基金代码:080002 基金简称:长盛创新先锋混合

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


二○○九年十二月三十一日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:二○一○年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛创新先锋混合

基金主代码 080002

交易代码 080002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年6月4日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 156,785,782.84份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金为混合型证券投资基金,在资产配置上会考虑宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、"长盛创新选股体系"和"长盛优势选股体系"的股票筛选原则和方法优化个股投资比重。

业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

风险收益特征 本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金,高于债券型基金和平衡型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 叶金松 唐州徽

联系电话 010-82255818 010-66594855

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-2666

010-62350088 95566

传真 010-82255988 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年6月4日-2008年12月31日

本期已实现收益 135,205,348.74 -52,278,200.38

本期利润 152,271,600.39 -67,611,630.56

加权平均基金份额本期利润 0.5439 -0.1268

本期基金份额净值增长率 59.87% -13.56%

3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末

期末可供分配基金份额利润 0.1399 -0.1356

期末基金资产净值 178,722,308.27 380,932,233.42

期末基金份额净值 1.1399 0.8644

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日,即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 12.21% 1.54% 12.42% 1.14% -0.21% 0.40%

过去六个月 13.14% 1.61% 9.27% 1.38% 3.87% 0.23%

过去一年 59.87% 1.58% 57.62% 1.33% 2.25% 0.25%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效起至今 38.19% 1.38% 4.88% 1.62% 33.31% -0.24%

注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:

业绩比较基准=沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准 债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。

沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的成份股指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成,样本覆盖了沪深市场约六成的市值,具有良好的市场代表性。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准,较为合适。

本基金的股票资产占基金资产的30%-80%。在正常的市场情况下,基金的平均股票仓位约为65%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照65%、35%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2008年6月4日至2009年12月31日)

注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,长盛创新先锋混合基金的各项投资比例已达到本基金基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 1.30 24,312,005.03 1,618,980.85 25,930,985.88 2009年6月4日第一次收益分配

0.90 20,345,719.90 3,687,544.39 24,033,264.29 2009年10月26日第二次收益分配

2008年 - - - - 2008年度未分配收益

合计 2.20 44,657,724.93 5,306,525.24 49,964,250.17 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41% 新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十一支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

肖强 本基金基金经理。 2008年6月4日 - 16年 男,1967年12月出生,中国国籍。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理 中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师 中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,投资管理部副总监,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理。

邓永明 本基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理。 2008年6月4日 - 10年 男,1971年7月出生,中国国籍。毕业于山西农业大学,获学士学位。1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年度,由于全球央行应对金融危机的措施得当且坚决,在宽松货币政策影响下,全球的经济止跌回升,资本市场也都表现出强劲的升势。中国经济更是一枝独秀,在政府的刺激政策主导下,率先结束调整,引领全球经济逐步走出泥潭。本基金适时把握基本面的重大变化,果断加仓,跟上了市场上涨的步伐。上半年,我们主要布局在金融、地产等行业,下半年根据市场变化,及时调整结构,重点买入了与消费有关的绩优蓝筹股,为投资人取得了较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.1399元,本报告期份额净值增长率为59.87%,同期业绩比较基准增长率为57.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,我们预期:

(1)中国经济强劲复苏,引发货币政策的逐步收紧。

(2)美国经济也踏上复苏之路。

(3)货币政策开始微调。

(4)政策导向从"保增长"到"调结构"。

因此,市场出现整体系统性机会的概率不大,上半年A股市场主要表现为震荡市,先抑后扬的可能性在增大。市场未来的分歧将主要集中于对经济从复苏走向增长后,是快速进入较高通胀阶段,还是能保持较长时间低通胀、高增长时期。主题投资和防御性的行业总体表现会好于大盘,市场局部热点可能依然是前期比较关注的"概念",包括"三网融合"、区域开发、世博会、出口、"建材下乡"、业绩与"高送转"等相关的个股。

我们未来的策略是:

保持均衡仓位,精心研究个股 着力研究通胀预期主题,人民币升值主题,军工主题,政策推出主题,以及低碳、新能源主题等题目,把握阶段性机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金截至2009年12月31日期末可供分配收益为21,936,525.43元,其中:未分配收益已实现部分为24,964,915.86元,未分配收益未实现部分为-3,028,390.43元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定,2009年度共分配49,964,250.17元,其中现金分红44,657,724.93元,红利再投资5,306,525.24元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长盛创新先锋混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师马颖旎、张鸿2010年3月24日对本基金2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2010)第20350号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 10,287,870.51 59,439,200.00

