鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基
金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华互联网分级
场内简称 互联网
基金主代码 160636
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 06 月 16 日
报告期末基金份额总额 125,603,340.10 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增
发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基
金力争鹏华互联网份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 中证移动互联网指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华互联网分级 互联 A 互联 B
下属分级基金的场内简称 互联网 互联 A 互联 B
下属分级基金的交易代码 160636 150245 150246
报告期末下属分级基金的份
114,516,666.10 份 5,543,337.00 份 5,543,337.00 份
额总额
本基金属于股票型基
金,其预期的风险与收
益高于混合型基金、债
鹏华互联网A份额为稳鹏华互联网B份额为积
券型基金与货币市场
下属分级基金的风险收益特 健收益类份额,具有低极收益类份额,具有高
基金,为证券投资基金
征 风险且预期收益相对 风险且预期收益相对
中较高风险、较高预期
较低的特征。 较高的特征。
收益的品种。同时本基
金为指数基金,通过跟
踪标的指数表现,具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)
1.本期已实现收益 3,340,276.53
2.本期利润 12,529,626.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0988
4.期末基金资产净值 127,099,361.08
5.期末基金份额净值 1.012
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 10.96% 1.53% 10.97% 1.56% -0.01% -0.03%
注:业绩比较基准=中证移动互联网指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2015 年 06 月 16 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
张羽翔先生,国籍中国,工学硕
士,12 年证券基金从业经验。曾
任招商银行软件中心(原深圳市
融博技术公司)数据分析师;
2011 年 3 月加盟鹏华基金管理
张羽翔 本基金基 2018-04-28 - 12 年 有限公司,历任监察稽核部资深
金经理 金融工程师、量化及衍生品投资
部资深量化研究员,先后从事金
融工程、量化研究等工作;现任
量化及衍生品投资部基金经理。
2015 年 09 月担任鹏华上证民企
50ETF 联接基金基金经理,2015
年 09 月担任鹏华上证民企
50ETF 基金基金经理,2016 年 06
月至 2018 年 05 月担任鹏华新丝
路分级基金基金经理,2016 年
07 月担任鹏华高铁分级基金基
金经理,2016 年 09 月担任鹏华
沪深 300 指数(LOF)基金基金
经理,2016 年 09 月担任鹏华中
证 500 指数(LOF)基金基金经
理,2016 年 11 月担任鹏华一带
一路分级基金基金经理,2016
年 11 月担任鹏华新能源分级基
金基金经理,2018 年 04 月担任
鹏华互联网分级基金基金经理,
2018 年 04 月担任鹏华创业板分
级基金基金经理,2018 年 05 月
至 2018 年 08 月担任鹏华沪深
300 指数增强基金基金经理,
2018 年 05 月担任鹏华香港中小
企业指数(LOF)基金基金经理,
2018 年 05 月担任鹏华钢铁分级
基金基金经理,2019 年 04 月担
任酒 ETF 基金基金经理,2019
年 07 月担任国防 ETF 基金基金
经理。张羽翔先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金或量化基金成分股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,鹏华移动互联网分级组合净值增长率 10.96%;鹏华移动互联网分级业绩
比较基准增长率 10.97%;
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 120,199,374.37 93.31
其中:股票 120,199,374.37 93.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持 - -
证券
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资 - -
产
其中:买断式回
购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算 7,660,200.57 5.95
备付金合计
8 其他资产 964,262.26 0.75
9 合计 128,823,837.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,739,076.90 52.51
D 电力、热力、燃气 - -
及水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,365,136.40 3.43
G 交通运输、仓储和 - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和 36,969,593.87 29.09
信息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,743,234.18 3.73
M 科学研究和技术服 - -
务业
N 水利、环境和公共 - -
设施管理业
O 居民服务、修理和 - -
其他服务业
P 教育 766,317.00 0.60
Q 卫生和社会工作 3,085,996.41 2.43
R 文化、体育和娱乐 3,327,766.00 2.62
业
S 综合 - -
合计 119,997,120.76 94.41
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 124,054.97 0.10
D 电力、热力、燃气
及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和 - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和
信息技术服务业 78,198.64 0.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服
务业 - -
N 水利、环境和公共
设施管理业 - -
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业 - -
