大成标普500 等权重指数证券投资基金

2016年年度报告

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......4

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......5

2.5信息披露方式......5

2.6其他相关资料......5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1主要会计数据和财务指标......5

3.2基金净值表现......6

3.3过去三年基金的利润分配情况......8

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......9

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6审计报告......14

6.1审计报告的基本内容......14

§7年度财务报表......15

7.1资产负债表......15

7.2利润表......16

7.3所有者权益（基金净值）变动表......17

7.4报表附注......18

§8投资组合报告......37

8.1期末基金资产组合情况......37

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......38

8.3期末按行业分类的权益投资组合......38

8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......39

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......67

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......69

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......69

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......69

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......69

8.11投资组合报告附注......70

§9基金份额持有人信息......70

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......70

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71

§10开放式基金份额变动......71

§11重大事件揭示......71

11.1基金份额持有人大会决议......71

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......72

11.4基金投资策略的改变......72

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......72

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......72

11.8其他重大事件......74

§12影响投资者决策的其他重要信息......78

§13备查文件目录......79

13.1备查文件目录......79

13.2存放地点......79

13.3查阅方式......79

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金

基金简称 大成标普500等权重指数QDII

基金主代码 096001

交易代码 096001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月23日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 146,373,605.04份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实

现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流

动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管

理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普

500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，

以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追

踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期

收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，

属于预期风险较高的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 罗登攀 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896

电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1

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7088号招商银行大厦32 号

层

办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1

7088号招商银行大厦32 号

层

邮政编码 518040 100818

法定代表人 刘卓 田国立

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 Bank ofChina (HongKong) Limited

名称

中文 中国银行（香港）有限公司

注册地址 香港花园道1号中银大厦

办公地址 香港花园道1号中银大厦

邮政编码 -

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招

商银行大厦32层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 696,093.18 14,360,385.22 12,629,863.89

本期利润 12,895,884.41 2,012,178.93 14,595,324.62

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加权平均基金份额本期利润 0.2419 0.0415 0.1489

本期加权平均净值利润率 15.93% 2.91% 11.06%

本期基金份额净值增长率 18.15% 2.35% 11.91%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 62,418,502.74 15,070,365.27 13,996,093.01

期末可供分配基金份额利润 0.4264 0.4397 0.1863

期末基金资产净值 240,760,344.44 49,342,400.60 107,162,735.88

期末基金份额净值 1.645 1.440 1.426

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 73.10% 46.51% 43.14%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三 6.75% 0.62% 3.83% 0.62% 2.92% 0.00%

个月

过去六 11.37% 0.68% 8.52% 0.68% 2.85% 0.00%

个月

过去一 18.15% 0.86% 14.80% 0.93% 3.35% -0.07%

年

过去三 35.34% 0.85% 28.54% 0.90% 6.80% -0.05%

年

过去五 96.03% 0.83% 105.92% 0.88% -9.89% -0.05%

年

自基金

合同生 73.10% 1.00% 97.39% 1.06% -24.29% -0.06%

效起至

今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 总额 放总额 计

2016 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48

2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32

2014 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23

合计 0.6750 1,754,942.01 1,544,035.02 3,298,977.03

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

金融学硕士。2003年4月

至2004年6月就职于国信

证券研究部，任研究员；

冉凌浩先 本基金基 2011年8月 2004年6月至2005年9月

生 金经理 26日 - 14年 就职于华西证券研究部，

任高级研究员；2005年9

月加入大成基金管理有限

公司，历任金融工程师、

境外市场研究员及基金经

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理助理。2011年8月26日

起担任大成标普500等权

重指数型证券投资基金基

金经理。2014年11月13

日起担任大成纳斯达克100

指数证券投资基金基金经

理。2016年12月2日起担

任大成恒生综合中小型股

指数基金(QDII-LOF)基金

经理。2016年12月29日

起担任大成海外中国机会

混合型证券投资基金

（LOF）基金经理。具有基

金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期内无境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等权重

指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普500等

权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察 第9页

稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.4.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.4.3异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年下半年，国际经济局势较为平稳。在英国公投 “脱离欧盟”后，欧洲局势随即稳定

下来，但英镑出现了持续性贬值。日本央行维持负的银行超额准备金利率并引入新的货币政策框架，以期实现对长期利率的调控。伴随着大宗商品市场的反弹，新兴市场的经济增长也有所恢复。

美国宏观经济在2016年下半年保持了较好的增长速度。美国政府于12月底公布的3季度

GDP年化环比增长率为3.5%，创了2015年以来的新高。

美国宏观经济的亮丽表现来源于经济体各方面都有较好的表现：制造业PMI指数走出低谷，

创出近三年新高；由于劳动力市场繁荣导致消费者信心指数回复到历史最高水平区间；住房购买量及新住宅开工量稳步攀升等等。在GDP的分项组成中，个人消费保持了较高的增长速度，这意味着美国经济仍然保持着较为健康的水平。

由于宏观经济及劳动力市场都较为繁荣，美国的通胀水平也有所上升。因此，美联储于12

月份宣布将联邦基金利率目标区间维持在0.50%-0.75%的水平，较上次提升25bp，这也符合之前

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市场的一致预期。我们预计，美联储的加息不会拖累美股的长期表现。

2016年底，特朗普当选新任美国总统。特朗普的经济政策有望使美国经济保持稳定增长，

因此其当选后，美股出现了明显上涨。

2016年下半年，在上述众多较好因素的推动下，本基金的标的指数创出历史新高。同期美

元相对于人民币继续保持升值的趋势，这都有利于本基金净值的表现。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.645元，本报告期基金份额净值增长率为18.15%,

同期业绩比较基准收益率为14.80%，高于业绩比较基准的表现。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，国际宏观经济状况有望相对好转，而美国仍然处于经济增长周期的进程之中。

美国经济增长的有利因素包括由于创新导致的国际经济竞争力强劲及由于重视基建导致的国内需求较好，不利因素包括美元保持强势或会有损其出口。由于劳动力市场的持续好转及通胀的提升，美联储可能仍有加息操作，但加息不会对宏观经济造成严重的负面影响。较好的宏观经济前景还有望促使企业盈利持续增长。

2017年，美元相对于人民币有望继续保持升值的趋势，这将持续有利于本基金净值的表现。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。

同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项 第11页

内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

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本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权

重指数证券投资基金已分配利润1,513,752.48元（每十份基金份额分红0.440元），符合基金合

同规定的分红比例。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内，曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普500等权重指数证

券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的大成标普500等权重指数证券投资基金 (以

下简称“大成标普500等权重指数基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度 的利润表和所

有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普500等权重指数基金的基

金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述大成标普500等权重指数基金的财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了大成标普500等权重指数基金2016

年12月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净

第14页

值变动情况。

注册会计师的姓名 薛 竞 俞伟敏

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 46,759,665.83 3,474,764.33

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 196,683,439.44 46,407,281.66

其中：股票投资 196,683,439.44 46,407,281.66

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 3,906.74 103.07

应收股利 216,849.79 63,306.30

应收申购款 6,588,685.56 75,726.80

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 250,252,547.36 50,021,182.16

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,430,627.86 -

第15页

应付赎回款 2,741,103.50 485,477.48

应付管理人报酬 152,261.85 42,137.38

应付托管费 38,065.47 10,534.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 130,144.24 140,632.36

负债合计 9,492,202.92 678,781.56

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 146,373,605.04 34,272,035.33

未分配利润 7.4.7.10 94,386,739.40 15,070,365.27

所有者权益合计 240,760,344.44 49,342,400.60

负债和所有者权益总计 250,252,547.36 50,021,182.16

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.645元，基金份额总额146,373,605.04

份。

7.2利润表

会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 14,454,542.91 3,463,694.60

1.利息收入 27,610.82 20,704.56

其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,610.82 20,704.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,432,297.03 14,999,608.01

其中：股票投资收益 7.4.7.12 617,262.35 13,260,791.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,815,034.68 1,738,816.90

第16页

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 12,199,791.23 -12,348,206.29

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -289,068.89 724,786.69

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 83,912.72 66,801.63

列）

减：二、费用 1,558,658.50 1,451,515.67

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 792,175.38 697,978.35

2．托管费 7.4.10.2.2 198,043.92 174,494.58

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 46,183.84 21,542.87

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 522,255.36 557,499.87

三、利润总额（亏损总额以“- 12,895,884.41 2,012,178.93

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 12,895,884.41 2,012,178.93

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 12,895,884.41 12,895,884.41

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 112,101,569.71 67,934,242.20 180,035,811.91

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 153,135,670.72 89,970,669.81 243,106,340.53

2.基金赎回款 -41,034,101.01 -22,036,427.61 -63,070,528.62

四、本期向基金份额持 - -1,513,752.48 -1,513,752.48

第17页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 2,012,178.93 2,012,178.93

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -40,870,665.93 -17,614,169.96 -58,484,835.89

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 20,915,768.64 8,862,456.81 29,778,225.45

2.基金赎回款 -61,786,434.57 -26,476,626.77 -88,263,061.34

四、本期向基金份额持 - -1,347,678.32 -1,347,678.32

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀___ _____周立新______ ____周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券

投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华 第18页

永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第091号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案，《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生

效，基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合

284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银

行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

第19页

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

第20页

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

第21页

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 第22页

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营

改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征

增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

第23页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 46,759,665.83 3,474,764.33

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 46,759,665.83 3,474,764.33

注：于2016年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,006,019.90元，折合

人民币6,978,760.05元(2015年12月31日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款

460,495.37元，折合人民币2,990,272.73元)。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86

第24页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 3,906.74 103.07

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 3,906.74 103.07

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 10,144.24 632.36

预提信息披露费 80,000.00 100,000.00

预提审计费 40,000.00 40,000.00

合计 130,144.24 140,632.36

第25页

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,272,035.33 34,272,035.33

本期申购 153,135,670.72 153,135,670.72

本期赎回（以“-”号填列） -41,034,101.01 -41,034,101.01

本期末 146,373,605.04 146,373,605.04

注：申购含红利再投份额。

7.4.7.10未分配利润

金额单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,524,517.97 -454,152.70 15,070,365.27

本期利润 696,093.18 12,199,791.23 12,895,884.41

本期基金份额交易 47,711,644.07 20,222,598.13 67,934,242.20

产生的变动数

其中：基金申购款 65,097,371.34 24,873,298.47 89,970,669.81

基金赎回款 -17,385,727.27 -4,650,700.34 -22,036,427.61

本期已分配利润 -1,513,752.48 - -1,513,752.48

本期末 62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 26,988.73 20,580.25

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 622.09 124.31

合计 27,610.82 20,704.56

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

第26页

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 8,199,756.98 61,693,720.34

卖出股票成本总额 7,582,494.63 48,432,929.23

买卖股票差价收入 617,262.35 13,260,791.11

7.4.7.13债券投资收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 1,815,034.68 1,738,816.90

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,815,034.68 1,738,816.90

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

1.交易性金融资产 12,199,791.23 -12,348,206.29

——股票投资 12,199,791.23 -12,348,206.29

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 12,199,791.23 -12,348,206.29

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

第27页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

基金赎回费收入 65,452.93 66,801.63

其他 18,459.79 -

合计 83,912.72 66,801.63

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

交易所市场交易费用 46,183.84 21,542.87

银行间市场交易费用 - -

合计 46,183.84 21,542.87

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 240,000.00 300,000.00

银行划款手续费 25,824.86 2,974.63

指数使用费 216,430.50 202,187.70

其他 - 12,337.54

合计 522,255.36 557,499.87

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年

25,000.00美元。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

(1)本基金的基金管理人于2017年1月18日宣告2016年度第1次分红，向截至2017年1

第28页

月19日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份

额派发红利0.429元。

(2)财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发 教育辅助

服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017

年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国银行(香港)股份有限公司(“中银香 境外资产托管人

港”)

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)

大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司

)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)

注：1、根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第29页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

