汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇丰晋信中小盘股票

基金主代码 540007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月11日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 78,936,761.40份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业，

充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成

长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会，

以寻求资本的长期增值。

投资策略 （1）资产配置策略

根据本基金所奉行的“关注成长、较高仓位、精选研

究”的投资理念和“研究创造价值”的股票精选策略，

在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险

收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股

票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

（2）行业配置策略

行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投资评

级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资

源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行业配置

比重的建议。

（3）股票投资策略

本基金主要采用“自下而上”的方式挑选具有持续潜

力、目前股价尚未充分反映公司未来高成长性的中小

型上市公司股票作为主要投资对象。

业绩比较基准 中证700（中小盘）指数*90%+同业存款利率*10%。

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期

风险和预计收益较高的基金产品，其预期风险和预期

收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 古韵 田青

信息披露负责人 联系电话 021-20376868 010-67595096

电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-20376888 010-67595096

传真 021-20376999 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn

址

基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪

大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

中国建设银行股份有限公司：北京市西城区闹市口

大街1号院1号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -5,561,867.62 98,454,605.50 70,070,712.17

本期利润 -12,350,527.86 50,709,509.89 103,129,069.93

加权平均基金份额本期利润 -0.1444 0.3896 0.2771

本期基金份额净值增长率 -11.06% 8.04% 38.09%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.1221 0.2617 0.1678

期末基金资产净值 88,576,742.11 111,813,628.66 281,672,531.25

期末基金份额净值 1.1221 1.2617 1.1678

注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

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③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.30% 0.63% -0.66% 0.71% -1.64% -0.08%

过去六个月 3.49% 0.75% 2.52% 0.80% 0.97% -0.05%

过去一年 -11.06% 1.62% -15.76% 1.63% 4.70% -0.01%

过去三年 32.68% 2.07% 45.40% 1.83% -12.72% 0.24%

过去五年 55.57% 1.81% 60.51% 1.64% -4.94% 0.17%

成立至今 14.25% 1.69% 15.73% 1.59% -1.48% 0.10%

注：

过去三个月指2016年10月1日—2016年12月31日

过去六个月指2016年7月1日—2016年12月31日

过去一年指2016年1月1日－2016年12月31日

过去三年指2014年1月1日－2016年12月31日

过去五年指2012年1月1日－2016年12月31日

成立至今指2009年12月11日－2016年12月31日

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年12月11日至2016年12月31日）

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注：

1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，将不低于80%的

股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股票。本基金权证

投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产

的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按

照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2010年6月

11日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准= 中证700（中小盘） 指数*90%+ 同业存款利率*10%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证700指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成

立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2016年12月31日，公司共管理17只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年

6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信

低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基

金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）

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、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资

基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成

立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票

型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金

（2016年3月11日成立）和汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

侯玉琦先生，工商管

理硕士。曾任山西省

国信投资集团投资经

理，2006年1月加入

汇丰晋信基金管理有

侯玉琦 本基金基 2013年4月- 19 限公司，先后担任研

金经理 13日 究员、高级研究员和

投资经理、汇丰晋信

2016生命周期开放式

证券投资基金基金经

理。现任本基金基金

经理。

注：1.任职日期为本基金管理人公告侯玉琦先生担任本基金基金经理的日期；

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

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《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管

理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 第9页共37页

该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场经历了年初的大跌后逐步稳定，成交量较2015年大幅萎缩，沪深300指数全年

下跌11.28%。从行业板块看，食品饮料、家电、银行表现较好，而传媒、计算机、餐饮旅游等

产业相对较差。整体看，价值类表现好于成长类，大盘股表现好于小盘股。

从公布的宏观经济数据看，2016年经济保持了平稳增长，全年GDP增速6.7%。从三大支柱

看，外需难言乐观，随着特朗普政府的上台以及全球政策趋紧，外贸面临的压力较大，消费相对平稳增长，投资方面，尽管2016年数据较好，但是考虑到房地产的影响，未来不确定性较大。 政策层面看，2016年整体保持了积极的财政政策和稳健的货币政策，但财政和货币政策对经济的托底作用有边际效益递减的迹象，原因在于经历了数年的政策反复托底和稳增长之后，政策效应已经在逐步减弱，政策可操作空间也在不断缩窄。

