泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证 券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利周期混合

基金主代码 162202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年4月25日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 174,127,080.32份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于周期行业类别中内在价值被相对低

估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力

的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为

基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、

行业配置和个股选择的全过程中。

业绩比较基准 65％×富时中国A600周期行业指数＋35％×上证国

债指数

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 95559

电子邮箱 irm@mfcteda.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-69-88888 95559

传真 010－66577666 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.mfcteda.com

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网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 10,088,363.80

本期利润 11,174,832.20

加权平均基金份额本期利润 0.0631

本期基金份额净值增长率 4.78%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.3602

期末基金资产净值 236,844,540.07

期末基金份额净值 1.3602

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.65% 0.83% 3.25% 0.46% 2.40% 0.37%

过去三个月 -0.38% 0.97% 0.10% 0.56% -0.48% 0.41%

过去六个月 4.78% 0.85% 2.18% 0.51% 2.60% 0.34%

过去一年 -0.03% 0.86% 7.11% 0.56% -7.14% 0.30%

过去三年 51.59% 2.10% 39.06% 1.29% 12.53% 0.81%

自基金合同 620.41% 1.55% 143.96% 1.26% 476.45% 0.29%

生效起至今

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注：本基金业绩比较基准:65%×富时中国A600周期行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指

数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

富时中国A600周期行业指数是从富时中国A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认

并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现周期行业类别的风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港） 第5页共31页

有限公司：49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

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金融学硕士，2004年

5月至2005年4月就职

于中国工商银行广东省分

本基金 行公司业务部；2005年

基金经 4月加盟泰达宏利基金管

理；投 理有限公司，先后担任交

邓艺颖 资副总 2016年6月 - 12 易部交易员、固定收益部

监兼基 29日 研究员、研究部副总监、

金投资 投资副总监兼研究部总监，

部总监 现任投资副总监兼基金投

资部总监；具备12年基

金从业经验，12年证券

投资管理经验，具有基金

从业资格。

工学硕士，2012年7月

加入泰达宏利基金管理有

限公司，任职于研究部，

本基金 负责汽车家电行业研究，

赖庆鑫 基金经 2017年2月 - 5 曾先后担任助理研究员、

理 16日 研究员等职务，现任基金

经理；具备5年基金从业

经验，5年证券投资管理

经验，具有基金从业资格。

理学学士；2008年7月

加入泰达宏利基金管理有

限公司，担任交易部交易

员，负责债券交易工作；

本基金 2013年9月起先后担任

丁宇佳 基金经 2015年3月 - 9 固定收益部研究员、基金

理助理 17日 经理助理、基金经理、基

金经理兼固定收益部总经

理助理；具备9年基金从

业经验，9年证券投资管

理经验，具有基金从业资

格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的情况共出现了5次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的

情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，经济韧性强，经济数据在房地产投资和基建推动下好于预期。同时5月以

来央行加强金融监管，持续进行金融去杠杆，短期利率持续上行，估值扩张压力大。金融监管降低了市场的风险偏好，市场偏好消费升级的蓝筹股，周期股和中小创持续下跌。6月份以来市场流动性改善，叠加供给侧改革和环保带来的产能端持续收缩，周期股迎来比较好的投资窗口。

上半年本基金加配了家电、汽车等受益于消费升级的蓝筹股，同时阶段性持有钢铁煤炭等周期股。目前经济基本面仍然处于微弱的改善过程中，不过监管仍然处于去杠杆的主基调，利率上行将影响未来实体利率。预计下半年周期股的机会还来自于盈利能力稳定的蓝筹股。本基金相对看好受益于消费升级的家电和汽车板块。同时，特斯拉带来的电动示范效应明显，科技进步将改变人们的出行方式，本基金将长期看好未来成长确定性高的新能源汽车产业链。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.3602元；本报告期基金份额净值增长率为4.78%，业

绩比较基准收益率为2.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济基本面超出预期的可能性仍然很大。房地产销售虽然同比见顶，但是库存低位带来的投资韧性仍在，地产投资仍然会保持在高个位数的增长。

