大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012 年 3 月 28 日
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年 3 月 23 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 境外资产托管人 ............................................................ 6
2.5 信息披露方式 .............................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 净值表现 .................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................... 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 13
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14
§5 托管人报告 ..................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 14
§6 审计报告 ....................................................................14
§7 年度财务报表 ................................................................16
7.1 资产负债表 ............................................................... 16
7.2 利润表 ................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 18
7.4 报表附注 ................................................................. 19
§8 投资组合报告 ................................................................34
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 34
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................. 35
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................. 35
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................ 36
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................... 60
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................... 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............. 62
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........ 62
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细........ 62
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细............. 62
8.11 投资组合报告附注 ........................................................ 62
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................... 63
§10 开放式基金份额变动 .........................................................63
§11 重大事件揭示 ...............................................................64
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 64
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................... 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 64
11.8 其他重大事件 ............................................................ 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................67
§13 备查文件目录 ...............................................................67
13.1 备查文件目录 ............................................................ 67
13.2 存放地点 ................................................................ 67
13.3 查阅方式 ................................................................ 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII
基金主代码 096001
交易代码 096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,455,310.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流
动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本
基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优
化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标
的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，
属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 杜鹏 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594855
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1
7088 号招商银行大厦 32 层 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1
7088 号招商银行大厦 32 层 号
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邮政编码 518040 100818
法定代表人 张树忠 肖钢
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
基金年度报告备置地点
北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份有限
公司托管及投资者服务部
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号
司 星展银行大厦 3 楼
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商
银行大厦 32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 3 月 23 日-2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -1,161,876.30
本期利润 -18,182,616.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0749
本期加权平均净值利润率 -7.89%
本期基金份额净值增长率 -11.70%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末
期末可供分配利润 -17,660,692.99
期末可供分配基金份额利润 -0.1174
期末基金资产净值 132,794,617.01
期末基金份额净值 0.883
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3.1.3 累计期末指标 2011 年末
基金份额累计净值增长率 -11.70%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4、本基金合同于 2011 年 3 月 23 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
3.2 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 10.24% 1.83% 12.45% 1.92% -2.21% -0.09%
过去六个月 -10.45% 2.03% -7.59% 2.14% -2.86% -0.11%
自基金合同生
-11.70% 1.67% -4.14% 1.79% -7.56% -0.12%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同于 2011 年 3 月 23 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%
2011年
大成标普500等权重指数QDII 业绩比较基准
注：2011 年净值增长率表现期间为 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2011 年 12 月 31
日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大
成优选股票型证券投资基金， 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF 及大成深证成长 40ETF