当期发生的基金应支付 792,175.38 697,978.35

的管理费

其中：支付销售机构的 289,621.15 258,372.99

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

当期发生的基金应支付 198,043.92 174,494.58

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第30页

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中银香港 6,978,643.09 - 2,990,248.38 -

中国银行 39,781,022.74 26,988.73 484,515.95 20,580.25

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

序 权益 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

号 登记日 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注

数

1 2016年1 2016年1月 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48

月21日 20日

合 - - 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48

计

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

第31页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。

第32页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金

管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分

证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，

可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收申购款等。

第33页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 46,759,665.83 - - - 46,759,665.83

交易性金融资产 - - - 196,683,439.44 196,683,439.44

应收利息 - - - 3,906.74 3,906.74

应收股利 - - - 216,849.79 216,849.79

应收申购款 545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56

资产总计 47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36

负债

应付证券清算款 - - - 6,430,627.86 6,430,627.86

应付赎回款 - - - 2,741,103.50 2,741,103.50

应付管理人报酬 - - - 152,261.85 152,261.85

应付托管费 - - - 38,065.47 38,065.47

其他负债 - - - 130,144.24 130,144.24

负债总计 - - - 9,492,202.92 9,492,202.92

利率敏感度缺口 47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 3,474,764.33 - - - 3,474,764.33

交易性金融资产 - - - 46,407,281.66 46,407,281.66

应收利息 - - - 103.07 103.07

应收股利 - - - 63,306.30 63,306.30

应收申购款 4,220.97 - - 71,505.83 75,726.80

资产总计 3,478,985.30 - - 46,542,196.86 50,021,182.16

负债

应付赎回款 - - - 485,477.48 485,477.48

应付管理人报酬 - - - 42,137.38 42,137.38

应付托管费 - - - 10,534.34 10,534.34

其他负债 - - - 140,632.36 140,632.36

负债总计 - - - 678,781.56 678,781.56

利率敏感度缺口 3,478,985.30 - - 45,863,415.30 49,342,400.60

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资

产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

第34页

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

　折合人民币　　折合人民币　折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 6,978,760.05 - - 6,978,760.05

交易性金融资产 196,683,439.44 - - 196,683,439.44

应收股利 216,849.79 - - 216,849.79

资产合计 203,879,049.28 - - 203,879,049.28

以外币计价的负债

应付证券清算款 6,430,627.86 - - 6,430,627.86

负债合计 6,430,627.86 - - 6,430,627.86

资产负债表外汇风险敞口净额 197,448,421.42 - - 197,448,421.42

上年度末

项目 2015年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 2,990,272.73 - - 2,990,272.73

交易性金融资产 46,407,281.66 - - 46,407,281.66

应收股利 63,306.30 - - 63,306.30

应收利息 0.45 - - 0.45

资产合计 49,460,861.14 - - 49,460,861.14

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 49,460,861.14 - - 49,460,861.14

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除美元以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的

分析 变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

美元相对人民币 9,870,000.00 2,470,000.00

第35页

升值5%

美元相对人民币 -9,870,000.00 -2,470,000.00

贬值5%

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、

备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为

基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、

结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基

金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以

内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持

有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)

指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 196,683,439.44 81.69 46,407,281.66 94.05

交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00

资

衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00

其他 - 0.00 - 0.00

合计 196,683,439.44 81.69 46,407,281.66 94.05

第36页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12 上年度末（2015年12

分析 月31日） 月31日）

1. 业绩比较基准(附注 11,280,000.00 2,310,000.00

7.4.1)上升5%

2. 业绩比较基准(附注 -11,280,000.00 -2,310,000.00

7.4.1)下降5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为196,683,439.44元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015年12月31

日：第一层次46,407,281.66元，无第二层次和第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

第37页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 196,683,439.44 78.59

其中：普通股 196,683,439.44 78.59

存托凭证 - 0.00

优先股 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中：远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00

产

6 货币市场工具 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 46,759,665.83 18.68

8 其他各项资产 6,809,442.09 2.72

9 合计 250,252,547.36 100.00

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币

元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)

美国 196,683,439.44 81.69

合计 196,683,439.44 81.69

第38页

8.3期末按行业分类的权益投资组合

8.3.1指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)

消费者非必需品 30,278,144.81 12.58

工业 26,605,426.73 11.05

信息技术 26,238,103.92 10.90

金融 24,901,433.55 10.34

医疗保健 24,442,861.99 10.15

消费者常用品 15,259,859.42 6.34

能源 13,989,185.95 5.81

公用事业 11,586,904.80 4.81

房地产 11,451,982.19 4.76

基础材料 9,432,429.25 3.92

电信服务 2,497,106.83 1.04

合计 196,683,439.44 81.69

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.3.2积极投资按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基

所属 金资

序 公司名称(英 公司名称(中 证券代码 所在证 国家 数量 公允价值 产净

号 文) 文) 券市场 （地 (股) 值比

区） 列

(%)

1 Digital 数字房地产信 DLRUN 纽约交 美国 694 473,050.96 0.20

RealtyTrust 托有限公司 易所

2 Adobe 奥多比 ADBEUQ 纳斯达 美国 625 446,352.59 0.19

SystemsInc 克交易

所

3 Analog 模拟器件 ADIUQ 纳斯达 美国 892 449,358.33 0.19

DevicesInc 克交易

所

4 Applied 应用材料 AMATUQ 纳斯达 美国 2,01 451,519.55 0.19

Materials 克交易 7

Inc 所

第39页

5 BroadcomLtd Broadcom有限 AVGOUQ 纳斯达 美国 364 446,356.27 0.19

公司 克交易

所

6 Cognizant 高知特科技公 CTSHUQ 纳斯达 美国 1,16 453,978.37 0.19

Tech 司 克交易 8

Solutions 所

Corp

7 Electronic 电子艺界 EAUQ 纳斯达 美国 828 452,384.52 0.19

Arts 克交易

所

8 ScheinHenry 亨利香恩公司 HSICUQ 纳斯达 美国 428 450,432.45 0.19

Inc 克交易

所

9 Intuitive 直觉外科手术 ISRGUQ 纳斯达 美国 104 457,520.68 0.19

SurgicalInc 公司 克交易

所

10 Marriott 万豪国际 MARUQ 纳斯达 美国 780 447,369.90 0.19

IntlA 克交易

所

11 Microchip 微芯科技股份 MCHPUQ 纳斯达 美国 1,01 449,903.64 0.19

Technology 有限公司 克交易 1

Inc 所

12 NvidiaCorp NVIDIA公司 NVDAUQ 纳斯达 美国 603 446,494.59 0.19

克交易

所

13 Patterson 帕特森公司 PDCOUQ 纳斯达 美国 1,61 459,669.55 0.19

CosInc 克交易 5

所

14 Willis 韦莱韬睿惠悦 WLTWUQ 纳斯达 美国 531 450,424.13 0.19

Towers 公共有限公司 克交易

WatsonPLC 所

15 AbbVie Inc 艾伯维有限公 ABBVUN 纽约交 美国 1,06 460,458.64 0.19

司 易所 0

16 AllianceDat 联合数据系统 ADSUN 纽约交 美国 281 445,414.36 0.19

a Systems 公司 易所

Corp

17 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFLUN 纽约交 美国 944 455,777.55 0.19

易所

18 American 美国国际集团 AIGUN 纽约交 美国 991 448,977.97 0.19

IntlGroup 易所

Inc

19 AssurantInc 艾斯兰公司 AIZUN 纽约交 美国 708 456,072.23 0.19

易所

20 American 美国自来水股 AWKUN 纽约交 美国 893 448,251.46 0.19

第40页

WaterWorks 份有限公司 易所

CoInc

21 BardC.R. CR巴德 BCRUN 纽约交 美国 301 469,098.39 0.19

Inc 易所

22 ConAgra 康尼格拉品牌 CAGUN 纽约交 美国 1,69 465,586.12 0.19

Foods Inc 股份有限公司 易所 7

23 Cardinal 康德乐公司 CAHUN 纽约交 美国 893 445,835.51 0.19

HealthInc 易所

24 ChubbCorp 丘博集团有限 CBUN 纽约交 美国 492 450,926.09 0.19

公司 易所

25 Church& 切迟杜威股份 CHDUN 纽约交 美国 1,47 451,235.76 0.19

DwightCo 有限公司 易所 2

26 Cigna CIGNA公司 CIUN 纽约交 美国 484 447,857.99 0.19

Corporation 易所

27 Colgate- 高露洁棕榄 CLUN 纽约交 美国 984 446,693.96 0.19

PalmoliveCo 易所

28 CMSEnergy CMS能源 CMSUN 纽约交 美国 1,58 457,906.65 0.19

Corp 易所 6

29 CenteneCorp Centene公司 CNCUN 纽约交 美国 1,14 450,027.33 0.19

易所 8

30 Centerpoint 中点能源 CNPUN 纽约交 美国 2,67 456,376.91 0.19

Energy Inc 易所 0

31 CenturyLink 世纪电信公司 CTLUN 纽约交 美国 2,70 446,221.83 0.19

Inc 易所 5

32 ChevronCorp 雪佛龙 CVXUN 纽约交 美国 563 459,681.00 0.19

易所

33 Discover Discover金融 DFSUN 纽约交 美国 896 448,079.14 0.19

Financial 服务公司 易所

Services

34 WaltDisney 华特迪士尼 DISUN 纽约交 美国 622 449,689.92 0.19

Co 易所

35 Dr Pepper 澎泉思蓝宝集 DPSUN 纽约交 美国 726 456,637.88 0.19

Snapple 团公司 易所

Group

36 DukeEnergy 杜克能源 DUKUN 纽约交 美国 860 463,066.95 0.19

Corp 易所

37 Edwards Edwards EWUN 纽约交 美国 722 469,297.76 0.19

Lifescience Lifesciences 易所

sCorp 公司

38 General 通用电气 GEUN 纽约交 美国 2,05 450,036.49 0.19

ElectricCo 易所 3

39 CorningInc 康宁公司 GLWUN 纽约交 美国 2,65 447,166.79 0.19

易所 6

40 HCAHoldings HCA控股公司 HCAUN 纽约交 美国 890 456,994.30 0.19

第41页

Inc 易所

41 HessCorp 阿美拉达赫斯 HESUN 纽约交 美国 1,03 448,957.85 0.19

易所 9

42 Honeywell 霍尼韦尔 HONUN 纽约交 美国 561 450,848.46 0.19

Intl Inc 易所

43 BlockH&R H&RBlock公 HRBUN 纽约交 美国 2,84 453,406.27 0.19

Inc 司 易所 3

44 Juniper Juniper公司 JNPRUN 纽约交 美国 2,29 449,322.81 0.19

NetworksInc 易所 2

45 KelloggCo 家乐氏 KUN 纽约交 美国 892 456,103.03 0.19

易所

46 Kimberly- 金佰利 KMBUN 纽约交 美国 569 450,449.10 0.19

Clark 易所

47 Level3 Level 3通信 LVLTUN 纽约交 美国 1,16 453,524.41 0.19

Communicati 股份有限公司 易所 0

ons

48 Mastercard 万事达股份有 MAUN 纽约交 美国 624 446,937.04 0.19

IncA 限公司 易所

49 Mohawk Mohawk工业股 MHKUN 纽约交 美国 326 451,568.73 0.19

Industries 份有限公司 易所

Inc

50 McCormick& 味好美 MKCUN 纽约交 美国 705 456,438.30 0.19

Co 易所

51 MonsantoCo. 孟山都 MONUN 纽约交 美国 623 454,691.42 0.19

易所

52 Marathon 马拉松石油公 MPCUN 纽约交 美国 1,31 460,697.62 0.19

Petroleum 司 易所 9

Corp.