中国经济当前仍在下行周期的探底过程当中，在过去数年来支撑经济增长的出口和房地产两大支柱增速下滑后，中国只有通过改革和转型来打破旧的增长格局，寻找新的经济增长点。

从全球看，世界经济复苏脚步再度放慢，全球汇率市场也波动较大。我们判断未来发达国家经济增速难以提速，而新兴经济体依然面临资本外流压力。

基金操作上，我们认为经济复苏预期动能不足，因此2016年重点持有了基本面较好、业绩

相对确定的银行、家电、医药等板块，有涨价预期的一些化工、有色金属板块以及政策受益的军工等板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为-11.06%，同期业绩比较基准增长率为-15.76%，净值表现领先比较基准4.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为2017年经济将平稳增长，通胀压力较小。在稳健的货币政策和积极的财政政策下，

A股市场难以产生宏观驱动行情，但是一些政策扶持的行业以及与民生相关的行业将有较大机会，

我们判断市场将延续结构性行情。

展望2017年A股市场，配置结构上看好以下方向。一是继续看好低估值的稳定增长类标的，

在行业内有垄断地位和竞争优势的龙头公司，例如银行、家电、医药等板块。二是配置产品有 第10页共37页

涨价预期，业绩超预期的个股，例如化工、石油石化。三是关注一带一路和混改的主题投资机会。

此外，部分成长股股价经过调整和盈利消化估值，投资机会逐渐显现，我们也将关注此类投资的机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；

2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。

3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。

4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。

5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。

6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。

7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；

本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。

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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责

提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品

开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、

改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定

的估值政策和程序。

3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政

策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

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根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估

值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生

时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20058号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(以下

简称“汇丰晋信中小盘基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是汇丰晋信中小盘基金的基金管理人

汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

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由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述汇丰晋信中小盘基金的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了汇丰晋信中小盘基金2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 12,072,930.29 11,890,016.25

结算备付金 122,995.40 59,751.93

存出保证金 21,133.08 68,358.30

第15页共37页

交易性金融资产 7.4.7.2 76,941,152.16 100,322,352.12

其中：股票投资 76,941,152.16 100,322,352.12

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 450,766.67

应收利息 7.4.7.5 2,287.08 2,185.70

应收股利 - -

应收申购款 4,062.54 55,332.32

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 89,164,560.55 112,848,763.29

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 44,721.42 447,990.03

应付管理人报酬 115,340.81 138,437.23

应付托管费 19,223.51 23,072.85

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 105,841.15 61,423.13

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 302,691.55 364,211.39

负债合计 587,818.44 1,035,134.63

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 78,936,761.40 88,619,129.70

未分配利润 7.4.7.10 9,639,980.71 23,194,498.96

所有者权益合计 88,576,742.11 111,813,628.66

负债和所有者权益总计 89,164,560.55 112,848,763.29

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.1221元，基金份额总额78,936,761.40份。

第16页共37页

7.2 利润表

会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -9,882,883.06 55,777,569.23

1.利息收入 81,972.38 130,639.47

其中：存款利息收入 7.4.7.11 81,972.38 130,639.47

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,211,277.13 102,984,067.84

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,851,347.81 102,151,197.75

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 640,070.68 832,870.09

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -6,788,660.24 -47,745,095.61

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 35,081.93 407,957.53

减：二、费用 2,467,644.80 5,068,059.34

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,395,850.81 2,620,025.04

2．托管费 7.4.10.2.2 232,641.85 436,670.79

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 530,968.25 1,629,884.26

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 308,183.89 381,479.25

三、利润总额（亏损总额以“- -12,350,527.86 50,709,509.89

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -12,350,527.86 50,709,509.89

列）

第17页共37页

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 88,619,129.70 23,194,498.96 111,813,628.66

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -12,350,527.86 -12,350,527.86

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -9,682,368.30 -1,203,990.39 -10,886,358.69

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 16,211,802.95 965,603.96 17,177,406.91

2.基金赎回款 -25,894,171.25 -2,169,594.35 -28,063,765.60

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 78,936,761.40 9,639,980.71 88,576,742.11

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 241,206,832.00 40,465,699.25 281,672,531.25

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 50,709,509.89 50,709,509.89

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -152,587,702.30 -67,980,710.18 -220,568,412.48

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

第18页共37页

列）

其中：1.基金申购款 77,664,005.07 28,125,116.15 105,789,121.22

2.基金赎回款 -230,251,707.37 -96,105,826.33 -326,357,533.70

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 88,619,129.70 23,194,498.96 111,813,628.66