结算备付金 3,284,880.69 863,506.03

存出保证金 1,393,238.50 750,000.00

交易性金融资产 166,446,045.15 320,432,148.77

其中:股票投资 138,927,076.15 232,068,148.77

基金投资 - -

债券投资 27,518,969.00 88,364,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 551,380.87

应收利息 602,203.11 2,070,178.76

应收股利 - -

应收申购款 2,861.53 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 182,017,099.49 384,106,414.43

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 515,887.35 1,656,602.47

应付赎回款 166,139.14 9,483.09

应付管理人报酬 252,555.54 526,970.07

应付托管费 42,092.57 87,828.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,502,623.61 393,261.29

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 815,493.01 500,035.73

负债合计 3,294,791.22 3,174,181.01

所有者权益:

实收基金 156,785,782.84 440,690,225.95

未分配利润 21,936,525.43 -59,757,992.53

所有者权益合计 178,722,308.27 380,932,233.42

负债和所有者权益总计 182,017,099.49 384,106,414.43

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.1399元,基金份额总额156,785,782.84份。

7.2 利润表

会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日

至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年6月4日

(基金合同生效日)

至2008年12月31日

一、收入 169,788,212.18 -60,496,472.54

1.利息收入 2,068,145.32 4,438,058.78

其中:存款利息收入 313,844.63 1,228,314.30

债券利息收入 1,754,300.69 3,037,744.57

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 171,999.91

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 149,828,339.36 -50,105,066.89

其中:股票投资收益 148,411,339.03 -51,541,739.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 454,307.61 759,046.73

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 493,800.13

股利收益 962,692.72 183,825.55

3.公允价值变动收益(损失以"-"填列) 17,066,251.65 -15,333,430.18

4.汇兑收益(损失以"-"填列) - -

5.其他收入(损失以"-"填列) 825,475.85 503,965.75

减:二、费用 17,516,611.79 7,115,158.02

1.管理人报酬 4,565,725.05 4,628,598.87

2.托管费 760,954.19 771,433.20

3.销售服务费 - -

4.交易费用 11,812,910.98 1,445,672.81

5.利息支出 14,294.62 61,249.97

其中:卖出回购金融资产支出 14,294.62 61,249.97

6.其他费用 362,726.95 208,203.17

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 152,271,600.39 -67,611,630.56

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 152,271,600.39 -67,611,630.56

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 440,690,225.95 -59,757,992.53 380,932,233.42

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 152,271,600.39 152,271,600.39

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -283,904,443.11 -20,612,832.26 -304,517,275.37

其中:1.基金申购款 362,109,602.53 55,098,139.75 417,207,742.28

2.基金赎回款 -646,014,045.64 -75,710,972.01 -721,725,017.65

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -49,964,250.17 -49,964,250.17

五、期末所有者权益(基金净值) 156,785,782.84 21,936,525.43 178,722,308.27

项 目 上年度可比期间

2008年6月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 848,262,882.92 - 848,262,882.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -67,611,630.56 -67,611,630.56

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -407,572,656.97 7,853,638.03 -399,719,018.94

其中:1.基金申购款 3,591,304.37 -137,756.46 3,453,547.91

2.基金赎回款 -411,163,961.34 7,991,394.49 -403,172,566.85

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 440,690,225.95 -59,757,992.53 380,932,233.42

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

陈礼华 杨思乐 戴君棉

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基金管理公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]第378号《关于核准长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集848,057,772.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第077号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为848,262,882.92份基金份额,其中认购资金利息折合205,110.65份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例为:股票投资占基金资产的30%-80%,债券投资占基金资产的15%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模版第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本年度不存在会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本年度不存在会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本年度不存在差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构

国元证券股份有限公司("国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团有限责任公司("安徽投资集团") 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金未开立关联方交易单元。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年6月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 4,565,725.05 4,628,598.87

其中:支付销售机构的客户维护费 392,467.06 129,161.47

注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年6月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 760,954.19 771,433.20

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 - - - - - -

上年度可比期间

2008年6月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 - 29,791,232.88 - - - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年6月4日(基金合同生效日)至

2008年12月31日

基金合同生效日(2008年6月4日)持有的基金份额 - 45,021,400.00

期初持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 45,021,400.00 45,021,400.00

期末持有的基金份额占基金总份额比例 28.72% 10.22%

注:基金管理人长盛基金管理有限公司在2008会计期间认购本基金的交易委托国元证券办理,认购费为2,000.00元,适用单笔交易手续费1,000.00元。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:人民币元