53 Mettler- 梅特勒-托利 MTDUN 纽约交 美国 154 447,146.81 0.19

ToledoIntl 多国际股份有 易所

限公

54 Procter& 宝洁 PGUN 纽约交 美国 773 450,862.27 0.19

Gamble 易所

55 Philip 菲利普莫里斯 PMUN 纽约交 美国 723 458,863.61 0.19

Morris 国际集团公司 易所

Internation

al

56 Pinnacle Pinnacle西部 PNWUN 纽约交 美国 856 463,347.76 0.19

WestCapital 资本 易所

(AZ)

57 Reynolds 雷诺兹美国 RAIUN 纽约交 美国 1,18 459,501.89 0.19

AmericanInc 易所 2

58 Roper Roper 科技股 ROPUN 纽约交 美国 351 445,779.11 0.19

Industries 份有限公司 易所

第42页

Inc

59 Spectra 光谱能源公司 SEUN 纽约交 美国 1,59 454,925.96 0.19

EnergyCorp 易所 6

60 Torchmark Torchmark公 TMKUN 纽约交 美国 885 452,830.71 0.19

Corp 司 易所

61 TysonFoods 泰森食品公司 TSNUN 纽约交 美国 1,05 450,551.49 0.19

IncA 易所 3

62 TextronInc 德事隆 TXTUN 纽约交 美国 1,34 454,088.25 0.19

易所 8

63 Union 联合太平洋 UNPUN 纽约交 美国 621 446,640.69 0.19

PacificCorp 易所

64 United 联合技术 UTXUN 纽约交 美国 594 451,697.76 0.19

Technologie 易所

sCorp

65 TheWilliams 威廉姆斯公司 WMBUN 纽约交 美国 2,16 466,599.27 0.19

Companies 易所 0

Inc

66 XLGroup Plc XLGroup Ltd XLUN 纽约交 美国 1,76 455,170.28 0.19

易所 1

67 Micron 美光技术 MUUQ 纳斯达 美国 2,80 426,525.61 0.18

Technology 克交易 5

Inc 所

68 Xilinx Inc 赛灵思 XLNXUQ 纳斯达 美国 1,02 430,512.72 0.18

克交易 8

所

69 Dentsply 登士柏西诺德 XRAYUQ 纳斯达 美国 1,10 442,522.68 0.18

Intl 公司 克交易 5

所

70 Agilent 安捷伦 AUN 纽约交 美国 1,40 445,314.06 0.18

Technologie 易所 9

s Inc

71 AllerganInc 艾尔建有限公 AGNUN 纽约交 美国 299 435,594.97 0.18

司 易所

72 Apartment 公寓投资与管 AIVUN 纽约交 美国 1,35 428,474.56 0.18

Investment& 理 易所 9

Mgmt

73 Allegionplc 安朗杰公共有 ALLEUN 纽约交 美国 993 440,860.22 0.18

限公司 易所

74 Essex 埃塞克斯房地 ESSUN 纽约交 美国 262 422,567.36 0.18

Property 产信托公司 易所

Trust Inc

75 LillyEli& 礼来 LLYUN 纽约交 美国 847 432,153.25 0.18

Co 易所

76 Mallinckrod Mallinckrodt MNKUN 纽约交 美国 1,24 428,545.66 0.18

第43页

t PLC 公司 易所 0

77 NIKEIncB 耐克公司 NKEUN 纽约交 美国 1,26 444,638.32 0.18

易所 1

78 Newell 纽威尔品牌公 NWLUN 纽约交 美国 1,43 443,853.19 0.18

Rubbermaid 司 易所 3

Inc

79 TE 泰科电子公司 TELUN 纽约交 美国 922 443,108.92 0.18

Connectivit 易所

yLtd.

