华商盛世成长混合型证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华商盛世成长混合

基金主代码 630002

交易代码 630002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年9月23日

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,366,325,885.03份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质的、

估值合理的企业；在严格控制投资风险的前提下保持

基金资产持续稳健增长。

投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主

动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债

券及现金进行灵活配置 (详见本基金的基金合同和招

募说明书)。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平介于股

票型基金和债券型基金之间，是属于中高风险、中高

收益的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 周亚红 田青

信息披露负责人 联系电话 010-58573600 010-67595096

电子邮箱 zhouyh@hsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4007008880 010-67595096

传真 010-58573520 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金管理人网址：http://www.hsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 175,863,424.05 1,870,555,290.23 1,428,043,907.20

本期利润 -2,246,534,097.96 3,731,406,393.30 1,075,403,971.93

加权平均基金份额本期利润 -1.2221 1.9500 0.4324

本期基金份额净值增长率 -33.13% 84.67% 22.05%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.7111 0.5827 0.9893

期末基金资产净值 3,296,471,612.75 7,297,284,621.71 4,369,820,201.05

期末基金份额净值 2.4127 3.6080 2.5236

注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -9.43% 0.78% 1.34% 0.54% -10.77% 0.24%

过去六个月 -12.62% 0.78% 4.10% 0.57% -16.72% 0.21%

过去一年 -33.13% 1.88% -7.40% 1.05% -25.73% 0.83%

过去三年 50.72% 2.11% 33.66% 1.47% 17.06% 0.64%

过去五年 85.76% 1.81% 28.47% 1.33% 57.29% 0.48%

自基金合同 279.94% 1.67% 45.76% 1.43% 234.18% 0.24%

生效起至今

注：鉴于中信标普指数信息服务（北京）有限公司终止维护和发布中信标普全债指数、中信国债指数，按照基金合同的约定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，自2015年10月30日起，华商盛世成长混合型证券投资基金的业绩比较基准由 “中信标普300成 第4页共34页

长指数×75%+中信国债指数×25%”，变更为“沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率

×25%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：①本基金合同生效日为2008年9月23日。

②根据《华商盛世成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%－95%，权证资产占基金资产的0%-3%，债券资产占基金资产的0%-35%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2008年9月23日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注

份额分红数 额

2016 - - - -

2015 13.9000 1,208,297,888.10 1,639,668,455.38 2,847,966,343.48

2014 - - - -

合计 13.9000 1,208,297,888.10 1,639,668,455.38 2,847,966,343.48

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。

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截至2016年12月31日，本公司旗下共管理三十六只基金产品，分别为华商领先企业混合