联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500
等权重指数基金及 19 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、
大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、
大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票
型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、
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大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本
混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资
基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
英国艾克斯特大学金融及投
资学硕士。曾任职于高诚资
产管理（香港）有限公司、
殷诚资产管理（亚洲）有限
公司、中国太平洋保险集团
资金运用中心、景顺长城基
金管理有限公司、上投摩根
基金管理有限公司、国海富
兰克林基金管理有限公司、
广发资产管理（香港）有限
公司、海通资产管理（香港）
有限公司。2004 年 9 月 15 日
至 2005 年 10 月 11 日曾任上
张英辉先 本基金基 2011 年 3 月 2011 年 8 月
19 年 投摩根中国优势证券投资基
生 金经理 23 日 25 日
金基金经理；2005 年 4 月 13
日至 2005 年 10 月 11 日曾任
上投摩根货币市场基金基金
经理；2006 年 3 月 6 日至 2007
年 3 月 20 日曾任富兰克林国
海中国收益证券投资基金基
金经理。2010 年 3 月加入大
成基金管理有限公司国际业
务部，2011 年 3 月 23 日至
2011 年 8 月 25 日任大成标普
500 等权重证券投资基金基
金经理，具有基金从业资格。
国籍：中国香港。
金融学硕士。2003 年 4 月至
2004 年 6 月就职于国信证券
研究部，任研究员；2004 年
冉凌浩先 本基金基 2011 年 8 月
- 8年 6 月至 2005 年 9 月就职于华
生 金经理 26 日
西证券研究部，任高级研究
员；2005 年 9 月加入大成基
金管理有限公司，历任金融
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工程师、境外市场研究员及
基金经理助理。2011 年 8 月
26 日开始担任大成标普 500
等权重指数型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普 500 等权重
指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普 500 等
权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投
资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时
间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，国际经济与股票市场波澜起伏。在 2010 年底与 2011 年初，美国的经济曾经一度呈
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现出加速增长的势态。可是，从 2011 年 1 季度开始，国际政治经济形势发生了巨大的不利变化。
首先，在中东及北非方面，该地区若干产油大国发生激烈的政治动荡，石油产出受到影响，并快
速推高原油价格；其次，亚洲方面，日本地震造成了产业链的中断，使得众多行业产能短期受损；
更为严重的是，在欧洲方面，欧债危机导致欧洲金融市场持续剧烈动荡；另外，美国受制于国债
上限的规定及控制财政赤字的需要，政府也大规模减少财政支出。
尤其是在第 3 季度中，欧洲主权债务危机愈演愈烈。其间，不仅希腊等小国的问题并未得到
彻底的解决，而且意大利及西班牙这两个欧元区主要经济体的主权债务危机也在持续恶化。同时，
标普公司也下调了美国国债的信用评级，使得标普体系中的美国 AAA 评级不复存在。
上述各种不利因素使得正在复苏过程中的美国经济受到了较大影响，致使美国 2011 年 1-3
季度的 GDP 季环比年化增长率分别为 0.4%、1.3%及 1.8%，严重低于潜在经济增长速度。
前三季度恶劣的全球宏观金融形势使得美国股票市场在 2 季度及 3 季度出现大幅下挫，尤其
是在 3 季度，以欧债危机的持续恶化及美国主权债券评级下调等因素为导火索，使美国股票市场
出现了快速的大幅下滑，本基金所跟踪的标的指数也同样出现大幅下跌。
至 2011 年 4 季度，美国宏观经济的表现却是较为出色。2011 年上半年影响经济复苏的临时
性因素在 4 季度都将逐步减弱，同时无论是美国政府、居民还是企业部门的资产负债表也均未出
现明显的恶化。在此背景下，4 季度美国宏观经济不仅未出现二次衰退的情形，而且其 GDP 增速
还回到 2.8%的水平。在相对较好的宏观经济下，标普 500 指数成份公司企业盈利在 4 季度也保持
持续增长。因此，4 季度美国股票市场表现在全球主要市场中一枝独秀，本基金的目标指数也随
之大幅反弹。
由于本基金的投资标的是美元资产，而本基金的记账货币是人民币，因此美元兑人民币汇率
的变化也会对基金表现造成一定影响。2011 年的前 10 个月，美元兑人民币汇率持续下跌，因此
对本基金净值造成一定的负面影响，而 11 月以来，人民币升值步伐暂缓，汇率因素对本基金净值
造成的负面影响较小。
基金经理秉承被动化指数基金管理原则，在投资操作上不作时机选择，因此在建仓期过后较
好地跟踪了经汇率调整后的跟踪基准指数。
从本基金成立之日起，基准指数下跌 5.83%，同期美元兑人民币汇率下跌 3.92%，即经过汇率
调整后的基准指数下跌 9.52%；同期，本基金净值下跌 11.70%，低于经汇率调整后的基准指数
2.18%。本基金收益率略低于经汇率调整后的基准指数的主要原因在于基金各项费用的影响及建仓
期内基金收益率较低的影响。
建仓期过后，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为 2.24%，日均偏差绝对值为 0.10%，均
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显著低于本基金合同中的目标值。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.883 元，本报告期（自基金合同生效至今）基金
份额净值增长率为-11.70%，同期业绩比较基准收益率为-4.14%，低于业绩比较基准的表现。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年，全球宏观经济状况虽然还有很大的不确定性，但有望好于 2011 年。
从不利因素来看，首先欧洲主权债务危机有可能还会持续深化，意大利及西班牙在 4 月份之
前都有较高金额的国债拍卖，其结果会严重影响金融市场的走势。其次，伊朗局势的紧张程度持
续升温。作为全球重要石油输出国，如果伊朗局势进一步恶化，国际原油价格有可能飙升，给国
际经济造成严重的不利影响。
但是，尽管在上述不利的国际背景下，作为全球经济的最大主体，美国经济依然有望保持正
增长，但增速可能会低于其潜在经济增长速度。从美国居民部门来看，居民杠杠水平较之 2007
年有了大幅的下降，储蓄率也回升到了历史平均水平之上；从企业部门来看，企业手持大量现金，
且盈利增长依然稳健；房地产市场经过数年的调整，房产泡沫基本挤压完毕；相对而言美国政府
的资产负债表状况相对较差，但也不会爆发美国政府信用危机，只是会通过减少政府支出对经济
造成小幅的负面影响。综上所述，在欧债危机及伊朗形势都可控的情况下，美国经济仍会实现正
增长，本基金基准指数的成份股企业盈利也会随之持续增加。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，继续深入研究更为高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好的
跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的制度，并
对以前的制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
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金管理人组织各部门对管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。本年度内，公司在原有的基础
上进一步提升内控管理水平，优化内控管理质量。公司新设风险管理部，进一步加强投资风险数
量化评价能力及事前风险防范能力。同时，为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司继续完
善风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，有效防范相关业务风险。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普 500 等权重指数证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害
基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额
持有人
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
引言段 我们审计了后附的 大成标普 500 等权重指数证券投资
基金 (以下简称“ 大成标普 500 等权重指数基金”)
的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31
日止期间 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普 500 等权重指数
基金的基金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的
责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定
执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作
以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额
和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师
的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与
财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述大成标普 500 等权重指数基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了大成标普 500 等权重
