长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2009 年年度报告
二○○九年十二月三十一日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二○一○年三月二十七日
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 1 页 共59 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................... 1
1.1 重要提示........................................................ 1
1.2 目录............................................................ 2
§2 基金简介.......................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................... 5
2.4 信息披露方式.................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................... 7
3.2 基金净值表现.................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................... 9
§4 管理人报告....................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 14
§5 托管人报告........................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明............................................................... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见... 15
§6 审计报告.......................................................... 16
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6.1 审计报告基本信息............................................... 16
6.2 审计报告的基本内容............................................. 16
§7 年度财务报表..................................................... 17
7.1 资产负债表..................................................... 17
7.2 利润表......................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................... 19
7.4 报表附注....................................................... 21
§8 投资组合报告...................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况........................................... 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................... 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..... 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................. 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细... 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................................................................... 51
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细... 51
8.9 投资组合报告附注............................................... 51
§9 基金份额持有人信息............................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................. 53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................. 53
§10 开放式基金份额变动.............................................. 53
§11 重大事件揭示.................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议........................................ 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........ 54
11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼.................. 54
11.4 基金投资策略的改变............................................ 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............. 54
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................ 54
11.8 其他重大事件.................................................. 56
§12 备查文件目录.................................................... 59
12.1 备查文件目录.................................................. 59
12.2 存放地点...................................................... 59
12.3 查阅方式...................................................... 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛创新先锋混合
基金主代码 080002
交易代码 080002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年6 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,785,782.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在
承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金为混合型证券投资基金,在资产配置上会考虑宏观经济因素、政
策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、“长盛创
新选股体系”和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个股
投资比重。
业绩比较基准 沪深300 指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征
本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性
和主动性,风险收益略低于股票型基金,高于债券型基金和平衡型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 叶金松 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 010-82255818 010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
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客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福中三路1006
号诺德中心八楼GH 单元
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18
号城建大厦A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 陈平 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202 号普华永道中心11
楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦A 座20-22 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年
2008 年6 月4 日-2008 年12 月
31 日
本期已实现收益 135,205,348.74 -52,278,200.38
本期利润 152,271,600.39 -67,611,630.56
加权平均基金份额本期利润 0.5439 -0.1268
本期加权平均净值利润率 50.38% -13.42%
本期基金份额净值增长率 59.87% -13.56%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 21,936,525.43 -59,757,992.53
期末可供分配基金份额利润 0.1399 -0.1356
期末基金资产净值 178,722,308.27 380,932,233.42
期末基金份额净值 1.1399 0.8644
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 38.19% -13.56%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 12.21% 1.54% 12.42% 1.14% -0.21% 0.40%
过去六个月 13.14% 1.61% 9.27% 1.38% 3.87% 0.23%
过去一年 59.87% 1.58% 57.62% 1.33% 2.25% 0.25%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 38.19% 1.38% 4.88% 1.62% 33.31% -0.24%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 8 页 共59 页
业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35%
本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基
金股票组合的投资标的之后,选定沪深300 指数作为本基金股票组合的业绩基准;债
券组合的业绩基准则采用上证国债指数。
沪深300 指数是沪深证券交易所联合发布的反映A 股市场整体走势的成份股指
数,由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成,样本覆盖了沪深市
场约六成的市值,具有良好的市场代表性。比较起来,该指数具有较好的权威性、市
场代表性,用为衡量本基金业绩的基准,较为合适。
本基金的股票资产占基金资产的30%-80%。在正常的市场情况下,基金的平均股
票仓位约为65%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益
特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求,基准指数每日按照65%、35%的比例采取再平衡,再用连锁计
算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(2008 年6 月4 日至2009 年12 月31 日)
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
2008年6月4日
2008年12月4日
2009年6月4日
2009年12 月4日
长盛创新先锋混合业绩比较基准收益率
3.2.3 自基金合同生效以来每年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
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-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2008年2009年
长盛创新先锋混合业绩比较基准收益率
注:长盛创新先锋混合基金基金合同于2008 年6 月4 日生效,合同生效当年净
值增长率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
1.30 24,312,005.03 1,618,980.85 25,930,985.88
2009 年6 月4
日第一次收益
分配
2009 年
0.90 20,345,719.90 3,687,544.39 24,033,264.29
2009 年10月26
日第二次收益
分配
2008 年 - - - -
2008 年度未分
配收益
合计 2.20 44,657,724.93 5,306,525.24 49,964,250.17 -
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 10 页 共59 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注
册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限
公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的13%。截止2009年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式
基金、十一支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基
金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特
定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
肖强 本基金基
金经理。
2008 年6 月4 日- 16 年 男,1967 年12 月出生,中
国国籍。毕业于中国人民公
安大学,获学士学位。历任
中信证券股份有限公司北太
平庄营业部总经理助理;中
信证券股份有限公司研究咨
询部副总经理、高级分析师;
中信证券股份有限公司交易
部高级交易员。2002 年6 月
加入长盛基金管理有限公
司,历任基金同盛基金经理
助理、基金同益基金经理、
长盛动态精选证券投资基金
基金经理、基金同智基金经
理,投资管理部副总监,长
盛同智优势成长混合型证券
投资基金基金经理等职务。
现任长盛创新先锋灵活配置
混合型证券投资基金(本基
金)基金经理。
邓永明 本基金基
金经理,长
盛动态精
选证券投
资基金基
金经理。
2008 年6 月4 日- 10 年 男,1971 年7 月出生,中国
