富国低碳环保股票型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
(二O一四年第一号)
富国低碳环保股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国证券监督委员会2011年6月22日证监许可【2011】988号文核准。本基金的基金合同于2011年8月10日正式生效。
【重要提示】
投资有风险,投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2014年2月10日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2013年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人:陈敏
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:范伟隽
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构(截止于2014年2月10日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设十七个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益部、量化与海外投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理 固定收益部:负责固定收益类产品的研究与投资管理 量化与海外投资部:负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理 研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等 集中交易部:负责投资交易和风险控制 专户投资部:在固定收益部、权益投资部和量化与海外投资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理 机构业务部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作 零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(广州分公司)、北方营销中心(北京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心,负责共同基金的零售业务 营销策划与产品部:负责产品开发、营销策划和品牌建设等 客服与电子商务部:负责电子商务与客户服务 战略发展部:负责公司战略的研究、规划与落实 监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露 信息技术部:负责软件开发与系统维护等 运营部:负责基金会计与清算 计划财务部:负责公司财务计划与管理 人力资源部:负责人力资源规划与管理 行政管理部:负责文秘、行政后勤 富国资产管理(香港)有限公司:就证券提供意见和提供资产管理 富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到2014年2月10日,公司有员工229人,其中62%以上具有硕士以上学历。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈敏女士,董事长。生于1954年,中共党员,工商管理硕士,经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长 上海市外经贸委处长 上海万国证券公司党委书记 申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),副董事长。文学及商学学士,加拿大注册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司,并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, BMO Financial Group)。
李明山先生,董事。生于1952年,中共党员,硕士,高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理 上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。
方荣义先生,董事。生于1966年,中共党员,博士,高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任 厦门大学工商管理教育中心副教授 中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长 中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。
Edgar Normund Legzdins先生,董事。生于1958年,学士,加拿大注册会计师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作 1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。
岳增光先生,董事。生于1973年,中共党员,本科硕士,高级会计师。历任山东省济南市经济发展总公司会计 山东正源和信有限责任会计师事务所室主任 山东鲁信实业集团公司财务 山东省鲁信投资控股集团有限公司财务。现任山东省国际信托有限公司财务部经理。
戴国强先生,独立董事。生于1952年,博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,金融学院副院长、常务副院长、院长 上海财经大学教授、博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事。生于1952年,工商管理硕士,加拿大特许会计师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。
汤期庆先生,独立董事。生于1955年,经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长 上海市第一商业局副科长、副处长、处长 上海交电家电商业集团公司总经理 上海市第一商业局局长助理、副局长 上海商务中心总经理 长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。
李宪明先生,独立董事。生于1969年,中共党员,博士。历任吉林大学法学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生,监事长。生于1965年,大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理 鲁信投资有限公司财务经理 山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生,监事。生于1962年,法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士,监事。生于1971年,工商管理硕士。历任上海大学外语系教师 荷兰银行上海分行结构融资部经理 蒙特利尔银行金融机构部总裁助理 荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士,监事。生于1960年,中共党员,研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。
李燕女士,监事。生于1978年,硕士。历任国信证券有限公司、富国基金管理有限公司基金会计、基金会计主管。现任富国基金管理有限公司运营总监助理。
孙琪先生,监事。生于1979年,学士。历任杭州恒生电子股份公司、东吴证券有限公司,富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管。现任富国基金管理有限公司IT总监助理。
唐洁女士,CFA,监事。生于1977年,中共党员,硕士。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员,富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。现任富国基金管理有限公司策略研究员。
郑焰女士,监事。生于1981年,硕士。历任上海证券报、富国基金管理有限公司销售支持经理、富国基金管理有限公司营销策划高级经理,现任富国基金管理有限公司营销策划副总监。
3、 督察长
范伟隽先生,督察长。生于1974年,中共党员,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、 经营管理层人员
陈戈先生,总经理。生于1972年,中共党员,硕士,1996年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理、权益投资部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2005年4月起任富国天益价值证券投资基金基金经理,2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。
林志松先生,副总经理。生于1969年,中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
孟朝霞女士,副总经理。生于1972年,硕士研究生,17年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
5、本基金基金经理
李晓铭,生于1980年,硕士,自2005年开始从事证券行业工作。曾任华富基金管理有限公司研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至今任富国天源基金经理,2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下:公司总经理陈戈先生,公司研究部总经理朱少醒先生,固定收益部总经理饶刚先生等人员。
列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:215.77亿元
法定代表人:傅育宁
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755—83199084
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2013年9月30日,招商银行总资产3.8854万亿元人民币,核心资本充足率9.24%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部 2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室4个职能处室,现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行 2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