80 UDRInc UDR公司 UDRUN 纽约交 美国 1,67 424,890.70 0.18

易所 9

81 AppleInc. 苹果公司 AAPLUQ 纳斯达 美国 504 404,935.44 0.17

克交易

所

82 Automatic ADP公司 ADPUQ 纳斯达 美国 585 417,096.14 0.17

Data 克交易

Processing 所

83 Akamai 阿卡迈技术公 AKAMUQ 纳斯达 美国 885 409,364.86 0.17

Technologie 司 克交易

s Inc 所

84 Amgen Inc 安进 AMGNUQ 纳斯达 美国 400 405,703.51 0.17

克交易

所

85 CAInc 冠群国际 CAUQ 纳斯达 美国 1,81 400,005.11 0.17

克交易 5

所

86 CelgeneCorp 新基医药 CELGUQ 纳斯达 美国 506 406,296.62 0.17

克交易

所

87 CHARTER Charter CHTRUQ 纳斯达 美国 206 411,444.01 0.17

COMMUNICATI Communicatio 克交易

ON-A nsInc 所

88 Costco 好市多批发 COSTUQ 纳斯达 美国 360 399,845.91 0.17

Wholesale 克交易

Corp 所

89 Cisco 思科 CSCOUQ 纳斯达 美国 1,91 401,033.94 0.17

SystemsInc 克交易 3

所

90 Citrix 思杰系统 CTXSUQ 纳斯达 美国 643 398,366.45 0.17

SystemsInc 克交易

所

91 Endo 远藤控股公司 ENDPUQ 纳斯达 美国 3,67 420,106.04 0.17

Internation 克交易 7

al 所

第44页

92 EquinixInc Equinix有限 EQIXUQ 纳斯达 美国 166 411,572.63 0.17

公司 克交易

所

93 F5Networks F5Networks FFIVUQ 纳斯达 美国 403 404,580.82 0.17

Inc 公司 克交易

所

94 Fiserv Inc Fiserv公司 FISVUQ 纳斯达 美国 548 404,020.87 0.17

克交易

所

95 FifthThird 五三银行 FITBUQ 纳斯达 美国 2,13 400,000.32 0.17

Bancorp(OH) 克交易 8

所

96 HologicInc 豪洛捷公司 HOLXUQ 纳斯达 美国 1,47 409,954.22 0.17

克交易 3

所

97 ILLUMINAINC Illumina公司 ILMNUQ 纳斯达 美国 466 413,907.48 0.17

克交易

所

98 IntelCorp 英特尔公司 INTCUQ 纳斯达 美国 1,60 404,580.82 0.17

克交易 8

所

99 TheKraft 卡夫亨氏公司 KHCUQ 纳斯达 美国 686 415,536.84 0.17

Heinz 克交易

Company 所

10 KLA-Tencor Kla-Tencor公 KLACUQ 纳斯达 美国 744 406,077.55 0.17

0 Corporation 司 克交易

所

10 Linear 凌特 LLTCUQ 纳斯达 美国 920 397,920.19 0.17

1 Technology 克交易

Corp 所

10 LamResearch 科林研发股份 LRCXUQ 纳斯达 美国 552 404,863.85 0.17

2 Corp 有限公司 克交易

所

10 Mondelez Mondelez国际 MDLZUQ 纳斯达 美国 1,37 421,298.58 0.17

3 Internation 公司 克交易 0

alInc 所

10 Monster 怪兽饮料公司 MNSTUQ 纳斯达 美国 1,30 401,400.49 0.17

4 Beverage 克交易 5

Corp 所

10 Microsoft 微软 MSFTUQ 纳斯达 美国 928 400,028.49 0.17

5 Corp 克交易

所

10 MylanInc. 迈兰公司 MYLUQ 纳斯达 美国 1,57 416,818.32 0.17

6 克交易 5

第45页

所

10 NetFlixInc 奈飞公司 NFLXUQ 纳斯达 美国 468 401,918.68 0.17

7 克交易

所

10 OReilly OReilly汽车 ORLYUQ 纳斯达 美国 208 401,716.68 0.17

8 Automotive 股份有限公司 克交易

所

10 PaychexInc Paychex公司 PAYXUQ 纳斯达 美国 955 403,319.95 0.17

9 克交易

所

11 Stericycle Stericycle公 SRCLUQ 纳斯达 美国 773 413,111.67 0.17

0 Inc 司 克交易

所

11 Texas 德州仪器 TXNUQ 纳斯达 美国 798 403,941.93 0.17

1 Instruments 克交易

Inc 所

11 ULTABeauty 艾尔塔美发化 ULTAUQ 纳斯达 美国 228 403,222.28 0.17

2 Inc 妆香水商店公 克交易

司 所

11 Western 西部数据公司 WDCUQ 纳斯达 美国 849 400,192.41 0.17

3 DigitalCorp 克交易

所

11 Zions Zions银行 ZIONUQ 纳斯达 美国 1,36 408,143.11 0.17

4 Bancorp(UT) 克交易 7

所

11 AmerenCorp Ameren公司 AEEUN 纽约交 美国 1,13 412,315.72 0.17

5 易所 3

11 American 美国电力 AEPUN 纽约交 美国 942 411,421.82 0.17

6 Electric 易所

Power

11 Gallagher 亚瑟加拉格尔 AJGUN 纽约交 美国 1,13 408,025.46 0.17

7 ArthurJ.& 有限公司 易所 2

Co

11 Allstate 全州保险 ALLUN 纽约交 美国 793 407,737.16 0.17

8 Corp 易所

11 American 美国发射塔公 AMTUN 纽约交 美国 558 409,071.01 0.17

9 TowerCorpA 司 易所

12 AvalonBay AvalonBay社 AVBUN 纽约交 美国 340 417,822.45 0.17

0 Communities 区股份有限公 易所

Inc 司

12 Bristol- 百时美施贵宝 BMYUN 纽约交 美国 1,00 408,641.47 0.17

1 MyersSquibb 易所 8

12 Boston 波士顿科学 BSXUN 纽约交 美国 2,76 414,580.72 0.17

2 Scientific 易所 3

第46页

Corp

12 CBSCorpB 哥伦比亚广播 CBSUN 纽约交 美国 919 405,584.05 0.17

3 公司 易所

12 CrownCastle 冠城国际公司 CCIUN 纽约交 美国 672 404,492.59 0.17

4 IntlCorp 易所

12 CF CF工业控股股 CFUN 纽约交 美国 1,85 405,744.02 0.17

5 Industries 份有限公司 易所 8

Holdings

12 Clorox Co 高乐氏公司 CLXUN 纽约交 美国 498 414,624.21 0.17

6 易所

12 ComericaInc Comerica公司 CMAUN 纽约交 美国 841 397,354.90 0.17

7 (MI) 易所

12 Chipotle Chipotle CMGUN 纽约交 美国 155 405,707.67 0.17

8 Mexican MexicanGrill 易所

GrillInc. 股份

12 Cooper 库柏股份有限 COOUN 纽约交 美国 337 408,945.93 0.17

9 Companies 公司 易所

Inc

13 Campbell 金宝汤 CPBUN 纽约交 美国 972 407,734.94 0.17

0 SoupCo 易所

13 Dominion 多米诺资源 DUN 纽约交 美国 771 409,636.02 0.17

1 Resources 易所

Inc

13 Quest Quest DGXUN 纽约交 美国 631 402,269.00 0.17

2 Diagnostics Diagnostics 易所

13 DanaherCorp 丹纳赫 DHRUN 纽约交 美国 736 397,422.39 0.17

3 易所

13 DTEEnergy DTE能源 DTEUN 纽约交 美国 590 403,184.68 0.17

4 Co 易所

13 Consolidate 联合爱迪生 EDUN 纽约交 美国 805 411,450.12 0.17

5 dEdison Inc 易所

13 EquifaxInc Equifax公司 EFXUN 纽约交 美国 490 401,879.14 0.17

6 易所

13 EdisonIntl 爱迪生国际 EIXUN 纽约交 美国 821 410,002.99 0.17

7 易所

13 Equity 公寓物业权益 EQRUN 纽约交 美国 914 408,069.30 0.17

8 Residential 信托 易所

13 Eversource Eversource能 ESUN 纽约交 美国 1,06 409,566.52 0.17

9 Energy 源公司 易所 9

14 EntergyCorp Entergy公司 ETRUN 纽约交 美国 812 413,845.05 0.17

0 易所

14 ExelonCorp Exelon公司 EXCUN 纽约交 美国 1,64 405,481.73 0.17

1 易所 7

14 ExtraSpace ExtraSpace EXRUN 纽约交 美国 766 410,433.43 0.17

第47页

2 StorageInc 仓储公司 易所

14 FirstEnergy 第一能源 FEUN 纽约交 美国 1,87 401,963.56 0.17

3 Corp 易所 1

14 Fidelity 富达国民信息 FISUN 纽约交 美国 761 399,307.87 0.17

4 National 服务公司 易所

Information

14 Federal 联邦房地产投 FRTUN 纽约交 美国 406 400,241.73 0.17

5 RealtyInvt 资信托公司 易所

Trust

14 FMC FMC技术公司 FTIUN 纽约交 美国 1,62 400,762.84 0.17

6 Technologie 易所 6

s Inc

14 Halliburton 哈利伯顿 HALUN 纽约交 美国 1,06 398,110.89 0.17

7 Co 易所 1

14 HarmanIntl 哈曼国际工业 HARUN 纽约交 美国 524 404,065.27 0.17

8 Industries 公司 易所

Inc

14 HomeDepot 家得宝 HDUN 纽约交 美国 431 400,878.69 0.17

9 Inc 易所

15 HormelFoods 荷美尔食品有 HRLUN 纽约交 美国 1,67 403,749.49 0.17

0 Corp 限公司 易所 2

15 Hershey 好时食品 HSYUN 纽约交 美国 573 411,124.01 0.17

1 FoodsCorp 易所

15 Humana Inc Humana公司 HUMUN 纽约交 美国 282 399,130.42 0.17

2 易所

15 Johnson& 强生 JNJUN 纽约交 美国 512 409,196.43 0.17

3 Johnson 易所

15 JP Morgan 摩根大通 JPMUN 纽约交 美国 672 402,254.99 0.17

4 Chase& Co 易所

15 Carmax Inc CarMax股份有 KMXUN 纽约交 美国 915 408,706.19 0.17

5 限公司 易所

15 LabCorpof 美国实验控股 LHUN 纽约交 美国 450 400,757.43 0.17

6 America 易所

Hldgs

15 Alliant Alliant能源 LNTUN 纽约交 美国 1,56 410,297.81 0.17

7 EnergyCorp 公司 易所 1

15 Mid-America Mid-America MAAUN 纽约交 美国 616 418,430.96 0.17

8 Apt Apartment 易所

Communties Commun

15 McDonalds 麦当劳 MCDUN 纽约交 美国 474 400,232.16 0.17

9 Corp 易所

16 3MCo 3M公司 MMMUN 纽约交 美国 322 398,874.31 0.17

0 易所

16 AltriaGroup 高特利 MOUN 纽约交 美国 867 406,692.31 0.17

第48页

1 Inc 易所

16 Motorola 摩托罗拉解决 MSIUN 纽约交 美国 694 399,055.50 0.17

2 Solutions 方案股份有限 易所

Inc 公司

16 M&TBank M&T银行 MTBUN 纽约交 美国 373 404,762.78 0.17

3 Corp 易所

16 NextEra 新纪元能源公 NEEUN 纽约交 美国 493 408,546.15 0.17

4 EnergyInc 司 易所

16 Newmont 纽蒙特矿业 NEMUN 纽约交 美国 1,75 414,310.31 0.17

5 MiningCorp 易所 3

16 NisourceInc NiSource公司 NIUN 纽约交 美国 2,64 405,464.88 0.17

6 易所 0

16 Realty RealtyIncome OUN 纽约交 美国 1,03 412,295.88 0.17

7 IncomeCorp 公司 易所 4

16 ONEOK Inc Oneok 股份有 OKEUN 纽约交 美国 1,00 401,439.20 0.17

8 限公司 易所 8

16 Occidental 西方石油 OXYUN 纽约交 美国 814 402,215.72 0.17

9 Petroleum 易所

17 PG&E 太平洋煤气电 PCGUN 纽约交 美国 969 408,493.08 0.17

0 Corporation 力 易所

17 Public 公共服务企业 PEGUN 纽约交 美国 1,34 409,716.42 0.17

1 Service 集团 易所 6

Enterprise

Grp

17 PepsiCoInc 百事可乐 PEPUN 纽约交 美国 555 402,829.16 0.17

2 易所

17 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFEUN 纽约交 美国 1,81 408,719.16 0.17

3 易所 4

17 Progressive Progressive PGRUN 纽约交 美国 1,67 413,230.15 0.17

4 Corp 公司 易所 8

17 PNCFinl PNC财务服务 PNCUN 纽约交 美国 500 405,675.76 0.17

5 Services 易所

Group

17 PPLCorp PPL公司 PPLUN 纽约交 美国 1,71 405,327.52 0.17

6 易所 6

17 PerrigoCo Perrigo公司 PRGOUN 纽约交 美国 697 402,424.46 0.17

7 易所

17 Quanta Quanta服务股 PWRUN 纽约交 美国 1,65 398,894.84 0.17

8 ServicesInc 份有限公司 易所 0

17 Republic 公共服务公司 RSGUN 纽约交 美国 1,01 402,483.70 0.17

9 ServicesInc 易所 7

18 SCANACorp 美国SCANA公 SCGUN 纽约交 美国 790 401,591.25 0.17

0 司 易所

18 Schwab 嘉信理财 SCHWUN 纽约交 美国 1,46 400,300.56 0.17

第49页

1 CharlesCorp 易所 2

18 SouthernCo 南方 SOUN 纽约交 美国 1,19 409,136.00 0.17

2 易所 9

18 Sempra 桑普拉能源 SREUN 纽约交 美国 571 398,637.76 0.17

3 Energy 易所

18 SunTrust 太阳信托银行 STIUN 纽约交 美国 1,04 398,758.18 0.17

4 Banks Inc 易所 8

(GA)

18 Constellati 星座公司 STZUN 纽约交 美国 376 399,880.31 0.17

5 on Brands 易所

IncA

18 StrykerCorp 史赛克 SYKUN 纽约交 美国 493 409,743.13 0.17

6 易所

18 SyscoCorp Sysco公司 SYYUN 纽约交 美国 1,04 400,233.96 0.17

7 易所 2

18 AT&T Inc 美国电话电报 TUN 纽约交 美国 1,42 420,123.59 0.17

8 公司 易所 4

18 Travelers StPaul TRVUN 纽约交 美国 482 409,327.67 0.17

9 CosInc Travelers 易所

19 TimeWarner 时代华纳 TWXUN 纽约交 美国 603 403,786.05 0.17

0 Inc 易所

19 Unitedhealt 联合健康 UNHUN 纽约交 美国 359 398,560.90 0.17

1 hGroup Inc 易所

19 UnumGroup 尤那坶集团 UNMUN 纽约交 美国 1,32 402,259.98 0.17

2 易所 0

19 Valero Valero能源 VLOUN 纽约交 美国 845 400,475.78 0.17

3 EnergyCorp 易所

19 Vornado 沃那多房地产 VNOUN 纽约交 美国 557 403,276.18 0.17

4 RealtyTrust 信托 易所

19 Ventas Inc Ventas公司 VTRUN 纽约交 美国 920 399,005.14 0.17

5 易所

19 Verizon Verizon通信 VZUN 纽约交 美国 1,11 413,251.52 0.17

6 Communicati 股份有限公司 易所 6

onsInc

19 Wisconsin WEC能源集团 WECUN 纽约交 美国 1,00 409,296.18 0.17

7 EnergyCorp 股份有限公司 易所 6

19 Whirlpool 惠而浦 WHRUN 纽约交 美国 331 417,370.64 0.17

8 Corp 易所

19 Waste 废品管理 WMUN 纽约交 美国 821 403,852.09 0.17

9 Management 易所

Inc

20 XcelEnergy Xcel能源 XELUN 纽约交 美国 1,44 407,410.70 0.17

0 Inc 易所 3

20 ExxonMobil 埃克森美孚石 XOMUN 纽约交 美国 646 404,482.32 0.17

第50页

1 Corp 油 易所

20 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTSUN 纽约交 美国 1,10 411,442.07 0.17

