万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
重要提示
本基金经中国证监会证监基金字[2006]69 号文批准募集,基金合同于 2006 年 5 月 24
日生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但投资
者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 11 月 24 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
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第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
(一)名称:万家基金管理有限公司
(二)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
(三)办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层
(四)法定代表人:方一天
(五)总经理:方一天
(六)成立日期:2002 年 8 月 23 日
(七)批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号
(八)经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(九)组织形式:有限责任公司
(十)注册资本:1 亿元人民币
(十一)存续期间:持续经营
(十二)联系人:兰剑
(十三)电话:021-38909626 传真:021-38909627
二、 主要人员情况
(一)基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、
上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有限公司,2014 年 12 月起
任公司董事,2015 年 2 月起任公司总经理。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通
宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆
国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副
部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限公司财务总监。
独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学院
讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学保险系访问学者、
兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院)常务副院长兼教
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授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学院副院长、教授。
独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金
融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美国国际管理研究生院(雷
鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授,新疆财经大学金融系支教教
师,上海财经大学金融学院副院长、常务副院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海
财经大学商学院副院长。
独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政
金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东财经大学资本市场研
究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省
人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。
(二)基金管理人监事会成员
监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部
客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,现任新疆国际
实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党委办公
室)部长(主任)。
监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行、济南
卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任公司综合管理部总监。
监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北
京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007 年 4 月起加入本公司,现任公司机构理财部
总监。
监事陈广益先生,硕士学位,先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理有限公司。
2005 年 3 月加入本公司,现任公司基金运营部总监。
(三)、基金管理人高级管理人员
董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券,从事行政
管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007
年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011 年加入本公司,曾任
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综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013 年 4 月起任公司副总经理,2014 年 10
月至 2015 年 2 月代任公司总经理。
督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、
上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月进入万家基金管理有限公司工作,2015
年 4 月起任公司督察长。
(四)本基金基金经理
现任基金经理:
唐俊杰,男,硕士学位,2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部
从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。
现任万家货币基金基金经理、万家稳健增利债券基金基金经理、万家恒利债券基金基金经理。
原基金经理:
肖侃宁,自本基金成立起担任本基金基金经理,2006 年 8 月离职。
张旭伟,2006 年 8 月至 2009 年 8 月任本基金基金经理。
邹昱,2009 年 8 月至 2012 年 3 月任本基金基金经理。
孙驰:2011 年 3 月 19 日至 2015 年 10 月 17 日任本基金基金经理。
(五)投资决策委员会成员
主 任:方一天
副主任:黄海、陈工文
委 员:罗毅、张军、莫海波、白宇、卞勇
方一天先生,万家基金管理有限公司董事长兼总经理
黄海先生,公司投资总监。
陈工文先生,公司总经理助理。
罗毅先生,公司总经理助理。
张军先生,公司总经理助理。
莫海波先生,投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、万家精选
股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金经理。
白宇先生,公司交易部总监。
卞勇先生,量化投资部总监、万家 180 指数证券投资基金、万家中证红利指数型证券投
资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证 380 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
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(六)上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人概况
名称: 华夏银行股份有限公司
住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
成立时间: 1992 年 10 月 14 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:10,685,572,211 元人民币
批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391 号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人: 徐昊光
电话: (010)85238982
传真: (010)85238680
二、主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险管理室和运营室 4 个职能处室。
资产托管部共有员工 29 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
三、基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管
理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管
部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管
服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优
秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金
份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2015
年 6 月末,托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计 593
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只,托管规模 12,206.50 亿元。
第三部分 相关服务机构
一、本基金销售机构
(一)直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 层
法定代表人:方一天
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
联系人:李忆莎
客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6
网址:http://www.wjasset.com/
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具
体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
(二)代销机构
1、华夏银行股份有限公司
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
2、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
3、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.ccb.com
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4、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)
网址:www.abchina.com.
