长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2011年3月31日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛创新先锋混合
基金主代码 080002
交易代码 080002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月4日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 142,732,713.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金为混合型证券投资基金,在资产配置上会考虑宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、“长盛创新选股体系”和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个股投资比重。
业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征 本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金,高于债券型基金和平衡型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82255818 010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-2666
010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010 年 2009年 2008年6月4日-2008年12月31日
本期已实现收益 6,164,848.24 135,205,348.74 -52,278,200.38
本期利润 13,234,141.32 152,271,600.39 -67,611,630.56
加权平均基金份额本期利润 0.0869 0.5439 -0.1268
本期基金份额净值增长率 10.57% 59.87% -13.56%
3.1.2期末数据和指标 2010 年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0675 0.1399 -0.1356
期末基金资产净值 158,706,995.99 178,722,308.27 380,932,233.42
期末基金份额净值 1.1119 1.1399 0.8644
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 6.68% 1.24% 4.33% 1.15% 2.35% 0.09%
过去六个月 26.73% 1.11% 14.41% 1.01% 12.32% 0.10%
过去一年 10.57% 1.09% -6.64% 1.03% 17.21% 0.06%
自基金合同生效起至今 52.80% 1.28% -2.09% 1.42% 54.89% -0.14%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
业绩比较基准=沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。
沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的成份股指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成,样本覆盖了沪深市场约六成的市值,具有良好的市场代表性。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准,较为合适。
本基金的股票资产占基金资产的30%-80%。在正常的市场情况下,基金的平均股票仓位约为65%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照65%、35%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2008年6月4日至2010年12月31日)
3.2.3自基金合同生效以来每年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:长盛创新先锋混合基金基金合同于2008年6月4日生效,合同生效当年净值增长率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010年 1.50 22,622,385.32 3,501,416.61 26,123,801.93 2010年12月22日收益分配
2009年 0.90 20,345,719.90 3,687,544.39 24,033,264.29 2009年10月26日第二次收益分配
1.30 24,312,005.03 1,618,980.85 25,930,985.88 2009年6月4日第一次收益分配
2008年 - - - - 2008年度未分配收益
合计 3.70 67,280,110.25 8,807,941.85 76,088,052.10 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十三支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李庆林 本基金基金经理。 2010年3月3日 - 7年 男,1974年10月出生,中国国籍。中国人民大学硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究发展部副总监,现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理。
邓永明 本基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理。 2008年6月4日 2010年8月12日 11年 男,1971年7月出生,中国国籍。毕业于山西农业大学,获学士学位。1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理等职务。目前其已辞去本基金基金经理职务。
肖强 本基金基金经理。 2008年6月4日 2010年3月3日 17年 男,1967年12月出生,中国国籍。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理;中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师;中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,投资管理部副总监,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理,本基金基金经理。目前已离职。
注:1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,截至2010年3月31日,本基金持有的债券比例已连续超过10个交易日低于基金资产的15%,不符合本基金合同关于“债券投资占基金资产的15%-65%”的约定,基金管理人已于2010年4月6日按基金合同完成调整。除此之外,基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在2009年经济驱动力惯性趋势下,2010年的中国宏观经济继续维持在高位运行。反映到资本市场,由于对长期经济增长的隐忧尚存,资本市场呈现了典型的二八结构行情,除了金融、地产、石化等大市值行业外,所有行业指数都大幅度上涨。尤其是抗通胀的资源品和下游终端需求的食品饮料等行业。
2010年本基金坚持通胀的主题,超配了上游原材料和下游消费品,同时对一些受益于这种经济增长状态的公司进行了精选,取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1119元,本报告期份额净值增长率为10.57%,同期业绩比较基准增长率为-6.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年,尽管政府采取了一些宏观调控措施,通货膨胀仍然会维持高位。一方面是短期内中国经济增长的模式难以改变,另一方面,在美国量化宽松的基础仍然存在的情况下,输入型通货膨胀的压力还是很大。我们很难看到通货膨胀压力的缓解。