指数基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年 3
月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣、金毅
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市
审计报告日期 2012 年 3 月 23 日
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成标普 500 等权重指数证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末
资 产 附注号
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,206,414.51
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 125,728,789.60
其中：股票投资 125,728,789.60
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 363,326.40
应收利息 7.4.7.5 746.12
应收股利 191,040.70
应收申购款 156,946.28
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 134,647,263.61
本期末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,485,945.78
应付管理人报酬 113,815.16
应付托管费 28,453.78
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 -
应交税费 -
应付利息 -
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 224,431.88
负债合计 1,852,646.60
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 150,455,310.00
未分配利润 7.4.7.10 -17,660,692.99
所有者权益合计 132,794,617.01
负债和所有者权益总计 134,647,263.61
注：1. 报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.883 元，基金份额总额 150,455,310.00
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
公告主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金
本报告期：2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)
至 2011 年 12 月 31 日
一、收入 -15,583,925.99
1.利息收入 2,356,005.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,356,005.74
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,428,430.28
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,051,515.07
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 1,623,084.79
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16
-17,020,740.68
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -350,624.56
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 859,863.79
减：二、费用 2,598,690.99
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,795,790.15
2．托管费 7.4.10.2.2 448,947.57
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 81,077.81
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.19 272,875.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
-18,182,616.98
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
-18,182,616.98
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金
本报告期：2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
822,754,222.26 - 822,754,222.26
净值）
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利 - -18,182,616.98 -18,182,616.98
润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 -672,298,912.26 521,923.99 -671,776,988.27
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 18,385,817.26 -2,373,174.11 16,012,643.15
2.基金赎回款 -690,684,729.52 2,895,098.10 -687,789,631.42
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
- - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金
150,455,310.00 -17,660,692.99 132,794,617.01
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____王颢________ ___刘彩晖_________ __范瑛______
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资
基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大
成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基
金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，
境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500
等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结
构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，
其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比
例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基
金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数(全收益指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2012 年 3 月 23 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间 财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年 3 月 23
日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2011
年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
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分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 12 月 31 日
活期存款 8,206,414.51
定期存款 -
第 23 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
其他存款 -
合计： 8,206,414.51
注：于 2011 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 765,020.00 元(折合人民
币 4,820,314.52 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 142,749,530.28 125,728,789.60 -17,020,740.68
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 142,749,530.28 125,728,789.60 -17,020,740.68
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 746.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 746.12
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
第 24 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 12 月 31 日
应付赎回费 5,600.24
预提信息披露费 75,000.00
预提审计费 72,000.00
预提指数使用费 71,831.64
合计 224,431.88
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 822,754,222.26 822,754,222.26
本期申购 18,385,817.26 18,385,817.26
本期赎回（以“-”号填列） -690,684,729.52 -690,684,729.52
本期末 150,455,310.00 150,455,310.00
