富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 中期财务报告（未经审计）......19

6.1 资产负债表 ......19

6.2 利润表 ......20

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......21

6.4 报表附注 ......23

§7 投资组合报告......48

7.1 期末基金资产组合情况......48


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......70

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......72

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......72

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......72

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......72

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......72

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......72

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72

7.12 投资组合报告附注 ......72

§8 基金份额持有人信息......74

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74

8.2 期末上市基金前十名持有人 ......74

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......74

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......75
§9 开放式基金份额变动......76
§10 重大事件揭示......77

10.1 基金份额持有人大会决议......77

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......77

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......77

10.4 基金投资策略的改变 ......77

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......77

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......77

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......77

10.8 其他重大事件 ......80

§11 影响投资者决策的其他重要信息......81

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......81

§12 备查文件目录......82


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

基金简称 富国中证 500 指数增强（LOF）

场内简称 500 增强 LOF

基金主代码 161017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 10 月 12 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,247,091,518.13 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 10 月 21 日

下属分级基金的基金简称 富国中证 500 指数增强 富国中证 500 指数增强
（LOF）A/B （LOF）C

下属分级基金场内简称 500 增强 LOF －

下属分级基金的交易代码 前端 后端 013332

161017 161021

报告期末下属分级基金的份额总额 3,097,878,117.77 份 149,213,400.36 份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进

投资目标 行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数

组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收

益，谋求基金资产的长期增值。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策

略为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中

的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内

进行超配或低配选择。本基金对标的指数的跟踪目标是：

投资策略 力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金的标的指数、对目标指数的跟踪调整、存托凭证投

资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律

文件。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期

间折算)。

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、

风险收益特征 较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95599

传真 021-20361616 010-63201816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 28 号凯晨世贸中心东
27-30 层 座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 裴长江 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内

大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 A 类：中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大街 17 号
任公司；C 类：富国基金管理有

限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国中证 500 指数增强（LOF）A/B

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 59,858,813.13

本期利润 336,415,047.31

加权平均基金份额本期利润 0.1092

本期加权平均净值利润率 4.77%

本期基金份额净值增长率 4.76%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 3,926,255,651.46

期末可供分配基金份额利润 1.2674

期末基金资产净值 7,024,133,769.23

期末基金份额净值 2.267

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 181.60%

（2）富国中证 500 指数增强（LOF）C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 1,424,637.81

本期利润 6,915,322.34

加权平均基金份额本期利润 0.0778

本期加权平均净值利润率 3.41%

本期基金份额净值增长率 4.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 187,997,586.54

期末可供分配基金份额利润 1.2599

期末基金资产净值 337,210,986.90

期末基金份额净值 2.260

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -10.67%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证 500 指数增强（LOF）A/B

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.27% 0.85% -0.69% 0.89% 0.96% -0.04%

过去三个月 -2.75% 0.76% -4.87% 0.78% 2.12% -0.02%

过去六个月 4.76% 0.72% 2.70% 0.75% 2.06% -0.03%

过去一年 -6.44% 0.89% -5.73% 0.91% -0.71% -0.02%

过去三年 15.37% 1.14% 5.54% 1.13% 9.83% 0.01%

自基金合同生效 181.60% 1.48% 75.72% 1.50% 105.88% -0.02%
起至今
（2）富国中证 500 指数增强（LOF）C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.27% 0.85% -0.69% 0.89% 0.96% -0.04%

过去三个月 -2.75% 0.76% -4.87% 0.78% 2.12% -0.02%

过去六个月 4.68% 0.72% 2.70% 0.75% 1.98% -0.03%

过去一年 -6.61% 0.89% -5.73% 0.91% -0.88% -0.02%

自基金分级生效 -10.67% 1.08% -11.25% 1.11% 0.58% -0.03%
日起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证 500 指数增强（LOF）A/B 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2011 年 10 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 10 月 12 日起
至 2012 年 4 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证 500 指数增强（LOF）C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

徐幼华 本基金现 2011-10- － 18 硕士，曾任上海京华创业投资有限
任基金经 12 公司投资部经理助理；自 2006 年
理 7 月加入富国基金管理有限公司，
历任助理数量研究员、研究员、基
金经理助理、基金经理、量化与海


外投资部量化投资副总监，量化与
海外投资部量化投资总监；现任富
国基金量化投资部副总经理，兼任
富国基金资深定量基金经理。自
2011 年 05 月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金基金经理；
自 2011 年 10 月起任富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)基
金经理；自 2018 年 05 月起任富国
港股通量化精选股票型证券投资基
金基金经理；自 2018 年 05 月起任
富国中证 1000 指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理；自 2018
年 07 月起任富国大盘价值量化精
选混合型证券投资基金基金经理；
自 2018 年 12 月起任富国 MSCI 中
国 A 股国际通指数增强型证券投资
基金基金经理；具有基金从业资
格。

李笑薇 本基金现 2011-10- － 21 博士，曾任摩根士丹利资本国际
任基金经 12 Barra 公司（MSCIBARRA)高级研究
理 员，巴克莱国际投资管理公司

(BarclaysGlobal Investors)大中
华主动股票投资总监、高级基金经
理及高级研究员；自 2009 年 6 月
加入富国基金管理有限公司，历任
量化与海外投资部总经理、基金经
理、公司总经理助理；现任富国基
金副总经理，兼任富国基金资深定
量基金经理。自 2009 年 12 月起任
富国沪深 300 增强证券投资基金基
金经理；自 2011 年 10 月起任富国
中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理；具有基金从业资
格。

方旻 本基金现 2014-11- － 13 硕士，自 2010 年 2 月加入富国基
任基金经 19 金管理有限公司，历任定量研究
理 员、基金经理助理、基金经理、量
化与海外投资部量化投资总监助
理、高级定量基金经理、量化投资
部量化投资副总监、量化投资部量
化投资总监；现任富国基金量化投
资部量化投资总监兼资深定量基金
经理。自 2014 年 11 月起任富国沪


深 300 增强证券投资基金基金经
理；自 2014 年 11 月起任富国中证
500 指数增强型证券投资基金

(LOF)基金经理；自 2014 年 11 月
起任富国中证红利指数增强型证券
投资基金基金经理；自 2014 年 11
月起任上证综指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自 2015
年 10 月起任富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理；自 2018 年 05 月起任富
国中证 1000 指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2019 年
01 月起任富国 MSCI 中国 A 股国际
通指数增强型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 02 月起任富国量化
对冲策略三个月持有期灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；自
2022 年 11 月起任富国中证 1000
优选股票型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 34 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，随着主要城市疫情高峰过去，疫情对经济的冲击逐步减小，投资

者对 2023 年经济复苏预期变动更加乐观，A 股迎来开门红。进入 3 月，由于两
会政府工作报告公布的 GDP 增速目标低于市场预期，市场迎来一轮快速调整。海外方面，美国公布的 2 月通胀数据超预期，加息预期再次升温，全球资本市场迎
来调整。4 月以来，尽管 1-2 月工业企业利润下降一度压制市场情绪，但 3 月 PMI
验证经济进一步向好，提振市场信心。在经济弱复苏，流动性宽裕的背景下，人工智能相关板块迎来加速上涨。石油化工、建筑等板块在中特估及一带一路等主题概念的驱动下也迎来靓丽表现。进入 5 月中旬，由于金融、通胀数据均回落，指向经济内生动能不强，复苏斜率放缓压制市场情绪，同时海外银行业危机和债务违约风险持续发酵，引发市场担忧加剧，各板块均迎来快速调整。6 月初，虽然国内方面经济数据维持弱势，但结构性政策开始落地，结合外资巨头接连访华为经济注入新动力，提振市场信心。6 月下旬，随着短期宏观政策兑现，同时部分 TMT 公司涨幅过大，投资者选择获利了结，叠加人民进一步贬值及节前避险情绪升温，A 股迎来调整。

总体来看，2023 年上半年上证综指上涨 3.65%，沪深 300 下跌 0.75%，创业
板指下跌 5.61%，中证 500 指数上涨 2.29%。

在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A/B 级为 2.267 元，C 级为 2.26
元；份额累计净值 A/B 级为 2.636 元，C 级为 2.26 元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A/B 级为 4.76%，C 级为 4.68%，同期业绩比较基准收益率 A/B 级为
2.70%，C 级为 2.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 下半年，积极因素正进一步累积，悲观预期将逐步修正。首先，外部的扰动将逐步缓解。当前市场已将 7 月美联储会议的加息预期较充分地计入，并且后续 8 月没有美联储议息会议的情况下，市场将阶段性进入鹰派信息的“空窗期”，来自美债利率上行、汇率贬值等外部压力已在缓和。其次，6 月份多项经济数据已经止跌企稳、甚至拐头向上，市场对于经济增长的悲观预期仍有
望逐步修正。2 季度 GDP 数据虽略不及预期，但 6 月经济数据已经边际回暖。生
产端，尽管工业增加值、服务业生产指数两年复合增速仍低于疫情前水平，但 5-6 月已出现持续改善。消费端，边际上居民收入改善，5-6 月商品消费加速。投资端，基建、制造业投资维持强势。近期各项经济政策也在密集加码落地，如促进家居消费若干措施、促民营经济、城中村改造等政策密集加码。此外，当前市场本身仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵 守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托
管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民 共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编 制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益 的行为。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 547,427,445.91 537,133,143.42

结算备付金 20,712,490.67 4,847,551.51

存出保证金 639,151.30 449,071.86

交易性金融资产 6,818,123,424.1 6,460,403,211.71
2

其中：股票投资 6,818,123,424.1 6,460,352,211.04
2

基金投资 － －

债券投资 － 51,000.67

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 － 9,144,449.33

应收股利 － －

应收申购款 8,966,902.70 7,744,536.97

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 7,395,869,414.7 7,019,721,964.80
0

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 185,268.94 －

应付赎回款 18,902,751.59 3,695,118.63

应付管理人报酬 5,972,906.24 6,157,991.71

应付托管费 895,935.95 923,698.76


应付销售服务费 44,291.38 40,280.68

应付投资顾问费 － －

应交税费 － 0.45

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 8,523,504.47 9,527,683.66

负债合计 34,524,658.57 20,344,773.89

净资产：

实收基金 3,247,091,518.1 3,234,623,934.90

3

其他综合收益 － －

未分配利润 4,114,253,238.00 3,764,753,256.01

净资产合计 7,361,344,756.1 6,999,377,190.91

3

负债和净资产总计 7,395,869,414.7 7,019,721,964.80

0

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.267 元，基金份额总额

3,247,091,518.13 份。其中：富国中证 500 指数增强（LOF）A/B 份额净值 2.267

元，份额总额 3,097,878,117.77 份；富国中证 500 指数增强（LOF）C 份额净值

2.260 元，份额总额 149,213,400.36 份。

6.2 利润表

会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 385,600,090.60 -423,559,291.90