经过十年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2013年招商银行加大高收益托管产品营销力度,新增托管公募开放式基金18只,新增首发公募开放式基金托管规模377.37亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入10.62亿元,较上年增长62.47%,托管资产余额1.86万亿元,较年初增长71.86%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖 四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行” 。
(二)主要人员情况
傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等 中国南山开发(集团)股份有限公司董事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996年12月加入本行,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。
吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生,高级经济师。1993年10月进入招商银行工作 历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国际金融有限公司总裁 招商银行济南分行党委书记、行长,2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截至2013年12月31日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商股票证券投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金),招商现金增值开放式证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金共71只开放式基金及其它托管资产,托管资产为18572.16亿元人民币。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人:陈敏
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-20361544
联系人:林燕珏
公司网站:www.fullgoal.com.cn
2、代销机构
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
传真:(010)66275654
联系人:张静
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
联系人:曾艳
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客户服务电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢
传真:(010)66594946
客户服务统一咨询电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(5)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:文彦娜
传真:010-68858117
客户服务热线:95580
公司网站:www.psbc.com
(6)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(7)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:龚厚红
咨询电话:(021)962888
公司网站:www.bankofshanghai.com
(8)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系人:丰靖
电话:(010)65550827
传真:(010)65550827
客户服务电话:95558
公司网站:bank.ecitic.com
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:(010)58351666
传真:(010)57092611
联系人:杨成茜
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(10)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道196号
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:姜晟
电话:(0577)88990085
传真:(0577)88995217
客户服务电话:96699(浙江省内), 962699(上海地区),0577-96699(其它地区)
公司网站:www.wzbank.com.cn
(11)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城南城路2号
办公地址:东莞市莞城南城路2号
法定代表人:何沛良
电话:0769-22866268
传真:0769-22866268
联系人:何茂才
客户服务电话:0769-961122
公司网站:www.drcbank.com
(12)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
电话:010-63636153
传真:010-63639709
联系人:朱红
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com
(13)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(14)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:胡技勋
客服电话:96528(上海、北京地区962528)
公司网址:www.nbcb.com.cn
(15)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22100193
传真:0769-22117730
联系人:巫渝峰
客服电话:0769-96228
公司网址:www.dongguanbank.cn
(16)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客服电话:4008888811
公司网站:www.cbhb.com.cn
(17)青岛银行股份有限公司
注册地址:青岛市市南区香港中路68号
办公地址:青岛市市南区香港中路68号
法定代表人:郭少泉
联系人:滕克
电话:0532-85709787
传真:0532-85709799
客户服务电话:96588(青岛)、40066-96588(全国)
公司网址:www.qdccb.com
(18)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系电话:(021)23219000
联系人:金芸
客服热线:95553、400-8888-001
公司网站:www.htsec.com
(19)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
联系电话:(021)54033888
传真:(021)54038844
联系人:王序微
客服电话:(021)962505
公司网站:www.sywg.com
(20)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人:万建华
传真:(021)38670666
联系人:芮敏琪
客服热线:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(21)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
联系电话:(021)68634518
传真:(021)68865680
联系人:钟康莺
客服热线:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
(22)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
联系人:张瑾
客服热线:(021)962518
公司网站:www.962518.com
(23)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568430
传真:(010)66568990
联系人:田薇
客户服务热线:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(24)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系电话:021-22169999
联系人:刘晨
客服热线:95525
公司网站:www.ebscn.com
(25)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系电话:(010)65183888
联系人:权唐
客服电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
公司网站:www.csc108.com
(26)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
电话:(010)58328888
传真:010-58328112
联系人:牟冲
客服电话:4008878827
公司网站:www.ubssecurities.com
(27)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
公司网址:www.hysec.com
(28)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(29)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82558305
传真:(0755)82558002
联系人:陈剑虹
客户服务热线:400-800-1001
公司网站:www.essence.com.cn
(30)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
联系电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
客户服务统一咨询电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(31)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:张宇宏