注：1. 本基金自 2011 年 2 月 21 日至 2011 年 3 月 18 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
822,469,878.87 元。根据《大成标普 500 等权重指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入 284,343.39 元在本基金成立后，折算为 284,343.39 份基
金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》及《大成标普 500 等权重指数证
券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 4
月 24 日止期间暂不向投资人开放基金交易，自 2011 年 4 月 25 日起开始办理本基金申购以及赎回
业务。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -1,161,876.30 -17,020,740.68 -18,182,616.98
本期基金份额交易 -1,248,101.06 1,770,025.05 521,923.99
产生的变动数
第 25 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
其中：基金申购款 -82,237.50 -2,290,936.61 -2,373,174.11
基金赎回款 -1,165,863.56 4,060,961.66 2,895,098.10
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,409,977.36 -15,250,715.63 -17,660,692.99
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 306,085.98
定期存款利息收入 2,049,875.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 44.76
合计 2,356,005.74
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 43,516,376.30
卖出股票成本总额 46,567,891.37
买卖股票差价收入 -3,051,515.07
7.4.7.13 债券投资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,623,084.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,623,084.79
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 3 月 23 日至(基金合同生效日)2011 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -17,020,740.68
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
——股票投资 -17,020,740.68
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -17,020,740.68
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日至(基金合同生效日)2011 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 859,740.61
其他 123.18
合计 859,863.79
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 81,077.81
银行间市场交易费用 -
合计 81,077.81
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
审计费用 72,000.00
信息披露费 75,000.00
银行汇划费 13,065.98
指数使用费 111,909.48
其他 900.00
合计 272,875.46
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)股份有限公司
(“中银香港”) 境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
注：1. 中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,795,790.15
其中：支付销售机构的客户维护费 724,423.62
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 448,947.57
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期内本基金未发生各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 3,387,180.09 2,355,960.98
中银香港 4,819,234.42 -
合计 8,206,414.51 2,355,960.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金无利润分配。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控
制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作
层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析
职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险
发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 12 月 31 日，本基金未持有
信用类债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(所有
者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
本期末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,206,414.51 - - - 8,206,414.51
交易性金融资产 - - - 125,728,789.60 125,728,789.60
应收证券清算款 - - - 363,326.40 363,326.40
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应收利息 - - - 746.12 746.12
应收股利 - - - 191,040.70 191,040.70
应收申购款 63,875.66 - - 93,070.62 156,946.28
资产总计 8,270,290.17 - - 126,376,973.44 134,647,263.61
负债
应付赎回款 - - - 1,485,945.78 1,485,945.78
应付管理人报酬 - - - 113,815.16 113,815.16
应付托管费 - - - 28,453.78 28,453.78
其他负债 - - - 224,431.88 224,431.88
负债总计 - - - 1,852,646.60 1,852,646.60
利率敏感度缺口 8,270,290.17 - - 124,524,326.84 132,794,617.01
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月 31 日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 4,820,314.52 - - 4,820,314.52
交易性金融资产 125,728,789.60 - - 125,728,789.60
应收股利 191,040.70 - - 191,040.70
应收证券清算款 363,326.40 - - 363,326.40
资产合计 131,103,471.22 - - 131,103,471.22
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 131,103,471.22 - - 131,103,471.22
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除美元以外的其他市场变量保持不变
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
分析
2011 年 12 月 31 日
美元相对人民币升值 5% 增加约 656
美元相对人民币贬值 5% 减少约 656
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 125,728,789.60 94.68
衍生金融资产－权证投资 - 0.00
其他 - 0.00
合计 125,728,789.60 94.68
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
分析
第 33 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2011 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 614
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 下降约 614
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
125,728,789.60 元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 125,728,789.60 93.38
其中：普通股票 125,728,789.60 93.38
第 34 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
存托凭证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00
产
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 8,206,414.51 6.09
8 其他各项资产 712,059.50 0.53
9 合计 134,647,263.61 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国 125,728,789.60 94.68
合计 125,728,789.60 94.68
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
金融 20,487,167.21 15.43
消费者非必需品 20,132,756.88 15.16
信息技术 17,686,923.06 13.32
