东方金账簿货币市场证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十四日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

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6.4报表附注......21

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况...... 40

7.2债券回购融资情况......40

7.3基金投资组合平均剩余期限......40

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......42

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......42

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.9投资组合报告附注......43

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变...... 46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......47

10.9其他重大事件......47

§11影响投资者决策的其他重要信息......51

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......51

§12备查文件目录......52

12.1备查文件目录......52

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12.2存放地点......52

12.3查阅方式......52

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年8月2日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,550,785,363.80份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

下属分级基金的交易代码： 400005 400006

报告期末下属分级基金的份额总额 272,596,341.37份 4,278,189,022.43份

2.2基金产品说明

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。

本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经

投资策略 济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各

类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行税后活期利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期

收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 李景岩 罗菲菲

人 联系电话 010-66295888 010-58560666

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 010-66578578或 95568

400-628-5888

传真 010-66578700 010-58560798

注册地址 北京市西城区锦什坊街28号 北京市西城区复兴门内大街2

1-4层 号

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办公地址 北京市西城区锦什坊街28号 北京市西城区复兴门内大街2

1-4层 号

邮政编码 100033 100031

法定代表人 崔伟 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或

http://www.df5888.com

基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 4,865,815.85 84,201,817.66

本期利润 4,865,815.85 84,201,817.66

本期净值收益率 1.8283% 1.9492%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 272,596,341.37 4,278,189,022.43

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 42.4872% 10.0295%

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方金账簿货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3341% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.3053% 0.0024%

过去三个月 0.9504% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.8631% 0.0015%

过去六个月 1.8283% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.6547% 0.0018%

过去一年 3.2117% 0.0029% 0.3495% 0.0000% 2.8622% 0.0029%

过去三年 10.8340% 0.0051% 1.0505% 0.0000% 9.7835% 0.0051%

自基金合同 42.4872% 0.0065% 8.9328% 0.0026% 33.5544% 0.0039%

生效起至今

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东方金账簿货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3538% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.3250% 0.0024%

过去三个月 1.0106% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.9233% 0.0015%

过去六个月 1.9492% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.7756% 0.0018%

过去一年 3.4586% 0.0029% 0.3495% 0.0000% 3.1091% 0.0029%

过去三年 10.0295% 0.0047% 0.9421% 0.0000% 9.0874% 0.0047%

自基金合同 10.0295% 0.0047% 0.9421% 0.0000% 9.0874% 0.0047%

生效起至今

注：本基金每日分配收益，按月结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2017年6月30日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截至2017年6月30日，本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

中国人民大学工商管理硕

士，13年证券从业经历。曾

就职于嘉实基金管理有限

公司运营部。2010年10月

加盟东方基金管理有限责

任公司，曾任债券交易员、

东方金账簿货币市场证券

投资基金基金经理助理、东

方多策略灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、东

方赢家保本混合型证券投

资基金基金经理、东方保本

混合型开放式证券投资基

金(于2017年5月11日起

转型为东方成长收益平衡

本基金 混合型基金)基金经理，现

姚航（女基金经 2013年9月25- 13年 任固定收益部副总经理、投

士） 理 日 资决策委员会委员、东方金

账簿货币市场证券投资基

金基金经理、东方成长收益

平衡混合型基金基金经理、

东方新策略灵活配置混合

型证券投资基金基金经理、

东方新思路灵活配置混合

型证券投资基金基金经理、

东方金元宝货币市场基金

基金经理、东方金证通货币

市场基金基金经理、东方岳

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、东方民丰回

报赢安定期开放混合型证

券投资基金基金经理、东方

稳健回报债券型证券投资

基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年

修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

从基本面来看，2017年上半年经济表现平稳、韧性较强。具体而言，固定资产投资增速处于

相对高位，房地产开发投资增长受益于三四线去库存、棚改货币化，基建投资增长受益于年初信贷投放规模大、财政支出节奏快；实体经济在此带动下出现了一定程度的库存去化，从而带动6月以来出现补库存迹象，制造业表现较好，工业价格高位也支撑工业企业利润表现强劲，此外PMI连续保持在50以上的景气区间，印证了内需表现较好。

