大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月 27 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于 2011
年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 3 月 23 日（基金合同生效日）起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................1
1.2 目录.............................................................................................................................................2
§2 基金简介............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................4
2.4 境外资产托管人 ..........................................................................................................................5
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................5
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................5
3.2 净值表现 ......................................................................................................................................6
§4 管理人报告.........................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................7
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ..........................................................8
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................8
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................8
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................8
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................10
§5 托管人报告.......................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......10
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................10
§6 半年度财务报表(未经审计)...........................................................................................................10
6.1 资产负债表 ...............................................................................................................................10
6.2 利润表....................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................12
6.4 报表附注 ...................................................................................................................................13
§7 投资组合报告...................................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................27
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...........................................................27
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...........................................................................................28
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .......................................28
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .......................................................................................53
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...........................................................................55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................55
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...............55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...............55
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .........................55
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................55

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§8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................................56
§9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56
§10 重大事件揭示.................................................................................................................................56
10.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................57
10.8 其他重大事件 .........................................................................................................................58
§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................59
§12 备查文件目录.................................................................................................................................59
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................59
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................59
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................59




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII
基金主代码 096001
交易代码 096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 170,944,774.43 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流
动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本
基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优
化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标
的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，
属于预期风险较高的产品。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 杜鹏 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594855
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 号
7088 号招商银行大厦 32 层

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办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 号
7088 号招商银行大厦 32 层
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张树忠 肖钢


2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -


2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
http://www.dcfund.com.cn
网址
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
基金半年度报告备置地点
北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份有限
公司托管及投资者服务部


2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商
银行大厦 32 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至
2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,357,978.50
本期利润 -1,262,670.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0032
本期加权平均净值利润率 -0.32%
本期基金份额净值增长率 -1.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -2,373,889.80
期末可供分配基金份额利润 -0.0139
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期末基金资产净值 168,570,884.63
期末基金份额净值 0.986
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -1.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3.2 净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -1.79% 1.00% -1.82% 1.13% 0.03% -0.13%
过去三个月 -1.40% 0.65% 0.77% 0.85% -2.17% -0.20%
自基金合同
-1.40% 0.62% 3.72% 0.83% -5.12% -0.21%
生效起至今
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较




注：1、本基金合同于 2011 年 3 月 23 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2011 年 6
月 30 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、
大成优选股票型证券投资基金，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF 及大成深证成长
40ETF 联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标
普 500 等权重指数基金及 17 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资
基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资
基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成
长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资
基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股
票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大
成保本混合型证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助
证券从业
姓名 职务 理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
张英辉 本 基 金 2011 年 3 - 19 年 英国艾克斯特大学金融及投资学
先生 基 金 经 月 23 日 硕士。曾任职于高诚资产管理（香
理 港）有限公司、殷诚资产管理（亚
洲）有限公司、中国太平洋保险
集团资金运用中心、景顺长城基
金管理有限公司、上投摩根基金
管理有限公司、国海富兰克林基
金管理有限公司、广发资产管理
（香港）有限公司、海通资产管
理（香港）有限公司。2004 年 9
月 15 日至 2005 年 10 月 11 日曾
任上投摩根中国优势证券投资基
金基金经理；2005 年 4 月 13 日至
2005 年 10 月 11 日曾任上投摩根
货币市场基金基金经理；2006 年
3 月 6 日至 2007 年 3 月 20 日曾任
富兰克林国海中国收益证券投资
基金基金经理。2010 年 3 月加入
大成基金管理有限公司国际业务
部，2011 年 3 月 23 日起任大成标
普 500 等权重证券投资基金基金

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经理，具有基金从业资格。国籍：
中国香港。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期内无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普 500 等权重指
数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普 500 等权
重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法
律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财
产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金
份额持有人谋求最大利益。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，
所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同
日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金自 2011 年 3 月 23 日基金合同生效。1 季度末，国际政治经济形势发生了巨大的不利变
化。
中东及北非方面，该地区若干产油大国发生激烈的政治动荡，石油产出受到影响，并快速推高
原油价格；亚洲方面，日本地震造成了产业链的中断，使得众多行业产能短期受损；欧洲方面，
欧债危机阴霾不散，欧洲金融市场持续动荡；美国受制于国债上限的规定及控制财政赤字的需要，
政府减少财政支出。
上述各种不利因素使得正在复苏过程中的美国经济受到了较大影响。经过美国商务部最新修正
后，美国 2011 年 1 季度 GDP 年化增长率仅为 0.4%，2011 年 2 季度 GDP 年化增长率也仅为 1.3%，
远远低于市场的一致预期。数据表明 2008-2009 年的经济衰退程度更深，经济活动尚未恢复至衰
退前峰值。
除了个人支出增速减缓的因素之外，政府财政支出的削减亦是造成今年以来经济活动疲弱的重
要影响因素。据估算，今年 1 季度联邦、州和地方政府的开支削减令实际 GDP 折年增速下降了 1
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个多百分点；财政政策对今年 2 季度的影响虽然有所减少，但仍为负面影响。
经济增速的降低导致美国股票市场由上涨转为震荡，本基金的基准指数在基金合同生效以来出
现较大波动，期间收益率为 3.72%。同期，美元兑人民币汇率持续下跌，相同期间内共下跌 1.34%。
在本报告期间，本基金处于建仓期。根据基金合同，本基金严格依据指数化投资方法逐步增加
股票仓位，至报告期末，本基金的股票仓位已经达到了基金合同的要求。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.986 元，本报告期（自基金合同生效至今）基金
份额净值增长率为-1.40%，同期业绩比较基准收益率为 3.72%，低于业绩比较基准的表现。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，基金管理人对 2011 年下半年的美国市场保持相对中性的态度。
造成基金管理人下调对美国宏观经济增长率预期的主要原因是，政府降低财政支出水平及消费
者信心的下降已经影响到实体经济。7 月消费信心指标的急剧下滑印证了消费者已经受到失业率
居高不下及持久债务上限谈判的影响，而 7 月份制造业 ISM 指数更是急速下降到 50.7%，创出了
金融海啸后的最低水平。众多经济指标已经反映出美国宏观经济增速正在继续放缓，虽然我们预
计美国经济不会出现衰退，但这种可能性也不能完全排除。
但是在出现种种不利因素的同时，也仍然有积极因素。从国际方面来看，北非危机及日本地震
对美国宏观经济带来的负面影响会逐步减弱，欧债危机也有望得到逐步解决。从美国方面来看，
美国国债上限问题已经得到解决，消费者信心指标也有望在不久后有所恢复。另外，如果美国经
济持续恶化，美联储推出新的经济刺激计划的可能性也会增大。
综合上述各种因素，基金管理人预计下半年美国经济出现衰退的概率较小，但出现经济强劲增
长的可能性也不大。
如果下半年美国经济出现温和增长，企业盈利也会随之小幅增加。当前标普 500 指数的历史市
盈率为 13.8 倍左右，2011 年的预期市盈率更是在 13 倍以下，显著低于历史平均水平。因此，在
美国经济不出现衰退的情况下，企业盈利的温和增长有望推动标的指数小幅增长。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化
投资理念，继续深入研究更为高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪
指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、
金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员
均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会 8 名成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基
金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品
种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；
定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业
务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程
序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
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息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普 500 等权重指数
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表（注：财务会计报表中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体： 大成标普 500 等权重指数证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,203,512.37
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 6.4.7.2 155,381,918.89
其中：股票投资 155,381,918.89
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -

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应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 2,103.91
应收股利 190,587.84
应收申购款 55,024.14
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 171,833,147.15
本期末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,973,285.61
应付管理人报酬 139,158.86
应付托管费 34,789.69
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 115,028.36
负债合计 3,262,262.52
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 170,944,774.43
未分配利润 6.4.7.10 -2,373,889.80
所有者权益合计 168,570,884.63
负债和所有者权益总计 171,833,147.15
注：1、报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.986 元，基金份额总额 170,944,774.43
份。
2、股票投资是指普通股的投资。

6.2 利润表

公告主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金
本报告期：2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2011 年 3 月 23 日(基金合同
生效日)至 2011 年 6 月 30 日
一、收入 279,213.74
1.利息收入 2,337,310.01
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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,337,310.01
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -27,764.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -457,355.64
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 429,590.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -2,620,648.87
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -228,945.63
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 819,263.14
减：二、费用 1,541,884.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,090,291.61
2．托管费 6.4.10.2.2 272,572.88
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.20 63,240.02
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.21 115,779.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,262,670.37
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,262,670.37


6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金
本报告期：2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日) 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
822,754,222.26 - 822,754,222.26
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -1,262,670.37 -1,262,670.37
期净利润）
三、本期基金份额交易 -651,809,447.83 -1,111,219.43 -652,920,667.26

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,517,817.46 -28,851.04 2,488,966.42
2.基金赎回款 -654,327,265.29 -1,082,368.39 -655,409,633.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
170,944,774.43 -2,373,889.80 168,570,884.63
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可【2010】1876 号文《关于核准大成标普 500 等权重指数证券
投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《大成大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基
金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重
指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%—95%，其中投
资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；
投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为
基金资产净值的 5%—20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为标普 500 等权重指数（全收益指数）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”)、中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>及其他中国证监
会颁布的相关规定编制。

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本期财务报表的实际编制期
间系自 2011 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2011 年 6 月 30 日止会计期间。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的限期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑
损益科目上。以公允价值计量的外币非货币性项目于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，
所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经
营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行
业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益
法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌
股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业
指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项
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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的境内企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的 A 股股票的股息、红利收入，由上市公司
在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴
个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出 A 股股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入 A 股股票不征收股票交易印
花税。
(5) 基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税，按照相关国家或地区税收相关法律
和法规执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 16,203,512.37
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 16,203,512.37

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 158,002,567.76 155,381,918.89 -2,620,648.87
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 158,002,567.76 155,381,918.89 -2,620,648.87

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

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6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,103.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 2,103.91

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

无余额。

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11,205.69
预提费用 60,211.00
指数使用费 43,611.67
合计 115,028.36

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 822,754,222.26 822,754,222.26
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本期申购 2,517,817.46 2,517,817.46
本期赎回(以"-"号填列) -654,327,265.29 -654,327,265.29
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 170,944,774.43 170,944,774.43
注：1、本基金自 2011 年 2 月 21 日至 2011 年 3 月 18 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
822,469,878.87 元，折合 822,469,878.87 份基金份额。根据《大成标普 500 等权重指数证券投
资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 284,343.39 元，折算
为 284,343.39 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2、根据《大成标普 500 等权重指数证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2011 年 3
月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 4 月 24 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎
回业务和转换业务自 2011 年 4 月 25 日起开始办理。
3、本期申购包含基金转入的份额和金额；本期赎回包含基金转出的份额和金额。