工业 15,388,918.65 11.59
医疗保健 13,171,912.49 9.92
能源 10,615,166.31 7.99
消费者常用品 10,539,158.34 7.94
公用事业 8,402,173.73 6.33
基础材料 7,515,893.14 5.66
电信服务 1,788,719.79 1.35
合计 125,728,789.60 94.68
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
占基
所属 金资
公司名称 公司名称 证券 所在证券 数量
序号 国家 公允价值 产净
(英文) (中文) 代码 市场 (股)
（地区） 值比
列(%)
Akamai Technologies 阿卡迈技术 纳斯达克
1 AKAM UQ US 1,461 297,157.25 0.22
Inc 公司 交易所
纽约交易
2 Tenet Healthcare Tenet 保健 THC UN US 8,778 283,736.71 0.21
所
纽约交易
3 Masco Corp 马斯可公司 MAS UN US 4,251 280,708.12 0.21
所
Cintas 公 纳斯达克
4 Cintas Corp CTAS UQ US 1,265 277,457.93 0.21
司 交易所
纽约交易
5 DeVry Inc 迪弗莱公司 DV UN US 1,137 275,532.18 0.21
所
Zimmer Holdings 捷迈控股公 纽约交易
6 ZMH UN US 816 274,660.77 0.21
Inc 司 所
Intl Game 国际游戏技 纽约交易
7 IGT UN US 2,533 274,515.09 0.21
Technology 术公司 所
CF 工业控 纽约交易
CF Industries
8 股股份有限 CF UN 所 US 300 274,051.34 0.21
Holdings
公司
Cablevision Systems 有线电视系 纽约交易
9 CVC UN US 3,056 273,813.93 0.21
Co A 统公司 所
Micron Technology 美光技术公 纳斯达克
10 MU UQ US 6,861 271,919.69 0.20
Inc 司 交易所
Juniper Networks Juniper 公 纽约交易
11 JNPR UN US 2,114 271,863.29 0.20
Inc 司 所
纳斯达克
12 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ US 1,480 270,621.13 0.20
交易所
纳斯达克
13 Yahoo Inc 雅虎公司 YHOO UQ US 2,662 270,548.42 0.20
交易所
Huntington 纳斯达克
14 杭庭顿银行 HBAN UQ US 7,815 270,336.02 0.20
Bancshares (OH) 交易所
Regions Financial Regions 金 纽约交易
15 RF UN US 9,965 269,990.41 0.20
Corp 融公司 所
Gilead Sciences Gilead 科 纳斯达克
16 GILD UQ US 1,044 269,243.25 0.20
Inc 学公司 交易所
第 36 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
JDS Uniphase 纳斯达克
17 捷迪讯公司 JDSU UQ US 4,089 268,980.13 0.20
Corp 交易所
Pulte Group Pulte 集团 纽约交易
18 PHM UN US 6,761 268,808.43 0.20
Inc 公司 所
LSI 纽约交易
19 LSI 公司 LSI UN US 7,158 268,355.96 0.20
Corporation 所
维亚康姆公 纽约交易
20 CBS Corp B CBS UN US 1,567 267,967.07 0.20
司 所
CVS Caremark 纽约交易
21 CVS 公司 CVS UN US 1,037 266,457.88 0.20
Corp. 所
Wyndham Wyndham 公 纽约交易
22 WYN UN US 1,117 266,251.52 0.20
Worldwide Corp 司 所
Harman Intl 哈曼国际工 纽约交易
23 HAR UN US 1,110 266,051.72 0.20
Industries Inc 业公司 所
Altera 公 纳斯达克
24 Altera Corp ALTR UQ US 1,138 266,022.74 0.20
司 交易所
纽约交易
25 Medtronic Inc 美敦力公司 MDT UN US 1,103 265,833.40 0.20
所
国际纸业公 纽约交易
26 Intl Paper Co IP UN US 1,424 265,585.46 0.20
司 所
纳斯达克
27 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ US 688 265,519.93 0.20
交易所
哈利伯顿公 纽约交易
28 Halliburton Co HAL UN US 1,221 265,499.20 0.20
司 所
Supervalu 纽约交易
29 Supervalu Inc SVU UN US 5,183 265,179.43 0.20
公司 所
Starwood Hotel 纽约交易
30 喜达屋饭店 HOT UN US 876 264,774.66 0.20
& Resort World 所
奥姆尼康集 纽约交易
31 Omnicom Group OMC UN US 942 264,602.26 0.20
团 所
First 纽约交易
First Horizon Horizon 所
32 FHN UN US 5,248 264,536.99 0.20
National Corp National
公司
Newell 纽约交易
33 纽威尔公司 NWL UN US 2,598 264,371.27 0.20
Rubbermaid Inc 所
Penney, J.C. 纽约交易
34 彭尼公司 JCP UN US 1,193 264,221.63 0.20
Inc 所
Zions Bancorp 纳斯达克
35 Zions 银行 ZION UQ US 2,574 264,037.45 0.20
(UT) 交易所
DTE 能源公 纽约交易
36 DTE Energy Co DTE UN US 768 263,488.52 0.20
司 所
纳斯达克
37 Apollo Group Inc 阿波罗公司 APOL UQ US 776 263,397.28 0.20
交易所
第 37 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
纽约交易
38 Weyerhaeuser Co 惠好公司 WY UN US 2,239 263,391.04 0.20
所
珀金埃尔默 纽约交易
39 PerkinElmer Inc PKI UN US 2,089 263,251.60 0.20
公司 所
KeyCorp 公 纽约交易
40 KeyCorp KEY UN US 5,424 262,814.07 0.20
司 所
史丹利 纽约交易
Stanley Black Black & 所
41 SWK UN US 617 262,805.50 0.20
& Decker Decker 公
司
Interpublic Interpubli 纽约交易
42 IPG UN US 4,284 262,642.43 0.20
Group Cos c 集团 所
Intuitive 直觉外科手 纳斯达克
43 ISRG UQ US 90 262,564.17 0.20
Surgical Inc 术公司 交易所
NiSource 纽约交易
44 Nisource Inc NI UN US 1,750 262,542.75 0.20
公司 所
Bank of America 纽约交易
45 美国银行 BAC UN US 7,494 262,537.33 0.20
Corp 所
SunTrust Banks SunTrust 纽约交易
46 STI UN US 2,354 262,532.04 0.20
Inc (GA) 银行 所
美国电话电 纽约交易
47 AT&T Inc T UN US 1,377 262,372.50 0.20
报集团 所
马拉松石油 纽约交易
48 Marathon Oil Corp MRO UN US 1,422 262,255.68 0.20
公司 所
纳斯达克
49 Amgen Inc 安进公司 AMGN UQ US 648 262,168.35 0.20
交易所
雪佛龙德士 纽约交易
50 Chevron Corp CVX UN US 391 262,132.56 0.20
古公司 所
Pioneer Natural Pioneer 自 纽约交易
51 PXD UN US 464 261,605.30 0.20
Resources 然资源公司 所
The Williams 威廉姆斯公 纽约交易
52 WMB UN US 1,256 261,317.98 0.20
Companies Inc 司 所
纽约交易
53 ConocoPhillips 康菲石油 COP UN US 569 261,254.41 0.20
所
Host 酒店 纽约交易
Host Hotels &
54 及度假酒店 HST UN 所 US 2,805 261,045.34 0.20
Resorts Inc
公司
埃尔帕索能 纽约交易
55 El Paso Corp EP UN US 1,559 260,999.85 0.20
源公司 所
Murphy Oil 墨菲石油公 纽约交易
56 MUR UN US 743 260,950.64 0.20
Corp 司 所
Northrop 诺斯洛普格 纽约交易
57 NOC UN US 708 260,881.46 0.20
Grumman Corp 鲁曼公司 所
58 Block H H&R Block HRB UN 纽约交易 US 2,535 260,835.52 0.20
第 38 页
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& R Inc 公司 所
Hershey Foods 好时食品公 纽约交易
59 HSY UN US 670 260,810.63 0.20
Corp 司 所
Simon 纽约交易
Simon Property
60 Property SPG UN 所 US 321 260,792.61 0.20
Group
集团
纽约交易
61 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN US 855 260,636.10 0.20
所
Nordstrom 纽约交易
62 Nordstrom Inc JWN UN US 832 260,597.16 0.20
公司 所
瓦里安医疗 纽约交易
Varian Medical
63 设备有限公 VAR UN 所 US 616 260,555.32 0.20