1.利息收入 2,099,596.60 2,357,140.04

其中：存款利息收入 2,099,596.60 2,357,140.04

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 99,923,779.34 -408,880,778.90

其中：股票投资收益 14,465,380.41 -497,998,958.21

基金投资收益 － －

债券投资收益 969,917.36 1,267,692.40


资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 84,488,481.57 87,850,486.91

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 282,046,918.71 -19,784,689.39

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,529,795.95 2,749,036.35

减：二、营业总支出 42,269,720.95 44,159,573.53

1．管理人报酬 35,994,030.99 37,688,115.10

2．托管费 5,399,104.62 5,653,217.24

3．销售服务费 201,945.27 115,213.57

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 2.99 1.31

8．其他费用 674,637.08 703,026.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 343,330,369.65 -467,718,865.43

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 343,330,369.65 -467,718,865.43

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 343,330,369.65 -467,718,865.43

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产3,234,623,934.90 3,764,753,256.01 6,999,377,190.91

（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产3,234,623,934.90 3,764,753,256.01 6,999,377,190.91

（基金净值）

三、本期增减变动额 12,467,583.23 349,499,981.99 361,967,565.22

（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 343,330,369.65 343,330,369.65

（二）、本期基金份额交 12,467,583.23 6,169,612.34 18,637,195.57

易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 610,392,917.31 780,327,018.94 1,390,719,936.25

2.基金赎回款 -597,925,334.08 -774,157,406.60 -
1,372,082,740.68

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － － －
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产

（基金净值） 3,247,091,518.13 4,114,253,238.00 7,361,344,756.13

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 3,189,071,554.36 5,037,058,618.71 8,226,130,173.07（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产 3,189,071,554.36 5,037,058,618.71 8,226,130,173.07（基金净值）
三、本期增减变动额 139,876,236.31 -298,619,474.42 -158,743,238.11（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -467,718,865.43 -467,718,865.43

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 139,876,236.31 169,099,391.01 308,975,627.32
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,157,488,803.27 1,503,049,956.27 2,660,538,759.54

2.基金赎回款 - - -
1,017,612,566.96 1,333,950,565.26 2,351,563,132.22

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － － －
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产 3,328,947,790.67 4,738,439,144.29 8,067,386,934.96（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1095 号《关于核准富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年
10 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 455,487,249.88 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于 2021 年 8 月 17 日发布的
《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并相应修订基金
合同及托管协议的公告》，自 2021 年 8 月 19 日起，本基金增加 C 类份额。本基
金的基金管理人为富国基金管理有限公司，A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中，股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产（均含存托凭证）不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为 95%×中证 500 指数收益率＋1%（指年收益率，评价
时按期间折算）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值

税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。


4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 547,427,445.91

等于：本金 547,302,257.92

加：应计利息 125,187.99

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 547,427,445.91

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

6,954,992,82 － 6,818,123,42 -
股票 6.28 4.12 136,869,402.
16

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 － － － －

合计 － － － －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

6,954,992,82 － 6,818,123,42 -
合计 6.28 4.12 136,869,402.
16


6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 16,364.65

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 7,769,514.98

其中：交易所市场 7,769,514.98

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 101,720.30

应付指数使用费 575,904.54

合计 8,523,504.47

6.4.7.7 实收基金

富国中证 500 指数增强（LOF）A/B：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,147,679,233.12 3,147,679,233.12

本期申购 468,975,469.39 468,975,469.39

本期赎回（以“-”号填列） -518,776,584.74 -518,776,584.74

本期末 3,097,878,117.77 3,097,878,117.77

富国中证 500 指数增强（LOF）C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额


上年度末 86,944,701.78 86,944,701.78

本期申购 141,417,447.92 141,417,447.92

本期赎回（以“-”号填列） -79,148,749.34 -79,148,749.34

本期末 149,213,400.36 149,213,400.36

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

富国中证 500 指数增强（LOF）A/B：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 4,396,786,765.44 - 3,663,964,328.70

732,822,436.74

本期利润 59,858,813.13 276,556,234.18 336,415,047.31

本期基金份额交 -68,252,650.47 -5,871,074.08 -74,123,724.55

易产生的变动数

其中：基金申购款 661,418,852.96 -61,593,307.40 599,825,545.56

基金赎回款 -729,671,503.43 55,722,233.32 -673,949,270.11

本期已分配利润 － － －

本期末 4,388,392,928.10 - 3,926,255,651.46

462,137,276.64

富国中证 500 指数增强（LOF）C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 121,016,334.42 - 100,788,927.31

20,227,407.11

本期利润 1,424,637.81 5,490,684.53 6,915,322.34

本期基金份额交易产 87,812,187.82 -7,518,850.93 80,293,336.89

生的变动数

其中：基金申购款 198,674,279.62 - 180,501,473.38

18,172,806.24

基金赎回款 - 10,653,955.31 -100,208,136.49

110,862,091.80

本期已分配利润 － － －

本期末 210,253,160.05 - 187,997,586.54

22,255,573.51

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 1,943,426.82

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －


结算备付金利息收入 127,206.27

其他 28,963.51

合计 2,099,596.60

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 10,824,815,623.60

减：卖出股票成本总额 10,782,188,805.30

减：交易费用 28,161,437.89

买卖股票差价收入 14,465,380.41

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 821.00

债券投资收益——买卖债券（债转 969,096.36
股及债券到期兑付）差价收入

合计 969,917.36

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 4,770,933.66
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 3,800,800.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 846.45

减：交易费用 190.85

债券投资收益-差价收入 969,096.36

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。


6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 84,488,481.57

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 84,488,481.57

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 282,046,918.71

股票投资 282,046,918.71

债券投资 －

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 282,046,918.71

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 1,522,943.27

基金转换费收入 6,852.68

合计 1,529,795.95

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。


6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 33,720.30

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 5,008.69

指数使用费 575,904.54

其他 3.55

合计 674,637.08

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

海通期货股份有限公司 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）


海通证券 3,463,804,398.40 15.99 889,625,605.32 6.40

申万宏源 3,541,589,589.52 16.34 1,236,376,150.23 8.89

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

申万宏源 1,204,538.77 25.25 － －

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 2,498,452.99 15.98 1,406,304.45 18.10

申万宏源 2,555,299.60 16.35 1,599,064.24 20.58

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 1,134,734.67 8.91 809,333.65 10.51

海通证券 814,480.73 6.40 450,262.45 5.84

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。


6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 35,994,030.99 37,688,115.10

其中：支付销售机构的客户维护费 12,078,680.85 10,860,803.55

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 5,399,104.62 5,653,217.24

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国中证 500 指数增 富国中证 500 指数增 合计

强（LOF）A/B 强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 114,521.24 114,521.24

海通证券股份有限公司 － 42.24 42.24


申万宏源证券有限公司 － 68.33 68.33

合计 － 114,631.81 114,631.81

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国中证 500 指数增 富国中证 500 指数增 合计

强（LOF）A/B 强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 59,335.83 59,335.83

海通期货股份有限公司 － 25.92 25.92

海通证券股份有限公司 － 2.19 2.19

合计 － 59,363.94 59,363.94

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门

用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下，C 类

基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计

提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适


用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间

年 06 月 30 日） (2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06

项目 月 30 日)

富国中证 500 指 富国中证 500 指数 富国中证 500 指 富国中证 500

数增强（LOF） 增强（LOF）C 数增强（LOF） 指数增强

A/B A/B （LOF）C

基金合同生效日（2011 年

10 月 12 日）持有的基金份 20,003,333.00 － 20,003,333.00 －

额

期初持有的基金份额 12,657,866.18 395.26 12,657,866.18 395.26

期间申购/买入总份额 － － － －

期间因拆分变动份额 － － － －

减:期间赎回/卖出总份额 － － － －

期末持有的基金份额 12,657,866.18 395.26 12,657,866.18 395.26

期末持有的基金份额占基 0.41% 0.00% 0.39% 0.00%

金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限

公司 547,427,445.91 1,943,426.82 561,282,222.03 2,223,193.02

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证


券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

001282 三联锻造 2023-05-15 6 个月 新股限售 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 －

001286 陕西能源 2023-03-31 6 个月 新股限售 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 －

001287 中电港 2023-03-30 6 个月 新股限售 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 －

001324 长青科技 2023-05-12 6 个月 新股限售 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 －

001360 南矿集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 －

001367 海森药业 2023-03-30 6 个月 新股限售 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 －

001380 华纬科技 2023-05-09 6 个月 新股限售 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 －

300308 中际旭创 2023-04-24 6 个月 大宗交易 74.67 130.25 580,000 43,308,600.00 75,545,000.00 －
限售

300804 广康生化 2023-06-15 6 个月 新股限售 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 －

301170 锡南科技 2023-06-16 6 个月 新股限售 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 －

301202 朗威股份 2023-06-28 1 个月内 新股认购 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 －
（含）

301202 朗威股份 2023-06-28 6 个月 新股限售 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 －

301203 国泰环保 2023-03-28 6 个月 新股限售 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 －

301210 金杨股份 2023-06-21 6 个月 新股限售 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 －

301225 恒勃股份 2023-06-08 6 个月 新股限售 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 －

301246 宏源药业 2023-03-10 6 个月 新股限售 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 －

301261 恒工精密 2023-06-29 1 个月内 新股认购 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 －
（含）

301261 恒工精密 2023-06-29 6 个月 新股限售 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 －

301262 海看股份 2023-06-13 6 个月 新股限售 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 －

301281 科源制药 2023-03-28 6 个月 新股限售 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 －

301281 科源制药 2023-05-26 5 个月 新股限售_ － 25.10 97 － 2,434.70 －


转增

301293 三博脑科 2023-04-25 6 个月 新股限售 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 －

301303 真兰仪表 2023-02-13 6 个月 新股限售 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 －

301305 朗坤环境 2023-05-15 6 个月 新股限售 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 －

301315 威士顿 2023-06-13 6 个月 新股限售 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 －

301317 鑫磊股份 2023-01-12 6 个月 新股限售 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 －

301322 绿通科技 2023-02-27 6 个月 新股限售 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 －

301322 绿通科技 2023-05-25 4 个月 新股限售_ － 53.24 131 － 6,974.44 －
转增

301323 新莱福 2023-05-29 6 个月 新股限售 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 －

301332 德尔玛 2023-05-09 6 个月 新股限售 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 －

301337 亚华电子 2023-05-16 6 个月 新股限售 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 －

301345 涛涛车业 2023-03-10 6 个月 新股限售 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 －

301357 北方长龙 2023-04-11 6 个月 新股限售 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 －

301358 湖南裕能 2023-02-01 6 个月 新股限售 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 －

301360 荣旗科技 2023-04-17 6 个月 新股限售 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 －

301376 致欧科技 2023-06-14 6 个月 新股限售 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 －

301383 天键股份 2023-05-31 6 个月 新股限售 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 －

301386 未来电器 2023-03-21 6 个月 新股限售 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 －