联系电话: 0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(32)国元证券有限责任公司
注册地址:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:程维
传真:(0551)2207935
客服热线: 400-8888-777
公司网站:www.gyzq.com.cn
(33)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777822
联系人:汪明丽
客户服务热线:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
(34)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人:王东明
联系电话:(010)84588888
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
客户咨询电话:95558
公司网站:www.cs.ecitic.com
(35)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
客服电话:4006008008、95532
公司网址:www.china-invs.cn
(36)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
电话:(010)84183333
传真:(010)84183311-3389
联系人:黄静
客服热线:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(37)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
传真:(020)87555305
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(38)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:王霖
电话:0531-68889157
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(39)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:胡天彤
电话:022-28451709
传真:022-28451892
客户服务热线:400-651-5988
公司网站: www.bhzq.com
(40)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:0591-38507538
联系人:黄英
客服热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(41)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系电话:(010)66107900
传真:(010)66107914
联系人:杨菲
客户电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(42)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系电话:0371—65585287
传真:0371--65585665
联系人:陈利民
客户咨询电话:967218(郑州市外拨打加拨区号)、400-813-9666
公司网站:www.ccnew.com
(43)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326729
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(44)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层
法定代表人:余政
电话:(010)85127999
传真:(010)85127917
联系人:赵明
客服热线:400-6198-888
公司网站:www.mszq.com
(45)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:吉晓辉
联系人:唐苑
联系电话:(021)61616150
传真:(021)63604199
客服热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(46)华夏银行股份有限公司
住册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客服电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(47)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(48)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832214
联系人:彭博
客户咨询电话:95571
公司网站: www.foundersc.com
(49)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
联系电话:010-88088188
传真:010-88088188
联系人:王旭华
客服电话:(0471)4972343
公司网站:www.cnht.com.cn
(50)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系电话:(025)83290979
传真:(025)51863323
联系人:万鸣
客户咨询电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(51)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
传真:010-66045518
客服电话:010-66045678
公司网站:www.txsec.com
(52)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:68777877
公司网站:www.cf-clsa.com
(53)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表:沈强
联系人:王霈霈
联系电话:0571-87112507
客服热线:95548
公司网站:www.bigsun.com.cn
(54)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(55)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com
(56)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进中路219号
办公地址:江苏省昆山市前进中路219号
法定代表人:刘斌
联系人:丁丽丽
电话:(0512)57379292
传真:(0512)55211330
客户服务电话:96079
公司网站:www.ksrcb.cn
(57)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话:021- 60897869
传真:021- 60897869
客户服务电话:4000766123
公司网址: www.fund123.cn
(58)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(59)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509988分机7019
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(60)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(61)江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址:无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
办公地址:无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
法定代表人:费晓燕
联系人:袁丽萍
电话:0510-82758877
传真:0510-88555898
客户服务电话:0510-9688988
公司网站:www.jsjbl.com
(62)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李二钢
电话:(010)62020088
传真:(010)62020088
客户服务电话:4008886661
公司网站:www.myfund.com
(63)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:肖遂宁
电话:(0755)22197874
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:95511-3
公司网站:www.bank.pingan.com
(64)洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行
办公地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行
法定代表人:王建甫
联系人:李亚洁
电话:(0379)65921977
传真:(0379)65921977
客户服务电话:96699
公司网站:www.bankofluoyang.com.cn
(65)中国国际金融有限公司
客户服务电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(66)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
电话:010-52855713
传真:010-57951601
客户服务电话:400-609-9500
公司网站:www.yixinfund.com
(67)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:95511-8
联系人:郑舒丽
客服电话:95511-8
网站:www.pingan.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人:陈敏
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:雷青松
(三)出具法律意见书的律师事务所(基金募集时)
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:梁丽金、刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所有限责任公司
