博时现金收益证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十四日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......4

2.4信息披露方式......5

2.5其他相关资料......5

§3主要财务指标和基金净值表现......5

3.1主要会计数据和财务指标......5

3.2基金净值表现......6

§4管理人报告......7

4.1基金管理人及基金经理情况......7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

§5托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......16

§7投资组合报告......28

7.1期末基金资产组合情况......28

7.2债券回购融资情况......29

7.3基金投资组合平均剩余期限......29

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......30

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......30

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......30

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......30

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......31

7.9投资组合报告附注......31

§8基金份额持有人信息......31

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......31

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......32

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......32

§9开放式基金份额变动......32

§10重大事件揭示......32

10.1基金份额持有人大会决议......33

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......33

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......33

10.4基金投资策略的改变......33

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......33

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......33

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......33

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......34

10.9其他重大事件......34

§11影响投资者决策的其他重要信息......35

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......35

11.2影响投资者决策的其他重要信息......36

§12备查文件目录......36

12.1备查文件目录......36

12.2存放地点......36

12.3查阅方式......36

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时现金收益证券投资基金

基金简称 博时现金收益货币

基金主代码 050003

交易代码 050003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年1月16日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,055,336,562.52份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

下属分级基金的交易代码 050003 000665

报告期末下属分级基金的份额总 3,661,851,124.34份 7,393,485,438.18份

额

2.2 基金产品说明

投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购

资产之间进行动态的资产配置。

本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）

业绩比较基准 ；

自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特

风险收益特征 点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但是，本基金依然处于各种风险因

素的暴露之中，包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险

和通货膨胀风险等等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 陆志俊

负责人 联系电话 0755-83169999 95559

电子邮箱 service@bosera.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95105568 95559

传真 0755-83195140 021-62701216

注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 上海市浦东新区银城中路188号

7088号招商银行大厦29层

办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 上海市浦东新区银城中路188号

7088号招商银行大厦29层

邮政编码 518040 200120

法定代表人 张光华 牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

本期已实现收益 64,644,730.61 352,709,875.72

本期利润 64,644,730.61 352,709,875.72

本期净值收益率 1.4992% 1.6205%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

期末基金资产净值 3,661,851,124.34 7,393,485,438.18

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

累计净值收益率 51.5691% 11.2200%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、自2014年6月3日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式，调整后，本基金的A、

B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持

按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金份额分类后，本基金将分设A级和B级两类基金份

额，两类基金份额单独设置基金代码，分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率，并按照不同的费率计提销售服务费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时现金收益货币A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.2550% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2258% 0.0006%

过去三个月 0.7600% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.6715% 0.0008%

过去六个月 1.4992% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.3232% 0.0018%

过去一年 2.6930% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 2.3381% 0.0016%

过去三年 10.0050% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 8.9394% 0.0032%

自基金合同生效 51.5691% 0.0056% 15.9472% 0.0031% 35.6219% 0.0025%

起至今

2．博时现金收益货币B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.2748% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2456% 0.0006%

过去三个月 0.8204% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.7319% 0.0009%

过去六个月 1.6205% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.4445% 0.0018%

过去一年 2.9399% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 2.5850% 0.0017%

过去三年 10.8011% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 9.7355% 0.0032%