型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，中国籍，管理学硕士，特许金融

分析师（CFA），具有基金从业资格。

2002年7月至2007年2月，就职于

中国移动通信集团公司，任项目经理；

基金经理， 2007年2月至2008年3月，就职于

公司副总经 云南国际信托有限公司，任高级分析

刘宏 理，投资管 2013年2月- 10 师；2008年4月加入华商基金管理有

理部总经理， 1日 限公司，曾任投资管理部副总经理；

投资决策委 2009年11月24日至2011年5月

员会委员 31日担任华商动态阿尔法灵活配置混

合型证券投资基金基金经理助理；

2011年5月31日起至今担任华商价

值精选混合型证券投资基金基金经理；

2012年4月24日至2013年12月

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10日担任华商产业升级混合型证券投

资基金基金经理；2014年3月18日

起至今担任华商创新成长灵活配置混

合型发起式证券投资基金基金经理。

男，中国籍，硕士，具有基金从业资

格。2008年7月至2010年6月，就

职于天相投资顾问有限公司，任研究

员；2010年6月至2011年4月，就

职于中再资产管理有限公司，任研究

员；2011年4月，加入华商基金管理

有限公司，曾任行业研究员；2014年

2016年 8月1日至2015年4月7日担任华商

马国江 基金经理 12月23日- 7 主题精选混合型证券投资基金基金经

理助理；2015年4月8日至2016年

8月19日担任华商主题精选混合型证

券投资基金基金经理；2015年11月

13日起至今担任华商智能生活灵活配

置混合型证券投资基金基金经理；

2016年8月5日起至今担任华商红利

优选灵活配置混合型证券投资基金基

金经理。

男，中国籍，金融学硕士，具有基金

从业资格。2006年7月至2009年

5月，就职于中国银行总行，任工程

师；2011年7月加入华商基金管理有

限公司，曾任行业研究员；2015年

2016年 7月21日起至今担任华商动态阿尔法

鲁宁 基金经理 12月23日- 5 灵活配置混合型证券投资基金基金经

理助理；2016年1月4日至2016年

4月11日担任华商新锐产业灵活配置

混合型证券投资基金基金经理助理；

2016年4月12日起至今担任华商新

锐产业灵活配置混合型证券投资基金

基金经理。

男，中国籍，经济学硕士，具有基金

从业资格。2004年6月至2006年

12月，就职于赛迪顾问股份有限公司，

任高级分析师；2007年1月至

2016年 2010年1月，就职于长城证券有限责

何奇峰 基金经理 12月23日- 10 任公司研究所，任行业部经理；

2010年2月加入华商基金管理有限公

司，曾任行业研究员；2014年1月

28日至2015年1月26日担任华商价

值共享灵活配置混合型发起式证券投

资基金基金经理助理；2015年1月

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27日起至今担任华商价值共享灵活配

置混合型发起式证券投资基金基金经

理；2016年2月25日起至今担任华

商新兴活力灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

男，中国籍，硕士，具有基金从业资

格。2007年8月至2010年2月就职

于普华永道中天会计师事务所，任高

级审计师；2010年2月加入华商基金

管理有限公司，曾任行业研究员；

2013年8月5日至2015年4月7日

担任华商盛世成长混合型证券投资基

2015年4月 2016年 金基金经理助理；2015年12月18日

高兵 基金经理 8日 8月19日 6 起至今担任华商乐享互联灵活配置混

合型证券投资基金基金经理；2016年

1月18日起至今担任华商产业升级混

合型证券投资基金基金经理；2016年

8月5日起至今担任华商新常态灵活

配置混合型证券投资基金基金经理；

2016年12月23日起至今担任华商创

新成长灵活配置混合型发起式证券投

资基金基金经理。

女，中国籍，经济学硕士，具有基金

从业资格。2006年12月至2008年

2月，就职于中宏保险，任投资经理；

2008年3月至2009年4月，就职于

联合证券，任宏观策略研究员；

2009年4月至2010年4月，就职于

国泰君安证券股份有限公司，任宏观

策略研究员；2010年4月至2011年

2015年7月 2016年 3月，就职于国泰基金管理有限公司，

赵媛媛 基金经理 6日 8月19日 8 任宏观策略研究员；2011年3月至

2014年8月，就职于财通基金管理有

限公司，历任宏观、机械研究员、基

金经理；2014年9月加入华商基金管

理有限公司；2014年9月1日至

2015年7月5日担任华商盛世成长混

合型证券投资基金基金经理助理；

2016年6月28日起至今担任华商万

众创新灵活配置混合型证券投资基金

基金经理。

基金经理助 2016年 男，中国籍，硕士，具有基金从业资

宋仁杰理 10月20日- 4 格。2012年7月加入华商基金管理有

限公司，曾任行业研究员。

注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③刘宏于2017年1月26日起不再担任本基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、

3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告

期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年的A股市场，整体走势是由年初较大幅度的波动逐步过渡到之后的窄幅震荡。年初

首先就是一波比2015年更凌厉的下跌，导致刚刚推出的熔断机制快速兑现并且很快暂停实施。

之后市场便维持在较窄区间内的小幅度波动，并且交易量也显着收缩。在窄幅波动情况下，市场仍然不乏热点，但是热点切换频繁，呈现出显着的场内资金博弈特征。市场走势基本是受投资者风险偏好波动所推动。