关联方名称 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

持有的

基金份额 持有的基金份额

占基金总份额的比例 持有的

基金份额 持有的基金份额

占基金总份额的比例

安徽投资集团 - - 28,001,520.00 6.35%

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年6月4日(基金合同生效日)至

2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 10,287,870.51 276,598.73 59,439,200.00 1,219,716.72

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内(2009年1月1日至2009年12月31日)及比较期内(2008年6月4日至2008年12月31日)未参与关联方承销证券交易。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末(2009年12月31日)止本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末(2009年12月31日)未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有持有债券正回购交易中作为抵押的债券(2008年12月31日:同)。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 138,927,076.15 76.33

其中:股票 138,927,076.15 76.33

2 固定收益投资 27,518,969.00 15.12

其中:债券 27,518,969.00 15.12

资产支持证券 - 0.00

3 金融衍生品投资 - 0.00

4 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

5 银行存款和结算备付金合计 13,572,751.20 7.46

6 其他资产 1,998,303.14 1.10

7 合计 182,017,099.49 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采掘业 - 0.00

C 制造业 30,259,711.48 16.93

C0 食品、饮料 5,486,400.00 3.07

C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造纸、印刷 - 0.00

C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,721,211.48 11.03

C5 电子 - 0.00

C6 金属、非金属 142,000.00 0.08

C7 机械、设备、仪表 4,910,100.00 2.75

C8 医药、生物制品 - 0.00

C99 其他制造业 - 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,941,802.90 2.21

E 建筑业 - 0.00

F 交通运输、仓储业 - 0.00

G 信息技术业 8,974,000.00 5.02

H 批发和零售贸易 - 0.00

I 金融、保险业 64,967,047.90 36.35

J 房地产业 19,396,513.87 10.85

K 社会服务业 7,140,000.00 4.00

L 传播与文化产业 - 0.00

M 综合类 4,248,000.00 2.38

合计 138,927,076.15 77.73

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 350,000 14,108,500.00 7.89

2 600000 浦发银行 599,910 13,012,047.90 7.28

3 002019 鑫富药业 689,912 11,238,666.48 6.29

4 601628 中国人寿 300,000 9,507,000.00 5.32

5 000063 中兴通讯 200,000 8,974,000.00 5.02

6 600036 招商银行 480,000 8,664,000.00 4.85

7 601318 中国平安 150,000 8,263,500.00 4.62

8 000565 渝三峡A 449,950 7,694,145.00 4.31

9 000014 沙河股份 470,000 7,285,000.00 4.08

10 000024 招商地产 260,000 6,923,800.00 3.87

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)