自基金合同生效 11.2200% 0.0033% 1.0918% 0.0000% 10.1282% 0.0033%

起至今

注：本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）；

自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时现金收益货币A

博时现金收益货币B

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：

权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，

在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前

1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金

中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在同类基金排名位居前

1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为

8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。

保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对收益目

标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。

黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。

固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增

长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净

值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基

金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一。

QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）

（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。

2、其他大事件

2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，

博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。

2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛

奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。

2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。

博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时

双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星

基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债

券型明星基金奖”。

2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得

“2016年度金基金·TOP公司奖”。

2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基

金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。

2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益

投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。

2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一

举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。

2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系

统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。

2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，

成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。

2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获

“2016年度市场营销力公司”奖项。

2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，

博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。

2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，

博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发

基金奖”。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

2003年起先后在深圳发展银行、

博时基金、长城基金工作。

2009年1月再次加入博时基金管

理有限公司。历任固定收益研究

员、特定资产投资经理、博时理

财30天债券基金基金经理、固定

收益总部现金管理组投资副总监、

博时外服货币市场基金、博时岁

岁增利一年定期开放债券基金、

博时裕瑞纯债债券基金、博时裕

盈纯债债券基金、博时裕恒纯债

债券基金、博时裕荣纯债债券基

金、博时裕晟纯债债券基金、博

时裕泰纯债债券基金、博时裕丰

固定收益 纯债债券基金、博时裕和纯债债

总部现金 券基金、博时裕坤纯债债券基金、

管理组投 博时裕嘉纯债债券基金、博时裕

陈凯杨 资总监 2015-05-22 - 11.8 达纯债债券基金、博时裕康纯债

/基金经 债券基金、博时安心收益定期开

理 放债券基金、博时裕腾纯债债券

基金、博时裕安纯债债券基金、

博时裕新纯债债券基金、博时裕

发纯债债券基金、博时裕景纯债

债券基金、博时裕乾纯债债券基

金、博时裕通纯债债券基金的基

金经理。现任固定收益总部现金

管理组投资总监兼博时月月薪定

期支付债券基金、博时双月薪定

期支付债券基金、博时现金收益

货币基金、博时安誉18个月定开

债基金、博时安和18个月定开债

基金、博时安泰18个月定开债基

金、博时安瑞18个月定开债基金、

博时安怡6个月定开债基金、博

时安源18个月定开债基金、博时

裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯

债债券基金、博时裕昂纯债债券

基金、博时裕泉纯债债券基金、

博时安祺一年定开债基金、博时

裕信纯债债券基金、博时裕诚纯

债债券基金、博时安诚18个月定

开债基金、博时安康18个月定开

债（LOF）基金、博时合惠货币基

金的基金经理。

2004年起在厦门市商业银行任债

券交易组主管。2008年加入博时

基金管理有限公司，历任债券交

易员、固定收益研究员、博时理

财30天债券基金、博时岁岁增利

一年定期开放债券基金、博时月

月薪定期支付债券基金、博时双

月薪定期支付债券基金、博时天

天增利货币基金、博时保证金货

币ETF基金、博时安盈债券基金、

博时产业债纯债基金、博时安荣

固定收益 18 个月定期开放债券基金的基金

总部现金 经理。现任固定收益总部现金管

魏桢 管理组投 2015-05-22 - 9 理组投资副总监兼博时安丰18个

资副总监 月定期开放债券（LOF）基金、博

/基金经 时月月盈短期理财债券型证券投

理 资基金、博时现金宝货币市场基

金、博时现金收益货币基金、博

时外服货币基金、博时裕创纯债

债券型证券投资基金、博时安润

18个月定开债基金、博时裕盛纯

债债券基金、博时安仁一年定开

债基金、博时合利货币基金、博

时安恒 18 个月定开债基金、博

时合鑫货币基金、博时安弘一年

定开债基金、博时聚享纯债债券

基金、博时裕鹏纯债债券基金、

博时合惠货币基金的基金经理。

高级研究 2011年至2014年在海通证券工作。

倪玉娟 员兼基金 2015-12-21 - 5.9 2014年3月加入博时基金管理有

经理助理 限公司，现任固定收益总部高级

研究员兼基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，在经济基本面企稳大背景下，受货币政策中性偏紧和金融去杠杆监管政策的影响，

债券市场整体呈现熊市格局，债券收益率显着上行。央行在一季度两次上调政策利率，带动债券收益率向上调整。4、5月份受经济超预期企稳、货币政策继续收紧、监管从严和委外赎回等因素影响，债券收益率再度大幅上行。5月末随着货币政策边际放松和金融去杠杆政策协调加强，市场悲观预期缓解，收益率震荡。6月中旬短期流动性宽松，市场做多热情高涨，带动收益率显着下行。从指数表现看，上半年中债综合财富总值指数下跌0.12%。

上半年期间，央行继续强调金融“去杠杆”和“防范资产泡沫”，并辅以公开市场逆回购“收短放长”、考虑将理财纳入MPA考核测算框架等措施，使资金面一直处于紧平衡状态，货币政策基调稳健中性实则偏紧。央行在一季度两次上调公开市场操作、MLF和SLF利率，带动资金利率中枢水平连续上行。上半年期间银行间债券质押式回购R001和R007加权平均利率平均值分别为2.60%和3.22%，与去年同期平均值2.03%和2.46%相比，分别上行57bp和76bp。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.4992%，B类基金份额净值增长率为1.6205%，同期

