,000.00 4.27
3 601117 中国化学 500,000 2,850,000.00 3.80
4 600331 宏达股份 300,000 2,496,000.00 3.33
5 600038 哈飞股份 128,000 2,229,760.00 2.98
6 000720 ST能山 900,000 2,142,000.00 2.86
7 600059 古越龙山 200,000 2,100,000.00 2.80
8 002215 诺普信 250,000 2,075,000.00 2.77
9 002477 雏鹰农牧 90,000 2,071,800.00 2.76
10 601989 中国重工 390,000 1,992,900.00 2.66
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 23,629,759.68 19.41
2 600036 招商银行 19,242,272.09 15.80
3 600875 东方电气 18,091,447.03 14.86
4 600038 哈飞股份 17,008,630.48 13.97
5 601318 中国平安 16,635,031.49 13.66
6 600900 长江电力 15,568,728.54 12.79
7 601299 中国北车 14,883,544.51 12.22
8 300027 华谊兄弟 14,366,783.58 11.80
9 300070 碧水源 13,855,714.00 11.38
10 000800 一汽轿车 13,498,417.89 11.09
11 601166 兴业银行 13,346,149.55 10.96
12 600030 中信证券 12,710,038.02 10.44
13 600096 云天化 11,386,423.03 9.35
14 000792 盐湖股份 11,328,639.37 9.30
15 600628 新世界 11,111,747.63 9.13
16 600331 宏达股份 10,616,297.38 8.72
17 600028 中国石化 9,920,562.66 8.15
18 601169 北京银行 9,778,728.71 8.03
19 600029 南方航空 9,768,297.88 8.02
20 600141 兴发集团 9,760,295.46 8.02
21 002477 雏鹰农牧 9,719,692.71 7.98
22 601009 南京银行 9,114,914.00 7.49
23 601857 中国石油 8,960,888.36 7.36
24 600597 光明乳业 8,673,189.53 7.12
25 300101 国腾电子 8,532,563.38 7.01
26 601808 中海油服 8,487,654.98 6.97
27 300159 新研股份 8,249,289.00 6.78
28 601186 中国铁建 8,109,177.33 6.66
29 002179 中航光电 8,007,609.32 6.58
30 002215 诺普信 7,926,233.95 6.51
31 000630 铜陵有色 7,892,841.59 6.48
32 600015 华夏银行 7,862,952.39 6.46
33 300029 天龙光电 7,760,279.78 6.37
34 600362 江西铜业 7,742,458.60 6.36
35 601989 中国重工 7,690,171.40 6.32
36 601117 中国化学 7,267,302.64 5.97
37 600717 天津港 7,191,352.98 5.91
38 600019 宝钢股份 7,013,000.08 5.76
39 300022 吉峰农机 6,571,907.94 5.40
40 600309 烟台万华 6,504,385.57 5.34
41 601766 中国南车 6,463,767.50 5.31
42 000911 南宁糖业 6,456,908.33 5.30
43 000423 东阿阿胶 6,395,499.32 5.25
44 601111 中国国航 6,251,606.15 5.13
45 300187 永清环保 6,143,702.80 5.05
46 002268 卫士通 6,072,386.90 4.99
47 600000 浦发银行 6,017,946.71 4.94
48 000905 厦门港务 5,803,910.92 4.77
49 600048 保利地产 5,695,120.69 4.68
50 000720 ST能山 5,685,385.32 4.67
51 000598 兴蓉投资 5,664,554.54 4.65
52 300035 中科电气 5,588,177.50 4.59
53 600316 洪都航空 5,475,473.99 4.50
54 000783 长江证券 5,346,466.79 4.39
55 300044 赛为智能 5,324,796.23 4.37
56 601717 郑煤机 5,320,124.76 4.37
57 002589 瑞康医药 5,311,851.17 4.36
58 000538 云南白药 5,307,972.00 4.36
59 600495 晋西车轴 5,290,025.67 4.34
60 000807 云铝股份 5,194,913.30 4.27
61 000858 五粮液 5,044,798.24 4.14
62 600066 宇通客车 4,981,421.11 4.09
63 601179 中国西电 4,921,672.40 4.04
64 600276 恒瑞医药 4,913,085.60 4.04
65 601158 重庆水务 4,892,935.72 4.02
66 000617 石油济柴 4,839,925.70 3.98
67 601628 中国人寿 4,760,409.02 3.91
68 600550 天威保变 4,690,976.30 3.85
69 600198 大唐电信 4,664,539.39 3.83
70 600686 金龙汽车 4,606,977.79 3.78
71 600118 中国卫星 4,567,919.77 3.75
72 000758 中色股份 4,509,245.62 3.70
73 601668 中国建筑 4,461,306.70 3.66
74 601601 中国太保 4,367,782.74 3.59
75 600059 古越龙山 4,312,403.39 3.54
76 002285 世联地产 4,307,983.51 3.54
77 300053 欧比特 4,260,625.67 3.50
78 600202 哈空调 4,071,161.95 3.34
79 002465 海格通信 4,043,028.22 3.32
80 600519 贵州茅台 3,966,024.01 3.26
81 002097 山河智能 3,886,679.63 3.19
82 601168 西部矿业 3,871,121.50 3.18