国籍。毕业于山西农业大学,
获学士学位。1999 年4 月到
2005 年7 月就职于大成基金
管理有限公司,曾任职研究
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员、交易员和基金经理助理。
2005 年7 月底加入长盛基金
管理有限公司投资管理部,
曾任基金同益基金经理助
理,同德证券投资基金基金
经理,长盛同德主题增长股
票型证券投资基金基金经
理。现任长盛创新先锋灵活
配置混合型证券投资基金
(本基金)基金经理,长盛
动态精选证券投资基金基金
经理。
注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛创新
先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关
规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确
保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年度,由于全球央行应对金融危机的措施得当且坚决,在宽松货币政策影响
下,全球的经济止跌回升,资本市场也都表现出强劲的升势。中国经济更是一枝独秀,
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 12 页 共59 页
在政府的刺激政策主导下,率先结束调整,引领全球经济逐步走出泥潭。本基金适时
把握基本面的重大变化,果断加仓,跟上了市场上涨的步伐。上半年,我们主要布局
在金融、地产等行业,下半年根据市场变化,及时调整结构,重点买入了与消费有关
的绩优蓝筹股,为投资人取得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1399 元,本报告期份额净值增长率为
59.87%,同期业绩比较基准增长率为57.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,我们预期:
(1)中国经济强劲复苏,引发货币政策的逐步收紧。
(2)美国经济也踏上复苏之路。
(3)货币政策开始微调。
(4)政策导向从“保增长”到“调结构”。
因此,市场出现整体系统性机会的概率不大,上半年A股市场主要表现为震荡市,
先抑后扬的可能性在增大。市场未来的分歧将主要集中于对经济从复苏走向增长后,
是快速进入较高通胀阶段,还是能保持较长时间低通胀、高增长时期。主题投资和防
御性的行业总体表现会好于大盘,市场局部热点可能依然是前期比较关注的“概
念”,包括“三网融合”、区域开发、世博会、出口、“建材下乡”、业绩与“高送
转”等相关的个股。
我们未来的策略是:
保持均衡仓位,精心研究个股;着力研究通胀预期主题,人民币升值主题,军工
主题,政策推出主题,以及低碳、新能源主题等题目,把握阶段性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障基金持有人利
益出发,由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报
公司管理层。工作内容具体如下:
1、根据法律法规的新要求及业务发展,推动公司各部门完善制度建设和业务流
程;同时,加强法规、公司制度培训力度,深化合规理念。
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 13 页 共59 页
2、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定,全面掌
控基金投资运作风险点,并将风险点内嵌至风险管理系统,借助信息技术系统,时时
监督各基金投资运作合法合规。
3、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式,检查制度执行情况,推进公司内
部控制制度的落实。报告期内,稽核工作遵循突出重点、全面覆盖的指导思想,对公
司重心业务:基金投资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册等,加大了稽核频
次,加深了稽核力度;同时兼顾公司其他中、后台各支持部门,对其重要业务环节进
行了稽核、检查。
4、进一步加强了对投资管理人员的检查监督,制定并落实了关于防范投资管理
人员道德风险的有关措施。
通过以上工作的展开,在本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法
合规,保障了基金份额持有人的利益。在今后的工作中,我们将继续以保障基金份额
持有人的利益为宗旨、以风险控制为中心、以防范不当利益输送为目标,不断提高内
部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、基金合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估
值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
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要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至2009年12月31日期末可供分配收益为21,936,525.43元,其中:未分
配收益已实现部分为24,964,915.86元,未分配收益未实现部分为-3,028,390.43元。
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利
润分配原则的约定,2009年度共分配49,964,250.17元,其中现金分红44,657,724.93
元,红利再投资5,306,525.24元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛创新先锋
混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010)第 20350 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者
权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作
的有关规定编制财务报表是长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不
存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
2、选择和运用恰当的会计政策;
3、作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报
表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证
据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与
财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。
审计意见段
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编
制,在所有重大方面公允反映了长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资
基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净
值变动情况。
注册会计师的姓名 马颖旎 张鸿
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址中国 · 上海市
审计报告日期 2010 年3 月24 日
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 17 页 共59 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 10,287,870.51 59,439,200.00
结算备付金 3,284,880.69 863,506.03
存出保证金 1,393,238.50 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 166,446,045.15 320,432,148.77
其中:股票投资 138,927,076.15 232,068,148.77
基金投资 - -
债券投资 27,518,969.00 88,364,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 551,380.87
应收利息 7.4.7.5 602,203.11 2,070,178.76
应收股利 - -
应收申购款 2,861.53 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 182,017,099.49 384,106,414.43
负债和所有者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 515,887.35 1,656,602.47
应付赎回款 166,139.14 9,483.09
应付管理人报酬 252,555.54 526,970.07
应付托管费 42,092.57 87,828.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,502,623.61 393,261.29
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 18 页 共59 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 815,493.01 500,035.73
负债合计 3,294,791.22 3,174,181.01
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 156,785,782.84 440,690,225.95
未分配利润 7.4.7.10 21,936,525.43 -59,757,992.53
所有者权益合计 178,722,308.27 380,932,233.42
负债和所有者权益总计 182,017,099.49 384,106,414.43
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.1399 元,基金份额总额
156,785,782.84 份。
7.2 利润表
会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日
(基金合同生效日)
至2008 年12 月31
日
一、收入 169,788,212.18 -60,496,472.54
1.利息收入 2,068,145.32 4,438,058.78
其中:存款利息收入 7.4.7.11 313,844.63 1,228,314.30
债券利息收入 1,754,300.69 3,037,744.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 171,999.91
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 149,828,339.36 -50,105,066.89
其中:股票投资收益 7.4.7.12 148,411,339.03 -51,541,739.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 454,307.61 759,046.73
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 493,800.13
股利收益 7.4.7.15 962,692.72 183,825.55
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) 7.4.7.16 17,066,251.65 -15,333,430.18
4.汇兑收益(损失以“-”填列) - -
5.其他收入(损失以“-”填列) 7.4.7.17 825,475.85 503,965.75
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 19 页 共59 页
减:二、费用 17,516,611.79 7,115,158.02
1.管理人报酬 4,565,725.05 4,628,598.87
2.托管费 760,954.19 771,433.20
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 11,812,910.98 1,445,672.81
5.利息支出 14,294.62 61,249.97
其中:卖出回购金融资产支出 14,294.62 61,249.97
6.其他费用 7.4.7.19 362,726.95 208,203.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 152,271,600.39 -67,611,630.56
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 152,271,600.39 -67,611,630.56
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
本期
项 目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 440,690,225.95 -59,757,992.53 380,932,233.42
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 152,271,600.39 152,271,600.39
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-283,904,443.11 -20,612,832.26 -304,517,275.37
其中:1.基金申购款 362,109,602.53 55,098,139.75 417,207,742.28
2.基金赎回款 -646,014,045.64 -75,710,972.01 -721,725,017.65
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -49,964,250.17 -49,964,250.17
五、期末所有者权益(基金净值) 156,785,782.84 21,936,525.43 178,722,308.27
上年度可比期间
项 目 2008 年6 月4 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 848,262,882.92 - 848,262,882.92
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -67,611,630.56 -67,611,630.56
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-407,572,656.97 7,853,638.03 -399,719,018.94
其中:1.基金申购款 3,591,304.37 -137,756.46 3,453,547.91
2.基金赎回款 -411,163,961.34 7,991,394.49 -403,172,566.85
四、本期向基金份额持有人分配利润- - -
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 20 页 共59 页
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 440,690,225.95 -59,757,992.53 380,932,233.42
注:报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
陈礼华 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第378号《关于核准长盛创
新先锋灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集