2 WhenIssued 易所 8

20 American 美国航空集团 AALUQ 纳斯达 美国 1,15 375,062.92 0.16

3 Airlines 公司 克交易 8

GroupInc. 所

20 Alexion Alexion制药 ALXNUQ 纳斯达 美国 447 379,387.65 0.16

4 Pharmaceuti 公司 克交易

cals Inc 所

20 Amazon.com 亚马逊公司 AMZNUQ 纳斯达 美国 74 384,936.77 0.16

5 Inc 克交易

所

20 BiogenIdec 百健 BIIBUQ 纳斯达 美国 199 391,471.70 0.16

6 Inc 克交易

所

20 CHRobinson 罗宾逊全球物 CHRWUQ 纳斯达 美国 746 379,120.65 0.16

7 Worldwide 流有限公司 克交易

Inc 所

20 Cincinnati 辛辛那提金融 CINFUQ 纳斯达 美国 735 386,226.15 0.16

8 Financial 克交易

Corp 所

20 ComcastCorp 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达 美国 828 396,611.88 0.16

9 克交易

所

21 eBayInc. eBay公司 EBAYUQ 纳斯达 美国 1,91 395,030.38 0.16

0 克交易 8

所

21 Express 快捷药方 ESRXUQ 纳斯达 美国 793 378,416.61 0.16

1 Scripts 克交易

HoldingCo. 所

21 E*TRADE 亿创证券有限 ETFCUQ 纳斯达 美国 1,61 387,712.05 0.16

2 Financial 公司 克交易 3

Corp 所

21 Expeditors 华盛顿康捷国 EXPDUQ 纳斯达 美国 1,04 382,446.24 0.16

3 IntlofWA 际物流公司 克交易 1

Inc 所

21 FastenalCo 快扣公司 FASTUQ 纳斯达 美国 1,17 382,281.00 0.16

4 克交易 3

所

21 FLIRSystems FLIR系统公司 FLIRUQ 纳斯达 美国 1,56 392,642.25 0.16

5 Inc 克交易 4

所

21 FirstSolar 福思第一太阳 FSLRUQ 纳斯达 美国 1,71 381,550.68 0.16

6 Inc 能公司 克交易 4

第51页

所

21 Gilead 吉利德科学 GILDUQ 纳斯达 美国 791 392,936.03 0.16

7 SciencesInc 克交易

所

21 Garmin Ltd 佳明有限公司 GRMNUQ 纳斯达 美国 1,14 386,495.02 0.16

8 克交易 9

所

21 Huntington 杭庭顿银行 HBANUQ 纳斯达 美国 4,23 388,746.57 0.16

9 Bancshares 克交易 9

(OH) 所

22 HuntJ.B. JB亨特运输服 JBHTUQ 纳斯达 美国 579 389,883.89 0.16

0 Transport 务公司 克交易

Services 所

22 NavientCorp Navient公司 NAVIUQ 纳斯达 美国 3,32 378,624.65 0.16

1 克交易 2

所

22 Northern 北美信托 NTRSUQ 纳斯达 美国 643 397,206.72 0.16

2 TrustCorp 克交易

(IL) 所

22 Peoples 人民联合金融 PBCTUQ 纳斯达 美国 2,88 387,456.42 0.16

3 United 股份有限公司 克交易 5

Financial 所

Inc

22 PACCAR Inc 帕卡 PCARUQ 纳斯达 美国 849 376,339.88 0.16

4 克交易

所

22 QUALCOMMInc 高通公司 QCOMUQ 纳斯达 美国 839 379,473.32 0.16

5 克交易

所

22 Regeneron 再生元制药股 REGNUQ 纳斯达 美国 154 392,161.51 0.16

6 Pharmaceuti 份有限公司 克交易

cals 所

22 Starbucks 星巴克 SBUXUQ 纳斯达 美国 978 376,669.11 0.16

7 Corp 克交易

所

22 Seagate 希捷科技公司 STXUQ 纳斯达 美国 1,46 386,586.52 0.16

8 Technology 克交易 0

所

22 Skyworks 思佳讯解决方 SWKSUQ 纳斯达 美国 747 386,883.57 0.16

9 Solutions 案公司 克交易

Inc 所

23 Symantec 赛门铁克 SYMCUQ 纳斯达 美国 2,31 383,984.66 0.16

0 Corp 克交易 7

所

第52页

23 WholeFoods 全食超市 WFMUQ 纳斯达 美国 1,79 382,807.52 0.16

1 Market Inc 克交易 4

所

23 WynnResorts 永利度假村有 WYNNUQ 纳斯达 美国 625 375,074.92 0.16

2 Ltd 限公司 克交易

所

23 AdvanceAuto 领先汽车配件 AAPUN 纽约交 美国 327 383,631.64 0.16

3 Parts Inc 公司 易所

23 Amerisource 美源伯根 ABCUN 纽约交 美国 728 394,870.13 0.16

4 BergenCorp 易所

23 Abbott 雅培制药 ABTUN 纽约交 美国 1,46 390,882.40 0.16

5 Laboratorie 易所 7

s

23 Archer- Archer- ADMUN 纽约交 美国 1,23 391,092.45 0.16

6 Daniels- Daniels- 易所 5

MidlandCo Midland公司

23 Aetna Inc 安泰保险 AETUN 纽约交 美国 446 383,674.79 0.16

7 易所

23 Alaska Air 阿拉斯加航空 ALKUN 纽约交 美国 640 393,932.81 0.16

8 Group Inc 集团公司 易所

23 AMETEK Inc 阿美特克股份 AMEUN 纽约交 美国 1,13 380,966.17 0.16

9 有限公司 易所 0

24 Ameriprise 阿默普莱斯金 AMPUN 纽约交 美国 485 373,251.53 0.16

0 Financial 融公司 易所

Inc

24 AutoNation AutoNation公 ANUN 纽约交 美国 1,17 396,207.45 0.16

1 Inc 司 易所 4

24 Anthem Inc Anthem股份有 ANTMUN 纽约交 美国 394 392,949.00 0.16

2 限公司 易所

24 Aonplc 怡安保险 AONUN 纽约交 美国 508 393,031.27 0.16

3 易所

24 Anadarko 阿纳达科石油 APCUN 纽约交 美国 816 394,713.08 0.16

4 Petroleum 易所

Corp

24 Amphenol 安费诺公司 APHUN 纽约交 美国 839 391,113.61 0.16

5 CorpA 易所

24 Avery 艾利丹尼森 AVYUN 纽约交 美国 791 385,308.87 0.16

6 Dennison 易所

Corp

24 American 美国运通 AXPUN 纽约交 美国 769 395,183.69 0.16

7 ExpressCo 易所

24 AutoZoneInc AutoZone公司 AZOUN 纽约交 美国 71 388,992.90 0.16

8 易所

24 Boeing Co 波音 BAUN 纽约交 美国 367 396,342.44 0.16

第53页

9 易所

25 Bankof 美国银行 BACUN 纽约交 美国 2,45 376,370.40 0.16

0 AmericaCorp 易所 5

25 BaxterIntl 百特 BAXUN 纽约交 美国 1,28 394,326.00 0.16

1 Inc 易所 2

25 BB&TCorp BB&T公司 BBTUN 纽约交 美国 1,21 396,958.31 0.16

2 易所 7

25 Becton 碧迪 BDXUN 纽约交 美国 345 396,205.02 0.16

3 Dickinson& 易所

Co

25 Franklin 富兰克林资源 BENUN 纽约交 美国 1,40 384,942.18 0.16

4 Resources 易所 2

Inc

25 Brown- 布朗福曼 BF/BUN 纽约交 美国 1,25 390,447.38 0.16

5 FormanCorp 易所 3

B

25 BakerHughes 贝克休斯 BHIUN 纽约交 美国 850 383,092.36 0.16

6 Inc 易所

25 TheBankof 纽约梅隆银行 BKUN 纽约交 美国 1,18 388,493.92 0.16

7 NewYork 股份有限公司 易所 2

MellonCorp

25 BlackRock 贝莱德有限公 BLKUN 纽约交 美国 148 390,691.29 0.16

8 Inc 司 易所

25 Berkshire 伯克希尔哈撒 BRK/B UN 纽约交 美国 348 393,446.11 0.16

9 HathawayB 韦公司 易所

26 Borgwarner 博格华纳股份 BWAUN 纽约交 美国 1,37 375,646.32 0.16

0 Inc 有限公司 易所 3

26 Boston 波士顿地产公 BXPUN 纽约交 美国 446 389,150.99 0.16

1 Properties 司 易所

Inc

26 Citigroup 花旗集团 CUN 纽约交 美国 957 394,538.48 0.16

2 Inc 易所

26 Caterpillar 卡特彼勒 CATUN 纽约交 美国 602 387,289.10 0.16

3 Inc 易所

26 CBREGroup 世邦魏理仕 CBGUN 纽约交 美国 1,75 382,936.07 0.16

4 Inc. 易所 3

26 Carnival 嘉年华公司 CCLUN 纽约交 美国 1,07 389,309.16 0.16

5 Corp 易所 8

26 Citizens 公民金融集团 CFGUN 纽约交 美国 1,56 387,060.88 0.16

6 Financial 易所 6

Group Inc

26 CumminsInc 康明斯 CMIUN 纽约交 美国 404 383,024.24 0.16

7 易所

26 CapitalOne 第一资本金融 COFUN 纽约交 美国 635 384,291.76 0.16

第54页

8 Financial 易所

26 CabotOil& 卡伯特石油天 COGUN 纽约交 美国 2,40 389,726.21 0.16

9 GasA 然气公司 易所 5

27 ConocoPhill 康菲石油 COPUN 纽约交 美国 1,13 393,733.58 0.16

0 ips 易所 2

27 CotyInc. 科蒂集团 COTYUN 纽约交 美国 3,00 381,176.43 0.16

1 易所 1

27 Salesforce. Salesforce.c CRMUN 纽约交 美国 808 383,724.87 0.16

2 com om股份有限公 易所

司

27 CSRA Inc CSRA股份有限 CSRAUN 纽约交 美国 1,75 388,296.63 0.16

3 公司 易所 8

27 CSXCorp CSX公司 CSXUQ 纳斯达 美国 1,54 384,587.21 0.16

4 克交易 3

所

27 Delta Air 达美航空有限 DALUN 纽约交 美国 1,11 378,766.44 0.16

5 Lines 公司 易所 0

27 Dollar 达乐公司 DGUN 纽约交 美国 744 382,284.75 0.16

6 GeneralCorp 易所

27 HortonD.R. 霍顿房屋公司 DHIUN 纽约交 美国 1,99 377,659.71 0.16

7 Inc 易所 2

27 Delphi 德尔福汽车公 DLPHUN 纽约交 美国 804 375,634.39 0.16

8 Automotive 司 易所

PLC

27 Dun& 邓白氏公司 DNBUN 纽约交 美国 466 392,184.13 0.16

9 Bradstreet 易所

Corp

28 DoverCorp 多佛 DOVUN 纽约交 美国 748 388,802.48 0.16

0 易所

28 DowChemical 陶氏化学 DOWUN 纽约交 美国 996 395,347.40 0.16

1 易所

28 DaVita Inc DaVita股份有 DVAUN 纽约交 美国 864 384,787.07 0.16

2 限公司 易所

28 DevonEnergy 戴文能源 DVNUN 纽约交 美国 1,19 378,908.10 0.16

3 Corp 易所 6

28 EsteeLauder 雅诗兰黛 ELUN 纽约交 美国 721 382,570.62 0.16

4 Cos. 易所

28 Eastman 伊士曼化工 EMNUN 纽约交 美国 744 388,168.44 0.16

5 ChemicalCo 易所

28 EOG EOG资源 EOGUN 纽约交 美国 540 378,718.58 0.16

6 Resources 易所

28 EatonCorp 伊顿 ETNUN 纽约交 美国 827 384,888.55 0.16

7 plc 易所

28 FORTUNE Fortune FBHSUN 纽约交 美国 1,02 378,269.06 0.16

第55页

8 BRANDSHOME Brands家庭与 易所 0

SECURITY,IN 安全用品

C