报告期内，华商盛世成长基金坚持在长期看好的转型和创新方向上，采用自下而上，深入研究，精挑细选个股的策略。在市场投资者过度乐观的情况下，适度降低仓位，在投资者短期过度悲观的情况下，则坚定增加看好个股的持仓。我们长期关注在经济发展的新常态下，广大人民群众产生的新兴消费需求，包括技术进步创造的新消费——信息消费，云计算、移动互联网，人工智能；人口结构变化带来的新消费——养老、医疗和生活服务业；消费升级带来的新消费——旅游、体育等。因此，在报告期内，华商盛世成长基金并没有跟随追逐市场热点，华商盛世成长基金投资组合的行业配置，从结果上看仍然在新兴消费领域配置较多，主要包括文化传媒、旅游、医疗服务、云计算、互联网等领域。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为2.4127元，累计份额净值为4.0677元。本年

度基金份额净值增长率为-33.13%，同期基金业绩比较基准的收益率为-7.40%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率25.73个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为，经过2017年的一系列黑天鹅事件，在未来一短时间内，我们认为

无论是在宏观经济领域，还是在资本市场，“稳”都将是核心关键词。2015年底的中央经济工

作会议提出的"供给侧结构性改革"将坚定不移的稳步推进，同时，宏观经济增长将通过加强积极性财政政策的力度，并配合稳健的货币政策，来实现平稳保持中高增速。基于上述因素，我们对于市场的判断是，目前市场已经非常接近底部，市场整体向下的空间非常有限。因此，这个时候是我们聚焦个股选择的最佳时机，是非常好的播种机会。同时，我们也认为未来一段时间之内，市场并不会出现大幅度的上涨，我们面临非常有限而可控的上行风险。

基于上述判断，华商盛世成长基金将把股票仓位控制在适度的水平，并结合风险控制目标，保持基金仓位的灵活性。同时，我们仍然积极坚持选股的策略，仍然将以转型、创新为主要方向， 第11页共34页

结合逐渐落地的改革措施，进一步精挑细选符合转型方向的个股。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管机构。

内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；公司内部规章制度的执行情况；网络与信息系统安全情况；资讯监管与员工职业操守规范情况等。

（1）进一步完善制度建设，构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据最新的法律法规等规范性文件，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，对现有的制度体系进行了进一步梳理，同时，根据公司实际业务情况不断细化制度流程，进一步强化内部控制。

（2）全面加强风险监控，不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平，确保内部控制的独立性和权威性，事前、事中、事后风险控制有效结合，通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。

（3）有计划地开展监察稽核工作，确保工作的及时性、深入性和有效性。本年度内，本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式，深入开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、客户服务、合同及其他法律资料用印管理、产品开发、反洗钱工作、信息系统权限与信息安全、投资研究交易（包括证券库管理、研究支持、投资比例、投资权限、投资限制、债券信用评级、新股申购、对外行权等）、基金业务参数设置、盘后交易管理、专户业务管理、移动通讯工具管理与信息监控、 “三条底线”的防范及防控内幕交易等方面进行了专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

（4）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，并及时更新相关管理制度，并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师、会计师提供法律、会计专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。

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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成，小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 第13页共34页

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20263号

注：本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华商盛世成长混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 669,420,131.78 835,727,545.99

结算备付金 - 5,060,355.65

存出保证金 335,442.76 1,784,704.86

交易性金融资产 2,604,727,660.90 6,486,027,496.28

其中：股票投资 2,604,727,660.90 6,486,027,496.28

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 32,940,025.42 33,124,815.10

第14页共34页

应收利息 139,252.01 165,612.35

应收股利 - -

应收申购款 578,938.07 16,379,129.62

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,308,141,450.94 7,378,269,659.85

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 51,061,172.76

应付赎回款 5,212,879.10 15,872,463.42

应付管理人报酬 4,692,188.15 8,854,846.16

应付托管费 782,031.37 1,475,807.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 850,206.48 3,542,254.28

