博时现金收益证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年 6月 30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 博时现金收益货币

基金主代码 050003

交易代码 050003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年1月16日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,055,336,562.52份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

下属分级基金的交易代码 050003 000665

报告期末下属分级基金的份额总 3,661,851,124.34份 7,393,485,438.18份

额

2.2 基金产品说明

投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购

资产之间进行动态的资产配置。

本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）

业绩比较基准 ；

自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特

风险收益特征 点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但是，本基金依然处于各种风险因

素的暴露之中，包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险

和通货膨胀风险等等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 陆志俊

负责人 联系电话 0755-83169999 95559

电子邮箱 service@bosera.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95105568 95559

传真 0755-83195140 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

本期已实现收益 64,644,730.61 352,709,875.72

本期利润 64,644,730.61 352,709,875.72

本期净值收益率 1.4992% 1.6205%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

期末基金资产净值 3,661,851,124.34 7,393,485,438.18

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、自2014年6月3日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式，调整后，本基金的A、

B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持

按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金份额分类后，本基金将分设A级和B级两类基金份

额，两类基金份额单独设置基金代码，分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率，并按照不同的费率计提销售服务费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时现金收益货币A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.2550% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2258% 0.0006%

过去三个月 0.7600% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.6715% 0.0008%

过去六个月 1.4992% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.3232% 0.0018%

过去一年 2.6930% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 2.3381% 0.0016%

过去三年 10.0050% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 8.9394% 0.0032%

自基金合同生效 51.5691% 0.0056% 15.9472% 0.0031% 35.6219% 0.0025%

起至今

2．博时现金收益货币B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.2748% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2456% 0.0006%

过去三个月 0.8204% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.7319% 0.0009%

过去六个月 1.6205% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.4445% 0.0018%

过去一年 2.9399% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 2.5850% 0.0017%

过去三年 10.8011% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 9.7355% 0.0032%

