易方达安心回报债券型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达安心回报债券

基金主代码 110027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年6月21日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,843,679,970.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B

下属分级基金的交易代码 110027 110028

报告期末下属分级基金的份额总

1,407,713,829.32份 1,435,966,140.74份

额

2.2基金产品说明

本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款

为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增

投资目标

值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工

具。

本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益

类品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波

动、追求收益稳定的基础上，提高基金的收益水平。

具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水

平特征，及各类资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形

投资策略

势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市

场走势等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的战略资

产配置计划。

固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣

四个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得

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超越长期平均通胀水平的回报。

权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的

个股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净

值的波动幅度。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、

风险收益特征

股票型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张南 郭明

信息披露

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008818088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦

基金年度报告备置地点

43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 2016年 2015年 2014年

数据和指 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心 易方达安心

标 回报债券A 回报债券B 回报债券A 回报债券B 回报债券A 回报债券B

本期已 52,523,829. 38,992,302.4 584,519,019. 551,835,542. 127,158,557. 96,596,030.7

实现收 03 3 79 53 58 6

益

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本期利 - - 413,821,187. 316,189,771. 593,357,515. 447,693,605.

润 254,152,279 306,152,100. 83 34 73 74

.35 20

加权平

均基金 -0.1415 -0.1724 0.3306 0.2460 1.2841 1.6192

份额本

期利润

本期基

金份额 -5.88% -6.29% 30.79% 30.50% 77.68% 76.95%

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末 2015年末 2014年末

数据和指 易方达安心回易方达安心回 易方达安心回 易方达安心回 易方达安心回 易方达安心回

标 报债券A 报债券B 报债券A 报债券B 报债券A 报债券B

期末可

供分配 0.0563 0.0469 0.0257 0.0229 0.2510 0.2360

基金份

额利润

期末基 2,096,013,4 2,119,153,29 3,734,878,82 4,407,176,09 1,653,203,83 1,337,050,35

金资产 28.06 9.70 3.99 0.72 7.96 4.39

净值

期末基

金份额 1.489 1.476 1.582 1.575 1.926 1.904

净值

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达安心回报债券A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.04% 0.45% 0.94% 0.01% -2.98% 0.44%

过去六个月 1.43% 0.39% 1.89% 0.01% -0.46% 0.38%

过去一年 -5.88% 0.62% 3.75% 0.01% -9.63% 0.61%

过去三年 118.72% 1.14% 14.00% 0.01% 104.72% 1.13%

过去五年 142.92% 0.91% 25.25% 0.02% 117.67% 0.89%

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自基金合同生 144.62% 0.87% 28.31% 0.02% 116.31% 0.85%

效起至今

易方达安心回报债券B

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.12% 0.45% 0.94% 0.01% -3.06% 0.44%

过去六个月 1.23% 0.39% 1.89% 0.01% -0.66% 0.38%

过去一年 -6.29% 0.62% 3.75% 0.01% -10.04% 0.61%

过去三年 116.41% 1.14% 14.00% 0.01% 102.41% 1.13%

过去五年 138.86% 0.91% 25.25% 0.02% 113.61% 0.89%

自基金合同生 140.30% 0.87% 28.31% 0.02% 111.99% 0.85%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达安心回报债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年6月21日至2016年12月31日）

易方达安心回报债券A

（2011年6月21日至2016年12月31日）

易方达安心回报债券B

（2011年6月21日至2016年12月31日）

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注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为144.62%，B类基金份额净值增

长率为140.30%，同期业绩比较基准收益率为28.31%。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

易方达安心回报债券A

易方达安心回报债券B

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3.3过去三年基金的利润分配情况

1、易方达安心回报债券A

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016年 - - - --

2015年 7.800 465,946,953.79 383,901,568.85 849,848,522.64-

2014年 - - - --

合计 7.800 465,946,953.79 383,901,568.85 849,848,522.64-

2、易方达安心回报债券B

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016年 - - - --

2015年 7.600 484,260,916.35 272,992,395.45 757,253,311.80-

2014年 - - - --

合计 7.600 484,260,916.35 272,992,395.45 757,253,311.80-

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际

控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 （助理）期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达裕鑫债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达裕祥回报债券型证券投资基金