从政策面来看，2017年上半年各金融监管机构密集发布文件，去杠杆思路明确，如银监会的

“三套利、三违反、四不当”等；央行方面，一季度先后上调OMO、MLF等政策利率，收窄利差，

提高负债成本，二季度以来通过公开市场操作紧控流动性投放，贯穿着“稳健中性”的货币政策思路。在此背景下，表内信贷表现稳定，M2增速大幅下台阶，跌至个位数，金融去杠杆有所成效。 从债券市场来看，2017年上半年债券收益率震荡上行，十年国开债较年初上行近50BP。较强的基本面制约了债券收益率下行，市场关注的焦点主要聚焦于金融监管政策及流动性。具体而言，一季度债券收益率先上后下，1月至3月上旬，受央行上调政策利率、基本面表现较好等因素影响，现券收益率上行；3月下旬随着联储加息落地、地产限购加码，债市出现一波交易行情；4月至5月中上旬，在监管政策密切出台、经济向好等因素影响下，现券收益率上行；6月以来，债券收益率大幅下行，信用债大量低估值成交，主要源于市场预期修复，以及货币政策维稳、严监管政策趋缓。

报告期内，本基金规模变化较大，在极力做好流动性管理的同时抓住了半年末资金紧张的时点，重点配置了三个月、六个月的存款及cd，取得较好收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年1月1日起至2017年6月30日，本基金A类净值增长率为1.8283%，业绩比较基准

收益率为0.1736%，高于业绩比较基准1.6547%;本基金B类净值增长率为1.9492%，业绩比较基

准收益率为0.1736%，高于业绩比较基准1.7756%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，预计国内经济呈现前高后低的态势，增速小幅下台阶，低而不崩。中央

金融工作会议首次提出地方债务问题倒查责任和终身问责，或将对地方政府债务扩张、融资扩张形成强力约束；地产投资方面，尽管开发商补库存意愿仍存，但融资渠道受限，如发债、非标、银行贷款等，资金约束或将成为基建、地产投资大幅增长的桎梏，预计出口、制造业投资仍保持在相对景气区间，受益于外需回暖、库存周期、价格回暖等因素。

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从政策角度来看，预计金融去杠杆大背景不改，关于表外理财、同业存单的新规或将陆续落地；受制于此，资金中枢难以出现大幅下行，央行态度或仍维持稳健中性，配合监管政策，从而保证温和去杠杆的目标，避免流动性风险。

对于2017年下半年债券市场而言，短期来看，央行维稳资金面、但金融去杠杆的大背景下利

率中枢难以出现大幅下移，三季度仍面临较大规模的同业存单到期、委外收缩和赎回压力；长期来看，随着经济缓慢下台阶、实体融资压力加大，政策或适度呵护，债券可期待基本面重新转弱后的机会。总体而言，面对紧平衡的货币市场，本基金将保持中性久期，均衡配置同业存款、大额存单、逆回购、金融债和短期融资券等品种，以追求相对稳定的投资收益。同时强调组合流动性管理，精选流动性好、资质好的个券，重视持仓债券的信用风险，避免债券资产违约的情况出现。感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。

2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

3.投研部门

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对 第15页共52页

估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

4.风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润89,067,633.51元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

报告期内，本基金A类应分配且已分配利润4,865,815.85元；B类应分配且已分配利润

84,201,817.66元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,150,691,749.00 424,960,100.66

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 2,528,496,334.38 1,740,709,581.02

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,528,496,334.38 1,740,709,581.02

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,356,803,595.21 1,405,521,469.28

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 6,676,272.06 13,846,730.19

应收股利 - -

应收申购款 12,454,186.00 4,520.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 5,055,122,136.65 3,585,042,401.15

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 487,299,183.69 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 2,598.54

应付管理人报酬 1,481,311.97 974,954.23

应付托管费 448,882.44 295,440.68

应付销售服务费 97,125.98 75,646.67

应付交易费用 6.4.7.7 58,800.35 59,604.96

第18页共52页

应交税费 - -

应付利息 45,613.81 -

应付利润 14,558,005.89 6,716,579.02

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 347,848.72 289,001.46

负债合计 504,336,772.85 8,413,825.56

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,550,785,363.80 3,576,628,575.59

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 4,550,785,363.80 3,576,628,575.59

负债和所有者权益总计 5,055,122,136.65 3,585,042,401.15

注：报告截止日2017年6月30日，A 类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000

元；基金份额总额4,550,785,363.80份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额

272,596,341.37份，B类基金份额总额4,278,189,022.43份。

6.2利润表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 101,851,638.29 134,259,748.58

1.利息收入 101,217,678.66 132,583,123.68

其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,568,690.91 54,355,243.86

债券利息收入 47,362,233.21 56,960,146.18

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 29,286,754.54 21,267,733.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 633,959.63 1,676,624.90

