万家货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会证监基金字[2006]69号文批准募集,基金合同于2006年5月24日生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年11月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
(一)名称:万家基金管理有限公司
(二)注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
(三)办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
(四)法定代表人:毕玉国
(五)总经理:杨峰
(六)成立日期:2002年8月23日
(七)批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
(八)经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(九)组织形式:有限责任公司
(十)注册资本:1亿元人民币
(十一)存续期间:持续经营
(十二)联系人:兰剑
(十三)电话:021-38619999 传真:021-38619888
二、 主要人员情况
(一)、基金管理人董事会成员
董事长毕玉国先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人,2011年3月起任本公司董事长。
董事杨峰先生,中共党员,理学博士。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总经理,2011年3月起任本公司总经理。
董事陈晓龙先生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师。曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职,现任上海久事公司资产经营部经理。
董事魏颖晖先生,中共党员,大学本科,学士学位,经济师,曾任职于江西长运股份有限公司、江南证券有限责任公司,现任中航信托股份有限公司总经理助理。
独立董事刘兴云先生,中共党员,管理学博士,教授,曾任山东财政学院会计系副主任、党总支书记、教务长、副院长,中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部副部长、巡视员兼副部长,现任山东财政学院院长兼党委副书记,并从事企业财务管理方向的理论研究。
独立董事蔡荣生先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任职于长春一汽集团、中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室,现任中国人民大学招生就业处处长、商学院教授。
独立董事邓辉先生,中国民主促进会会员,法学博士,教授,曾任江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长,江西省立法研究会副会长、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。
(二)、基金管理人监事会成员
监事会主席李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员,证监会济南证管办上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职。2010年12月起任本公司监事会主席。
监事崔朋朋先生,中共预备党员,工商管理硕士,经济师,先后任职于山东智星计算机总公司、中创软件、山东山大华特科技股份有限公司、将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。
监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。
(三)、基金管理人高级管理人员
董事长:毕玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:杨峰先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:吕宜振先生,中共党员,博士研究生。曾任易方达基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究总监,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司副总经理。
督察长:甘世雄先生,中共党员,工学硕士。历任中国重型汽车集团公司技术研发中心(原产品设计处)科长、工程师,山东金泰集团股份有限公司总裁助理、副总裁,天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理。2004年9月加入万家基金管理有限公司,2005年6月起任公司督察长。
(四)本基金基金经理
现任基金经理:
邹昱,男,硕士学位,毕业于复旦大学。2006年7月至2008年3月在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入万家基金管理有限公司从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理。2009年8月起担任本基金基金经理。
孙驰,男,硕士学位,2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。
唐俊杰,男,硕士学位,2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。
原基金经理:
肖侃宁,自本基金成立起担任本基金基金经理,2006年8月离职。
张旭伟,2006年8月至2009年8月任本基金基金经理。
(五)投资决策委员会成员
委员会主任:吕宜振
委员:伏爱国、邹昱、吴涛、陈靖、华光磊、朱颖
吕宜振先生,万家基金管理有限公司副总经理
伏爱国先生万家基金管理有限公司总经理助理兼投资管理部总监
邹昱先生,固定收益部总监、万家稳健增利基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家添利分级基金基金经理
吴涛先生,权益投资部副总监兼万家180基金基金经理
陈靖先生,交易部总监
华光磊先生,研究部总监助理
朱颖,万家中证红利基金基金经理、万家公用事业基金基金经理
(六)上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基本情况
名称: 华夏银行股份有限公司
住所: 北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
电话: (010)85238667
传真: (010)85238680
联系人: 郑鹏
成立时间: 1992年10月14日
组织形式:股份有限公司
注册资本: 4,990,528,316元人民币
批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
存续期间: 持续经营
二、主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工30人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
三、基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2011年9月末,已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金及其它受托资产产品,托管各类资产规模?2373.75亿元。
第三部分 相关服务机构
一、本基金销售机构
(一)直销机构
名称:万家基金管理有限公司
联系人:姚燕
电话:021-38619999 传真:021-38619888
客服电话:95538转6、400-888-0800、021-68644599
客服传真:021-38619968
网址:www.wjasset.com
(二)代销机构
1、华夏银行股份有限公司
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
2、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
3、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.ccb.com
4、交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:http://www.bankcomm.com
5、深圳发展银行股份有限公司
客户服务电话: 95501
公司网址: www.sdb.com.cn
6、中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
7.中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
8、招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.cmbchina.com
公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编:518040
9、兴业银行股份有限公司
联系电话:(021)52629999
客户服务电话:95561
公司网址: www.cib.com.cn
10、民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
11、光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
12、齐鲁证券有限公司
客户服务电话:0531-82024184、 0531-82024147
网址:www.qlzq.com.cn
13、海通证券股份有限公司
客户服务电话: 400-8888-001、021-962503
公司网址:www.htsec.com
14、国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-666
公司网址:http://www.gtja.com
15、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:010-68016655