的基金经理、易方达裕如灵活配置

张 混合型证券投资基金的基金经理、 硕士研究生，曾任晨星资讯（深圳）

清 易方达裕丰回报债券型证券投资基 2013- - 9年 有限公司数量分析师，中信证券股

华 金的基金经理、易方达新鑫灵活配 12-23 份有限公司研究员、易方达基金管

置混合型证券投资基金的基金经理、 理有限公司投资经理。

易方达新享灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理、易方达新收益

灵活配置混合型证券投资基金的基

金经理、易方达新利灵活配置混合

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型证券投资基金的基金经理、易方

达瑞选灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理、易方达瑞通灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理、

易方达瑞景灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理、易方达瑞程灵

活配置混合型证券投资基金的基金

经理、易方达丰和债券型证券投资

基金的基金经理、易方达安心回馈

混合型证券投资基金的基金经理、

固定收益基金投资部总经理

本基金的基金经理助理、易方达纯

债债券型证券投资基金的基金经理、

易方达中债7-10年期国开行债券

指数证券投资基金的基金经理、易

方达中债3-5年期国债指数证券投

资基金的基金经理、易方达增强回

报债券型证券投资基金的基金经理、

易方达裕祥回报债券型证券投资基

金的基金经理、易方达富惠纯债债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达安心回馈混合型证券投资基金 硕士研究生，曾任海通证券股份有

张 的基金经理助理、易方达保本一号 限公司项目经理，工银瑞信基金管

雅 混合型证券投资基金的基金经理助 2015- - 7年 理有限公司债券交易员，易方达基

君 理、易方达裕祥回报债券型证券投 02-17 金管理有限公司债券交易员、固定

资基金的基金经理助理（自 收益研究员。

2016年01月29日至2016年

06月01日）、易方达裕如灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理

助理、易方达裕惠回报定期开放式

混合型发起式证券投资基金的基金

经理助理、易方达裕丰回报债券型

证券投资基金的基金经理助理、易

方达新收益灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理助理、易方达投

资级信用债债券型证券投资基金的

基金经理助理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招第10页共37页

募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对

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我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间

（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年国内生产总值(GDP)增长6.7%。具体来看，一季度经济出现较多积极因素，进入

二、三季度之后，增长略显乏力，但微观数据下半年开始逐渐走强，并从四季度的主要经济指标中逐步反映出来。投资方面，一季度投资数据受十三五开年计划的影响较为强劲，但经济增长依然内生乏力，受到制造业投资的拖累，以及地产投资持续维持在低位的影响，二季度投资数据大幅下滑。

三季度制造业投资企稳，随后在基建投资的持续发力下，四季度投资数据整体呈现出较为强劲的企稳迹象。受到2016年初以来房地产去库存政策的影响，地产销售数据出现了较大幅度的上涨，在9月30日之后，十六个重点城市依次推出了相应的地产调整政策，调控城市的销售金额和销量大幅下滑。但是全年房地产投资保持了相对平稳的走势，受销售的波动影响较小。全年来看，通胀比较温和。中上游价格则呈现大幅上涨的态势，但是对下游传导较弱。

2016年全年债券市场出现了较大幅度震荡，无风险收益方面，由于一季度的经济预期较好和

信用事件冲击，债券市场收益率4月份出现了快速上行。权威人士讲话出台后，债市情绪更是大幅

转向。此后英国退欧事件引发避险情绪及货币宽松预期上升，伴随6月末配置需求开始释放，推动

收益率再度明显下行，中长端利率债收益率一度快速下行。四季度经济复苏预期增强伴随着海外利率上升造成的冲击，11月以来银行间市场流动性不断收紧，导致回购利率持续攀升。在债市收益率上升的背景下，由于资产端收缩传导的链条较长，去杠杆过程带来的市场调整剧烈程度超出预期。