6.4.7.10 未分配利润

金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 1,357,978.50 -2,620,648.87 -1,262,670.37
本期基金份额交易
-1,312,070.24 200,850.81 -1,111,219.43
产生的变动数
其中：基金申购款 6,992.17 -35,843.21 -28,851.04
基金赎回款 -1,319,062.41 236,694.02 -1,082,368.39
本期已分配利润 - - -
本期末 45,908.26 -2,419,798.06 -2,373,889.80

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 287,435.01
定期存款利息收入 2,049,875.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 2,337,310.01

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期

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2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 14,576,476.49
减：卖出股票成本总额 15,033,832.13
买卖股票差价收入 -457,355.64

6.4.7.13 基金投资收益

无。

6.4.7.14 债券投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.15.2 其他衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 429,590.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 429,590.73

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -2,620,648.87
——股票投资 -2,620,648.87
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,620,648.87

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
第 20 页
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基金赎回费收入 819,263.14
合计 819,263.14

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 63,240.02
银行间市场交易费用 -
合计 63,240.02

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 33,803.00
信息披露费 26,408.00
银行汇划费 11,056.93
开户费 900.00
指数使用费 43,611.67
合计 115,779.60

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行（香港）有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
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注：1、中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,090,291.61
其中：支付销售机构的客户维护费 424,359.90
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 272,572.88
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期
关联方
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行 13,986,083.35 2,337,310.01
中银香港 2,217,429.02 0.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

无。

6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、金融工程部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。；在管理层层面设立投资风险
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控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。金融工程部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此信用风险
不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额中，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活
跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交
易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金
等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 16,203,512.37 - - - 16,203,512.37
交易性金融资产 - - - 155,381,918.89155,381,918.89
应收股利 - - - 190,587.84 190,587.84
应收利息 - - - 2,103.91 2,103.91
应收申购款 55,024.14 - - - 55,024.14
资产总计 16,258,536.51 - - 155,574,610.64171,833,147.15
负债
应付管理人报酬 - - - 139,158.86 139,158.86
应付赎回款 - - - 2,973,285.61 2,973,285.61
应付托管费 - - - 34,789.69 34,789.69
其他负债 - - - 115,028.36 115,028.36
负债总计 - - - 3,262,262.52 3,262,262.52
利率敏感度缺口 16,258,536.51 - - 152,312,348.12168,570,884.63
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
美元 港币 其他币种 合计

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价
的资产
银行存款 2,218,518.90 - - 2,218,518.90
交易性金融
155,381,918.89 - - 155,381,918.89
资产
应收股利 190,587.84 - - 190,587.84
资产合计 157,791,025.63 - - 157,791,025.63
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞 157,791,025.63 - - 157,791,025.63
口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末（2011 年 6 月 30 日）
美元相对人民币升值 5% 增加约 800
美元相对人民币贬值 5% 减少约 800

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和目标基金投资比
例不低于基金资产的 80%，目标基金的比例不超过 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 155,381,918.89 92.18
交易性金融资产－基金投资 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00
其他 - 0.00

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合计 155,381,918.89 92.18

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 增加约 514

业绩比较基准下降 5% 减少约 526

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 155,381,918.89 90.43
其中：普通股票 155,381,918.89 90.43
存托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 16,203,512.37 9.43
8 其他各项资产 247,715.89 0.14
9 合计 171,833,147.15 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国 155,381,918.89 92.18
合计 155,381,918.89 92.18

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7.3 期末按行业分类的权益投资组合

7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)
金融 25,276,026.98 14.99
消费者非必需品 24,884,410.97 14.76
信息技术 23,092,537.61 13.70
工业 18,831,722.89 11.17
医疗保健 15,949,691.47 9.46
能源 12,910,069.34 7.66
消费者常用品 12,423,296.06 7.37
公用事业 10,038,935.14 5.96
基础材料 9,518,424.55 5.65
电信服务 2,456,803.88 1.46
合计 155,381,918.89 92.18
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元
所属国 占基金资
公司名称(英 公司名称 所在证券 数量
序号 证券代码 家（地 公允价值 产净值比
文) (中文) 市场 (股)
区） 列(%)
1 Whole Foods 纳斯达克
全食超市 WFM UQ 美国 847 347,797.70 0.21
Market Inc 交易所
2 Joy Global 久益环球股份 纳斯达克
JOYG UQ 美国 556 342,693.48 0.20
Inc 有限公司 交易所
3 Discover
Discover 金融 纽约交易
Financial DFS UN 美国 1,976 342,075.83 0.20
服务公司 所
Services
4 CarMax 股份 纽约交易
Carmax Inc KMX UN 美国 1,598 341,997.27 0.20
有限公司 所
5 Johnson 纽约交易
江森自控 JCI UN 美国 1,267 341,591.89 0.20
Controls Inc 所
6 Biogen Idec 纳斯达克
生物基因 BIIB UQ 美国 491 339,744.24 0.20
Inc 交易所
7 Goodyear Tire 固特异轮胎橡 纽约交易
GT UN 美国 3,117 338,284.06 0.20
& Rubber Co 胶 所
8 eBay Inc. 电子湾 EBAY UQ 纳斯达克 美国 1,615 337,274.23 0.20

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

交易所
9 National
纽约交易
Oilwell Varco 美国国民石油 NOV UN 美国 666 337,091.79 0.20
所
Inc
10 Chipotle Chipotle
纽约交易
Mexican Grill Mexican Grill CMG UN 美国 169 337,067.53 0.20
所
Inc. 股份有限公司
11 Caterpillar 纽约交易
卡特彼勒 CAT UN 美国 489 336,904.64 0.20
Inc 所
12 Cliffs 克里夫斯自然
纽约交易
Natural 资源股份有限 CLF UN 美国 561 335,645.97 0.20
所
Resources Inc 公司
13 Mastercard 万事达股份有 纽约交易
MA UN 美国 172 335,426.13 0.20
Inc A 限公司 所
14 纽约交易
Visa Inc 维萨公司 V UN 美国 614 334,812.37 0.20
所
15 F5 Networks F5 Networks 公 纳斯达克
FFIV UQ 美国 469 334,628.64 0.20
Inc 司 交易所
16 纳斯达克
Tellabs Inc Tellabs 公司 TLAB UQ 美国 11,212 334,499.66 0.20
交易所
17 Starbucks 纳斯达克
星巴克 SBUX UQ 美国 1,308 334,277.04 0.20
Corp 交易所
18 纽约交易
CBS Corp B 维亚康姆 CBS UN 美国 1,813 334,273.48 0.20
所
19 Helmerich & Helmerich 纽约交易
HP UN 美国 780 333,763.71 0.20
Payne Inc &Payne 公司 所
20 纽约交易
Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 美国 1,123 333,583.15 0.20
所
21 纽约交易
Intl Paper Co 国际纸业 IP UN 美国 1,726 333,088.85 0.20
所
22 Titanium 纽约交易
钛金属公司 TIE UN 美国 2,803 332,322.87 0.20
Metals Corp 所
23 Ryder System 纽约交易
Ryder 系统 R UN 美国 902 331,855.23 0.20
Inc 所
24 纳斯达克
Mylan Inc. 迈兰实验室 MYL UQ 美国 2,075 331,282.82 0.20
交易所
25 纽约交易
Cummins Inc 康明斯 CMI UN 美国 494 330,854.47 0.20
所
26 Amazon.com 纳斯达克
亚马逊公司 AMZN UQ 美国 250 330,844.37 0.20
Inc 交易所
27 First Solar 福思第一太阳 纳斯达克
FSLR UQ 美国 386 330,415.43 0.20
Inc 能公司 交易所
28 纽约交易
Metlife Inc 大都会集团 MET UN 美国 1,163 330,186.27 0.20
所

第 29 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

29 Supervalu 公 纽约交易
Supervalu Inc SVU UN 美国 5,416 329,822.25 0.20
司 所
30 纳斯达克
PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 美国 997 329,642.14 0.20
交易所
31 纳斯达克
Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ 美国 1,415 329,571.73 0.20
交易所
32 Sigma-Aldric 西格玛-奥德 纳斯达克
SIAL UQ 美国 694 329,570.89 0.20
h Corp 里奇 交易所
33 Harley-David 纽约交易
哈雷摩托车 HOG UN 美国 1,242 329,305.68 0.20
son Inc 所
34 纽约交易
Eaton Corp 伊顿 ETN UN 美国 989 329,301.22 0.20
所
35 Anadarko
纽约交易
Petroleum 阿纳达科石油 APC UN 美国 662 328,855.13 0.20
所
Corp
36 Freeport
自由港迈克墨 纽约交易
McMoRan FCX UN 美国 960 328,653.73 0.19
伦 所
Copper & Gold
37 United States 纽约交易
美国钢铁 X UN 美国 1,103 328,641.57 0.19
Steel Corp 所
38 Bed Bath & Bed Bath & 纳斯达克
BBBY UQ 美国 869 328,262.40 0.19
Beyond Inc Beyond 公司 交易所
39 Priceline.co
Priceline.co 纳斯达克
m 股份有限公 PCLN UQ 美国 99 327,987.61 0.19
m Inc 交易所
司
40 News 纳斯达克
新闻集团 NWSA UQ 美国 2,863 327,948.98 0.19
Corporation 交易所
41 Wynn Resorts 永利度假村有 纳斯达克
WYNN UQ 美国 353 327,913.51 0.19
Ltd 限公司 交易所
42 FMC
纽约交易
Technologies FMC 技术公司 FTI UN 美国 1,131 327,835.01 0.19
所
Inc
43 纽约交易
Snap On Inc Snap-On 公司 SNA UN 美国 810 327,519.91 0.19
所
44 Cognizant
Tech 高知特科技公 纳斯达克
CTSH UQ 美国 690 327,492.73 0.19
Solutions 司 交易所
Corp
45 纽约交易
NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 美国 562 327,260.79 0.19
所
46 AK Steel Hldg AK Steel 纽约交易
AKS UN 美国 3,208 327,191.67 0.19
Corp Holding Corp 所
47 Peabody 纽约交易
博地能源公司 BTU UN 美国 858 327,105.60 0.19
Energy Corp 所