28 FedExCorp 联邦快递 FDXUN 纽约交 美国 292 377,167.46 0.16

9 易所

29 FMCCorp FMC公司 FMCUN 纽约交 美国 977 383,332.52 0.16

0 易所

29 FortiveCorp FortiveCorp FTVUN 纽约交 美国 1,06 396,213.35 0.16

1 易所 5

29 General 通用动力 GDUN 纽约交 美国 327 391,661.77 0.16

2 Dynamics 易所

29 General 通用磨坊 GISUN 纽约交 美国 909 389,505.13 0.16

3 Mills Inc 易所

29 Global 环汇公司 GPNUN 纽约交 美国 796 383,271.75 0.16

4 PaymentsInc 易所

29 Goldman 高盛 GSUN 纽约交 美国 230 382,044.87 0.16

5 SachsGroup 易所

Inc

29 Grainger 固安捷公司 GWWUN 纽约交 美国 240 386,668.38 0.16

6 W.W. Inc 易所

29 Hanesbrands 汉佰有限公司 HBIUN 纽约交 美国 2,51 375,723.67 0.16

7 Inc 易所 1

29 Hartford 哈特福德金融 HIGUN 纽约交 美国 1,18 391,368.89 0.16

8 Finl 服务 易所 4

Services

Group

29 Harley- 哈雷摩托车 HOGUN 纽约交 美国 945 382,445.83 0.16

9 DavidsonInc 易所

30 Helmerich& Helmerich& HPUN 纽约交 美国 698 374,772.81 0.16

0 Payne Inc Payne Inc 易所

30 Hewlett 慧与 HPEUN 纽约交 美国 2,34 376,585.03 0.16

1 Packard 易所 6

Enterpris

30 Hewlett- 惠普 HPQUN 纽约交 美国 3,64 375,131.87 0.16

2 PackardCo 易所 4

30 HostHotels Host酒店及度 HSTUN 纽约交 美国 2,99 391,817.85 0.16

3 & Resorts 假酒店公司 易所 8

Inc

30 Intercontin 洲际交易所 ICEUN 纽约交 美国 963 376,904.28 0.16

4 entalExchan （ICE） 易所

ge

30 IntlFlavors 国际香料 IFFUN 纽约交 美国 458 374,363.11 0.16

5&Fragrances 易所

30 IntlPaper 国际纸业 IPUN 纽约交 美国 1,06 393,106.47 0.16

第56页

6 Co 易所 8

30 Iron 美国铁山公司 IRMUN 纽约交 美国 1,65 373,795.53 0.16

7 MountainInc 易所 9

30 Illinois 伊利诺伊工具 ITWUN 纽约交 美国 452 383,976.27 0.16

8 ToolWorks 易所

Inc

30 KeyCorp KeyCorp公司 KEYUN 纽约交 美国 3,00 381,357.62 0.16

9 易所 9

31 Kinder 特拉华州金德 KMIUN 纽约交 美国 2,72 391,631.53 0.16

0 MorganInc 摩根公司 易所 6

31 Coca-ColaCo 可口可乐 KOUN 纽约交 美国 1,36 393,735.38 0.16

1 易所 9

31 Kroger Co 克罗格公司 KRUN 纽约交 美国 1,65 395,721.37 0.16

2 易所 3

31 KansasCity KansasCity KSUUN 纽约交 美国 668 393,187.77 0.16

3 SouthernInc Southern 易所

31 LoewsCorp 罗斯 LUN 纽约交 美国 1,21 394,379.69 0.16

4 易所 4

31 LennarCorp Lennar公司 LENUN 纽约交 美国 1,28 381,786.54 0.16

5 易所 2

31 L-3 L3 LLLUN 纽约交 美国 362 381,977.72 0.16

6 Communicati Technologies 易所

onsHoldings Inc

31 Lockheed 洛克希德马丁 LMTUN 纽约交 美国 221 383,177.27 0.16

7 Martin 易所

31 Lincoln 林肯国民 LNCUN 纽约交 美国 827 380,184.30 0.16

8 National 易所

Corp

31 Lowes Cos 劳氏 LOWUN 纽约交 美国 769 379,393.41 0.16

9 Inc 易所

32 Southwest 西南航空 LUVUN 纽约交 美国 1,11 386,883.15 0.16

0 AirlinesCo 易所 9

32 MacerichCo Macerich公司 MACUN 纽约交 美国 808 397,065.00 0.16

1 易所

32 MascoCorp 马斯可 MASUN 纽约交 美国 1,76 386,710.42 0.16

2 易所 3

32 McKesson McKesson公司 MCKUN 纽约交 美国 393 382,900.55 0.16

3 Corp 易所

32 MoodysCorp 穆迪 MCOUN 纽约交 美国 576 376,675.77 0.16

4 易所

32 Medtronic 美敦力 MDTUN 纽约交 美国 784 387,392.05 0.16

5 Inc 易所

32 MetlifeInc 大都会集团 METUN 纽约交 美国 1,00 374,582.60 0.16

6 易所 2

第57页

32 MeadJohnson 美赞臣营养品 MJNUN 纽约交 美国 780 382,872.45 0.16

7 NutritionCo 公司 易所

32 Martin Martin MLMUN 纽约交 美国 248 381,114.90 0.16

8 Marietta Marietta材料 易所

股份有限

32 Marsh& Marsh& MMCUN 纽约交 美国 827 387,757.00 0.16

9 McLennan McLennan 易所

Companies

33 NobleEnergy Noble 能源股 NBLUN 纽约交 美国 1,46 386,264.51 0.16

0 Inc 份有限公司 易所 3

33 Nielsen 尼尔森控股公 NLSNUN 纽约交 美国 1,34 391,695.62 0.16

1 HoldingsNV 开有限公司 易所 6

33 Northrop 诺斯洛普格鲁 NOCUN 纽约交 美国 241 388,831.20 0.16

2 GrummanCorp 曼 易所

33 National 美国国民油井 NOVUN 纽约交 美国 1,44 375,297.25 0.16

3 Oilwell 易所 5

Varco Inc

33 NRGEnergy NRG能源股份 NRGUN 纽约交 美国 4,47 380,332.96 0.16

4 有限公司 易所 2

33 Norfolk 诺福克南方 NSCUN 纽约交 美国 519 389,084.75 0.16

5 Southern 易所

Corp

33 OracleCorp 甲骨文 ORCLUN 纽约交 美国 1,41 378,486.54 0.16

6 易所 9

33 PitneyBowes PitneyBowes PBIUN 纽约交 美国 3,63 382,504.10 0.16

7 Inc 公司 易所 0

33 Principal 信安金融 PFGUN 纽约交 美国 953 382,510.20 0.16

8 Financial 易所

Group

33 Parker- 派克汉尼汾 PHUN 纽约交 美国 403 391,385.54 0.16

9 Hannifin 易所

Corp

34 PulteGroup Pulte集团公 PHMUN 纽约交 美国 2,93 374,091.04 0.16

0 Inc 司 易所 4

34 PPG PPG工业 PPGUN 纽约交 美国 579 380,605.72 0.16

1 Industries 易所

Inc

34 Prudential 保德信金融集 PRUUN 纽约交 美国 542 391,250.41 0.16

2 Financial 团 易所

Inc

34 Phillips66 Phillips66 PSXUN 纽约交 美国 659 395,021.85 0.16

3 易所

34 PraxairInc 普莱克斯 PXUN 纽约交 美国 464 377,207.42 0.16

4 易所

第58页

34 Regions 地区金融公司 RFUN 纽约交 美国 3,95 393,878.98 0.16

5 Financial 易所 4

Corp

34 RobertHalf 罗致恒富国际 RHIUN 纽约交 美国 1,12 378,993.28 0.16

6 Intl Inc 公司 易所 0

34 Transocean Transocean公 RIGUN 纽约交 美国 3,75 383,647.18 0.16

7 Inc 司 易所 2

34 Rockwell 罗克韦尔自动 ROKUN 纽约交 美国 412 384,121.11 0.16

8 Automation 化 易所

Inc

34 Sealed Air 希悦尔包装 SEEUN 纽约交 美国 1,19 375,226.63 0.16

9 Corp 易所 3

35 Sherwin- 宣威威廉斯 SHWUN 纽约交 美国 212 395,220.87 0.16

0 WilliamsCo 易所

35 Signet 英国西格尼珠 SIGUN 纽约交 美国 582 380,559.10 0.16

1 JewelersLtd 宝有限公司 易所

35 SmuckerJ.M. JM斯马克公司 SJMUN 纽约交 美国 440 390,874.98 0.16

2 Co 易所

35 Schlumberge 斯伦贝谢 SLBUN 纽约交 美国 678 394,840.86 0.16

3 r Ltd 易所

35 SnapOnInc Snap-On公司 SNAUN 纽约交 美国 326 387,320.60 0.16

4 易所

35 Scripps 斯克利普斯网 SNIUQ 纳斯达 美国 801 396,570.05 0.16

5 Networks 络互动公司 克交易

Interactive 所

35 Simon 西蒙房地产集 SPGUN 纽约交 美国 313 385,771.50 0.16

6 Property 团公司 易所

Group

35 StateStreet 道富集团 STTUN 纽约交 美国 714 384,948.56 0.16

7 Corp 易所

35 Stanley 史丹利百得公 SWKUN 纽约交 美国 477 379,503.36 0.16

8 Black& 司 易所

Decker

35 Synchrony 同步金融公司 SYFUN 纽约交 美国 1,57 396,026.25 0.16

9 Financial 易所 4

36 MolsonCoors 莫尔森-康胜 TAPUN 纽约交 美国 580 391,522.89 0.16

0 BrewingCoB 易所

36 Teradata 美商天睿信息 TDCUN 纽约交 美国 2,01 378,841.36 0.16

1 Corp 系统有限公司 易所 0

36 TransDigm TransDigm集 TDGUN 纽约交 美国 230 397,218.17 0.16

2 Group 团公司 易所

36 Thermo ThermoFisher TMOUN 纽约交 美国 395 386,630.23 0.16

3 Fisher Scientific公 易所

Scientific 司

第59页

36 TesoroCorp 特索罗公司 TSOUN 纽约交 美国 637 386,430.09 0.16

4 易所

36 TotalSystem 全系统服务公 TSSUN 纽约交 美国 1,15 393,860.25 0.16

5 ServicesInc 司 易所 8

36 United 联合大陆控股 UALUN 纽约交 美国 746 377,154.15 0.16

6 Continental 公司 易所

HoldingInc

36 Universal Universal UHSUN 纽约交 美国 513 378,572.48 0.16

7 Health Health 易所

Services Services公

36 United 联合包裹服务 UPSUN 纽约交 美国 480 381,723.69 0.16

8 Parcel 股份有限公司 易所

ServiceInc

B

36 USBancorp 美国合众银行 USBUN 纽约交 美国 1,10 393,770.83 0.16

9 易所 5

37 Visa Inc 维萨公司 VUN 纽约交 美国 726 392,929.16 0.16

0 易所

37 Varian 瓦里安医疗设 VARUN 纽约交 美国 630 392,366.43 0.16

1 Medical 备有限公司 易所

SystemsInc

37 VFCorp VF公司 VFCUN 纽约交 美国 1,01 376,010.37 0.16

2 易所 6

37 Vulcan Vulcan材料 VMCUN 纽约交 美国 447 388,070.00 0.16

3 MaterialsCo 易所

37 WatersCorp 活德 WATUN 纽约交 美国 412 384,092.53 0.16

4 易所

37 WellsFargo 富国银行 WFCUN 纽约交 美国 1,00 384,591.86 0.16

5 & Co 易所 6

37 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMTUN 纽约交 美国 820 393,178.06 0.16