市场将在通货膨胀的恐惧中度过2011年,不过,在中国经济增长的潜力仍然存在的基础上,投资的机会仍会出现。值得注意的一点是,估值和盈利的匹配需要市场的调整才能实现。
本基金下阶段将针对通胀主题进行相应的仓位结构调整,同时在市场震荡的情况下,寻找一些安全边际较大的个股进行重点投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障基金持有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下:
1、结合新法规、新监管要求,以及公司新业务的发展,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程,以保证公司内控制度的合法合规、全面、适时、有效。
2、加大合规培训与考试力度,通过内部自学、外聘专家培训等多种形式对员工进行合规培训,并组织多次合规考试,强化、深化员工合规意识。
3、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定,全面掌控基金投资运作风险点,以前述风险点为依据,时时检查、监督各基金投资运作。
4、采用定期与不定期相结合的稽核、检查方式,推进公司内部控制制度的落实。报告期内,公司监察稽核部按照年初工作计划,开展专项稽核工作,内容涵盖基金投资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册、公司财务、产品开发等等;此外,公司监察稽核部根据业务发展需要,以及日常监督、检查中发现问题,随时增加了多项的检查、稽核项目。针对发现问题,监察稽核部要求相关业务部门限期改进,并就改进情况进行检查验收。
5、继续加强对投资管理人员个人行为合规性的检查监督,将投资管理人员行为合规性检查常态化,增加、扩大了检查的频次与范围。
本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障基金份额持有人的利益为宗旨,不断提高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、基金合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定,本基金于2010年12月22日对2010年度收益进行了分配,共分配26,123,801.93元。
本基金截至2010年12月31日期末可供分配收益为9,631,869.34元,未分配收益已实现部分为9,631,869.34元,未分配收益未实现部分为6,342,412.92元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛创新先锋混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,报告期内,本基金出现过持有的债券比例低于本基金合同规定的情况,托管人对此进行了提示,基金管理人已进行相应调整。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿2010年3月29日对本基金2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2011)第20558号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 12,938,913.70 10,287,870.51
结算备付金 381,722.23 3,284,880.69
存出保证金 1,000,000.00 1,393,238.50
交易性金融资产 145,266,352.42 166,446,045.15
其中:股票投资 115,708,792.42 138,927,076.15
基金投资 - -
债券投资 29,557,560.00 27,518,969.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 495,808.55 602,203.11
应收股利 - -
应收申购款 43,745.97 2,861.53
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 160,126,542.87 182,017,099.49
负债和所有者权益 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 515,887.35
应付赎回款 123,553.47 166,139.14
应付管理人报酬 224,422.14 252,555.54
应付托管费 37,403.68 42,092.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 233,951.17 1,502,623.61
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 800,216.42 815,493.01
负债合计 1,419,546.88 3,294,791.22
所有者权益:
实收基金 142,732,713.73 156,785,782.84
未分配利润 15,974,282.26 21,936,525.43
所有者权益合计 158,706,995.99 178,722,308.27
负债和所有者权益总计 160,126,542.87 182,017,099.49
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.1119元,基金份额总额142,732,713.73份。
7.2 利润表
会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2010年1月1日
至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日
至2009年12月31日
一、收入 18,559,438.46 169,788,212.18
1.利息收入 1,025,843.06 2,068,145.32
其中:存款利息收入 220,558.43 313,844.63
债券利息收入 805,284.63 1,754,300.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 10,091,593.12 149,828,339.36
其中:股票投资收益 9,804,221.44 148,411,339.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 -285,885.49 454,307.61
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 573,257.17 962,692.72
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) 7,069,293.08 17,066,251.65
4.汇兑收益(损失以“-”填列) - -
5.其他收入(损失以“-”填列) 372,709.20 825,475.85
减:二、费用 5,325,297.14 17,516,611.79
1.管理人报酬 2,586,974.54 4,565,725.05
2.托管费 431,162.41 760,954.19
3.销售服务费 - -
4.交易费用 1,976,849.06 11,812,910.98
5.利息支出 - 14,294.62
其中:卖出回购金融资产支出 - 14,294.62
6.其他费用 330,311.13 362,726.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,234,141.32 152,271,600.39
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,234,141.32 152,271,600.39