第 30 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

48 Halliburton 纽约交易
哈利伯顿 HAL UN 美国 991 327,081.14 0.19
Co 所
49 纳斯达克
Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 美国 1,385 326,886.66 0.19
交易所
50 AutoNation AutoNation 公 纽约交易
AN UN 美国 1,378 326,483.03 0.19
Inc 司 所
51 Rockwell
罗克韦尔自动 纽约交易
Automation ROK UN 美国 581 326,217.57 0.19
化 所
Inc
52 Jabil Circuit 纽约交易
捷普科技 JBL UN 美国 2,495 326,162.17 0.19
Inc 所
53 Cabot Oil & 卡伯特石油天 纽约交易
COG UN 美国 760 326,140.16 0.19
Gas A 然气公司 所
54 Novellus 纳斯达克
诺发系统 NVLS UQ 美国 1,394 326,033.77 0.19
Systems Inc 交易所
55 纽约交易
FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 美国 531 325,944.40 0.19
所
56 Interpublic Interpublic 纽约交易
IPG UN 美国 4,026 325,683.27 0.19
Group Cos 集团 所
57 DuPont, E.I. 纽约交易
杜邦 DD UN 美国 931 325,654.47 0.19
de Nemours 所
58 Hartford Finl
哈特福德金融 纽约交易
Services HIG UN 美国 1,907 325,441.17 0.19
服务 所
Group
59 纽约交易
Monsanto Co. 孟山都 MON UN 美国 693 325,328.76 0.19
所
60 美商天睿信息 纽约交易
Teradata Corp TDC UN 美国 835 325,307.92 0.19
系统有限公司 所
61 Wyndham
纽约交易
Worldwide Wyndham 公司 WYN UN 美国 1,493 325,129.62 0.19
所
Corp
62 Intuitive 直觉外科手术 纳斯达克
ISRG UQ 美国 135 325,099.86 0.19
Surgical Inc 公司 交易所
63 Cameron
卡梅隆国际公 纽约交易
Internationa CAM UN 美国 998 324,805.85 0.19
司 所
l Corp
64 DIRECTV Class 纳斯达克
DIRECTV 公司 DTV UQ 美国 987 324,611.18 0.19
A 交易所
65 Prudential 保德信金融集 纽约交易
PRU UN 美国 788 324,284.89 0.19
Financial Inc 团 所
66 纽约交易
Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN 美国 2,186 324,105.88 0.19
所
67 Limited Ltd Brands 公 纽约交易
LTD UN 美国 1,302 323,980.59 0.19
Brands Inc 司 所

第 31 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

68 纽约交易
Dover Corp 多佛 DOV UN 美国 738 323,815.57 0.19
所
69 纽约交易
Macys Inc 联合百货 M UN 美国 1,710 323,582.59 0.19
所
70 Agilent
纽约交易
Technologies 安捷伦 A UN 美国 977 323,155.92 0.19
所
Inc
71 纽约交易
FMC Corp FMC 公司 FMC UN 美国 580 322,878.48 0.19
所
72 Allegheny
纽约交易
Technologies 冶联科技 ATI UN 美国 786 322,851.43 0.19
所
Inc
73 Polo Ralph Polo Ralph 纽约交易
RL UN 美国 376 322,682.78 0.19
Lauren A Lauren 公司 所
74 Estee Lauder 纽约交易
雅诗兰黛 EL UN 美国 474 322,674.36 0.19
Cos. 所
75 纳斯达克
CA Inc 冠群国际 CA UQ 美国 2,182 322,524.35 0.19
交易所
76 纳斯达克
Altera Corp Altera 公司 ALTR UQ 美国 1,075 322,455.56 0.19
交易所
77 Microsoft 纳斯达克
微软 MSFT UQ 美国 1,916 322,389.23 0.19
Corp 交易所
78 纽约交易
Viacom Inc B 维亚康姆公司 VIA/B UN 美国 976 322,130.36 0.19
所
79 Salesforce.c
Salesforce.c 纽约交易
om 股份有限公 CRM UN 美国 334 322,022.42 0.19
om 所
司
80 Nordstrom 公 纽约交易
Nordstrom Inc JWN UN 美国 1,060 322,003.52 0.19
司 所
81 纽约交易
Carnival Corp 嘉年华 CCL UN 美国 1,322 321,941.78 0.19
所
82 Precision Precision
纽约交易
Castparts Castparts 公 PCP UN 美国 302 321,795.78 0.19
所
Corp 司
83 Monster
Monster 纽约交易
Worldwide 公 MWW UN 美国 3,391 321,716.57 0.19
Worldwide Inc 所
司
84 Expeditors 华盛顿康捷国 纳斯达克
EXPD UQ 美国 971 321,674.05 0.19
Intl of WA Inc 际物流公司 交易所
85 纳斯达克
Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA UQ 美国 1,961 321,585.06 0.19
交易所
86 纽约交易
ProLogis, Inc 普洛斯 PLD UN 美国 1,386 321,471.81 0.19
所
87 ONEOK Inc Oneok 股份有 OKE UN 纽约交易 美国 671 321,384.25 0.19

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

限公司 所
88 Weyerhaeuser 纽约交易
惠好 WY UN 美国 2,271 321,276.50 0.19
Co 所
89 纽约交易
Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 美国 632 321,150.82 0.19
所
90 Intl Game 纽约交易
国际游戏技术 IGT UN 美国 2,822 321,060.99 0.19
Technology 所
91 Whirlpool 纽约交易
惠而浦 WHR UN 美国 610 321,025.01 0.19
Corp 所
92 T Rowe Price T Rowe Price 纳斯达克
TROW UQ 美国 822 320,987.99 0.19
Group Inc Group 公司 交易所
93 纽约交易
Citigroup Inc 花旗集团 C UN 美国 1,191 320,947.61 0.19
所
94 PPG
纽约交易
Industries PPG 工业 PPG UN 美国 546 320,805.88 0.19
所
Inc
95 纽约交易
Textron Inc 德事隆 TXT UN 美国 2,099 320,715.61 0.19
所
96 Pulte Group Pulte 集团公 纽约交易
PHM UN 美国 6,467 320,585.07 0.19
Inc 司 所
97 Metropcs
MetroPCS 通 纽约交易
Communicatio PCS UN 美国 2,877 320,429.43 0.19
信有限公司 所
ns Inc
98 Stanley Black 史丹利 Black & 纽约交易
SWK UN 美国 687 320,333.52 0.19
& Decker Decker 公司 所
99 Watson
纽约交易
Pharmaceutic 华生制药 WPI UN 美国 720 320,251.01 0.19
所
als
100 MeadWestvaco MeadWestvaco 纽约交易
MWV UN 美国 1,485 320,119.96 0.19
Corp Corp 所
101 QEP Resources 纽约交易
QEP Resources QEP UN 美国 1,182 319,975.71 0.19
Inc 所
102 纽约交易
VF Corp VF 公司 VFC UN 美国 455 319,663.39 0.19
所
103 纽约交易
Bemis Co Inc Bemis 公司 BMS UN 美国 1,462 319,608.77 0.19
所
104 Tyson Foods 纽约交易
泰森食品公司 TSN UN 美国 2,543 319,600.35 0.19
Inc A 所
105 Lincoln 纽约交易
林肯国民 LNC UN 美国 1,733 319,523.41 0.19
National Corp 所
106 Quanta Quanta 服务股 纽约交易
PWR UN 美国 2,443 319,364.40 0.19
Services Inc 份有限公司 所
107 纳斯达克
Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 美国 1,702 319,315.09 0.19
交易所

第 33 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

108 Zions Bancorp 纳斯达克
Zions 银行 ZION UQ 美国 2,053 319,001.54 0.19
(UT) 交易所
109 纽约交易
Alcoa Inc 美铝 AA UN 美国 3,106 318,798.52 0.19
所
110 阿尔法自然资
Alpha Natural 纽约交易
源股份有限公 ANR UN 美国 1,084 318,771.34 0.19
Resources 所
司
111 纽约交易
Xerox Corp 施乐 XRX UN 美国 4,730 318,657.05 0.19
所
112 Northrop 诺斯洛普格鲁 纽约交易
NOC UN 美国 710 318,651.88 0.19
Grumman Corp 曼 所
113 纳斯达克
QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UQ 美国 867 318,641.72 0.19
交易所
114 Genuine Parts 纽约交易
原配部件 GPC UN 美国 905 318,609.81 0.19
Co 所
115 Emerson 纽约交易
艾默生电气 EMR UN 美国 875 318,524.06 0.19
Electric Co 所
116 纽约交易
Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 美国 454 318,461.35 0.19
所
117 OReilly OReilly 汽车 纳斯达克
ORLY UQ 美国 751 318,389.84 0.19
Automotive 股份有限公司 交易所
118 Eastman 纽约交易
伊士曼化工 EMN UN 美国 482 318,388.09 0.19
Chemical Co 所
119 Kimco Realty Kimco Realty 纽约交易
KIM UN 美国 2,639 318,344.22 0.19
Corp Corp 所
120 NRG 能源股份 纽约交易
NRG Energy NRG UN 美国 2,001 318,302.93 0.19
有限公司 所
121 纽约交易
Omnicom Group 奥姆尼康 OMC UN 美国 1,021 318,217.37 0.19
所
122 JDS Uniphase 纳斯达克
捷迪讯 JDSU UQ 美国 2,951 318,167.54 0.19
Corp 交易所
123 纽约交易
Coach Inc Coach 公司 COH UN 美国 769 318,157.90 0.19
所
124 Varian
瓦里安医疗设 纽约交易
Medical VAR UN 美国 702 318,105.29 0.19
备有限公司 所
Systems Inc
125 Rowan 纽约交易
Rowan 公司 RDC UN 美国 1,266 317,972.10 0.19
Companies Inc 所
126 Williams Cos 纽约交易
威廉姆斯公司 WMB UN 美国 1,624 317,923.82 0.19
Inc 所
127 Noble Energy Noble 能源股 纽约交易
NBL UN 美国 548 317,867.13 0.19
Inc 份有限公司 所
128 Juniper 纽约交易
Juniper 公司 JNPR UN 美国 1,559 317,810.57 0.19
Networks Inc 所