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 132,533.09 178,493.81

负债合计 11,669,838.19 80,985,038.14

所有者权益：

实收基金 1,366,325,885.03 2,022,503,159.64

未分配利润 1,930,145,727.72 5,274,781,462.07

所有者权益合计 3,296,471,612.75 7,297,284,621.71

负债和所有者权益总计 3,308,141,450.94 7,378,269,659.85

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.4127元，基金份额总额

1,366,325,885.03份。

7.2利润表

会计主体：华商盛世成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 -2,148,006,602.99 3,880,417,286.22

第15页共34页

1.利息收入 7,370,001.39 5,282,836.41

其中：存款利息收入 7,370,001.39 5,278,347.66

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 4,488.75

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 263,649,630.90 2,004,295,802.64

其中：股票投资收益 251,270,644.88 1,990,465,865.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 12,378,986.02 13,829,937.52

3.公允价值变动收益（损失以“- -2,422,397,522.01 1,860,851,103.07

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,371,286.73 9,987,544.10

减：二、费用 98,527,494.97 149,010,892.92

1．管理人报酬 75,004,295.47 105,253,225.30

2．托管费 12,500,716.05 17,542,204.21

3．销售服务费 - -

4．交易费用 10,535,769.25 25,732,697.35

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 486,714.20 482,766.06

三、利润总额（亏损总额以“- -2,246,534,097.96 3,731,406,393.30

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -2,246,534,097.96 3,731,406,393.30

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华商盛世成长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第16页共34页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,022,503,159.64 5,274,781,462.07 7,297,284,621.71

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -2,246,534,097.96 -2,246,534,097.96

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -656,177,274.61 -1,098,101,636.39 -1,754,278,911.00

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 581,522,768.56 1,027,344,814.82 1,608,867,583.38

2.基金赎回款 -1,237,700,043.17 -2,125,446,451.21 -3,363,146,494.38

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,366,325,885.03 1,930,145,727.72 3,296,471,612.75

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,731,589,661.19 2,638,230,539.86 4,369,820,201.05

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 3,731,406,393.30 3,731,406,393.30

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 290,913,498.45 1,753,110,872.39 2,044,024,370.84

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,279,196,599.18 10,722,159,442.00 14,001,356,041.18

2.基金赎回款 -2,988,283,100.73 -8,969,048,569.61 -11,957,331,670.34

四、本期向基金份额持有 - -2,847,966,343.48 -2,847,966,343.48

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,022,503,159.64 5,274,781,462.07 7,297,284,621.71

金净值）

第17页共34页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______梁永强______ ______程蕾______ ____程蕾____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华商盛世成长混合型证券投资基金(原名为华商盛世成长股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]705号《关于同意华商盛世成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

384,936,572.19元，业经天华中兴会计师事务所有限公司天华验字[2008]第1221-05号验资报

告予以验证。经向中国证监会备案，《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年

9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为385,045,736.62份基金份额，其中认购

资金利息折合109,164.43份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托

管人为中国建设银行股份有限公司。

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，自2015年8月6日

起华商盛世成长股票型证券投资基金变更为华商盛世成长混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，权证资产占基金资产的0-3%，债券资产占基金资产的0-35%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于成长类上市公司。自基金合同生效日至2015年10月29日本基金的业绩比较基准为中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%，根据本基金的基金管理人于2015年10月30日发布的《关于华商基金管理有限公司修改华商盛世成长混合型证券投资基金业绩比较基准的公告》，自2015年10月30日起，本基金的业绩比较变更为沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

第18页共34页

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商盛世成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

第19页共34页

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华商基金管理有限公司(“华商基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东

济钢集团有限公司 基金管理人的股东

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第20页共34页

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易，亦未发生支付给关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 75,004,295.47 105,253,225.30

的管理费

其中：支付销售机构的 14,045,874.59 19,715,497.61

客户维护费

注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 12,500,716.05 17,542,204.21