83 300228 富瑞特装 3,835,836.48 3.15
84 000680 山推股份 3,717,765.34 3.05
85 600583 海油工程 3,642,565.00 2.99
86 600428 中远航运 3,580,019.84 2.94
87 000951 中国重汽 3,557,951.20 2.92
88 600737 中粮屯河 3,557,461.54 2.92
89 600418 江淮汽车 3,527,995.01 2.90
90 000625 长安汽车 3,520,370.07 2.89
91 000629 攀钢钒钛 3,477,637.64 2.86
92 300084 海默科技 3,379,203.30 2.78
93 000933 神火股份 3,341,082.41 2.74
94 000554 泰山石油 3,272,388.11 2.69
95 600075 新疆天业 3,234,028.96 2.66
96 601106 中国一重 3,206,023.15 2.63
97 300215 电科院 3,099,607.20 2.55
98 002583 海能达 3,069,562.40 2.52
99 300134 大富科技 3,031,584.14 2.49
100 600970 中材国际 2,903,828.59 2.39
101 300186 大华农 2,891,848.49 2.38
102 002313 日海通讯 2,851,941.50 2.34
103 601088 中国神华 2,846,628.84 2.34
104 300108 双龙股份 2,816,803.35 2.31
105 600270 外运发展 2,706,217.20 2.22
106 600425 青松建化 2,649,130.63 2.18
107 600523 贵航股份 2,606,354.00 2.14
108 002436 兴森科技 2,574,578.40 2.11
109 300036 超图软件 2,492,533.02 2.05
110 600031 三一重工 2,458,870.77 2.02
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 29,179,279.01 23.97
2 600036 招商银行 18,800,357.00 15.44
3 600875 东方电气 17,463,357.26 14.34
4 601318 中国平安 17,161,641.20 14.10
5 600900 长江电力 15,361,293.08 12.62
6 300027 华谊兄弟 14,714,611.33 12.09
7 601299 中国北车 14,425,069.13 11.85
8 000800 一汽轿车 13,826,048.90 11.36
9 600038 哈飞股份 13,438,615.64 11.04
10 300070 碧水源 13,411,815.32 11.02
11 601166 兴业银行 12,931,998.53 10.62
12 600030 中信证券 12,396,219.27 10.18
13 600628 新世界 11,380,784.67 9.35
14 601857 中国石油 11,055,483.49 9.08
15 600019 宝钢股份 10,223,873.75 8.40
16 600028 中国石化 10,020,446.59 8.23
17 601169 北京银行 9,703,825.07 7.97
18 600029 南方航空 9,287,110.14 7.63
19 601117 中国化学 9,230,000.67 7.58
20 601158 重庆水务 8,795,152.68 7.22
21 601009 南京银行 8,603,309.37 7.07
22 300101 国腾电子 8,580,736.31 7.05
23 601179 中国西电 8,389,817.82 6.89
24 300159 新研股份 8,314,360.91 6.83
25 601186 中国铁建 8,272,280.76 6.79
26 002097 山河智能 7,676,151.85 6.30
27 600141 兴发集团 7,667,117.84 6.30
28 600331 宏达股份 7,629,697.05 6.27
29 600015 华夏银行 7,603,991.83 6.25
30 000792 盐湖股份 7,588,830.99 6.23
31 000630 铜陵有色 7,585,235.77 6.23
32 600479 千金药业 7,464,030.83 6.13
33 600597 光明乳业 7,415,895.20 6.09
34 002477 雏鹰农牧 7,283,226.26 5.98
35 600362 江西铜业 7,254,988.18 5.96
36 600717 天津港 7,171,350.82 5.89
37 601808 中海油服 7,170,703.85 5.89
38 600309 烟台万华 7,105,921.98 5.84
39 300029 天龙光电 7,092,797.08 5.83
40 002179 中航光电 7,072,147.29 5.81
41 601766 中国南车 6,922,935.21 5.69
42 600096 云天化 6,351,572.48 5.22
43 600108 亚盛集团 6,301,217.42 5.18
44 600519 贵州茅台 6,262,597.74 5.14
45 300022 吉峰农机 6,187,538.22 5.08
46 601111 中国国航 6,097,972.31 5.01
47 600195 中牧股份 6,073,114.79 4.99
48 002268 卫士通 5,978,010.83 4.91
49 600178 东安动力 5,963,897.27 4.90
50 000598 兴蓉投资 5,909,425.03 4.85
51 000905 厦门港务 5,785,203.90 4.75
52 600583 海油工程 5,760,210.79 4.73
53 600000 浦发银行 5,686,896.75 4.67
54 600316 洪都航空 5,634,307.22 4.63
55 601006 大秦铁路 5,522,839.12 4.54
56 000911 南宁糖业 5,495,210.49 4.51
57 600048 保利地产 5,460,758.80 4.49
58 601717 郑煤机 5,459,372.47 4.48
59 600066 宇通客车 5,436,194.30 4.47
60 002589 瑞康医药 5,365,701.97 4.41
61 600495 晋西车轴 5,302,332.12 4.36
62 000423 东阿阿胶 5,248,429.16 4.31
63 000807 云铝股份 5,223,899.86 4.29
64 000538 云南白药 5,199,251.39 4.27