S 综合 - -
合计 202,253.61 0.16
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002475 立讯精密 145,440 3,891,974.40 3.06
2 601888 中国国旅 39,503 3,676,149.18 2.89
3 000063 中兴通讯 111,300 3,562,713.00 2.80
4 002415 海康威视 110,000 3,553,000.00 2.80
5 300059 东方财富 228,692 3,380,067.76 2.66
6 600570 恒生电子 45,141 3,337,274.13 2.63
7 002594 比亚迪 63,600 3,102,408.00 2.44
8 300015 爱尔眼科 87,003 3,085,996.41 2.43
9 600588 用友网络 87,340 2,697,932.60 2.12
10 002241 歌尔股份 136,700 2,403,186.00 1.89
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 603927 中科软 884 78,198.64 0.06
2 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.06
3 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.02
4 603786 科博达 816 21,942.24 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
歌尔股份 歌尔股份拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项,将公司最近五年被
证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
2016 年 7 月 14 日,中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)向公司
出具《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2016】32 号)
1、山东证监局提出的主要内容:
根据中国证监会《上市公司现场检查办法》(证监会公告【2010】12 号)、《关于上市公司建
立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告【2011】30 号)的有关规定,山东证监局对公司 2015 年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经查,主要存在以下问题:
(1)2014 年年报披露》、2015 年一季报披露》、2015 年半年报披露》、2015 年三季报披露》、
《2015 年年报披露》、《2016 年一季报披露》相关的内幕信息知情人档案,未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况。内幕信息知情人名单明显不符合定期报告编制、审计、通知、审议、披露所涉及的岗位和人员情况。
(2)《2014 年年度利润分配》、《2015 年年度利润分配》相关的内幕信息知情人档案,未登记董事、监事、高级管理人员、实际控制人等内幕信息知情人。
内幕信息知情人名单明显不符合利润分配商议筹划、论证、提议、通知、审议所涉及的人员情况。
(3)《员工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人档案,登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配。在向相关部门报告重大事项后,未登记相关部门工作人员知悉内幕信息情况。
针对以上问题,山东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。
2、整改措施:
公司对上述问题高度关注,成立了以董事长为组长、以董事会秘书、证券事务代表、内审部负责人为成员的整改小组,召开专项会议,深刻检讨问题出现原因,要求严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规范》(证监会公告【2011】30 号),对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》,强调证券合规遵守重要性,要求从小处着手,按照重大事项进展情况,严格内幕信息知情人填报,完善内幕信息知情人登记制度执行。公司对 2015 年以来重大事项及内幕信息知情人登记情况进行逐一核对,责令证券部严格按照有关规定要求和公司相关制度进行补充
登记。同时,公司于 2016 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过修订后的《内
幕信息知情人管理制度》。
董事会指定董事会秘书负责及时跟踪、了解公司重大事项的进展情况,及时按照重大事项决策程序,做好内幕信息知情人登记工作及重大事项进程备忘录并由相关人员签字,并指定证券事务代表专项负责内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录的保管工作。自 2016 年 7 月份以来,公司对定期报告、利润分配、员工持股计划等重大事项及相关内幕信息知情人均进行了登记,并按照重大事项的进程及时更新内幕信息知情人档案,确保内幕信息知情人没有遗漏登记。
除上述事项外,最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 7,975.95
2 应收证券清算款 852,725.19
3 应收股利 -
4 应收利息 1,756.32
5 应收申购款 101,804.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 964,262.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况
价值(元) 比例(%) 说明
1 603786 科博达 21,942.24 0.02 新股未上市
5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华互联网分级 互联 A 互联 B
报告期期初基金 115,604,809.06 6,224,950.00 6,224,950.00
份额总额
报告期期间基金 11,641,626.75 - -
总申购份额
减:报告期期间 14,092,995.71 - -
基金总赎回份额
报告期期间基金
拆 分 变 动 份 额 1,363,226.00 -681,613.00 -681,613.00
( 份 额 减 少 以
"-"填列)
报告期期末基金 114,516,666.10 5,543,337.00 5,543,337.00
份额总额
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 2019 年第 3 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2019 年 10 月 25 日
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