从供给侧改革和环保整治方面看，上半年煤炭和钢铁继续去产能，同时各地严格执行环保核查，中小企业的产能不断退出，龙头公司受益于行业集中度的提升。同时供给侧带来的产品价格上涨，龙头公司的盈利能力持续向好。我们持续看好周期子行业中的龙头公司。

从产业创新角度来看，新能源汽车积分制的逐步落地，有利于传统车企推广新能源汽车。未来3到5年新能源汽车产业链受益于这一趋势，业绩爆发确定性高，这也是我们持续看好的新兴成长方向。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，基金托管人在泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的托

管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

2017年上半年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证

券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

2017年上半年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利

价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

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资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7,678,770.43 6,293,376.44

结算备付金 942,292.81 1,270,402.80

存出保证金 86,837.02 128,493.28

交易性金融资产 255,081,590.74 256,740,361.22

其中：股票投资 206,132,501.94 206,168,861.22

基金投资 - -

债券投资 48,949,088.80 50,571,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 978,642.43 -

应收利息 701,504.74 572,279.54

应收股利 - -

应收申购款 10,696.94 3,913.29

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 265,480,335.11 265,008,826.57

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 26,849,857.72 24,849,857.72

应付证券清算款 2,253.32 5,003,416.66

应付赎回款 883,716.69 211.94

应付管理人报酬 282,539.66 301,163.58

应付托管费 47,089.94 50,193.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 427,799.09 205,335.72

应交税费 - -

应付利息 57,982.01 54,469.11

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 84,556.61 170,000.79

负债合计 28,635,795.04 30,634,649.49

所有者权益：

实收基金 174,127,080.32 180,552,169.67

未分配利润 62,717,459.75 53,822,007.41

所有者权益合计 236,844,540.07 234,374,177.08

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负债和所有者权益总计 265,480,335.11 265,008,826.57

注:报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.3602元，基金份额总额174,127,080.32份。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年6月

2017年6月30日 30日

一、收入 15,081,003.23 -13,136,303.84

1.利息收入 898,717.46 968,013.36

其中：存款利息收入 26,648.07 63,904.24

债券利息收入 872,069.39 903,438.81

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 670.31

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,088,432.08 2,183,366.52

其中：股票投资收益 12,540,343.13 1,771,625.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 -197,384.75 -147,790.35

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 745,473.70 559,531.84

3.公允价值变动收益（损失以 1,086,468.40 -16,301,475.05

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7,385.29 13,791.33

列）

减：二、费用 3,906,171.03 4,910,408.34

1．管理人报酬 1,769,954.84 1,760,273.19

2．托管费 294,992.53 293,378.85

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,179,322.85 2,482,269.31

5．利息支出 557,186.87 270,538.45

其中：卖出回购金融资产支出 557,186.87 270,538.45

6．其他费用 104,713.94 103,948.54

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三、利润总额（亏损总额以“- 11,174,832.20 -18,046,712.18

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 11,174,832.20 -18,046,712.18

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 180,552,169.67 53,822,007.41 234,374,177.08

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 11,174,832.20 11,174,832.20

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -6,425,089.35 -2,279,379.86 -8,704,469.21

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 13,655,461.16 4,729,016.08 18,384,477.24

2.基金赎回款 -20,080,550.51 -7,008,395.94 -27,088,946.45

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 174,127,080.32 62,717,459.75 236,844,540.07

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 192,339,856.10 87,524,669.61 279,864,525.71

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -18,046,712.18 -18,046,712.18

的基金净值变动数（本

第13页共31页

期净利润）

三、本期基金份额交易 955,005.34 227,200.82 1,182,206.16

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 19,661,251.17 4,389,804.05 24,051,055.22

2.基金赎回款 -18,706,245.83 -4,162,603.23 -22,868,849.06

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 193,294,861.44 69,705,158.25 263,000,019.69

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰达宏利价值优化型系列行业类别证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第21号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于2004年1月9日更名为湘财荷银基金管理有限公司，于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于

2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实

施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于2003年4月25日募集成立。

本系列基金的基金名称于2004年10月13日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资

基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金，于2006年6月6日改为泰达荷银

价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司 第14页共31页

旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本系列基金于2015年7月22日公告后更名为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。

