长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共50页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

第3页共50页

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12投资组合报告附注......41

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......48

§11备查文件目录......50

11.1备查文件目录......50

第4页共50页

11.2存放地点......50

11.3查阅方式......50

第5页共50页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛创新先锋混合

基金主代码 080002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年6月4日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 136,973,998.38份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

选择具有创新能力和行业领先的上市公司，分享企业

投资目标 高速增长成果，在承担适度风险的基础上，追求基金

资产的稳定增值。

本基金为混合型证券投资基金，在资产配置上会考虑

宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选

投资策略 择上将根据不同行业景气度、“长盛创新选股体系”

和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化

个股投资比重。

业绩比较基准 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%

本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业，突出

风险收益特征 资产配置的灵活性和主动性，风险收益略低于股票型

基金，高于债券型基金和平衡型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街

路诺德金融中心主楼10D 1号

北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 18号城建大厦A座20- 1号

22层

邮政编码 100088 100818

法定代表人 周兵 田国立

第6页共50页

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

第7页共50页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,779,426.80

本期利润 3,592,159.32

加权平均基金份额本期利润 0.0252

本期加权平均净值利润率 2.77%

本期基金份额净值增长率 2.81%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -7,959,794.19

期末可供分配基金份额利润 -0.0581

期末基金资产净值 129,014,204.19

期末基金份额净值 0.9419

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 167.08%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.88% 0.86% 3.28% 0.44% 3.60% 0.42%

过去三个月 2.60% 0.85% 4.00% 0.40% -1.40% 0.45%

过去六个月 2.81% 0.83% 7.07% 0.37% -4.26% 0.46%

过去一年 -8.90% 0.85% 11.09% 0.44% -19.99% 0.41%

过去三年 43.20% 1.79% 50.85% 1.14% -7.65% 0.65%

自基金合同 167.08% 1.39% 23.12% 1.13% 143.96% 0.26%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

第8页共50页

业绩比较基准＝沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%

本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。

沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的成份股指数，由上海和深圳

证券市场中选取300只A股作为样本编制而成，样本覆盖了沪深市场约六成的市值，具有良好的

市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准，较为合适。

本基金的股票资产占基金资产的30%-80%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为

65%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照65%、35%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

第9页共50页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

第10页共50页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的证

基金经理 券

姓 职务 （助理）期从 说明

名 限 业

任职 离任年

日期 日期限

赵宏宇先生，1972年6月出生。四川大学工

本基金基金经理，长 商管理学院管理学（金融投资研究方向）博

盛电子信息主题灵活 士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分

赵 配置混合型证券投资 2015 析师，招商银行博士后工作站博士后研究员。

宏 基金基金经理，长盛 年 - 9 2007年8月加入长盛基金管理公司，历任金

宇 上证50指数分级证 9月 年 融工程研究员、产品开发经理，首席产品开

券投资基金基金经理， 24日 发师，金融工程与量化投资部副总监、长盛

FOF业务部总监。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金经理等职务。



注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照 第11页共50页

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为创新主题基金，投资目标主要是收益于技术创新驱动业绩增长的相关龙头行业及公司，基本反映其技术创新驱动行业及公司业绩增长的主题投资收益和风险特征。

2017年上半年市场经过了震荡调整后，大盘蓝筹股票市场逐步恢复上行，尽管创新驱动型

第12页共50页

行业及公司基本面仍稳步增长，但整体市场震荡的情况下，创新板块中的信息技术、医药医疗以及其它技术创新板块同时出现较大向下波动，对本基金净值增长带来一定的负面影响。本基金在4月份开始积极调整组合的配置结构和投资风格，向中大盘价值风格、大消费行业龙头进行配置转变，相对于市场取得了一定的超额收益回报。

本基金在基金合同允许的主题投资范围内，最大程度投资并跟踪分享技术创新主题相关股票增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，按照主题投资所定义的范围内精选个股，并进行灵活配置创新行业，进而实现基金投资的目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9419元；本报告期基金份额净值增长率为2.81%，业

绩比较基准收益率为7.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金管理人认为宏观经济目前处于底部徘徊阶段，股票市场受益于经济短期回暖与政策利好预期，特别是各项经济改革的具体实施驱动下，预期2017年下半年的技术创新驱动的市场行情有望获得恢复。特别是随着各项经济改革及政策的逐步推进，以电子、信息、医药生物以及智能制造为创新驱动的新兴产业主题的股票预期会有一定上涨空间。