1 600875 东方电气 115,992,267.41 30.45

2 601318 中国平安 74,495,456.93 19.56

3 600000 浦发银行 65,753,873.29 17.26

4 601166 兴业银行 61,082,830.43 16.04

5 600309 烟台万华 59,991,410.64 15.75

6 600036 招商银行 58,622,457.44 15.39

7 000983 西山煤电 55,775,909.96 14.64

8 000063 中兴通讯 55,640,639.62 14.61

9 600030 中信证券 53,358,297.60 14.01

10 600028 中国石化 50,778,956.98 13.33

11 000024 招商地产 48,830,618.16 12.82

12 600138 中青旅 45,193,880.79 11.86

13 000157 中联重科 44,950,525.23 11.80

14 600089 特变电工 43,931,973.63 11.53

15 600031 三一重工 43,144,868.48 11.33

16 600858 银座股份 40,939,708.93 10.75

17 000060 中金岭南 40,726,854.17 10.69

18 600104 上海汽车 40,201,544.01 10.55

19 000651 格力电器 39,525,883.87 10.38

20 600426 华鲁恒升 39,419,154.73 10.35

21 000550 江铃汽车 36,115,368.16 9.48

22 600325 华发股份 35,437,944.02 9.30

23 600141 兴发集团 34,820,926.04 9.14

24 000937 金牛能源 34,485,182.61 9.05

25 600048 保利地产 33,064,119.26 8.68

26 600166 福田汽车 32,807,690.44 8.61

27 002024 苏宁电器 32,339,611.11 8.49

28 600258 首旅股份 31,675,941.95 8.32

29 002132 恒星科技 31,422,908.45 8.25

30 601169 北京银行 31,198,269.91 8.19

31 000400 许继电气 29,484,157.81 7.74

32 600067 冠城大通 28,479,220.29 7.48

33 600150 中国船舶 28,391,822.98 7.45

34 001696 宗申动力 28,176,290.55 7.40

35 000800 一汽轿车 26,579,239.36 6.98

36 600664 哈药股份 26,043,578.50 6.84

37 601699 潞安环能 25,940,180.39 6.81

38 600271 航天信息 25,588,463.76 6.72

39 600079 人福科技 25,474,834.73 6.69

40 600216 浙江医药 25,255,634.71 6.63

41 600685 广船国际 24,813,602.94 6.51

42 600521 华海药业 24,106,339.60 6.33

43 600449 赛马实业 23,911,825.68 6.28

44 002019 鑫富药业 22,429,935.44 5.89

45 600432 吉恩镍业 22,127,137.03 5.81

46 002128 露天煤业 22,102,675.69 5.80

47 002266 浙富股份 22,069,503.02 5.79

48 000088 盐田港 20,831,811.18 5.47

49 600837 海通证券 20,523,521.00 5.39

50 600519 贵州茅台 20,264,035.83 5.32

51 600835 上海机电 20,249,996.28 5.32

52 000623 吉林敖东 20,149,400.42 5.29

53 600202 哈空调 19,934,040.77 5.23

54 000617 石油济柴 19,915,214.57 5.23

55 600585 海螺水泥 19,168,106.30 5.03

56 600533 栖霞建设 19,129,298.96 5.02

57 601857 中国石油 19,020,985.33 4.99

58 000969 安泰科技 18,899,010.36 4.96

59 000758 中色股份 18,276,411.37 4.80

60 000718 苏宁环球 18,255,541.48 4.79

61 600097 开创国际 18,126,146.60 4.76

62 000012 南玻A 18,095,916.39 4.75

63 600016 民生银行 17,940,379.00 4.71

64 600050 中国联通 17,869,564.10 4.69

65 600739 辽宁成大 17,858,231.93 4.69

66 000568 泸州老窖 17,847,997.48 4.69

67 000002 万科A 17,762,220.00 4.66

68 000422 湖北宜化 17,733,841.16 4.66

69 600308 华泰股份 17,595,557.61 4.62

70 600888 新疆众和 16,942,768.99 4.45

71 000877 天山股份 16,820,974.58 4.42

72 600295 鄂尔多斯 16,716,880.39 4.39

73 600268 国电南自 16,486,025.35 4.33

74 600583 海油工程 16,174,650.13 4.25

75 000069 华侨城A 16,125,121.65 4.23

76 000001 深发展A 15,984,349.69 4.20

77 000014 沙河股份 15,788,955.76 4.14

78 601328 交通银行 15,311,267.60 4.02

79 600298 安琪酵母 15,195,579.96 3.99

80 600741 华域汽车 15,066,814.62 3.96

81 600900 长江电力 14,900,000.00 3.91

82 600750 江中药业 14,847,310.10 3.90

83 600246 万通地产 14,708,594.50 3.86

84 601168 西部矿业 14,103,317.20 3.70

85 000625 长安汽车 13,962,692.09 3.67

86 600153 建发股份 13,719,509.82 3.60

87 000930 丰原生化 13,715,269.47 3.60

88 600489 中金黄金 13,682,909.39 3.59

89 600459 贵研铂业 13,680,018.69 3.59

90 600015 华夏银行 13,620,708.50 3.58

91 600500 中化国际 13,338,354.47 3.50

92 600596 新安股份 13,146,620.82 3.45