不包括认购资金利息共募集848,057,772.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2008)第077号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长
盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月4日正式生效,基金
合同生效日的基金份额总额为848,262,882.92份基金份额,其中认购资金利息折合
205,110.65份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人
为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比
例为:股票投资占基金资产的30%-80%,债券投资占基金资产的15%-65%,现金或者到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%。其中,权证投资占基金
资产净值的0%-3%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+上证国债指数×
35%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2010年3月24日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准
则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投
资基金信息披露XBRL模版第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券业协会于2007
年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛创新先锋灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金
行业实务操作的有关规定编制。
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2008年6月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 23 页 共59 页
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发
生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确
定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度
使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 24 页 共59 页
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的
未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若
期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 25 页 共59 页
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一
般采用历史成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作
小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特
殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在
停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业
指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停
牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现
法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本年度不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本年度不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本年度不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 26 页 共59 页
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 10,287,870.51 59,439,200.00
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 10,287,870.51 59,439,200.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 137,03 138,927,076.15 1,895,923.48
交易所市场 27,68 27,518,969.00 -163,102.01
债券 银行间市场 - -
合计 27,68 27,518,969.00 -163,102.01
资产支持证券 - -
基金 - -
其他 - -
合计 164,71 166,446,045.15 1,732,821.47
上年度末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 27 页 共59 页
股票 248,50 232,068 -16,4
交易所市场
债券 银行间市场 87,26 88,364 1,1
合计 87,26 88,364 1,1
资产支持证券
基金
其他
合计 335,76 320,432 -15,3
注:1、于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事
项停牌相关股票(2008 年12 月31 日:11,501,938.80 元,采用该估值技术的股票投
资于2008 年度利润表中确认的公允价值变动损失为901,404.25 元)。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行
间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为1,103,520.00 元
(2008 会计期间:公允价值变动收益1,103,520.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金未持有衍生金融资产/负债(2008
年12 月31 日:同)。
7.4.7.4 买入返售金融资产
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金未持有买入返售金融资产(2008
年12 月31 日:同)。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 2,072.79 12,535.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,149.70 388.60
应收债券利息 598,980.62 2,057,254.79
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.02
其他 - -
合计 602,203.11 2,070,178.76
7.4.7.6 其他资产
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金未持有其他资产。(2008 年12 月
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 28 页 共59 页
31 日:同)。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 1,502,623.61 392,461.29
银行间市场应付交易费用 - 800.00
合计 1,502,623.61 393,261.29
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 500,000.00
应付赎回费 493.01 35.73
预提费用 65,000.00 -
合计 815,493.01 500,035.73
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 440,690,225.95 440,690,225.95
本期申购 362,109,602.53 362,109,602.53
本期赎回(以“-”号填列) -646,014,045.64 -646,014,045.64
本期末 156,785,782.84 156,785,782.84
注:申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -46,574,400.47 -13,183,592.06 -59,757,992.53
本期利润 135,205,348.74 17,066,251.65 152,271,600.39
本期基金份额交易产生
的变动数
-13,701,782.24 -6,911,050.02 -20,612,832.26
其中:基金申购款 40,762,787.52 14,335,352.23 55,098,139.75
基金赎回款 -54,464,569.76 -21,246,402.25 -75,710,972.01
本期已分配利润 -49,964,250.17 - -49,964,250.17
本期末 24,964,915.86 -3,028,390.43 21,936,525.43
7.4.7.11 存款利息收入
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 29 页 共59 页
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
活期存款利息收入 276,598.73 1,219,716.72
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 37,229.52 8,593.83
其他 16.38 3.75
合计 313,844.63 1,228,314.30
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同
生效日)至
2008 年12 月31 日
卖出股票成交总额 3,971,128,080.60 298,055,770.95
减:卖出股票成本总额 3,822,716,741.57 349,597,510.25
买卖股票差价收入 148,411,339.03 -51,541,739.30
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基
金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额149,093,553.77 91,535,373.81
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本
总额
144,258,815.29 88,824,512.90
减:应收利息总额 4,380,430.87 1,951,814.18
债券投资收益 454,307.61 759,046.73
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同
生效日)至
2008 年12 月31 日
卖出权证成交总额 - 990,874.24
减:卖出权证成本总额 - 497,074.11
买卖权证差价收入 - 493,800.13
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 30 页 共59 页
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同
生效日)至2008 年12 月31
日
股票投资产生的股利收益 962,692.72 183,825.55
基金投资产生的股利收益 - -
合计 962,692.72 183,825.55
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同
生效日)至2008 年12 月31
日
1.交易性金融资产 17,066,251.65 -15,333,430.18
——股票投资 18,332,873.66 -16,436,950.18
——债券投资 -1,266,622.01 1,103,520.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 17,066,251.65 -15,333,430.18
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同
生效日)至
2008 年12 月31 日
基金赎回费收入 825,475.85 503,965.75
合计 825,475.85 503,965.75
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 31 页 共59 页
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同
生效日)至
2008 年12 月31 日
交易所市场交易费用 11,811,985.98 1,444,347.81
银行间市场交易费用 925.00 1,325.00
合计 11,812,910.98 1,445,672.81
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同
生效日)至
2008 年12 月31 日
审计费用 65,000.00 65,000.00
信息披露费 270,000.00 135,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 4,500.00
银行划款手续费 9,726.95 2,803.17
其他 - 900.00
合计 362,726.95 208,203.17
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司(“安徽投资集团”) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 32 页 共59 页
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,565,725.05 4,628,598.87
其中:支付销售机构的客户维护费 392,467.06 129,161.47
注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同生效
日)至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 760,954.19 771,433.20
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 29,791,232.88 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 33 页 共59 页
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合
同生效日)至
2008 年12 月31 日
基金合同生效日(2008 年6 月4 日)
持有的基金份额
- 45,021,400.00
期初持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期末持有的基金份额占基金总份额
比例
28.72% 10.22%
注:基金管理人长盛基金管理有限公司在2008 会计期间认购本基金的交易委托
国元证券办理,认购费为2,000.00 元,适用单笔交易手续费1,000.00 元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
安徽投资集团 - 28,001,5 6.