自基金合同生效 11.2200% 0.0033% 1.0918% 0.0000% 10.1282% 0.0033%

起至今

注：本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）；

自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时现金收益货币A

博时现金收益货币B

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：

权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，

在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前

1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金

中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在同类基金排名位居前

1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为

8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。

保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对收益目

标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。

黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。

固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增

长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净

值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基

金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一。

QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）

（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。

2、其他大事件

2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，

博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。

2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛

奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。

2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。

博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时

双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星

基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债

券型明星基金奖”。

2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得

“2016年度金基金·TOP公司奖”。

2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基

金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。

2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益

投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。

2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一

举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。

2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系

统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。

2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，

成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。

2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获

“2016年度市场营销力公司”奖项。

2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，

博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。

2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，

博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发

基金奖”。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

2003年起先后在深圳发展银行、

博时基金、长城基金工作。

固定收益 2009年1月再次加入博时基金管

总部现金 理有限公司。历任固定收益研究

陈凯杨 管理组投 2015-05-22 - 11.8 员、特定资产投资经理、博时理

资总监 财30天债券基金基金经理、固定

/基金经 收益总部现金管理组投资副总监、

理 博时外服货币市场基金、博时岁

岁增利一年定期开放债券基金、

博时裕瑞纯债债券基金、博时裕

盈纯债债券基金、博时裕恒纯债

债券基金、博时裕荣纯债债券基

金、博时裕晟纯债债券基金、博

时裕泰纯债债券基金、博时裕丰

纯债债券基金、博时裕和纯债债

券基金、博时裕坤纯债债券基金、

博时裕嘉纯债债券基金、博时裕

达纯债债券基金、博时裕康纯债

债券基金、博时安心收益定期开

放债券基金、博时裕腾纯债债券

基金、博时裕安纯债债券基金、

博时裕新纯债债券基金、博时裕

发纯债债券基金、博时裕景纯债

债券基金、博时裕乾纯债债券基

金、博时裕通纯债债券基金的基

金经理。现任固定收益总部现金

管理组投资总监兼博时月月薪定

期支付债券基金、博时双月薪定

期支付债券基金、博时现金收益

货币基金、博时安誉18个月定开

债基金、博时安和18个月定开债

基金、博时安泰18个月定开债基

金、博时安瑞18个月定开债基金、

博时安怡6个月定开债基金、博

时安源18个月定开债基金、博时

裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯

债债券基金、博时裕昂纯债债券

基金、博时裕泉纯债债券基金、

博时安祺一年定开债基金、博时

裕信纯债债券基金、博时裕诚纯

债债券基金、博时安诚18个月定

开债基金、博时安康18个月定开

债（LOF）基金、博时合惠货币基

金的基金经理。

2004年起在厦门市商业银行任债

券交易组主管。2008年加入博时

基金管理有限公司，历任债券交

易员、固定收益研究员、博时理

财30天债券基金、博时岁岁增利

固定收益 一年定期开放债券基金、博时月

总部现金 月薪定期支付债券基金、博时双

管理组投 月薪定期支付债券基金、博时天

魏桢 资副总监 2015-05-22 - 9 天增利货币基金、博时保证金货

/基金经 币ETF基金、博时安盈债券基金、

理 博时产业债纯债基金、博时安荣

18 个月定期开放债券基金的基金

经理。现任固定收益总部现金管

理组投资副总监兼博时安丰18个

月定期开放债券（LOF）基金、博

时月月盈短期理财债券型证券投

资基金、博时现金宝货币市场基

金、博时现金收益货币基金、博

时外服货币基金、博时裕创纯债

债券型证券投资基金、博时安润

18个月定开债基金、博时裕盛纯

债债券基金、博时安仁一年定开

债基金、博时合利货币基金、博

时安恒 18 个月定开债基金、博

时合鑫货币基金、博时安弘一年

定开债基金、博时聚享纯债债券

基金、博时裕鹏纯债债券基金、

博时合惠货币基金的基金经理。

高级研究 2011年至2014年在海通证券工作。

倪玉娟 员兼基金 2015-12-21 - 5.9 2014年3月加入博时基金管理有

经理助理 限公司，现任固定收益总部高级

研究员兼基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，在经济基本面企稳大背景下，受货币政策中性偏紧和金融去杠杆监管政策的影响，

债券市场整体呈现熊市格局，债券收益率显着上行。央行在一季度两次上调政策利率，带动债券收益率向上调整。4、5月份受经济超预期企稳、货币政策继续收紧、监管从严和委外赎回等因素影响，债券收益率再度大幅上行。5月末随着货币政策边际放松和金融去杠杆政策协调加强，市场悲观预期缓解，收益率震荡。6月中旬短期流动性宽松，市场做多热情高涨，带动收益率显着下行。从指数表现看，上半年中债综合财富总值指数下跌0.12%。

上半年期间，央行继续强调金融“去杠杆”和“防范资产泡沫”，并辅以公开市场逆回购“收短放长”、考虑将理财纳入MPA考核测算框架等措施，使资金面一直处于紧平衡状态，货币政策基调稳健中性实则偏紧。央行在一季度两次上调公开市场操作、MLF和SLF利率，带动资金利率中枢水平连续上行。上半年期间银行间债券质押式回购R001和R007加权平均利率平均值分别为2.60%和3.22%，与去年同期平均值2.03%和2.46%相比，分别上行57bp和76bp。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.4992%，B类基金份额净值增长率为1.6205%，同期

业绩基准增长率0.1760%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为在经济基本面整体继续保持稳健的背景下，央行强调金融去杠杆仍然是一条重要的主线。在该思路下，货币政策稳健的基调有望延续，资金面整体将呈现中性状态，不会过松和过紧，利率期限结构的形态仍将维持平坦，短端收益率优势继续明显。

本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，根据对货币市场趋势的判断结合组合申购赎回规律，合理安排组合平均剩余期限和资产结构，同时利用货币市场工具利率短期走高的机会配置适量仓位的资产，提升组合回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份

额持有人。自2014年6月3日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式，调整后，本基金的

A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不

支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金份额分类后，本基金将分设A级和B级两类基

金份额，两类基金份额单独设置基金代码。

本基金A类本报告期内向份额持有人分配利润64,644,730.61元，本基金B类本报告期内向份额持有

人分配利润352,709,875.72元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年上半年度，博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金投资运作、资产净值的计算、

基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：64,644,730.61元，向B级份额持有人分配利润：

352,709,875.72元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益证券投资

基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时现金收益证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 5,835,393,025.09 27,898,913,963.17

结算备付金 - 13,573,555.29

存出保证金 - -

交易性金融资产 5,278,571,465.92 37,143,945,165.34

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,265,643,465.92 37,092,329,165.34

资产支持证券投资 12,928,000.00 51,616,000.00

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 478,201,357.31 7,874,165,291.33

应收证券清算款 - -

应收利息 41,678,803.96 231,078,701.85

应收股利 - -

应收申购款 78,567,254.15 1,008,931,235.73

递延所得税资产 - -

其他资产 95,275.00 95,275.00

资产总计 11,712,507,181.43 74,170,703,187.71

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 633,409,283.29 800,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,582,399.72 18,309,419.08