301387 光大同创 2023-04-10 6 个月 新股限售 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 －

301395 仁信新材 2023-06-21 1 个月内 新股认购 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 －
（含）

301395 仁信新材 2023-06-21 6 个月 新股限售 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 －

301397 溯联股份 2023-06-15 6 个月 新股限售 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 －

301399 英特科技 2023-05-16 6 个月 新股限售 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 －

301408 华人健康 2023-02-22 6 个月 新股限售 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 －

301429 森泰股份 2023-04-10 6 个月 新股限售 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 －

301439 泓淋电力 2023-03-10 6 个月 新股限售 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 －

301486 致尚科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 －
（含）

301486 致尚科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 －

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1 个月内 新股认购 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 －
（含）

301488 豪恩汽电 2023-06-26 6 个月 新股限售 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 －

601065 江盐集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 －

603125 常青科技 2023-03-30 6 个月 新股限售 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 －

688146 中船特气 2023-04-13 6 个月 新股限售 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 －

688249 晶合集成 2023-04-24 6 个月 新股限售 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 －

688352 颀中科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 －

688361 中科飞测 2023-05-12 6 个月 新股限售 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 －

688429 时创能源 2023-06-20 6 个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 －


688433 华曙高科 2023-04-07 6 个月 新股限售 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 －

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 新股限售 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 －

688472 阿特斯 2023-06-02 6 个月 新股限售 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 －

688478 晶升股份 2023-04-13 6 个月 新股限售 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 －

688479 友车科技 2023-05-04 6 个月 新股限售 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 －

688484 南芯科技 2023-03-28 6 个月 新股限售 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 －

688485 九州一轨 2023-01-11 6 个月 新股限售 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 －

688523 航天环宇 2023-05-26 6 个月 新股限售 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 －

688535 华海诚科 2023-03-28 6 个月 新股限售 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 －

688543 国科军工 2023-06-14 6 个月 新股限售 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 －

688552 航天南湖 2023-05-08 6 个月 新股限售 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 －

688570 天玛智控 2023-05-29 6 个月 新股限售 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 －

688576 西山科技 2023-05-30 6 个月 新股限售 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 －

688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 新股限售 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 －

688593 新相微 2023-05-25 6 个月 新股限售 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 －

688603 天承科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 －
（含）

688603 天承科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 －

688623 双元科技 2023-05-31 6 个月 新股限售 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 －

688631 莱斯信息 2023-06-19 6 个月 新股限售 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 日期 原因 值单价 日期 开盘单 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价

2023

601298 青岛港 2023 年 06 月 重大事项停牌 6.97 年 07 7.40 169.00 956.74 1,177.93 －
28 日 月 03

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA － －

AAA 以下 － 51,000.67

未评级 － －

合计 － 51,000.67

注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短
融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 547,427,445.91 － － － － － 547,427,445.91

结算备付金 20,712,490.67 － － － － － 20,712,490.67

存出保证金 639,151.30 － － － － － 639,151.30

交易性金融资产 － － － － － 6,818,123,424.12 6,818,123,424.12

应收申购款 164,937.27 － － － － 8,801,965.43 8,966,902.70

资产总计 568,944,025.15 － － － － 6,826,925,389.55 7,395,869,414.70

负债

应付清算款 － － － － － 185,268.94 185,268.94

应付赎回款 － － － － － 18,902,751.59 18,902,751.59

应付管理人报酬 － － － － － 5,972,906.24 5,972,906.24

应付托管费 － － － － － 895,935.95 895,935.95

应付销售服务费 － － － － － 44,291.38 44,291.38

其他负债 － － － － － 8,523,504.47 8,523,504.47

负债总计 － － － － － 34,524,658.57 34,524,658.57

利率敏感度缺口 568,944,025.15 － － － － 6,792,400,730.98 7,361,344,756.13

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 537,133,143.42 － － － － － 537,133,143.42

结算备付金 4,847,551.51 － － － － － 4,847,551.51


存出保证金 449,071.86 － － － － － 449,071.86

交易性金融资产 － － 51,000.67 － － 6,460,352,211.04 6,460,403,211.71

应收清算款 － － － － － 9,144,449.33 9,144,449.33

应收申购款 262,750.88 － － － － 7,481,786.09 7,744,536.97

资产总计 542,692,517.67 － 51,000.67 － － 6,476,978,446.46 7,019,721,964.80

负债

应付赎回款 － － － － － 3,695,118.63 3,695,118.63

应付管理人报酬 － － － － － 6,157,991.71 6,157,991.71

应付托管费 － － － － － 923,698.76 923,698.76

应付销售服务费 － － － － － 40,280.68 40,280.68

应交税费 － － － － － 0.45 0.45

其他负债 － － － － － 9,527,683.66 9,527,683.66

负债总计 － － － － － 20,344,773.89 20,344,773.89

利率敏感度缺口 542,692,517.67 － 51,000.67 － － 6,456,633,672.57 6,999,377,190.91


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本

基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、

债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会

的相关规定。其中，股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资

于中证 500 指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于股票资产的

80%。保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 6,818,123,424.12 92.62 6,460,352,211.04 92.30

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 － － 51,000.67 0.00

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －


衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 6,818,123,424.12 92.62 6,460,403,211.71 92.30

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 69,330,487.12 67,370,578.91

2.业绩比较基准减少 1% -69,330,487.12 -67,370,578.91

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末


（2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）
日）

第一层次 6,740,548,881.42 6,357,216,947.19

第二层次 750,190.35 2,711,920.07

第三层次 76,824,352.35 100,474,344.45

合计 6,818,123,424.12 6,460,403,211.71

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 6,818,123,424.12 92.19

其中：股票 6,818,123,424.12 92.19

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 568,139,936.58 7.68

8 其他各项资产 9,606,054.00 0.13

9 合计 7,395,869,414.70 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 12,200,454.31 0.17

C 制造业 863,912,686.94 11.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,660,873.47 0.02

E 建筑业 15,784,526.36 0.21

F 批发和零售业 66,425,996.87 0.90

G 交通运输、仓储和邮政业 2,042,087.00 0.03

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,549,978.00 1.95

J 金融业 42,433,019.62 0.58

K 房地产业 13,812,123.14 0.19

L 租赁和商务服务业 8,643,406.98 0.12

M 科学研究和技术服务业 10,069,279.92 0.14


N 水利、环境和公共设施管理业 5,525,835.17 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 5,949,600.00 0.08

Q 卫生和社会工作 1,175,164.86 0.02

R 文化、体育和娱乐业 30,547,493.00 0.41

S 综合 － －

合计 1,223,732,525.64 16.62

7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 72,106,983.56 0.98

B 采矿业 318,137,148.23 4.32

C 制造业 3,630,106,193.93 49.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,607,800.10 1.61

E 建筑业 39,804,876.15 0.54

F 批发和零售业 123,915,280.77 1.68

G 交通运输、仓储和邮政业 35,501,513.30 0.48

H 住宿和餐饮业 13,871,400.00 0.19

I 信息传输、软件和信息技术服务业 493,992,592.01 6.71

J 金融业 462,353,065.92 6.28

K 房地产业 80,007,858.02 1.09

L 租赁和商务服务业 24,879,301.49 0.34

M 科学研究和技术服务业 51,714,686.66 0.70

N 水利、环境和公共设施管理业 5,277,145.00 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 108,853,821.28 1.48

S 综合 15,261,232.06 0.21

合计 5,594,390,898.48 76.00

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000060 中金岭南 19,136,300 90,897,425.00 1.23