本基金作为专注于投资技术创新型公司为主的投资基金，基金管理人将继续秉承创新驱动的投资策略，积极应对市场及行业板块的结构性业绩基本面变化、结合行业增长的趋势判断等因素对目标投资带来的影响。在积极控制基金的结构性和个股的配置风险的前提下，以实现投资者获取技术创新投资最大收益为目标，充分发挥基金投资的灵活配置功能，为各类基金投资者创造更多的财富保值增值机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并 第13页共50页

执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日,期末可供分配收益为-7,959,794.19元，其中：未分配收益

已实现部分为109,962,354.59元，未分配收益未实现部分为-117,922,148.78元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

第14页共50页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第15页共50页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 8,081,298.57 9,307,644.30

结算备付金 28,221.18 132,973.15

存出保证金 17,472.01 151,455.00

交易性金融资产 6.4.7.2 122,117,336.66 125,308,453.71

其中：股票投资 100,572,036.66 100,750,053.71

基金投资 - -

债券投资 21,545,300.00 24,558,400.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 228,646.90 261,017.17

应收股利 - -

应收申购款 8,583.73 30,462.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 130,481,559.05 135,192,005.40

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 995,770.98 248,507.25

应付管理人报酬 156,092.73 177,187.50

应付托管费 26,015.45 29,531.26

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 116,942.39 27,374.73

应交税费 - -

第16页共50页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 172,533.31 248,404.08

负债合计 1,467,354.86 731,004.82

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 136,973,998.38 146,754,020.30

未分配利润 6.4.7.10 -7,959,794.19 -12,293,019.72

所有者权益合计 129,014,204.19 134,461,000.58

负债和所有者权益总计 130,481,559.05 135,192,005.40

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值：0.9419元，基金份额总额

136,973,998.38份。

6.2 利润表

会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 5,169,614.76 -4,461,635.76

1.利息收入 423,534.43 798,615.73

其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,531.95 262,490.59

债券利息收入 394,002.48 518,694.50

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 17,430.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,920,456.39 8,374,926.76

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,425,791.11 7,586,676.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -63,509.75 -94,209.88

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 558,175.03 882,459.83

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 812,732.52 -13,674,376.22

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 12,891.42 39,197.97

减：二、费用 1,577,455.44 3,393,413.14

第17页共50页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 963,615.86 2,433,302.08

2．托管费 6.4.10.2.2 160,602.62 405,550.38

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 287,990.37 388,527.69

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 165,246.59 166,032.99

三、利润总额（亏损总额以“- 3,592,159.32 -7,855,048.90

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 3,592,159.32 -7,855,048.90

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 146,754,020.30 -12,293,019.72 134,461,000.58

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,592,159.32 3,592,159.32

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -9,780,021.92 741,066.21 -9,038,955.71

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 11,143,430.30 -1,029,629.07 10,113,801.23

2.基金赎回款 -20,923,452.22 1,770,695.28 -19,152,756.94

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 136,973,998.38 -7,959,794.19 129,014,204.19

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共50页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 105,990,952.80 78,275,146.05 184,266,098.85

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -7,855,048.90 -7,855,048.90

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 387,118,318.20 162,279,274.14 549,397,592.34

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 417,239,092.66 166,705,656.23 583,944,748.89

2.基金赎回款 -30,120,774.46 -4,426,382.09 -34,547,156.55

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -215,971,855.12 -215,971,855.12

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 493,109,271.00 16,727,516.17 509,836,787.17

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第378号《关于核准长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集848,057,772.27元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司（事务所性质已变更为特殊普通合伙）普华永道中天验字

(2008)第077号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛创新先锋灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》于2008年6月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

848,262,882.92份基金份额，其中认购资金利息折合205,110.65份基金份额。本基金的基金管

理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

第19页共50页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例为：股票投资占基金资产的

30%-80%，债券投资占基金资产的15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产

净值的比例不少于5%。其中，权证投资占基金资产净值的0%-3%。本基金的业绩比较基准为：沪

深300指数×65%+上证国债指数×35%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关

规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第

3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务

指引》、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

第20页共50页

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 8,081,298.57

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 8,081,298.57

第21页共50页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 104,677,665.48 100,572,036.66 -4,105,628.82

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 22,111,696.54 21,545,300.00 -566,396.54

银行间市场 - - -

合计 22,111,696.54 21,545,300.00 -566,396.54

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 126,789,362.02 122,117,336.66 -4,672,025.36