应付托管费 13,469,869.13 25,376,431.22

应付销售服务费 880,241.37 1,658,123.43

应付交易费用 32,383.00 190,774.11

应交税费 4,080,249.01 4,080,249.01

应付利息 50,774.20 133,333.32

应付利润 930,429.62 6,113,075.15

递延所得税负债 - -

其他负债 734,989.57 756,799.50

负债合计 657,170,618.91 856,618,204.82

所有者权益： - -

实收基金 11,055,336,562.52 73,314,084,982.89

未分配利润 - -

所有者权益合计 11,055,336,562.52 73,314,084,982.89

负债和所有者权益总计 11,712,507,181.43 74,170,703,187.71

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额11,055,336,562.52份。其中A类基金份额净值

1.0000元，基金份额总额3,661,851,124.34份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额

7,393,485,438.18份。

6.2 利润表

会计主体：博时现金收益证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年6月

2017年6月30日 30日

一、收入 499,072,309.05 1,358,015,755.91

1.利息收入 504,334,447.90 1,340,288,044.43

其中：存款利息收入 272,081,075.68 587,654,781.94

债券利息收入 211,397,032.61 744,641,301.20

资产支持证券利息收入 778,198.69 -

买入返售金融资产收入 20,078,140.92 7,991,961.29

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,262,138.85 17,727,711.48

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -5,262,138.85 17,727,711.48

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - -

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 81,717,702.72 212,849,517.40

1．管理人报酬 44,450,568.36 134,391,231.60

2．托管费 13,469,869.13 40,724,615.55

3．销售服务费 6,558,377.75 12,185,581.20

4．交易费用 - 8,000.00

5．利息支出 16,959,031.66 25,227,121.78

其中：卖出回购金融资产支出 16,959,031.66 25,227,121.78

6．其他费用 279,855.82 312,967.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 417,354,606.33 1,145,166,238.51

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 417,354,606.33 1,145,166,238.51

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时现金收益证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 73,314,084,982.89 - 73,314,084,982.89

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 417,354,606.33 417,354,606.33

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -62,258,748,420.37 - -62,258,748,420.37

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 43,519,870,445.87 - 43,519,870,445.87

2.基金赎回款 -105,778,618,866.24 - -105,778,618,866.24

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -417,354,606.33 -417,354,606.33

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 11,055,336,562.52 - 11,055,336,562.52

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 73,741,132,412.38 - 73,741,132,412.38

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 1,145,166,238.51 1,145,166,238.51

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 22,016,344,916.81 - 22,016,344,916.81

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 171,497,406,428.42 - 171,497,406,428.42

2.基金赎回款 -149,481,061,511.61 - -149,481,061,511.61

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -1,145,166,238.51 -1,145,166,238.51

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 95,757,477,329.19 - 95,757,477,329.19

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的

通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券

投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人

所得税。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国长城资产管理公司 基金管理人的股东

博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 44,450,568.36 134,391,231.60

其中：支付销售机构的客户维护费 1,946,611.39 4,335,969.27

注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/ 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 13,469,869.13 40,724,615.55

管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。

6.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计

博时基金 239,222.81 1,103,688.49 1,342,911.30

交通银行 219,705.38 73.66 219,779.04

招商证券 56,735.04 8,466.93 65,201.97

合计 515,663.23 1,112,229.08 1,627,892.31

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计

博时基金 363,720.31 3,587,242.44 3,950,962.75

交通银行 299,608.30 497.71 300,106.01

招商证券 52,823.05 18,552.83 71,375.88

合计 716,151.66 3,606,292.98 4,322,444.64

注：支付销售机构的本基金A级销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，支付销售机

构的本基金B级销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付

给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×销售服务费率/当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

交通银行 - - - - 2,898,950,000.00 327,980.99

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

交通银行 - - - - 2,500,000,000.00 191,302.06

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

期初持有的基金 - 27,302,541.03 - 221,631,900.09

份额

期间申购/买入 16.47 1,626,808,403.73 - 870,149,922.85

总份额

期间因拆分变动 - - - -

份额

减：期间赎回 - 820,000,000.00 - 1,016,972,448.78

/卖出总份额

期末持有的基金 16.47 834,110,944.76 - 74,809,374.16

份额

期末持有的基金

份额占基金总份 0.00% 11.28% - 0.08%

额比例

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

博时现金收益货币A

份额单位：份

博时现金收益货币A本期末 博时现金收益货币A上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占基

基金份额 占基金总份额的 基金份额 金总份额的比例

比例

招商证券 - - - -

中国长城资管 - - - -

博时资本 - - - -

博时现金收益货币B

份额单位：份

博时现金收益货币B本期末 博时现金收益货币B上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占

基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例

比例

招商证券 - - 2,000,000,000.00 3.02%

中国长城资管 - - 638,028,524.13 0.96%

博时资本 203,657,623.30 2.75% 222,832,806.94 0.34%

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行活期存款 4,393,025.09 151,284.65 5,410,995.29 126,139.93