93 601628 中国人寿 13,091,021.20 3.44

94 000006 深振业A 13,083,250.54 3.43

95 000792 盐湖钾肥 13,076,458.87 3.43

96 600748 上实发展 12,845,038.53 3.37

97 600529 山东药玻 12,780,577.30 3.36

98 600425 青松建化 12,644,122.31 3.32

99 000581 威孚高科 12,461,977.12 3.27

100 601666 平煤股份 12,421,206.03 3.26

101 002142 宁波银行 12,416,192.93 3.26

102 000793 华闻传媒 12,387,509.82 3.25

103 600531 豫光金铅 12,050,232.10 3.16

104 600550 天威保变 12,043,736.18 3.16

105 601088 中国神华 11,979,153.00 3.14

106 601601 中国太保 11,806,177.24 3.10

107 000917 电广传媒 11,690,792.95 3.07

108 600516 方大炭素 11,649,922.60 3.06

109 600261 浙江阳光 11,581,351.80 3.04

110 000878 云南铜业 11,551,575.01 3.03

111 600428 中远航运 11,509,671.71 3.02

112 600498 烽火通信 11,465,940.73 3.01

113 002215 诺普信 11,432,810.84 3.00

114 600256 广汇股份 11,420,878.90 3.00

115 600027 华电国际 11,215,855.03 2.94

116 600737 中粮屯河 11,153,941.14 2.93

117 000726 鲁泰A 11,123,867.68 2.92

118 000900 现代投资 11,086,035.63 2.91

119 600995 文山电力 11,054,575.62 2.90

120 000527 美的电器 11,008,241.88 2.89

121 600177 雅戈尔 10,954,488.68 2.88

122 600642 申能股份 10,916,397.75 2.87

123 002001 新和成 10,876,810.00 2.86

124 000970 中科三环 10,869,471.50 2.85

125 000428 华天酒店 10,833,004.12 2.84

126 002115 三维通信 10,753,922.51 2.82

127 000539 粤电力A 10,425,186.11 2.74

128 600098 广州控股 10,388,930.80 2.73

129 600331 宏达股份 10,386,997.99 2.73

130 601918 国投新集 10,292,185.68 2.70

131 600829 三精制药 10,224,231.89 2.68

132 002092 中泰化学 10,202,982.87 2.68

133 000895 双汇发展 10,176,087.15 2.67

134 000839 中信国安 10,146,915.69 2.66

135 600581 八一钢铁 9,959,165.31 2.61

136 601398 工商银行 9,759,107.10 2.56

137 600289 亿阳信通 9,703,809.60 2.55

138 000690 宝新能源 9,662,793.09 2.54

139 600123 兰花科创 9,627,682.99 2.53

140 600096 云天化 9,593,798.67 2.52

141 600196 复星医药 9,586,270.69 2.52

142 002004 华邦制药 9,572,912.23 2.51

143 000987 广州友谊 9,511,110.00 2.50

144 002006 精功科技 9,469,386.23 2.49

145 000932 华菱钢铁 9,445,012.38 2.48

146 002191 劲嘉股份 9,430,591.31 2.48

147 600351 亚宝药业 9,343,050.11 2.45

148 601898 中煤能源 9,265,694.20 2.43

149 002003 伟星股份 9,242,909.00 2.43

150 000425 徐工机械 9,229,625.75 2.42

151 000858 五粮液 9,226,086.62 2.42

152 601600 中国铝业 9,216,898.12 2.42

153 000560 昆百大A 9,204,296.44 2.42

154 600005 武钢股份 9,165,009.99 2.41

155 000559 万向钱潮 9,038,111.42 2.37

156 600056 中国医药 9,026,263.89 2.37

157 600026 中海发展 8,886,439.30 2.33

158 600011 华能国际 8,871,803.20 2.33

159 600639 浦东金桥 8,869,001.00 2.33

160 000959 首钢股份 8,838,195.41 2.32

161 600839 四川长虹 8,689,745.00 2.28

162 600522 中天科技 8,638,489.85 2.27

163 600060 海信电器 8,514,363.64 2.24

164 002064 华峰氨纶 8,425,813.98 2.21

165 000778 新兴铸管 8,391,279.66 2.20

166 002258 利尔化学 8,367,016.69 2.20

167 000999 三九医药 8,360,908.16 2.19

168 000531 穗恒运A 8,353,993.80 2.19

169 000528 柳工 8,346,893.86 2.19

170 600227 赤天化 8,298,265.20 2.18

171 000755 山西三维 8,288,596.93 2.18

172 600269 赣粤高速 8,213,111.00 2.16

173 601919 中国远洋 8,189,635.17 2.15

174 000039 中集集团 8,088,859.99 2.12

175 600655 豫园商城 8,047,571.04 2.11

176 600718 东软集团 8,005,572.30 2.10

177 600686 金龙汽车 7,960,628.24 2.09

178 600971 恒源煤电 7,773,837.00 2.04

179 601333 广深铁路 7,684,841.42 2.02

180 600880 博瑞传播 7,678,162.75 2.02

181 600780 通宝能源 7,620,962.32 2.00

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)