12月下旬在汇率贬值压力减轻，央行投放流动性后市场情绪出现缓解，短期和长期收益率出现快

速下行，信用债调整较为缓慢，信用利差扩大。

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本基金在一季度降低了债券仓位、杠杆水平和整体久期，二季度债券持仓和杠杆水平保持稳定，三季度降低了信用债仓位占比并参与了超长债的交易机会，总体来看债券部分操作较为稳健，有效应对了市场波动。权益方面，由于一季度股票市场整体跌幅较大，股票和转债部分对基金净值造成较大拖累，二、三、四季度权益部分仓位对组合收益贡献逐步提升。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.489元，本报告期份额净值增长率为-5.88%；

B类基金份额净值为1.476元，本报告期份额净值增长率为-6.29%；同期业绩比较基准收益率为

3.75%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为经济企稳回升趋势会延续并抑制债券收益率的下行空间，稳健中性的货币政策使债券市场不容乐观，债券投资仍需以防守为主，等待更好的介入机会。

经济方面，我们认为2017年上半年制造业投资回暖具备一定的持续性，基建投资大概率维持

平稳，消费保持稳定，出口受到海外经济回暖影响有所增长。可能的负面影响来自于房地产投资，但考虑到本轮房地产小周期行情中销售回升远高于投资增长，导致房地产库存并未明显增加，因此对经济的负面影响也相对有限。综上我们认为2017年上半年经济大幅下滑的概率较小，对债券收益率下行构成制约。

通胀方面，虽然当前消费者物价指数保持平稳，但工业品价格持续上涨并传导到消费端进而推高通胀水平的概率在上升，因此2017年上半年通胀水平不容乐观并会抑制货币政策放松空间。 政策方面，在防范金融风险，抑制资产泡沫背景下，央行货币政策转向稳健中性，自2016年11月起，银行间市场资金利率水平波动加大且中枢上移，在侵蚀杠杆收益的同时推升整体收益率水平。在经济通胀保持稳定的情况下，货币政策难以出现转向。

下阶段本组合债券部分仍继续以谨慎操作为主，维持偏低的久期和杠杆水平，利率债把握波段操作机会。权益部分将继续根据市场情况，灵活调整仓位，力争以优异的业绩回报基金持有人。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金第13页共37页

经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达安心回报债券A：本报告期内未实施利润分配。

易方达安心回报债券B：本报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度

的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 6,496,128.88 4,085,837.52

结算备付金 80,320,431.05 129,403,780.35

存出保证金 449,451.23 657,427.84

交易性金融资产 5,318,925,207.03 12,245,607,474.32

其中：股票投资 821,308,383.16 1,583,032,821.38

基金投资 - -

债券投资 4,497,616,823.87 10,662,574,652.94

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 6,600,000.00 44,620,186.93

应收证券清算款 2,794,864.61 90,378,935.85

应收利息 37,156,555.73 147,468,559.10

应收股利 - -

应收申购款 1,289,611.91 86,033,021.38

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,454,032,250.44 12,748,255,223.29

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

第15页共37页

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 1,220,000,000.00 4,416,676,955.00

应付证券清算款 32,608.88 71,141,167.61

应付赎回款 12,636,270.10 108,654,381.77

应付管理人报酬 2,667,024.87 4,050,233.95

应付托管费 762,007.10 1,157,209.71

应付销售服务费 756,800.53 1,260,978.60

应付交易费用 1,089,902.05 1,673,156.94

应交税费 126,944.80 126,944.80

应付利息 367,727.21 992,298.80

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 426,237.14 466,981.40

负债合计 1,238,865,522.68 4,606,200,308.58

所有者权益：

实收基金 2,843,679,970.06 5,159,975,528.85

未分配利润 1,371,486,757.70 2,982,079,385.86

所有者权益合计 4,215,166,727.76 8,142,054,914.71

负债和所有者权益总计 5,454,032,250.44 12,748,255,223.29

注：报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.489元，B类基金份额净值1.476元；

基金份额总额2,843,679,970.06份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额

1,407,713,829.32份，B类基金份额总额1,435,966,140.74份。

7.2利润表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第16页共37页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 -443,447,817.26 821,148,894.37

1.利息收入 242,022,711.64 198,918,078.00

其中：存款利息收入 2,582,090.14 1,972,448.38

债券利息收入 239,253,662.31 196,766,097.06

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 186,959.19 179,532.56

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -37,586,404.36 1,001,118,611.76

