万家货币市场证券投资基金2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期: 2011年3月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月24日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,463,072,816.90份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38619810 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话 4008880800 95577
传真 021-38619888 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 78,852,835.02 59,247,434.25 72,619,193.21
本期利润 78,852,835.02 59,247,434.25 72,619,193.21
本期净值收益率 2.2958% 1.7029% 4.2845%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末基金资产净值 3,463,072,816.90 2,223,061,232.51 6,584,935,074.83
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注:本基金收益分配按月结转份额。
本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.5850% 0.0029% 0.6212% 0.0003% -0.0362% 0.0026%
过去六个月 1.2065% 0.0042% 1.1884% 0.0004% 0.0181% 0.0038%
过去一年 2.2958% 0.0068% 2.3041% 0.0003% -0.0083% 0.0065%
过去三年 8.4950% 0.0106% 8.3266% 0.0020% 0.1684% 0.0086%
自基金合同生效起至今 14.0895% 0.0102% 12.2863% 0.0020% 1.8032% 0.0082%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于2006年5月24日,建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2006年的基金净值增长率为2006年5月24日至2006年12月31日期间的净值增长率,未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配
合计 备注
2010年 59,940,953.89 17,613,892.31 1,297,988.82 78,852,835.02 -
2009年 62,374,007.45 13,691,210.39 -16,817,783.59 59,247,434.25 -
2008年 41,222,406.17 12,835,516.23 18,561,270.81 72,619,193.21 -
合计 163,537,367.51 44,140,618.93 3,041,476.04 210,719,462.48 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理八只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邹昱 本基金基金经理;万家稳健增利基金基金经理 2009年8月4日 - 4年 男,复旦大学硕士,曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入本公司,从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理。
注:①任职日期以公告为准。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年前三季度,整个货币市场资金面比较充裕,市场对宏观经济有一定二次探底的担忧,央行依然实行适度宽松的货币政策,债券市场呈现震荡走势,整体上看还算是一个小牛市。本基金在该期间内着重于波段操作,当资金面受到大盘股发行、季末考核等因素冲击骤然紧张时,债券收益率出现一定幅度上行,我们判断资金紧张局面不可持续,于此时增持短期融资券等品种,等到资金面重回宽松时将其抛出,获取超额收益。
2010年第四季度,央行货币政策出现重大转折,从适度宽松转向稳健,央行也于10月份进行了首次加息,数次提高法定存款准备金率,同时宏观经济回升的趋势确立,通胀压力显现。债券市场受加息及通胀影响,各品种收益率曲线均出现普遍上行。本基金在该期间内操作比较稳健,在期初保留了较多现金,期末虽然出现了较多赎回,但流动性依然良好。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
本报告期基金份额净值收益率为2.2958%,业绩比较基准收益率为2.3041%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年,全年来看货币政策预计会一直较紧,基准利率及存款准备金率仍有上调空间,通胀至少在上半年会由于翘尾因素会一直保持高位,这都会对债券市场产生利空影响。尤其是资金面,在政策不断紧缩的情形下可能会经常性紧张。现券收益率上,由于过去升幅已经很大,因此紧缩的冲击力度应该会逐渐变小,收益率更可能呈现出震荡上行,震荡过程中的机会要谨慎,更大的机会需要等待通胀及货币政策等更明确的信号。
在资金面偏紧的情况下,本基金会保持较高的浮息债及现金资产比例,谨慎的进行波段操作,在维持流动性和安全性的前提下争取获得更高的收益。由于基准利率的提升,2011年货币市场基金的整体收益率应该会高于去年。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润78,852,835.02元,本报告期内本基金已分配利润78,852,835.02元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2010年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2010 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2011)审字第60778298_B05号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:万家货币市场证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 59,384,098.53 173,042,974.42
结算备付金 11,247,272.73 1,132,857.14
存出保证金 0.00 0.00
交易性金融资产 2,625,209,386.66 1,541,652,965.19
其中:股票投资 0.00 0.00
基金投资 - -
债券投资 2,625,209,386.66 1,541,652,965.19
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 960,002,280.00 0.00
应收证券清算款 0.00 141,795,559.84
应收利息 21,773,687.30 8,958,719.77
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 0.00 359,928,573.45
递延所得税资产 - -
其他资产 0.00 0.00
资产总计 3,677,616,725.22 2,226,511,649.81
负债和所有者权益 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 207,799,458.10 0.00
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 300,825.49 21,073.61
应付管理人报酬 1,261,105.17 465,403.44
应付托管费 382,153.08 141,031.35
应付销售服务费 955,382.69 352,578.37
应付交易费用 41,503.35 32,599.95
应交税费 47,400.00 47,400.00
应付利息 75,005.04 0.00
应付利润 3,571,075.40 2,273,086.58
递延所得税负债 - -
其他负债 110,000.00 117,244.00
负债合计 214,543,908.32 3,450,417.30