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

第21页共34页

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2008年9月23日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 20,899,405.98 5,201,132.82

期间申购/买入总份额 - 15,698,273.16

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 20,899,405.98 20,899,405.98

期末持有的基金份额 1.5300% 1.0300%

占基金总份额比例

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 669,420,131.78 7,299,743.25 835,727,545.99 4,975,058.78

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券的买卖。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 认购 期末 数量 期末 备

代码 名称 认购日 可流通日 流通受限类型 价格 估值（单位： 成本总额 期末估值总额注

单价 股）

603019 中科曙光 2016年6月 2017年6月 非公开发行流通受限 32.5427.823,687,935120,005,404.90102,598,351.70-

第22页共34页

28日 27日

注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

2.本基金于2016年6月13日参与认购曙光信息产业股份有限公司(简称“中科曙光”)公开

发行股票网下申购，以每股32.54的价格中签3,687,935.00股。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末估值总

代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单 日期 开盘 （股） 成本总额 额 备注

价 单价

002335 科华恒盛 2016年12月16日 重大事项停牌 42.90 - -1,560,71666,388,995.2666,954,716.40-

300367 东方网力 2016年12月15日 重大事项停牌 20.04 - - 200,000 5,157,860.79 4,008,000.00-

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第23页共34页

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为2,431,166,592.80元，属于第二层次的余额为173,561,068.10元，无属

于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次5,718,395,064.11元，第二层次

767,632,432.17元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,604,727,660.90 78.74

其中：股票 2,604,727,660.90 78.74

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

第24页共34页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 669,420,131.78 20.24

7 其他各项资产 33,993,658.26 1.03

8 合计 3,308,141,450.94 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,117,182,607.37 33.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 150,470,135.28 4.56

G 交通运输、仓储和邮政业 40,986,363.00 1.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 99,455,221.88 3.02

业

J 金融业 3,910,000.00 0.12

K 房地产业 119,535,109.10 3.63

L 租赁和商务服务业 229,886,286.20 6.97

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 3,214,259.40 0.10

Q 卫生和社会工作 187,543,121.85 5.69

R 文化、体育和娱乐业 652,544,556.82 19.80

S 综合 - -

合计 2,604,727,660.90 79.02

第25页共34页

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 603019 中科曙光 8,864,954 246,623,020.28 7.48

2 300003 乐普医疗 13,031,782 233,659,851.26 7.09

3 002707 众信旅游 14,783,684 229,886,286.20 6.97

4 002739 万达院线 3,921,910 212,057,673.70 6.43

5 300144 宋城演艺 9,642,758 201,919,352.52 6.13

6 000150 宜华健康 6,075,255 187,543,121.85 5.69

7 002292 奥飞娱乐 5,578,169 126,624,436.30 3.84

8 300291 华录百纳 5,616,769 125,141,613.32 3.80

9 300482 万孚生物 1,659,898 123,230,827.52 3.74

10 600340 华夏幸福 5,001,469 119,535,109.10 3.63

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 603019 中科曙光 198,750,443.61 2.72

2 002468 艾迪西 150,666,020.34 2.06

3 300364 中文在线 133,016,429.95 1.82

4 600604 市北高新 114,872,308.42 1.57

5 000948 南天信息 101,916,333.49 1.40

6 000938 紫光股份 89,249,046.01 1.22

7 300456 耐威科技 87,942,254.15 1.21

8 002308 威创股份 87,295,781.86 1.20

9 600418 江淮汽车 69,826,549.75 0.96

10 002335 科华恒盛 66,388,995.26 0.91

11 600751 天海投资 47,015,270.79 0.64

第26页共34页

12 000835 长城动漫 37,669,560.17 0.52

13 002466 天齐锂业 37,379,059.27 0.51

14 002697 红旗连锁 33,072,450.37 0.45

15 600340 华夏幸福 30,908,673.48 0.42

16 300077 国民技术 30,616,174.98 0.42

17 002581 未名医药 28,982,322.36 0.40

18 600547 山东黄金 25,612,281.69 0.35

19 002590 万安科技 24,990,412.17 0.34

20 300159 新研股份 24,267,324.89 0.33

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000555 神州信息 371,384,992.07 5.09