1 600875 东方电气 120,570,709.68 31.65

2 601318 中国平安 80,589,224.84 21.16

3 600309 烟台万华 78,371,933.03 20.57

4 600030 中信证券 73,955,372.32 19.41

5 600036 招商银行 64,637,304.26 16.97

6 600000 浦发银行 59,796,387.10 15.70

7 000983 西山煤电 55,409,254.04 14.55

8 601166 兴业银行 53,681,195.94 14.09

9 600089 特变电工 53,277,774.09 13.99

10 600028 中国石化 51,200,417.61 13.44

11 600048 保利地产 50,162,752.52 13.17

12 000063 中兴通讯 49,369,434.00 12.96

13 600104 上海汽车 47,626,277.31 12.50

14 000024 招商地产 46,768,428.39 12.28

15 000157 中联重科 44,900,609.70 11.79

16 000060 中金岭南 44,405,237.76 11.66

17 600858 银座股份 43,858,912.43 11.51

18 600031 三一重工 43,839,417.85 11.51

19 600426 华鲁恒升 41,343,540.79 10.85

20 000651 格力电器 40,340,351.27 10.59

21 600138 中青旅 39,954,986.42 10.49

22 000550 江铃汽车 38,915,137.33 10.22

23 000937 冀中能源 37,871,014.73 9.94

24 601169 北京银行 36,128,978.65 9.48

25 600258 首旅股份 35,955,745.75 9.44

26 600325 华发股份 35,942,668.20 9.44

27 600067 冠城大通 34,177,999.77 8.97

28 000002 万科A 33,756,859.58 8.86

29 600166 福田汽车 33,305,470.97 8.74

30 600141 兴发集团 33,214,090.84 8.72

31 002024 苏宁电器 33,181,726.82 8.71

32 002132 恒星科技 31,347,673.61 8.23

33 600150 中国船舶 31,095,546.58 8.16

34 000726 鲁泰A 31,062,528.20 8.15

35 000400 许继电气 30,416,846.59 7.98

36 000012 南玻A 30,415,260.06 7.98

37 601699 潞安环能 30,082,220.07 7.90

38 600521 华海药业 29,968,486.90 7.87

39 600664 哈药股份 29,524,078.31 7.75

40 001696 宗申动力 29,045,990.39 7.62

41 000800 一汽轿车 28,385,109.97 7.45

42 600685 广船国际 26,694,868.54 7.01

43 002128 露天煤业 25,255,474.98 6.63

44 600271 航天信息 25,095,107.88 6.59

45 600449 赛马实业 24,201,824.28 6.35

46 000069 华侨城A 24,025,869.91 6.31

47 600216 浙江医药 23,711,383.95 6.22

48 600079 人福科技 23,626,013.08 6.20

49 600432 吉恩镍业 23,452,393.85 6.16

50 002266 浙富股份 23,331,759.84 6.12

51 600519 贵州茅台 21,308,658.85 5.59

52 000088 盐田港 20,886,216.30 5.48

53 000718 苏宁环球 20,533,954.71 5.39

54 600016 民生银行 20,413,733.44 5.36

55 600837 海通证券 20,265,768.88 5.32

56 000617 石油济柴 20,255,330.34 5.32

57 000623 吉林敖东 19,754,947.77 5.19

58 600202 哈空调 19,546,315.37 5.13

59 600050 中国联通 19,489,674.37 5.12

60 000758 中色股份 19,327,874.30 5.07

61 600835 上海机电 19,015,460.00 4.99

62 600888 新疆众和 18,792,660.78 4.93

63 600269 赣粤高速 18,603,178.31 4.88

64 600739 辽宁成大 18,516,344.99 4.86

65 600308 华泰股份 18,445,265.98 4.84

66 000969 安泰科技 18,354,871.80 4.82

67 601857 中国石油 18,066,220.53 4.74

68 000001 深发展A 17,799,426.75 4.67

69 000568 泸州老窖 17,422,012.23 4.57

70 600097 开创国际 17,353,345.75 4.56

71 600585 海螺水泥 17,127,587.40 4.50

72 600533 栖霞建设 16,991,252.26 4.46

73 600750 江中药业 16,826,333.49 4.42

74 600268 国电南自 16,689,644.58 4.38

75 000877 天山股份 16,554,164.82 4.35

76 600583 海油工程 16,070,188.78 4.22

77 000422 湖北宜化 16,033,914.49 4.21

78 600295 鄂尔多斯 15,951,396.50 4.19

79 600298 安琪酵母 15,941,782.53 4.18

80 600886 国投电力 15,867,466.84 4.17

81 600741 华域汽车 15,510,628.78 4.07

82 600879 航天电子 15,503,683.85 4.07

83 600246 万通地产 15,139,744.00 3.97

84 600428 中远航运 14,994,714.20 3.94

85 600015 华夏银行 14,906,302.18 3.91

86 000528 柳工 14,358,202.35 3.77

87 600459 贵研铂业 14,247,289.69 3.74