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,506.16

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 11.80

应收债券利息 227,121.09

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.83

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7.02

合计 228,646.90

第22页共50页

6.4.7.6其他资产

注：本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 116,942.39

银行间市场应付交易费用 -

合计 116,942.39

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 997.56

其他应付款 7,890.03

预提费用 163,645.72

合计 172,533.31

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 146,754,020.30 146,754,020.30

本期申购 11,143,430.30 11,143,430.30

本期赎回(以"-"号填列) -20,923,452.22 -20,923,452.22

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 136,973,998.38 136,973,998.38

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 114,951,018.49 -127,244,038.21 -12,293,019.72

第23页共50页

本期利润 2,779,426.80 812,732.52 3,592,159.32

本期基金份额交易 -7,768,090.70 8,509,156.91 741,066.21

产生的变动数

其中：基金申购款 8,838,516.65 -9,868,145.72 -1,029,629.07

基金赎回款 -16,606,607.35 18,377,302.63 1,770,695.28

本期已分配利润 - - -

本期末 109,962,354.59 -117,922,148.78 -7,959,794.19

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 28,086.15

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 977.78

其他 468.02

合计 29,531.95

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 96,839,159.55

减：卖出股票成本总额 93,413,368.44

买卖股票差价收入 3,425,791.11

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -63,509.75

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -63,509.75

第24页共50页

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,526,964.29

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,574,871.55

成本总额

减：应收利息总额 15,602.49

买卖债券差价收入 -63,509.75

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本期未取得贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 558,175.03

基金投资产生的股利收益 -

合计 558,175.03

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 812,732.52

——股票投资 1,250,960.97

——债券投资 -438,228.45

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 812,732.52

第25页共50页

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 12,057.20

转换费收入 834.22

基金转换费收入 -

合计 12,891.42

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归

入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 287,990.37

银行间市场交易费用 -

合计 287,990.37

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 133,892.94

银行汇划费用 1,600.87

帐户维护费 -

合计 165,246.59

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

第26页共50页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 963,615.86 2,433,302.08

的管理费

其中：支付销售机构的 189,531.49 220,779.49

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 160,602.62 405,550.38

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

第27页共50页

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 8,081,298.57 28,086.15 88,900,630.13 247,081.93

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本期无利润分配事项。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购期末估值 数量 期末 期末估值总备

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位：成本总额 额 注

股）

长缆 2017年 2017年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,31323,660.26 23,660.26-

6月5日 7月7日 通受限

第28页共50页

金龙 2017年 2017年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,96618,389.20 18,389.20-

6月15日 7月17日 通受限

大烨 2017年 2017年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,25913,760.87 13,760.87-

6月26日 7月3日 通受限

国科 2017年 2017年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,25710,659.36 10,659.36-

6月30日 7月12日 通受限

富满 2017年 2017年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

6月27日 7月5日 通受限

注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 期末 复牌 数量（股） 期末 备

码 名称停牌日期 原因 估值单复牌日期开盘单 成本总额 期末估值总额注

价 价

紫光2017年 重大 2017年

002049国芯2月20日事项 31.517月17日 27.74 57,7652,230,449.281,820,175.15-

停牌

中国2017年 重大 2017年

600050联通4月5日 事项 6.858月21日 8.22 200,0001,562,000.001,370,000.00-

停牌

华宇2017年 重大 2017年

300271软件6月22日事项 16.59 7月4日 16.80 48,932 887,649.80 811,781.88-

停牌

注：本基金截至2017年6月30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末本基金未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益 第29页共50页

目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心,由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 第30页共50页

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流动暂时受限不能自由转让的情况下，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第31页共50页

2017年6月30日

资产

银行存款 8,081,298.57 - - - 8,081,298.57

结算备付金 28,221.18 - - - 28,221.18

存出保证金 17,472.01 - - - 17,472.01

交易性金融资产 6,974,100.00 7,179,200.00 7,392,000.00 100,572,036.66 122,117,336.66

应收利息 - - - 228,646.90 228,646.90

应收申购款 - - - 8,583.73 8,583.73

其他资产 - - - - -

资产总计 15,101,091.76 7,179,200.00 7,392,000.00 100,809,267.29 130,481,559.05

负债

应付赎回款 - - - 995,770.98 995,770.98

应付管理人报酬 - - - 156,092.73 156,092.73

应付托管费 - - - 26,015.45 26,015.45

应付交易费用 - - - 116,942.39 116,942.39

其他负债 - - - 172,533.31 172,533.31

负债总计 - - - 1,467,354.86 1,467,354.86

利率敏感度缺口 15,101,091.76 7,179,200.00 7,392,000.00 99,341,912.43 129,014,204.19

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 9,307,644.30 - - - 9,307,644.30