2 300308 中际旭创 633,593 83,447,287.85 1.13

3 002249 大洋电机 14,341,118 81,744,372.60 1.11


4 600497 驰宏锌锗 15,472,500 77,671,950.00 1.06

5 000630 铜陵有色 24,782,300 71,620,847.00 0.97

6 600582 天地科技 11,889,270 69,314,444.10 0.94

7 600909 华安证券 13,444,190 62,784,367.30 0.85

8 300003 乐普医疗 2,734,886 61,835,772.46 0.84

9 000559 万向钱潮 10,690,608 58,263,813.60 0.79

10 002128 电投能源 4,354,750 57,569,795.00 0.78

11 002465 海格通信 5,492,700 56,794,518.00 0.77

12 002340 格林美 8,196,773 56,639,701.43 0.77

13 600885 宏发股份 1,769,925 56,372,111.25 0.77

14 600879 航天电子 6,605,023 56,076,645.27 0.76

15 600959 江苏有线 16,276,390 55,014,198.20 0.75

16 600398 海澜之家 7,846,400 53,983,232.00 0.73

17 002273 水晶光电 4,323,076 51,617,527.44 0.70

18 300136 信维通信 2,438,437 48,963,814.96 0.67

19 002152 广电运通 4,128,494 48,385,949.68 0.66

20 000878 云南铜业 4,282,700 47,323,835.00 0.64

21 000513 丽珠集团 1,210,081 47,084,251.71 0.64

22 600517 国网英大 7,857,734 44,789,083.80 0.61

23 600967 内蒙一机 4,380,209 44,240,110.90 0.60

24 601106 中国一重 13,145,900 44,170,224.00 0.60

25 002078 太阳纸业 4,051,722 43,312,908.18 0.59

26 601168 西部矿业 4,110,700 43,203,457.00 0.59

27 600271 航天信息 3,136,454 42,938,055.26 0.58

28 300088 长信科技 7,012,265 42,283,957.95 0.57

29 600487 亨通光电 2,857,000 41,883,620.00 0.57

30 600489 中金黄金 4,052,911 41,866,570.63 0.57

31 002384 东山精密 1,615,988 41,854,089.20 0.57

32 600143 金发科技 4,692,000 40,961,160.00 0.56

33 002422 科伦药业 1,365,500 40,528,040.00 0.55

34 002600 领益智造 5,669,000 39,172,790.00 0.53

35 000869 张 裕Ａ 1,235,375 37,876,597.50 0.51

36 600998 九州通 3,642,348 37,807,572.24 0.51

37 600580 卧龙电驱 2,564,600 37,468,806.00 0.51

38 000156 华数传媒 4,296,153 37,376,531.10 0.51

39 688116 天奈科技 808,251 36,977,483.25 0.50

40 688009 中国通号 6,259,700 36,306,260.00 0.49

41 002250 联化科技 3,463,900 36,232,394.00 0.49

42 600380 健康元 2,839,938 36,095,611.98 0.49

43 300296 利亚德 5,522,039 36,058,914.67 0.49

44 300012 华测检测 1,822,941 35,547,349.50 0.48


45 688777 中控技术 563,860 35,399,130.80 0.48

46 688819 天能股份 918,112 33,823,246.08 0.46

47 601717 郑煤机 2,622,737 32,653,075.65 0.44

48 300383 光环新网 3,022,400 32,490,800.00 0.44

49 002203 海亮股份 2,703,831 32,473,010.31 0.44

50 688256 寒武纪 172,700 32,467,600.00 0.44

51 600208 新湖中宝 13,028,240 32,310,035.20 0.44

52 601108 财通证券 4,365,058 31,603,019.92 0.43

53 000750 国海证券 9,372,820 31,398,947.00 0.43

54 600637 东方明珠 3,995,330 31,243,480.60 0.42

55 000988 华工科技 813,800 30,932,538.00 0.42

56 688538 和辉光电 12,122,200 30,790,388.00 0.42

57 002506 协鑫集成 10,033,297 29,397,560.21 0.40

58 002223 鱼跃医疗 803,000 28,899,970.00 0.39

59 000623 吉林敖东 1,800,536 28,880,597.44 0.39

60 002185 华天科技 3,126,612 28,764,830.40 0.39

61 600699 均胜电子 1,596,452 28,161,413.28 0.38

62 601869 长飞光纤 754,000 27,905,540.00 0.38

63 600409 三友化工 5,111,963 27,860,198.35 0.38

64 000738 航发控制 1,137,462 27,754,072.80 0.38

65 000997 新 大 陆 1,397,982 26,421,859.80 0.36

66 600177 雅戈尔 4,154,860 26,217,166.60 0.36

67 601997 贵阳银行 5,079,600 26,210,736.00 0.36

68 600598 北大荒 1,943,344 25,904,775.52 0.35

69 600161 天坛生物 953,304 25,882,203.60 0.35

70 300009 安科生物 2,582,869 25,828,690.00 0.35

71 601928 凤凰传媒 2,265,181 25,823,063.40 0.35

72 000563 陕国投Ａ 8,387,830 25,582,881.50 0.35

73 000039 中集集团 3,642,350 25,095,791.50 0.34

74 600718 东软集团 2,331,800 24,856,988.00 0.34

75 600820 隧道股份 4,066,715 24,440,957.15 0.33

76 002966 苏州银行 3,707,000 24,280,850.00 0.33

77 002268 电科网安 870,400 24,258,048.00 0.33

78 601118 海南橡胶 5,315,648 23,814,103.04 0.32

79 300832 新产业 402,430 23,743,370.00 0.32

80 603858 步长制药 1,153,065 23,741,608.35 0.32

81 000937 冀中能源 3,694,032 23,567,924.16 0.32

82 002925 盈趣科技 1,188,905 23,064,757.00 0.31

83 300850 新强联 607,815 22,720,124.70 0.31

84 600299 安迪苏 2,811,000 22,403,670.00 0.30

85 000027 深圳能源 3,343,824 22,035,800.16 0.30


86 600535 天士力 1,502,600 21,802,726.00 0.30

87 603883 老百姓 729,812 21,784,888.20 0.30

88 000783 长江证券 3,709,100 21,512,780.00 0.29

89 002299 圣农发展 1,122,200 21,490,130.00 0.29

90 002065 东华软件 3,036,857 21,440,210.42 0.29

91 600536 中国软件 453,007 21,236,968.16 0.29

92 601231 环旭电子 1,412,600 21,132,496.00 0.29

93 600155 华创云信 3,359,600 20,896,712.00 0.28

94 600755 厦门国贸 2,648,900 20,502,486.00 0.28

95 002463 沪电股份 974,800 20,412,312.00 0.28

96 002595 豪迈科技 578,700 20,329,731.00 0.28

97 300395 菲利华 412,300 20,285,160.00 0.28

98 600166 福田汽车 5,958,300 20,258,220.00 0.28

99 300699 光威复材 640,758 19,767,384.30 0.27

100 600038 中直股份 495,083 19,714,205.06 0.27

101 000830 鲁西化工 1,844,700 19,480,032.00 0.26

102 002156 通富微电 860,006 19,436,135.60 0.26

103 002373 千方科技 1,415,200 19,303,328.00 0.26

104 600008 首创环保 6,567,455 18,914,270.40 0.26

105 002624 完美世界 1,109,400 18,737,766.00 0.25

106 603026 胜华新材 314,815 18,652,788.75 0.25

107 601016 节能风电 5,074,401 18,623,051.67 0.25

108 688390 固德威 111,603 18,622,076.58 0.25

109 300058 蓝色光标 1,913,747 18,505,933.49 0.25

110 600623 华谊集团 2,962,600 18,456,998.00 0.25

111 688208 道通科技 604,298 18,316,272.38 0.25

112 300285 国瓷材料 665,600 18,237,440.00 0.25

113 002429 兆驰股份 3,261,500 17,938,250.00 0.24

114 688567 孚能科技 828,467 17,886,602.53 0.24

115 600563 法拉电子 130,009 17,850,235.70 0.24

116 002797 第一创业 3,104,400 17,757,168.00 0.24

117 600566 济川药业 604,386 17,551,369.44 0.24

118 002439 启明星辰 581,300 17,299,488.00 0.24

119 601162 天风证券 5,797,400 17,276,252.00 0.23

120 002195 二三四五 5,817,500 16,812,575.00 0.23

121 300253 卫宁健康 1,553,391 16,807,690.62 0.23

122 600663 陆家嘴 1,648,916 16,274,800.92 0.22

123 603444 吉比特 33,073 16,242,481.03 0.22

124 601555 东吴证券 2,333,294 16,193,060.36 0.22

125 688385 复旦微电 320,400 16,052,040.00 0.22

126 002673 西部证券 2,527,500 16,049,625.00 0.22


127 002294 信立泰 512,935 15,998,442.65 0.22

128 605358 立昂微 426,480 15,664,610.40 0.21

129 688772 珠海冠宇 773,161 15,579,194.15 0.21

130 688779 长远锂科 1,378,000 15,530,060.00 0.21

131 300357 我武生物 456,800 15,362,184.00 0.21

132 002030 达安基因 1,533,628 15,290,271.16 0.21

133 300073 当升科技 303,700 15,285,221.00 0.21

134 300474 景嘉微 166,900 15,019,331.00 0.20

135 600863 内蒙华电 3,593,700 14,913,855.00 0.20

136 000728 国元证券 2,275,048 14,833,312.96 0.20

137 600131 国网信通 731,181 14,762,544.39 0.20

138 600968 海油发展 4,764,500 14,627,015.00 0.20

139 002926 华西证券 1,739,177 14,452,560.87 0.20

140 601098 中南传媒 1,225,031 14,210,359.60 0.19

141 002025 航天电器 219,800 14,023,240.00 0.19

142 600258 首旅酒店 732,000 13,871,400.00 0.19

143 600556 天下秀 1,950,300 13,827,627.00 0.19

144 600549 厦门钨业 723,100 13,760,593.00 0.19

145 601718 际华集团 4,603,100 13,671,207.00 0.19

146 000932 华菱钢铁 2,863,960 13,661,089.20 0.19

147 688002 睿创微纳 304,300 13,632,640.00 0.19

148 688521 芯原股份 188,016 13,522,110.72 0.18

149 600066 宇通客车 916,400 13,507,736.00 0.18

150 603160 汇顶科技 290,974 13,457,547.50 0.18

151 002244 滨江集团 1,522,687 13,430,099.34 0.18

152 600096 云天化 781,000 13,331,670.00 0.18

153 601198 东兴证券 1,650,400 13,236,208.00 0.18

154 000400 许继电气 573,820 13,226,551.00 0.18

155 601608 中信重工 3,089,800 13,008,058.00 0.18

156 600985 淮北矿业 1,116,600 12,863,232.00 0.17

157 002138 顺络电子 522,200 12,485,802.00 0.17

158 000553 安道麦 A 1,468,339 12,392,781.16 0.17

159 603228 景旺电子 481,425 12,348,551.25 0.17

160 000729 燕京啤酒 982,495 12,251,712.65 0.17

161 688185 康希诺 149,945 12,220,517.50 0.17

162 603456 九洲药业 439,022 12,020,422.36 0.16

163 600167 联美控股 1,674,300 11,669,871.00 0.16

164 603317 天味食品 794,059 11,601,201.99 0.16

165 002028 思源电气 247,000 11,539,840.00 0.16

166 600282 南钢股份 3,414,100 11,505,517.00 0.16

167 300438 鹏辉能源 236,200 11,347,048.00 0.15


168 300618 寒锐钴业 335,300 10,867,073.00 0.15

169 300144 宋城演艺 868,400 10,768,160.00 0.15

170 000089 深圳机场 1,510,300 10,496,585.00 0.14

171 600873 梅花生物 1,149,800 10,267,714.00 0.14

172 603707 健友股份 751,452 10,144,602.00 0.14

173 002497 雅化集团 562,372 9,998,974.16 0.14

174 600153 建发股份 910,600 9,934,646.00 0.13

175 002500 山西证券 1,757,500 9,806,850.00 0.13

176 600350 山东高速 1,538,000 9,797,060.00 0.13

177 600060 海信视像 391,817 9,697,470.75 0.13

178 688105 诺唯赞 310,000 9,451,900.00 0.13

179 600109 国金证券 1,086,457 9,419,582.19 0.13

180 600673 东阳光 1,304,877 9,408,163.17 0.13

181 600739 辽宁成大 704,111 9,259,059.65 0.13

182 000975 银泰黄金 776,740 9,087,858.00 0.12

183 002745 木林森 986,600 9,076,720.00 0.12

184 600498 烽火通信 442,034 9,004,232.58 0.12

185 688107 安路科技 162,400 8,995,336.00 0.12

186 600352 浙江龙盛 960,600 8,981,610.00 0.12

187 002568 百润股份 246,100 8,945,735.00 0.12

188 603885 吉祥航空 578,500 8,926,255.00 0.12

189 603218 日月股份 467,083 8,869,906.17 0.12

190 600901 江苏金租 2,103,839 8,688,855.07 0.12

191 002683 广东宏大 289,800 8,531,712.00 0.12

192 601958 金钼股份 761,319 8,488,706.85 0.12

193 603927 中科软 219,453 8,462,107.68 0.11

194 600597 光明乳业 813,300 8,458,320.00 0.11