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 633,959.63 1,676,624.90

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第19页共52页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 12,784,004.78 23,410,197.48

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,565,165.37 13,467,790.29

2．托管费 6.4.10.2.2 2,292,474.44 4,081,148.61

3．销售服务费 6.4.10.2.3 548,380.66 699,765.84

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 2,172,513.46 4,967,639.27

其中：卖出回购金融资产支出 2,172,513.46 4,967,639.27

6．其他费用 6.4.7.20 205,470.85 193,853.47

三、利润总额（亏损总额以“-” 89,067,633.51 110,849,551.10

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 89,067,633.51 110,849,551.10

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至 2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,576,628,575.59 - 3,576,628,575.59

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 89,067,633.51 89,067,633.51

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 974,156,788.21 - 974,156,788.21

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 14,401,983,913.50 - 14,401,983,913.50

2.基金赎回款 -13,427,827,125.29 - -13,427,827,125.29

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -89,067,633.51 -89,067,633.51

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第20页共52页

五、期末所有者权益（基 4,550,785,363.80 - 4,550,785,363.80

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 110,849,551.10 110,849,551.10

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 9,729,479,669.03 - 9,729,479,669.03

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 26,555,717,669.10 - 26,555,717,669.10

2.基金赎回款 -16,826,238,000.07 - -16,826,238,000.07

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -110,849,551.10 -110,849,551.10

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 14,835,468,635.70 - 14,835,468,635.70

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2006年6月6 日中国证监

会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2006】106号）和《关

于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2006】146号）的核准，

由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》自2006年7月3 日至2006年7月28日公开募集设立。 第21页共52页

本基金为货币市场基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集489,924,256.22元人民币，

业经天华会计师事务所“天华验字（2006）第58-06 号”及“天华验字（2006）第58-07号”验

资报告验证。经向中国证监会备案，《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》于2006年8月

2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为489,989,508.84份基金单位，其中认购资金

利息折合65,252.62 份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管

人为中国民生银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金于2014年10月22日实施分级，新增B 类基金份额类别，基金份额分类后，在基金

存续期内的任何一个开放日，若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过

500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金

份额，并于升级次一工作日适用B 类基金份额的相关费率，若B 类基金份额持有人在单个基金账

户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基

金份额降级为A 类基金份额，并于降级次一工作日适用A类基金份额的相关费率。两级基金份额

分设不同的基金代码，分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变 第22页共52页

动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1 号《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%

的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 691,749.00

定期存款 1,150,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 200,000,000.00

存款期限3个月以上 950,000,000.00

第23页共52页

其他存款 -

合计： 1,150,691,749.00

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 2,528,496,334.38 2,528,268,000.00 -228,334.38 -0.0050%

券

合计 2,528,496,334.38 2,528,268,000.00 -228,334.38 -0.0050%

注：①偏离金额＝影子定价－摊余成本

②偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 1,356,803,595.21 -

合计 1,356,803,595.21 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

第24页共52页

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,016.51

应收定期存款利息 1,320,061.60

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 3,883,410.96

应收买入返售证券利息 1,471,782.99

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 6,676,272.06

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 58,800.35

合计 58,800.35

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 347,848.72

合计 347,848.72

注：预提费用包括按日计提的审计费、信息披露费和债券账户维护费。

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东方金账簿货币A

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第25页共52页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 285,082,407.12 285,082,407.12

本期申购 373,311,178.51 373,311,178.51

本期赎回(以"-"号填列) -385,797,244.26 -385,797,244.26

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 272,596,341.37 272,596,341.37

金额单位：人民币元

东方金账簿货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,291,546,168.47 3,291,546,168.47

本期申购 14,028,672,734.99 14,028,672,734.99

本期赎回(以"-"号填列) -13,042,029,881.03 -13,042,029,881.03

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 4,278,189,022.43 4,278,189,022.43

注：本期申购包含红利再投资、基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

东方金账簿货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 4,865,815.85 - 4,865,815.85

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -4,865,815.85 - -4,865,815.85

本期末 - - -

单位：人民币元

第26页共52页

东方金账簿货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 84,201,817.66 - 84,201,817.66

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -84,201,817.66 - -84,201,817.66