所有者权益:
实收基金 3,463,072,816.90 2,223,061,232.51
未分配利润 0.00 0.00
所有者权益合计 3,463,072,816.90 2,223,061,232.51
负债和所有者权益总计 3,677,616,725.22 2,226,511,649.81
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额3,463,072,816.90份。
7.2 利润表
会计主体:万家货币市场证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 104,104,330.45 88,726,692.53
1.利息收入 91,167,626.69 63,043,322.90
其中:存款利息收入 11,115,160.83 10,739,455.42
债券利息收入 67,192,784.28 51,549,157.19
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 12,859,681.58 754,710.29
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益(损失以“-”填列) 12,836,703.76 25,533,369.63
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 12,836,703.76 25,533,369.63
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 100,000.00 150,000.00
减:二、费用 25,251,495.43 29,479,258.28
1.管理人报酬 11,589,849.15 11,864,903.78
2.托管费 3,512,075.47 3,595,425.39
3.销售服务费 8,780,188.59 8,988,563.63
4.交易费用 0.00 0.00
5.利息支出 1,202,304.03 4,798,733.74
其中:卖出回购金融资产支出 1,202,304.03 4,798,733.74
6.其他费用 167,078.19 231,631.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,852,835.02 59,247,434.25
减:所得税费用 0.00 0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 78,852,835.02 59,247,434.25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家货币市场证券投资基金
本报告期: 2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,223,061,232.51 0.00 2,223,061,232.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) 0.00 78,852,835.02 78,852,835.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) 1,240,011,584.39 0.00 1,240,011,584.39
其中:1.基金申购款 31,026,030,910.25 0.00 31,026,030,910.25
2.基金赎回款 -29,786,019,325.86 0.00 -29,786,019,325.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 0.00 -78,852,835.02 -78,852,835.02
五、期末所有者权益(基金净值) 3,463,072,816.90 0.00 3,463,072,816.90
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 6,584,935,074.83 0.00 6,584,935,074.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) 0.00 59,247,434.25 59,247,434.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -4,361,873,842.32 0.00 -4,361,873,842.32
其中:1.基金申购款 22,660,993,604.25 0.00 22,660,993,604.25
2.基金赎回款 -27,022,867,446.57 0.00 -27,022,867,446.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 0.00 -59,247,434.25 -59,247,434.25
五、期末所有者权益(基金净值) 2,223,061,232.51 0.00 2,223,061,232.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:
毕玉国 杨峰 陈广益
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]69号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2006年5月24日正式生效,首次设立募集规模为2,437,395,340.44份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金采取主动式投资管理策略,主要投资于现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款及大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
1. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
2. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人,基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东,基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2010年度及2009年度未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,589,849.15 11,864,903.78
其中:支付销售机构的客户维护费 1,469,310.89 4,295,059.27
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,512,075.47 3,595,425.39
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提;计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司 3,840,809.96
华夏银行股份有限公司 347,773.14
齐鲁证券有限公司 45,442.86
合计 4,234,025.96
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司 2,089,524.83
华夏银行股份有限公司 836,925.21
齐鲁证券有限公司 227,163.60
合计 3,153,613.64
注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
华夏银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
齐鲁证券有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
华夏银行股份有限公司 40,122,179.86 0.00 0.00 0.00 99,000,000.00 2,224.11
齐鲁证券有限公司 0.00 0.00 199,500,000.00 58,405.48 0.00 0.00
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人2010年度及2009年度均未运用固有资金投资本基金
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年年末及2009年年末均未投资本基金