交通银行定期存款 1,589,000,000.00 20,998,745.93 6,139,000,000.00 15,456,790.16

注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于2017年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2016年6月30日：同)。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无（上年度可比区间：无）。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券

款余额633,409,283.29元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

140368 14进出68 2017-7-7 100.25 800,000 80,200,000.00

160419 16农发19 2017-7-3 100.00 1,100,000 110,000,000.00

160308 16进出08 2017-7-3 99.99 3,000,000 299,970,000.00

140438 14农发38 2017-7-3 100.09 1,490,000 149,134,100.00

合计 6,390,000 639,304,100.00

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二

层次的余额为5,278,571,465.92元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次的余额

为37,143,945,165.34元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)

。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,278,571,465.92 45.07

其中：债券 5,265,643,465.92 44.96

资产支持证券 12,928,000.00 0.11

2 买入返售金融资产 478,201,357.31 4.08

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,835,393,025.09 49.82

4 其他各项资产 120,341,333.11 1.03

5 合计 11,712,507,181.43 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.93

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

2 报告期末债券回购融资余额 633,409,283.29 5.73

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内没有债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 40

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（％） 的比例（％）

1 30天以内 37.75 5.73

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 50.04 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 16.16 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 0.91 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 104.86 5.73

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 169,478,143.94 1.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 700,408,489.84 6.34

其中：政策性金融债 700,408,489.84 6.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 199,994,238.69 1.81

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,195,762,593.45 37.95

8 其他 - -

9 合计 5,265,643,465.92 47.63

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111696574 16福建海峡银行 5,500,000 547,675,294.91 4.95

CD031

2 111695865 16稠州银行CD027 5,000,000 498,643,697.25 4.51

3 111695979 16长沙银行CD080 5,000,000 498,600,520.67 4.51

4 111695969 16泉州银行CD092 5,000,000 498,577,180.97 4.51

5 111696950 16成都农商银行 5,000,000 497,369,624.01 4.50

CD020

6 111695851 16辽阳银行CD031 4,400,000 438,823,895.92 3.97

7 111695954 16潍坊银行CD015 4,000,000 398,861,744.70 3.61

8 111695950 16晋城银行CD018 4,000,000 398,816,961.88 3.61

9 160308 16进出08 3,000,000 299,984,279.97 2.71

10 041654043 16陕延油CP001 2,000,000 199,994,238.69 1.81

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0590%

报告期内偏离度的最低值 -0.1645%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1123%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 142060 16聚信A1 800,000.00 12,928,000.00 0.12

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持

1.00元。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 41,678,803.96

4 应收申购款 78,567,254.15

5 其他应收款 95,275.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 120,341,333.11

7.9.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

数(户) 份额 占总份额 占总份

持有份额 比例 持有份额 额比例

博时现金收

益货币A 239,013 15,320.72 537,720,097.16 14.68% 3,124,131,027.18 85.32%

博时现金收

益货币B 81 91,277,598.00 7,314,190,414.62 98.93% 79,295,023.56 1.07%

合计 239,094 46,238.45 7,851,910,511.78 71.02% 3,203,426,050.74 28.98%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时现金收益货币A 3,339,993.91 0.09%

基金管理公司所有从业人员 博时现金收益货币B

持有本开放式基金 - -

合计 3,339,993.91 0.03%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

公司高级管理人员、基金投资 博时现金收益货币A >100

和研究部门负责人持有本开放 博时现金收益货币B -

式基金 合计 >100

博时现金收益货币A -

本基金基金经理持有本开放式 博时现金收益货币B -

基金

合计 -

注：本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

本报告期期初基金份额总额 7,197,080,241.07 66,117,004,741.82

本报告期基金总申购份额 3,741,143,826.74 39,778,726,619.13

减：本报告期基金总赎回份额 7,276,372,943.47 98,502,245,922.77

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,661,851,124.34 7,393,485,438.18

注：根据基金管理人2014年5月29日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资

基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》，博时现金收益证券投资基金自2014年6月3日

实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回购 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

额的比例 比例 比例

国元证券 - - 2,942,900,000.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投 况

资 持有基金份

者序 额比例达到 份额

类号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

别 20%的时间

区间

机 2017年1月

构 19日、

2017年1月

23日至

1 2017年2月 9,074,787,456.96 364,861,699.48 9,415,010,126.78 24,639,029.66 0.22%

7日、

2017年2月

17日至

2017年2月

20日

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

注：申购份额包含红利再投资份额，期初份额、期末持有份额未包含未结转收益部分。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

博时基金管理有限公司

二〇一七年八月二十四日
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