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
富国低碳环保股票型证券投资基金
五、基金的类型
股票型
六、基金的投资目标
本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、大类资产配置
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。
2、股票投资策略
(1)低碳环保主题类股票的界定:
根据本基金管理人自身的研究、券商研究机构的研究等,本基金管理人认为,低碳环保包含了从资源、能源的获取和产生,经中间的输送和配送,到净化处理及循环利用的整个过程。一般来说,低碳主要是从工业活动前端改善能源结构,提升能源和资源的有效利用率,从源头减少能源的消耗 环保主要是后端处置,对工业活动日常生活产生的污染物进行处置后,然后排放到自然环境中。低碳环保,兼顾了前端与后端的处置,使经济发展与环境的矛盾得到有效化解,最终进入人与自然和谐共存的阶段。
本基金认可的低碳环保主题类股票包括两种类型的股票:
1)直接从事低碳环保主题相关行业的股票
①低碳主题相关股票:
A.清洁能源:主要包括清洁能源的研发、生产与运营,如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等 也包括清洁能源的传输、服务等配套产业,如特高压输电、智能电网等相关上市公司
B.节能减排:主要包括与节能技术和装备、节能产品及节能服务产业的相关上市公司,如工业节能、建筑节能、汽车节能 也包括化石能源减排,如清洁燃煤、整体煤气化联合循环、碳捕获与封存等相关上市公司
C.碳交易与陆地碳汇:主要包括与清洁发展机制项目和农林产业减排增汇等相关的上市公司
②环保行业:包括环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业的上市公司
2)受益于低碳环保主题的股票,包括:
①传统高耗能高污染行业中,通过有效节能减排措施或污染治理措施,实现能耗降低、污染改善,从而实现产业升级,相对同类公司受益的上市公司
②与低碳环保主题相关的服务行业
③投资于低碳环保相关产业的上市公司
④因与低碳环保主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。
未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对低碳环保主题类股票的识别及认定。
(2)个股投资策略
1)对于直接从事低碳环保主题相关行业的股票
按照上述(1)“低碳环保主题类股票的界定”中,对于直接从事低碳环保主题相关行业的股票,本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。
定量的方法主要基于对一些量化指标的考察,包括:市净率(P/B)、市盈率(P/E)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等,并强调绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对估值(P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA等)的结合:
①价值型股票的量化筛选:选取P/B、P/E较低的上市公司股票
②成长型股票的量化筛选:选取动态市盈率(PEG)较低,主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。
本基金将兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核,选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司。
定性的方法主要是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,通过深入分析该类上市公司的基本面和长期发展前景,重点选择在以下方面具有优势的低碳环保主题类上市公司:
①低碳环保相关技术上的优势
公司掌握了低碳环保领域内的核心技术或拥有核心专利,具有较高的技术壁垒,且该种技术或专利的成熟度较高,适宜于大规模生产
②低碳环保相关产业政策的扶持力度
低碳环保主题相关公司,相对于一般上市公司而言,对于相关政策环境的依赖程度更为显著。本基金将关注上市公司所属细分行业受到国家产业政策扶持力度,是否能够获得人力、技术、资金、财税等方面的支持和帮助
③产品的市场需求情况
对于低碳环保主题类公司而言,清洁能源产品、节能减排产品、环保产品等通常具有一定创新特点,该类产品是否符合市场需求,切合市场趋势变化,将成为决定企业盈利能力的关键因素之一
除了以上三个要点之外,本基金也会考察上市公司是否是细分行业中的龙头企业,或即将成为细分行业龙头的企业 公司经营团队能力、治理结构完善程度等因素。
2)对于受益于低碳环保主题的股票
除了使用上述1)中提到的定量和定性分析方法外,本基金还将重点关注公司在同行业中节能减排、减低环境污染等方面是否处于领先地位。具体的参考指标包括:每单位收入所消耗能源、每单位收入排碳量等。
3、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架 对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险
(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利
(3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益
(4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属
(5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。
对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益 本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
4、权证投资策略
本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。对权证投资的主要策略为:
(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益
(2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合
(3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式
(4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 526,440,184.10 85.77
其中:股票 526,440,184.10 85.77
2 固定收益投资 19,862,000.00 3.24
其中:债券 19,862,000.00 3.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 26,871,977.14 4.38
6 其他资产 40,587,868.37 6.61
7 合计 613,762,029.61 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,129,016.00 0.51
B 采矿业 - -
C 制造业 345,164,416.13 56.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,890,189.45 4.56
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 55,381,747.56 9.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,691,657.50 6.98
J 金融业 20,036,177.64 3.28
K 房地产业 6,338,163.72 1.04
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,948,786.00 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 6,558,400.00 1.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13,301,630.10 2.17
S 综合 - -
合计 526,440,184.10 86.06
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000581 威孚高科 1,300,000 40,040,000.00 6.55
2 600694 大商股份 1,200,000 34,656,000.00 5.67
3 600309 万华化学 1,600,000 33,120,000.00 5.41
4 002153 石基信息 639,969 30,385,728.12 4.97
5 600060 海信电器 2,565,882 29,610,278.28 4.84
6 600887 伊利股份 600,000 23,448,000.00 3.83
7 600858 银座股份 2,741,501 20,725,747.56 3.39
8 600276 恒瑞医药 427,531 16,237,627.38 2.65
9 000712 锦龙股份 706,700 16,218,765.00 2.65
10 601318 中国平安 358,068 14,942,177.64 2.44
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,862,000.00 3.25
其中:政策性金融债 19,862,000.00 3.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,862,000.00 3.25
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130236 13国开36 200,000 19,862,000.00 3.25
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本期,本基金持有的中国平安于2013年5月21日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》。于2013年10月14日公告控股子公司平安证券近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48号),中国证监会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入,并处罚款,暂停其保荐业务许可3个月。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
(下转B61版)