88 601628 中国人寿 13,794,075.76 3.62

89 601168 西部矿业 13,757,187.35 3.61

90 600500 中化国际 13,755,131.56 3.61

91 600153 建发股份 13,688,940.77 3.59

92 000581 威孚高科 13,555,773.48 3.56

93 600900 长江电力 13,379,173.47 3.51

94 600596 新安股份 13,358,457.88 3.51

95 600529 山东药玻 13,104,447.67 3.44

96 002142 宁波银行 13,078,669.93 3.43

97 600489 中金黄金 13,058,114.98 3.43

98 000792 盐湖钾肥 12,991,445.28 3.41

99 600425 青松建化 12,908,119.62 3.39

100 600498 烽火通信 12,745,793.24 3.35

101 600177 雅戈尔 12,679,457.53 3.33

102 000793 华闻传媒 12,358,765.46 3.24

103 601328 交通银行 12,350,371.18 3.24

104 000006 深振业A 12,348,753.65 3.24

105 601088 中国神华 12,041,029.86 3.16

106 000527 美的电器 11,846,597.03 3.11

107 002115 三维通信 11,819,232.23 3.10

108 002001 新和成 11,791,920.49 3.10

109 000428 华天酒店 11,740,433.44 3.08

110 600331 宏达股份 11,732,179.83 3.08

111 601666 平煤股份 11,692,702.86 3.07

112 600027 华电国际 11,675,621.60 3.07

113 600642 申能股份 11,569,198.76 3.04

114 000839 中信国安 11,554,701.02 3.03

115 002191 劲嘉股份 11,545,012.31 3.03

116 600550 天威保变 11,450,660.25 3.01

117 601918 国投新集 11,413,185.51 3.00

118 000878 云南铜业 11,335,510.70 2.98

119 601601 中国太保 11,263,285.45 2.96

120 002215 诺普信 11,219,725.35 2.95

121 600995 文山电力 11,140,522.15 2.92

122 600056 中国医药 11,112,953.72 2.92

123 600261 浙江阳光 11,038,535.18 2.90

124 600256 广汇股份 11,009,439.80 2.89

125 000690 宝新能源 10,959,292.62 2.88

126 600737 中粮屯河 10,908,418.58 2.86

127 600531 豫光金铅 10,823,044.84 2.84

128 002019 鑫富药业 10,743,509.58 2.82

129 600660 福耀玻璃 10,657,444.55 2.80

130 600971 恒源煤电 10,614,639.94 2.79

131 600748 上实发展 10,475,846.23 2.75

132 000860 顺鑫农业 10,468,423.04 2.75

133 002004 华邦制药 10,437,144.64 2.74

134 600829 三精制药 10,396,171.20 2.73

135 000895 双汇发展 10,332,538.10 2.71

136 000917 电广传媒 10,251,505.20 2.69

137 000768 西飞国际 10,190,690.94 2.68

138 000930 丰原生化 10,187,154.78 2.67

139 600196 复星医药 10,155,703.63 2.67

140 000970 中科三环 10,150,155.50 2.66

141 002092 中泰化学 10,033,761.00 2.63

142 000625 长安汽车 10,004,782.58 2.63

143 600581 八一钢铁 9,995,187.25 2.62

144 000559 万向钱潮 9,961,211.64 2.61

145 600839 四川长虹 9,870,152.07 2.59

146 000539 粤电力A 9,857,744.55 2.59

147 600098 广州控股 9,855,401.04 2.59

148 601398 工商银行 9,809,000.00 2.57

149 600289 亿阳信通 9,799,251.74 2.57

150 600516 方大炭素 9,766,746.40 2.56

151 000900 现代投资 9,697,935.36 2.55

152 600639 浦东金桥 9,660,796.73 2.54

153 000755 山西三维 9,501,239.47 2.49

154 000932 华菱钢铁 9,481,870.20 2.49

155 002064 华峰氨纶 9,410,845.38 2.47

156 000858 五粮液 9,401,144.00 2.47

157 601006 大秦铁路 9,377,766.56 2.46

158 600351 亚宝药业 9,358,035.61 2.46

159 600026 中海发展 9,336,002.22 2.45

160 600005 武钢股份 9,308,264.00 2.44

161 000425 徐工机械 9,291,378.60 2.44

162 000959 首钢股份 9,208,744.42 2.42

163 600011 华能国际 9,048,325.21 2.38

164 000560 昆百大A 8,983,906.26 2.36

165 002003 伟星股份 8,946,999.90 2.35

166 600123 兰花科创 8,888,963.50 2.33

167 000901 航天科技 8,808,538.61 2.31

168 601600 中国铝业 8,780,834.10 2.31

169 601898 中煤能源 8,780,348.97 2.30

170 000039 中集集团 8,770,246.96 2.30

171 000999 华润三九 8,714,808.03 2.29

172 000987 广州友谊 8,630,555.61 2.27

173 600522 中天科技 8,608,368.08 2.26

174 600060 海信电器 8,532,020.33 2.24