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月4 日(基金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 10,287,870 276,5 59,439,200.00 1,219,
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)及比较期内(2008 年6
月4 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日)未参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 34 页 共59 页
7.4.11 利润分配情况——非货币市场基金
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2009-06-04 2009-06-04 1.300 24,312,005.03 1,618,980.85 25,930,985.88
2 2009-10-26 2009-10-26 0.900 20,345,719.90 3,687,544.39 24,033,264.29
合计 44,657,724.93 5,306,525.24 49,964,250.17
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末(2009 年12 月31 日)止本基金无因认购新发/增发证券而于期末
持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末(2009 年12 月31 日)未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金没有持有债券正回购交易中作为
抵押的债券(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中等风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于
平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;
在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责,协调并与
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 35 页 共59 页
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投
资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的
量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31
日,本基金未持有信用类债券(2008 年12 月31 日:持有的信用类债券占基金资产净
值的比例为5.38%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 36 页 共59 页
利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余
亦可在银行间同业市场交易,因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理
的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的
固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 37 页 共59 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,287 - 10,287,870.51
结算备付金 3,284 - 3,284,880.69
存出保证金 - 1,393 1,393,238.50
交易性金融资产 27,006 512 - 138,927 166,446,045.15
应收利息 - 602 602,203.11
应收申购款 - 2 2,861.53
资产总计 40,578 512 - 140,925 182,017,099.49
负债
应付证券清算款 - 515 515,887.35
应付赎回款 - 166 166,139.14
应付管理人报酬 - 252 252,555.54
应付托管费 - 42 42,092.57
应付交易费用 - 1,502 1,502,623.61
其他负债 - 815 815,493.01
负债总计 - 3,294 3,294,791.22
利率敏感度缺口 40,578 512 - 137,630 178,722,308.27
上年度末
2008 年12 月31 日
3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 59,439 - 59,439,200.00
结算备付金 863 - 863,506.03
存出保证金 - 750 750,000.00
交易性金融资产 67,886 20,478 - 232,068 320,432,148.77
应收证券清算款 - 551 551,380.87
应收利息 - 2,070 2,070,178.76
资产总计 128,188 20,478 - 235,439 384,106,414.43
负债
应付证券清算款 - 1,656 1,656,602.47
应付赎回款 - 9 9,483.09
应付管理人报酬 - 526 526,970.07
应付托管费 - 87 87,828.36
应付交易费用 - 393 393,261.29
其他负债 - 500 500,035.73
负债总计 - 3,174 3,174,181.01
利率风险敞口 128,188 20,478 - 232,265 380,932,233.42
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 38 页 共59 页
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2009 年12 月31 日
上年末
2008 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点无重大影响增加约91
分析
市场利率上升25 个基点无重大影响下降约91
7.4.13.4.2 外汇风险
不适用。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,
通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的
30%至80%,债券投资占基金资产的15%至65%。其中,权证投资占基金资产净值的0%
至3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例
公允价值
占基金资产
净值比例
交易性金融资产-股票投资 138,927, 77.73% 232,068,148.77 60.92%
衍生金融资产-权证投资 - - -
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 39 页 共59 页
其他 - - -
合计 138,927, 77.73% 232,068,148.77 60.92%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升5%
增加约992 增加约701
分析
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降5%
下降约992 下降约701
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 40 页 共59 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 138,927,076.15 76.33
其中:股票 138,927,076.15 76.33
2 固定收益投资 27,518,969.00 15.12
其中:债券 27,518,969.00 15.12
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,572,751.20 7.46
6 其他资产 1,998,303.14 1.10
7 合计 182,017,099.49 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 30,259,711.48 16.93
C0 食品、饮料 5,486,400.00 3.07
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,721,211.48 11.03
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 142,000.00 0.08
C7 机械、设备、仪表 4,910,100.00 2.75
C8 医药、生物制品 - 0.00
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,941,802.90 2.21
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 8,974,000.00 5.02
H 批发和零售贸易 - 0.00
I 金融、保险业 64,967,047.90 36.35
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 41 页 共59 页
J 房地产业 19,396,513.87 10.85
K 社会服务业 7,140,000.00 4.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 4,248,000.00 2.38
合计 138,927,076.15 77.73
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 350,000 14,108,500.00 7.89
2 600000 浦发银行 599,910 13,012,047.90 7.28
3 002019 鑫富药业 689,912 11,238,666.48 6.29
4 601628 中国人寿 300,000 9,507,000.00 5.32
5 000063 中兴通讯 200,000 8,974,000.00 5.02
6 600036 招商银行 480,000 8,664,000.00 4.85
7 601318 中国平安 150,000 8,263,500.00 4.62
8 000565 渝三峡A 449,950 7,694,145.00 4.31
9 000014 沙河股份 470,000 7,285,000.00 4.08