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1105号《关于核准汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金募集的批复》批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》发售。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,233,309,589.22元，业经毕马威华振会计师事务所有限公司KPMG-B(2009)CR No.0064予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,233,818,289.91份基金份额，其中认购资金利息折合508,700.69份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金投资组合的比例范围为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证700(中小盘)指数×90%+同业存款利率×10%。

第19页共37页

本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及其他规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内，本报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度财务报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 第20页共37页

收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银行” 基金托管人、基金销售机构

)

山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东

汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①

中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②

汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”见注释③

）

恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”见注释④

）

注①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第21页共37页

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本年度与上年度均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,395,850.81 2,620,025.04

的管理费

其中：支付销售机构的 391,385.82 723,276.27

客户维护费

注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 232,641.85 436,670.79

的托管费

注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

第22页共37页

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 12,072,930.29 79,427.64 11,890,016.25 122,179.32

注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 12,531 50,124.0050,124.00 -

20日 3日

603877 太平 2016年 2017 新股流 21.30 21.30 1,272 27,093.6027,093.60 -

第23页共37页

鸟 12月年1月 通受限

29日 9日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 937 9,782.28 9,782.28 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,316 7,110.12 7,110.12 -

30日 10日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称日期原因估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

2016

海兰年 重大

300065信 12月 事项 35.89- - 70,000 2,342,843.082,512,300.00 -

8日

2016

航天年 重大

600855长峰 11月 事项 28.89- - 48,500 1,393,383.001,401,165.00 -

8日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

第24页共37页

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

((1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为72,901,933.98元，属于第二层次的余额为4,039,218.18元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次85,591,288.06元，第二层次12,295,901.46元，

第三层次2,435,162.60元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第25页共37页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

交易性金融资产

——股票投资

2016年1月1日 2,435,162.60

购买 -

出售 -

转入第三层次 -

转出第三层次 1,707,020.90

当期利得或损失总额

——计入损益的利得或损失 728,141.70

2016年12月31日 -

2016年12月31日仍持有的资

产计入2016年度损益的未实现

利得或损失的变动

——公允价值变动损益 -

交易性金融资产

——股票投资

2015年1月1日 -

购买 -

出售 -

转入第三层次 2,435,162.60

转出第三层次 -

当期利得或损失总额

——计入损益的利得或损失 -

2015年12月31日 2,435,162.60

2015年12月31日仍持有的资

产计入2015年度损益的未实现

利得或损失的变动

——公允价值变动损益 -6,273,273.21

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值在对应证券复牌前按照市销率定价模型确定。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

第26页共37页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 76,941,152.16 86.29

其中：股票 76,941,152.16 86.29

2 基金投资

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 12,195,925.69 13.68

8 其他资产 27,482.70 0.03

9 合计 89,164,560.55 100.00

8.2

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,246,000.00 3.66

第27页共37页

C 制造业 50,908,073.93 57.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 4,645,092.23 5.24

F 批发和零售业 1,622,736.00 1.83

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 16,519,250.00 18.65

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 76,941,152.16 86.86

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002508 老板电器 131,798 4,850,166.40 5.48

2 601555 东吴证券 313,800 4,164,126.00 4.70

3 000786 北新建材 350,000 3,601,500.00 4.07

4 601233 桐昆股份 250,000 3,590,000.00 4.05

5 600392 盛和资源 263,103 3,507,162.99 3.96

6 600867 通化东宝 152,880 3,352,658.40 3.79

7 600028 中国石化 600,000 3,246,000.00 3.66

8 000001 平安银行 350,000 3,185,000.00 3.60

第28页共37页

9 000970 中科三环 235,074 3,138,237.90 3.54

10 600803 新奥股份 220,000 3,137,200.00 3.54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300065 海兰信 4,304,722.88 3.85