业绩基准增长率0.1760%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为在经济基本面整体继续保持稳健的背景下，央行强调金融去杠杆仍然是一条重要的主线。在该思路下，货币政策稳健的基调有望延续，资金面整体将呈现中性状态，不会过松和过紧，利率期限结构的形态仍将维持平坦，短端收益率优势继续明显。

本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，根据对货币市场趋势的判断结合组合申购赎回规律，合理安排组合平均剩余期限和资产结构，同时利用货币市场工具利率短期走高的机会配置适量仓位的资产，提升组合回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份

额持有人。自2014年6月3日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式，调整后，本基金的

A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不

支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金份额分类后，本基金将分设A级和B级两类基

金份额，两类基金份额单独设置基金代码。

本基金A类本报告期内向份额持有人分配利润64,644,730.61元，本基金B类本报告期内向份额持有

人分配利润352,709,875.72元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年上半年度，博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金投资运作、资产净值的计算、

基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：64,644,730.61元，向B级份额持有人分配利润：

352,709,875.72元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益证券投资

基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时现金收益证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.3.1 5,835,393,025.09 27,898,913,963.17

结算备付金 - 13,573,555.29

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.3.2 5,278,571,465.92 37,143,945,165.34

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,265,643,465.92 37,092,329,165.34

资产支持证券投资 12,928,000.00 51,616,000.00

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 478,201,357.31 7,874,165,291.33

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.3.5 41,678,803.96 231,078,701.85

应收股利 - -

应收申购款 78,567,254.15 1,008,931,235.73

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 95,275.00 95,275.00

资产总计 11,712,507,181.43 74,170,703,187.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 633,409,283.29 800,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,582,399.72 18,309,419.08

应付托管费 13,469,869.13 25,376,431.22

应付销售服务费 880,241.37 1,658,123.43

应付交易费用 6.4.3.7 32,383.00 190,774.11

应交税费 4,080,249.01 4,080,249.01

应付利息 50,774.20 133,333.32

应付利润 930,429.62 6,113,075.15

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.8 734,989.57 756,799.50

负债合计 657,170,618.91 856,618,204.82

所有者权益： - -

实收基金 6.4.3.9 11,055,336,562.52 73,314,084,982.89

未分配利润 6.4.3.10 - -

所有者权益合计 11,055,336,562.52 73,314,084,982.89

负债和所有者权益总计 11,712,507,181.43 74,170,703,187.71

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额11,055,336,562.52份。其中A类基金份额净值

1.0000元，基金份额总额3,661,851,124.34份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额

7,393,485,438.18份。

6.2 利润表

会计主体：博时现金收益证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

一、收入 499,072,309.05 1,358,015,755.91

1.利息收入 504,334,447.90 1,340,288,044.43

其中：存款利息收入 6.4.3.11 272,081,075.68 587,654,781.94

债券利息收入 211,397,032.61 744,641,301.20

资产支持证券利息收入 778,198.69 -

买入返售金融资产收入 20,078,140.92 7,991,961.29

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,262,138.85 17,727,711.48

其中：股票投资收益 6.4.3.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.13 -5,262,138.85 17,727,711.48

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.14 - -

股利收益 6.4.3.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.16 - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17

- -

减：二、费用 81,717,702.72 212,849,517.40

1．管理人报酬 44,450,568.36 134,391,231.60

2．托管费 13,469,869.13 40,724,615.55

3．销售服务费 6,558,377.75 12,185,581.20

4．交易费用 6.4.3.18 - 8,000.00

5．利息支出 16,959,031.66 25,227,121.78

其中：卖出回购金融资产支出 16,959,031.66 25,227,121.78

6．其他费用 6.4.3.19 279,855.82 312,967.27

三、利润总额（亏损总额以“- 417,354,606.33 1,145,166,238.51

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 417,354,606.33 1,145,166,238.51

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时现金收益证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 73,314,084,982.89 - 73,314,084,982.89

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 417,354,606.33 417,354,606.33

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -62,258,748,420.37 - -62,258,748,420.37

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 43,519,870,445.87 - 43,519,870,445.87

2.基金赎回款 -105,778,618,866.24 - -105,778,618,866.24

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -417,354,606.33 -417,354,606.33