10 000024 招商地产 260,000 6,923,800.00 3.87
11 601169 北京银行 300,000 5,802,000.00 3.25
12 601328 交通银行 600,000 5,610,000.00 3.14
13 000930 丰原生化 635,000 5,486,400.00 3.07
14 600138 中青旅 340,000 5,423,000.00 3.03
15 600322 天房发展 789,939 5,000,313.87 2.80
16 000625 长安汽车 340,000 4,770,200.00 2.67
17 600079 人福科技 300,000 4,248,000.00 2.38
18 000601 韶能股份 599,970 3,941,802.90 2.21
19 000069 华侨城A 100,000 1,717,000.00 0.96
20 002254 烟台氨纶 10,000 357,500.00 0.20
21 600309 烟台万华 10,000 240,100.00 0.13
22 002064 华峰氨纶 10,000 190,800.00 0.11
23 600325 华发股份 10,000 187,400.00 0.10
24 002132 恒星科技 10,000 142,000.00 0.08
25 600067 冠城大通 10,000 139,900.00 0.08
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600875 东方电气 115,992,267.41 30.45
2 601318 中国平安 74,495,456.93 19.56
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 42 页 共59 页
3 600000 浦发银行 65,753,873.29 17.26
4 601166 兴业银行 61,082,830.43 16.04
5 600309 烟台万华 59,991,410.64 15.75
6 600036 招商银行 58,622,457.44 15.39
7 000983 西山煤电 55,775,909.96 14.64
8 000063 中兴通讯 55,640,639.62 14.61
9 600030 中信证券 53,358,297.60 14.01
10 600028 中国石化 50,778,956.98 13.33
11 000024 招商地产 48,830,618.16 12.82
12 600138 中青旅 45,193,880.79 11.86
13 000157 中联重科 44,950,525.23 11.80
14 600089 特变电工 43,931,973.63 11.53
15 600031 三一重工 43,144,868.48 11.33
16 600858 银座股份 40,939,708.93 10.75
17 000060 中金岭南 40,726,854.17 10.69
18 600104 上海汽车 40,201,544.01 10.55
19 000651 格力电器 39,525,883.87 10.38
20 600426 华鲁恒升 39,419,154.73 10.35
21 000550 江铃汽车 36,115,368.16 9.48
22 600325 华发股份 35,437,944.02 9.30
23 600141 兴发集团 34,820,926.04 9.14
24 000937 金牛能源 34,485,182.61 9.05
25 600048 保利地产 33,064,119.26 8.68
26 600166 福田汽车 32,807,690.44 8.61
27 002024 苏宁电器 32,339,611.11 8.49
28 600258 首旅股份 31,675,941.95 8.32
29 002132 恒星科技 31,422,908.45 8.25
30 601169 北京银行 31,198,269.91 8.19
31 000400 许继电气 29,484,157.81 7.74
32 600067 冠城大通 28,479,220.29 7.48
33 600150 中国船舶 28,391,822.98 7.45
34 001696 宗申动力 28,176,290.55 7.40
35 000800 一汽轿车 26,579,239.36 6.98
36 600664 哈药股份 26,043,578.50 6.84
37 601699 潞安环能 25,940,180.39 6.81
38 600271 航天信息 25,588,463.76 6.72
39 600079 人福科技 25,474,834.73 6.69
40 600216 浙江医药 25,255,634.71 6.63
41 600685 广船国际 24,813,602.94 6.51
42 600521 华海药业 24,106,339.60 6.33
43 600449 赛马实业 23,911,825.68 6.28
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 43 页 共59 页
44 002019 鑫富药业 22,429,935.44 5.89
45 600432 吉恩镍业 22,127,137.03 5.81
46 002128 露天煤业 22,102,675.69 5.80
47 002266 浙富股份 22,069,503.02 5.79
48 000088 盐田港 20,831,811.18 5.47
49 600837 海通证券 20,523,521.00 5.39
50 600519 贵州茅台 20,264,035.83 5.32
51 600835 上海机电 20,249,996.28 5.32
52 000623 吉林敖东 20,149,400.42 5.29
53 600202 哈空调 19,934,040.77 5.23
54 000617 石油济柴 19,915,214.57 5.23
55 600585 海螺水泥 19,168,106.30 5.03
56 600533 栖霞建设 19,129,298.96 5.02
57 601857 中国石油 19,020,985.33 4.99
58 000969 安泰科技 18,899,010.36 4.96
59 000758 中色股份 18,276,411.37 4.80
60 000718 苏宁环球 18,255,541.48 4.79
61 600097 开创国际 18,126,146.60 4.76
62 000012 南玻A 18,095,916.39 4.75
63 600016 民生银行 17,940,379.00 4.71
64 600050 中国联通 17,869,564.10 4.69
65 600739 辽宁成大 17,858,231.93 4.69
66 000568 泸州老窖 17,847,997.48 4.69
67 000002 万科A 17,762,220.00 4.66
68 000422 湖北宜化 17,733,841.16 4.66
69 600308 华泰股份 17,595,557.61 4.62
70 600888 新疆众和 16,942,768.99 4.45
71 000877 天山股份 16,820,974.58 4.42
72 600295 鄂尔多斯 16,716,880.39 4.39
73 600268 国电南自 16,486,025.35 4.33
74 600583 海油工程 16,174,650.13 4.25
75 000069 华侨城A 16,125,121.65 4.23
76 000001 深发展A 15,984,349.69 4.20
77 000014 沙河股份 15,788,955.76 4.14
78 601328 交通银行 15,311,267.60 4.02
79 600298 安琪酵母 15,195,579.96 3.99
80 600741 华域汽车 15,066,814.62 3.96
81 600900 长江电力 14,900,000.00 3.91
82 600750 江中药业 14,847,310.10 3.90
83 600246 万通地产 14,708,594.50 3.86
84 601168 西部矿业 14,103,317.20 3.70
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 44 页 共59 页
85 000625 长安汽车 13,962,692.09 3.67
86 600153 建发股份 13,719,509.82 3.60
87 000930 丰原生化 13,715,269.47 3.60
88 600489 中金黄金 13,682,909.39 3.59
89 600459 贵研铂业 13,680,018.69 3.59
90 600015 华夏银行 13,620,708.50 3.58
91 600500 中化国际 13,338,354.47 3.50
92 600596 新安股份 13,146,620.82 3.45
93 601628 中国人寿 13,091,021.20 3.44
94 000006 深振业A 13,083,250.54 3.43
95 000792 盐湖钾肥 13,076,458.87 3.43
96 600748 上实发展 12,845,038.53 3.37
97 600529 山东药玻 12,780,577.30 3.36
98 600425 青松建化 12,644,122.31 3.32
99 000581 威孚高科 12,461,977.12 3.27
100 601666 平煤股份 12,421,206.03 3.26
101 002142 宁波银行 12,416,192.93 3.26
102 000793 华闻传媒 12,387,509.82 3.25
103 600531 豫光金铅 12,050,232.10 3.16
104 600550 天威保变 12,043,736.18 3.16
105 601088 中国神华 11,979,153.00 3.14
106 601601 中国太保 11,806,177.24 3.10
107 000917 电广传媒 11,690,792.95 3.07
108 600516 方大炭素 11,649,922.60 3.06
109 600261 浙江阳光 11,581,351.80 3.04
110 000878 云南铜业 11,551,575.01 3.03
111 600428 中远航运 11,509,671.71 3.02
112 600498 烽火通信 11,465,940.73 3.01
113 002215 诺普信 11,432,810.84 3.00
114 600256 广汇股份 11,420,878.90 3.00
115 600027 华电国际 11,215,855.03 2.94
116 600737 中粮屯河 11,153,941.14 2.93
117 000726 鲁泰A 11,123,867.68 2.92
118 000900 现代投资 11,086,035.63 2.91