其中：股票投资收益 -90,611,612.04 99,599,454.69

基金投资收益 - -

债券投资收益 46,918,754.94 895,528,317.01

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6,106,452.74 5,990,840.06

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-651,820,511.01 -406,343,603.15

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,936,386.47 27,455,807.76

减：二、费用 116,856,562.29 91,137,935.20

1．管理人报酬 37,035,609.25 28,020,248.12

2．托管费 10,581,602.75 8,005,785.12

3．销售服务费 10,493,810.48 8,062,150.11

4．交易费用 5,825,856.38 7,656,537.91

5．利息支出 52,406,178.34 38,913,144.31

其中：卖出回购金融资产支出 52,406,178.34 38,913,144.31

6．其他费用 513,505.09 480,069.63

第17页共37页

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

-560,304,379.55 730,010,959.17

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -560,304,379.55 730,010,959.17

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -560,304,379.55 -560,304,379.55

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-2,316,295,558.79 -1,050,288,248.61 -3,366,583,807.40

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,217,868,470.69 600,921,183.53 1,818,789,654.22

2.基金赎回款 -3,534,164,029.48 -1,651,209,432.14 -5,185,373,461.62

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,843,679,970.06 1,371,486,757.70 4,215,166,727.76

（基金净值）

项目 上年度可比期间

第18页共37页

2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,560,261,654.29 1,429,992,538.06 2,990,254,192.35

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 730,010,959.17 730,010,959.17

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

3,599,713,874.56 2,429,177,723.07 6,028,891,597.63

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 10,765,530,704.77 6,905,504,577.96 17,671,035,282.73

2.基金赎回款 -7,165,816,830.21 -4,476,326,854.89 -11,642,143,685.10

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -1,607,101,834.44 -1,607,101,834.44

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》

核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

第19页共37页

1,790,229,532.54份基金份额，其中认购资金利息折合786,926.23份基金份额。本基金为契约型开

放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

(1)印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2)营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

第20页共37页

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

(3)个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税

所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人

所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

第21页共37页

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 37,035,609.25 28,020,248.12

其中：支付销售机构的客户维护费 7,336,116.66 5,089,815.66

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 10,581,602.75 8,005,785.12

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第22页共37页

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计

易方达基金管理有限 - 5,417,118.57 5,417,118.57

公司

中国工商银行 - 1,172,985.44 1,172,985.44

广发证券 - 29,787.21 29,787.21

合计 - 6,619,891.22 6,619,891.22

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B 合计

易方达基金管理有限 - 4,339,057.84 4,339,057.84

公司

中国工商银行 - 938,485.64 938,485.64

广发证券 - 27,125.04 27,125.04

合计 - 5,304,668.52 5,304,668.52

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

第23页共37页

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国工商银 - - - - 8,229,700,000. 729,200.1

行 00 9

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国工商银 30,589,696.23 - - - 3,095,000,000. 368,908.1

行 00 5

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达安心回报债券A

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广发证券 - - 12,625,020.12 0.53%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

易方达安心回报债券B

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

关联方名称

持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份

第24页共37页

份额占基金 额占基金总份

总份额的比 额的比例

例

广发证券 - - 12,682,328.58 0.45%

广发期货有限公 10,000,450.00 0.70% 10,000,450.00 0.36%

司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 6,496,128.88 267,903.25 4,085,837.52 471,864.70

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

中原 新股

601375 证券 2016-12-21 2017-01-03 流通 4.00 4.00 2,000 8,000.00 8,000.00-

受限

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第25页共37页

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额注

002400省广股份2016-11-28重大事项 13.79 - - 5,066,33074,727,505.269,864,690.7-

停牌 0 0

002567 唐人神2016-12-22重大停牌事项 12.64 2017-01-03 12.75 1,122,80014,722,549.114,192,192.0-

1 0

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额1,220,000,000.00元，于2017年1月3日、2017年1月4日（先后）到期。该类交

易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 2,659,883,334.73元，属于第二层次的余额为2,659,041,872.30元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次2,721,161,620.58元，第二层次9,524,445,853.74元，