195 600499 科达制造 744,100 8,452,976.00 0.11

196 600988 赤峰黄金 626,400 8,431,344.00 0.11

197 000893 亚钾国际 366,407 8,405,376.58 0.11

198 300390 天华新能 234,128 8,381,782.40 0.11

199 600511 国药股份 213,700 8,302,245.00 0.11

200 000066 中国长城 600,100 8,299,383.00 0.11

201 301029 怡合达 183,506 8,199,048.08 0.11

202 600848 上海临港 683,540 8,168,303.00 0.11

203 000807 云铝股份 636,275 8,099,780.75 0.11

204 000598 兴蓉环境 1,441,159 7,825,493.37 0.11

205 603267 鸿远电子 118,700 7,751,110.00 0.11

206 688072 拓荆科技 18,000 7,667,460.00 0.10

207 300724 捷佳伟创 67,809 7,618,341.15 0.10

208 002399 海普瑞 663,400 7,609,198.00 0.10


209 002092 中泰化学 1,176,500 7,588,425.00 0.10

210 600995 南网储能 680,400 7,491,204.00 0.10

211 300487 蓝晓科技 119,950 7,487,279.00 0.10

212 600481 双良节能 534,378 7,470,604.44 0.10

213 601665 齐鲁银行 1,878,113 7,362,202.96 0.10

214 600486 扬农化工 84,200 7,360,764.00 0.10

215 000933 神火股份 565,000 7,345,000.00 0.10

216 002353 杰瑞股份 288,834 7,258,398.42 0.10

217 002153 石基信息 511,790 7,165,060.00 0.10

218 002563 森马服饰 1,148,300 7,142,426.00 0.10

219 600808 马钢股份 2,772,480 7,125,273.60 0.10

220 688006 杭可科技 231,704 7,060,020.88 0.10

221 600707 彩虹股份 1,471,400 7,003,864.00 0.10

222 002081 金 螳 螂 1,550,100 6,990,951.00 0.09

223 688234 天岳先进 92,000 6,802,480.00 0.09

224 300861 美畅股份 154,302 6,692,077.74 0.09

225 300251 光线传媒 826,100 6,683,149.00 0.09

226 002032 苏 泊 尔 132,000 6,600,000.00 0.09

227 603589 口子窖 132,600 6,543,810.00 0.09

228 600418 江淮汽车 519,000 6,534,210.00 0.09

229 601128 常熟银行 942,379 6,427,024.78 0.09

230 603866 桃李面包 634,380 6,419,925.60 0.09

231 000785 居然之家 1,672,800 6,373,368.00 0.09

232 600529 山东药玻 227,700 6,197,994.00 0.08

233 600827 百联股份 461,078 6,164,612.86 0.08

234 300017 网宿科技 859,177 6,108,748.47 0.08

235 688516 奥特维 31,745 5,980,758.00 0.08

236 300115 长盈精密 496,240 5,910,218.40 0.08

237 000009 中国宝安 484,927 5,853,068.89 0.08

238 688301 奕瑞科技 20,307 5,735,306.01 0.08

239 002056 横店东磁 311,890 5,679,516.90 0.08

240 603338 浙江鼎力 100,800 5,645,808.00 0.08

241 603529 爱玛科技 174,700 5,628,834.00 0.08

242 002155 湖南黄金 451,300 5,505,860.00 0.07

243 600170 上海建工 2,026,900 5,452,361.00 0.07

244 002739 万达电影 427,019 5,354,818.26 0.07

245 300182 捷成股份 847,800 5,349,618.00 0.07

246 688295 中复神鹰 145,700 5,344,276.00 0.07

247 600369 西南证券 1,383,800 5,050,870.00 0.07

248 300568 星源材质 291,100 5,004,009.00 0.07

249 600141 兴发集团 224,251 4,982,857.22 0.07


250 000967 盈峰环境 983,700 4,967,685.00 0.07

251 000683 远兴能源 689,400 4,956,786.00 0.07

252 601992 金隅集团 2,240,300 4,883,854.00 0.07

253 600867 通化东宝 448,187 4,679,072.28 0.06

254 600171 上海贝岭 254,100 4,637,325.00 0.06

255 001914 招商积余 306,400 4,611,320.00 0.06

256 600399 抚顺特钢 450,800 4,598,160.00 0.06

257 000930 中粮科技 561,800 4,550,580.00 0.06

258 002625 光启技术 291,757 4,452,211.82 0.06

259 000581 威孚高科 278,450 4,385,587.50 0.06

260 300776 帝尔激光 66,143 4,292,680.70 0.06

261 600316 洪都航空 183,026 4,291,959.70 0.06

262 601187 厦门银行 847,200 4,252,944.00 0.06

263 601058 赛轮轮胎 373,000 4,248,470.00 0.06

264 000825 太钢不锈 1,078,491 4,173,760.17 0.06

265 300418 昆仑万维 100,480 4,047,334.40 0.05

266 600348 华阳股份 510,950 4,041,614.50 0.05

267 603939 益丰药房 108,753 4,023,861.00 0.05

268 002407 多氟多 201,040 3,992,654.40 0.05

269 601991 大唐发电 1,201,500 3,976,965.00 0.05

270 603233 大参林 139,382 3,904,089.82 0.05

271 600528 中铁工业 393,300 3,885,804.00 0.05

272 603355 莱克电气 148,598 3,775,875.18 0.05

273 000031 大悦城 1,007,966 3,689,155.56 0.05

274 603596 伯特利 46,300 3,669,738.00 0.05

275 002518 科士达 91,100 3,644,911.00 0.05

276 002372 伟星新材 174,600 3,586,284.00 0.05

277 603000 人民网 121,100 3,536,120.00 0.05

278 600079 人福医药 124,500 3,354,030.00 0.05

279 600521 华海药业 179,762 3,309,418.42 0.04

280 600956 新天绿能 379,000 3,304,880.00 0.04

281 600373 中文传媒 246,856 3,288,121.92 0.04

282 603379 三美股份 137,800 3,239,678.00 0.04

283 000958 电投产融 744,400 3,223,252.00 0.04

284 002690 美亚光电 124,860 3,215,145.00 0.04

285 300026 红日药业 582,315 3,156,147.30 0.04

286 002110 三钢闽光 744,600 3,142,212.00 0.04

287 300373 扬杰科技 76,434 3,100,927.38 0.04

288 603688 石英股份 27,000 3,073,680.00 0.04

289 600160 巨化股份 222,700 3,068,806.00 0.04

290 603225 新凤鸣 273,417 3,021,257.85 0.04


291 600927 永安期货 183,916 2,990,474.16 0.04

292 600372 中航电子 186,800 2,835,624.00 0.04

293 603127 昭衍新药 69,213 2,830,811.70 0.04

294 300363 博腾股份 95,647 2,830,194.73 0.04

295 601611 中国核建 333,400 2,817,230.00 0.04

296 688690 纳微科技 70,989 2,757,922.65 0.04

297 300682 朗新科技 117,700 2,740,056.00 0.04

298 603786 科博达 41,400 2,719,980.00 0.04

299 000739 普洛药业 152,400 2,703,576.00 0.04

300 688200 华峰测控 17,600 2,692,800.00 0.04

301 000591 太阳能 394,800 2,676,744.00 0.04

302 000887 中鼎股份 204,000 2,670,360.00 0.04

303 002240 盛新锂能 81,700 2,603,779.00 0.04

304 603056 德邦股份 167,500 2,582,850.00 0.04

305 002131 利欧股份 1,044,800 2,403,040.00 0.03

306 002831 裕同科技 95,500 2,329,245.00 0.03

307 000987 越秀资本 345,100 2,191,385.00 0.03

308 000636 风华高科 138,600 2,126,124.00 0.03

309 688248 南网科技 55,300 2,122,967.00 0.03

310 600195 中牧股份 179,100 2,091,888.00 0.03

311 002430 杭氧股份 60,800 2,089,088.00 0.03

312 002368 太极股份 49,792 2,049,936.64 0.03

313 300146 汤臣倍健 84,500 2,026,310.00 0.03

314 002409 雅克科技 27,318 1,990,935.84 0.03

315 688188 柏楚电子 10,443 1,969,132.08 0.03

316 600021 上海电力 178,400 1,921,368.00 0.03

317 601000 唐山港 520,482 1,837,301.46 0.02

318 603658 安图生物 35,300 1,826,069.00 0.02

319 300604 长川科技 38,400 1,823,616.00 0.02

320 300676 华大基因 29,354 1,760,946.46 0.02

321 600329 达仁堂 39,200 1,759,688.00 0.02

322 600157 永泰能源 1,228,500 1,744,470.00 0.02

323 000960 锡业股份 112,000 1,741,600.00 0.02

324 601228 广州港 532,027 1,718,447.21 0.02

325 002192 融捷股份 25,423 1,699,019.09 0.02

326 002532 天山铝业 279,000 1,671,210.00 0.02

327 601778 晶科科技 312,600 1,544,244.00 0.02

328 000402 金 融 街 337,200 1,524,144.00 0.02

329 688082 盛美上海 13,600 1,501,440.00 0.02

330 601966 玲珑轮胎 67,200 1,493,184.00 0.02

331 688052 纳芯微 9,100 1,441,167.00 0.02


332 688099 晶晨股份 16,800 1,416,576.00 0.02

333 600390 五矿资本 262,700 1,413,326.00 0.02

334 600655 豫园股份 203,100 1,393,266.00 0.02

335 002958 青农商行 508,600 1,383,392.00 0.02

336 002653 海思科 57,800 1,364,080.00 0.02

337 603737 三棵树 20,840 1,363,352.80 0.02

338 002326 永太科技 86,800 1,327,172.00 0.02

339 002508 老板电器 51,200 1,294,848.00 0.02

340 600862 中航高科 51,000 1,290,810.00 0.02

341 601077 渝农商行 357,375 1,282,976.25 0.02

342 688520 神州细胞 22,600 1,282,324.00 0.02

343 688029 南微医学 15,400 1,256,024.00 0.02

344 000898 鞍钢股份 450,500 1,252,390.00 0.02

345 600416 湘电股份 65,000 1,240,850.00 0.02

346 600435 北方导航 105,400 1,211,046.00 0.02

347 000883 湖北能源 243,300 1,109,448.00 0.02

348 600298 安琪酵母 30,400 1,100,784.00 0.01

349 688276 百克生物 16,800 1,051,680.00 0.01

350 603826 坤彩科技 20,400 1,020,000.00 0.01

351 300677 英科医疗 45,800 1,007,600.00 0.01

352 002080 中材科技 48,500 995,220.00 0.01

353 600871 石化油服 495,500 981,090.00 0.01

354 000012 南 玻Ａ 157,400 938,104.00 0.01

355 601568 北元集团 176,400 929,628.00 0.01

356 000998 隆平高科 58,500 897,975.00 0.01

357 002432 九安医疗 25,200 887,292.00 0.01

358 601139 深圳燃气 117,200 854,388.00 0.01

359 600315 上海家化 29,400 852,894.00 0.01

360 603517 绝味食品 19,600 728,140.00 0.01

361 603156 养元饮品 28,800 711,360.00 0.01

362 600297 广汇汽车 337,700 702,416.00 0.01

363 300037 新宙邦 12,500 648,625.00 0.01

364 603712 七一二 17,500 528,675.00 0.01

365 300212 易华录 15,300 508,419.00 0.01

366 000709 河钢股份 207,100 468,046.00 0.01

367 601005 重庆钢铁 278,600 390,040.00 0.01

368 300866 安克创新 4,200 367,500.00 0.00

369 002266 浙富控股 74,800 308,924.00 0.00

370 603868 飞科电器 4,280 270,025.20 0.00

371 000959 首钢股份 74,300 260,050.00 0.00

372 600062 华润双鹤 12,900 224,718.00 0.00


373 603893 瑞芯微 2,200 160,270.00 0.00

374 002468 申通快递 12,800 138,496.00 0.00

375 600970 中材国际 8,108 103,377.00 0.00

376 600859 王府井 4,100 81,139.00 0.00

377 002505 鹏都农牧 29,100 54,999.00 0.00

378 300741 华宝股份 300 6,426.00 0.00

379 600118 中国卫星 200 5,642.00 0.00

380 300558 贝达药业 100 4,803.00 0.00

381 002444 巨星科技 215 4,704.20 0.00

382 600765 中航重机 166 4,400.66 0.00

383 300001 特锐德 200 4,156.00 0.00

384 600737 中粮糖业 420 3,381.00 0.00

385 002867 周大生 175 3,111.50 0.00

386 000050 深天马Ａ 300 2,754.00 0.00

387 601636 旗滨集团 300 2,586.00 0.00

388 601577 长沙银行 305 2,366.80 0.00

389 600839 四川长虹 400 2,020.00 0.00

390 000021 深科技 100 1,999.00 0.00

391 600377 宁沪高速 200 1,966.00 0.00

392 600642 申能股份 250 1,747.50 0.00

393 002019 亿帆医药 100 1,460.00 0.00

394 601598 中国外运 295 1,374.70 0.00

395 601298 青岛港 169 1,177.93 0.00

396 000778 新兴铸管 200 816.00 0.00

397 003035 南网能源 100 712.00 0.00

398 601179 中国西电 100 541.00 0.00

399 300070 碧水源 100 536.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601607 上海医药 2,335,350 52,335,193.50 0.71