119 600995 文山电力 11,054,575.62 2.90
120 000527 美的电器 11,008,241.88 2.89
121 600177 雅戈尔 10,954,488.68 2.88
122 600642 申能股份 10,916,397.75 2.87
123 002001 新和成 10,876,810.00 2.86
124 000970 中科三环 10,869,471.50 2.85
125 000428 华天酒店 10,833,004.12 2.84
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 45 页 共59 页
126 002115 三维通信 10,753,922.51 2.82
127 000539 粤电力A 10,425,186.11 2.74
128 600098 广州控股 10,388,930.80 2.73
129 600331 宏达股份 10,386,997.99 2.73
130 601918 国投新集 10,292,185.68 2.70
131 600829 三精制药 10,224,231.89 2.68
132 002092 中泰化学 10,202,982.87 2.68
133 000895 双汇发展 10,176,087.15 2.67
134 000839 中信国安 10,146,915.69 2.66
135 600581 八一钢铁 9,959,165.31 2.61
136 601398 工商银行 9,759,107.10 2.56
137 600289 亿阳信通 9,703,809.60 2.55
138 000690 宝新能源 9,662,793.09 2.54
139 600123 兰花科创 9,627,682.99 2.53
140 600096 云天化 9,593,798.67 2.52
141 600196 复星医药 9,586,270.69 2.52
142 002004 华邦制药 9,572,912.23 2.51
143 000987 广州友谊 9,511,110.00 2.50
144 002006 精功科技 9,469,386.23 2.49
145 000932 华菱钢铁 9,445,012.38 2.48
146 002191 劲嘉股份 9,430,591.31 2.48
147 600351 亚宝药业 9,343,050.11 2.45
148 601898 中煤能源 9,265,694.20 2.43
149 002003 伟星股份 9,242,909.00 2.43
150 000425 徐工机械 9,229,625.75 2.42
151 000858 五粮液 9,226,086.62 2.42
152 601600 中国铝业 9,216,898.12 2.42
153 000560 昆百大A 9,204,296.44 2.42
154 600005 武钢股份 9,165,009.99 2.41
155 000559 万向钱潮 9,038,111.42 2.37
156 600056 中国医药 9,026,263.89 2.37
157 600026 中海发展 8,886,439.30 2.33
158 600011 华能国际 8,871,803.20 2.33
159 600639 浦东金桥 8,869,001.00 2.33
160 000959 首钢股份 8,838,195.41 2.32
161 600839 四川长虹 8,689,745.00 2.28
162 600522 中天科技 8,638,489.85 2.27
163 600060 海信电器 8,514,363.64 2.24
164 002064 华峰氨纶 8,425,813.98 2.21
165 000778 新兴铸管 8,391,279.66 2.20
166 002258 利尔化学 8,367,016.69 2.20
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 46 页 共59 页
167 000999 三九医药 8,360,908.16 2.19
168 000531 穗恒运A 8,353,993.80 2.19
169 000528 柳工 8,346,893.86 2.19
170 600227 赤天化 8,298,265.20 2.18
171 000755 山西三维 8,288,596.93 2.18
172 600269 赣粤高速 8,213,111.00 2.16
173 601919 中国远洋 8,189,635.17 2.15
174 000039 中集集团 8,088,859.99 2.12
175 600655 豫园商城 8,047,571.04 2.11
176 600718 东软集团 8,005,572.30 2.10
177 600686 金龙汽车 7,960,628.24 2.09
178 600971 恒源煤电 7,773,837.00 2.04
179 601333 广深铁路 7,684,841.42 2.02
180 600880 博瑞传播 7,678,162.75 2.02
181 600780 通宝能源 7,620,962.32 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600875 东方电气 120,570,709.68 31.65
2 601318 中国平安 80,589,224.84 21.16
3 600309 烟台万华 78,371,933.03 20.57
4 600030 中信证券 73,955,372.32 19.41
5 600036 招商银行 64,637,304.26 16.97
6 600000 浦发银行 59,796,387.10 15.70
7 000983 西山煤电 55,409,254.04 14.55
8 601166 兴业银行 53,681,195.94 14.09
9 600089 特变电工 53,277,774.09 13.99
10 600028 中国石化 51,200,417.61 13.44
11 600048 保利地产 50,162,752.52 13.17
12 000063 中兴通讯 49,369,434.00 12.96
13 600104 上海汽车 47,626,277.31 12.50
14 000024 招商地产 46,768,428.39 12.28
15 000157 中联重科 44,900,609.70 11.79
16 000060 中金岭南 44,405,237.76 11.66
17 600858 银座股份 43,858,912.43 11.51
18 600031 三一重工 43,839,417.85 11.51
19 600426 华鲁恒升 41,343,540.79 10.85
20 000651 格力电器 40,340,351.27 10.59
21 600138 中青旅 39,954,986.42 10.49
22 000550 江铃汽车 38,915,137.33 10.22
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 47 页 共59 页
23 000937 冀中能源 37,871,014.73 9.94
24 601169 北京银行 36,128,978.65 9.48
25 600258 首旅股份 35,955,745.75 9.44
26 600325 华发股份 35,942,668.20 9.44
27 600067 冠城大通 34,177,999.77 8.97
28 000002 万科A 33,756,859.58 8.86
29 600166 福田汽车 33,305,470.97 8.74
30 600141 兴发集团 33,214,090.84 8.72
31 002024 苏宁电器 33,181,726.82 8.71
32 002132 恒星科技 31,347,673.61 8.23
33 600150 中国船舶 31,095,546.58 8.16
34 000726 鲁泰A 31,062,528.20 8.15
35 000400 许继电气 30,416,846.59 7.98
36 000012 南玻A 30,415,260.06 7.98
37 601699 潞安环能 30,082,220.07 7.90
38 600521 华海药业 29,968,486.90 7.87
39 600664 哈药股份 29,524,078.31 7.75
40 001696 宗申动力 29,045,990.39 7.62
41 000800 一汽轿车 28,385,109.97 7.45
42 600685 广船国际 26,694,868.54 7.01
43 002128 露天煤业 25,255,474.98 6.63
44 600271 航天信息 25,095,107.88 6.59
45 600449 赛马实业 24,201,824.28 6.35
46 000069 华侨城A 24,025,869.91 6.31
47 600216 浙江医药 23,711,383.95 6.22
48 600079 人福科技 23,626,013.08 6.20
49 600432 吉恩镍业 23,452,393.85 6.16
50 002266 浙富股份 23,331,759.84 6.12
51 600519 贵州茅台 21,308,658.85 5.59
52 000088 盐田港 20,886,216.30 5.48
53 000718 苏宁环球 20,533,954.71 5.39
54 600016 民生银行 20,413,733.44 5.36
55 600837 海通证券 20,265,768.88 5.32
56 000617 石油济柴 20,255,330.34 5.32
57 000623 吉林敖东 19,754,947.77 5.19
58 600202 哈空调 19,546,315.37 5.13
59 600050 中国联通 19,489,674.37 5.12
60 000758 中色股份 19,327,874.30 5.07
61 600835 上海机电 19,015,460.00 4.99
62 600888 新疆众和 18,792,660.78 4.93
63 600269 赣粤高速 18,603,178.31 4.88
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 48 页 共59 页
64 600739 辽宁成大 18,516,344.99 4.86
65 600308 华泰股份 18,445,265.98 4.84
66 000969 安泰科技 18,354,871.80 4.82
67 601857 中国石油 18,066,220.53 4.74
68 000001 深发展A 17,799,426.75 4.67
69 000568 泸州老窖 17,422,012.23 4.57
70 600097 开创国际 17,353,345.75 4.56
71 600585 海螺水泥 17,127,587.40 4.50