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限公司 9,384,098.53 891,099.09 173,042,974.42 3,408,837.12
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2010年度获得的利息为人民币491,963.94元(2009年度:人民币6,980,618.30元),2010年末结算备付金余额为人民币11,247,272.73元(2009年末余额:人民币1,132,857.14元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金2010年度及2009年度均未在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
7.4.8 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额207,799,458.10元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
090213 09国开13 2011-01-04 101.80 2,000,000 203,609,130.64
060202 06国开02 2011-01-04 100.06 100,000 10,005,960.28
合计 2,100,000 213,615,090.92
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无交易所市场正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,625,209,386.66 71.38
其中:债券 2,625,209,386.66 71.38
资产支持证券 0.00 0.00
2 买入返售金融资产 960,002,280.00 26.10
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 70,631,371.26 1.92
4 其他各项资产 21,773,687.30 0.59
5 合计 3,677,616,725.22 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.39
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 207,799,458.10 6.00
其中:买断式回购融资 0.00 0.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 129
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 41.03 6.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 15.87 0.00
2 30天(含)—60天 7.81 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.18 0.00
3 60天(含)—90天 2.88 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)—180天 25.56 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 180天(含)—397天(含) 28.29 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 105.57 6.00
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 1,300,287,050.13 37.55
其中:政策性金融债 990,241,670.69 28.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,324,922,336.53 38.26
6 其他 0.00 0.00
7 合计 2,625,209,386.66 75.81
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 659,744,652.73 19.05
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 090213 09国开13 5,400,000 549,744,652.73 15.87
2 060202 06国开02 2,900,000 290,172,848.18 8.38
3 018001 01中信债 2,000,000 200,045,379.44 5.78
4 060208 06国开08 1,500,000 150,324,169.78 4.34
5 1026001 10三菱东银01 1,100,000 110,000,000.00 3.18
6 1081168 10鲁西CP01 700,000 70,071,062.73 2.02
7 1081355 10粤温氏CP01 700,000 70,000,000.00 2.02
8 1081016 10江淮CP01 600,000 60,188,870.55 1.74
9 1081324 10凤凰CP01 600,000 60,015,368.86 1.73
10 1081334 10苏恒力CP01 600,000 60,000,000.00 1.73
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 31
报告期内偏离度的最高值 0.4265%
报告期内偏离度的最低值 -0.1527%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1712%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
8.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4 其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 21,773,687.30
4 应收申购款 0.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 -
8 合计 21,773,687.30
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18,625 185,936.80 2,020,213,412.26 58.34% 1,442,859,404.64 41.66%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,141,428.24 0.03%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年5月24日)基金份额总额 2,437,395,340.44
本报告期期初基金份额总额 2,223,061,232.51
本报告期基金总申购份额 31,026,030,910.25
减:本报告期基金总赎回份额 29,786,019,325.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,463,072,816.90
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】274号文核准,钱华先生担任我公司副总经理职务,我公司于2010年3月20日在《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告”。
2、2010年9月18日发布《万家基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》,钱华先生不再担任公司副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金2010年度需向安永华明会计师事务所支付审计费50,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券回购交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
江南证券有限责任公司 15,408,000,000.00 100.00%
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
无
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况
万家基金管理有限公司
2011年3月30日
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