5、交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:http://www.bankcomm.com
6、平安银行股份有限公司
客服电话:95511-3
公司网址:www.bank.pingan.com
7、中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
8.中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
9、招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.cmbchina.com
公司地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮编:518040
10、兴业银行股份有限公司
联系电话:(021)52629999
客户服务电话:95561
公司网址: www.cib.com.cn
11、民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
12、光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
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13、齐鲁证券有限公司
客户服务电话:0531-82024184、 0531-82024147
网址:www.qlzq.com.cn
14、海通证券股份有限公司
客户服务电话: 400-8888-001、021-962503
公司网址:www.htsec.com
15、国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-666
公司网址:http://www.gtja.com
16、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:010-68016655
公司网址:http://www.chinastock.com.cn
17、中航证券有限公司
客户服务电话:0791-6768763
公司网址:www.avicsec.com
18、招商证券股份有限公司
客户服务电话:4008888111、0755-26951111
公司网址:http://www.newone.com.cn
19、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:0512-96288
网址: http://www.dwzq.com.cn
20、东方证券股份有限公司
客户服务电话:021-962506
公司网站:http://www.dfzq.com.cn
21、东北证券有限责任公司
电话:(0431)96688-99 0431-5096733
公司网站: http://www.nesc.cn
22、广发证券股份有限公司
电话:(020)87555888
公司网站:http://www.gf.com.cn
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23、上海证券有限责任公司
客户服务电话:021-962518
公司网址:http://www.962518.com
24、兴业证券股份有限公司
客户服务电话:021-68419974
公司网址:http://www.xyzq.com.cn
25、中信建投证券有限责任公司
电话:010-65183888-86080
公司网站: www.csc108.com
26、国信证券有限责任公司
客户服务电话:800-810-8868
公司网址:www.guosen.com.cn
27、民生证券有限责任公司
客户服务电话: 0371-67639999
公司网址: www.mszq.com
28、西南证券有限责任公司
电话:023-63786397
公司网址:www.swsc.com.cn
29、华泰证券有限责任公司
电 话:(025)84457777-721
公司网址:www.htsc.com.cn
30、湘财证券有限责任公司
客户服务电话:021-68865020 或当地营业部客服电话
公司网址:www.xcsc.com
31、江海证券经纪有限责任公司
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
32、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
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33、山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618
网址:http://www.i618.com.cn/
34、信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
35、广发华福证券有限责任公司
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
36、天相投资顾问有限公司
客服电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
37、中信证券股份有限公司
统一客服电话:95558
公司网站地址:http://www.citics.com
38、爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
39、五矿证券有限责任公司
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
40、华龙证券有限责任公司
客服电话:4006898888
网址: www.hlzqgs.com
41、宏源证券股份有限公司
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
42、中国国际金融有限公司
电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
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43、光大证券股份有限公司
客服电话:4008888788
网址:www.ebscn.com
44、中信万通证券有限责任公司
客服电话:96577
网址:www.zxwt.com.cn
45、申银万国证券股份有限公司
客服电话:021-95523、4008-895523
网址:www.sywg.com
46、中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
47、日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
客服电话:4006609839
网址: http://www.rxzq.com.cn
48、中银国际证券有限责任公司
客服电话:4006208888
网址: http://www.bocichina.com
49、杭州数米基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
50、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
51、上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
52、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
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网址:www. ehowbuy.com
53、深圳众禄基金销售有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
54、北京展恒基金销售有限公司
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
55、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
56、华鑫证券有限责任公司
客服电话:021-32109999;029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
57、和讯信息技术有限公司
客服热线:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
58、增财基金销售有限公司
客服热线: 400-001-8811
网站:www.zcvc.com.cn
59、中国中投证券有限责任公司
客户服务电话: 95532
公司网站:http://www.china-invs.cn/
60、 金元证券股份有限公司
客户服务电话: 4008-888-228
公司网站: www.jyzq.cn
61、万银财富基金销售有限公司
客服热线:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