2 601021 春秋航空 3,882,682.90 3.47

3 600066 宇通客车 3,747,294.00 3.35

4 600009 上海机场 3,680,915.64 3.29

5 300265 通光线缆 3,675,739.55 3.29

6 600549 厦门钨业 3,589,777.08 3.21

7 600392 盛和资源 3,569,093.57 3.19

8 000001 平安银行 3,317,390.00 2.97

9 000786 北新建材 3,254,405.00 2.91

10 002081 金螳螂 3,249,840.88 2.91

11 601006 大秦铁路 3,242,992.00 2.90

12 601233 桐昆股份 3,082,951.80 2.76

13 600867 通化东宝 3,074,240.90 2.75

14 600015 华夏银行 2,888,898.00 2.58

15 600062 华润双鹤 2,699,702.00 2.41

16 600028 中国石化 2,694,537.89 2.41

17 002545 东方铁塔 2,655,900.88 2.38

18 300101 振芯科技 2,609,009.28 2.33

19 600919 江苏银行 2,571,040.95 2.30

20 002035 华帝股份 2,544,580.94 2.28

21 600803 新奥股份 2,471,717.85 2.21

22 002475 立讯精密 2,429,068.00 2.17

23 600872 中炬高新 2,362,630.00 2.11

24 600010 包钢股份 2,272,140.00 2.03

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第29页共37页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002102 冠福股份 6,619,011.46 5.92

2 002594 比亚迪 4,196,876.12 3.75

3 300028 金亚科技 4,088,427.80 3.66

4 600066 宇通客车 3,859,695.04 3.45

5 600172 黄河旋风 3,665,809.70 3.28

6 002009 天奇股份 3,657,307.00 3.27

7 600009 上海机场 3,644,445.06 3.26

8 300017 网宿科技 3,603,747.37 3.22

9 601021 春秋航空 3,387,708.00 3.03

10 002545 东方铁塔 3,306,521.00 2.96

11 300265 通光线缆 2,917,955.05 2.61

12 002285 世联行 2,691,094.84 2.41

13 601006 大秦铁路 2,685,210.23 2.40

14 300101 振芯科技 2,654,248.00 2.37

15 300336 新文化 2,626,620.62 2.35

16 600872 中炬高新 2,619,513.83 2.34

17 600895 张江高科 2,483,073.00 2.22

18 300113 顺网科技 2,445,804.12 2.19

19 300309 吉艾科技 2,389,330.08 2.14

20 300159 新研股份 2,363,691.00 2.11

21 002510 天汽模 2,341,730.30 2.09

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 166,773,877.05

卖出股票收入（成交）总额 179,515,068.96

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第30页共37页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

第31页共37页

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,133.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,287.08

5 应收申购款 4,062.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,482.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第32页共37页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,910 27,126.03 1,238,145.53 1.57% 77,698,615.87 98.43%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 41,389.29 0.0524%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年12月11日）基金份额总额 2,233,818,289.91

本报告期期初基金份额总额 88,619,129.70

本报告期基金总申购份额 16,211,802.95

减:本报告期基金总赎回份额 25,894,171.25

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 78,936,761.40

注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月12日

聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年

4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华

永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。

报告年度预提审计费60000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订

的《审计业务约定书》，应实际支付2016年度审计费60000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

第34页共37页

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券 1 59,035,129.68 17.13% 54,979.57 17.13% -

东吴证券 2 54,662,956.00 15.86% 50,907.73 15.86% -

中信证券 2 45,277,644.75 13.14% 42,166.55 13.14% -

安信证券 2 38,241,690.71 11.10% 35,614.58 11.10% -

国信证券 2 36,585,259.90 10.62% 34,071.43 10.62% -

中金公司 2 32,098,768.79 9.32% 29,893.55 9.32% -

招商证券 1 27,364,172.13 7.94% 25,484.28 7.94% -

东北证券 1 21,409,169.67 6.21% 19,938.30 6.21% -

西南证券 1 16,493,571.15 4.79% 15,360.50 4.79% -

海通证券 1 5,197,048.35 1.51% 4,840.08 1.51% -

申万宏源 1 4,180,006.40 1.21% 3,892.68 1.21% -

华泰证券 1 2,952,529.93 0.86% 2,749.72 0.86% -

光大证券 1 1,060,385.64 0.31% 987.53 0.31% -

中信建投 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

合计 21344,558,333.10 100.00% 320,886.50 100.00% -

1、报告期内增加的交易单元为：中信证券、西南证券、东北证券、东吴证券

2、专用交易单元的选择标准和程序

1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

a.实力雄厚，信誉良好；

b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

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e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

a.研究报告的数量和质量；

b.提供研究服务的主动性；

c.资讯提供的及时性及便利性；

d.其他可评价的考核标准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

合计 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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汇丰晋信基金管理有限公司

2017年3月29日

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