公司网址:http://www.chinastock.com.cn
16、江南证券有限责任公司
客户服务电话:0791-6768763
公司网址:www.scstock.com
17、招商证券股份有限公司
客户服务电话:4008888111、0755-26951111
公司网址:http://www.newone.com.cn
18、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:0512-96288
网址: http://www.dwzq.com.cn
19、东方证券股份有限公司
客户服务电话:021-962506
公司网站:http://www.dfzq.com.cn
20、东北证券有限责任公司
电话:(0431)96688-99 0431-5096733
公司网站: http://www.nesc.cn
21、广发证券股份有限公司
电话:(020)87555888
公司网站:http://www.gf.com.cn
22、上海证券有限责任公司
客户服务电话:021-962518
公司网址:http://www.962518.com
23、兴业证券股份有限公司
客户服务电话:021-68419974
公司网址:http://www.xyzq.com.cn
24、中信建投证券有限责任公司
电话:010-65183888-86080
公司网站: www.csc108.com
25、国信证券有限责任公司
客户服务电话:800-810-8868
公司网址:www.guosen.com.cn
26、民生证券有限责任公司
客户服务电话: 0371-67639999
公司网址: www.mszq.com
27、西南证券有限责任公司
电话:023-63786397
公司网址:www.swsc.com.cn
28、华泰证券有限责任公司
电 话:(025)84457777-721
公司网址:www.htsc.com.cn
29、湘财证券有限责任公司
客户服务电话:021-68865020或当地营业部客服电话
公司网址:www.xcsc.com
30、华泰联合证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666(或拨打各城市网点咨询电话)
公司网站:www.lhzq.com
31、江海证券经纪有限责任公司
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
32、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
33、山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618
网址:http://www.i618.com.cn/
34、信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
35、广发华福证券有限责任公司
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
36、天相投资顾问有限公司
客服电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
37、中信证券股份有限公司
统一客服电话:95558
公司网站地址:http://www.citics.com
38、爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
39、五矿证券有限责任公司
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
40、华龙证券有限责任公司
客服电话:4006898888
网址: www.hlzqgs.com
41、宏源证券股份有限公司
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
42、中国国际金融有限公司
电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(三)除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回(基金简称:万家货币 基金代码:519508),通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
二、注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话:010-58598888
传真:010-58598824
三、会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(邮编:100738)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(邮编:200120)
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳,汤骏
(四)律师事务所
名称:上海华涛律师事务所
地址:上海浦东向城路58号东方国际科技大厦5G
电话:(021)61682193
联系人:华涛
第四部分 基金的名称
本基金名称:万家货币市场证券投资基金
第五部分 基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部分 基金的投资目标
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
第七部分 基金的投资方向
本基金投资于下列法律法规允许的金融工具:
(一)现金
(二)通知存款
(三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单
(四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券
(五)期限在1年以内(含1年)的债券回购
(六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据
(七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
(一)决策依据
1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定
2、宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况
3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。
(二)决策程序
1、资产配置计划的拟定
基金管理小组根据利率预测报告,于每月月末拟定下月的资产配置计划。
资产配置计划的拟定,是根据投研团队对未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化的研究与分析,以及据此作出的对短期未来市场利率的预测报告,在此基础上基金管理小组制定资产配置计划。该计划包括大类资产配置、类属资产配置比例、期限结构配置、品种选择等。
如果基金管理小组认为影响利率的因素产生了重大变化,还可以临时提出新的资产配置计划,并报投资决策委员会审批。
2、资产配置计划的决策
投资决策委员会对基金管理小组提出的资产配置计划进行决策。
投资决策委员会的决策依据,是投研团队提供的各类研究分析报告、利率预测报告、基金管理小组提供的资产配置计划、监察稽核部金融工程小组对该计划进行风险测算后的分析报告、监察稽核部金融工程小组绩效评估人员对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行的归因分析报告。
3、资产配置计划的实施
资产配置计划的实施,由基金管理小组在投资决策委员会通过的计划规定限制下,在投资决策委员会授权的范围内,根据市场的实际情况,构建具体的投资组合。
在计划实施过程中,基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况,合理管理组合现金头寸,保证组合流动性。
4、交易执行
中央交易室负责执行基金管理小组下达的交易指令,同时履行一线监控的职能。在交易指令执行前,中央交易室对交易指令进行复核,确保交易指令执行后基金各项投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
5、组合监控与调整
基金管理小组与监察稽核部金融工程小组风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,每日对组合的风险和流动性进行监控,确保基金的各项风险控制指标维持在合理水平,确保组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎回要求。
当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时,或当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时,基金管理小组应采取有效的措施,在合理的时间内调整组合。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资决策程序作出调整。
(三)投资管理的方法
本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。
1、短期市场利率预期策略
短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断。在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的平均剩余期限 同时,依据对未来短期利率水平的判断,合理调整组合的大类资产配置比例。
如果预期利率下降,将增加组合的平均剩余期限 反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定同类资产中不同品种的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
3、无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。
同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
(四)投资品种的选择标准
在上述组合管理的基础上,基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象:
1、在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券、票据或债券回购
2、相似条件下,流动性较高的债券、票据
3、相似条件下,交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。
第九部分 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。
当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人可对此业绩比较基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并按法律法规和基金合同的规定由基金管理人予以公告并报中国证监会备案。
第十部分 风险收益特征
本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
第十一部分 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年12月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
■
2.报告期债券回购融资情况
■
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
4 .报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5 .报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.4 其他资产构成
■
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2011年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)万家货币市场基金本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
基金业绩比较基准收益率=1年期银行定期存款税后收益率
(二)万家货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比(2006年5月24日至2011年9月30日)
■
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金销售服务费
4、证券交易费用
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用
6、基金份额持有人大会费用
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。
本基金不收取申购费用和赎回费用。
二、费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(二)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(三)基金销售服务费
基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(四)本部分第一条第4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
(一)本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。
(二)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
四、费率的调整
(一)基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2011年7月6日刊登的本基金更新招募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:
1、在重要提示部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人高管的变动情况。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的有关内容。
5、在“八、基金份额的申购赎回”部分,更新了定期定额投资计划的服务机构。
5、在“九、基金的投资”部分更新了本基金最近一期(2011年第3季度)投资组合报告内容。
6、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
7、在“二十二、其他应披露事项”部分,补充了本基金自成立以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
2012年1月6日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,184,186,443.99 61.52
其中:债券 1,184,186,443.99 61.52
资产支持证券 0.00 0.00
2 买入返售金融资产 708,801,943.20 36.82
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,500,038.06 0.60
4 其他资产 20,345,789.01 1.06
5 合计 1,924,834,214.26 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.01
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00
其中:买断式回购融资 0.00 0.00
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 505,105,262.09 26.30
其中:政策性金融债 394,342,454.07 20.53
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 679,081,181.90 35.36
6 中期票据 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 1,184,186,443.99 61.65
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 294,445,845.52 15.33
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 090213 09国开13 2,900,000 294,445,845.52 15.33
2 1026001 10三菱东银01 1,100,000 110,762,808.02 5.77
3 041152001 11国电集CP004 600,000 60,000,000.00 3.12
4 1181087 11丝绸CP01 500,000 50,000,000.00 2.60
5 1081380 10瑞水泥CP01 500,000 49,977,562.62 2.60
6 110414 11农发14 500,000 49,969,131.04 2.60
7 110242 11国开42 500,000 49,927,477.51 2.60
8 1181246 11华侨城CP02 500,000 49,852,007.51 2.60
9 1081349 10渝涪高CP01 400,000 39,982,257.53 2.08
10 1081378 10网新CP01 400,000 39,965,069.76 2.08
序号 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0170%
报告期内偏离度的最低值 -0.1836%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0944%
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 20,345,789.01
4 应收申购款 0.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
8 合计 20,345,789.01
阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2011年3季度 1.0093 0.0022% 0.8781% 0.0002% 0.1312% 0.0020%
2011年上半年 1.7895% 0.0050% 1.5199% 0.0005% 0.2696% 0.0045%
2010年 2.2958% 0.0068% 2.3041% 0.0003% -0.0083% 0.0065%
2009年 1.7029% 0.0059% 2.2500% 0.0000% -0.5471% 0.0059%
2008年 4.2845% 0.0152% 3.7725% 0.0012% 0.5120% 0.0140%
2007年 3.9653% 0.0110% 2.7850% 0.0019% 1.1803% 0.0091%
2006年 1.1460%? 0.0027% 1.1747%? 0.0003% -0.0287% 0.0024%
基金成立日至2011年3季度 17.3028% 0.0096% 14.6842% 0.0020% 2.6186% 0.0076%
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 39.72 0
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 15.33 0
2 30天(含)—60天 27.21 0
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 0
3 60天(含)—90天 1.57 0
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 0
4 90天(含)—180天 7.81 0
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 0
5 180天(含)—397天(含) 22.85 0
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 0
合计 99.16 0