62、东海证券股份有限公司
客服热线:400-8888-588
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网址:www.longone.com.cn
63、上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话: 400-820-2819
网址: https://tty.chinapnr.com/
64、北京钱景财富投资管理有限公司
客户服务电话: 400-893-6885
网址: fund.qianjing.com
(三)除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易
所场内申购与赎回(基金简称:万家货币;基金代码:519508),通过具有基金代销业务资格
并开通“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
二、注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
电话:010-58598888
传真:010-58598824
三、会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层(邮编:100738)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(邮编:200120)
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳,汤骏
(四)律师事务所
名称:北京市大成律师事务所上海分所
住所:上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层
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电话:(021)3872 2416
联系人:华涛
第四部分 基金的名称
本基金名称:万家货币市场证券投资基金
第五部分 基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部分 基金的投资目标
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追
求高于业绩比较基准的稳定收益。
第七部分 基金的投资方向
本基金投资于下列法律法规允许的金融工具:
(一)现金;
(二)通知存款;
(三)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
(四)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
(五)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
(六)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据;
(七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
(一)决策依据
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1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定;
2、宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市
场运行状况;
3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报告、定
量分析报告、风险测算报告等。
(二)决策程序
1、资产配置计划的拟定
基金管理小组根据利率预测报告,于每月月末拟定下月的资产配置计划。
资产配置计划的拟定,是根据投研团队对未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市
场资金供求等因素变化的研究与分析,以及据此作出的对短期未来市场利率的预测报告,在
此基础上基金管理小组制定资产配置计划。该计划包括大类资产配置、类属资产配置比例、
期限结构配置、品种选择等。
如果基金管理小组认为影响利率的因素产生了重大变化,还可以临时提出新的资产配置
计划,并报投资决策委员会审批。
2、资产配置计划的决策
投资决策委员会对基金管理小组提出的资产配置计划进行决策。
投资决策委员会的决策依据,是投研团队提供的各类研究分析报告、利率预测报告、基
金管理小组提供的资产配置计划、监察稽核部金融工程小组对该计划进行风险测算后的分析
报告、监察稽核部金融工程小组绩效评估人员对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、
买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行的归因分析报告。
3、资产配置计划的实施
资产配置计划的实施,由基金管理小组在投资决策委员会通过的计划规定限制下,在
投资决策委员会授权的范围内,根据市场的实际情况,构建具体的投资组合。
在计划实施过程中,基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况,合理管理组合现金
头寸,保证组合流动性。
4、交易执行
中央交易室负责执行基金管理小组下达的交易指令,同时履行一线监控的职能。在交易
指令执行前,中央交易室对交易指令进行复核,确保交易指令执行后基金各项投资比例符合
法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
5、组合监控与调整
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基金管理小组与监察稽核部金融工程小组风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变
化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,每日对组合的风险和流动性进行监控,确保
基金的各项风险控制指标维持在合理水平,确保组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎
回要求。
当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时,或当组合中货
币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时,基金管理小组应采取有效的措施,在
合理的时间内调整组合。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述
投资决策程序作出调整。
(三)投资管理的方法
本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风
险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益
的最大化。
1、短期市场利率预期策略
短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财
政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不
同品种的市场利率进行积极的判断。在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合
的平均剩余期限;同时,依据对未来短期利率水平的判断,合理调整组合的大类资产配置比
例。
如果预期利率下降,将增加组合的平均剩余期限;反之,如果预期利率将上升,则缩短
组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,
确定同类资产中不同品种的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提
高组合收益率。
3、无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。随着市
场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一段时间内市场中仍然会
存在无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为基
金份额持有人带来更大收益。
17
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基
金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
(四)投资品种的选择标准
在上述组合管理的基础上,基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把握投资品种
的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象:
1、在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券、票据或债券回购;
2、相似条件下,流动性较高的债券、票据;
3、相似条件下,交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。
第九部分 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。
当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人可对此
业绩比较基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并按
法律法规和基金合同的规定由基金管理人予以公告并报中国证监会备案。
第十部分 风险收益特征
本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于
股票、债券和混合型基金。
第十一部分 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
18
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 5,927,464,415.19 50.11
其中:债券 5,927,464,415.19 50.11
-
资产支持证券 -
710,643,545.96
2 买入返售金融资产 6.01
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 5,075,359,017.62 42.90
计
4 其他资产 116,494,015.83 0.98
5 合计 11,829,960,994.60 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.11
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 160,973,638.54 1.38
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
19
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
平均剩余期限
号 产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30 天以内 15.62 1.38
其中:剩余存续期超
0.34 -
过 397 天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 12.97 -
其中:剩余存续期超
0.43 -
过 397 天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 43.85 -
其中:剩余存续期超
2.50 -
过 397 天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 5.08 -
其中:剩余存续期超
- -
过 397 天的浮动利率债
180 天(含)-397 天
5 23.12 -
(含)
其中:剩余存续期超 - -
20
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
过 397 天的浮动利率债
合计 100.64 1.38
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,902,006,670.33 16.34
其中:政策性金融债 1,902,006,670.33 16.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,025,457,744.86 34.58
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 5,927,464,415.19 50.93
剩余存续期超过 397 天的
9 380,223,333.88 3.27
浮动利率债券
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金
序 资产净
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
号 值比例
(%)
1 150206 15 国开 06 4,000,000 401,435,061.44 3.45
2 140230 14 国开 30 3,000,000 300,339,372.62 2.58
3 090205 09 国开 05 2,900,000 290,626,723.32 2.50
4 150215 15 国开 15 2,900,000 289,723,110.83 2.49
5 150413 15 农发 13 2,800,000 279,623,532.08 2.40
6 041559031 15 长虹股 2,400,000 239,914,152.61 2.06
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
CP001
7 150411 15 农发 11 2,000,000 200,684,307.30 1.72
15 招商局
8 011513003 2,000,000 199,751,367.26 1.72
SCP003
15 东方证券
9 071508003 1,500,000 149,980,389.45 1.29
CP003
15 津铁投
10 041558065 1,500,000 149,941,072.05 1.29
CP001
6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次
1
数
报告期内偏离度的最高值 0.2544%
报告期内偏离度的最低值 0.1128%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
0.1572%
值
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每
日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 116,494,015.83
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 116,494,015.83
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2015年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 万家货币市场基金本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(二) 万家货币A
基金净值 基金净值 比较基准 比 较 基
阶段 收 益 率 收 益 率 标 收 益 率 准 收 益 (1)-(3) (2)-(4)
(1) 准差(2) (3) 率 标 准
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
差(4)
2015 年 1
月 1 日至
2.5814% 0.0034% 0.2618% 0.0000% 2.3196% 0.0034%
2015 年 9
月 30 日
2014 年 4.5620% 0.0071% 0.3500% 0.0000% 4.2120% 0.0071%
2013 年 4.2820% 0.0040% 1.9908% 0.0035% 2.2912% 0.0005%
2012 年 4.4508% 0.0097% 3.2452% 0.0007% 1.2056% 0.0090%
2011 年 4.0979% 0.0051% 3.2801% 0.0007% 0.8178% 0.0044%
2010 年 2.2958% 0.0068% 2.3041% 0.0003% -0.0083% 0.0065%
2009 年 1.7029% 0.0059% 2.2500% 0.0000% -0.5471% 0.0059%
2008 年 4.2845% 0.0152% 3.7725% 0.0012% 0.5120% 0.0140%
2007 年 3.9653% 0.0110% 2.7850% 0.0019% 1.1803% 0.0091%
2006 年 1.1460% 0.0027% 1.1747% 0.0003% -0.0287% 0.0024%
基金成立
日至 2015
38.7539% 0.0087% 21.4142% 0.0033% 17.3397% 0.0054%
年 9 月 30
日
(三) 万家货币 B
基 金 净 比 较 基
基 金 净 比 较 基
值 收 益 准 收 益
阶段 值 收 益 准 收 益 (1)-(3) (2)-(4)
率 标 准 率 标 准
率(1) 率(3)
差(2) 差(4)
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 9 2.7657% 0.0034% 0.2618% 0.0000% 2.5039% 0.0034%