第 34 页
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129 纳斯达克
Oracle Corp 甲骨文 ORCL UQ 美国 1,492 317,766.69 0.19
交易所
130 Amphenol Corp 纽约交易
安费诺公司 APH UN 美国 909 317,606.13 0.19
A 所
131 American 纽约交易
美国运通 AXP UN 美国 949 317,518.05 0.19
Express Co 所
132 Newfield
新田石油勘探 纽约交易
Exploration NFX UN 美国 721 317,382.93 0.19
公司 所
Co
133 Ross Stores Ross 商店有限 纳斯达克
ROST UQ 美国 612 317,324.81 0.19
Inc 公司 交易所
134 Progressive Progressive 纽约交易
PGR UN 美国 2,293 317,265.92 0.19
Corp 公司 所
135 Time Warner 时代华纳有线 纽约交易
TWC UN 美国 628 317,167.42 0.19
Cable Inc 公司 所
136 纳斯达克 OMX
Nasdaq OMX 纳斯达克
集团股份有限 NDAQ UQ 美国 1,937 317,147.88 0.19
Group/The 交易所
公司
137 Norfolk 纽约交易
诺福克南方 NSC UN 美国 654 317,135.71 0.19
Southern Corp 所
138 Analog 纽约交易
模拟器件 ADI UN 美国 1,252 317,129.63 0.19
Devices Inc 所
139 纽约交易
Teradyne Inc 泰瑞达 TER UN 美国 3,311 317,126.52 0.19
所
140 纳斯达克
Mattel Inc 美泰 MAT UQ 美国 1,782 317,025.43 0.19
交易所
141 Host Hotels & Host 酒店及度 纽约交易
HST UN 美国 2,890 317,014.56 0.19
Resorts Inc 假酒店公司 所
142 Principal
纽约交易
Financial 信安金融 PFG UN 美国 1,610 316,954.38 0.19
所
Group
143 纽约交易
Sunoco Inc 太阳石油 SUN UN 美国 1,174 316,898.33 0.19
所
144 Range
Range 资源公 纽约交易
Resources RRC UN 美国 882 316,791.29 0.19
司 所
Corp
145 纽约交易
Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 美国 990 316,692.28 0.19
所
146 纽约交易
Ford Motor Co 福特汽车 F UN 美国 3,548 316,635.46 0.19
所
147 Total System 全系统服务公 纽约交易
TSS UN 美国 2,633 316,598.05 0.19
Services Inc 司 所
148 Newell 纽约交易
纽威尔 NWL UN 美国 3,100 316,577.73 0.19
Rubbermaid 所

第 35 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

Inc
149 纳斯达克
Autodesk Inc 欧特克 ADSK UQ 美国 1,267 316,501.36 0.19
交易所
150 Grainger, WW Grainger 公 纽约交易
GWW UN 美国 318 316,206.91 0.19
W.W. Inc 司 所
151 纽约交易
SLM Corp SLM 公司 SLM UN 美国 2,906 316,136.75 0.19
所
152 BMC Software 纳斯达克
BMC 软件 BMC UQ 美国 893 316,118.89 0.19
Inc 交易所
153 Franklin 纽约交易
富兰克林资源 BEN UN 美国 372 316,072.17 0.19
Resources Inc 所
154 Marriott Intl 纽约交易
万豪国际 MAR UN 美国 1,376 316,035.67 0.19
A 所
155 Western 纽约交易
西部数据公司 WDC UN 美国 1,342 315,956.20 0.19
Digital Corp 所
156 Darden
纽约交易
Restaurants 达登饭店 DRI UN 美国 981 315,908.31 0.19
所
Inc
157 纽约交易
Pall Corp Pall 公司 PLL UN 美国 868 315,863.52 0.19
所
158 纳斯达克
NetApp Inc 网域存储技术 NTAP UQ 美国 924 315,611.65 0.19
交易所
159 Coventry Coventry
纽约交易
Health Care Health Care CVH UN 美国 1,337 315,557.74 0.19
所
Inc Inc
160 Southwest 纽约交易
西南航空 LUV UN 美国 4,269 315,503.31 0.19
Airlines Co 所
161 Iron Mountain 纽约交易
美国铁山公司 IRM UN 美国 1,430 315,482.09 0.19
Inc 所
162 Thermo Fisher
Thermo Fisher 纽约交易
Scientific 公 TMO UN 美国 757 315,446.69 0.19
Scientific 所
司
163 Plum Creek Plum Creek 林 纽约交易
PCL UN 美国 1,202 315,355.11 0.19
Timber Co 业 所
164 L-3
纽约交易
Communicatio L-3 通讯控股 LLL UN 美国 557 315,229.37 0.19
所
ns Holdings
165 Chicago
芝加哥商业交 纳斯达克
Mercantile CME UQ 美国 167 315,137.99 0.19
易所控股公司 交易所
Exchange
166 纽约交易
TJX Cos Inc TJX 公司 TJX UN 美国 927 315,136.57 0.19
所
167 纳斯达克
Symantec Corp 赛门铁克 SYMC UQ 美国 2,469 315,093.66 0.19
交易所

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168 Akamai
阿卡迈技术公 纳斯达克
Technologies AKAM UQ 美国 1,547 315,063.96 0.19
司 交易所
Inc
169 Airgas 股份有 纽约交易
Airgas Inc ARG UN 美国 695 315,023.25 0.19
限公司 所
170 Broadcom Corp 纳斯达克
Broadcom 公司 BRCM UQ 美国 1,447 315,018.59 0.19
A 交易所
171 Microchip Microchip 科
纳斯达克
Technology 技股份有限公 MCHP UQ 美国 1,283 314,769.11 0.19
交易所
Inc 司
172 纽约交易
EMC Corp EMC 公司 EMC UN 美国 1,765 314,686.40 0.19
所
173 Honeywell 纽约交易
霍尼韦尔 HON UN 美国 816 314,684.40 0.19
Intl Inc 所
174 LSI 纽约交易
LSI 公司 LSI UN 美国 6,822 314,342.70 0.19
Corporation 所
175 纽约交易
El Paso Corp 埃尔帕索能源 EP UN 美国 2,404 314,266.07 0.19
所
176 Air Products
纽约交易
& Chemicals 空气化工产品 APD UN 美国 508 314,226.21 0.19
所
Inc
177 Verizon
纽约交易
Communicatio Verizon 通信 VZ UN 美国 1,304 314,182.72 0.19
所
ns Inc
178 Union Pacific 纽约交易
联合太平洋 UNP UN 美国 465 314,170.29 0.19
Corp 所
179 Denbury Denbury 资源 纽约交易
DNR UN 美国 2,427 314,131.46 0.19
Resources Inc 公司 所
180 CONSOL Energy CONSOL 能源公 纽约交易
CNX UN 美国 1,001 314,056.91 0.19
Inc 司 所
181 ITT 纽约交易
ITT 工业 ITT UN 美国 823 313,868.65 0.19
Corporation 所
182 United Parcel 纽约交易
UPS 公司 UPS UN 美国 665 313,862.57 0.19
Service Inc B 所
183 纽约交易
Apache Corp 阿帕契 APA UN 美国 393 313,822.57 0.19
所
184 Gannett Co 纽约交易
甘乃特 GCI UN 美国 3,386 313,791.83 0.19
Inc 所
185 Roper
Roper 工业股 纽约交易
Industries ROP UN 美国 582 313,747.05 0.19
份有限公司 所
Inc
186 Citrix 纳斯达克
思杰系统 CTXS UQ 美国 606 313,743.17 0.19
Systems Inc 交易所
187 Starwood 喜达屋饭店 HOT UN 纽约交易 美国 865 313,708.22 0.19

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Hotel & 所
Resort World
188 Capital One 纽约交易
第一资本金融 COF UN 美国 938 313,655.54 0.19
Financial 所
189 Murphy Oil 纽约交易
墨菲石油公司 MUR UN 美国 738 313,594.84 0.19
Corp 所
190 KLA-Tencor Kla-Tencor 公 纳斯达克
KLAC UQ 美国 1,197 313,578.53 0.19
Corporation 司 交易所
191 Chesapeake 切萨皮克能源 纽约交易
CHK UN 美国 1,632 313,575.42 0.19
Energy Corp 公司 所
192 Bristol-Myer 纽约交易
百时美施贵宝 BMY UN 美国 1,673 313,549.54 0.19
s Squibb 所
193 US Bancorp 公 纽约交易
US Bancorp USB UN 美国 1,899 313,506.89 0.19
司 所
194 登士柏国际集 纳斯达克
Dentsply Intl XRAY UQ 美国 1,272 313,469.81 0.19
团 交易所
195 纳斯达克
Intuit Inc Intuit 公司 INTU UQ 美国 934 313,466.44 0.19
交易所
196 纽约交易
Lennar Corp Lennar 公司 LEN UN 美国 2,667 313,264.59 0.19
所
197 Electronic 纳斯达克
电子艺界 ERTS UQ 美国 2,050 313,096.01 0.19
Arts 交易所
198 Intl Business 纽约交易
国际商业机器 IBM UN 美国 282 313,077.24 0.19
Machines Corp 所
199 Marsh & Marsh &
纽约交易
McLennan McLennan Cos MMC UN 美国 1,551 313,068.12 0.19
所
Companies Inc
200 Pioneer
Pioneer 自然 纽约交易
Natural PXD UN 美国 540 313,017.05 0.19
资源公司 所
Resources
201 纽约交易
Fluor Corp 福陆 FLR UN 美国 748 313,003.33 0.19
所
202 Ingersoll-Ra 纽约交易
英格索兰 IR UN 美国 1,065 312,977.25 0.19
nd Plc 所
203 纳斯达克
NetFlix Inc NetFlix Inc NFLX UQ 美国 184 312,804.53 0.19
交易所
204 Avery 纽约交易
艾利丹尼森 AVY UN 美国 1,251 312,747.38 0.19
Dennison Corp 所
205 纽约交易
Goodrich Corp 古德里奇 GR UN 美国 506 312,727.13 0.19
所
206 Intl Flavors 纽约交易
国际香料 IFF UN 美国 752 312,633.16 0.19
& Fragrances 所
207 Time Warner 纽约交易
时代华纳 TWX UN 美国 1,328 312,574.14 0.19
Inc 所