2 000725 京东方Ａ 11,324,100 46,315,569.00 0.63

3 000338 潍柴动力 2,816,091 35,088,493.86 0.48

4 002085 万丰奥威 4,864,992 33,714,394.56 0.46

5 600728 佳都科技 4,013,508 27,813,610.44 0.38

6 600406 国电南瑞 1,075,656 24,847,653.60 0.34

7 300463 迈克生物 1,630,448 24,652,373.76 0.33

8 000555 神州信息 1,785,700 21,964,110.00 0.30

9 300661 圣邦股份 237,610 19,514,909.30 0.27


10 601600 中国铝业 3,469,700 19,048,653.00 0.26

11 603096 新经典 904,900 18,423,764.00 0.25

12 688598 金博股份 100,794 17,286,171.00 0.23

13 601369 陕鼓动力 1,857,000 16,917,270.00 0.23

14 000538 云南白药 312,346 16,391,918.08 0.22

15 601222 林洋能源 1,770,228 14,498,167.32 0.20

16 601766 中国中车 2,183,000 14,189,500.00 0.19

17 002396 星网锐捷 590,900 13,348,431.00 0.18

18 002049 紫光国微 140,400 13,092,300.00 0.18

19 600104 上汽集团 863,800 12,240,046.00 0.17

20 688707 振华新材 353,652 10,888,945.08 0.15

21 002446 盛路通信 1,111,387 10,502,607.15 0.14

22 603993 洛阳钼业 1,910,800 10,184,564.00 0.14

23 603599 广信股份 375,500 10,168,540.00 0.14

24 601615 明阳智能 588,900 9,940,632.00 0.14

25 601728 中国电信 1,678,134 9,447,894.42 0.13

26 601319 中国人保 1,612,700 9,418,168.00 0.13

27 600884 杉杉股份 619,000 9,371,660.00 0.13

28 000157 中联重科 1,373,100 9,268,425.00 0.13

29 301039 中集车辆 691,865 9,153,373.95 0.12

30 600050 中国联通 1,899,600 9,118,080.00 0.12

31 300433 蓝思科技 748,400 8,801,184.00 0.12

32 600875 东方电气 469,300 8,752,445.00 0.12

33 300226 上海钢联 268,560 8,701,344.00 0.12

34 000100 TCL 科技 2,207,160 8,696,210.40 0.12

35 002027 分众传媒 1,251,268 8,521,135.08 0.12

36 300627 华测导航 259,348 8,421,029.56 0.11

37 600741 华域汽车 453,900 8,378,994.00 0.11

38 688100 威胜信息 275,245 8,205,053.45 0.11

39 300855 图南股份 229,285 8,098,346.20 0.11

40 000990 诚志股份 1,060,278 8,079,318.36 0.11

41 603612 索通发展 449,300 7,786,369.00 0.11

42 002782 可立克 505,500 7,729,095.00 0.10

43 601877 正泰电器 275,400 7,614,810.00 0.10

44 603301 振德医疗 256,900 7,609,378.00 0.10

45 601668 中国建筑 1,317,700 7,563,598.00 0.10

46 002885 京泉华 345,596 7,547,816.64 0.10

47 002304 洋河股份 56,709 7,448,727.15 0.10

48 601318 中国平安 158,200 7,340,480.00 0.10

49 600376 首开股份 1,836,000 7,160,400.00 0.10

50 300035 中科电气 594,200 7,142,284.00 0.10


51 601801 皖新传媒 749,700 7,039,683.00 0.10

52 600660 福耀玻璃 195,600 7,012,260.00 0.10

53 002291 遥望科技 520,800 6,822,480.00 0.09

54 300059 东方财富 478,175 6,790,085.00 0.09

55 603027 千禾味业 313,624 6,623,738.88 0.09

56 688733 壹石通 209,109 6,474,014.64 0.09

57 300775 三角防务 188,000 6,350,640.00 0.09

58 002839 张家港行 1,492,184 6,311,938.32 0.09

59 603859 能科科技 121,200 6,196,956.00 0.08

60 000333 美的集团 104,000 6,127,680.00 0.08

61 300842 帝科股份 67,000 6,126,480.00 0.08

62 603158 腾龙股份 783,580 6,002,222.80 0.08

63 600276 恒瑞医药 125,200 5,997,080.00 0.08

64 603377 东方时尚 740,000 5,949,600.00 0.08

65 688267 中触媒 279,013 5,878,803.91 0.08

66 300132 青松股份 1,031,800 5,850,306.00 0.08

67 001269 欧晶科技 78,400 5,764,752.00 0.08

68 603283 赛腾股份 127,600 5,678,200.00 0.08

69 300258 精锻科技 391,200 5,668,488.00 0.08

70 002727 一心堂 214,600 5,665,440.00 0.08

71 603600 永艺股份 590,850 5,618,983.50 0.08

72 002829 星网宇达 127,400 5,596,682.00 0.08

73 688559 海目星 117,637 5,530,115.37 0.08

74 002371 北方华创 17,273 5,486,768.45 0.07

75 603323 苏农银行 1,301,530 5,479,441.30 0.07

76 603136 天目湖 211,200 5,448,960.00 0.07

77 603306 华懋科技 187,200 5,432,544.00 0.07

78 600219 南山铝业 1,762,000 5,321,240.00 0.07

79 002245 蔚蓝锂芯 484,000 5,299,800.00 0.07

80 600567 山鹰国际 2,273,800 5,207,002.00 0.07

81 300532 今天国际 250,020 5,140,411.20 0.07

82 000651 格力电器 138,516 5,057,219.16 0.07

83 605333 沪光股份 300,300 4,966,962.00 0.07

84 300470 中密控股 106,600 4,927,052.00 0.07

85 600064 南京高科 741,195 4,899,298.95 0.07

86 601677 明泰铝业 351,040 4,872,435.20 0.07

87 688377 迪威尔 194,200 4,864,710.00 0.07

88 603466 风语筑 345,400 4,801,060.00 0.07

89 603309 维力医疗 310,030 4,796,164.10 0.07

90 688800 瑞可达 75,144 4,670,199.60 0.06

91 300760 迈瑞医疗 15,200 4,556,960.00 0.06


92 300207 欣旺达 267,200 4,360,704.00 0.06

93 002048 宁波华翔 318,697 4,270,539.80 0.06

94 688711 宏微科技 71,016 4,143,073.44 0.06

95 002698 博实股份 234,800 4,106,652.00 0.06

96 688020 方邦股份 81,100 4,052,567.00 0.06

97 301011 华立科技 169,800 3,978,414.00 0.05

98 688636 智明达 71,371 3,925,405.00 0.05

99 603799 华友钴业 85,000 3,902,350.00 0.05

100 000425 徐工机械 560,200 3,792,554.00 0.05

101 603639 海利尔 203,700 3,650,304.00 0.05

102 300451 创业慧康 434,050 3,637,339.00 0.05

103 600309 万华化学 41,400 3,636,576.00 0.05

104 603605 珀莱雅 31,568 3,548,243.20 0.05

105 002675 东诚药业 238,800 3,512,748.00 0.05

106 300763 锦浪科技 32,503 3,383,562.30 0.05

107 300593 新雷能 146,090 3,346,921.90 0.05

108 301004 嘉益股份 86,200 3,344,560.00 0.05

109 600562 国睿科技 205,600 3,330,720.00 0.05

110 688180 君实生物 82,200 3,167,988.00 0.04

111 688126 沪硅产业 142,700 2,982,430.00 0.04

112 301117 佳缘科技 45,800 2,959,596.00 0.04

113 300767 震安科技 116,400 2,951,904.00 0.04

114 688608 恒玄科技 24,300 2,941,029.00 0.04

115 002661 克明食品 261,400 2,878,014.00 0.04

116 603383 顶点软件 51,000 2,826,420.00 0.04

117 601618 中国中冶 705,400 2,800,438.00 0.04

118 002060 粤 水 电 423,800 2,788,604.00 0.04

119 603303 得邦照明 201,600 2,784,096.00 0.04

120 603214 爱婴室 170,300 2,770,781.00 0.04

121 600522 中天科技 173,000 2,752,430.00 0.04

122 300790 宇瞳光学 179,050 2,728,722.00 0.04

123 002215 诺 普 信 360,000 2,703,600.00 0.04

124 603186 华正新材 76,800 2,641,920.00 0.04

125 603348 文灿股份 60,300 2,641,743.00 0.04

126 300636 同和药业 214,300 2,627,318.00 0.04

127 002912 中新赛克 59,400 2,614,194.00 0.04

128 601868 中国能建 1,112,500 2,603,250.00 0.04

129 300806 斯迪克 137,760 2,578,867.20 0.04

130 300796 贝斯美 211,700 2,546,751.00 0.03

131 688798 艾为电子 41,640 2,463,006.00 0.03

132 300762 上海瀚讯 205,400 2,417,558.00 0.03


133 688388 嘉元科技 89,180 2,400,725.60 0.03

134 603378 亚士创能 262,125 2,387,958.75 0.03

135 603185 弘元绿能 29,700 2,214,135.00 0.03

136 300719 安达维尔 155,700 2,198,484.00 0.03

137 002391 长青股份 318,000 2,184,660.00 0.03

138 002929 润建股份 50,300 2,183,523.00 0.03

139 300628 亿联网络 61,800 2,167,326.00 0.03

140 000682 东方电子 222,000 2,157,840.00 0.03

141 000063 中兴通讯 46,800 2,131,272.00 0.03

142 300203 聚光科技 104,400 2,116,188.00 0.03

143 300803 指南针 43,400 2,108,806.00 0.03

144 605266 健之佳 25,100 2,104,133.00 0.03

145 688981 中芯国际 41,060 2,074,351.20 0.03

146 002807 江阴银行 559,700 2,065,293.00 0.03

147 688239 航宇科技 28,800 2,014,560.00 0.03

148 002419 天虹股份 344,000 2,012,400.00 0.03

149 600183 生益科技 140,000 1,988,000.00 0.03

150 002020 京新药业 152,380 1,953,511.60 0.03

151 688131 皓元医药 33,600 1,914,528.00 0.03

152 603920 世运电路 96,025 1,875,368.25 0.03

153 600537 亿晶光电 243,200 1,858,048.00 0.03

154 688022 瀚川智能 50,400 1,820,952.00 0.02

155 601006 大秦铁路 239,500 1,779,485.00 0.02

156 000656 金科股份 1,574,100 1,747,251.00 0.02

157 600761 安徽合力 87,587 1,745,608.91 0.02

158 300454 深信服 14,800 1,676,100.00 0.02

159 600583 海油工程 285,000 1,667,250.00 0.02

160 688235 百济神州 15,000 1,636,650.00 0.02

161 600986 浙文互联 252,900 1,618,560.00 0.02

162 600011 华能国际 174,300 1,614,018.00 0.02

163 688578 艾力斯 59,805 1,611,744.75 0.02

164 688201 信安世纪 37,700 1,611,298.00 0.02

165 603489 八方股份 22,560 1,581,907.20 0.02

166 300590 移为通信 128,000 1,564,160.00 0.02

167 002594 比亚迪 6,000 1,549,620.00 0.02

168 688722 同益中 81,346 1,508,154.84 0.02

169 002609 捷顺科技 128,800 1,501,808.00 0.02

170 600845 宝信软件 29,520 1,499,911.20 0.02

171 688168 安博通 42,000 1,495,200.00 0.02

172 002483 润邦股份 253,200 1,468,560.00 0.02

173 688676 金盘科技 47,959 1,452,678.11 0.02


174 688089 嘉必优 48,600 1,448,280.00 0.02

175 300294 博雅生物 36,800 1,335,104.00 0.02

176 002484 江海股份 62,700 1,334,883.00 0.02

177 688021 奥福环保 49,800 1,290,816.00 0.02

178 603987 康德莱 99,700 1,288,124.00 0.02

179 600458 时代新材 107,400 1,287,726.00 0.02

180 002180 纳思达 37,305 1,277,696.25 0.02

181 688078 龙软科技 24,600 1,268,130.00 0.02

182 688533 上声电子 27,113 1,266,990.49 0.02

183 600869 远东股份 228,600 1,261,872.00 0.02

184 688206 概伦电子 44,800 1,256,192.00 0.02

185 002752 昇兴股份 259,600 1,233,100.00 0.02

186 688202 美迪西 14,400 1,227,600.00 0.02

187 600000 浦发银行 166,800 1,207,632.00 0.02

188 603551 奥普家居 91,600 1,184,388.00 0.02

189 603308 应流股份 64,400 1,178,520.00 0.02

190 605088 冠盛股份 67,600 1,159,340.00 0.02