月 30 日
2014 年 4.8129% 0.0071% 0.3500% 0.0000% 4.4629% 0.0071%
24
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
2013 年 8 月 15
日-2013 年 12 3.1155% 0.0029% 0.2196% 0.0000% 2.8959% 0.0029%
月 31 日
基金成立日至
2015 年 9 月 30 9.6908% 0.0056% 0.7441% 0.0000% 8.9467% 0.0056%
日
(四) 万家货币 R
基金净值 基金净值 比较基准 比较基准
阶段 收 益 率 收益率标 收 益 率 收益率标 (1)-(3) (2)-(4)
(1) 准差(2) (3) 准差(4)
2015 年 1
月 1 日至
2.7733% 0.0034% 0.2618% 0.0000% 2.5115% 0.0034%
2015 年 9
月 30 日
2014 年 4.8234% 0.0071% 0.3500% 0.0000% 4.4734% 0.0071%
2013 年 8
月 15 日
3.1093% 0.0030% 0.2196% 0.0000% 2.8897% 0.0030%
-2013 年
12 月 31 日
基金成立
日 至 2015
9.7007% 0.0056% 0.7441% 0.0000% 8.9566% 0.0056%
年 9 月 30
日
万家货币 E
净值收益 业绩比较基
净值收益 业绩比较基
阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准收益率③
② 准差④
2015 年 2.6963% 0.0034% 0.2618% 0.0000% 2.4345% 0.0034%
25
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
1 月 1
日 至
2015 年
9 月 30
日
2014 年
8 月 25
日 至
1.6675% 0.0068% 0.1237% 0.0000% 1.5438% 0.0068%
2014 年
12 月
31 日
基金成
立日至
2015 年 4.4083% 0.0050% 0.3855% 0.0000% 4.0228% 0.0050%
9 月 30
日
注:1、自 2013 年 8 月 15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金
份额、B 类基金份额和 R 类基金份额,并采用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。
2、自 2014 年 8 月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、
B 类基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额。
(二)万家货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益
率历史走势对比(2006 年 5 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日)
万家货币 A
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
万家货币 B
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
万家货币 R
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
万家货币 E
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
注:1、本基金成立于 2006 年 5 月 24 日,建仓期为 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自 2013 年 8 月 15 日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A 类基金份额、
B 类基金份额和 R 类基金份额;其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日(2013
年 8 月 15 日)算起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起,本基金实施基金份额分类,分设四类基金份额:A 类基金份额、
B 类基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额;其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日
(2014 年 8 月 25 日)算起。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
30
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
4、证券交易费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。
本基金不收取申购费用和赎回费用。
二、费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定
节假日、休息日等,支付日期顺延。
(二)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息
日等,支付日期顺延。
(三)基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额
持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的
费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有
人,年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份
额持有人的费率。本基金 R 类基金份额的销售服务费年费率为 0,本基金 R 类基金份额的销
售服务费年费率为 0.1%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
31
万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
H=E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(四)本部分第一条第 4 至 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按
费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
(一)本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财
产中列支。
(二)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财
产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
四、费率的调整
(一)基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和基金销售
服务费,无须召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定
媒体上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的
要求,对基金管理人于2015年7月8日刊登的本基金更新招募说明书内容进行了更新,并根据
本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更
新内容如下:
1、在重要提示部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
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万家货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了关于基金服务机构的有关内容。
5、在“十、基金的投资”部分更新了本基金业绩比较基准及最近一期(2015年第3季度)
投资组合报告内容。
6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
7、在“二十三、其他应披露事项”部分,补充了本基金自成立以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
2016 年 1 月 7 日
33
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