第 38 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

208 Schlumberger 纽约交易
斯伦贝谢 SLB UN 美国 559 312,562.75 0.19
Ltd 所
209 Leggett & 纽约交易
礼恩派 LEG UN 美国 1,981 312,557.44 0.19
Platt 所
210 纳斯达克
Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 美国 790 312,428.79 0.19
交易所
211 ConocoPhilli 纽约交易
康菲石油 COP UN 美国 642 312,396.95 0.19
ps 所
212 Harman Intl
哈曼国际工业 纽约交易
Industries HAR UN 美国 1,059 312,310.55 0.19
公司 所
Inc
213 纽约交易
DeVry Inc 迪弗莱公司 DV UN 美国 816 312,255.22 0.19
所
214 Home Depot 纽约交易
家得宝 HD UN 美国 1,332 312,222.60 0.19
Inc 所
215 United
纽约交易
Technologies 联合技术 UTX UN 美国 545 312,176.72 0.19
所
Corp
216 CB Richard
纽约交易
Ellis Group 世邦魏理仕 CBG UN 美国 1,921 312,166.10 0.19
所
Inc A
217 NiSource 公 纽约交易
Nisource Inc NI UN 美国 2,382 312,160.86 0.19
司 所
218 纽约交易
CSX Corp CSX 公司 CSX UN 美国 1,839 312,051.36 0.19
所
219 Texas
纽约交易
Instruments 德州仪器 TXN UN 美国 1,468 311,895.14 0.19
所
Inc
220 纽约交易
CIGNA Corp CIGNA 公司 CI UN 美国 937 311,865.82 0.19
所
221 Jacobs
雅各布工程集 纽约交易
Engineering JEC UN 美国 1,114 311,804.92 0.18
团 所
Group Inc
222 Linear
纳斯达克
Technology 凌特 LLTC UQ 美国 1,459 311,776.97 0.18
交易所
Corp
223 Schwab, 纽约交易
嘉信理财 SCHW UN 美国 2,928 311,708.50 0.18
Charles Corp 所
224 Intercontine 洲际交易所公 纽约交易
ICE UN 美国 386 311,530.27 0.18
ntalExchange 司 所
225 纽约交易
AES Corp 爱伊斯 AES UN 美国 3,778 311,489.24 0.18
所
226 纽约交易
Moodys Corp 穆迪 MCO UN 美国 1,255 311,473.25 0.18
所

第 39 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

227 Legg Mason Legg Mason 纽约交易
LM UN 美国 1,469 311,442.13 0.18
Inc Inc 所
228 Wells Fargo & 纽约交易
富国银行 WFC UN 美国 1,715 311,432.16 0.18
Co 所
229 Abercrombie &
阿贝克隆比 & 纽约交易
Fitch Company ANF UN 美国 719 311,384.14 0.18
费奇公司 所
A
230 纽约交易
Hospira, Inc Hospira 公司 HSP UN 美国 849 311,312.05 0.18
所
231 Lexmark
纽约交易
Internationa 利盟国际 LXK UN 美国 1,644 311,306.22 0.18
所
l Inc
232 ConAgra Foods 纽约交易
康尼格拉食品 CAG UN 美国 1,863 311,180.61 0.18
Inc 所
233 纽约交易
Hess Corp 阿美拉达赫斯 HES UN 美国 643 311,094.21 0.18
所
234 纽约交易
Loews Corp 罗斯 L UN 美国 1,142 311,068.97 0.18
所
235 纽约交易
Waters Corp 活德 WAT UN 美国 502 311,034.67 0.18
所
236 纽约交易
Dow Chemical 陶氏化学 DOW UN 美国 1,335 311,025.10 0.18
所
237 American Intl 纽约交易
美国国际集团 AIG UN 美国 1,639 310,995.84 0.18
Group Inc 所
238 Cardinal Cardinal 纽约交易
CAH UN 美国 1,058 310,988.60 0.18
Health Inc Health Inc 所
239 Gilead 纳斯达克
Gilead 科学 GILD UQ 美国 1,160 310,867.19 0.18
Sciences Inc 交易所
240 State Street 纽约交易
道富集团 STT UN 美国 1,065 310,771.73 0.18
Corp 所
241 PerkinElmer 纽约交易
珀金埃尔默 PKI UN 美国 1,784 310,684.95 0.18
Inc 所
242 EQT 纽约交易
EQT 公司 EQT UN 美国 914 310,658.03 0.18
Corporation 所
243 American 美国发射塔公 纽约交易
AMT UN 美国 917 310,550.15 0.18
Tower Corp A 司 所
244 Newmont 纽约交易
纽蒙特矿业 NEM UN 美国 889 310,503.03 0.18
Mining Corp 所
245 纽约交易
Assurant Inc Assurant Inc AIZ UN 美国 1,322 310,306.36 0.18
所
246 Block H & R H&R Block 公 纽约交易
HRB UN 美国 2,989 310,271.54 0.18
Inc 司 所
247 Peoples Peoples 纳斯达克
PBCT UQ 美国 3,567 310,251.61 0.18
United United 交易所

第 40 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

Financial Inc Financial 股
份有限公司
248 Marshall &
Marshall & 纽约交易
Ilsley Corp MI UN 美国 6,010 309,987.70 0.18
Ilsley Corp 所
(WI)
249 纳斯达克
Celgene Corp Celgene 公司 CELG UQ 美国 794 309,951.33 0.18
交易所
250 Mead Johnson 美赞臣营养品 纽约交易
MJN UN 美国 709 309,944.02 0.18
Nutrition Co 公司 所
251 纳斯达克
Dell Inc 戴尔 DELL UQ 美国 2,873 309,943.76 0.18
交易所
252 纽约交易
Allergan Inc 爱力根 AGN UN 美国 575 309,787.40 0.18
所
253 Valero Energy 纽约交易
Valero 能源 VLO UN 美国 1,872 309,776.34 0.18
Corp 所
254 Hewlett-Pack 纽约交易
惠普 HPQ UN 美国 1,315 309,769.61 0.18
ard Co 所
255 Applied 纳斯达克
应用材料 AMAT UQ 美国 3,677 309,586.91 0.18
Materials Inc 交易所
256 Parker-Hanni 纽约交易
派克汉尼汾 PH UN 美国 533 309,545.82 0.18
fin Corp 所
257 纳斯达克
Paychex Inc Paychex 公司 PAYX UQ 美国 1,556 309,344.55 0.18
交易所
258 Constellatio
纽约交易
n Energy 联合能源 CEG UN 美国 1,259 309,288.38 0.18
所
Group
259 Apollo Group 纳斯达克
阿波罗 APOL UQ 美国 1,094 309,251.36 0.18
Inc 交易所
260 纽约-泛欧交 纽约交易
NYSE Euronext NYX UN 美国 1,394 309,163.73 0.18
易所集团 所
261 Morgan 纽约交易
摩根士丹利 MS UN 美国 2,076 309,140.31 0.18
Stanley 所
262 Stericycle Stericycle 公 纳斯达克
SRCL UQ 美国 536 309,137.46 0.18
Inc 司 交易所
263 Public
Service 公共服务企业 纽约交易
PEG UN 美国 1,463 309,033.91 0.18
Enterprise 集团 所
Grp
264 Integrys
英迪斯能源集 纽约交易
Energy Group TEG UN 美国 921 308,984.21 0.18
团公司 所
Inc
265 Baker Hughes 纽约交易
贝克休斯 BHI UN 美国 658 308,983.18 0.18
Inc 所
266 Fifth Third 五三银行 FITB UQ 纳斯达克 美国 3,744 308,928.30 0.18

第 41 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

Bancorp (OH) 交易所
267 Brown-Forman 纽约交易
布朗福曼 BF/B UN 美国 639 308,869.47 0.18
Corp B 所
268 Unitedhealth 纽约交易
联合健康 UNH UN 美国 925 308,769.74 0.18
Group Inc 所
269 Cisco Systems 纳斯达克
思科 CSCO UQ 美国 3,055 308,621.22 0.18
Inc 交易所
270 Centerpoint 纽约交易
中点能源 CNP UN 美国 2,464 308,555.53 0.18
Energy Inc 所
271 纳斯达克
Apple Inc. 苹果电脑 AAPL UQ 美国 142 308,469.72 0.18
交易所
272 Genworth Genworth 金融 纽约交易
GNW UN 美国 4,635 308,357.50 0.18
Financial Inc 公司 所
273 纽约交易
3M Co 3M Co MMM UN 美国 502 308,143.29 0.18
所
274 纽约交易
Aon Corp 怡安保险 AON UN 美国 928 308,089.58 0.18
所
275 Leucadia
Leucadia 纽约交易
National Corp LUK UN 美国 1,396 308,071.46 0.18
National 公司 所
(NY)
276 纳斯达克
Intel Corp 英特尔 INTC UQ 美国 2,148 308,046.09 0.18
交易所
277 纽约交易
Unum Group Unum 公司 UNM UN 美国 1,868 308,026.42 0.18
所
278 纽约交易
SAIC Inc SAIC 公司 SAI UN 美国 2,829 307,943.19 0.18
所
279 纽约交易
XL Group Plc XL 集团公司 XL UN 美国 2,164 307,819.84 0.18
所
280 Rockwell 罗克威尔克林 纽约交易
COL UN 美国 771 307,808.65 0.18
Collins 斯 所
281 Spectra 纽约交易
光谱能源公司 SE UN 美国 1,735 307,765.67 0.18
Energy Corp 所
282 Bank of 纽约交易
美国银行 BAC UN 美国 4,338 307,688.86 0.18
America Corp 所
283 Charm
CH Robinson 纳斯达克
Communicatio CHRW UQ 美国 603 307,663.23 0.18
Worldwide Inc 交易所
ns Inc
284 Coca-Cola 纽约交易
可口可乐企业 CCE UN 美国 1,629 307,622.46 0.18
Enterprises 所
285 纽约交易
Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 美国 843 307,584.41 0.18
所
286 Diamond
钻石近海钻探 纽约交易
Offshore DO UN 美国 675 307,574.12 0.18
公司 所
Drilling

第 42 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

287 纽约交易
Kroger Co Kroger 公司 KR UN 美国 1,916 307,509.72 0.18
所
288 纽约交易
Chevron Corp 雪佛龙德士古 CVX UN 美国 462 307,479.18 0.18
所
289 Southwestern 纽约交易
西南能源公司 SWN UN 美国 1,108 307,472.45 0.18
Energy Co 所
290 Illinois Tool 纽约交易
伊利诺伊工具 ITW UN 美国 841 307,453.36 0.18
Works Inc 所
291 纽约交易
Allstate Corp 全州保险 ALL UN 美国 1,556 307,431.29 0.18
所
292 美国电话电报 纽约交易
AT&T Inc T UN 美国 1,511 307,145.44 0.18
集团 所
293 CF Industries CF 工业控股股 纽约交易
CF UN 美国 335 307,138.58 0.18
Holdings 份有限公司 所
294 Boston
波士顿地产公 纽约交易
Properties BXP UN 美国 447 307,100.20 0.18
司 所
Inc
295 Berkshire Berkshire 纽约交易
BRK/B UN 美国 613 307,013.16 0.18
Hathaway B Hathaway Inc 所
296 Hormel Foods 荷美尔食品有 纽约交易
HRL UN 美国 1,591 306,933.17 0.18
Corp 限公司 所
297 Simon Simon
纽约交易
Property Property SPG UN 美国 408 306,895.18 0.18
所
Group Group Inc
298 WellPoint 公 纽约交易
WellPoint Inc WLP UN 美国 602 306,880.30 0.18
司 所
299 纳斯达克
Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UQ 美国 1,435 306,741.22 0.18
交易所
300 General 纽约交易
通用动力 GD UN 美国 636 306,719.67 0.18
Dynamics 所
301 Horton, D.R. 纽约交易
DR Horton Inc DHI UN 美国 4,114 306,710.35 0.18
Inc 所
302 Sprint Nextel 纽约交易
斯普林特 S UN 美国 8,792 306,681.88 0.18
Corp 所
303 McDonalds 纽约交易
麦当劳 MCD UN 美国 562 306,675.15 0.18
Corp 所
304 Dr Pepper
Dr Pepper 纽约交易
Snapple 集团 DPS UN 美国 1,130 306,630.23 0.18
Snapple Group 所
公司
305 Costco
纳斯达克
Wholesale 好市多批发 COST UQ 美国 583 306,513.87 0.18
交易所
Corp
306 纽约交易
Humana Inc Humana 公司 HUM UN 美国 588 306,478.93 0.18
所