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 11,055,336,562.52 - 11,055,336,562.52

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 73,741,132,412.38 - 73,741,132,412.38

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 1,145,166,238.51 1,145,166,238.51

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 22,016,344,916.81 - 22,016,344,916.81

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 171,497,406,428.42 - 171,497,406,428.42

2.基金赎回款 -149,481,061,511.61 - -149,481,061,511.61

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -1,145,166,238.51 -1,145,166,238.51

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 95,757,477,329.19 - 95,757,477,329.19

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的

通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券

投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人

所得税。

6.4.3 重要财务报表项目的说明

6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 4,393,025.09

定期存款 5,831,000,000.00

其中：存款期限1个月以内 2,791,000,000.00

存款期限1-3个月 3,040,000,000.00

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 5,835,393,025.09

注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 169,478,143.94 169,456,000.00 -22,143.94 -0.0002

债券 银行间市场 5,096,165,321.98 5,089,567,000.00 -6,598,321.98 -0.0597

合计 5,265,643,465.92 5,259,023,000.00 -6,620,465.92 -0.0599

注：1：偏离金额＝影子定价-摊余成本；

2：偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值×100%。

6.4.3.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.3.4 买入返售金融资产

6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售证券 - -

银行间买入返售证券 478,201,357.31 -

合计 478,201,357.31 -

6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.3.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,891.81

应收定期存款利息 16,193,911.07

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 24,665,750.69

应收买入返售证券利息 803,482.96

应收申购款利息 -

其他 10,767.43

合计 41,678,803.96

6.4.3.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 95,275.00

待摊费用 -

合计 95,275.00

6.4.3.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 32,383.00

合计 32,383.00

6.4.3.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应付款 507,799.50

预提费用 227,190.07

合计 734,989.57

6.4.3.9 实收基金

博时现金收益货币A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,197,080,241.07 7,197,080,241.07

本期申购 3,741,143,826.74 3,741,143,826.74

本期赎回（以“-”号填列） -7,276,372,943.47 -7,276,372,943.47

本期末 3,661,851,124.34 3,661,851,124.34

博时现金收益货币B

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 66,117,004,741.82 66,117,004,741.82

本期申购 39,778,726,619.13 39,778,726,619.13

本期赎回（以“-”号填列） -98,502,245,922.77 -98,502,245,922.77

本期末 7,393,485,438.18 7,393,485,438.18

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.3.10未分配利润

博时现金收益货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 64,644,730.61 - 64,644,730.61

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -64,644,730.61 - -64,644,730.61

本期末 - - -

博时现金收益货币B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 352,709,875.72 - 352,709,875.72

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -352,709,875.72 - -352,709,875.72

本期末 - - -

6.4.3.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 151,284.65

定期存款利息收入 271,896,508.99

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 33,282.04

其他 -

合计 272,081,075.68

6.4.3.12股票投资收益

无发生额。

6.4.3.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 33,920,746,799.72

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 33,728,471,330.36

额

减：应收利息总额 197,537,608.21

买卖债券差价收入 -5,262,138.85

6.4.3.14衍生工具收益

无发生额。

6.4.3.15股利收益

无发生额。

6.4.3.16公允价值变动收益

无发生额。

6.4.3.17其他收入

无发生额。

6.4.3.18交易费用

无发生额。

6.4.3.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 69,424.36

信息披露费 148,765.71

银行划款手续费 42,865.75

债券托管账户维护费 18,800.00

合计 279,855.82

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.4.1 或有事项

无。

6.4.4.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.5 关联方关系

6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国长城资产管理公司 基金管理人的股东

博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.6.2 关联方报酬

6.4.6.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 44,450,568.36 134,391,231.60

其中：支付销售机构的客户维护费 1,946,611.39 4,335,969.27

注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/ 当年天数。

6.4.6.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 13,469,869.13 40,724,615.55

管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。

6.4.6.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计

博时基金 239,222.81 1,103,688.49 1,342,911.30

交通银行 219,705.38 73.66 219,779.04

招商证券 56,735.04 8,466.93 65,201.97

合计 515,663.23 1,112,229.08 1,627,892.31

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 合计

博时基金 363,720.31 3,587,242.44 3,950,962.75

交通银行 299,608.30 497.71 300,106.01

招商证券 52,823.05 18,552.83 71,375.88

合计 716,151.66 3,606,292.98 4,322,444.64

注：支付销售机构的本基金A级销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，支付销售机

构的本基金B级销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付

给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×销售服务费率/当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

交通银行 - - - - 2,898,950,000.00 327,980.99

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

交通银行 - - - - 2,500,000,000.00 191,302.06

6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

博时现金收益货币A 博时现金收益货币B 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

期初持有的基金 - 27,302,541.03 - 221,631,900.09

份额

期间申购/买入 16.47 1,626,808,403.73 - 870,149,922.85

总份额

期间因拆分变动 - - - -

份额

减：期间赎回 - 820,000,000.00 - 1,016,972,448.78

/卖出总份额

期末持有的基金 16.47 834,110,944.76 - 74,809,374.16

份额

期末持有的基金

份额占基金总份 0.00% 11.28% - 0.08%

额比例

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

博时现金收益货币A

份额单位：份

关联方名称 博时现金收益货币A本期末 博时现金收益货币A上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占基

基金份额 占基金总份额的 基金份额 金总份额的比例

比例

招商证券 - - - -

中国长城资管 - - - -

博时资本 - - - -

博时现金收益货币B

份额单位：份

博时现金收益货币B本期末 博时现金收益货币B上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占

基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例

比例

招商证券 - - 2,000,000,000.00 3.02%

中国长城资管 - - 638,028,524.13 0.96%

博时资本 203,657,623.30 2.75% 222,832,806.94 0.34%

6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行活期存款 4,393,025.09 151,284.65 5,410,995.29 126,139.93

交通银行定期存款 1,589,000,000.00 20,998,745.93 6,139,000,000.00 15,456,790.16

注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于2017年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2016年6月30日：同)。

6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无（上年度可比区间：无）。

6.4.6.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.7 利润分配情况

1、博时现金收益货币A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

64,910,125.95 - -265,395.34 64,644,730.61 -

2、博时现金收益货币B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

357,627,125.91 - -4,917,250.19 352,709,875.72 -

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券

款余额633,409,283.29元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

140368 14进出68 2017-7-7 100.25 800,000 80,200,000.00

160419 16农发19 2017-7-3 100.00 1,100,000 110,000,000.00

160308 16进出08 2017-7-3 99.99 3,000,000 299,970,000.00

140438 14农发38 2017-7-3 100.09 1,490,000 149,134,100.00

合计 6,390,000 639,304,100.00

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.9 金融工具风险及管理

6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报的投资目标。

本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。

而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行，定期银行存款存放在上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司等，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评

级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投

资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金持有的资产支持证券余额为12,928,000.00元，均为长期信用评级

AAA级的资产支持证券(2016年12月31日：持有的资产支持证券余额为51,616,000.00元)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 199,994,238.69 1,249,625,188.71

A-1以下 - -

未评级 4,775,224,213.38 35,550,248,334.27

合计 4,975,218,452.07 36,799,873,522.98

注：未评级债券为银行同业存单、国债、政策性金融债以及短期融资券。

6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 290,425,013.85 292,455,642.36

合计 290,425,013.85 292,455,642.36

注：未评级债券为国债及政策性金融债。

6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债和短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。本基金投资于同一公司发行的短期企业债券不超过本基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额633,409,283.29元将在1个月内到期且计息外，

本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.9.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.9.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计

资产

银行存款 5,835,393,025.09 - - - 5,835,393,025.09

交易性金融资产 5,278,571,465.92 - - - 5,278,571,465.92

买入返售金融资产 478,201,357.31 - - - 478,201,357.31

应收利息 - - - 41,678,803.96 41,678,803.96

应收申购款 - - - 78,567,254.15 78,567,254.15

其他资产 - - - 95,275.00 95,275.00

资产总计 11,592,165,848.32 - - 120,341,333.11 11,712,507,181.43

负债

卖出回购金融资产款 633,409,283.29 - - - 633,409,283.29

应付管理人报酬 - - - 3,582,399.72 3,582,399.72

应付托管费 - - - 13,469,869.13 13,469,869.13

应付销售服务费 - - - 880,241.37 880,241.37

应付交易费用 - - - 32,383.00 32,383.00

应交税费 - - - 4,080,249.01 4,080,249.01

应付利息 - - - 50,774.20 50,774.20

应付利润 - - - 930,429.62 930,429.62

其他负债 - - - 734,989.57 734,989.57

负债总计 633,409,283.29 - - 23,761,335.62 657,170,618.91

利率敏感度缺口 10,958,756,565.03 - - 96,579,997.49 11,055,336,562.52

上年度末

2016年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计

资产

银行存款 27,898,913,963.17 - - - 27,898,913,963.17

结算备付金 13,573,555.29 - - - 13,573,555.29

交易性金融资产 30,609,560,848.61 6,534,384,316.73 - - 37,143,945,165.34

买入返售金融资产 7,874,165,291.33 - - - 7,874,165,291.33

应收利息 - - - 231,078,701.85 231,078,701.85

应收申购款 - - - 1,008,931,235.73 1,008,931,235.73

其他资产 - - - 95,275.00 95,275.00

资产总计 66,396,213,658.40 6,534,384,316.73 - 1,240,105,212.58 74,170,703,187.71

负债

卖出回购金融资产款 800,000,000.00 - - - 800,000,000.00

应付管理人报酬 - - - 18,309,419.08 18,309,419.08

应付托管费 - - - 25,376,431.22 25,376,431.22

应付销售服务费 - - - 1,658,123.43 1,658,123.43

应付交易费用 - - - 190,774.11 190,774.11

应交税费 - - - 4,080,249.01 4,080,249.01

应付利息 - - - 133,333.32 133,333.32

应付利润 - - - 6,113,075.15 6,113,075.15

其他负债 - - - 756,799.50 756,799.50

负债总计 800,000,000.00 - - 56,618,204.82 856,618,204.82

利率敏感度缺口 65,596,213,658.40 6,534,384,316.73 - 1,183,487,007.76 73,314,084,982.89

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约146 减少约1,869

市场利率下降25个基点 增加约146 增加约1,873

6.4.9.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.9.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二

层次的余额为5,278,571,465.92元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次的余额

为37,143,945,165.34元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)

。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,278,571,465.92 45.07

其中：债券 5,265,643,465.92 44.96

资产支持证券 12,928,000.00 0.11

2 买入返售金融资产 478,201,357.31 4.08

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,835,393,025.09 49.82

4 其他各项资产 120,341,333.11 1.03

5 合计 11,712,507,181.43 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.93

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

2 报告期末债券回购融资余额 633,409,283.29 5.73

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内没有债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 40

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（％） 的比例（％）

1 30天以内 37.75 5.73

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 50.04 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 16.16 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 0.91 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 104.86 5.73

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 169,478,143.94 1.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 700,408,489.84 6.34

其中：政策性金融债 700,408,489.84 6.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 199,994,238.69 1.81

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,195,762,593.45 37.95

8 其他 - -

9 合计 5,265,643,465.92 47.63

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111696574 16福建海峡银行 5,500,000 547,675,294.91 4.95

CD031

2 111695865 16稠州银行CD027 5,000,000 498,643,697.25 4.51

3 111695979 16长沙银行CD080 5,000,000 498,600,520.67 4.51

4 111695969 16泉州银行CD092 5,000,000 498,577,180.97 4.51

5 111696950 16成都农商银行 5,000,000 497,369,624.01 4.50

CD020

6 111695851 16辽阳银行CD031 4,400,000 438,823,895.92 3.97

7 111695954 16潍坊银行CD015 4,000,000 398,861,744.70 3.61

8 111695950 16晋城银行CD018 4,000,000 398,816,961.88 3.61

9 160308 16进出08 3,000,000 299,984,279.97 2.71

10 041654043 16陕延油CP001 2,000,000 199,994,238.69 1.81

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0590%

报告期内偏离度的最低值 -0.1645%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1123%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 142060 16聚信A1 800,000.00 12,928,000.00 0.12

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持

1.00元。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 41,678,803.96

4 应收申购款 78,567,254.15

5 其他应收款 95,275.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 120,341,333.11

7.9.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

数(户) 份额 占总份额 占总份

持有份额 比例 持有份额 额比例

博时现金收

益货币A 239,013 15,320.72 537,720,097.16 14.68% 3,124,131,027.18 85.32%

博时现金收

益货币B 81 91,277,598.00 7,314,190,414.62 98.93% 79,295,023.56 1.07%

合计 239,094 46,238.45 7,851,910,511.78 71.02% 3,203,426,050.74 28.98%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时现金收益货币A 3,339,993.91 0.09%

基金管理公司所有从业人员 博时现金收益货币B

持有本开放式基金 - -

合计 3,339,993.91 0.03%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

公司高级管理人员、基金投资 博时现金收益货币A >100

和研究部门负责人持有本开放 博时现金收益货币B -

式基金 合计 >100

博时现金收益货币A -

本基金基金经理持有本开放式 博时现金收益货币B -

基金

合计 -

注：本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时现金收益货币A 博时现金收益货币B

本报告期期初基金份额总额 7,197,080,241.07 66,117,004,741.82

本报告期基金总申购份额 3,741,143,826.74 39,778,726,619.13

减：本报告期基金总赎回份额 7,276,372,943.47 98,502,245,922.77

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,661,851,124.34 7,393,485,438.18

注：根据基金管理人2014年5月29日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资

基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》，博时现金收益证券投资基金自2014年6月3日

实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回购 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

额的比例 比例 比例

国元证券 - - 2,942,900,000.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券 中国证券报、上海证券 2017-06-19

股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报

2 关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林 中国证券报、上海证券 2017-06-16

保大基金销售有限公司为代销机构的公告 报、证券时报

关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛 中国证券报、上海证券

3 （北京）投资咨询有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-06-15

加其费率优惠活动的公告

4 关于博时旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭 中国证券报、上海证券 2017-05-22

州）基金销售有限公司为代销机构的公告 报、证券时报

关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特 中国证券报、上海证券

5 瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加 报、证券时报 2017-05-15

其费率优惠活动的公告

关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁 中国证券报、上海证券

6 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2017-05-10

优惠活动的公告

7 博时现金收益证券投资基金2017年第1季度 中国证券报、上海证券 2017-04-22

报告 报、证券时报

8 博时基金管理有限公司关于博时现金收益证 中国证券报、上海证券 2017-04-22

券投资基金修改基金契约的公告 报、证券时报

9 关于博时旗下部分开放式基金增加华夏财富 中国证券报、上海证券 2017-04-06

为代销机构的公告 报、证券时报

关于博时旗下部分开放式基金增加济安财富 中国证券报、上海证券

10 （北京）资本管理有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-03-27

加其费率优惠活动的公告

11 博时现金收益证券投资基金2016年年度报告 中国证券报、上海证券 2017-03-27

（摘要） 报、证券时报

12 博时现金收益证券投资基金2016年年度报告 中国证券报、上海证券 2017-03-27

（正文） 报、证券时报

13 博时现金收益证券投资基金2017年“清明节” 中国证券报、上海证券 2017-03-24

假期前暂停申购、转换转入公告 报、证券时报

关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富 中国证券报、上海证券

14 基金销售（大连）有限公司为代销机构并参 报、证券时报 2017-03-24

加其费率优惠活动的公告

关于博时旗下部分开放式基金增加大有期货 中国证券报、上海证券

15 有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 报、证券时报 2017-03-17

的公告

16 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 中国证券报、上海证券 2017-03-02

2017年第1号（正文） 报、证券时报

17 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 中国证券报、上海证券 2017-03-02

2017年第1号（摘要） 报、证券时报

关于上海朝阳永续基金销售有限公司暂停代 中国证券报、上海证券

18 理博时现金收益证券投资基金B类份额销售 报、证券时报 2017-02-08

业务的公告

19 博时现金收益证券投资基金2016年第4季度 中国证券报、上海证券 2017-01-21

报告 报、证券时报

20 博时现金收益证券投资基金2017年“春节” 中国证券报、上海证券 2017-01-18

假期前暂停申购、转换转入公告 报、证券时报

21 博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、 中国证券报、上海证券 2017-01-06

转换转入、定期定额投资业务的公告 报、证券时报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投 况

资 持有基金份

者序 额比例达到 份额

类号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

别 20%的时间

区间

机 2017年1月

构 19日、

2017年1月

23日至

1 2017年2月 9,074,787,456.96 364,861,699.48 9,415,010,126.78 24,639,029.66 0.22%

7日、

2017年2月

17日至

2017年2月

20日

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

注：申购份额包含红利再投资份额，期初份额、期末持有份额未包含未结转收益部分。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件

12.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》

12.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》

12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本

12.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇一七年八月二十四日
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