结算备付金 132,973.15 - - - 132,973.15

存出保证金 151,455.00 - - - 151,455.00

交易性金融资产 7,998,400.00 8,420,000.00 8,140,000.00 100,750,053.71 125,308,453.71

应收利息 - - - 261,017.17 261,017.17

应收申购款 - - - 30,462.07 30,462.07

资产总计 17,590,472.45 8,420,000.00 8,140,000.00 101,041,532.95 135,192,005.40

负债

应付赎回款 - - - 248,507.25 248,507.25

应付管理人报酬 - - - 177,187.50 177,187.50

应付托管费 - - - 29,531.26 29,531.26

应付交易费用 - - - 27,374.73 27,374.73

其他负债 - - - 248,404.08 248,404.08

负债总计 - - - 731,004.82 731,004.82

利率敏感度缺口 17,590,472.45 8,420,000.00 8,140,000.00 100,310,528.13 134,461,000.58

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为16.70% (2016年12月

第32页共50页

31日：18.26%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)

。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30%-80%，债券、现金及其它短期金融工具为15%-65%。其中，权证投资占基金资产净值的0%至3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 100,572,036.66 77.95 100,750,053.71 74.93

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 100,572,036.66 77.95 100,750,053.71 74.93

第33页共50页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年 上年度末（2016年

6月30日） 12月31日）

1.业绩比较基准上升5% 8,829,668.75 10,718,563.83

2.业绩比较基准下降5% -8,829,668.75 -10,718,563.83

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为96,495,970.32元，第二层次的余额为25,621,366.34元，无属于第三层次

的余额(2016年12月31日：第一层次98,893,955.66元，第二层次26,414,498.05元，无属于

第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

第34页共50页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第35页共50页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 100,572,036.66 77.08

其中：股票 100,572,036.66 77.08

2 固定收益投资 21,545,300.00 16.51

其中：债券 21,545,300.00 16.51

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,109,519.75 6.22

7 其他各项资产 254,702.64 0.20

8 合计 130,481,559.05 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 637,500.00 0.49

C 制造业 57,147,651.89 44.30

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 4,982,364.96 3.86

F 批发和零售业 6,044,411.60 4.69

G 交通运输、仓储和邮政业 4,061,300.00 3.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 25,434,905.49 19.71

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,509,000.00 1.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第36页共50页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 754,902.72 0.59