Systems Inc
司
纽约交易
64 HCP Inc HCP 公司 HCP UN US 998 260,524.19 0.20
所
沃尔特迪斯 纽约交易
65 Walt Disney Co DIS UN US 1,102 260,384.69 0.20
尼公司 所
Automatic Data 纳斯达克
66 ADP 公司 ADP UQ US 765 260,338.38 0.20
Processing 交易所
Hudson City 哈得森城市 纳斯达克
67 HCBK UQ US 6,610 260,305.93 0.20
Bancorp 银行 交易所
纽约交易
68 Wells Fargo & Co 富国银行 WFC UN US 1,499 260,305.55 0.20
所
Celgene 公 纳斯达克
69 Celgene Corp CELG UQ US 611 260,249.85 0.20
司 交易所
Harley-Davidson 哈雷摩托车 纽约交易
70 HOG UN US 1,062 260,100.77 0.20
Inc 公司 所
纽约交易
71 Aon Corp 怡安保险 AON UN US 882 260,086.03 0.20
所
Johnson Controls 江森自控公 纽约交易
72 JCI UN US 1,320 259,995.30 0.20
Inc 司 所
洛克希德马 纽约交易
73 Lockheed Martin LMT UN US 510 259,968.83 0.20
丁公司 所
Ameriprise 阿默普莱斯 纽约交易
74 AMP UN US 831 259,917.42 0.20
Financial Inc 金融公司 所
Baker Hughes 贝克休斯公 纽约交易
75 BHI UN US 848 259,891.46 0.20
Inc 司 所
TECO Energy TECO 能源 纽约交易
76 TE UN US 2,155 259,891.33 0.20
Inc 公司 所
Comerica Inc Comerica 纽约交易
77 CMA UN US 1,598 259,776.03 0.20
(MI) 公司 所
Constellation 纽约交易
78 星座公司 STZ UN US 1,994 259,697.77 0.20
Brands Inc A 所
79 Union Pacific 联合太平洋 UNP UN 纽约交易 US 389 259,664.25 0.20
第 39 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Corp 公司 所
Chipotle 纽约交易
Chipotle Mexican
80 Mexican CMG UN 所 US 122 259,624.05 0.20
Grill Inc.
Grill 公司
纽约交易
81 Leggett & Platt 礼恩派公司 LEG UN US 1,788 259,568.85 0.20
所
福思第一太 纳斯达克
82 First Solar Inc FSLR UQ US 1,220 259,516.43 0.20
阳能公司 交易所
维亚康姆公 纳斯达克
83 Viacom Inc B VIAB UQ US 907 259,514.35 0.20
司 交易所
纳斯达克
84 Starbucks Corp 星巴克公司 SBUX UQ US 895 259,464.45 0.20
交易所
Microchip 纳斯达克
Microchip
85 科技股份有 MCHP UQ 交易所 US 1,124 259,421.41 0.20
Technology Inc
限公司
FMC Technologies FMC 技术公 纽约交易
86 FTI UN US 788 259,327.65 0.20
Inc 司 所
Dun & Bradstreet 纽约交易
87 邓白氏公司 DNB UN US 550 259,322.99 0.20
Corp 所
Air Products 空气化工产 纽约交易
88 APD UN US 483 259,261.68 0.20
& Chemicals Inc 品公司 所
家庭人寿保 纽约交易
89 AFLAC Inc AFL UN US 951 259,220.66 0.20
险 所
Avery Dennison 艾利丹尼森 纽约交易
90 AVY UN US 1,434 259,137.87 0.20
Corp 公司 所
Exxon 艾克森美孚 纽约交易
91 XOM UN US 485 259,021.18 0.20
Mobil Corp 石油公司 所
艺康化工公 纽约交易
92 Ecolab Inc ECL UN US 711 258,985.33 0.20
司 所
Oneok 股份 纽约交易
93 ONEOK Inc OKE UN US 474 258,910.66 0.19
有限公司 所
Washington 华盛顿邮报 纽约交易
94 WPO UN US 109 258,792.39 0.19
Post Co B 公司 所
CenturyLink CenturyLin 纽约交易
95 CTL UN US 1,104 258,770.40 0.19
Inc k 公司 所
Pepco 控股 纽约交易
Pepco
96 股份有限公 POM UN 所 US 2,023 258,758.43 0.19
Holdings Inc
司
宣威威廉斯 纽约交易
97 Sherwin-Williams Co SHW UN US 460 258,741.42 0.19
公司 所
Patterson 纳斯达克
98 Patterson Cos Inc PDCO UQ US 1,391 258,729.57 0.19
Cos 公司 交易所
Fifth Third 纳斯达克
99 五三银行 FITB UQ US 3,226 258,555.67 0.19
Bancorp (OH) 交易所
第 40 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Owens-Illi 纽约交易
Owens-Illinois
100 nois 股份 OI UN 所 US 2,117 258,509.92 0.19
Inc
有限公司
Becton, 纽约交易
101 碧迪公司 BDX UN US 549 258,470.98 0.19
Dickinson & Co 所
Advanced Micro 纽约交易
102 AMD 公司 AMD UN US 7,596 258,452.84 0.19
Devices 所
纽约交易
103 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN US 619 258,431.04 0.19
所
Lab Corp of 美国实验控 纽约交易
104 LH UN US 477 258,385.35 0.19
America Hldgs 股 所
美国 SCANA 纽约交易
105 SCANA Corp SCG UN US 910 258,365.88 0.19
公司 所
General Electric 通用电气公 纽约交易
106 GE UN US 2,289 258,311.63 0.19
Co 司 所
纽约交易
107 M&T Bank Corp M&T 银行 MTB UN US 537 258,302.75 0.19
所
纳斯达克
108 Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ US 940 258,295.31 0.19
交易所
纽约交易
109 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN US 990 258,248.69 0.19
所
CareFusion 纽约交易
110 CareFusion Corp. CFN UN US 1,612 258,090.66 0.19
公司 所
CMS 能源公 纽约交易
111 CMS Energy Corp CMS UN US 1,855 258,074.78 0.19
司 所
卡特彼勒公 纽约交易
112 Caterpillar Inc CAT UN US 452 258,029.42 0.19
司 所
原配部件公 纽约交易
113 Genuine Parts Co GPC UN US 669 257,976.49 0.19
司 所
Public Service 公共服务企 纽约交易
114 PEG UN US 1,240 257,910.96 0.19
Enterprise Grp 业集团 所
DR Horton 纽约交易
115 Horton, D.R. Inc DHI UN US 3,245 257,829.36 0.19
公司 所
新纪元能源 纽约交易
116 NextEra Energy Inc NEE UN US 672 257,778.39 0.19
公司 所
纽约交易
117 General Dynamics 通用动力 GD UN US 616 257,760.75 0.19
所
Hospira 公 纽约交易
118 Hospira, Inc HSP UN US 1,347 257,759.67 0.19
司 所
纽约交易
119 Allergan Inc 爱力根公司 AGN UN US 466 257,623.89 0.19
所
纽约交易
120 ACE Limited ACE 公司 ACE UN US 583 257,580.54 0.19
所
121 Robert Half Robert RHI UN 纽约交易 US 1,436 257,508.71 0.19
第 41 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Intl Inc Half 国际 所
公司
Precision 纽约交易
Precision
122 Castparts PCP UN 所 US 248 257,504.68 0.19
Castparts Corp
公司
Occidental 纽约交易
123 西方石油 OXY UN US 436 257,411.93 0.19
Petroleum 所
T Rowe Price T Rowe 纳斯达克
124 TROW UQ US 717 257,285.59 0.19
Group Inc Price 公司 交易所
Abercrombie & 阿贝克隆比 纽约交易
125 ANF UN US 836 257,267.26 0.19
Fitch Company A &费奇公司 所
纳斯达克
126 Molex Inc Molex 公司 MOLX UQ US 1,711 257,230.84 0.19
交易所
Eastman Chemical 伊士曼化工 纽约交易
127 EMN UN US 1,045 257,188.25 0.19
Co 公司 所
太阳石油公 纽约交易
128 Sunoco Inc SUN UN US 995 257,170.60 0.19
司 所
Integrys Energy 英迪斯能源 纽约交易
129 TEG UN US 753 257,061.22 0.19
Group Inc 集团公司 所
Health 纽约交易
Health Care
130 Care REIT HCN UN 所 US 748 257,003.88 0.19
REIT Inc