2 002707 众信旅游 193,277,572.59 2.65

3 002276 万马股份 182,659,185.80 2.50

4 300399 京天利 171,574,018.51 2.35

5 000150 宜华健康 171,353,956.45 2.35

6 002292 奥飞娱乐 167,202,038.87 2.29

7 300316 晶盛机电 163,793,969.51 2.24

8 300291 华录百纳 150,299,057.42 2.06

9 002739 万达院线 123,350,390.45 1.69

10 002468 艾迪西 112,982,171.06 1.55

11 600604 市北高新 106,637,857.59 1.46

12 600340 华夏幸福 102,891,512.40 1.41

13 002129 中环股份 102,842,795.88 1.41

14 300144 宋城演艺 101,690,627.41 1.39

15 000938 紫光股份 78,811,914.76 1.08

16 600718 东软集团 67,295,015.02 0.92

17 600418 江淮汽车 63,698,091.07 0.87

18 002762 金发拉比 59,082,964.54 0.81

19 600894 广日股份 46,775,325.37 0.64

20 300077 国民技术 40,675,761.90 0.56

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 第27页共34页

关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,369,677,475.83

卖出股票收入（成交）总额 4,079,850,434.08

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

第28页共34页

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 335,442.76

2 应收证券清算款 32,940,025.42

3 应收股利 -

4 应收利息 139,252.01

5 应收申购款 578,938.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 33,993,658.26

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 603019 中科曙光 102,598,351.70 3.11 非公开发行

注：本基金本报告期末同时持有中科曙光(603019)流通股和非公开发行股票，该股票的公允价值合计占期末资产净值的比例为7.48%，其中非公开发行部分占期末基金资产净值的比例为

3.11%。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第29页共34页

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

186,030 7,344.65 26,670,197.94 1.95% 1,339,655,687.09 98.05%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 203,649.75 0.0149%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年9月23日）基金份额总额 385,045,736.62

本报告期期初基金份额总额 2,022,503,159.64

本报告期基金总申购份额 581,522,768.56

减:本报告期基金总赎回份额 1,237,700,043.17

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,366,325,885.03

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

第30页共34页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2008年12月29日起至今为本基金提供审计

服务，本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)基金审计费用拾贰万叁仟元整。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 11,733,945,209.75 27.40% 1,614,828.83 27.40%-

川财证券 21,199,782,117.59 18.96% 1,117,360.51 18.96%-

国都证券 1 630,898,104.05 9.97% 587,557.83 9.97% -

中泰证券 1 622,481,616.35 9.83% 579,717.97 9.83% -

第31页共34页

恒泰证券 1 430,538,435.41 6.80% 400,961.55 6.80% -

国金证券 1 402,934,908.94 6.37% 375,254.29 6.37% -

广发证券 2 293,162,852.44 4.63% 273,022.94 4.63% -

中信证券 2 267,229,009.13 4.22% 248,870.30 4.22% -

民生证券 1 266,955,306.17 4.22% 248,613.01 4.22% -

新时代证券 1 219,848,605.42 3.47% 204,743.19 3.47% -

高华证券 1 142,518,514.70 2.25% 132,727.59 2.25% -

东吴证券 1 76,169,416.14 1.20% 70,935.50 1.20% -

长江证券 1 42,799,193.71 0.68% 39,859.39 0.68% -

东方证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中信建投证 1 - - - - -

券

光大证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

华龙证券 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

注：选择专用席位的标准和程序：

（1）选择标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

第32页共34页

券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

第33页共34页

东兴证券 - - - - - -

中信建投证 - - - - - -

券

光大证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

华龙证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

华商基金管理有限公司

2017年3月29日

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