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 19,196.51

定期存款利息收入 24,494,369.40

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 55,125.00

其他 -

合计 24,568,690.91

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 633,959.63

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 633,959.63

第27页共52页

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,102,710,264.89

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,085,876,467.46

成本总额

减：应收利息总额 16,199,837.80

买卖债券差价收入 633,959.63

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 99,177.14

第28页共52页

账户维护费 18,800.00

银行汇划费用 47,822.13

合计 205,470.85

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

第29页共52页

成交总额的比例 成交总额的比例

东北证券股份有限公司 390,790,000.00 100.00% - -

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 7,565,165.37 13,467,790.29

的管理费

其中：支付销售机构的 430,476.09 484,019.23

客户维护费

注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 2,292,474.44 4,081,148.61

的托管费

注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

第30页共52页

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方金账簿货币 东方金账簿货币B 合计

A

东方基金管理有限责任公 29,806.82 199,039.12 228,845.94

司

中国民生银行股份有限公 6,137.69 3,156.58 9,294.27

司

东北证券股份有限公司 1,183.69 457.53 1,641.22

合计 37,128.20 202,653.23 239,781.43

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方金账簿货币 东方金账簿货币B 合计

A

东方基金管理有限责任公 26,473.40 370,882.74 397,356.14

司

中国民生银行股份有限公 1,568.03 1,329.90 2,897.93

司

东北证券股份有限公司 76.40 0.00 76.40

合计 28,117.83 372,212.64 400,330.47

注：①计提标准：A类基金份额和B类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A类基金

份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.25%年费率计提，B类基金份额的销售服务费按照前

一日基金净值的0.01%年费率计提。

计算方法如下：

H=E×R÷当年天数

H为各级基金份额每日应计提的基金销售服务费

第31页共52页

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行 400,691,749.00 5,015,654.81 1,511,270,379.85 5,212,580.99

股份有限公司

注：①存款期末余额中包含定期存款。

②当期利息收入包括由关联方保管的活期存款、定期存款和备付金存款产生的利息收入。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

东方金账簿货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

第32页共52页

5,889,033.30 299,914.52 -1,323,131.97 4,865,815.85-

东方金账簿货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

61,707,977.72 13,329,281.10 9,164,558.84 84,201,817.66-

注：本基金每日分配收益，按月结转份额。即本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每月集中支付收益。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额487,299,183.69元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

170408 17农发08 2017年7月3 99.86 500,000 49,930,000.00

日

170401 17农发01 2017年7月3 99.90 280,000 27,972,000.00

日

170203 17国开03 2017年7月3 99.84 700,000 69,888,000.00

日

150201 15国开01 2017年7月3 100.12 300,000 30,036,000.00

日

111616225 16上海银 2017年7月3 99.13 920,000 91,199,600.00

行CD225日

111720130 17广发银 2017年7月3 98.90 2,500,000 247,250,000.00

行CD130日

合计 5,200,000 516,275,600.00

-

第33页共52页

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的

债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 89,997,151.39

A-1以下 0.00 0.00

未评级 2,248,772,049.16 1,360,722,333.90

合计 2,248,772,049.16 1,450,719,485.29

第34页共52页

注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.3流动性风险

所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

6.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 第35页共52页

基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 1,150,691,749.00 - - - -1,150,691,749.00

结算备付金 - - - - - -

存出保证金 - - - - - -

交易性金融资产-股票投资 - - - - - -

交易性金融资产-债券投资2,000,722,485.98527,773,848.40 - - -2,528,496,334.38

买入返售金融资产 1,356,803,595.21 - - - -1,356,803,595.21

应收证券清算款 - - - - - -

应收利息 - - - -6,676,272.06 6,676,272.06

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - -12,454,186.00 12,454,186.00

资产总计 4,508,217,830.19527,773,848.40 - -19,130,458.065,055,122,136.65

负债

卖出回购金融资产款 487,299,183.69 - - - - 487,299,183.69

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人报酬 - - - -1,481,311.97 1,481,311.97