191 600941 中国移动 12,400 1,156,920.00 0.02

192 300642 透景生命 57,300 1,155,741.00 0.02

193 603195 公牛集团 12,000 1,152,720.00 0.02

194 002937 兴瑞科技 46,800 1,151,280.00 0.02

195 300378 鼎捷软件 33,200 1,137,100.00 0.02

196 002410 广联达 34,880 1,133,251.20 0.02

197 600908 无锡银行 211,200 1,132,032.00 0.02

198 605123 派克新材 10,400 1,129,960.00 0.02

199 002765 蓝黛科技 133,100 1,112,716.00 0.02

200 300687 赛意信息 38,400 1,066,752.00 0.01

201 688268 华特气体 13,200 1,065,636.00 0.01

202 300450 先导智能 27,100 980,207.00 0.01

203 603181 皇马科技 87,600 975,864.00 0.01

204 688157 松井股份 17,920 942,592.00 0.01

205 000062 深圳华强 79,000 902,180.00 0.01

206 000951 中国重汽 53,400 899,790.00 0.01

207 603171 税友股份 22,200 887,556.00 0.01

208 688039 当虹科技 24,583 881,054.72 0.01

209 300681 英搏尔 41,200 877,148.00 0.01

210 603667 五洲新春 55,168 820,899.84 0.01

211 688270 臻镭科技 12,500 811,625.00 0.01

212 002241 歌尔股份 44,720 793,780.00 0.01

213 002212 天融信 81,753 793,004.10 0.01

214 300705 九典制药 28,800 761,184.00 0.01


215 688032 禾迈股份 2,129 756,114.35 0.01

216 002859 洁美科技 27,200 753,440.00 0.01

217 003038 鑫铂股份 18,100 750,426.00 0.01

218 300708 聚灿光电 74,400 734,328.00 0.01

219 688261 东微半导 5,140 718,931.80 0.01

220 600426 华鲁恒升 22,500 689,175.00 0.01

221 300610 晨化股份 59,100 686,151.00 0.01

222 002706 良信股份 60,400 679,500.00 0.01

223 601012 隆基绿能 23,500 673,745.00 0.01

224 600584 长电科技 20,400 635,868.00 0.01

225 000938 紫光股份 19,600 624,260.00 0.01

226 300416 苏试试验 28,800 620,928.00 0.01

227 605166 聚合顺 66,000 615,120.00 0.01

228 000999 华润三九 10,100 612,666.00 0.01

229 002603 以岭药业 23,800 611,422.00 0.01

230 300623 捷捷微电 33,600 608,832.00 0.01

231 301239 普瑞眼科 6,200 608,096.00 0.01

232 600436 片仔癀 2,100 601,356.00 0.01

233 301071 力量钻石 13,500 594,000.00 0.01

234 600200 江苏吴中 81,600 588,336.00 0.01

235 603005 晶方科技 28,800 581,760.00 0.01

236 301181 标榜股份 19,200 577,728.00 0.01

237 600129 太极集团 9,700 577,053.00 0.01

238 300122 智飞生物 12,900 570,180.00 0.01

239 601398 工商银行 118,200 569,724.00 0.01

240 000516 国际医学 64,600 543,286.00 0.01

241 688617 惠泰医疗 1,433 535,583.75 0.01

242 300896 爱美客 1,200 533,940.00 0.01

243 605136 丽人丽妆 45,600 525,768.00 0.01

244 300848 美瑞新材 24,900 516,675.00 0.01

245 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.01

246 002990 盛视科技 13,500 496,800.00 0.01

247 301367 怡和嘉业 3,000 445,020.00 0.01

248 002988 豪美新材 23,600 403,324.00 0.01

249 605060 联德股份 11,600 318,536.00 0.00

250 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00

251 000915 华特达因 7,300 257,617.00 0.00

252 603809 豪能股份 22,000 247,060.00 0.00

253 603527 众源新材 19,600 239,512.00 0.00

254 601127 赛力斯 5,700 209,589.00 0.00

255 300860 锋尚文化 3,500 194,040.00 0.00


256 300653 正海生物 5,500 189,145.00 0.00

257 688560 明冠新材 6,800 188,972.00 0.00

258 600933 爱柯迪 8,000 186,320.00 0.00

259 300124 汇川技术 2,800 179,788.00 0.00

260 603613 国联股份 4,732 174,752.76 0.00

261 002543 万和电气 19,200 151,872.00 0.00

262 688121 卓然股份 3,900 145,860.00 0.00

263 688259 创耀科技 1,774 140,412.10 0.00

264 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

265 601872 招商轮船 23,800 137,802.00 0.00

266 600547 山东黄金 5,737 134,704.76 0.00

267 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

268 605369 拱东医疗 2,300 128,892.00 0.00

269 601699 潞安环能 7,590 123,868.80 0.00

270 600026 中远海能 9,700 122,608.00 0.00

271 688680 海优新材 1,000 121,820.00 0.00

272 688308 欧科亿 2,705 108,200.00 0.00

273 002726 龙大美食 13,000 107,770.00 0.00

274 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

275 002897 意华股份 2,300 106,444.00 0.00

276 600570 恒生电子 2,400 106,296.00 0.00

277 603606 东方电缆 2,160 105,904.80 0.00

278 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

279 688050 爱博医疗 500 102,665.00 0.00

280 600559 老白干酒 4,000 98,040.00 0.00

281 300782 卓胜微 1,000 96,630.00 0.00

282 002202 金风科技 9,000 95,580.00 0.00

283 601088 中国神华 2,929 90,066.75 0.00

284 688639 华恒生物 985 89,122.80 0.00

285 300413 芒果超媒 2,600 88,946.00 0.00

286 600929 雪天盐业 11,126 88,340.44 0.00

287 000811 冰轮环境 5,588 88,066.88 0.00

288 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

289 300662 科锐国际 2,400 84,888.00 0.00

290 002434 万里扬 9,416 84,273.20 0.00

291 603681 永冠新材 5,880 83,966.40 0.00

292 300382 斯莱克 6,000 79,140.00 0.00

293 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

294 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

295 688122 西部超导 1,372 76,461.56 0.00

296 300835 龙磁科技 2,435 76,410.30 0.00


297 603345 安井食品 506 74,280.80 0.00

298 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

299 688008 澜起科技 1,200 68,904.00 0.00

300 300751 迈为股份 388 65,719.44 0.00

301 688123 聚辰股份 1,170 62,852.40 0.00

302 688066 航天宏图 1,027 62,544.30 0.00

303 002701 奥瑞金 13,800 62,238.00 0.00

304 300996 普联软件 2,020 62,014.00 0.00

305 605128 上海沿浦 1,500 60,765.00 0.00

306 600690 海尔智家 2,400 56,352.00 0.00

307 688063 派能科技 279 55,311.75 0.00

308 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00

309 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00

310 688037 芯源微 312 53,336.40 0.00

311 600633 浙数文化 3,200 51,872.00 0.00

312 300928 华安鑫创 1,200 49,488.00 0.00

313 688148 芳源股份 4,051 49,422.20 0.00

314 300910 瑞丰新材 980 49,294.00 0.00

315 688621 阳光诺和 756 44,467.92 0.00

316 300647 超频三 6,100 43,798.00 0.00

317 002938 鹏鼎控股 1,800 43,722.00 0.00

318 688529 豪森股份 1,600 41,792.00 0.00

319 002176 江特电机 3,400 40,528.00 0.00

320 603890 春秋电子 4,600 39,376.00 0.00

321 600648 外高桥 3,440 38,906.40 0.00

322 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

323 002812 恩捷股份 400 38,540.00 0.00

324 605168 三人行 435 37,383.90 0.00

325 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

326 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

327 688155 先惠技术 630 34,183.80 0.00

328 605286 同力日升 1,100 31,812.00 0.00

329 300142 沃森生物 1,200 31,740.00 0.00

330 300752 隆利科技 1,862 31,709.86 0.00

331 301035 润丰股份 400 31,428.00 0.00

332 002390 信邦制药 6,800 30,124.00 0.00

333 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

334 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

335 000733 振华科技 300 28,755.00 0.00

336 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

337 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00


338 000895 双汇发展 1,100 26,939.00 0.00

339 600110 诺德股份 3,600 26,064.00 0.00

340 600201 生物股份 2,600 24,726.00 0.00

341 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

342 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

343 603666 亿嘉和 500 22,575.00 0.00

344 301349 信德新材 450 22,563.00 0.00

345 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

346 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

347 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

348 603898 好莱客 2,200 21,384.00 0.00

349 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

350 688329 艾隆科技 643 20,833.20 0.00

351 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

352 601390 中国中铁 2,600 19,708.00 0.00

353 600210 紫江企业 3,700 19,684.00 0.00

354 300685 艾德生物 800 19,408.00 0.00

355 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

356 600132 重庆啤酒 200 18,432.00 0.00

357 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

358 300072 海新能科 5,200 17,784.00 0.00

359 603055 台华新材 1,600 17,776.00 0.00

360 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

361 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

362 600196 复星医药 564 17,427.60 0.00

363 000726 鲁 泰Ａ 2,500 17,100.00 0.00

364 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

365 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

366 688595 芯海科技 500 15,990.00 0.00

367 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

368 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

369 301177 迪阿股份 400 15,372.00 0.00

370 300759 康龙化成 400 15,312.00 0.00

371 688700 东威科技 152 15,158.96 0.00

372 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

373 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

374 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

375 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

376 688085 三友医疗 550 14,443.00 0.00