无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

第26页共37页

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 821,308,383.16 15.06

其中：股票 821,308,383.16 15.06

2 固定收益投资 4,497,616,823.87 82.46

其中：债券 4,497,616,823.87 82.46

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 6,600,000.00 0.12

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

第27页共37页

6 银行存款和结算备付金合计 86,816,559.93 1.59

7 其他各项资产 41,690,483.48 0.76

8 合计 5,454,032,250.44 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 643,396,343.10 15.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 22,782,210.00 0.54

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 31,280.00 0.00

K 房地产业 51,775,684.72 1.23

L 租赁和商务服务业 69,864,690.70 1.66

M 科学研究和技术服务业 33,458,174.64 0.79

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 821,308,383.16 19.48

第28页共37页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000651 格力电器 3,828,200 94,250,284.00 2.24

2 000661 长春高新 752,731 84,192,962.35 2.00

3 600660 福耀玻璃 4,419,025 82,326,435.75 1.95

4 600104 上汽集团 3,392,194 79,546,949.30 1.89

5 002400 省广股份 5,066,330 69,864,690.70 1.66

6 600079 人福医药 2,668,752 53,241,602.40 1.26

7 600621 华鑫股份 3,526,954 51,775,684.72 1.23

8 601012 隆基股份 3,305,500 44,260,645.00 1.05

9 000858 五粮液 1,120,099 38,621,013.52 0.92

10 603806 福斯特 741,449 34,306,845.23 0.81

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000936 华西股份 107,673,522.97 1.32

2 000858 五粮液 106,867,531.73 1.31

3 000651 格力电器 86,657,184.38 1.06

4 002400 省广股份 82,915,535.17 1.02

5 000661 长春高新 82,399,282.02 1.01

6 600104 上汽集团 80,698,979.56 0.99

7 600660 福耀玻璃 74,408,343.76 0.91

8 600426 华鲁恒升 67,474,673.25 0.83

9 601012 隆基股份 67,276,681.52 0.83

10 600621 华鑫股份 58,024,343.76 0.71

11 600629 华建集团 57,673,894.17 0.71

12 600079 人福医药 54,979,618.38 0.68

13 600056 中国医药 53,581,777.54 0.66

14 601818 光大银行 48,951,784.00 0.60

15 002242 九阳股份 43,737,580.91 0.54

16 002032 苏泊尔 42,114,769.65 0.52

第29页共37页

17 600335 国机汽车 37,219,344.14 0.46

18 603806 福斯特 36,045,416.88 0.44

19 600160 巨化股份 35,728,643.00 0.44

20 002339 积成电子 35,296,372.63 0.43

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002510 天汽模 178,817,228.86 2.20

2 002518 科士达 162,205,847.96 1.99

3 000936 华西股份 151,766,797.71 1.86

4 002245 澳洋顺昌 125,017,235.71 1.54

5 600804 鹏博士 105,939,764.26 1.30

6 300047 天源迪科 105,250,831.00 1.29

7 002339 积成电子 94,606,359.86 1.16

8 600240 华业资本 94,148,904.13 1.16

9 300425 环能科技 80,584,235.89 0.99

10 600426 华鲁恒升 72,640,014.04 0.89

11 000858 五粮液 71,724,177.18 0.88

12 002658 雪迪龙 71,014,600.25 0.87

13 000555 神州信息 55,543,315.35 0.68

14 601818 光大银行 49,315,461.65 0.61

15 300333 兆日科技 47,096,755.06 0.58

16 600335 国机汽车 42,492,319.01 0.52

17 002242 九阳股份 42,021,636.10 0.52

18 002137 麦达数字 41,841,946.44 0.51

19 002032 苏泊尔 38,164,925.32 0.47

20 603766 隆鑫通用 35,548,423.14 0.44

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,560,603,608.08

卖出股票收入（成交）总额 2,062,549,361.77

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第30页共37页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 150,609,000.00 3.57

其中：政策性金融债 150,609,000.00 3.57

4 企业债券 1,466,691,154.40 34.80

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 359,712,000.00 8.53

7 可转债（可交换债） 2,520,604,669.47 59.80

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,497,616,823.87 106.70

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 113008 电气转债 4,155,620 475,527,596.60 11.28