应付托管费 - - - - 448,882.44 448,882.44

应付交易费用 - - - - 58,800.35 58,800.35

应付销售服务费 - - - - 97,125.98 97,125.98

应付利息 - - - - 45,613.81 45,613.81

其他负债 - - - -14,905,854.61 14,905,854.61

应付证券清算款 - - - - - -

负债总计 487,299,183.69 - - -17,037,589.16 504,336,772.85

利率敏感度缺口 4,020,918,646.50527,773,848.40 - -2,092,868.904,550,785,363.80

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

第36页共52页

银行存款 424,960,100.66 - - - - 424,960,100.66

结算备付金 - - - - - -

存出保证金 - - - - - -

交易性金融资产-股票投资 - - - - - -

交易性金融资产-债券投资1,447,007,728.92293,701,852.10 - - -1,740,709,581.02

买入返售金融资产 1,405,521,469.28 - - - -1,405,521,469.28

应收证券清算款 - - - - - -

应收利息 - - - -13,846,730.19 13,846,730.19

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - 4,520.00 4,520.00

资产总计 3,277,489,298.86293,701,852.10 - -13,851,250.193,585,042,401.15

负债

卖出回购金融资产款 - - - - - -

应付赎回款 - - - - 2,598.54 2,598.54

应付管理人报酬 - - - - 974,954.23 974,954.23

应付托管费 - - - - 295,440.68 295,440.68

应付交易费用 - - - - 59,604.96 59,604.96

应付利息 - - - - - -

其他负债 - - - -7,081,227.15 7,081,227.15

应付证券清算款 - - - - - -

负债总计 - - - -8,413,825.56 8,413,825.56

利率敏感度缺口 3,277,489,298.86293,701,852.10 - -5,437,424.633,576,628,575.59

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价

值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

市场利率下调0.25% 15,048.64 1,359,814.14

市场利率上调0.25% -4,512,592.74 -1,070,149.64

外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

第37页共52页

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 2,528,496,334.38 55.56 1,740,709,581.02 48.67

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,528,496,334.38 55.56 1,740,709,581.02 48.67

6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产

变动

假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股

票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步

假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数下跌5% 0.00 0.00

沪深300指数上涨5% 0.00 0.00

6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险

本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天

的风险价值。本期末本基金风险价值为136,701.92元，占基金资产净值比例为0.00%；上年度末

本基金风险价值为242,117.99元，占基金资产净值比例为0.01%。

第38页共52页

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

第39页共52页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 2,528,496,334.38 50.02

其中：债券 2,528,496,334.38 50.02

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,356,803,595.21 26.84

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 1,150,691,749.00 22.76

4 其他各项资产 19,130,458.06 0.38

5 合计 5,055,122,136.65 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.76

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 487,299,183.69 10.71

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3基金投资组合平均剩余期限

第40页共52页

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 36.42 10.71

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 33.64 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 14.90 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 25.71 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 110.66 10.71

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 279,724,285.22 6.15

第41页共52页

其中：政策性金融债 279,724,285.22 6.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,248,772,049.16 49.42

8 其他 - -

9 合计 2,528,496,334.38 55.56

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111720130 17广发银 2,500,000 247,256,865.45 5.43

行CD130

2 111707141 17招商银 2,000,000 197,961,833.81 4.35

行CD141

3 111780072 17绍兴银 1,500,000 146,631,530.13 3.22

行CD057

4 170401 17农发01 1,300,000 129,875,849.18 2.85

5 111695089 16温州银 1,000,000 99,947,438.98 2.20

行CD089

6 111616225 16上海银 1,000,000 99,126,907.60 2.18

行CD225

7 111698593 16长沙银 1,000,000 99,098,656.13 2.18

行CD092

8 111710277 17兴业银 1,000,000 99,031,745.81 2.18

行CD277

9 111720103 17广发银 1,000,000 99,031,228.43 2.18

行CD103

10 111780326 17贵阳银 1,000,000 98,951,004.77 2.17

行CD088

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 -0.0001%

报告期内偏离度的最低值 -0.0808%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0372%

第42页共52页

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

7.9.2

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 6,676,272.06

4 应收申购款 12,454,186.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 19,130,458.06

第43页共52页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

东方

金账 27,736 9,828.25 28,796,238.27 10.56% 243,800,103.10 89.44%

簿货

币A

东方

金账 63 67,907,762.26 4,231,440,088.17 98.91% 46,748,934.26 1.09%

簿货

币B

合计 27,799 163,703.20 4,260,236,326.44 93.62% 290,549,037.36 6.38%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

东方金账簿 1,170,729.83 0.4295%

货币A

基金管理人所有从业人员 东方金账簿 0.00 0.0000%

持有本基金 货币B

合计 1,170,729.83 0.0257%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东方金账簿货币A >100

投资和研究部门负责人持 东方金账簿货币B 0

有本开放式基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开 东方金账簿货币A 0

放式基金 东方金账簿货币B 0

合计 0

第44页共52页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

基金合同生效日（2006年8月2日）基金份 489,989,508.84 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 285,082,407.12 3,291,546,168.47

本报告期基金总申购份额 373,311,178.51 14,028,672,734.99

减:本报告期基金总赎回份额 385,797,244.26 13,042,029,881.03

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 272,596,341.37 4,278,189,022.43