6 Stores 易所

37 WESTROCKCO WestRock公司 WRKUN 纽约交 美国 1,09 386,001.87 0.16

7 易所 6

37 Western 西联汇款 WUUN 纽约交 美国 2,61 393,554.32 0.16

8 Union Co 易所 2

37 Cimarex Cimarex能源 XECUN 纽约交 美国 406 382,751.75 0.16

9 EnergyCo 公司 易所

38 Xylem Inc Xylem公司/纽 XYLUN 纽约交 美国 1,11 383,712.11 0.16

0 约 易所 7

38 Zimmer 捷迈巴奥米特 ZBHUN 纽约交 美国 546 390,880.53 0.16

1 Biomet 控股公司 易所

HoldingsIn

38 AutodeskInc 欧特克 ADSKUQ 纳斯达 美国 709 364,005.83 0.15

2 克交易

第60页

所

38 ACTIVISION 动视暴雪股份 ATVIUQ 纳斯达 美国 1,42 357,205.97 0.15

3 BLIZZARDINC 有限公司 克交易 6

所

38 CernerCorp 塞纳公司 CERNUQ 纳斯达 美国 1,08 356,208.57 0.15

4 克交易 4

所

38 DollarTree DollarTree DLTRUQ 纳斯达 美国 655 350,685.47 0.15

5 Inc 公司 克交易

所

38 Expedia 艾派迪公司 EXPEUQ 纳斯达 美国 463 363,836.22 0.15

6 克交易

所

38 FacebookInc Facebook公司 FBUQ 纳斯达 美国 438 349,568.61 0.15

7 克交易

所

38 Frontier Frontier通信 FTRUQ 纳斯达 美国 15,6 367,415.43 0.15

8 Communicati 公司 克交易 70

onsCorp 所

38 Hasbro Inc 孩之宝 HASUQ 纳斯达 美国 668 360,472.33 0.15

9 克交易

所

39 Intuit Inc Intuit公司 INTUUQ 纳斯达 美国 448 356,182.21 0.15

0 克交易

所

39 LKQCorp LKQ公司 LKQUQ 纳斯达 美国 1,67 356,562.15 0.15

1 克交易 7

所

39 Mattel Inc 美泰 MATUQ 纳斯达 美国 1,95 372,672.98 0.15

2 克交易 0

所

39 Nasdaq Inc 纳斯达克股份 NDAQUQ 纳斯达 美国 764 355,727.14 0.15

3 有限公司 克交易

所

39 NetApp Inc 网域存储技术 NTAPUQ 纳斯达 美国 1,44 352,566.57 0.15

4 克交易 1

所

39 Priceline.c Priceline集 PCLNUQ 纳斯达 美国 36 366,122.10 0.15

5 omInc 团 克交易

所

39 PayPal Paypal控股股 PYPLUQ 纳斯达 美国 1,32 362,241.88 0.15

6 Holdings 份有限公司 克交易 3

Inc. 所

39 Qorvo, Inc Qorvo股份有 QRVOUQ 纳斯达 美国 1,01 372,372.19 0.15

第61页

7 限公司 克交易 8

所

39 RossStores Ross商店有限 ROSTUQ 纳斯达 美国 776 353,132.15 0.15

8 Inc 公司 克交易

所

39 StaplesInc 史泰博公司 SPLSUQ 纳斯达 美国 5,74 360,670.24 0.15

9 克交易 5

所

40 TRowePrice 普信集团公司 TROWUQ 纳斯达 美国 685 357,623.85 0.15

0 Group Inc 克交易

所

40 Tractor 拖拉机供应公 TSCOUQ 纳斯达 美国 677 356,030.22 0.15

1 SupplyCo 司 克交易

所

40 VERISK Verisk分析公 VRSKUQ 纳斯达 美国 632 355,864.22 0.15

2 ANALYTICS 司 克交易

INC-CLASSA 所

40 VeriSignInc 威瑞信公司 VRSNUQ 纳斯达 美国 700 369,388.31 0.15

3 克交易

所

40 Vertex 维特制药股份 VRTXUQ 纳斯达 美国 684 349,557.37 0.15

4 Pharmaceuti 有限公司 克交易

calsIn 所

40 Yahoo Inc 雅虎 YHOOUQ 纳斯达 美国 1,37 369,385.47 0.15

5 克交易 7

所

40 AESCorp 爱伊斯 AESUN 纽约交 美国 4,40 354,836.15 0.15

6 易所 2

40 Affiliated 联合经理集团 AMGUN 纽约交 美国 356 358,828.81 0.15

7 Manegers 股份有限公司 易所

Group

40 AirProducts 空气化工产品 APDUN 纽约交 美国 350 349,187.77 0.15

8&Chemicals 易所

Inc

40 Acuity 敏锐品牌公司 AYIUN 纽约交 美国 231 369,940.91 0.15

9 BrandsInc 易所

41 BallCorp 波尔 BLLUN 纽约交 美国 682 355,158.72 0.15

0 易所

41 Chesapeake 切萨皮克能源 CHKUN 纽约交 美国 7,44 362,749.47 0.15

1 EnergyCorp 公司 易所 9

41 Coach Inc Coach公司 COHUN 纽约交 美国 1,49 361,971.27 0.15

2 易所 0

41 Rockwell 罗克威尔克林 COLUN 纽约交 美国 556 357,772.72 0.15

3 Collins 斯 易所

第62页

41 CVSCaremark CVS保健公司 CVSUN 纽约交 美国 654 357,998.73 0.15

4 Corp. 易所

41 Concho 康丘资源公司 CXOUN 纽约交 美国 403 370,698.02 0.15

5 Resources 易所

Inc

41 E.I.duPont 杜邦 DDUN 纽约交 美国 701 356,932.24 0.15

6 deNemours 易所

andCompany

41 Deere& Co 迪尔 DEUN 纽约交 美国 506 361,682.97 0.15

7 易所

41 Darden 达登饭店 DRIUN 纽约交 美国 731 368,759.27 0.15

8 Restaurants 易所

Inc

41 Ecolab Inc 艺康化工 ECLUN 纽约交 美国 435 353,722.49 0.15

9 易所

42 Emerson 艾默生电气 EMRUN 纽约交 美国 912 352,704.83 0.15

0 ElectricCo 易所

42 Envision Envision EVHCUN 纽约交 美国 802 352,112.27 0.15

1 Healthcare Healthcare 易所

Corp Corp

42 FordMotor 福特汽车 FUN 纽约交 美国 4,36 367,380.61 0.15

2 Co 易所 6

42 FootLocker 富乐客公司 FLUN 纽约交 美国 736 361,938.25 0.15

3 Inc 易所

42 FluorCorp 福陆 FLRUN 纽约交 美国 1,00 366,517.23 0.15

4 易所 6

42 Flowserve 福斯公司 FLSUN 纽约交 美国 1,11 370,321.69 0.15

5 Corp 易所 1

42 General 通用汽车公司 GMUN 纽约交 美国 1,52 369,053.12 0.15

6 MotorsCo 易所 7

42 Genuine 原配部件 GPCUN 纽约交 美国 532 352,588.84 0.15

7 Parts Co 易所

42 Welltower Welltower股 HCNUN 纽约交 美国 799 370,970.43 0.15

8 Inc 份有限公司 易所

42 HCPInc HCP公司 HCPUN 纽约交 美国 1,74 359,968.70 0.15

9 易所 6

43 HarrisCorp 哈里斯公司 HRSUN 纽约交 美国 497 353,284.69 0.15

0 易所

43 Intl 国际商业机器 IBMUN 纽约交 美国 315 362,713.88 0.15

1 Business 易所

Machines

Corp

43 Interpublic Interpublic IPGUN 纽约交 美国 2,19 356,295.00 0.15

2 Group Cos 集团 易所 4

第63页

43 InvescoLtd 景顺有限公司 IVZUN 纽约交 美国 1,75 368,951.42 0.15

3 易所 3

43 Jacobs 雅各布工程集 JECUN 纽约交 美国 934 369,312.01 0.15

4 Engineering 团 易所

Group Inc

43 KimcoRealty Kimco房地产 KIMUN 纽约交 美国 2,01 352,386.00 0.15

5 Corp 公司 易所 9

43 Limited LBrands股份 LBUN 纽约交 美国 773 353,053.90 0.15

6 BrandsInc 有限公司 易所

43 Leggett& 礼恩派 LEGUN 纽约交 美国 1,05 357,051.83 0.15

7 Platt 易所 3

43 Leucadia Leucadia LUKUN 纽约交 美国 2,18 352,569.56 0.15

8 National National公司 易所 6

Corp(NY)

43 LyondellBas 利安德巴塞尔 LYBUN 纽约交 美国 593 352,868.12 0.15

9 ell 工业公司 易所

Industries

N.V.

