景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 19 日（基金合同生效日）起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城纳斯达克科技 ETF(QDII)

场内简称 纳指科技 ETF

基金主代码 159509

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 660,564,118.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限
制投资等情况，基金管理人认定不适合投资的股票等情况
导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基
金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、公募基金、
其他衍生品进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投
资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基
金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。

本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资
产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能
会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权重
与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收
盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整
所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都
会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟


踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟
踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误
差控制在 4%以内。

业绩比较基准 纳斯达克科技市值加权指数收益率（使用估值汇率调整）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数
型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：Citibank N.A.

境外资产托管人 中文名称：美国花旗银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 19 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -9,378,898.36

2.本期利润 -28,665,518.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0598

4.期末基金资产净值 620,165,971.46

5.期末基金份额净值 0.9388

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金基金合同生效日为 2023 年 7 月 19 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④


自基金合同 -6.12% 1.22% -6.22% 1.38% 0.10% -0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份 股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金
的建仓期为自 2023 年 7 月 19 日基金合同生效日起 6 个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓
期。基金合同生效日（2023 年 7 月 19 日）起至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品
部首席数量分析师，华泰联合证券股份有
限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞
基金管理有限公司指数投资部基金经理
本基金的 2023 年 7 月 19 助理，汇添富基金管理有限公司指数与量
汪洋 基金经理 日 - 15 年 化投资部基金经理，博时基金管理有限公
司指数与量化投资部副总经理兼基金经
理。2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF
与创新投资部总经理，自 2022 年 5 月起
担任 ETF 与创新投资部基金经理，现任
ETF 与创新投资部总经理、基金经理。具


有 15 年证券、基金行业从业经验。

经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
本基金的 2023 年 8 月 8 兴银基金管理有限公司研究发展部研究
张晓南 基金经理 日 - 13 年 员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月
加入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF
与创新投资部基金经理。具有 13 年证券、
基金行业从业经验。

工学硕士，CFA。曾任美国

AltfestPersonalWealthManagement（艾
福斯特个人财富管理）投资部量化研究
本基金的 员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）
金璜 基金经理 2023 年 9 月 13 - 7 年 风险管理部信用风险分析员。2018 年 7
助理 日 月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF
与创新投资部研究员、ETF 与创新投资部
基金经理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF
与创新投资部基金经理。具有 7 年证券、
基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本季度海外市场仍然受到美联储利率政策影响呈现出较大波动，整体 表现仍然科技股占优。主要海外市场指数中，FTSE100(1.02%)>恒生科技(0.24%)>纳斯达克科技市值加权(-1.78%)>纳斯达克 100(-3.06%)>CAC40(-3.58%)>标普 500(-3.65%)>DAX(-4.71%)>罗素 2000(-5.49)>恒生指数(-5.85%)>费城半导体(-6.50%)。

今年三季度美国科技股呈现出明显的“高位震荡”趋势。在劳动力 市场火热且通胀居高不下的背景下，市场对美联储利率政策的预期受到短期数据影响加大。在 美联储 7 月会议加息 25BP
后，9 月会议的点阵图预计年内继续加息，且上修 2024 年和 2025 年的利率预期各 50BP。当前美
国经济在服务业的支撑下呈现出一定的韧性，且三季度油价的上涨拖累 了通胀的下滑。美联储当前对“软着陆”更有信心，且在弱化明后两年的衰退预期后，当前的高 利率很有可能会维持更长时间，而这样的利率水平将会对权益市场造成较大伤害。

目前美国经济的火热对其上市公司营收有积极影响，而较高的利率 水平则对股票尤其是科技股的估值产生负面影响。在美联储仍然保留加息意向的情况下，股票市场预计仍将呈现震荡走势。但当前可以观察到的积极因素是以 AI 为代表的科技创新仍在快速发展，而在市场中科技股呈现出明显的强势表现。境外投资作为国内居民资产配置必不可少的一环，建 议保持对相关科技类产品的关注。

本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差 和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况、标 的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。


2023 年 7 月 19 日（基金合同生效日）至本报告期末，景顺长城纳斯达克科技 ETF(QDII)份额
净值增长率为-6.12%,业绩比较基准收益率为-6.22%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，跟踪误差（年化）为 7.38%，超过 4%限制。本基金于 7月 19 日成立，报告期内处于建仓期，导致跟踪误差较大。上市后已满仓位运作，后续跟踪误差将得到有效控制。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 601,702,625.93 94.01

其中：普通股 590,979,259.27 92.34

优先股 - -

存托凭证 10,717,283.87 1.67

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购 的买入返售金 融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 38,285,590.66 5.98

8 其他资产 39,870.51 0.01

9 合计 640,028,087.10 100.00

注：本表权益投资项中，含可退替代款估值增值 6,082.79 元，而 5.2 中不含可退替代款估值增值，因此二者存在差异。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

美国 601,696,543.14 97.02


合计 601,696,543.14 97.02

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 - -

综合 - -

能源 - -

金融 - -

基金 - -

工业 - -

信息科技 461,767,334.92 74.46

公用事业 - -

通讯 139,929,208.22 22.56

合计 601,696,543.14 97.02

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序 公司名称(中 证券代 所在证 所属国家 数量 公允价值（人民币 占基金资 产
号 公司名称(英文) 文) 码 券市场 （地区） (股) 元） 净值比例
(%)

MSFT 纳 斯 达

1 Microsoft Corp 微软公司 US 克 证 券 美国 36,296 82,283,825.07 13.27
交易所

AAPL 纳 斯 达

2 Apple Inc 苹果公司 US 克 证 券 美国 63,322 77,838,793.80 12.55
交易所

NVDA 纳 斯 达

3 NVIDIA Corp 英伟达公 司 US 克 证 券 美国 23,329 72,859,761.10 11.75
交易所

Meta Platforms Meta META 纳 斯 达

4 Inc Plat fo rms Inc US 克 证 券 美国 20,992 45,247,159.34 7.30
交易所

5 Alphabet Inc 谷歌 GOOGL 纳 斯 达 美国 43,985 41,326,046.40 6.66
(Alphabet ) US 克 证 券


交易所

谷歌 GOOG 纳 斯 达

6 Alphabet Inc (Alphabet ) US 克 证 券 美国 43,006 40,711,915.03 6.56
交易所

AVGO 纳 斯 达

7 Broadcom Inc 博通公司 US 克 证 券 美国 5,360 31,963,814.80 5.15
交易所

ADBE 纳 斯 达

8 Adobe Inc 奥多比公 司 US 克 证 券 美国 5,920 21,673,001.72 3.49
交易所

Advanced Micro 美国超威 半 导 纳 斯 达

9 Devices Inc 体公司 AMD US 克 证 券 美国 20,986 15,492,432.58 2.50
交易所

INTC 纳 斯 达

10 Intel Corp 英特尔公 司 US 克 证 券 美国 54,398 13,884,648.33 2.24
交易所

注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即 BB Ticker。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案 调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 39,870.51

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 39,870.51

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2023 年 7 月 19 日)基金份额总额 453,564,118.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 258,000,000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 51,000,000.00


基金合同生效日起 至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 660,564,118.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别
本
基
金

的 1 20230922-20230930 - 181,428,417.00 - 181,428,417.00 27.47
联
接
基
金

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文

件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）于 2023 年 8 月 8
日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：纳指科技 ETF，基金代码：159509。详情请参阅
本基金管理人于 2023 年 8 月 3 日发布的《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）上市交易公告书》、2023 年 8 月 8 日发布的《景顺长城纳斯达克科技市值加权
交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集注册的文件；

2、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》；
4、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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