公司
McGraw-Hill 纽约交易
131 麦格希公司 MHP UN US 907 256,999.79 0.19
Cos Inc 所
Noble 能源 纽约交易
Noble Energy
132 股份有限公 NBL UN 所 US 432 256,928.52 0.19
Inc
司
KLA-Tencor Kla-Tencor 纳斯达克
133 KLAC UQ US 845 256,895.57 0.19
Corporation 公司 交易所
杜克能源公 纽约交易
134 Duke Energy Corp DUK UN US 1,853 256,862.49 0.19
司 所
Dominion 多米诺资源 纽约交易
135 D UN US 768 256,858.96 0.19
Resources Inc 公司 所
纽约交易
136 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN US 1,131 256,832.50 0.19
所
Ryder System Ryder 系统 纽约交易
137 R UN US 767 256,814.48 0.19
Inc 公司 所
Apartment 公寓投资与 纽约交易
138 AIV UN US 1,779 256,805.09 0.19
Investment & Mgmt 管理 所
Lennar 公 纽约交易
139 Lennar Corp LEN UN US 2,074 256,787.51 0.19
司 所
纽约交易
140 BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN US 1,619 256,763.12 0.19
所
141 Genworth Genworth GNW UN 纽约交易 US 6,221 256,746.24 0.19
第 42 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Financial Inc 金融公司 所
Public 纽约交易
142 Public Storage Storage 公 PSA UN 所 US 303 256,707.36 0.19
司
Xcel 能源 纽约交易
143 Xcel Energy Inc XEL UN US 1,474 256,707.24 0.19
公司 所
Ventas 公 纽约交易
144 Ventas Inc VTR UN US 739 256,705.41 0.19
司 所
Helmerich 纽约交易
Helmerich
145 & Payne 公 HP UN 所 US 698 256,668.93 0.19
& Payne Inc
司
PNC Finl PNC 财务服 纽约交易
146 PNC UN US 706 256,541.27 0.19
Services Group 务 所
Spectra 光谱能源公 纽约交易
147 SE UN US 1,324 256,528.54 0.19
Energy Corp 司 所
纽约交易
148 Avon Products 雅芳公司 AVP UN US 2,330 256,478.76 0.19
所
纽约交易
149 Fluor Corp 福陆公司 FLR UN US 810 256,462.38 0.19
所
Wisconsin 威斯康星能 纽约交易
150 WEC UN US 1,164 256,405.30 0.19
Energy Corp 源公司 所
Ameren 公 纽约交易
151 Ameren Corp AEE UN US 1,228 256,343.55 0.19
司 所
Dean 食品 纽约交易
152 Dean Foods Co DF UN US 3,632 256,310.53 0.19
公司 所
Progressive Progressiv 纽约交易
153 PGR UN US 2,085 256,310.22 0.19
Corp e 公司 所
纳斯达克
154 News Corporation 新闻集团 NWSA UQ US 2,280 256,290.37 0.19
交易所
纽约交易
155 Amphenol Corp A 安费诺公司 APH UN US 896 256,254.07 0.19
所
永利度假村 纳斯达克
156 Wynn Resorts Ltd WYNN UQ US 368 256,196.61 0.19
有限公司 交易所
时代华纳公 纽约交易
157 Time Warner Inc TWX UN US 1,125 256,178.84 0.19
司 所
Roper 工业 纽约交易
Roper Industries
158 股份有限公 ROP UN 所 US 468 256,164.10 0.19
Inc
司
Edwards 纽约交易
Edwards Lifesciences
159 Lifescienc EW UN 所 US 575 256,147.34 0.19
Corp
es 公司
Mosaic 公 纽约交易
160 Mosaic Co MOS UN US 806 256,110.04 0.19
司 所
161 Intel Corp 英特尔公司 INTC UQ 纳斯达克 US 1,676 256,087.48 0.19
第 43 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
交易所
Discovery 探索传播公 DISCA 纳斯达克
162 US 992 256,082.69 0.19
Communications Inc 司 UQ 交易所
贝莱德有限 纽约交易
163 BlackRock Inc BLK UN US 228 256,060.51 0.19
公司 所
Goodyear Tire 固特异轮胎 纽约交易
164 GT UN US 2,867 255,976.52 0.19
& Rubber Co 橡胶公司 所
WW 纽约交易
Grainger, W.W.
165 Grainger GWW UN 所 US 217 255,944.01 0.19
Inc
公司
Progress Energy Progress 纽约交易
166 PGN UN US 725 255,907.90 0.19
Inc 能源公司 所
Frontier 公民通信公 纳斯达克
167 FTR UQ US 7,886 255,897.82 0.19
Communications Corp 司 交易所
Cooper 库珀工业公 纽约交易
168 CBE UN US 750 255,895.30 0.19
Industries Plc 开有限公司 所
罗宾逊全球 纳斯达克
CH Robinson
169 物流有限公 CHRW UQ 交易所 US 582 255,891.90 0.19
Worldwide Inc
司
纽约交易
170 Beam Inc Beam 公司 BEAM UN US 792 255,653.72 0.19
所
阿尔法自然 纽约交易
Alpha Natural
171 资源股份有 ANR UN 所 US 1,986 255,652.59 0.19
Resources
限公司
Assurant 纽约交易
172 Assurant Inc AIZ UN US 988 255,610.37 0.19
公司 所
阿美拉达赫 纽约交易
173 Hess Corp HES UN US 714 255,534.26 0.19
斯公司 所
纽约交易
174 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN US 868 255,465.45 0.19
所
St Jude 圣犹达医疗 纽约交易
175 STJ UN US 1,182 255,454.87 0.19
Medical Inc 用品公司 所
Principal 纽约交易
176 信安金融 PFG UN US 1,648 255,443.53 0.19
Financial Group 所
Molson Coors 莫尔森-康 纽约交易
177 TAP UN US 931 255,411.64 0.19
Brewing Co B 胜公司 所
Sprint Nextel 斯普林特公 纽约交易
178 S UN US 17,320 255,367.92 0.19
Corp 司 所
American 纽约交易
179 美国电力 AEP UN US 981 255,344.67 0.19
Electric Power 所
纽约交易
180 Visa Inc 维萨公司 V UN US 399 255,252.42 0.19
所
纽约交易
181 Dow Chemical 陶氏化学 DOW UN US 1,408 255,149.15 0.19
所
第 44 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
US Bancorp 纽约交易
182 US Bancorp USB UN US 1,497 255,147.70 0.19
公司 所
纽约交易
183 Merck & Co Inc 默克公司 MRK UN US 1,074 255,122.18 0.19
所
纽约交易
184 Home Depot Inc 家得宝公司 HD UN US 963 255,088.91 0.19
所
Agilent 纽约交易
185 安捷伦公司 A UN US 1,159 255,084.82 0.19
Technologies Inc 所
Marsh & 纽约交易
Marsh & McLennan
186 McLennan MMC UN 所 US 1,280 255,020.11 0.19
Companies
公司
安泰保险公 纽约交易
187 Aetna Inc AET UN US 959 254,935.74 0.19
司 所
纽约交易
188 Southern Co 南方公司 SO UN US 874 254,918.41 0.19
所
纽约交易
189 Estee Lauder Cos. 雅诗兰黛 EL UN US 360 254,778.15 0.19
所
Northeast 纽约交易
Northeast
190 Utilities NU UN 所 US 1,121 254,773.55 0.19
Utilities
公司
Forest 纽约交易
191 森林实验室 FRX UN US 1,336 254,728.75 0.19
Laboratories 所
纳斯达克
192 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UQ US 739 254,703.17 0.19
交易所
MetroPCS 纽约交易
Metropcs
193 通信有限公 PCS UN 所 US 4,657 254,699.77 0.19
Communications Inc
司
景顺有限公 纽约交易
194 Invesco Ltd IVZ UN US 2,012 254,689.18 0.19
司 所
菲利普莫里 纽约交易
Philip Morris
195 斯国际集团 PM UN 所 US 515 254,664.74 0.19
International
公司
Marathon 纽约交易
Marathon
196 Petroleum MPC UN 所 US 1,214 254,644.95 0.19
Petroleum Corp.