第 43 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

307 Walt Disney 纽约交易
沃尔特迪斯尼 DIS UN 美国 1,213 306,465.98 0.18
Co 所
308 Ameriprise 阿默普莱斯金 纽约交易
AMP UN 美国 821 306,464.43 0.18
Financial Inc 融公司 所
309 Edwards Edwards
纽约交易
Lifesciences Lifesciences EW UN 美国 543 306,357.39 0.18
所
Corp 公司
310 TECO Energy Treaty Energy 纽约交易
TE UN 美国 2,505 306,232.55 0.18
Inc Corp 所
311 Scripps
斯克利普斯网 纽约交易
Networks SNI UN 美国 968 306,209.19 0.18
络互动公司 所
Interactive
312 Public Public 纽约交易
PSA UN 美国 415 306,198.25 0.18
Storage Storage 所
313 Marathon Oil 纽约交易
马拉松石油 MRO UN 美国 898 306,149.65 0.18
Corp 所
314 纽约交易
Avon Products 雅芳 AVP UN 美国 1,689 306,054.91 0.18
所
315 纽约交易
Safeway Inc Safeway 公司 SWY UN 美国 2,023 305,961.13 0.18
所
316 Baxter Intl 纽约交易
百特 BAX UN 美国 792 305,941.52 0.18
Inc 所
317 Pepco Pepco 控股股 纽约交易
POM UN 美国 2,408 305,906.32 0.18
Holdings Inc 份有限公司 所
318 纽约交易
EOG Resources EOG 资源 EOG UN 美国 452 305,825.81 0.18
所
319 纽约交易
Coca-Cola Co 可口可乐 KO UN 美国 702 305,702.72 0.18
所
320 Kraft Foods 纽约交易
卡夫食品公司 KFT UN 美国 1,340 305,512.59 0.18
Inc A 所
321 Torchmark Torchmark 公 纽约交易
TMK UN 美国 736 305,505.08 0.18
Corp 司 所
322 纽约交易
Davita Inc DaVita 公司 DVA UN 美国 545 305,475.38 0.18
所
323 Exxon Mobil 艾克森美孚石 纽约交易
XOM UN 美国 580 305,462.11 0.18
Corp 油 所
324 Patterson Cos Patterson Cos 纳斯达克
PDCO UQ 美国 1,435 305,441.08 0.18
Inc Inc 交易所
325 Northeast Northeast 纽约交易
NU UN 美国 1,341 305,219.88 0.18
Utilities Utilities 所
326 纽约交易
Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 美国 890 305,207.77 0.18
所
327 纽约交易
Ameren Corp Ameren 公司 AEE UN 美国 1,635 305,157.94 0.18
所

第 44 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

328 纽约交易
Ball Corp 波尔 BLL UN 美国 1,226 305,148.62 0.18
所
329 Sealed Air 纽约交易
希悦尔包装 SEE UN 美国 1,982 305,147.46 0.18
Corp 所
330 Abbott 纽约交易
雅培制药 ABT UN 美国 896 305,119.89 0.18
Laboratories 所
331 RadioShack RadioShack 公 纽约交易
RSH UN 美国 3,539 304,838.83 0.18
Corp 司 所
332 Fortune 纽约交易
富俊 FO UN 美国 738 304,568.12 0.18
Brands Inc 所
333 纳斯达克
Molex Inc Molex 公司 MOLX UQ 美国 1,826 304,527.74 0.18
交易所
334 Covidien 公共 纽约交易
Covidien Plc COV UN 美国 884 304,523.21 0.18
股份公司 所
335 纳斯达克
Fiserv Inc Fiserv 公司 FISV UQ 美国 751 304,392.55 0.18
交易所
336 纽约交易
PPL Corp PPL 公司 PPL UN 美国 1,690 304,376.82 0.18
所
337 PNC Finl
纽约交易
Services PNC 财务服务 PNC UN 美国 789 304,374.17 0.18
所
Group
338 Pinnacle West Pinnacle 西 纽约交易
PNW UN 美国 1,055 304,371.64 0.18
Capital (AZ) 部资本 所
339 General 纽约交易
通用电气 GE UN 美国 2,493 304,281.56 0.18
Electric Co 所
340 NextEra 新纪元能源公 纽约交易
NEE UN 美国 818 304,179.96 0.18
Energy Inc 司 所
341 Waste
纽约交易
Management 废品管理 WM UN 美国 1,261 304,148.83 0.18
所
Inc
342 纽约交易
BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN 美国 1,751 304,144.75 0.18
所
343 纽约交易
PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UN 美国 667 304,015.12 0.18
所
344 Devon Energy 纽约交易
戴文能源 DVN UN 美国 596 303,975.97 0.18
Corp 所
345 Sherwin-Will 纽约交易
宣威威廉斯 SHW UN 美国 560 303,952.93 0.18
iams Co 所
346 Forest 纽约交易
森林实验室 FRX UN 美国 1,193 303,729.14 0.18
Laboratories 所
347 纳斯达克
Staples Inc Staples 公司 SPLS UQ 美国 2,970 303,686.30 0.18
交易所
348 Adobe Systems 纳斯达克
奥多比 ADBE UQ 美国 1,492 303,669.48 0.18
Inc 交易所

第 45 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

349 纽约交易
DTE Energy Co DTE 能源 DTE UN 美国 938 303,639.45 0.18
所
350 Dominion 纽约交易
多米诺资源 D UN 美国 972 303,637.38 0.18
Resources Inc 所
351 纳斯达克
Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 美国 3,119 303,581.20 0.18
交易所
352 纽约交易
Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 美国 1,041 303,566.32 0.18
所
353 Pitney Bowes Pitney Bowes 纽约交易
PBI UN 美国 2,040 303,515.45 0.18
Inc 公司 所
354 McGraw-Hill 纽约交易
麦格劳-希尔 MHP UN 美国 1,119 303,500.50 0.18
Cos Inc 所
355 Western Union 纽约交易
西联汇款 WU UN 美国 2,341 303,454.81 0.18
Co 所
356 Donnelley, R.R. 当纳利 纳斯达克
RRD UQ 美国 2,391 303,437.21 0.18
R.R. & Sons 父子 交易所
357 纽约交易
Deere & Co 迪尔 DE UN 美国 568 303,075.38 0.18
所
358 Republic 纽约交易
公共服务公司 RSG UN 美国 1,518 303,066.97 0.18
Services Inc 所
359 纽约交易
Exelon Corp Exelon 公司 EXC UN 美国 1,093 303,026.97 0.18
所
360 Discovery
纳斯达克
Communicatio 探索传播公司 DISCA UQ 美国 1,143 302,982.71 0.18
交易所
ns Inc
361 Comerica Inc 纽约交易
Comerica 公司 CMA UN 美国 1,354 302,921.23 0.18
(MI) 所
362 GameStop Corp GameStop 公 纽约交易
GME UN 美国 1,755 302,908.74 0.18
A 司 所
363 纽约交易
NICOR Inc Nicor 公司 GAS UN 美国 855 302,888.35 0.18
所
364 贝莱德有限公 纽约交易
BlackRock Inc BLK UN 美国 244 302,881.49 0.18
司 所
365 纽约交易
Southern Co 南方 SO UN 美国 1,159 302,873.60 0.18
所
366 Equity 公寓物业权益 纽约交易
EQR UN 美国 780 302,870.88 0.18
Residential 信托 所
367 Frontier
纽约交易
Communicatio 公民通信 FTR UN 美国 5,798 302,805.26 0.18
所
ns Corp
368 Motorola 摩托罗拉解决
纽约交易
Solutions, 方案股份有限 MSI UN 美国 1,016 302,719.70 0.18
所
Inc 公司
369 Invesco Ltd 景顺有限公司 IVZ UN 纽约交易 美国 1,999 302,719.44 0.18

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

所
370 Vornado 沃那多房地产 纽约交易
VNO UN 美国 502 302,717.89 0.18
Realty Trust 信托 所
371 Huntington
纳斯达克
Bancshares 杭庭顿银行 HBAN UQ 美国 7,130 302,694.85 0.18
交易所
(OH)
372 Apartment
公寓投资与管 纽约交易
Investment & AIV UN 美国 1,832 302,682.94 0.18
理 所
Mgmt
373 纽约交易
Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 美国 2,270 302,624.96 0.18
所
374 FirstEnergy 纽约交易
第一能源 FE UN 美国 1,059 302,578.69 0.18
Corp 所
375 E*TRADE
纳斯达克
Financial E*Trade 金融 ETFC UQ 美国 3,388 302,575.78 0.18
交易所
Corp
376 Wisconsin 威斯康星能源 纽约交易
WEC UN 美国 1,491 302,501.03 0.18
Energy Corp 公司 所
377 CenturyLink CenturyLink 纽约交易
CTL UN 美国 1,156 302,463.69 0.18
Inc Inc 所
378 纽约交易
Aetna Inc 安泰保险 AET UN 美国 1,060 302,452.81 0.18
所
379 Robert Half Robert Half 纽约交易
RHI UN 美国 1,729 302,449.38 0.18
Intl Inc 国际 所
380 纽约交易
ACE Limited ACE 公司 ACE UN 美国 710 302,432.11 0.18
所
381 Hershey Foods 纽约交易
好时食品 HSY UN 美国 822 302,422.40 0.18
Corp 所
382 Automatic
纳斯达克
Data ADP 公司 ADP UQ 美国 887 302,399.49 0.18
交易所
Processing
383 SunTrust
SunTrust 银 纽约交易
Banks Inc STI UN 美国 1,811 302,377.74 0.18
行 所
(GA)
384 Janus Capital 骏利资产管理 纽约交易
JNS UN 美国 4,949 302,343.83 0.18
Group Inc 集团 所
385 纽约交易
Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 美国 1,133 302,238.35 0.18
所
386 Medco Health 纽约交易
Medco 保健 MHS UN 美国 826 302,130.01 0.18
Solutions Inc 所
387 纽约交易
Big Lots Inc Big Lots 公司 BIG UN 美国 1,408 302,063.22 0.18
所
388 美国 SCANA 公 纽约交易
SCANA Corp SCG UN 美国 1,185 301,922.47 0.18
司 所

