长盛城镇化主题混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛城镇化主题混合

基金主代码 000354

交易代码 000354

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日

报告期末基金份额总额 25,498,879.19 份

本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格
投资目标 控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报。

（1）本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指
标和政策走向等因素，动态调整基金资产在各类别资
产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）
股票投资上，本基金投资于城镇化主题上市公司股票
投资策略 的比例将不低于非现金基金资产的 80%。本基金将充
分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而
上”的主动选股能力，从公司基本状况和股票估值两
个方面筛选具有长期持续增长能力的公司，组建并动
态调整城镇化主题优选股票库，并根据市场波动情况
精选个股，进而构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益
率。

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。


基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 2,637,782.34

2.本期利润 -5,978,031.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2267

4.期末基金资产净值 34,763,785.07

5.期末基金份额净值 1.363

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2021 年 3 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 -15.29% 2.76% -2.21% 1.28% -13.08% 1.48%

过去六个月 -8.52% 2.30% 8.61% 1.06% -17.13% 1.24%

过去一年 7.83% 2.18% 29.39% 1.06% -21.56% 1.12%

过去三年 13.49% 1.88% 27.98% 1.10% -14.49% 0.78%

过去五年 16.20% 1.56% 50.55% 0.94% -34.35% 0.62%

自基金合同 107.82% 1.64% 106.63% 1.18% 1.19% 0.46%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理期限 证券从 说明

任职日期 离任日 业年限

期

代毅 本基金基金经理，长盛 2018 年 6 - 11 年 代毅先生，硕士。2010
生态环境主题灵活配置 月 5 日 年 7 月加入长盛基金


混合型证券投资基金基 管理有限公司，曾任
金经理，长盛国企改革 行业研究员、基金经
主题灵活配置混合型证 理助理等职务。

券投资基金基金经理，

长盛动态精选证券投资

基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。


公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年一季度先扬后抑，上证指数、沪深 300、创业板指数分别下跌 0.90%、3.13%、7.00%，
偏股混合基金指数下跌 3.22%。市场和去年趋势逆向的明显分化，权重白马和中小市值的劈叉快速收敛，新能源车及光伏、白酒、军工大幅回调，周期、中小市值股票回归正常估值。

在全球范围内新冠疫苗接种逐步推进的背景下，A 股市场最重要的主线就是交易全球经济复苏与通胀上行预期。中美欧作为最主要的经济体，中国经济复苏领先美欧半年左右，以 10 年期美债为代表的无风险利率快速走高加速了 A 股核心资产下跌，回归正常估值，市场结构上出现从成长向价值的转换。资本市场通胀预期高企，周期复苏下，市场则选择的是更受益于欧美的板块和个股，但是商品相关个股股价表现领先商品价格。

通胀预期的第一阶段预期已经打进去了，现在市场在等待实际通胀上行。只有通胀实际出现上行之后，美债收益率才会继续上行，所以核心资产的压制并没有真正解除，会震荡和反弹。

展望中期，绝对收益投资者缺乏中期进攻方向，市场总体仍处于弱市中，寻找业绩增速足够快同时估值合理的个股，耐心等待新的基本面线索出现，防范去年疫情受益但今年业绩下滑的公司。

按照市场分化和基金合同要求，本基金聚焦于军工等优质赛道。虽然军工板块调整影响了基金收益，但看好军工作为大国基石和与中国经济实力匹配的逻辑。根据对经济和资本市场的判断，本基金保持合理的仓位，力争控制好回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.363 元；本报告期基金份额净值增长率为-15.29%，业绩比较基准收益率为-2.21%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自 2020 年 10 月 22 日至 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 3 月 31 日期
间出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 32,626,585.46 92.62

其中：股票 32,626,585.46 92.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,322,400.77 6.59

8 其他资产 276,733.56 0.79

9 合计 35,225,719.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 32,617,241.66 93.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 9,343.80 0.03
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 32,626,585.46 93.85

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600760 中航沈飞 43,071 2,795,738.61 8.04

2 600893 航发动力 57,000 2,598,630.00 7.48

3 002179 中航光电 33,000 2,230,800.00 6.42

4 600316 洪都航空 59,900 2,018,630.00 5.81

5 300101 振芯科技 130,000 2,000,700.00 5.76

6 300726 宏达电子 27,000 1,896,210.00 5.45

7 600862 中航高科 73,000 1,870,260.00 5.38

8 000733 振华科技 33,000 1,801,800.00 5.18

9 002013 中航机电 183,000 1,782,420.00 5.13

10 300122 智飞生物 10,247 1,767,505.03 5.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

(一)中航机电：

公司 2020 年 11 月 16 日公告，子公司精机科技收到湖北省统计局《行政处罚决定书》，
精机科技因提供统计数据有误，被湖北省统计局认定为提供统计资料行为违反《中华人民共和国 统计法》第七条规定，属于提供不真实统计资料。

依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第（二）项及第二款的规定，湖北省
统计局决定给予精机科技警告并处壹拾叁万元罚款的行政处罚。

本次子公司统计差错不涉及上市公司财务报告的准确列示；本次子公司收到的行政处罚
决定书涉及的违法行为不会对公司的生产经营产生影响，且不影响公司已披露经营数据的真实性。
本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。


（二）振芯科技：

监事胡彪先生于 2020 年 6 月 12 日收到四川证监局出具的警示函，胡彪于 2019 年 12 月 16 日
通过振芯科技对外披露了《关于公司监事减持公司股份的公告》，但未在减持公司股票的 15 个交 易日前预先披露减持计划。我局决定对你采取出具警示函措施，并记入证券期货市场诚信档案。 本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,644.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 333.80

5 应收申购款 252,755.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 276,733.56

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 28,624,833.40

报告期期间基金总申购份额 6,380,375.63


减:报告期期间基金总赎回份额 9,506,329.84

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 25,498,879.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）长盛城镇化主题混合型证券投资基金相关批准文件；

（二）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议》；

（四）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》；

（五）法律意见书；


（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2021 年 4 月 22 日
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