44 Mosaic Co Mosaic公司 MOSUN 纽约交 美国 1,83 372,335.84 0.15

0 易所 0

44 Merck& Co 默克 MRKUN 纽约交 美国 856 349,574.30 0.15

1 Inc 易所

44 Morgan 摩根士丹利 MSUN 纽约交 美国 1,23 360,498.55 0.15

2 Stanley 易所 0

44 Omnicom 奥姆尼康 OMCUN 纽约交 美国 604 356,606.47 0.15

3 Group 易所

44 PerkinElmer 珀金埃尔默 PKIUN 纽约交 美国 979 354,167.49 0.15

4 Inc 易所

44 ProLogisInc 普洛斯公司 PLDUN 纽约交 美国 1,00 366,570.43 0.15

5 易所 1

44 PentairLtd. Pentair公共 PNRUN 纽约交 美国 954 371,065.54 0.15

6 有限公司 易所

44 Public 公共存储公司 PSAUN 纽约交 美国 239 370,550.26 0.15

7 Storage 易所

44 Pioneer Pioneer自然 PXDUN 纽约交 美国 280 349,760.77 0.15

8 Natural 资源公司 易所

Resources

44 RyderSystem 莱德系统股份 RUN 纽约交 美国 699 360,956.81 0.15

9 Inc 有限公司 易所

45 Royal 皇家加勒比海 RCLUN 纽约交 美国 633 360,247.57 0.15

0 Caribbeen 游轮有限公司 易所

Cruises

45 Range Range资源公 RRCUN 纽约交 美国 1,48 353,480.94 0.15

1 Resources 司 易所 3

第64页

Corp

45 RaytheonCo 雷神公司 RTNUN 纽约交 美国 358 352,649.33 0.15

2 易所

45 SLGreen SLGreen房地 SLGUN 纽约交 美国 474 353,639.24 0.15

3 RealtyCorp 产公司 易所

45 S&PGlobal 标普全球 SPGIUN 纽约交 美国 500 373,002.49 0.15

4 Inc 易所

45 StJude 圣犹达医疗用 STJUN 纽约交 美国 653 363,249.55 0.15

5 MedicalInc 品 易所

45 TEGNA Inc TEGNA股份有 TGNAUN 纽约交 美国 2,48 368,878.72 0.15

6 限公司 易所 6

45 Tiffany&Co 蒂芙尼 TIFUN 纽约交 美国 676 363,101.17 0.15

7 易所

45 TJXCosInc TJX公司 TJXUN 纽约交 美国 672 350,230.82 0.15

8 易所

45 United 联合租赁公司 URIUN 纽约交 美国 498 364,739.41 0.15

9 RentalsInc 易所

46 Weyerhaeuse 惠好 WYUN 纽约交 美国 1,75 366,746.22 0.15

0 r Co 易所 7

46 Wyndham Wyndham公司 WYNUN 纽约交 美国 673 356,541.06 0.15

1 Worldwide 易所

Corp

46 XeroxCorp 施乐 XRXUN 纽约交 美国 6,07 368,144.30 0.15

2 易所 9

46 Yum!Brands 百胜全球餐饮 YUMUN 纽约交 美国 813 357,167.33 0.15

3 Inc 易所

46 BedBath& BedBath& BBBYUQ 纳斯达 美国 1,19 337,175.94 0.14

4 Beyond Inc Beyond 克交易 6

所

46 CMEGroup 芝加哥商业交 CMEUQ 纳斯达 美国 427 341,678.12 0.14

5 Inc 易所控股公司 克交易

所

46 CintasCorp CINTAS公司 CTASUQ 纳斯达 美国 434 347,911.64 0.14

6 克交易

所

46 Goodyear 固特异轮胎橡 GTUQ 纳斯达 美国 1,63 349,056.66 0.14

7 Tire& 胶 克交易 0

RubberCo 所

46 TripAdvisor TripAdvisor TRIPUQ 纳斯达 美国 1,06 342,577.15 0.14

8 Inc. 公司 克交易 5

所

46 Urban Urban URBNUQ 纳斯达 美国 1,68 332,305.61 0.14

9 Outfitters Outfitters公 克交易 2

司 所

第65页

47 ViacomIncB 维亚康姆公司 VIABUQ 纳斯达 美国 1,40 342,588.60 0.14

0 克交易 7

所

47 Walgreens Walgreens WBAUQ 纳斯达 美国 607 348,482.41 0.14

1 Boots Boots 克交易

Alliance Alliance公司 所

47 Accenture 埃森哲公司 ACNUN 纽约交 美国 425 345,325.59 0.14

2 plc 易所

47 Albemarle 雅宝公司 ALBUN 纽约交 美国 578 345,145.16 0.14

3 Corp 易所

47 ApacheCorp 阿帕契 APAUN 纽约交 美国 788 346,949.62 0.14

4 易所

47 ArconicInc Arconic公司 ARNCUN 纽约交 美国 2,63 339,278.40 0.14

5 易所 8

47 BestBuyCo 百思买 BBYUN 纽约交 美国 1,13 335,370.03 0.14

6 Inc 易所 3

47 EQT EQT公司 EQTUN 纽约交 美国 769 348,879.77 0.14

7 Corporation 易所

47 Freeport 自由港迈克默 FCXUN 纽约交 美国 3,56 326,560.04 0.14

8 McMoRan 伦股份有限公 易所 9

Copper& 司

Gold

47 GenenalGrow 通用增长物业 GGPUN 纽约交 美国 2,00 346,919.09 0.14

9 thPropertie 公司 易所 2

sIn

48 GapInc Gap公司 GPSUN 纽约交 美国 2,21 345,112.14 0.14

0 易所 7

48 Ingersoll- 英格索兰 IRUN 纽约交 美国 668 347,729.06 0.14

1 Rand Plc 易所

48 MichaelKors 迈克高仕控股 KORSUN 纽约交 美国 1,16 347,347.38 0.14

2 HoldingsLtd 有限公司 易所 5

48 Macys Inc 梅西百货 MUN 纽约交 美国 1,35 336,600.93 0.14

3 易所 5

48 MarathonOil 马拉松石油 MROUN 纽约交 美国 2,87 345,228.48 0.14

4 Corp 易所 5

48 Murphy Oil 墨菲石油公司 MURUN 纽约交 美国 1,59 343,574.56 0.14

5 Corp 易所 1

48 Newfield 新田石油勘探 NFXUN 纽约交 美国 1,20 337,700.10 0.14

6 Exploration 公司 易所 2

Co

48 NucorCorp 纽柯公司 NUEUN 纽约交 美国 830 342,698.90 0.14

7 易所

48 PVHCorp PVH公司 PVHUN 纽约交 美国 540 338,037.24 0.14

8 易所

第66页

48 RalphLauren RalphLauren RLUN 纽约交 美国 527 330,191.77 0.14

9 Corp 公司 易所

49 Southwester 西南能源公司 SWNUN 纽约交 美国 4,56 342,266.03 0.14

0 nEnergy Co 易所 0

49 TargetCorp 塔吉特公司 TGTUN 纽约交 美国 678 339,718.35 0.14

1 易所

49 Nordstrom 诺德斯特龙公 JWNUN 纽约交 美国 946 314,535.93 0.13

2 Inc 司 易所

49 KohlsCorp Kohls公司 KSSUN 纽约交 美国 906 310,349.45 0.13

3 易所

49 RedHatInc 红帽公司 RHTUN 纽约交 美国 667 322,500.44 0.13

4 易所

49 21stCentury 新闻集团 FOXAUQ 纳斯达 美国 1,35 264,343.82 0.11

5 Fox 克交易 9

所

49 News 新闻集团 NWSAUQ 纳斯达 美国 3,28 261,468.99 0.11

6 Corporation 克交易 9

所

49 Johnson 江森自控国际 JCIUN 纽约交 美国 850 242,874.78 0.10

7 ControlsInc 有限公司 易所

49 Discovery 探索传播公司 DISCK UQ 纳斯达 美国 1,12 208,065.60 0.09

8 Communicati 克交易 0

onsC 所

49 GoogleIncC Alphabet公司 GOOGUQ 纳斯达 美国 32 171,331.69 0.07

9 克交易

所

50 GoogleIncA Alphabet公司 GOOGL UQ 纳斯达 美国 32 175,911.22 0.07

0 克交易

所

50 Under 安徳玛公司 UAAUN 纽约交 美国 847 170,687.31 0.07

1 armour-A 易所

equity

50 Discovery 探索传播公司 DISCA UQ 纳斯达 美国 751 142,797.52 0.06

2 Communicati 克交易

onsA 所

50 UnderArmour 安徳玛公司 UAUN 纽约交 美国 851 148,588.25 0.06

3 IncClassA 易所

50 TWENTY- 新闻集团 FOXUQ 纳斯达 美国 535 101,132.79 0.04

4 FIRST 克交易

CENTURYFOX 所

-B

50 NewsCorpB 新闻集团 NWSUQ 纳斯达 美国 1,03 84,721.58 0.04

5 克交易 5

所

第67页

8.4.1积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（%）

1 Church&DwightCo CHDUN 517,747.28 1.05

2 CenteneCorp CNCUN 468,631.40 0.95

3 DigitalRealtyTrust DLRUN 449,447.34 0.91

4 WillisTowersWatson WLTWUQ 440,397.91 0.89

PLC

5 AmericanWater Works AWKUN 438,693.50 0.89

CoInc

6 EndoInternational ENDPUQ 435,955.48 0.88

plc

7 Mettler-ToledoIntl MTDUN 431,970.69 0.88

8 CotyInc. COTYUN 422,828.34 0.86

9 Mallinckrodt plc MNKUN 415,771.30 0.84

10 AlliantEnergyCorp LNTUN 407,151.80 0.83

11 UDRInc UDRUN 403,845.20 0.82

12 FederalRealtyInvt FRTUN 403,747.25 0.82

Trust

13 TransDigm Group TDGUN 403,742.56 0.82

14 CooperCompaniesInc COOUN 402,472.93 0.82

15 ExtraSpace Storage EXRUN 401,540.10 0.81

Inc

16 UltaSalon Cosmetics ULTAUQ 396,990.48 0.80

& Fragr

17 FortuneBrandsHome& FBHSUN 393,449.40 0.80

SecurityInc

18 CenturyLinkInc CTLUN 392,487.50 0.80

19 Mid-AmericaApt MAAUN 391,097.42 0.79

Communties

20 Mylan NV MYLUQ 389,723.69 0.79

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

第68页

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（%）

1 JohnsonControls JCIUN 485,578.83 0.98

Internationalplc

2 Owens-Illinois Inc OIUN 274,105.81 0.56

3 Legg MasonInc LMUN 243,653.52 0.49

4 DiamondOffshore DOUN 204,670.43 0.41

Drilling

5 CSXCorp CSXUQ 184,431.60 0.37

6 CONSOLEnergyInc CNXUN 154,980.70 0.31

7 NvidiaCorp NVDAUQ 114,354.26 0.23

8 Ralph LaurenCorpA RLUN 111,594.73 0.23

9 Tenet Healthcare THCUN 111,165.14 0.23

10 ChesapeakeEnergy CHKUN 107,667.24 0.22

Corp

11 MarriottIntlA MARUQ 102,410.22 0.21

12 ONEOKInc OKEUN 101,039.79 0.20

13 GameStopCorpA GMEUN 98,334.68 0.20

14 WeyerhaeuserCo WYUN 91,409.72 0.19

15 Urban Outfitters URBNUQ 89,912.75 0.18

16 Southwestern Energy SWNUN 89,022.26 0.18

Co

17 Ensco PLC-CLA ESVUN 88,374.51 0.18

18 SchlumbergerLtd SLBUN 85,683.11 0.17

19 Freeport-McMoRanInc FCXUN 83,184.24 0.17

20 SeagateTechnology STXUQ 81,743.79 0.17

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本（成交）总额 146,040,599.30

卖出收入（成交）总额 8,199,756.98

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第69页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11投资组合报告附注

8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 216,849.79

4 应收利息 3,906.74

5 应收申购款 6,588,685.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,809,442.09

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

第70页

8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

38,168 3,834.98 21,984,810.53 15.02% 124,388,794.51 84.98%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 169,685.29 0.1159%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26

本报告期期初基金份额总额 34,272,035.33

本报告期基金总申购份额 153,135,670.72

减:本报告期基金总赎回份额 41,034,101.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 146,373,605.04

第71页

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为4万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。

第72页

2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

摩根士丹利 1154,025,760.47 100.00% 46,155.07 100.00%

注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：

（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；

（二）资历雄厚，信誉良好；

（三）财务状况良好，经营行为规范；

（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；

（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；

（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达 第73页

的交易指令。

（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。

（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。

（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券

商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；

交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。

券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。

3、境内交易单元包括：中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、华宝证券、中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源证券、英大证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、长城证券、平安证券。上述交易单元无交易。

4、本报告期内本基金新增的境内交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券、中信建投，退租的境内交易单元：中泰证券，无新增或退租境外交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于大成基金管理有限公司增加

1 上海万得投资顾问有限公司为开 中国证监会指定报 2016年12月30日

放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站

务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

2 部分基金开展赎回费率优惠活动 刊及本公司网站 2016年12月30日

的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

3 资基金2017年境外主要市场节假 刊及本公司网站 2016年12月29日

日暂停申购赎回安排的公告

4 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年12月27日

第74页

北京汇成基金销售有限公司为开 刊及本公司网站

放式基金销售机构并开通相关业

务的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

5 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年12月22日

申购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

6 部分基金增加民生证券股份有限 刊及本公司网站 2016年11月29日

公司为代销机构的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

7 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年11月22日

申购、赎回及定投业务的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

8 资基金更新的招募说明书（2016 刊及本公司网站 2016年11月5日

年第2期）-摘要

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

9 资基金更新的招募说明书（2016 刊及本公司网站 2016年11月5日

年第2期）

10 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年10月24日

资基金2016年第3季度报告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司旗下部分

11 基金产品增加南京证券股份有限 中国证监会指定报 2016年10月24日

公司为销售机构及相关费率优惠 刊及本公司网站

的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

12 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年9月2日

申购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

13 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2016年8月30日

的公告

14 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年8月25日

资基金2016年半年度报告摘要 刊及本公司网站

15 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年8月25日

资基金2016年半年度报告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于增加

16 上海长量基金销售投资顾问有限 中国证监会指定报 2016年7月27日

公司为开放式基金代销机构并开 刊及本公司网站

通相关业务的公告

17 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年7月20日

资基金2016年第2季度报告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

18 部分基金增加渤海银行股份有限 刊及本公司网站 2016年7月19日

公司为代销机构的公告.

19 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年7月16日

第75页

宏信证券有限责任公司为开放式 刊及本公司网站

基金代销机构并开通相关业务的

公告

大成基金管理有限公司关于增加

20 北京晟视天下投资管理有限公司 中国证监会指定报 2016年7月9日

为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站

关业务的公告

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

21 北京蛋卷基金销售有限公司为代 刊及本公司网站 2016年7月2日

销机构的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

22 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年7月2日

申购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于增加

23 泰诚财富基金销售（大连）有限 中国证监会指定报 2016年6月22日

公司为开放式基金代销机构并开 刊及本公司网站

通相关业务的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

24 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年5月27日

申购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于增加

25 珠海盈米财富管理有限公司为开 中国证监会指定报 2016年5月7日

放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站

务的公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

26 资基金更新的招募说明书（2016 刊及本公司网站 2016年5月6日

年第1期）-摘要

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

27 资基金更新的招募说明书（2016 刊及本公司网站 2016年5月6日

年第1期）

大成基金管理有限公司关于增加

28 奕丰金融服务（深圳）有限公司 中国证监会指定报 2016年4月30日

为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站

关业务的公告

29 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年4月22日

资基金2016年第1季度报告 刊及本公司网站

30 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年3月26日

资基金2015年年度报告 刊及本公司网站

31 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年3月26日

资基金2015年年度报告摘要 刊及本公司网站

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

32 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年3月23日

申购、赎回及定投业务的公告

33 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年3月12日

第76页

徽商期货有限责任公司为开放式 刊及本公司网站

基金代销机构并开通相关业务的

公告

大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报

34 上海凯石财富基金销售有限公司 刊及本公司网站 2016年2月18日

代销公告

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

35 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年2月5日

申购、赎回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于降低

36 旗下部分开放式基金申购、赎回、 中国证监会指定报 2016年1月30日

转换转出及最低持有份额数额限 刊及本公司网站

制的公告

37 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年1月20日

资基金2015年第4季度报告 刊及本公司网站

38 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2016年1月20日

资基金分红公告 刊及本公司网站

大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报

39 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2016年1月16日

申购、赎回及定投业务的公告

关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报

40 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2016年12月22日

的公告

41 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2016年9月21日

上海理财中心的公告 刊及本公司网站

42 大成基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定报 2016年9月20日

刊及本公司网站

43 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2016年8月6日

福州分公司的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

44 直销端通联-民生银行支付渠道维 刊及本公司网站 2016年8月5日

护暂停服务的通知

关于调整直销网上交易系统通联 中国证监会指定报

45 支付交通银行渠道认申购费率优 刊及本公司网站 2016年7月19日

惠的公告

46 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2016年6月25日

管理人员变更的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上

直销端通联支付渠道维护暂停服 中国证监会指定报

47 务的通知大成基金管理有限公司 刊及本公司网站 2016年5月18日

关于网上直销端通联支付渠道维

护暂停服务的通知

48 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 2016年4月29日

直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站

第77页

务的通知

49 大成基金管理有限公司关于股权 中国证监会指定报 2016年4月27日

变更及修改《公司章程》的公告 刊及本公司网站

50 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 2016年4月18日

宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站

51 关于网上直销端建设银行进行系 中国证监会指定报 2016年4月15日

统维护暂停服务的通知 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

52 直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站 2016年4月14日

务的通知

53 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 2016年3月29日

理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

54 直销端中国银行渠道维护暂停服 刊及本公司网站 2016年3月25日

务的通知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

55 直销端民生银行渠道维护暂停服 刊及本公司网站 2016年3月25日

务的通知

56 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 2016年2月3日

直销端暂停申购交易业务的通知 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

57 直销端银联通支付渠道维护暂停 刊及本公司网站 2016年1月26日

服务的通知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

58 交易PC端银联支付渠道升级暂停 刊及本公司网站 2016年1月22日

部分服务的通知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

59 交易通联系统升级暂停服务的通 刊及本公司网站 2016年1月19日

知

大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报

60 交易PC端银联支付渠道升级暂停 刊及本公司网站 2016年1月15日

服务的通知

大成基金管理有限公司 关于网上 中国证监会指定报

61 交易通联系统升级暂停服务的通 刊及本公司网站 2016年1月14日

知

大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报

62 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 2016年1月8日

金开放时间的公告

关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报

63 间暂停申购赎回业务的提示性公 刊及本公司网站 2016年1月6日

告

大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报

64 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 2016年1月5日

金开放时间的公告

第78页

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016

年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件；

2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

第79页

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

第80页
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