注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

第45页共52页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

-本报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金审计机构未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东北证券股 1 - - - - -

第46页共52页

份有限公司

注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，

各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。

签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内本基金无新增租用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券股 - -390,790,000.00 100.00% - -

份有限公司

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年1月3

基金收益支付公告 日

2 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年1月3

第47页共52页

基金年度最后一日收益公告 日

3 东方基金管理有限责任公司关 指定报刊、网站 2017年1月7

于设立成都分公司的公告 日

东方基金管理有限责任公司关 2017年1月13

4 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

东方基金管理有限责任公司关 2017年1月17

5 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

6 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年1月21

基金2016年第4季度报告 日

东方金账簿货币市场证券投资 2017年1月24

7 基金春节前暂停申购及转换转 指定报刊、网站 日

入业务的公告

东方金账簿货币市场证券投资 2017年1月24

8 基金春节后恢复申购及转换转 指定报刊、网站 日

入业务的公告

9 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年2月3

基金收益支付公告 日

关于增加北京肯特瑞财富投资

管理有限公司为旗下基金销售 2017年2月13

10 机构及开通定投和转换业务并 指定报刊、网站 日

参与其申（认）购费率优惠活动

的公告

11 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年3月1

基金收益支付公告 日

东方基金管理有限责任公司关 2017年3月8

12 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

东方金账簿货币市场证券投资 2017年3月17

13 基金招募说明书（更新）（2017 网站 日

年第1号）

东方金账簿货币市场证券投资 2017年3月17

14 基金招募说明书（更新）摘要 指定报刊、网站 日

（2017年第1号）

东方基金管理有限责任公司关 2017年3月17

15 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

16 关于增加济安财富为旗下基金 指定报刊、网站 2017年3月21

销售渠道的公告 日

17 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年3月27

基金2016年度报告摘要 日

18 东方金账簿货币市场证券投资 网站 2017年3月27

基金2016年度报告 日

第48页共52页

东方金账簿货币市场证券投资 2017年3月29

19 基金清明节前暂停申购及转换 指定报刊、网站 日

转入业务的公告

东方金账簿货币市场证券投资 2017年3月29

20 基金清明节后恢复申购及转换 指定报刊、网站 日

转入业务的公告

东方基金管理有限责任公司关 2017年3月31

21 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

22 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年4月5

基金收益支付公告 日

23 关于开通武汉伯嘉销售定投业 指定报刊、网站 2017年4月11

务的公告 日

东方基金管理有限责任公司关 2017年4月12

24 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

关于参与中国银行基金销售定 2017年4月18

25 投、转换业务并参与定投申购费 指定报刊、网站 日

率优惠活动的公告

26 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年4月21

基金2017年第1季度报告 日

东方基金管理有限责任公司关 2017年4月25

27 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

东方金账簿货币市场证券投资 2017年4月26

28 基金清劳动前暂停申购及转换 指定报刊、网站 日

转入业务的公告

东方金账簿货币市场证券投资 2017年4月26

29 基金劳动节后恢复申购及转换 指定报刊、网站 日

转入业务的公告

30 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年5月2

基金收益支付公告 日

东方基金管理有限责任公司关 2017年5月5

31 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

东方基金管理有限责任公司关 2017年5月11

32 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

关于增加金惠家为旗下基金销 2017年5月20

33 售渠道及开通定投、转换业务并 指定报刊、网站 日

参与其费率优惠活动的公告

东方金账簿货币市场证券投资 2017年5月24

34 基金端午节后恢复申购及转换 指定报刊、网站 日

转入业务的公告

第49页共52页

东方金账簿货币市场证券投资 2017年5月24

35 基金端午节前暂停申购及转换 指定报刊、网站 日

转入业务的公告

36 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2017年6月1

基金收益支付公告 日

东方基金管理有限责任公司关 2017年6月2

37 于调整旗下部分基金持有的停 指定报刊、网站 日

牌股票估值方法的提示性公告

东方基金管理有限责任公司关 2017年6月23

38 于调整停牌股票(600643)估值 指定报刊、网站 日

方法的公告

39 关于调整停牌股票(300152)估 指定报刊、网站 2017年6月27

值方法的公告 日

40 东方基金管理有限责任公司直 网站 2017年6月30

销中心交易流程调整提示公告 日

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》

二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合

理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

12.3 查阅方式

本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

东方基金管理有限责任公司

2017年8月24日

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