S 综合 - -

合计 100,572,036.66 77.95

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 350,000 8,309,000.00 6.44

2 300017 网宿科技 300,114 3,622,375.98 2.81

3 300383 光环新网 245,600 3,330,336.00 2.58

4 000938 紫光股份 47,768 2,919,580.16 2.26

5 002456 欧菲光 150,000 2,725,500.00 2.11

6 300302 同有科技 150,591 2,712,143.91 2.10

7 300493 润欣科技 200,450 2,587,809.50 2.01

8 603888 新华网 75,000 2,429,250.00 1.88

9 600741 华域汽车 100,000 2,424,000.00 1.88

10 603108 润达医疗 150,120 2,391,411.60 1.85

11 000338 潍柴动力 180,000 2,376,000.00 1.84

12 300494 盛天网络 100,000 2,319,000.00 1.80

13 002770 科迪乳业 430,000 2,248,900.00 1.74

14 002281 光迅科技 100,421 2,231,354.62 1.73

15 002792 通宇通讯 60,000 2,077,800.00 1.61

16 600271 航天信息 100,300 2,070,192.00 1.60

17 000963 华东医药 40,000 1,988,000.00 1.54

18 601800 中国交建 120,000 1,906,800.00 1.48

19 002049 紫光国芯 57,765 1,820,175.15 1.41

20 000400 许继电气 99,988 1,795,784.48 1.39

21 002294 信立泰 50,000 1,783,000.00 1.38

22 000625 长安汽车 120,000 1,730,400.00 1.34

23 600845 宝信软件 100,000 1,685,000.00 1.31

24 600570 恒生电子 35,700 1,666,476.00 1.29

25 002788 鹭燕医药 50,000 1,665,000.00 1.29

26 300113 顺网科技 60,054 1,615,452.60 1.25

27 601669 中国电建 200,000 1,584,000.00 1.23

28 000069 华侨城Ａ 150,000 1,509,000.00 1.17

第37页共50页

29 002051 中工国际 71,952 1,491,564.96 1.16

30 600004 白云机场 80,000 1,476,800.00 1.14

31 300548 博创科技 30,663 1,470,290.85 1.14

32 601111 中国国航 150,000 1,462,500.00 1.13

33 300358 楚天科技 100,960 1,440,699.20 1.12

34 002662 京威股份 200,000 1,440,000.00 1.12

35 002732 燕塘乳业 49,915 1,439,049.45 1.12

36 600487 亨通光电 50,000 1,402,500.00 1.09

37 600050 中国联通 200,000 1,370,000.00 1.06

38 300458 全志科技 49,927 1,315,077.18 1.02

39 600498 烽火通信 50,953 1,291,658.55 1.00

40 300339 润和软件 101,400 1,277,640.00 0.99

41 000050 深天马Ａ 60,000 1,234,200.00 0.96

42 000951 中国重汽 80,000 1,223,200.00 0.95

43 600309 万华化学 42,000 1,202,880.00 0.93

44 600703 三安光电 60,000 1,182,000.00 0.92

45 002242 九阳股份 60,000 1,180,200.00 0.91

46 000070 特发信息 100,000 1,175,000.00 0.91

47 600742 一汽富维 60,000 1,146,600.00 0.89

48 000089 深圳机场 120,000 1,122,000.00 0.87

49 300627 华测导航 21,498 1,001,806.80 0.78

50 300271 华宇软件 48,932 811,781.88 0.63

51 600977 中国电影 40,326 754,902.72 0.59

52 603019 中科曙光 23,320 656,224.80 0.51

53 002705 新宝股份 42,700 641,781.00 0.50

54 600988 赤峰黄金 50,000 637,500.00 0.49

55 002626 金达威 44,300 631,275.00 0.49

56 603986 兆易创新 8,100 630,261.00 0.49

57 300363 博腾股份 35,000 530,600.00 0.41

58 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.06

59 300601 康泰生物 2,109 59,178.54 0.05

60 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.04

61 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.03

62 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03

63 603658 安图生物 598 25,773.80 0.02

64 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02

65 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02

66 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

67 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

第38页共50页

68 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

69 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

70 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 5,975,905.69 4.44

2 601669 中国电建 2,837,646.17 2.11

3 600741 华域汽车 2,752,789.00 2.05

4 000963 华东医药 2,441,916.00 1.82

5 002770 科迪乳业 2,340,321.30 1.74

6 300452 山河药辅 2,285,942.52 1.70

7 601800 中国交建 2,142,860.00 1.59

8 000338 潍柴动力 2,091,009.00 1.56

9 002792 通宇通讯 2,037,162.00 1.52

10 002788 鹭燕医药 1,979,117.00 1.47

11 000625 长安汽车 1,921,487.00 1.43

12 300302 同有科技 1,872,085.76 1.39

13 300017 网宿科技 1,864,081.00 1.39

14 000400 许继电气 1,810,793.59 1.35

15 601668 中国建筑 1,802,000.00 1.34

16 300016 北陆药业 1,796,733.00 1.34

17 002051 中工国际 1,733,087.40 1.29

18 300548 博创科技 1,716,355.33 1.28

19 002662 京威股份 1,690,882.21 1.26

20 000541 佛山照明 1,628,376.20 1.21

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300294 博雅生物 5,702,614.04 4.24

2 601601 中国太保 3,858,891.68 2.87

3 001979 招商蛇口 3,507,755.50 2.61

4 000733 振华科技 3,303,076.19 2.46

第39页共50页

5 002466 天齐锂业 3,203,093.20 2.38

6 600721 百花村 3,068,129.80 2.28

7 600266 北京城建 3,054,303.97 2.27

8 002055 得润电子 3,042,640.00 2.26

9 300182 捷成股份 2,823,541.65 2.10

10 002739 万达电影 2,363,819.45 1.76

11 600498 烽火通信 2,243,595.36 1.67

12 300452 山河药辅 2,046,185.44 1.52

13 300251 光线传媒 2,018,108.45 1.50

14 603998 方盛制药 1,965,226.16 1.46

15 002179 中航光电 1,853,205.60 1.38

16 601668 中国建筑 1,820,000.00 1.35

17 600845 宝信软件 1,695,785.58 1.26

18 300016 北陆药业 1,582,486.00 1.18

19 300166 东方国信 1,542,663.30 1.15

20 300014 亿纬锂能 1,501,345.00 1.12

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 91,984,390.42

卖出股票收入（成交）总额 96,839,159.55

注：本项中7.4.1，7.4.2，7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 21,545,300.00 16.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 21,545,300.00 16.70

第40页共50页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 010303 03国债⑶ 75,000 7,392,000.00 5.73

2 010107 21国债⑺ 70,000 7,179,200.00 5.56

3 010213 02国债⒀ 70,000 6,974,100.00 5.41

注：本基金本报告期末仅持有上述3只债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

网宿科技股份有限公司于 2017年 6月 23 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局

《关于对网宿科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2017】52 号），该

第41页共50页

函具体内容如下：

“经查，我局发现你公司存在未及时披露购买理财产品事项。2016年1月1 日至2月3

日，公司以自有资金购买理财产品累计达 2.5 亿元，占最近一期（2014 年）经审计净资产的

15.28%，公司未在购买理财产品金额累计达到公司最近一期经审计净资产 10%时及时披露该等事

项，仅在 2016年 4月27 日披露的一季报中对自有资金购买理财产品额度、收益情况进行了

披露。

本基金做出如下说明：

网宿科技是CDN行业龙头公司，公司基本面良好，行业规模成长较快。公司在接到证监会的

警示函后，与7月5日披露了《关于自有资金购买理财产品的进展公告》，保荐机构7月13日

也做出了核查意见。基于对公司的相关研究，本基金判断，此次购买理财产品，是为了提高资金利用效率，披露不及时的问题已经得到整改，对公司经营没有不良影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 17,472.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 228,646.90

5 应收申购款 8,583.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 254,702.64

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第42页共50页

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第43页共50页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

13,290 10,306.55 838,516.56 0.61% 136,135,481.82 99.39%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 204,371.72 0.1492%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第44页共50页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年6月4日）基金份额总额 848,262,882.92

本报告期期初基金份额总额 146,754,020.30

本报告期基金总申购份额 11,143,430.30

减:本报告期基金总赎回份额 20,923,452.22

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 136,973,998.38

第45页共50页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

安信证券 1 125,539,535.05 66.99% 116,914.92 66.99% -

银河证券 1 61,862,585.38 33.01% 57,613.32 33.01% -

东吴证券 1 - - - - -

第46页共50页

国信证券 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

银河证券 2,511,361.80 100.00% - - - -

东吴证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

第47页共50页

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元的情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 国信证券 上海 1

2 国信证券 深圳 1

（2）本基金报告期内停止租用交易单元的情况：无。

10.8 其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、

1 基金增加基煜销售并开通基金转 《上海证券报》、 2017年6月29日

换业务的公告 《证券时报》及本

公司网站

长盛基金管理有限公司关于增加

2 宁波银行为旗下部分基金代销机 同上 2017年5月26日

构以及开通基金定投业务及转换

业务的公告

长盛基金管理有限公司关于《深

圳证券交易所分级基金业务管理

3 指引》和《上海证券交易所分级 同上 2017年4月27日

基金业务管理指引》实施的风险

提示公告

4 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2017年4月22日

基金参加交通银行手机银行渠道

第48页共50页

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

长盛创新先锋灵活配置混合型证

5 券投资基金2017年第1季度报 同上 2017年4月22日

告

长盛基金管理有限公司关于旗下

6 部分基金参加中国工商银行个人 同上 2017年4月1日

电子银行基金申购优惠活动的公

告

7 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员董事长变更的公告

8 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员副总经理变更的公告

9 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员总经理变更的公告

10 长盛创新先锋灵活配置混合型证 同上 2017年3月27日

券投资基金2016年度报告摘要

11 长盛积极配置债券型证券投资基 同上 2017年3月27日

金2016年度报告

长盛基金管理有限公司关于增加

12 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 同上 2017年3月23日

并参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

13 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 同上 2017年3月21日

参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

14 部分基金参加宜信普泽费率优惠 同上 2017年3月17日

活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

15 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年2月23日

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

长盛创新先锋灵活配置混合型证

16 券投资基金2016年第4季度报 同上 2017年1月21日

告

第49页共50页

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

第50页共50页
点击查看>>  附件