第 47 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

389 JP Morgan 纽约交易
摩根大通 JPM UN 美国 1,139 301,774.98 0.18
Chase & Co 所
390 Yum! Brands 纽约交易
百胜全球餐饮 YUM UN 美国 844 301,722.56 0.18
Inc 所
391 FLIR Systems 纳斯达克
FLIR 系统公司 FLIR UQ 美国 1,383 301,712.01 0.18
Inc 交易所
392 Becton,
纽约交易
Dickinson & 碧迪 BDX UN 美国 541 301,692.85 0.18
所
Co
393 Health Care Health Care 纽约交易
HCN UN 美国 889 301,643.02 0.18
REIT Inc REIT Inc 所
394 纽约交易
Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 美国 935 301,639.66 0.18
所
395 Campbell Soup 纽约交易
金宝汤 CPB UN 美国 1,349 301,628.01 0.18
Co 所
396 Hudson City 哈得森城市银 纳斯达克
HCBK UQ 美国 5,690 301,583.68 0.18
Bancorp 行 交易所
397 纽约交易
McKesson Corp McKesson 公司 MCK UN 美国 557 301,531.58 0.18
所
398 CMS Energy 纽约交易
CMS 能源 CMS UN 美国 2,366 301,489.45 0.18
Corp 所
399 纽约交易
AutoZone Inc AutoZone 公司 AZO UN 美国 158 301,487.90 0.18
所
400 纽约交易
Noble Corp Noble 公司 NE UN 美国 1,181 301,209.04 0.18
所
401 Consolidated 纽约交易
联合爱迪生 ED UN 美国 874 301,134.94 0.18
Edison Inc 所
402 Molson Coors 纽约交易
莫尔森-康胜 TAP UN 美国 1,040 301,120.96 0.18
Brewing Co B 所
403 Kimberly-Cla 纽约交易
金佰利 KMB UN 美国 699 301,094.04 0.18
rk 所
404 纽约交易
Equifax Inc Equifax 公司 EFX UN 美国 1,340 301,089.90 0.18
所
405 纽约交易
Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN 美国 1,492 301,062.46 0.18
所
406 Occidental 纽约交易
西方石油 OXY UN 美国 447 300,967.45 0.18
Petroleum 所
407 纽约交易
Stryker Corp 史赛克 SYK UN 美国 792 300,816.02 0.18
所
408 纽约交易
Corning Inc 康宁公司 GLW UN 美国 2,561 300,813.88 0.18
所
409 Bard, C.R. 纽约交易
CR 巴德 BCR UN 美国 423 300,740.30 0.18
Inc 所
410 Travelers Cos Travelers Cos TRV UN 纽约交易 美国 796 300,738.36 0.18

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Inc Inc 所
411 纽约交易
Kellogg Co 家乐氏 K UN 美国 840 300,727.49 0.18
所
412 Cincinnati
纳斯达克
Financial 辛辛那提金融 CINF UQ 美国 1,592 300,635.33 0.18
交易所
Corp
413 Zimmer 纽约交易
捷迈控股 ZMH UN 美国 735 300,618.76 0.18
Holdings Inc 所
414 Boston
纽约交易
Scientific 波士顿科学 BSX UN 美国 6,720 300,510.04 0.18
所
Corp
415 CareFusion CareFusion 纽约交易
CFN UN 美国 1,709 300,499.23 0.18
Corp. Corp 所
416 Colgate-Palm 纽约交易
高露洁棕榄 CL UN 美国 531 300,377.44 0.18
olive Co 所
417 纽约交易
Clorox Co Clorox 公司 CLX UN 美国 688 300,273.96 0.18
所
418 纽约交易
Target Corp Target 百货 TGT UN 美国 989 300,243.35 0.18
所
419 American
纽约交易
Electric 美国电力 AEP UN 美国 1,231 300,179.21 0.18
所
Power
420 Lilly, Eli & 纽约交易
礼来 LLY UN 美国 1,235 299,955.75 0.18
Co 所
421 Life
纳斯达克
Technologies Life 科技公司 LIFE UQ 美国 890 299,908.83 0.18
交易所
Corp
422 Duke Energy 纽约交易
杜克能源 DUK UN 美国 2,461 299,898.02 0.18
Corp 所
423 AmerisourceB 纽约交易
美源伯根 ABC UN 美国 1,119 299,807.22 0.18
ergen Corp 所
424 Penney, J.C. 纽约交易
彭尼公司 JCP UN 美国 1,341 299,752.47 0.18
Inc 所
425 纽约交易
Gap Inc Gap 公司 GPS UN 美国 2,559 299,750.92 0.18
所
426 Family Dollar 纽约交易
家庭美元商店 FDO UN 美国 881 299,669.77 0.18
Stores Inc 所
427 MEMC
休斯电子材料 纽约交易
Electronic WFR UN 美国 5,428 299,640.52 0.18
公司 所
Materials
428 Progress 纽约交易
Progress 能源 PGN UN 美国 964 299,516.26 0.18
Energy Inc 所
429 纽约交易
Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 美国 878 299,501.64 0.18
所

第 49 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

430 CVS Caremark 纽约交易
CVS 公司 CVS UN 美国 1,231 299,382.56 0.18
Corp. 所
431 Wal-Mart 纽约交易
沃尔玛百货 WMT UN 美国 870 299,193.72 0.18
Stores 所
432 Dun &
纽约交易
Bradstreet 邓白氏公司 DNB UN 美国 612 299,185.17 0.18
所
Corp
433 纽约交易
Masco Corp 马斯可 MAS UN 美国 3,841 299,034.71 0.18
所
434 Best Buy Co 纽约交易
百思买 BBY UN 美国 1,471 299,014.52 0.18
Inc 所
435 Smucker, J.M. 纽约交易
JM 斯马克公司 SJM UN 美国 604 298,792.22 0.18
Co 所
436 Lockheed 纽约交易
洛克希德马丁 LMT UN 美国 570 298,683.11 0.18
Martin 所
437 纳斯达克
Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 美国 1,050 298,512.26 0.18
交易所
438 纽约交易
Merck & Co Inc 默克 MRK UN 美国 1,307 298,496.27 0.18
所
439 PG&E 太平洋煤气电 纽约交易
PCG UN 美国 1,097 298,385.48 0.18
Corporation 力 所
440 Johnson & 纽约交易
强生 JNJ UN 美国 693 298,330.15 0.18
Johnson 所
441 纳斯达克
Google Inc 谷歌公司 GOOG UQ 美国 91 298,215.08 0.18
交易所
442 Lab Corp of 纽约交易
美国实验控股 LH UN 美国 476 298,159.81 0.18
America Hldgs 所
443 Tenet 纽约交易
Tenet 保健 THC UN 美国 7,380 298,024.95 0.18
Healthcare 所
444 National
纽约交易
Semiconducto 国家半导体 NSM UN 美国 1,871 297,986.83 0.18
所
r
445 纽约交易
Medtronic Inc 美敦力 MDT UN 美国 1,195 297,974.14 0.18
所
446 Vulcan 纽约交易
Vulcan 材料 VMC UN 美国 1,195 297,974.14 0.18
Materials Co 所
447 瑟法隆制药股 纳斯达克
Cephalon Inc CEPH UQ 美国 576 297,838.56 0.18
份有限公司 交易所
448 Owens-Illino
Owens-Illino 纽约交易
is 股份有限 OI UN 美国 1,783 297,818.05 0.18
is Inc 所
公司
449 纽约交易
Kohls Corp Kohls 公司 KSS UN 美国 920 297,753.14 0.18
所
450 Sears 西尔斯控股 SHLD UQ 纳斯达克 美国 644 297,741.23 0.18

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

Holdings Corp 交易所
451 纽约交易
Sempra Energy 桑普拉能源 SRE UN 美国 870 297,729.84 0.18
所
452 纳斯达克
Amgen Inc 安进 AMGN UQ 美国 788 297,562.87 0.18
交易所
453 纽约交易
HCP Inc HCP 公司 HCP UN 美国 1,253 297,516.08 0.18
所
454 Flowserve 纽约交易
福斯公司 FLS UN 美国 418 297,266.60 0.18
Corp 所
455 纽约交易
AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFL UN 美国 984 297,260.78 0.18
所
456 Xcel Energy 纽约交易
Xcel 能源 XEL UN 美国 1,890 297,221.17 0.18
Inc 所
457 纽约交易
Sara Lee Corp Sara Lee Corp SLE UN 美国 2,418 297,161.76 0.18
所
458 纽约交易
Boeing Co 波音 BA UN 美国 621 297,114.59 0.18
所
459 Fidelity
富达国民信息 纽约交易
National FIS UN 美国 1,491 297,097.50 0.18
服务公司 所
Information
460 纽约交易
Chubb Corp 丘博集团 CB UN 美国 733 297,001.98 0.18
所
461 Heinz, H.J. 纽约交易
亨氏 HNZ UN 美国 861 296,878.70 0.18
Co 所
462 Cablevision 有线电视系统 纽约交易
CVC UN 美国 1,266 296,670.18 0.18
Systems Co A 公司 所
463 AvalonBay AvalonBay 社
纽约交易
Communities 区股份有限公 AVB UN 美国 357 296,650.38 0.18
所
Inc 司
464 纽约交易
KeyCorp KeyCorp 公司 KEY UN 美国 5,498 296,388.54 0.18
所
465 纽约交易
Lowes Cos Inc 劳氏 LOW UN 美国 1,962 295,973.58 0.18
所
466 Compuware Compuware 公 纳斯达克
CPWR UQ 美国 4,685 295,917.79 0.18
Corp 司 交易所
467 St Jude 圣犹达医疗用 纽约交易
STJ UN 美国 958 295,606.12 0.18
Medical Inc 品 所
468 纽约交易
Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 美国 1,176 294,910.81 0.17
所
469 纽约交易
M&T Bank Corp M&T 银行 MTB UN 美国 518 294,833.80 0.17
所
470 Lorilland 股 纽约交易
Lorillard Inc LO UN 美国 418 294,507.37 0.17
份有限公司 所
471 Philip Morris 菲利普莫里斯 PM UN 纽约交易 美国 681 294,266.05 0.17