72 600533 栖霞建设 16,991,252.26 4.46
73 600750 江中药业 16,826,333.49 4.42
74 600268 国电南自 16,689,644.58 4.38
75 000877 天山股份 16,554,164.82 4.35
76 600583 海油工程 16,070,188.78 4.22
77 000422 湖北宜化 16,033,914.49 4.21
78 600295 鄂尔多斯 15,951,396.50 4.19
79 600298 安琪酵母 15,941,782.53 4.18
80 600886 国投电力 15,867,466.84 4.17
81 600741 华域汽车 15,510,628.78 4.07
82 600879 航天电子 15,503,683.85 4.07
83 600246 万通地产 15,139,744.00 3.97
84 600428 中远航运 14,994,714.20 3.94
85 600015 华夏银行 14,906,302.18 3.91
86 000528 柳工 14,358,202.35 3.77
87 600459 贵研铂业 14,247,289.69 3.74
88 601628 中国人寿 13,794,075.76 3.62
89 601168 西部矿业 13,757,187.35 3.61
90 600500 中化国际 13,755,131.56 3.61
91 600153 建发股份 13,688,940.77 3.59
92 000581 威孚高科 13,555,773.48 3.56
93 600900 长江电力 13,379,173.47 3.51
94 600596 新安股份 13,358,457.88 3.51
95 600529 山东药玻 13,104,447.67 3.44
96 002142 宁波银行 13,078,669.93 3.43
97 600489 中金黄金 13,058,114.98 3.43
98 000792 盐湖钾肥 12,991,445.28 3.41
99 600425 青松建化 12,908,119.62 3.39
100 600498 烽火通信 12,745,793.24 3.35
101 600177 雅戈尔 12,679,457.53 3.33
102 000793 华闻传媒 12,358,765.46 3.24
103 601328 交通银行 12,350,371.18 3.24
104 000006 深振业A 12,348,753.65 3.24
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 49 页 共59 页
105 601088 中国神华 12,041,029.86 3.16
106 000527 美的电器 11,846,597.03 3.11
107 002115 三维通信 11,819,232.23 3.10
108 002001 新和成 11,791,920.49 3.10
109 000428 华天酒店 11,740,433.44 3.08
110 600331 宏达股份 11,732,179.83 3.08
111 601666 平煤股份 11,692,702.86 3.07
112 600027 华电国际 11,675,621.60 3.07
113 600642 申能股份 11,569,198.76 3.04
114 000839 中信国安 11,554,701.02 3.03
115 002191 劲嘉股份 11,545,012.31 3.03
116 600550 天威保变 11,450,660.25 3.01
117 601918 国投新集 11,413,185.51 3.00
118 000878 云南铜业 11,335,510.70 2.98
119 601601 中国太保 11,263,285.45 2.96
120 002215 诺普信 11,219,725.35 2.95
121 600995 文山电力 11,140,522.15 2.92
122 600056 中国医药 11,112,953.72 2.92
123 600261 浙江阳光 11,038,535.18 2.90
124 600256 广汇股份 11,009,439.80 2.89
125 000690 宝新能源 10,959,292.62 2.88
126 600737 中粮屯河 10,908,418.58 2.86
127 600531 豫光金铅 10,823,044.84 2.84
128 002019 鑫富药业 10,743,509.58 2.82
129 600660 福耀玻璃 10,657,444.55 2.80
130 600971 恒源煤电 10,614,639.94 2.79
131 600748 上实发展 10,475,846.23 2.75
132 000860 顺鑫农业 10,468,423.04 2.75
133 002004 华邦制药 10,437,144.64 2.74
134 600829 三精制药 10,396,171.20 2.73
135 000895 双汇发展 10,332,538.10 2.71
136 000917 电广传媒 10,251,505.20 2.69
137 000768 西飞国际 10,190,690.94 2.68
138 000930 丰原生化 10,187,154.78 2.67
139 600196 复星医药 10,155,703.63 2.67
140 000970 中科三环 10,150,155.50 2.66
141 002092 中泰化学 10,033,761.00 2.63
142 000625 长安汽车 10,004,782.58 2.63
143 600581 八一钢铁 9,995,187.25 2.62
144 000559 万向钱潮 9,961,211.64 2.61
145 600839 四川长虹 9,870,152.07 2.59
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 50 页 共59 页
146 000539 粤电力A 9,857,744.55 2.59
147 600098 广州控股 9,855,401.04 2.59
148 601398 工商银行 9,809,000.00 2.57
149 600289 亿阳信通 9,799,251.74 2.57
150 600516 方大炭素 9,766,746.40 2.56
151 000900 现代投资 9,697,935.36 2.55
152 600639 浦东金桥 9,660,796.73 2.54
153 000755 山西三维 9,501,239.47 2.49
154 000932 华菱钢铁 9,481,870.20 2.49
155 002064 华峰氨纶 9,410,845.38 2.47
156 000858 五粮液 9,401,144.00 2.47
157 601006 大秦铁路 9,377,766.56 2.46
158 600351 亚宝药业 9,358,035.61 2.46
159 600026 中海发展 9,336,002.22 2.45
160 600005 武钢股份 9,308,264.00 2.44
161 000425 徐工机械 9,291,378.60 2.44
162 000959 首钢股份 9,208,744.42 2.42
163 600011 华能国际 9,048,325.21 2.38
164 000560 昆百大A 8,983,906.26 2.36
165 002003 伟星股份 8,946,999.90 2.35
166 600123 兰花科创 8,888,963.50 2.33
167 000901 航天科技 8,808,538.61 2.31
168 601600 中国铝业 8,780,834.10 2.31
169 601898 中煤能源 8,780,348.97 2.30
170 000039 中集集团 8,770,246.96 2.30
171 000999 华润三九 8,714,808.03 2.29
172 000987 广州友谊 8,630,555.61 2.27
173 600522 中天科技 8,608,368.08 2.26
174 600060 海信电器 8,532,020.33 2.24
175 000778 新兴铸管 8,418,784.91 2.21
176 600096 云天化 8,397,143.00 2.20
177 600780 通宝能源 8,374,919.43 2.20
178 002254 烟台氨纶 8,249,777.52 2.17
179 000014 沙河股份 8,110,445.19 2.13
180 600266 北京城建 8,105,272.33 2.13
181 601919 中国远洋 7,974,444.22 2.09
182 600686 金龙汽车 7,959,702.00 2.09
183 000541 佛山照明 7,877,858.76 2.07
184 600718 东软集团 7,851,896.38 2.06
185 600880 博瑞传播 7,809,437.80 2.05
186 600227 赤天化 7,750,524.85 2.03
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 51 页 共59 页
187 002006 精功科技 7,689,303.29 2.02
188 600655 豫园商城 7,673,047.36 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,711,242,795.29
卖出股票收入(成交)总额 3,971,128,080.60
注:本表中的买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按
买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 27,518,969.00 15.40
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中:政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 27,518,969.00 15.40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 010301 03 国债(1) 229,260 23,075,019.00 12.91
2 010004 20 国债(4) 39,000 3,931,200.00 2.20
3 010112 21 国债(12) 5,000 512,750.00 0.29
注:本基金本报告期末仅持有上述三支债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细
本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 52 页 共59 页