377 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

378 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00


379 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

380 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

381 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

382 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

383 003022 联泓新科 493 12,275.70 0.00

384 300014 亿纬锂能 200 12,100.00 0.00

385 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

386 002790 瑞尔特 1,200 11,520.00 0.00

387 600025 华能水电 1,600 11,408.00 0.00

388 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

389 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

390 688166 博瑞医药 500 10,995.00 0.00

391 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

392 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

393 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

394 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

395 300630 普利制药 500 9,775.00 0.00

396 688389 普门科技 409 9,607.41 0.00

397 688139 海尔生物 186 9,573.42 0.00

398 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

399 000921 海信家电 346 9,324.70 0.00

400 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

401 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

402 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

403 600882 妙可蓝多 400 8,912.00 0.00

404 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

405 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

406 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

407 002959 小熊电器 100 8,350.00 0.00

408 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

409 300655 晶瑞电材 400 7,964.00 0.00

410 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

411 688187 时代电气 183 7,660.38 0.00

412 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

413 600039 四川路桥 756 7,416.36 0.00

414 300181 佐力药业 600 7,326.00 0.00

415 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

416 002006 精工科技 300 6,471.00 0.00

417 002171 楚江新材 900 6,408.00 0.00

418 601688 华泰证券 400 5,508.00 0.00

419 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00


420 601155 新城控股 359 5,173.19 0.00

421 601567 三星医疗 400 5,052.00 0.00

422 600989 宝丰能源 400 5,044.00 0.00

423 300174 元力股份 300 4,731.00 0.00

424 600446 金证股份 300 4,362.00 0.00

425 603733 仙鹤股份 200 4,170.00 0.00

426 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

427 601658 邮储银行 800 3,912.00 0.00

428 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

429 002043 兔 宝 宝 300 3,273.00 0.00

430 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

431 600966 博汇纸业 400 2,368.00 0.00

432 002697 红旗连锁 400 2,336.00 0.00

433 002053 云南能投 200 2,244.00 0.00

434 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

435 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

436 603212 赛伍技术 100 2,081.00 0.00

437 603313 梦百合 200 2,006.00 0.00

438 600548 深高速 200 1,796.00 0.00

439 000090 天健集团 300 1,512.00 0.00

440 688518 联赢激光 34 947.24 0.00

441 601333 广深铁路 100 396.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002340 格林美 80,923,619.55 1.16

2 600497 驰宏锌锗 78,959,432.00 1.13

3 002250 联化科技 71,243,020.37 1.02

4 000513 丽珠集团 68,792,568.07 0.98

5 300308 中际旭创 68,468,991.00 0.98

6 300003 乐普医疗 67,202,138.01 0.96

7 002249 大洋电机 63,004,535.88 0.90

8 600487 亨通光电 60,016,555.00 0.86

9 002465 海格通信 57,781,596.00 0.83

10 002384 东山精密 57,380,664.32 0.82

11 002128 电投能源 57,325,238.30 0.82

12 300418 昆仑万维 57,129,830.95 0.82

13 600959 江苏有线 56,553,935.90 0.81

14 002268 电科网安 55,679,214.36 0.80


15 600582 天地科技 54,388,760.00 0.78

16 000807 云铝股份 52,076,077.63 0.74

17 600879 航天电子 51,730,620.41 0.74

18 688116 天奈科技 51,696,395.76 0.74

19 002739 万达电影 51,316,932.00 0.73

20 601607 上海医药 50,845,077.32 0.73

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300017 网宿科技 85,171,456.88 1.22

2 600160 巨化股份 84,343,316.68 1.21

3 600867 通化东宝 76,602,105.00 1.09

4 688063 派能科技 71,463,675.37 1.02

5 300308 中际旭创 68,651,289.00 0.98

6 002030 达安基因 67,605,755.80 0.97

7 002065 东华软件 61,879,230.63 0.88

8 688122 西部超导 61,292,321.34 0.88

9 600667 太极实业 61,061,231.14 0.87

10 600373 中文传媒 59,898,211.19 0.86

11 300073 当升科技 59,271,663.14 0.85

12 600528 中铁工业 58,534,306.13 0.84

13 300776 帝尔激光 56,658,485.99 0.81

14 000878 云南铜业 55,212,086.68 0.79

15 600718 东软集团 54,789,781.20 0.78

16 600839 四川长虹 54,545,917.09 0.78

17 000729 燕京啤酒 54,422,930.45 0.78

18 601577 长沙银行 54,114,659.36 0.77

19 000807 云铝股份 53,450,832.28 0.76

20 600064 南京高科 52,281,615.40 0.75

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 10,857,913,099.67

卖出股票收入（成交）总额 10,824,815,623.60

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元


序号 名称 金额

1 存出保证金 639,151.30

2 应收清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 8,966,902.70

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 9,606,054.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）

1 300308 中际旭创 75,545,000.00 1.03 大宗交易限售

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

富国中证 500

指数增强 632,897 4,894.76 454,983,751.43 14.69 2,642,894,366.34 85.31
（LOF）A/B
富国中证 500

指数增强 7,362 20,268.05 123,137,547.63 82.52 26,075,852.73 17.48
（LOF）C

合计 640,259 5,071.53 578,121,299.06 17.80 2,668,970,219.07 82.20

8.2 期末上市基金前十名持有人

富国中证 500 指数增强（LOF）A/B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

（%）

1 丁飞 788,200.00 1.19

2 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公 748,920.00 1.13

司

3 吴林萍 707,463.00 1.07

4 厦门市营嘉系统集成技术有限公司 560,658.00 0.85

5 陈阳 500,000.00 0.75

6 董理 404,400.00 0.61

7 孙选艳 403,718.00 0.61

8 张莲 371,000.00 0.56

9 李宏伟 362,575.00 0.55

10 章晖 357,897.00 0.54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有 富国中证 500

从业人员持有本 指数增强 1,653,017.50 0.0534

基金 （LOF）A/B

富国中证 500

指数增强 3,293.56 0.0022

（LOF）C

合计 1,656,311.06 0.0510


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

富国中证 500 指数 >100
本公司高级管理人员、基金投资 增强（LOF）A/B

和研究部门负责人持有本开放式 富国中证 500 指数 0
基金 增强（LOF）C

合计 >100

富国中证 500 指数 10~50
本基金基金经理持有本开放式基 增强（LOF）A/B

金 富国中证 500 指数 0
增强（LOF）C

合计 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

富国中证 500 指数增 富国中证 500 指数增
强（LOF）A/B 强（LOF）C

基金合同生效日(2011 年 10 月 12 日) 455,487,249.88 －
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 3,147,679,233.12 86,944,701.78

本报告期基金总申购份额 468,975,469.39 141,417,447.92

减：本报告期基金总赎回份额 518,776,584.74 79,148,749.34

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 3,097,878,117.77 149,213,400.36


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

安信证券 2 390,970,388.67 1.80 282,006.00 1.80 －

德邦证券 2 － － － － －

东北证券 2 855,848,485.45 3.95 617,319.80 3.95 －

东方证券 2 788,945,299.20 3.64 569,069.08 3.64 －


国海证券 2 649,347,775.13 3.00 468,376.02 3.00 －

国联证券 1 1,503,713,714.21 6.94 1,084,630.74 6.94 －

国泰君安 2 1,088,177,926.21 5.02 784,903.23 5.02 －

海通证券 1 3,463,804,398.40 15.99 2,498,452.99 15.98 －

华兴证券 1 － － － － －

汇丰前海 2 － － － － －

开源证券 4 4,805,601,012.31 22.18 3,466,279.58 22.18 －

申万宏源 4 3,541,589,589.52 16.34 2,555,299.60 16.35 －

兴业证券 2 2,432,497,250.56 11.23 1,754,579.91 11.23 －

浙商证券 1 － － － － －

中泰证券 1 713,211,227.38 3.29 514,426.88 3.29 －

中信建投 2 － － － － －

中信证券 2 1,434,802,960.43 6.62 1,034,924.25 6.62 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

安信证券 － － － － － －

德邦证券 － － － － － －

东北证券 402,101.00 8.43 － － － －

东方证券 － － － － － －

国海证券 － － － － － －

国联证券 2,560,241.70 53.66 － － － －

国泰君安 － － － － － －

海通证券 － － － － － －

华兴证券 － － － － － －

汇丰前海 － － － － － －

开源证券 335,011.24 7.02 － － － －

申万宏源 1,204,538.77 25.25 － － － －


兴业证券 2,280.46 0.05 － － － －

浙商证券 － － － － － －

中泰证券 72,009.96 1.51 － － － －

中信建投 － － － － － －

中信证券 194,750.53 4.08 － － － －

10.8 其他重大事件
注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
中证 500 指数增强型证券投 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
资基金(LOF)的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国中证 500 指数增强型 电话：95105686、4008880688
证券投资基金(LOF)基金合 （全国统一，免长途话费）公
同 司 网 址 ：
3、富国中证 500 指数增强型 http://www.fullgoal.com.
证券投资基金(LOF)托管协 cn。

议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)财务报
表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
点击查看>>  附件