2 132001 14宝钢EB 3,580,090 405,301,988.90 9.62

3 113009 广汽转债 3,456,470 401,365,296.40 9.52

4 110035 白云转债 3,170,410 394,906,269.60 9.37

5 128009 歌尔转债 2,344,333 283,570,519.68 6.73

注：本报告期末本基金投资电气转债（113008）比例占基金资产净值超过10%，属于被动超标。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第31页共37页

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 449,451.23

2 应收证券清算款 2,794,864.61

3 应收股利 -

4 应收利息 37,156,555.73

5 应收申购款 1,289,611.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,690,483.48

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例（％）

1 113008 电气转债 475,527,596.60 11.28

2 132001 14宝钢EB 405,301,988.90 9.62

3 113009 广汽转债 401,365,296.40 9.52

4 110035 白云转债 394,906,269.60 9.37

第32页共37页

5 128009 歌尔转债 283,570,519.68 6.73

6 132002 15天集EB 115,476,329.70 2.74

7 110034 九州转债 94,511,250.00 2.24

8 110033 国贸转债 70,398,780.00 1.67

9 110030 格力转债 66,654,130.20 1.58

10 128011 汽模转债 41,236,536.96 0.98

11 128010 顺昌转债 31,328,782.83 0.74

12 128012 辉丰转债 30,873,513.60 0.73

13 127003 海印转债 25,966,455.60 0.62

14 132004 15国盛EB 5,807,962.40 0.14

15 110032 三一转债 1,105,200.00 0.03

16 110031 航信转债 840,409.20 0.02

17 113010 江南转债 762,660.00 0.02

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例（％）

1 002400 省广股份 69,864,690.70 1.66 重大事项停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达安心回报 1,194,157,677.

70,957 19,838.97 213,556,152.32 15.17% 84.83%

债券A 00

易方达安心回报

32,076 44,767.62 647,102,224.69 45.06% 788,863,916.05 54.94%

债券B

合计 1,983,021,593.

103,033 27,599.70 860,658,377.01 30.27% 69.73%

05

第33页共37页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

易方达安心回报债券A 359,314.52 0.0255%

基金管理人所有从业人员持

易方达安心回报债券B 23,864.83 0.0017%

有本基金

合计 383,179.35 0.0135%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 易方达安心回报债券A 0

金投资和研究部门负责人 易方达安心回报债券B 0

持有本开放式基金 合计 0

易方达安心回报债券A 0

本基金基金经理持有本开 易方达安心回报债券B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B

基金合同生效日（2011年6月

476,546,478.86 1,313,683,053.68

21日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,361,129,672.27 2,798,845,856.58

本报告期基金总申购份额 610,491,107.73 607,377,362.96

减：本报告期基金总赎回份额 1,563,906,950.68 1,970,257,078.80

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,407,713,829.32 1,435,966,140.74

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第34页共37页

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司

董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日

发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续6年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服

务，本报告年度的审计费用为120,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中金公司 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

国信证券 1 245,358,039.02 6.77% 228,501.19 6.77%-

中信证券 1 - - - --

长江证券 2 2,009,467,138.63 55.46% 1,871,416.37 55.46%-

华泰证券 2 876,643,081.73 24.20% 816,418.34 24.20%-

中投证券 1 - - - --

申万宏源 1 151,298,982.57 4.18% 140,906.43 4.18%-

银河证券 1 340,338,357.90 9.39% 316,957.87 9.39%-

东北证券 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

第35页共37页

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增东北证券股份有限公司、中国国际金融股份有

限公司、中信证券股份有限公司各一个交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

中金公司 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国信证券 348,861,136. 19.63% 94,529,00 29.27% - -

20 0,000.00

中信证券 - - - - - -

长江证券 1,000,330,88 56.28% 78,957,93 24.45% - -

1.07 2,000.00

华泰证券 60,189,929.5 3.39% 1,383,000, 0.43% - -

2 000.00

中投证券 - - - - - -

申万宏源 318,989,910. 17.95% 96,350,30 29.84% - -

65 0,000.00

银河证券 49,096,621.1 2.76% 51,711,30 16.01% - -

第36页共37页

7 0,000.00

东北证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

易方达基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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