本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,630,119,050.77元，其中包括本基金627,135,410.16元、泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金1,021,628,749.98元和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金981,354,890.63元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道验字(2003)第50号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：富时中国A600周期行业指数×65%+上证国债指数×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的 第15页共31页

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充政策的

通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

第16页共31页

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

第17页共31页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,769,954.84 1,760,273.19

的管理费

其中：支付销售机构的 330,912.35 330,669.47

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税

金。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 294,992.53 293,378.85

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第18页共31页

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 7,678,770.43 17,903.96 18,906,166.40 45,623.74

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

长缆 2017年 2017 新股流

002879 科技 6月5日年7月 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年 2017 新股流

002882羽 6月年7月 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 17日

睿能 2017年 2017 新股流

603933 科技 6月年7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流

603305 股份 6月年7月 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

30日 10日

大烨 2017年 2017 新股流

300670 智能 6月年7月 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

26日 3日

国科 2017年 2017 新股流

300672微 6月年7月 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

30日 12日

百达 2017年 2017 新股流

603331 精工 6月年7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

300671 富满 2017年 2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

第19页共31页

电子 6月年7月 通受限

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617 股份 6月年7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注

价

2017

双林年 重大

300100股份 4月 事项 25.96 - - 265,740 7,522,124.386,898,610.40 -

5日

2017 2017

金信年 重大 年

300252诺 4月 事项 21.65 7月 19.49 170,726 5,650,789.523,696,217.90 -

27日 27日

2017

郑煤年 重大

601717机 4月 事项 7.79 - - 428,027 3,739,332.993,334,330.33 -

24日

2017

中国年 重大

601989重工 5月 事项 6.21 - - 489,200 3,693,626.003,037,932.00 -

31日

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额14,849,857.72元，是以如下债券作为抵押:

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

110216 11国开16 2017年7月 100.32 150,000 15,048,000.00

7日

合计 150,000 15,048,000.00

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

第20页共31页

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额12,000,000.00元，于2017年7月6日左右到期。该类交易要求本基金在回购期内

持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 206,132,501.94 77.65

其中：股票 206,132,501.94 77.65

2 固定收益投资 48,949,088.80 18.44

其中：债券 48,949,088.80 18.44

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

第21页共31页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,621,063.24 3.25

7 其他各项资产 1,777,681.13 0.67

8 合计 265,480,335.11 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,281,069.00 1.39

C 制造业 164,742,841.70 69.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 5,609,366.40 2.37

F 批发和零售业 4,275,629.00 1.81

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 4,982,759.88 2.10

业

J 金融业 - -

K 房地产业 16,187,512.36 6.83

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,350,155.60 1.84

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,703,168.00 1.14

S 综合 - -

合计 206,132,501.94 87.03

第22页共31页

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601766 中国中车 928,706 9,398,504.72 3.97

2 601689 拓普集团 230,835 7,730,664.15 3.26

3 300100 双林股份 265,740 6,898,610.40 2.91

4 601222 林洋能源 890,500 6,616,415.00 2.79

5 000338 潍柴动力 418,509 5,524,318.80 2.33

6 600110 诺德股份 369,607 5,207,762.63 2.20

7 000401 冀东水泥 337,051 5,187,214.89 2.19

8 600581 八一钢铁 514,200 5,177,994.00 2.19

9 002466 天齐锂业 94,300 5,125,205.00 2.16

10 002425 凯撒文化 549,888 5,025,976.32 2.12

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600028 中国石化 9,815,056.30 4.19