175 000778 新兴铸管 8,418,784.91 2.21

176 600096 云天化 8,397,143.00 2.20

177 600780 通宝能源 8,374,919.43 2.20

178 002254 烟台氨纶 8,249,777.52 2.17

179 000014 沙河股份 8,110,445.19 2.13

180 600266 北京城建 8,105,272.33 2.13

181 601919 中国远洋 7,974,444.22 2.09

182 600686 金龙汽车 7,959,702.00 2.09

183 000541 佛山照明 7,877,858.76 2.07

184 600718 东软集团 7,851,896.38 2.06

185 600880 博瑞传播 7,809,437.80 2.05

186 600227 赤天化 7,750,524.85 2.03

187 002006 精功科技 7,689,303.29 2.02

188 600655 豫园商城 7,673,047.36 2.01

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,711,242,795.29

卖出股票收入(成交)总额 3,971,128,080.60

注:本项中(一)(二)(三)表中的"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 27,518,969.00 15.40

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 - 0.00

其中:政策性金融债 - 0.00

4 企业债券 - 0.00

5 企业短期融资券 - 0.00

6 可转债 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合计 27,518,969.00 15.40

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 010301 03国债(1) 229,260 23,075,019.00 12.91

2 010004 20国债(4) 39,000 3,931,200.00 2.20

3 010112 21国债(12) 5,000 512,750.00 0.29

注:本基金本报告期末仅持有上述三支债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2声明基金投资的前十只股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,393,238.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 602,203.11

5 应收申购款 2,861.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,998,303.14

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有

份额 占总份额

比例(%) 持有

份额 占总份额

比例(%)

6,182 25,361.66 49,533,190.58 31.59 107,252,592.26 68.41

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

份额单位:份

项目 持有份额总数 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 937,958.40 0.60

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2008年6月4日)基金份额总额 848,262,882.92

本报告期期初基金份额总额 440,690,225.95

本报告期基金总申购份额 362,109,602.53

减:本报告期基金总赎回份额 646,014,045.64

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 156,785,782.84

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。

11.2.2 基金经理的变动情况

本基金的基金经理未变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期支付给该会计师事务所的报酬65,000.00元,已连续提供审计服务2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)

国金证券 1 3,143,032,220.52 40.92 2,671,569.16 41.59 -

光大证券 1 1,674,909,451.55 21.81 1,360,880.55 21.19 -

平安证券 1 1,261,624,715.32 16.43 1,072,375.94 16.69 -

第一创业 1 1,130,028,995.70 14.71 918,162.36 14.29 -

中国银河 1 464,385,957.47 6.05 394,725.63 6.15 -

华宝证券 1 7,068,491.17 0.09 5,743.31 0.09 -

东吴证券 1 - 0.00 - 0.00 -

安信证券 1 - 0.00 - 0.00 -

合计 8 7,681,049,831.73 100.00 6,423,456.95 100.00 -

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交总额 占当期债券回购

成交总额的比例(%)

国金证券 1 103,791,347.30 88.48 43,500,000.00 100.00

光大证券 1 - 0.00 - 0.00

平安证券 1 - 0.00 - 0.00

第一创业 1 - 0.00 - 0.00

中国银河 1 13,514,441.90 11.52 - 0.00

华宝证券 1 - 0.00 - 0.00

东吴证券 1 - 0.00 - 0.00

安信证券 1 - 0.00 - 0.00

合计 8 117,305,789.20 100.00 43,500,000.00 100.00

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、基金租用证券公司交易单元变更情况

(1)本基金报告期内新增租用交易单元

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 安信证券 深圳 1

2 银河证券 上海 1

(2)本基金报告期内停止租用交易单元:无。