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基金投资的前十只股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,393,238.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 602,203.11
5 应收申购款 2,861.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,998,303.14
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 53 页 共59 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基
金份额 持有
份额
占总份额
比例(%)
持有
份额
占总份额
比例(%)
6,182 25,361.66 49,533,190.58 31.59 107,252,592.26 68.41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金 937,958.40 0.60
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008 年6 月4 日)基金份额总额 848,262,882.92
本报告期期初基金份额总额 440,690,225.95
本报告期基金总申购份额 362,109,602.53
减:本报告期基金总赎回份额 646,014,045.64
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 156,785,782.84
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 54 页 共59 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本基金的基金经理未变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内
本基金未更换会计师事务所,本报告期支付给该会计师事务所的报酬65,000.00 元,
已连续提供审计服务2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
备注
国金证券 1 3,143,032,220.52 40.92 2,671,569.16 41.59 -
光大证券 1 1,674,909,451.55 21.81 1,360,880.55 21.19 -
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 55 页 共59 页
平安证券 1 1,261,624,715.32 16.43 1,072,375.94 16.69 -
第一创业 1 1,130,028,995.70 14.71 918,162.36 14.29 -
中国银河 1 464,385,957.47 6.05 394,725.63 6.15 -
华宝证券 1 7,068,491.17 0.09 5,743.31 0.09 -
东吴证券 1 - 0.00 - 0.00 -
安信证券 1 - 0.00 - 0.00 -
合计 8 7,681,049,831.73 100.00 6,423,456.95 100.00 -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期债券成
交总额的比例
(%)
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
国金证券 1 103,791,347.30 88.48 43,500,000.00 100.00
光大证券 1 - 0.00 - 0.00
平安证券 1 - 0.00 - 0.00
第一创业 1 - 0.00 - 0.00
中国银河 1 13,514,441.90 11.52 - 0.00
华宝证券 1 - 0.00 - 0.00
东吴证券 1 - 0.00 - 0.00
安信证券 1 - 0.00 - 0.00
合计 8 117,305,789.20 100.00 43,500,000.00 100.00
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供
高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,
并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密
的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 56 页 共59 页
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务
评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导
审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办
理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本
公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、基金租用证券公司交易单元变更情况
(1)本基金报告期内新增租用交易单元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 安信证券 深圳 1
2 银河证券 上海 1
(2)本基金报告期内停止租用交易单元:无。
11.8 其他重大事件
除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下:
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 关于长盛基金管理有限公司变更站点证书的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
及本公司网站
2009-01-08
2
关于旗下基金通过中国工商银行开办定投及参加优
惠活动的公告
同上 2009-01-16
3
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书(更新)全文及其摘要
同上 2009-01-20
4
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身份
证明文件的通知
同上 2009-02-04
5
关于增加瑞银证券有限责任公司为旗下基金代销机
构的公告
同上 2009-02-09
6 关于长盛网上直销定期定额业务升级的公告 同上 2009-02-09
7
关于旗下基金参与瑞银证券有限责任公司网上交易
费率优惠活动的公告
同上 2009-02-20
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 57 页 共59 页
8
关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司
基智定投业务的公告
同上 2009-02-25
9 关于农行卡和建行卡网上交易费率优惠活动的公告同上 2009-02-27
10
关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费率
优惠活动的公告
同上 2009-03-31
11
关于旗下部分基金参加中国建设银行电话银行基金
申购费率优惠活动的公告
同上 2009-04-10
12
关于增加中国建银投资证券有限公司为我公司旗下
基金代销机构的公告
同上 2009-04-25
13
关于旗下基金继续参与中国银行网上银行及定期定
额申购费率优惠活动的公告
同上 2009-05-04
14 关于开通招商银行卡网上支付的公告 同上 2009-05-25
15
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金首次收
益分配公告
同上 2009-06-01
16
关于旗下部分基金参与兴业银行基金定投优惠活动
的公告
同上 2009-06-09
17
关于通过招商银行股份有限公司开办旗下部分基金
定期定额投资业务的公告
同上 2009-07-02
18
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书(更新)全文及摘要
同上 2009-07-14
19
关于增加华夏银行股份有限公司为旗下基金代销机
构以及开办定期定额投资业务的公告
同上 2009-07-22
20
关于旗下基金通过中国农业银行开办定期定额申购
业务及参与定期定额前端申购费率优惠活动的公告
同上 2009-08-07
21
关于增加广东发展银行股份有限公司为旗下部分基
金代销机构以及开办定期定额投资业务的公告
同上 2009-08-22
22
关于在安信证券股份有限公司开通旗下部分基金定
期定额投资业务的公告
同上 2009-08-27
23
关于旗下基金参与中国农业银行网上银行申购费率
优惠活动的公告
同上 2009-09-04
24 长盛基金关于调整停牌股票估值方法的提示性公告同上 2009-09-15
25
关于旗下基金通过中信银行股份有限公司开办定期
定额申购业务的公告
同上 2009-09-17
26
关于旗下基金拟投资创业板上市证券及其风险提示
的公告
同上 2009-09-24
27
关于增加华宝证券有限责任公司和江南证券有限责
任公司为旗下部分基金代销机构的公告
同上 2009-09-25
28
长盛基金管理有限公司关于开通工商银行卡网上支
付的公告
同上 2009-10-19
29
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金第二次
收益分配公告
同上 2009-10-22
30 关于旗下部分基金参加中国建设银行网上银行等电同上 2009-12-09
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 58 页 共59 页
子渠道基金申购费率优惠活动的公告
31
关于增加广发华福证券有限责任公司为长盛创新先
锋灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告
同上 2009-12-22
32
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与广发
银行网上银行申购费率优惠活动的公告
同上 2009-12-22
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告 第 59 页 共59 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
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