2 603366 日出东方 8,654,057.89 3.69

3 002434 万里扬 8,013,432.80 3.42

4 300100 双林股份 7,522,124.38 3.21

5 002310 东方园林 7,114,251.30 3.04

6 002460 赣锋锂业 7,008,528.00 2.99

7 601800 中国交建 6,174,424.72 2.63

8 601222 林洋能源 6,139,706.00 2.62

第23页共31页

9 002126 银轮股份 5,894,742.00 2.52

10 600688 上海石化 5,833,733.36 2.49

11 000401 冀东水泥 5,741,362.00 2.45

12 603040 新坐标 5,347,918.00 2.28

13 603778 乾景园林 5,207,099.00 2.22

14 002221 东华能源 5,191,647.00 2.22

15 002445 中南文化 4,923,747.08 2.10

16 000797 中国武夷 4,867,116.83 2.08

17 002850 科达利 4,797,077.10 2.05

18 600166 福田汽车 4,795,810.00 2.05

19 000778 新兴铸管 4,778,148.00 2.04

20 600569 安阳钢铁 4,653,422.00 1.99

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002126 银轮股份 10,909,507.26 4.65

2 601117 中国化学 9,717,473.89 4.15

3 000401 冀东水泥 9,013,076.13 3.85

4 000528 柳工 8,458,955.76 3.61

5 300073 当升科技 7,507,235.30 3.20

6 600889 南京化纤 7,448,370.38 3.18

7 002445 中南文化 7,370,221.65 3.14

8 000402 金融街 7,258,732.59 3.10

9 601186 中国铁建 7,192,961.00 3.07

10 603366 日出东方 7,057,452.41 3.01

11 600155 宝硕股份 7,046,781.34 3.01

12 600028 中国石化 6,583,879.60 2.81

13 600068 葛洲坝 6,365,939.24 2.72

14 000778 新兴铸管 6,317,763.83 2.70

15 600418 江淮汽车 6,207,066.96 2.65

16 000983 西山煤电 5,914,615.02 2.52

17 600782 新钢股份 5,906,566.69 2.52

18 600820 隧道股份 5,895,877.96 2.52

第24页共31页

19 600688 上海石化 5,755,630.00 2.46

20 002041 登海种业 5,666,452.13 2.42

21 601800 中国交建 5,661,066.52 2.42

22 600170 上海建工 5,587,211.32 2.38

23 002734 利民股份 5,185,169.03 2.21

24 600569 安阳钢铁 5,000,082.62 2.13

25 000338 潍柴动力 4,979,587.24 2.12

26 000683 远兴能源 4,846,466.78 2.07

27 603778 乾景园林 4,715,361.69 2.01

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 379,992,809.30

卖出股票收入（成交）总额 393,816,025.86

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 18,853,088.80 7.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,096,000.00 12.71

其中：政策性金融债 30,096,000.00 12.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 48,949,088.80 20.67

第25页共31页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 110216 11国开16 300,000 30,096,000.00 12.71

2 019546 16国债18 150,000 14,983,500.00 6.33

3 010107 21国债⑺ 37,730 3,869,588.80 1.63

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

第26页共31页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 86,837.02

2 应收证券清算款 978,642.43

3 应收股利 -

4 应收利息 701,504.74

5 应收申购款 10,696.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,777,681.13

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

第27页共31页

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300100 双林股份 6,898,610.40 2.91 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

10,460 16,646.95 1,093,527.46 0.63% 173,033,552.86 99.37%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 16,436.08 0.0094%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年4月25日）基金份额总额 627,160,140.84

第28页共31页

本报告期期初基金份额总额 180,552,169.67

本报告期基金总申购份额 13,655,461.16

减:本报告期基金总赎回份额 20,080,550.51

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 174,127,080.32

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。

2.本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

第29页共31页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 3 394,140,117.42 51.18% 367,062.10 51.18% -

东兴证券 1 221,777,568.19 28.80% 206,542.19 28.80% -

西南证券 1 80,800,132.65 10.49% 75,249.34 10.49% -

中投证券 1 42,565,968.43 5.53% 39,641.74 5.53% -

中金公司 3 15,498,316.67 2.01% 14,433.62 2.01% -

招商证券 1 15,303,844.65 1.99% 14,252.62 1.99% -

华信证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

高华证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

湘财证券 3 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

注：(一) 本基金本报告期无交易单元变更。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第30页共31页

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 10,161,979.30 100.00%392,000,000.00 100.00% - -

东兴证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

泰达宏利基金管理有限公司

2017年8月28日

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