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 156,785,782.84 21,936,525.43 178,722,308.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,234,141.32 13,234,141.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -14,053,069.11 6,927,417.44 -7,125,651.67
其中:1.基金申购款 272,243,821.17 42,632,355.70 314,876,176.87
2.基金赎回款 -286,296,890.28 -35,704,938.26 -322,001,828.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -26,123,801.93 -26,123,801.93
五、期末所有者权益(基金净值) 142,732,713.73 15,974,282.26 158,706,995.99
项 目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 440,690,225.95 -59,757,992.53 380,932,233.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 152,271,600.39 152,271,600.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -283,904,443.11 -20,612,832.26 -304,517,275.37
其中:1.基金申购款 362,109,602.53 55,098,139.75 417,207,742.28
2.基金赎回款 -646,014,045.64 -75,710,972.01 -721,725,017.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -49,964,250.17 -49,964,250.17
五、期末所有者权益(基金净值) 156,785,782.84 21,936,525.43 178,722,308.27
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
陈礼华 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第378号《关于核准长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集848,057,772.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第077号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为848,262,882.92份基金份额,其中认购资金利息折合205,110.65份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例为:股票投资占基金资产的30%-80%,债券投资占基金资产的15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2011年3月29日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计于最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本年度不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本年度不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本年度不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司(“安徽投资集团”) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,586,974.54 4,565,725.05
其中:支付销售机构的客户维护费 313,596.58 392,467.06
注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 431,162.41 760,954.19
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 39,879,141.54 - - - -
上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
基金合同生效日(2008年6月4日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 31.54% 28.72%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 12,938,913.70 204,226.26 10,287,870.51 276,598.73
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 停牌原因 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本
总额 期末估值
总额
600664 哈药股份 2010-12-29 22.57 正在筹划重大重组事项 2011-2-16 24.83 100,000 2,480,405.74 2,257,000.00
合计 2,480,405.74 2,257,000.00
注:本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2010年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为132,980,352.42元,属于第二层级的余额为12,286,000.00元,无属于第三层级的余额(2009年12月31日:第一层级166,446,045.15元,无第二层级和第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度:同)。
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 115,708,792.42 72.26
其中:股票 115,708,792.42 72.26
2 固定收益投资 29,557,560.00 18.46
其中:债券 29,557,560.00 18.46
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 13,320,635.93 8.32
6 其他资产 1,539,554.52 0.96
7 合计 160,126,542.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 10,937,590.00 6.89
C 制造业 72,951,691.92 45.97
C0 食品、饮料 21,396,777.50 13.48
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,924,671.82 3.73
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 6,861,900.00 4.32
C7 机械、设备、仪表 25,204,253.72 15.88
C8 医药、生物制品 13,564,088.88 8.55
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,440,000.00 3.43
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 7,743,600.00 4.88
H 批发和零售贸易 6,574,000.00 4.14
I 金融、保险业 6,473,110.50 4.08
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 5,588,800.00 3.52
合计 115,708,792.42 72.91
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000581 威孚高科 250,000 9,287,500.00 5.85