65 000858 五粮液 5,139,472.25 4.22
66 300187 永清环保 5,096,925.70 4.19
67 000783 长江证券 5,091,079.04 4.18
68 300035 中科电气 5,007,665.08 4.11
69 601628 中国人寿 4,985,009.50 4.09
70 600616 金枫酒业 4,843,789.28 3.98
71 601601 中国太保 4,814,073.58 3.95
72 000617 石油济柴 4,797,226.86 3.94
73 601989 中国重工 4,766,604.26 3.92
74 002215 诺普信 4,749,890.76 3.90
75 600550 天威保变 4,701,015.67 3.86
76 600276 恒瑞医药 4,637,408.74 3.81
77 000758 中色股份 4,535,255.61 3.73
78 600686 金龙汽车 4,533,179.43 3.72
79 600198 大唐电信 4,510,718.52 3.70
80 300053 欧比特 4,449,528.18 3.65
81 300044 赛为智能 4,245,511.20 3.49
82 600202 哈空调 4,116,355.88 3.38
83 601668 中国建筑 4,070,000.00 3.34
84 000629 攀钢钒钛 3,861,192.66 3.17
85 002345 潮宏基 3,826,124.86 3.14
86 000951 中国重汽 3,778,260.59 3.10
87 002285 世联地产 3,743,308.44 3.07
88 601168 西部矿业 3,731,404.00 3.06
89 600418 江淮汽车 3,664,004.00 3.01
90 300228 富瑞特装 3,619,857.72 2.97
91 000625 长安汽车 3,587,995.52 2.95
92 600428 中远航运 3,500,050.95 2.87
93 600825 新华传媒 3,480,090.85 2.86
94 300084 海默科技 3,479,140.66 2.86
95 000933 神火股份 3,450,753.15 2.83
96 600118 中国卫星 3,444,385.91 2.83
97 002583 海能达 3,304,941.71 2.71
98 000554 泰山石油 3,275,981.84 2.69
99 600990 四创电子 3,218,801.72 2.64
100 600737 中粮屯河 3,193,647.50 2.62
101 000680 山推股份 3,183,217.00 2.61
102 600270 外运发展 3,182,735.74 2.61
103 601106 中国一重 3,128,686.80 2.57
104 600075 新疆天业 3,044,277.07 2.50
105 601088 中国神华 2,817,872.65 2.31
106 600970 中材国际 2,811,591.28 2.31
107 600425 青松建化 2,735,688.33 2.25
108 600995 文山电力 2,621,318.00 2.15
109 002465 海格通信 2,585,524.26 2.12
110 300036 超图软件 2,539,901.08 2.09
111 300186 大华农 2,534,088.30 2.08
112 300134 大富科技 2,505,323.29 2.06
113 300215 电科院 2,503,055.52 2.06
114 002313 日海通讯 2,471,413.58 2.03
115 600031 三一重工 2,452,961.23 2.01
买入股票的成本(成交)总额 800,123,906.87
卖出股票的收入(成交)总额 820,549,259.49
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 13,319,950.00 17.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 13,319,950.00 17.77
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010203 02国债⑶ 133,000 13,319,950.00 17.77
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 3,147,656.51
3 应收股利 -
4 应收利息 243,460.69
5 应收申购款 6,452.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,147,569.68
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,668 22,982.30 961,582.98 0.90% 106,319,816.46 99.10%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 11,388.20 0.0106%
基金合同生效日(2009年3月17日)基金份额总额 776,687,900.16
本报告期期初基金份额总额 128,406,396.71
本报告期基金总申购份额 7,963,088.79
减:本报告期基金总赎回份额 29,088,086.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 107,281,399.44
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长城证券 1 197,882,776.17 12.21% 168,200.00 12.41% -
渤海证券 1 45,779,309.02 2.82% 37,195.78 2.74% -
兴业证券 1 278,951,068.56 17.21% 226,649.45 16.72% -
中金公司 1 659,592,926.46 40.70% 560,651.56 41.36% -
安信证券 1 172,445,553.15 10.64% 146,576.45 10.81% -
瑞银证券 1 266,021,533.00 16.41% 216,143.76 15.95% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长城证券 7,195,239.80 41.81% - - - -
渤海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 10,013,172.30 58.19% 100,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -