汇添富移动互联股票型证券投资基金 2016

年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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9

1.2目录

§1 重要提示及目录

...................................................................................................................................2

重要提示

1.1 ......................................................................................................................................2

目录

1.2 ..............................................................................................................................................3

§ 基金简介

2 ...............................................................................................................................................5

基金基本情况

2.1 ..............................................................................................................................5

基金产品说明

2.2 ..............................................................................................................................5

基金管理人和基金托管人

2.3 ..........................................................................................................6

信息披露方式

2.4 ..............................................................................................................................6

其他相关资料

2.5 ..............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7

主要会计数据和财务指标

3.1 ..........................................................................................................7

基金净值表现

3.2 ..............................................................................................................................7

过去三年基金的利润分配情况

3.3 ................................................................................................10

§4 管理人报告 11

.........................................................................................................................................

4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18

§ 托管人报告 19

5 .........................................................................................................................................

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19

§6 审计报告

.............................................................................................................................................20

6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................20

审计报告的基本内容

6.2 ................................................................................................................20

§ 年度财务报表

7 .....................................................................................................................................22

资产负债表

7.1 ................................................................................................................................22

利润表

7.2 ........................................................................................................................................23

所有者权益（基金净值）变动表

7.3 ............................................................................................25

7.4 报表附注 ....................................................................................................................................26

§8 投资组合报告

.....................................................................................................................................57

期末基金资产组合情况

8.1 ............................................................................................................57

期末按行业分类的股票投资组合

8.2 ............................................................................................57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................58

报告期内股票投资组合的重大变动

8.4 ........................................................................................65

期末按债券品种分类的债券投资组合

8.5 ....................................................................................67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................67

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................68

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3 9

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................68

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.

8.9 ............................68

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10 ..................................................................68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................68

8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................69

§9 基金份额持有人信息 1

.........................................................................................................................7

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................7 1

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.2 ....................................................................7 1

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................7 1

§1 开放式基金份额变动

0 .......................................................................................................................72

§11 重大事件揭示

...................................................................................................................................73

11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................73

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2 .......................................73

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.3 ...........................................................75

基金投资策略的改变

11.4 ..............................................................................................................75

为基金进行审计的会计师事务所情况

11.5 ..................................................................................75

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................75

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................76

11.8 其他重大事件..........................................................................................................................79

§1 备查文件目录 9

2 ................................................................................................................................... 0

备查文件目录

12.1 ..........................................................................................................................90

存放地点

12.2 ..................................................................................................................................9 1

查阅方式

12.3 ..................................................................................................................................9 1

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4 9

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富移动互联股票型证券投资基金

基金简称 汇添富移动互联股票

基金主代码 000697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月26日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,493,066,257.97份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立

足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场

脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，

谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中，资

产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系

统性风险；个股精选策略用于发掘移动互联主题相关

的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长

期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。

业绩比较基准 中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期

风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

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5 9

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55

号6栋538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55

际大楼21层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com

址

基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金

管理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼

21层

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9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014年8月26日(基

金合同生效

2016年 2015年

日)-2014年12月31

日

本期已实现收益 -1,237,349,303.82 3,396,397,608.05 108,157,414.06

本期利润 -2,981,308,475.85 3,628,426,369.35 143,275,019.98

加权平均基金份额本期利润 -0.6020 0.9015 0.0996

本期加权平均净值利润率 -38.03% 43.00% 8.97%

本期基金份额净值增长率 -29.87% 75.62% 16.10%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 1,929,857,528.00 4,833,042,089.71 152,118,220.05

期末可供分配基金份额利润 0.4295 0.9094 0.0829

期末基金资产净值 6,422,923,785.97 10,835,414,074.28 2,129,161,934.58

期末基金份额净值 1.430 2.039 1.161

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 43.00% 103.90% 16.10%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为2014年8月26日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数

据和财务指标只列示从基金合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。

3.2基金净值表现

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7 9

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -10.46% 1.34% -6.61% 0.88% -3.85% 0.46%

过去三个月 -8.10% 1.09% -5.37% 0.73% -2.73% 0.36%

过去六个月 -14.17% 1.16% -7.36% 0.82% -6.81% 0.34%

过去一年 -29.87% 2.22% -22.52% 1.59% -7.35% 0.63%

自基金合同

生效日起至 43.00% 3.01% 29.57% 2.05% 13.43% 0.96%

今

注：本基金的《基金合同》生效日为2014年8月26日，至本报告期末未满三年。

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8 9

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年8月26日)起6个月，建仓期结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

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9 9

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：1、本基金的《基金合同》生效日为2014年8月26日，至本报告期末未满三年。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金成立于2014年8月26日，2014年度、2015年度和2016年度未进行利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北

京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司(ChinaUniversalAssetManagement(Hong Kong)CompanyLimited)和汇添富资本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII

业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人，基本养老保险基金委托投资管理人。

截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2016年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：截至2016年年底，汇添富基金旗下权益主动管理型基金过去5年平均收益率139%，在大型基金公司中持续排名第一（数据来源：银河证券基金研究中心）。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016年，公司先后获得“年度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金TOP公司”等多项荣誉；汇添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。

2016年，汇添富基金新发16只基金，包括2只股票型基金，5只指数基金，3只债券型基金，

4只保本基金，以及2只混合型基金。其中，上海国企ETF首募规模达152亿元，位居今年所有

权益类产品发行规模首位。全年，公司公募基金产品达到75只，涵盖权益、固定收益、混合、灵

活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。

2016年，汇添富基金在规范电子商务运作的基础上，陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道

及新版手机APP建设，加强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名

行业前列。

2016年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达2250

亿元。12月，公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格，未来将为做好做大养老金投资业务而

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努力。

2016年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的

渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显着提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础上，公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道，助力新基金发行。2016年，公司所有新发基金规模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投汇添富”系列定投推广活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。

2016年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客

户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。

2016年，香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金KTCU

选聘的A股投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任,成为其两只公募基

金的投资顾问。

2016年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任，公益活动影响力得到进一步提升。

1月，公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160名乡村学

子与汇添富员工完成结对。3月，南京山地马拉松通过报名筹款为“河流孩子”项目筹得善款近

7万元。5月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款12万元。6月，公司首次开展海外学

子支教活动，组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期1周的公益支教活动。

志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式，帮助乡村小学生打开视野。8月，南方多省遭遇严重洪

涝灾害，公司员工自发地发起赈灾捐款，成功募集20余万元善款，全部用于为受灾地区学校捐赠

图书、教学和生活用品。10月，上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集17万

善款。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业

竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 限 说明

任职日期 离任日期

欧阳沁春 汇添富社 2014年8月- 15年 国籍：中国。学历：卫

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会责任混 26日 生部武汉生物制品研究

合基金、 所医学硕士、中欧国际

汇添富移 工商学院工商管理硕

动互联股 士。相关业务资格：证

票基金的 券投资基金从业资格。

基金经 从业经历：曾任卫生部

理，移动 武汉生物制品研究所助

互联网行 理研究员、中国网络（百

业投资总 慕大）有限公司项目经

监。 理、大成基金管理有限

公司行业研究员、国联

安基金管理有限公司行

业研究员，2006年9月

加入汇添富基金管理股

份有限公司，现任移动

互联网行业投资总监，

2007年6月18日至2012

年3月2日任汇添富均

衡增长混合基金的基金

经理，2011年3月29日

至今任汇添富社会责任

混合基金的基金经理，

2014年8月26日至今任

汇添富移动互联股票基

金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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3 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

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4 9

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显着程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为10次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股市场表现不如人意，市场开年暴跌，然后一年时间慢慢的爬升，风格资产表现为

大盘蓝筹抗跌，小盘股经过两年大牛市，估值较贵，跌幅巨大。全年上证指数下跌12.31%，沪深

300下跌11.28%，深圳成指下跌19.64%，中小板指数下跌22.89%，创业板指数下跌27.71%。市

场运行来看，一月份熔断之后市场开始步入修复行情，上半年结构型的行情集中在的新能源汽车板块和稳定成长类的中盘蓝筹股。3季度随着经济企稳回升的预期下，周期板块伴随PPP新模式大幅上涨。4季度风格资产继续强劲分化，低估值蓝筹以及经济回暖受益的周期板块表现相对出色，高估值股票依然在挤压泡沫中，继续下跌。

汇添富移动互联继续遵守基金契约，在市场震荡时逐步调整了投资结构，减持了部分高估值的股票，使得组合的结构更加均衡，在行业配置方面：我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局,我们重点配置了消费金融、供应链金融、金融IT。我们认为虚拟现实与智能驾驶是未来产业发展的重要方向，人工智能和大数据会深刻改变与参与人类的各项活动，我们做了前瞻性的布局，希望未来能够带来不错的收益。

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5 9

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年本基金的收益率为-29.87%，业绩比较基准为-22.52%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济已经基本触底反弹，目前数据显示经济处于比较健康和良性的状态，我们

判断2017年经济稳步回升。基建投资和部分城市的房地产投资成为经济的拉动力。新兴消费、消

费的升级与下沉是经济增长的强劲推动力。国内货币中性但是金融市场处于降低杠杠与控制风险过程中，总体而言，2017年市场大概率是震荡向上的，但是空间幅度不会太大，但是结构性机会层出不穷。

2017年移动互联基金将继续严格遵守基金契约，把握互联网行业的投资机遇。我们认为部分

创新类股票经过一年多的调整，已经逐步进入了合理的投资区域。

很多新型企业的商业模式不断完善与验证过程中，他们同样受益于中国经济的复苏与回暖，其经营数据高速增长，处于业绩爆发的前夜。我们会精心挑选、仔细甄别有核心竞争力的企业，与这些新型的企业共同成长，分享他们成功带来的业绩高速成长。我们会重点布局消费类金融、供应链金融和金融IT等行业。增强现实（AR）与人工智能在后续几年有大爆发的潜力。我们选择了行业龙头进行投资，希望能够有所斩获。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：

（一）完善规章制度，健全内部控制体系

在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。

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9

（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规

本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

（三）强化培训教育，提高全员合规意识

本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

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7 9

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

本基金本年度未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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8 9

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富移动互联股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富移动互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富移动互联股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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9 9

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60466941_B49号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富移动互联股票型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的汇添富移动互联股票型证券投资基金财务报

表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表

和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有

限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定

编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护

必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致

的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

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9

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了汇添富移动互联股票型证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值

变动情况。

注册会计师的姓名 陈露 陈军

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月28日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 568,858,664.42 1,685,077,145.19

结算备付金 2,733,136.20 46,700,755.14

存出保证金 1,334,985.69 5,646,998.33

交易性金融资产 7.4.7.2 5,875,250,184.43 9,368,249,890.03

其中：股票投资 5,875,038,453.43 9,367,996,702.03

基金投资 - -

债券投资 211,731.00 253,188.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 114,496.13 329,878.91

应收股利 - -

应收申购款 2,800,280.15 33,408,734.84

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 6,451,091,747.02 11,139,413,402.44

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 10,033,990.12 201,310,451.82

应付赎回款 4,516,163.42 64,507,888.52

应付管理人报酬 8,510,530.85 14,461,436.00

应付托管费 1,418,421.82 2,410,239.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 3,307,294.30 20,865,096.48

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 381,560.54 444,216.00

负债合计 28,167,961.05 303,999,328.16

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 4,493,066,257.97 5,314,257,524.11

未分配利润 7.4.7.10 1,929,857,528.00 5,521,156,550.17

所有者权益合计 6,422,923,785.97 10,835,414,074.28

负债和所有者权益总计 6,451,091,747.02 11,139,413,402.44

注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

2、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.430元，基金份额总额4,493,066,257.97

份。

7.2利润表

会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -2,810,005,202.73 3,854,252,211.38

1.利息收入 7,043,309.49 7,658,778.33

其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,042,659.20 7,653,933.88

债券利息收入 650.29 173.52

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 4,670.93

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,106,027,283.85 3,331,500,595.12

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,124,352,539.19 3,322,786,470.14

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 18,325,255.34 8,714,124.98

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -1,743,959,172.03 232,028,761.30

号填列）

.

4 汇兑收益（损失以“”号填列） - -

3

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 32,937,943.66 283,064,076.63

减：二、费用 171,303,273.12 225,825,842.03

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 117,714,275.12 123,905,656.33

2．托管费 7.4.10.2.2 19,619,045.87 20,650,942.77

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 33,551,027.14 80,861,472.98

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

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4 9

6．其他费用 7.4.7.2 0 418,924.99 407,769.95

三、利润总额（亏损总额以“-” -2,981,308,475.85 3,628,426,369.35

号填列）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富移动互联股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 5,314,257,524.11 5,521,156,550.17 10,835,414,074.28

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -2,981,308,475.85 -2,981,308,475.85

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -821,191,266.14 -609,990,546.32 -1,431,181,812.46

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,071,092,665.50 2,410,207,065.76 6,481,299,731.26

2.基金赎回款 -4,892,283,931.64 -3,020,197,612.08 -7,912,481,543.72

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 4,493,066,257.97 1,929,857,528.00 6,422,923,785.97

金净值）

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上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,834,101,019.53 295,060,915.05 2,129,161,934.58

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 3,628,426,369.35 3,628,426,369.35

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 3,480,156,504.58 1,597,669,265.77 5,077,825,770.35

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,788,529,747.13 24,775,822,052.60 48,564,351,799.73

2.基金赎回款 -20,308,373,242.55 -23,178,152,786.83 -43,486,526,029.38

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 5,314,257,524.11 5,521,156,550.17 10,835,414,074.28

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______张晖______ ______李骁______ ____韩从慧____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

汇添富移动互联股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]523号文《关于核准汇添富移动互联股票型证券投 第26页共 1页

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资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年8月26日正式生效，首次设立募集规模为1,659,912,659.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选移动互联主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准为中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 第2页共 1页

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相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资；

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 第2页共 1页

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负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 第2页共 1页

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未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 第 0页共 1页

3 9

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；

(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份

额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金

第 1页共 1页

3 9

合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

第 2页共 1页

3 9

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

第页共 1页

33 9

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 568,858,664.42 1,685,077,145.19

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

第页共 1页

34 9

合计： 568,858,664.42 1,685,077,145.19

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 7,351,867,989.24 5,875,038,453.43 -1,476,829,535.81

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 195,000.00 211,731.00 16,731.00

债券 银行间市场 - - -

合计 195,000.00 211,731.00 16,731.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 7,352,062,989.24 5,875,250,184.43 -1,476,812,804.81

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 9,100,908,522.81 9,367,996,702.03 267,088,179.22

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 195,000.00 253,188.00 58,188.00

债券

银行间市场 - - -

合计 195,000.00 253,188.00 58,188.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 9,101,103,522.81 9,368,249,890.03 267,146,367.22

第页共 1页

35 9

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 112,231.62 306,148.99

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,229.90 21,015.30

应收债券利息 433.81 173.52

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 600.80 2,541.10

合计 114,496.13 329,878.91

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第 6页共 1页

3 9

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 3,307,294.30 20,865,096.48

银行间市场应付交易费用 - -

合计 3,307,294.30 20,865,096.48

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,560.54 64,216.00

应付审计费 80,000.00 80,000.00

应付信息披露费 300,000.00 300,000.00

合计 381,560.54 444,216.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,314,257,524.11 5,314,257,524.11

本期申购 4,071,092,665.50 4,071,092,665.50

本期赎回（以“-”号填列） -4,892,283,931.64 -4,892,283,931.64

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,493,066,257.97 4,493,066,257.97

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

第页共 1页

37 9

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,833,042,089.71 688,114,460.46 5,521,156,550.17

本期利润 -1,237,349,303.82 -1,743,959,172.03 -2,981,308,475.85

本期基金份额交易 -583,782,283.15 -26,208,263.17 -609,990,546.32

产生的变动数

其中：基金申购款 3,373,877,527.93 -963,670,462.17 2,410,207,065.76

基金赎回款 -3,957,659,811.08 937,462,199.00 -3,020,197,612.08

本期已分配利润 - - -

本期末 3,011,910,502.74 -1,082,052,974.74 1,929,857,528.00

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 6,761,559.00 7,086,404.39

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 189,461.69 364,930.66

其他 91,638.51 202,598.83

合计 7,042,659.20 7,653,933.88

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

第页共 1页

38 9

卖出股票成交总额 11,422,906,876.63 25,612,306,916.53

减：卖出股票成本总额 12,547,259,415.82 22,289,520,446.39

买卖股票差价收入 -1,124,352,539.19 3,322,786,470.14

7.4.7.13债券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 18,325,255.34 8,714,124.98

基金投资产生的股利收益 - -

合计 18,325,255.34 8,714,124.98

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -1,743,959,172.03 232,028,761.30

——股票投资 -1,743,917,715.03 231,970,573.30

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39 9

——债券投资 -41,457.00 58,188.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -1,743,959,172.03 232,028,761.30

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 32,937,943.66 283,064,076.63

合计 32,937,943.66 283,064,076.63

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 33,551,027.14 80,861,472.98

银行间市场交易费用 - -

合计 33,551,027.14 80,861,472.98

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

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4 9

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 80,000.00 80,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行划款费用 1,724.99 1,819.95

帐户维护费 37,200.00 25,950.00

- - -

合计 418,924.99 407,769.95

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的

资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金代销机构

行”)

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东

伙）

上海上报资产管理有限公司（注） 基金管理人的股东

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

第 1页共 1页

4 9

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

注：经汇添富基金管理股份有限公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委

员会批复核准，汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于2016年8月13日就上述股东变更事项进行公告。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东方证券股

5,547,725,289.75 25.20% 12,920,019,210.00 23.47%

份有限公司

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日

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4 9

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东方证券股 5,065,651.90 25.11% 696,050.15 21.05%

份有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东方证券股 11,645,943.29 23.44% 4,028,308.95 19.31%

份有限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 117,714,275.12 123,905,656.33

的管理费

其中：支付销售机构的客 46,214,858.89 47,108,626.22

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗 第页共 1页

43 9

力情形消除之日起2个工作日内支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 19,619,045.87 20,650,942.77

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31

2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第页共 1页

44 9

中国工商银568,858,664.42 6,761,559.00 1,685,077,145.19 7,086,404.39

行股份有限

公司

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年度获得的利息收入为人民币189,461.69元(2015年度：人民币364,930.66元)， 2016 年末结算备付金余额为人民币 2,733,136.20元(2015 年末：人民币46,700,755.14元)。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额

2017

顺网2016年 增发受

300113 年4月 32.09 26.89 5,428 174,168.00145,958.92 -

科技4月6日 限

10日

2016年 2017

中原 新股未

601375 12月20年1月 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券 上市

日 3日

2016年 2017

景旺 新股未

603228 12月28年1月 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

电子 上市

日 6日

太平2016年 2017新股未

603877 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

鸟 12月29年1月 上市

第页共 1页

45 9

日 9日

2016年 2017

赛托 新股未

300583 12月29年1月 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

生物 上市

日 6日

2016年 2017

皖天 新股未

603689 12月30年1月 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气 上市

日 10日

2016年 2017

常熟 新股未

603035 12月27年1月 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

汽饰 上市

日 5日

2016年 2017

天龙 新股未

603266 12月30年1月 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

股份 上市

日 10日

2016年 2017

天铁 新股未

300587 12月28年1月 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

股份 上市

日 5日

2016年 2017

华统 新股未

002840 12月29年1月 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

股份 上市

日 10日

2016年 2017

道恩 新股未

002838 12月28年1月 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

股份 上市

日 6日

2016年 2017

华正 新股未

603186 12月26年1月 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材 上市

日 3日

2016年 2017

美联 新股未

300586 12月26年1月 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

新材 上市

日 4日

300591万里2016年 2017新股未 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

第 6页共 1页

4 9

马 12月30年1月 上市

日 10日

2016年 2017

熙菱 新股未

300588 12月27年1月 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

信息 上市

日 5日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 股票停牌日停牌 复牌日 期末

估值单 开盘单数量（股） 期末估值总额备注

代码 名称期 原因 期 成本总额

价 价

002396星网锐2016年 重大 19.702017年2 18.35 9,081,334183,374,342.71178,902,279.80-

捷9月12 资产 月21日

日 重组

600551时代出2016年 重大 20.32 - - 5,848,710150,151,365.55118,845,787.20-

版11月28 资产

日 重组

300496中科创2016年 重大 52.282017年1 47.49 1,725,489100,777,779.2890,208,564.92-

达10月11 资产 月6日

日 重组

000697炼石有2016年 重大 23.51 - - 2,999,96782,606,345.4970,529,224.17-

色11月17 资产

日 重组

002659中泰桥2016年 重大 21.772017年1 19.60 2,384,62946,825,492.5651,913,373.33-

梁11月3 资产 月6日

日 重组

第页共 1页

47 9

600552凯盛科2016年 重大 18.432017年2 17.51 2,700,00052,698,787.5449,761,000.00-

技9月8日 资产 月13日

重组

002316键桥通2016年 重大 13.65 - - 2,999,93346,650,915.7240,949,085.45-

讯11月10 资产

日 重组

600576万家文2016年 重大 18.382017年1 20.22 936,99220,270,658.6617,221,912.96-

化11月28 资产 月12日

日 重组

002226江南化2016年 重大 8.612017年3 9.20 1,999,92219,186,158.8817,219,328.42-

工11月14 资产 月1日

日 重组

300518盛讯达2016年 重大 113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76-

12月13 资产

日 重组

002795永和智2016年 重大 91.60 - - 1,450 21,532.50 132,820.00-

控12月2 资产

日 重组

300526中潜股2016年 重大 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52-

份12月7 资产

日 重组

300212易华录2016年 重大 34.00 - - 2,812 178,932.65 95,608.00-

11月30 资产

日 重组

002798帝王洁2016年 重大 67.002017年1 60.34 1,056 11,161.92 70,752.00-

具11月2 资产 月17日

日 重组

第页共 1页

48 9

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购金融资产款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第页共 1页

49 9

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的

流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及部分应收申购款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016 1-3

1-5

年12 1个月以内 个3个月-1年 5年以上 不计息 合计

年

月31 月

日

资产

银行存 568,858,664.42- -- - - 568,858,664.42

款

结算备 2,733,136.20- -- - - 2,733,136.20

付金

第 0页共 1页

5 9

存出保 1,334,985.69- -- - - 1,334,985.69

证金

交易性 --211,731.00- -5,875,038,453.435,875,250,184.43

金融资

产

应收利 -- -- - 114,496.13 114,496.13

息

应收申 450,960.03- -- - 2,349,320.12 2,800,280.15

购款

资产总 573,377,746.34-211,731.00- -5,877,502,269.686,451,091,747.02

计

负债

应付证 -- -- - 10,033,990.12 10,033,990.12

券清算

款

应付赎 -- -- - 4,516,163.42 4,516,163.42

回款

应付管 -- -- - 8,510,530.85 8,510,530.85

理人报

酬

应付托 -- -- - 1,418,421.82 1,418,421.82

管费

应付交 -- -- - 3,307,294.30 3,307,294.30

易费用

其他负 -- -- - 381,560.54 381,560.54

债

负债总 -- -- - 28,167,961.05 28,167,961.05

计

利率敏 573,377,746.34-211,731.00- -5,849,334,308.636,422,923,785.97

第 1页共 1页

5 9

感度缺

口

上年度

末

1-3

2015 1-5

1个月以内 个 3个月-1年 5年以上 不计息 合计

年12 年

月

月31

日

资产

银行存1,685,077,145.19- -- - - 1,685,077,145.19

款

结算备 46,700,755.14- -- - - 46,700,755.14

付金

存出保 5,646,998.33- -- - - 5,646,998.33

证金

交易性 -- --253,188.009,367,996,702.039,368,249,890.03

金融资

产

应收利 -- -- - 329,878.91 329,878.91

息

应收申 3,305,426.45- -- - 30,103,308.39 33,408,734.84

购款

资产总1,740,730,325.11- 0.00-253,188.009,398,429,889.3311,139,413,402.44

计

负债

应付证 -- -- - 201,310,451.82 201,310,451.82

券清算

款

应付赎 -- -- - 64,507,888.52 64,507,888.52

第 2页共 1页

5 9

回款

应付管 -- -- - 14,461,436.00 14,461,436.00

理人报

酬

应付托 -- -- - 2,410,239.34 2,410,239.34

管费

应付交 -- -- - 20,865,096.48 20,865,096.48

易费用

其他负 -- -- - 444,216.00 444,216.00

债

负债总 -- -- - 303,999,328.16 303,999,328.16

计

利率 敏1,740,730,325.11- 0.00 -253,188.009,094,430,561.1710,835,414,074.28

感度缺

口

注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金持有的可转债的市场风险在附注7.4.13.4.3.2中进行披露；除此之外，本基金本报告

期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 第页共 1页

53 9

风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 5,875,038,453.43 91.47 9,367,996,702.03 86.46

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 211,731.00 0.00 253,188.00 0.00

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 5,875,250,184.43 91.47 9,368,249,890.03 86.46

注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%—95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、

股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金

所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产

假设

负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

第页共 1页

54 9

影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

中证移动互联网指数上涨5% 350,825,165.79 454,826,952.71

中证移动互联网指数下跌5% -350,825,165.79 -454,826,952.71

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币 5,238,520,770.22元，属于第二层次的余额为人民币

636,729,414.21元，无第三层次余额（于2015年12月31日，属于第一层次的余额为人民币

8,956,025,031.47元，属于第二层次的余额为人民币412,224,858.56元，属于第三层次的余额

为人民币71,566,145.14元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

第页共 1页

55 9

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人民币0.00元，期初余额为人民币71,566,145.14元，本期减少人民币71,566,145.14元。 7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。

第 6页共 1页

5 9

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 5,875,038,453.43 91.07

其中：股票 5,875,038,453.43 91.07

2 固定收益投资 211,731.00 0.00

其中：债券 211,731.00 0.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 571,591,800.62 8.86

7 其他各项资产 4,249,761.97 0.07

8 合计 6,451,091,747.02 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 70,700,715.03 1.10

C 制造业 2,529,230,650.61 39.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供

37,917.66 0.00

应业

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57 9

E 建筑业 226,859,580.32 3.53

F 批发和零售业 12,288,241.57 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 66,823.68 0.00

H 住宿和餐饮业 172,203,834.24 2.68

I 信息传输、软件和信息技术服务

2,508,626,204.51 39.06

业

J 金融业 252,482.12 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 81,161.40 0.00

M 科学研究和技术服务业 24,929,345.13 0.39

N 水利、环境和公共设施管理业 20,247,846.00 0.32

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 309,513,651.16 4.82

S 综合 - -

合计 5,875,038,453.43 91.47

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002175 东方网络 24,727,945 377,101,161.25 5.87

2 002668 奥马电器 5,086,187 360,864,967.65 5.62

3 600570 恒生电子 5,153,235 242,923,497.90 3.78

第页共 1页

58 9

4 002373 千方科技 17,449,935 240,809,103.00 3.75

5 300033 同花顺 3,490,966 240,108,641.48 3.74

6 300346 南大光电 7,504,832 228,447,086.08 3.56

7 300113 顺网科技 7,958,091 213,993,066.99 3.33

8 300078 思创医惠 8,024,164 207,906,089.24 3.24

9 000733 振华科技 10,142,193 181,038,145.05 2.82

10 002273 水晶光电 9,032,914 179,754,988.60 2.80

11 002236 大华股份 13,080,672 178,943,592.96 2.79

12 002396 星网锐捷 9,081,334 178,902,279.80 2.79

13 600754 锦江股份 5,845,344 172,203,834.24 2.68

14 002095 生意宝 4,207,837 168,481,793.48 2.62

15 002717 岭南园林 6,436,463 167,219,308.74 2.60

16 300383 光环新网 6,034,826 150,629,256.96 2.35

17 300226 上海钢联 3,509,764 141,864,660.88 2.21

18 002343 慈文传媒 2,966,286 133,987,138.62 2.09

19 002487 大金重工 13,999,591 126,416,306.73 1.97

20 600536 中国软件 5,206,918 125,278,447.08 1.95

21 300354 东华测试 4,896,094 119,464,693.60 1.86

22 600551 时代出版 5,848,710 118,845,787.20 1.85

23 300474 景嘉微 1,999,740 107,725,993.80 1.68

24 300496 中科创达 1,725,489 90,208,564.92 1.40

25 002045 国光电器 6,999,934 87,149,178.30 1.36

26 000938 紫光股份 1,462,800 83,950,092.00 1.31

27 002368 太极股份 2,648,587 81,073,248.07 1.26

28 300348 长亮科技 3,003,054 74,595,861.36 1.16

29 000697 炼石有色 2,999,967 70,529,224.17 1.10

30 600728 佳都科技 7,662,117 64,898,130.99 1.01

31 600391 成发科技 1,576,844 55,583,751.00 0.87

第页共 1页

59 9

32 300002 神州泰岳 6,004,880 55,485,091.20 0.86

33 002241 歌尔股份 2,024,883 53,699,897.16 0.84

34 300377 赢时胜 1,421,650 53,070,194.50 0.83

35 002659 中泰桥梁 2,384,629 51,913,373.33 0.81

36 600552 凯盛科技 2,700,000 49,761,000.00 0.77

37 300061 康耐特 2,049,330 47,196,069.90 0.73

38 603398 邦宝益智 1,347,800 45,178,256.00 0.70

39 000977 浪潮信息 2,099,999 44,519,978.80 0.69

40 300166 东方国信 2,023,620 42,071,059.80 0.66

41 002316 键桥通讯 2,999,933 40,949,085.45 0.64

42 300066 三川智慧 6,000,000 39,780,000.00 0.62

43 300336 新文化 2,000,000 39,300,000.00 0.61

44 002428 云南锗业 3,020,100 38,264,667.00 0.60

45 300085 银之杰 1,672,750 34,960,475.00 0.54

46 002517 恺英网络 999,912 33,557,046.72 0.52

47 300384 三联虹普 599,978 24,875,087.88 0.39

48 000823 超声电子 1,999,917 24,858,968.31 0.39

49 603869 北部湾旅 712,200 20,247,846.00 0.32

50 300236 上海新阳 500,000 19,250,000.00 0.30

51 000158 常山股份 1,454,702 18,183,775.00 0.28

52 600576 万家文化 936,992 17,221,912.96 0.27

53 002226 江南化工 1,999,922 17,219,328.42 0.27

54 300245 天玑科技 999,953 17,109,195.83 0.27

55 002123 梦网荣信 999,916 14,998,740.00 0.23

56 000851 高鸿股份 1,000,000 11,660,000.00 0.18

57 002475 立讯精密 533,937 11,079,192.75 0.17

58 300456 耐威科技 209,275 10,658,375.75 0.17

59 300197 铁汉生态 550,000 6,974,000.00 0.11

第60页共 1页

9

60 600060 海信电器 305,000 5,221,600.00 0.08

61 002439 启明星辰 42,202 877,379.58 0.01

62 002405 四维图新 39,840 770,904.00 0.01

63 300352 北信源 32,988 640,297.08 0.01

64 601966 玲珑轮胎 15,341 412,519.49 0.01

65 000948 南天信息 23,269 411,861.30 0.01

66 002179 中航光电 10,600 384,674.00 0.01

67 300010 立思辰 21,629 359,473.98 0.01

68 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.01

69 603556 海兴电力 6,608 297,095.68 0.00

70 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.00

71 002792 通宇通讯 4,621 250,735.46 0.00

72 603816 顾家家居 5,287 250,286.58 0.00

73 002292 奥飞娱乐 10,802 245,205.40 0.00

74 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.00

75 601127 小康股份 8,662 231,621.88 0.00

76 600936 广西广电 17,150 227,237.50 0.00

77 300506 名家汇 4,547 219,665.57 0.00

78 002791 坚朗五金 3,973 216,925.80 0.00

79 002788 鹭燕医药 3,663 216,117.00 0.00

80 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.00

81 603608 天创时尚 7,994 183,862.00 0.00

82 601020 华钰矿业 4,377 171,490.86 0.00

83 300290 荣科科技 12,000 167,280.00 0.00

84 300527 华舟应急 5,601 155,539.77 0.00

85 603868 飞科电器 3,293 154,309.98 0.00

86 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.00

87 300518 盛讯达 1,306 148,178.76 0.00

第61页共 1页

9

88 002807 江阴银行 13,466 145,702.12 0.00

89 002790 瑞尔特 3,022 145,358.20 0.00

90 300516 久之洋 1,473 143,263.98 0.00

91 600180 瑞茂通 10,087 136,577.98 0.00

92 300505 川金诺 1,893 135,500.94 0.00

93 002795 永和智控 1,450 132,820.00 0.00

94 603027 千禾味业 2,904 130,592.88 0.00

95 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.00

96 603861 白云电器 4,056 128,088.48 0.00

97 300503 昊志机电 1,863 126,833.04 0.00

98 300512 中亚股份 3,746 124,854.18 0.00

99 603779 威龙股份 2,809 121,348.80 0.00

100 002789 建艺集团 1,500 118,215.00 0.00

101 300508 维宏股份 970 117,845.30 0.00

102 002170 芭田股份 12,259 113,886.11 0.00

103 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.00

104 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00

105 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.00

106 603339 四方冷链 2,793 104,123.04 0.00

107 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.00

108 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.00

109 603798 康普顿 1,590 101,521.50 0.00

110 300529 健帆生物 2,150 101,179.00 0.00

111 601811 新华文轩 4,549 101,124.27 0.00

112 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.00

113 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.00

114 603843 XD正平股 4,642 97,714.10 0.00

115 603737 三棵树 1,327 96,897.54 0.00

第62页共 1页

9

116 300212 易华录 2,812 95,608.00 0.00

117 300510 金冠电气 2,730 94,731.00 0.00

118 002793 东音股份 1,413 93,837.33 0.00

119 002802 洪汇新材 1,629 93,602.34 0.00

120 002280 联络互动 6,575 91,852.75 0.00

121 603101 汇嘉时代 3,563 89,751.97 0.00

122 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

123 603028 赛福天 3,309 87,523.05 0.00

124 603569 长久物流 1,853 81,161.40 0.00

125 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

126 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.00

127 603029 天鹅股份 1,618 78,586.26 0.00

128 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.00

129 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.00

130 603131 上海沪工 1,263 73,910.76 0.00

131 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00

132 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.00

133 603958 哈森股份 2,372 70,638.16 0.00

134 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

135 603726 朗迪集团 1,361 69,724.03 0.00

136 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

137 300517 海波重科 1,446 69,494.76 0.00

138 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

139 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

140 603663 三祥新材 1,826 66,685.52 0.00

141 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.00

142 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.00

143 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

第6页共 1页

3 9

144 603069 海汽集团 3,388 63,660.52 0.00

145 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00

146 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.00

147 000156 华数传媒 3,221 57,688.11 0.00

148 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00

149 002657 中科金财 1,321 57,014.36 0.00

150 002799 环球印务 1,080 54,291.60 0.00

151 603909 合诚股份 1,095 54,257.25 0.00

152 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.00

153 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

154 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00

155 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

156 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.00

157 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00

158 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00

159 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.00

160 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

161 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

162 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

163 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

164 603239 N仙通 924 29,059.80 0.00

165 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

166 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

167 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

168 300220 金运激光 777 22,595.16 0.00

169 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

170 603929 N亚翔 2,193 15,592.23 0.00

171 300130 新国都 627 15,568.41 0.00

第6页共 1页

4 9

172 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

173 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

174 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

175 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

176 300250 初灵信息 271 8,685.55 0.00

177 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00

178 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

179 300240 飞力达 286 3,163.16 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 300033 同花顺 602,752,186.50 5.56

2 002095 生意宝 392,591,972.95 3.62

3 600754 锦江股份 386,774,023.31 3.57

4 300078 思创医惠 343,622,080.19 3.17

5 600570 恒生电子 333,624,000.03 3.08

6 300383 光环新网 318,307,881.32 2.94

7 300346 南大光电 314,440,408.73 2.90

8 002273 水晶光电 249,150,941.72 2.30

9 600759 洲际油气 217,897,922.98 2.01

10 300377 赢时胜 206,686,659.97 1.91

11 600446 金证股份 201,697,628.68 1.86

12 002236 大华股份 190,396,872.40 1.76

13 600259 广晟有色 186,444,713.61 1.72

第6页共 1页

5 9

14 300226 上海钢联 184,156,078.13 1.70

15 002396 星网锐捷 183,374,342.71 1.69

16 002045 国光电器 180,302,409.36 1.66

17 600391 成发科技 176,435,857.94 1.63

18 300085 银之杰 175,027,637.85 1.62

19 002668 奥马电器 172,667,907.09 1.59

20 300354 东华测试 168,179,610.09 1.55

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 600498 烽火通信 555,878,198.85 5.13

2 300033 同花顺 358,000,107.43 3.30

3 600756 浪潮软件 354,929,698.83 3.28

4 000831 *ST五稀 297,954,175.43 2.75

5 002405 四维图新 292,770,795.27 2.70

6 300168 万达信息 292,245,635.34 2.70

7 300231 银信科技 291,832,191.24 2.69

8 002657 中科金财 289,830,130.97 2.67

9 002292 奥飞娱乐 287,197,526.35 2.65

10 300113 顺网科技 258,666,513.37 2.39

11 000158 常山股份 235,709,807.60 2.18

12 002389 南洋科技 228,755,116.87 2.11

13 600536 中国软件 218,117,071.23 2.01

14 002659 中泰桥梁 207,430,705.24 1.91

15 002668 奥马电器 204,111,207.75 1.88

16 600259 广晟有色 202,839,663.18 1.87

第66页共 1页

9

17 600759 洲际油气 192,494,077.93 1.78

18 600446 金证股份 185,625,844.57 1.71

19 600754 锦江股份 167,631,680.61 1.55

20 000969 安泰科技 166,913,168.70 1.54

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 10,798,218,882.25

卖出股票收入（成交）总额 11,422,906,876.63

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 211,731.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 211,731.00 0.00

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第6页共 1页

7 9

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 110031 航信转债 1,950 211,731.00 0.00

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

第6页共 1页

8 9

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,334,985.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 114,496.13

5 应收申购款 2,800,280.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,249,761.97

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 占基金资产净值

债券代码 债券名称 公允价值

比例（％）

1 110031 航信转债 211,731.00 0.00

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9 9

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300113 顺网科技 145,958.92 0.00 非公开发行

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7 9

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

457,620 9,818.33 7,381,551.87 0.16% 4,485,684,706.10 99.84%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,049,447.98 0.02%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第 1页共 1页

7 9

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年8月26日）基金份额总额 1,660,360,609.46

本报告期期初基金份额总额 5,314,257,524.11

本报告期基金总申购份额 4,071,092,665.50

减:本报告期基金总赎回份额 4,892,283,931.64

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"3"填列） -

本报告期期末基金份额总额 4,493,066,257.97

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额

第 2页共 1页

7 9

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投

资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。

2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月

21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先

生和李怀定先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人于2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投

资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，

曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。

7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资

基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3

日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资

基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投

第页共 1页

73 9

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

16、基金管理人2016年7月14日公告，赖中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投

资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。

17、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于2016年7月27日正式生效，

顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。

18、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于2016年7月28日正式生效，

吴振翔先生任该基金的基金经理。

19、基金管理人于2016年8月2日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型

证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。

20、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月3日正式生效，曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

21、基金管理人于2016年8月9日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

22、基金管理人于2016年8月25日公告，增聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券

投资基金的基金经理，同时，韩贤旺先生、顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。

23、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2016年9月18

日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。

24、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，曾刚

先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

25、基金管理人于2016年11月2日公告，刘闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投

资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。

26、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月6日正式生效，

曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

27、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月21日正式生

效，李怀定先生任该基金的基金经理。

28、《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年

第页共 1页

74 9

12月22日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

29、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12

月22日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

30、《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月26日正式生效，李怀定先

生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

31、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12月29日正

式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。

32、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12月29日

正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

33、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2014年8月26日）起至本报

告期末，为本基金进行审计。本报告期内应支付未支付当期审计费用为人民币捌万元整。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，本基金管理人高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第页共 1页

75 9

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

东方证券 25,547,725,289.75 25.20% 5,065,651.90 25.11%-

中信证券 21,955,652,698.43 8.88% 1,782,189.72 8.83%-

国金证券 21,813,646,567.42 8.24% 1,652,777.28 8.19%-

国泰君安 11,753,711,341.23 7.97% 1,598,158.15 7.92%-

国信证券 21,699,965,960.29 7.72% 1,549,180.87 7.68%-

银河证券 11,452,149,916.61 6.60% 1,352,378.83 6.70%-

东吴证券 11,191,625,668.14 5.41% 1,109,752.93 5.50%-

长城证券 21,012,508,301.82 4.60% 930,703.16 4.61%-

中金公司 2 943,793,116.13 4.29% 860,190.96 4.26%-

瑞银证券 2 748,113,298.42 3.40% 683,488.10 3.39%-

中泰证券 1 747,572,551.72 3.40% 681,264.14 3.38%-

中信建投 1 707,068,680.35 3.21% 658,490.70 3.26%-

东北证券 2 572,812,550.38 2.60% 522,003.62 2.59%-

长江证券 1 534,632,476.98 2.43% 497,901.76 2.47%-

国海证券 2 473,620,060.39 2.15% 431,611.19 2.14%-

联合证券 1 414,938,255.33 1.88% 386,426.52 1.92%-

海通证券 1 248,260,951.03 1.13% 231,206.81 1.15%-

申万宏源 1 109,562,915.76 0.50% 102,038.58 0.51%-

信达证券 1 72,699,837.73 0.33% 66,251.27 0.33%-

恒泰证券 2 14,581,743.00 0.07% 13,579.92 0.07%-

江海证券 1 - - - --

第 6页共 1页

7 9

民族证券 2 - - - --

中银国际 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

华西证券 1 - - - --

东兴证券 2 - - - --

广发证券 1 - - - --

平安证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

中国建银投 1 - - - --

资

华泰证券 1 - - - --

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

第页共 1页

77 9

瑞银证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

中国建银投 - - - - - -

资

华泰证券 - - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 第页共 1页

78 9

30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

此43个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇

添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型发起式证券投资基金（LOF）共用。本报告期内新增4家证券公司的5个交易单元：中信证券（深交所交易单元），长城证券（深交所交易单元），华泰证券（深交所交易单元）和东兴证券（上交所交易单元和深交所交易单元）。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站,

1 于旗下基金2015年年度资产净

值的公告 2016年1月4日

2 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站, 2016年1月4日

第页共 1页

79 9

于2016年1月4日指数熔断后调

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

3 于调整指数熔断机制下的基金申 券时报,公司网站,

购与赎回开放时间的公告 上交所,深交所, 2016年1月4日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

4 于公司注册资本及股权变更的公 券时报,公司网站,

告 2016年1月4日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

5

值方法的公告（旋极信息、郑煤

机、立思辰、金证股份） 2016年1月5日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

6

值方法的公告（冠昊生物、北方

国际、恒信移动） 2016年1月6日

汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站,

于2016年1月7日指数熔断后调

7

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告 2016年1月7日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

8

值方法的公告（文化长城、光环

新网） 2016年1月8日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

9 于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销 券时报,公司网站,

售机构的公告 2016年1月20日

10 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月20日

第 0页共 1页

8 9

于旗下部分基金参与渤海银行开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加众禄金融开 券时报,公司网站,

11

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年1月20日

中证报,上证报,证

汇添富旗下公募基金2015年第4

12 券时报,公司网站,

季度报告

上交所,深交所, 2016年1月21日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

13 于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（金亚科技） 2016年1月26日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

14 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年1月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

15 于旗下部分基金增加中正达广为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年2月1日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加农业银行开 券时报,公司网站,

16

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年2月18日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加光大证券开 券时报,公司网站,

17

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年2月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

18

于旗下部分基金增加东证期货为 券时报,公司网站, 2016年2月24日

第 1页共 1页

8 9

销售机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

19 于旗下部分基金增加开源证券为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年2月24日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金继续参加恒丰银 券时报,公司网站,

20

行开展的申购基金费率优惠活动

的公告 2016年2月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加好买基金开 券时报,公司网站,

21

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年2月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

22 于人员在子公司兼职情况变更的 券时报,公司网站,

公告 2016年3月16日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

23

值方法的公告（四维图新、佳都

科技） 2016年3月19日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金继续参与中国工 券时报,公司网站,

24

商银行个人电子银行申购基金费

率优惠活动的公告 2016年3月28日

中证报,上证报,证

汇添富旗下公募基金2015年年

25 券时报,公司网站,

度报告

上交所,深交所, 2016年3月29日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

26 于旗下部分基金参加好买基金开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公 2016年3月31日

第 2页共 1页

8 9

告

关于汇添富移动互联股票型证券 中证报,上证报,证

27 投资基金增加微众银行为销售机 券时报,公司网站,

构的公告 2016年3月31日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

28 于高级管理人员变更的公告（副 券时报,公司网站,

总经理） 2016年4月2日

汇添富移动互联股票型证券投资 中证报,上证报,证

29 基金更新招募说明书及摘要 券时报,公司网站,

（2016年第1号） 2016年4月2日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

30 于旗下部分基金获配非公开发行 券时报,公司网站,

股票的公告（顺网科技） 2016年4月8日

中证报,上证报,证

31 公募基金2016年第1季度报告 券时报,公司网站,

上交所,深交所, 2016年4月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

32 于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（东方国信） 2016年4月21日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

33 于旗下部分基金增加格上富信为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年4月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

34 于旗下部分基金参加中正达广开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告 2016年5月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

35 于旗下部分基金增加乾道金融为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年5月3日

36 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月3日

第页共 1页

83 9

于旗下部分基金增加天津银行为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

37 于旗下部分基金参加中信证券开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告 2016年5月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

38 于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（顺网科技） 2016年5月10日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

39 于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（东方网络） 2016年5月11日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

40 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券时报,公司网站,

展的费率优惠活动的公告 2016年5月12日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

41 于旗下部分基金增加和耕传承为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年5月17日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

42 于旗下部分基金增加大连银行为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年5月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

43 于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（千方科技） 2016年6月1日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

44 于旗下部分基金增加汇成基金为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年6月4日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

45 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券时报,公司网站,

售机构的公告 2016年6月13日

第页共 1页

84 9

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

46

值方法的公告（东方国信、万达

信息） 2016年6月14日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

47 于旗下部分基金增加广源达信为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年6月14日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

48 于旗下部分基金参加中信证券开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告 2016年6月16日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

49 于旗下部分基金参加联泰资产开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告 2016年6月17日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

50 于旗下部分基金增加富滇银行为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年6月17日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

51 于旗下部分基金参加陆金所资管 券时报,公司网站,

开展的申购费率优惠活动的公告 2016年6月24日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

52 于旗下部分基金参加京东费率优 券时报,公司网站,

惠活动的公告 2016年6月30日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

53

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年6月30日

汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站,

54 于旗下基金2016年上半年度资

产净值的公告 2016年7月1日

第页共 1页

85 9

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

55

值方法的公告（键桥通讯、胜利

股份） 2016年7月5日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

56 于旗下部分基金增加云湾投资为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年7月12日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

57 于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（南洋科技） 2016年7月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

58 于旗下部分基金增加新浪仓石为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年8月9日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

59 于旗下部分基金增加中原银行为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年8月9日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

60 于旗下部分基金增加晟视天下为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年8月25日

中证报,上证报,证

汇添富旗下公募基金2016年半

61 券时报,公司网站,

年度报告及摘要

上交所,深交所, 2016年8月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,中证报,证

62 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年9月6日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金增加创金启富为 券时报,公司网站,

63

销售机构并参与费率优惠活动的

公告 2016年9月13日

第 6页共 1页

8 9

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

64

展的电子渠道申购基金、定投基

金费率优惠活动的公告 2016年9月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

65 于调整旗下部分基金通过网上直 券时报,公司网站,

销申购、定投金额下限的公告 2016年9月21日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加东方证券开 券时报,公司网站,

66

展的申购基金、定投基金费率优

惠活动的公告 2016年9月21日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

67 于旗下部分基金增加万得投顾为 券时报,公司网站,

销售机构的公告 2016年9月24日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

68 于旗下部分基金增加长春农商银 券时报,公司网站,

行为销售机构的公告 2016年9月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加广发银行开 券时报,公司网站,

69

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年9月30日

汇添富移动互联股票型证券投资 中证报,上证报,证

70 基金更新招募说明书（2016年第 券时报,公司网站,

2号） 2016年9月30日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金增加中民财富为 券时报,公司网站,

71

销售机构并参与费率优惠活动的

公告 2016年10月19日

72 汇添富旗下公募基金2016年第3 中证报,上证报,证 2016年10月25日

第页共 1页

87 9

季度报告 券时报,公司网站,

上交所,深交所,

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金增加国美基金为 券时报,公司网站,

73

销售机构并参与费率优惠活动的

公告 2016年11月4日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加广源达信开 券时报,公司网站,

74

展的申购、定投基金费率优惠活

动的公告 2016年11月9日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加凯石财富开 券时报,公司网站,

75

展的申购基金、定投基金费率优

惠活动的公告 2016年11月12日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

于旗下部分基金参加新浪仓石开 上证报,公司网站,

76

展的申购基金、定投基金费率优

惠活动的公告 2016年11月12日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金增加银河证券为 券时报,公司网站,

77

销售机构并参与费率优惠活动的

公告 2016年11月21日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

78

展的电子渠道申购基金、定投基

金费率优惠活动的公告 2016年11月29日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

79 于调整旗下部分基金通过诺亚正 券时报,公司网站,

行申购、定投金额下限的公告 2016年12月3日

第页共 1页

88 9

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

80 于调整旗下部分基金通过国美基 券时报,公司网站,

金申购、定投金额下限的公告 2016年12月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加蛋卷基金开 券时报,公司网站,

81

展的申购、定投基金费率优惠活

动的公告 2016年12月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

82 于旗下部分基金增加弘业期货为 上证报,公司网站,

代销机构的公告 2016年12月6日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加邮储银行开 券时报,公司网站,

83

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年12月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加苏州银行开 券时报,公司网站,

84

展的申购、定投基金费率优惠活

动的公告 2016年12月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,中证报,证

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

85

展的电子渠道申购、定投基金费

率优惠活动的公告 2016年12月22日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加中国农业银 券时报,公司网站,

86

行开展的申购、定投基金费率优

惠活动的公告 2016年12月23日

汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,中证报,证

87 于公司注册资本及股权变更的公 券时报,公司网站,

告 2016年12月24日

第页共 1页

89 9

关于调整汇添富全球移动互联灵 上证报,中证报,证

活配置混合型证券投资基金通过 券时报,公司网站,

88

网上直销认购、申购单笔金额下

限的公告 2016年12月26日

关于调整汇添富全球移动互联灵 中证报,上证报,证

活配置混合型证券投资基金通过 券时报,公司网站,

89

网上直销认购、申购单笔金额下

限的公告 2016年12月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加中国工商银 券时报,公司网站,

90

行开展的定投基金费率优惠活动

的公告 2016年12月29日

关于汇添富全球移动互联灵活配 中证报,上证报,证

91 置混合型证券投资基金通过网上 券时报,公司网站,

直销认购费率优惠的公告 2016年12月29日

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证

于旗下部分基金参加恒丰银行开 券时报,公司网站,

92

展的申购基金费率优惠活动的公

告 2016年12月31日

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

第 0页共 1页

9 9

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月29日

第 1页共 1页

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