2 000937 冀中能源 179,800 7,200,990.00 4.54
3 000963 华东医药 200,000 6,574,000.00 4.14
4 000001 深发展A 409,950 6,473,110.50 4.08
5 600588 用友软件 260,000 6,047,600.00 3.81
6 000538 云南白药 100,000 6,040,000.00 3.81
7 000729 燕京啤酒 299,950 5,696,050.50 3.59
8 600790 轻纺城 560,000 5,588,800.00 3.52
9 000415 *ST汇通 500,000 5,440,000.00 3.43
10 002367 康力电梯 178,930 5,079,822.70 3.20
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 000001 深发展A 35,290,964.46 19.75
2 000937 冀中能源 28,888,469.36 16.16
3 601318 中国平安 28,401,596.25 15.89
4 000581 威孚高科 26,741,904.50 14.96
5 600036 招商银行 19,670,955.71 11.01
6 600016 民生银行 17,387,270.84 9.73
7 000656 ST 东 源 16,009,837.49 8.96
8 000729 燕京啤酒 11,431,901.50 6.40
9 000837 秦川发展 10,847,215.64 6.07
10 600157 永泰能源 9,844,409.99 5.51
11 600267 海正药业 9,577,533.78 5.36
12 601088 中国神华 9,461,377.40 5.29
13 000625 长安汽车 9,186,533.00 5.14
14 000630 铜陵有色 9,173,101.43 5.13
15 000858 五 粮 液 8,922,830.18 4.99
16 002010 传化股份 8,746,609.10 4.89
17 600188 兖州煤业 8,167,847.31 4.57
18 600081 东风科技 8,152,224.98 4.56
19 600143 金发科技 8,114,957.25 4.54
20 000759 武汉中百 8,039,954.19 4.50
21 600879 航天电子 7,881,408.00 4.41
22 600168 武汉控股 7,553,476.00 4.23
23 000418 小天鹅A 7,410,585.50 4.15
24 600312 平高电气 6,934,837.75 3.88
25 000963 华东医药 6,829,491.24 3.82
26 600790 轻纺城 6,593,216.65 3.69
27 000538 云南白药 6,507,857.54 3.64
28 600362 江西铜业 6,490,708.73 3.63
29 000983 西山煤电 6,341,257.00 3.55
30 600031 三一重工 6,340,041.91 3.55
31 600858 银座股份 6,322,610.99 3.54
32 600125 铁龙物流 6,268,057.01 3.51
33 600588 用友软件 6,264,285.00 3.51
34 600352 浙江龙盛 6,160,233.50 3.45
35 600527 江南高纤 5,962,913.28 3.34
36 600694 大商股份 5,839,060.00 3.27
37 600521 华海药业 5,677,471.00 3.18
38 000061 农 产 品 5,650,471.50 3.16
39 000895 双汇发展 5,625,770.93 3.15
40 002367 康力电梯 5,608,987.57 3.14
41 600380 健康元 5,491,661.22 3.07
42 000513 丽珠集团 5,276,409.50 2.95
43 600983 合肥三洋 5,241,060.00 2.93
44 000415 *ST汇通 5,134,687.88 2.87
45 600866 星湖科技 4,693,233.02 2.63
46 000402 金 融 街 4,592,733.71 2.57
47 000869 张 裕A 4,571,783.62 2.56
48 000063 中兴通讯 4,503,479.98 2.52
49 000024 招商地产 4,500,567.00 2.52
50 002172 澳洋科技 4,492,791.66 2.51
51 600096 云天化 4,293,572.56 2.40
52 600596 新安股份 4,267,260.24 2.39
53 600391 成发科技 3,896,190.03 2.18
54 600600 青岛啤酒 3,893,310.00 2.18
55 600395 盘江股份 3,831,781.19 2.14
56 000652 泰达股份 3,729,865.73 2.09
57 601666 平煤股份 3,727,855.89 2.09
58 601166 兴业银行 3,696,608.00 2.07
59 600765 中航重机 3,695,351.10 2.07
60 600498 烽火通信 3,662,728.90 2.05
61 600309 烟台万华 3,597,184.12 2.01
62 600252 中恒集团 3,593,960.20 2.01
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601318 中国平安 37,165,290.98 20.79
2 000001 深发展A 26,455,088.83 14.80
3 600036 招商银行 26,249,509.15 14.69
4 000581 威孚高科 25,584,179.93 14.32
5 000937 冀中能源 23,017,452.58 12.88
6 600016 民生银行 16,659,536.75 9.32
7 601166 兴业银行 15,739,832.37 8.81
8 002019 鑫富药业 14,531,220.16 8.13
9 000625 长安汽车 13,946,206.58 7.80
10 000063 中兴通讯 13,415,048.20 7.51
11 600000 浦发银行 12,003,366.16 6.72
12 600157 永泰能源 11,620,647.49 6.50
13 000656 ST 东 源 11,535,094.32 6.45
14 000837 秦川发展 11,058,314.62 6.19
15 000024 招商地产 10,414,539.00 5.83
16 600267 海正药业 9,909,150.17 5.54
17 600081 东风科技 9,191,761.13 5.14
18 601088 中国神华 9,137,046.99 5.11
19 000630 铜陵有色 9,102,087.18 5.09
20 600188 兖州煤业 9,031,586.71 5.05
21 601628 中国人寿 8,918,081.00 4.99
22 600168 武汉控股 8,612,441.92 4.82
23 000565 渝三峡A 7,891,388.30 4.42
24 600879 航天电子 7,809,972.90 4.37
25 000759 武汉中百 7,781,628.24 4.35
26 600143 金发科技 7,704,120.51 4.31
27 600125 铁龙物流 7,279,375.26 4.07
28 600312 平高电气 7,262,128.97 4.06
29 002010 传化股份 6,902,137.37 3.86
30 000014 沙河股份 6,749,924.12 3.78
31 600694 大商股份 6,468,159.13 3.62
32 600527 江南高纤 6,340,150.79 3.55
33 600858 银座股份 6,226,995.78 3.48
34 600521 华海药业 6,209,004.21 3.47