第 51 页
 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

Internationa 国际集团公司 所
l
472 McCormick & 纽约交易
味好美 MKC UN 美国 917 294,171.04 0.17
Co 所
473 Procter & 纽约交易
宝洁 PG UN 美国 715 294,150.72 0.17
Gamble 所
474 The Bank of
纽约交易
New York 纽约银行 BK UN 美国 1,773 293,967.64 0.17
所
Mellon Corp
475 Reynolds 纽约交易
雷诺兹美国 RAI UN 美国 1,226 293,961.43 0.17
American Inc 所
476 Nabors Nabors
纽约交易
Industries Industries NBR UN 美国 1,843 293,885.19 0.17
所
Ltd Ltd
477 纳斯达克
VeriSign Inc VeriSign Inc VRSN UQ 美国 1,357 293,844.42 0.17
交易所
478 Constellatio 纽约交易
星座公司 STZ UN 美国 2,178 293,460.91 0.17
n Brands Inc A 所
479 Federated
纽约交易
Investors Inc 联合投资 FII UN 美国 1,901 293,291.88 0.17
所
B
480 Washington 华盛顿邮报公 纽约交易
WPO UN 美国 108 292,817.90 0.17
Post Co B 司 所
481 Windstream Windstream 公 纳斯达克
WIN UQ 美国 3,488 292,545.31 0.17
Corp 司 交易所
482 Quest
Quest 纽约交易
Diagnostics DGX UN 美国 764 292,208.27 0.17
Diagnostics 所
Inc
483 纳斯达克
SanDisk Corp SanDisk Corp SNDK UQ 美国 1,088 292,205.68 0.17
交易所
484 General Mills 纽约交易
通用磨坊 GIS UN 美国 1,213 292,178.89 0.17
Inc 所
485 纳斯达克
Nvidia Corp NVIDIA 公司 NVDA UQ 美国 2,833 292,153.00 0.17
交易所
486 纽约交易
Dean Foods Co Dean 食品公司 DF UN 美国 3,678 292,057.22 0.17
所
487 Altria Group 纽约交易
高特利 MO UN 美国 1,707 291,751.83 0.17
Inc 所
488 Urban
Urban 纳斯达克
Outfitters 公 URBN UQ 美国 1,600 291,480.86 0.17
Outfitters 交易所
司
489 Computer 纽约交易
电脑系统咨询 CSC UN 美国 1,185 291,109.39 0.17
Sciences 所
490 Entergy Corp Entergy 公司 ETR UN 纽约交易 美国 658 290,757.60 0.17

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

所
491 Goldman Sachs 纽约交易
高盛 GS UN 美国 337 290,259.87 0.17
Group Inc 所
492 Northern
纳斯达克
Trust Corp 北方信托 NTRS UQ 美国 975 289,998.87 0.17
交易所
(IL)
493 Regions
纽约交易
Financial Regions 金融 RF UN 美国 7,211 289,333.59 0.17
所
Corp
494 Advanced 纽约交易
AMD 公司 AMD UN 美国 6,395 289,287.32 0.17
Micro Devices 所
495 Express 纳斯达克
快捷药方 ESRX UQ 美国 827 288,901.67 0.17
Scripts Inc 交易所
496 First Horizon First Horizon 纽约交易
FHN UN 美国 4,673 288,506.65 0.17
National Corp National Corp 所
497 Archer-Danie 纽约交易
ADM 公司 ADM UN 美国 1,464 285,653.84 0.17
ls-Midland Co 所
498 纽约交易
Walgreen Co 沃尔格林 WAG UN 美国 1,036 284,676.36 0.17
所
499 Micron
纳斯达克
Technology 美光技术 MU UQ 美国 5,828 282,119.31 0.17
交易所
Inc
500 Motorola Motorola
纽约交易
Mobility Mobility MMI UN 美国 1,838 262,161.41 0.16
所
Holdings, Inc Holdings Inc
7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期末基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例（%）
1 National Semiconductor NSM UN 568,202.97 0.34
2 Cephalon Inc CEPH UQ 462,179.32 0.27
3 Limited Brands Inc LTD UN 451,808.57 0.27
4 Abercrombie & Fitch
ANF UN 444,196.34 0.26
Company A
5 Biogen Idec Inc BIIB UQ 439,144.75 0.26
6 Supervalu Inc SVU UN 428,981.83 0.25
7 Lorillard Inc LO UN 426,267.54 0.25
8 Dean Foods Co DF UN 426,107.58 0.25

第 53 页
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9 Citrix Systems Inc CTXS UQ 405,821.30 0.24
10 Alpha Natural Resources ANR UN 405,569.53 0.24
11 Aetna Inc AET UN 403,613.01 0.24
12 GameStop Corp A GME UN 403,331.12 0.24
13 Constellation Brands Inc A STZ UN 401,281.59 0.24
14 Electronic Arts ERTS UQ 400,975.52 0.24
15 Bed Bath & Beyond Inc BBBY UQ 399,397.22 0.24
16 Macys Inc M UN 398,212.00 0.24
17 Micron Technology Inc MU UQ 398,163.10 0.24
18 Expedia EXPE UQ 395,623.48 0.23
19 Tiffany & Co TIF UN 395,120.92 0.23
20 Wynn Resorts Ltd WYNN UQ 394,711.13 0.23
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期末基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例（%）
1 National Semiconductor NSM UN 272,760.20 0.16
2 Cephalon Inc CEPH UQ 162,998.77 0.10
3 Biogen Idec Inc BIIB UQ 133,068.01 0.08
4 Expedia EXPE UQ 122,274.22 0.07
5 Tiffany & Co TIF UN 119,401.02 0.07
6 Cabot Oil & Gas A COG UN 117,148.91 0.07
7 GameStop Corp A GME UN 112,076.46 0.07
8 Forest Laboratories FRX UN 109,390.49 0.06
9 Lorillard Inc LO UN 105,920.55 0.06
10 Dean Foods Co DF UN 97,261.41 0.06
11 Aetna Inc AET UN 95,915.78 0.06
12 NetFlix Inc NFLX UQ 95,400.44 0.06
13 Abercrombie & Fitch
ANF UN 94,498.56 0.06
Company A
14 CIGNA Corp CI UN 87,641.84 0.05
15 Electronic Arts ERTS UQ 86,213.10 0.05
16 Humana Inc HUM UN 85,274.34 0.05
17 Salesforce.com CRM UN 84,880.34 0.05
18 Unitedhealth Group Inc UNH UN 84,386.82 0.05
19 Constellation Energy
CEG UN 82,392.72 0.05
Group
20 Thermo Fisher Scientific TMO UN 82,143.24 0.05
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

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交易费用。

7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 173,084,872.16
卖出收入（成交）总额 14,576,476.49
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金额衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 190,587.84
4 应收利息 2,103.91
5 应收申购款 55,024.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 247,715.89

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例

5,676 30,117.12 7,563,518.54 4.42% 163,381,255.89 95.58%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 44,468.40 0.03%

§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日）基金份额总额 822,754,222.26
本报告期基金总申购份额 2,517,817.46
减：本报告期基金总赎回份额 654,327,265.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 170,944,774.43

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任
职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作
调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并
公告。


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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自
基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
高盛证券 1 70,745,175.90 37.70% 3,265.91 33.72% -
摩根士丹利 1 49,500,435.74 26.38% 2,388.72 24.66% -
野村证券 1 37,593,140.63 20.03% 1,737.23 17.94% -
美林证券 1 29,822,596.29 15.89% 2,293.91 23.68% -
合计 4 187,661,348.56 100.00% 9,685.77 100.00%
注：1、中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金无退租的交易单元，新增境内交易单元：长江证券、中信证券、海通
证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、
银河证券、招商证券、光大证券、申银万国、华泰联合证券、中银国际、东莞证券、渤海证券、
中邮证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券, 新增
境外交易单元：高盛证券、摩根士丹利、野村证券、美林证券。

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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
1 2011 年 2 月 17 日
基金合同 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
2 2011 年 2 月 17 日
基金份额发售公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
3 2011 年 2 月 17 日
基金合同摘要 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
4 2011 年 2 月 17 日
托管协议 本公司网站
关于武汉分公司开通大成标普 500 等权 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
5 2011 年 2 月 17 日
重指数证券投资基金销售业务的公告 本公司网站
关于大成标普 500 等权重指数证券投资
中国证监会指定报刊及
6 基金增加华泰证券股份有限公司为代销 2011 年 2 月 24 日
本公司网站
机构的公告
关于开通网上直销赎回转认/申购功能 中国证监会指定报刊及
7 2011 年 3 月 3 日
的公告 本公司网站
关于再次提请投资者及时更新已过期身 中国证监会指定报刊及
8 2011 年 3 月 15 日
份证件或者身份证明文件的公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
9 2011 年 3 月 25 日
基金合同生效公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
10 2011 年 4 月 23 日
开放日常申购、赎回及定投业务公告 本公司网站
关于大成标普 500 等权重指数证券投资
中国证监会指定报刊及
11 基金在部分代销机构开办定期定额申购 2011 年 4 月 23 日
本公司网站
业务并参与相关优惠活动的公告
关于开通汇付天天盈账户第三方支付业 中国证监会指定报刊及
12 2011 年 4 月 19 日
务的公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金
中国证监会指定报刊及
13 2011 年境外主要市场节假日暂停申购赎 2011 年 4 月 26 日
本公司网站
回安排的公告
大成基金管理有限公司关于增加天源证
中国证监会指定报刊及
14 券经纪有限公司为代销机构并开通相关 2011 年 5 月 14 日
本公司网站
业务的公告
关于旗下部分基金增加浙商银行股份有
中国证监会指定报刊及
15 限公司为代销机构并开通相关业务的公 2011 年 5 月 18 日
本公司网站
告
关于增加国盛证券有限责任公司为代销 中国证监会指定报刊及
16 2011 年 5 月 25 日
机构并开通相关业务的公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
17 2011 年 5 月 26 日
境外主要市场节假日暂停申购、赎回及 本公司网站
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 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年半年度报告

定投业务的公告
大成基金管理有限公司关于广州分公司 中国证监会指定报刊及
18 2011 年 6 月 22 日
迁址的公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金
中国证监会指定报刊及
19 境外主要市场节假日暂停申购、赎回及 2011 年 6 月 30 日
本公司网站
定投业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件；
2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2 存放地点

本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。




大成基金管理有限公司
二○一一年八月二十七日




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