35 600352 浙江龙盛 6,169,280.01 3.45
36 600138 中青旅 5,961,803.62 3.34
37 600031 三一重工 5,802,826.41 3.25
38 600983 合肥三洋 5,757,576.07 3.22
39 000858 五 粮 液 5,652,545.37 3.16
40 000930 丰原生化 5,631,942.42 3.15
41 000895 双汇发展 5,617,268.60 3.14
42 601328 交通银行 5,545,880.71 3.10
43 600380 健康元 5,533,620.93 3.10
44 000061 农 产 品 5,448,643.00 3.05
45 000729 燕京啤酒 5,343,966.98 2.99
46 601169 北京银行 5,006,000.00 2.80
47 600322 天房发展 4,910,547.10 2.75
48 600866 星湖科技 4,716,024.95 2.64
49 000402 金 融 街 4,568,889.00 2.56
50 000069 华侨城A 4,531,811.54 2.54
51 600498 烽火通信 4,478,653.14 2.51
52 002172 澳洋科技 4,460,365.80 2.50
53 600362 江西铜业 4,235,793.90 2.37
54 600079 人福医药 4,194,736.60 2.35
55 600596 新安股份 4,176,989.34 2.34
56 601808 中海油服 4,170,375.95 2.33
57 601666 平煤股份 4,056,060.70 2.27
58 000601 韶能股份 4,041,794.14 2.26
59 000418 小天鹅A 3,772,633.37 2.11
60 600395 盘江股份 3,647,464.82 2.04
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 625,056,206.61
卖出股票收入(成交)总额 665,357,337.65
注:本表中的买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,528,560.00 12.30
2 央行票据 10,029,000.00 6.32
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 29,557,560.00 18.62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010110 21国债10 139,000 13,988,960.00 8.81
2 0801035 08央票35 100,000 10,029,000.00 6.32
3 010112 21国债12 55,000 5,539,600.00 3.49
注:本基金本报告期末仅持有上述三支债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2声明基金投资的前十只股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 495,808.55
5 应收申购款 43,745.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,539,554.52
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额 占总份额
比例(%) 持有
份额 占总份额
比例(%)
8,764 16,286.25 52,966,588.56 37.11 89,766,125.17 62.89
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 300,938.70 0.21
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年6月4日)基金份额总额 848,262,882.92
本报告期期初基金份额总额 156,785,782.84
本报告期基金总申购份额 272,243,821.17
减:本报告期基金总赎回份额 286,296,890.28
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 142,732,713.73
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2010年6月18日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762号),聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长,陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于2010年6月23日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过,决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
11.2.2 基金经理的变动情况
本基金管理人于2010年3月4日发布公告,因工作需要,经公司第四届董事会第三十一次会议审议批准,解聘肖强同志长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,增聘李庆林同志担任该基金基金经理,与现任基金经理邓永明同志共同管理该基金。
本基金管理人于2010年8月14日发布公告,经公司第五届董事会第七次会议审议批准,解聘邓永明先生长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务,该基金将由另外一位基金经理李庆林先生继续负责管理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元,已连续提供审计服务3年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2010年9月6日,本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连续12个交易日不符合基金合同的约定,以及长盛货币市场基金所持“10柳化工CP01”债券的数量超过该债券发行数量的10%的原因,受到北京证监局的行政监管措施。本基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
银河证券 1 657,618,732.55 51.02% 558,973.38 52.09% -
第一创业 1 263,429,857.09 20.44% 214,038.34 19.94% -
光大证券 1 136,347,940.62 10.58% 110,783.53 10.32% -
华宝证券 1 112,535,905.17 8.73% 91,436.07 8.52% -
安信证券 1 86,272,794.28 6.69% 70,097.09 6.53% -
平安证券 1 32,742,545.51 2.54% 27,830.97 2.59% -
国金证券 1 - - - - -
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交总额 占当期债券回购
成交总额的比例
银河证券 1 19,227,784.80 98.74% - -
第一创业 1 - - - -
光大证券 1 - - - -
华宝证券 1 245,720.99 1.26% - -
安信证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
国金证券 1 - - - -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、基金租用证券公司交易单元变更情况
(1)本基金报告期内新增租用交易单元:无
(2)本基金报告期内停止租用交易单元:
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东吴证券 上海 1
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