公司
纽约交易
197 TJX Cos Inc TJX 公司 TJX UN US 626 254,608.66 0.19
所
The Bank of New 纽约交易
198 纽约银行 BK UN US 2,029 254,539.91 0.19
York Mellon Corp 所
康尼格拉食 纽约交易
199 ConAgra Foods Inc CAG UN US 1,530 254,505.95 0.19
品公司 所
公共服务公 纽约交易
200 Republic Services Inc RSG UN US 1,466 254,482.64 0.19
司 所
201 National Oilwell 美国国民油 NOV UN 纽约交易 US 594 254,468.53 0.19
第 45 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Varco Inc 井公司 所
联合百货公 纽约交易
202 Macys Inc M UN US 1,255 254,467.52 0.19
司 所
纽约交易
203 Xylem Inc Xylem 公司 XYL UN US 1,572 254,459.83 0.19
所
Constellation 联合能源公 纽约交易
204 CEG UN US 1,018 254,455.92 0.19
Energy Group 司 所
福特汽车公 纽约交易
205 Ford Motor Co F UN US 3,753 254,444.71 0.19
司 所
Consolidated 联合爱迪生 纽约交易
206 ED UN US 651 254,439.98 0.19
Edison Inc 公司 所
Urban 纳斯达克
207 Urban Outfitters Outfitters URBN UQ 交易所 US 1,465 254,401.36 0.19
公司
纽约交易
208 3M Co 3M 公司 MMM UN US 494 254,396.44 0.19
所
全州保险公 纽约交易
209 Allstate Corp ALL UN US 1,472 254,225.69 0.19
司 所
Brown-Forman 布朗福曼公 纽约交易
210 BF/B UN US 501 254,150.01 0.19
Corp B 司 所
DaVita 公 纽约交易
211 Davita Inc DVA UN US 532 254,121.09 0.19
司 所
Boston 波士顿科学 纽约交易
212 BSX UN US 7,548 253,966.09 0.19
Scientific Corp 公司 所
纽约交易
213 Gannett Co Inc 甘乃特公司 GCI UN US 3,014 253,908.50 0.19
所
Covidien 纽约交易
214 Covidien Plc 公共股份公 COV UN 所 US 895 253,825.14 0.19
司
MeadWestvaco MeadWestva 纽约交易
215 MWV UN US 1,345 253,817.58 0.19
Corp co 公司 所
Verizon Verizon 通 纽约交易
216 VZ UN US 1,004 253,803.28 0.19
Communications Inc 信公司 所
Schwab, Charles 嘉信理财公 纽约交易
217 SCHW UN US 3,576 253,710.53 0.19
Corp 司 所
Hartford Finl 哈特福德金 纽约交易
218 HIG UN US 2,477 253,619.10 0.19
Services Group 融服务 所
纳斯达克
219 Xilinx Inc 赛灵思公司 XLNX UQ US 1,255 253,518.60 0.19
交易所
纽约交易
220 McCormick & Co 味好美公司 MKC UN US 798 253,517.72 0.19
所
Pinnacle West Pinnacle 纽约交易
221 PNW UN US 835 253,487.10 0.19
Capital (AZ) 西部资本 所
222 Dover Corp 多佛公司 DOV UN 纽约交易 US 693 253,476.70 0.19
第 46 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
所
Applied 应用材料公 纳斯达克
223 AMAT UQ US 3,756 253,464.79 0.19
Materials Inc 司 交易所
纽约交易
224 ProLogis, Inc 普洛斯公司 PLD UN US 1,407 253,460.82 0.19
所
Plum Creek Plum Creek 纽约交易
225 PCL UN US 1,100 253,396.99 0.19
Timber Co 林业公司 所
Humana 公 纽约交易
226 Humana Inc HUM UN US 459 253,378.03 0.19
司 所
纽约交易
227 Teradyne Inc 泰瑞达公司 TER UN US 2,950 253,349.74 0.19
所
Leucadia 纽约交易
Leucadia National
228 National LUK UN 所 US 1,768 253,323.40 0.19
Corp (NY)
公司
纽约交易
229 Kellogg Co 家乐氏公司 K UN US 795 253,316.03 0.19
所
纽约交易
230 Boeing Co 波音公司 BA UN US 548 253,269.72 0.19
所
E*TRADE Financial E*Trade 金 纳斯达克
231 ETFC UQ US 5,048 253,183.27 0.19
Corp 融公司 交易所
纽约交易
232 Eaton Corp 伊顿公司 ETN UN US 923 253,158.76 0.19
所
Quest 纽约交易
233 Quest Diagnostics Diagnostic DGX UN 所 US 692 253,154.54 0.19
s 公司
Nabors 纽约交易
Nabors Industries
234 Industries NBR UN 所 US 2,317 253,149.87 0.19
Ltd
公司
Travelers 纽约交易
235 Travelers Cos Inc TRV UN US 679 253,147.67 0.19
Cos 公司 所
纽约交易
236 Kimberly-Clark 金佰利 KMB UN US 546 253,067.84 0.19
所
PPG Industries 纽约交易
237 PPG 工业 PPG UN US 481 253,035.89 0.19
Inc 所
Allegheny 冶联科技公 纽约交易
238 ATI UN US 840 252,993.74 0.19
Technologies Inc 司 所
Norfolk Southern 诺福克南方 纽约交易
239 NSC UN US 551 252,955.05 0.19
Corp 公司 所
Analog Devices 模拟器件公 纽约交易
240 ADI UN US 1,122 252,950.64 0.19
Inc 司 所
Big Lots 纽约交易
241 Big Lots Inc BIG UN US 1,063 252,911.07 0.19
公司 所
纽约交易
242 Ball Corp 波尔公司 BLL UN US 1,124 252,905.78 0.19
所
第 47 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Vornado Realty 沃那多房地 纽约交易
243 VNO UN US 522 252,797.90 0.19
Trust 产信托 所
纽约交易
244 Stryker Corp 史赛克公司 SYK UN US 807 252,766.72 0.19
所
Quanta 服 纽约交易
Quanta Services
245 务股份有限 PWR UN 所 US 1,862 252,713.22 0.19
Inc
公司
Bristol-Myers 百时美施贵 纽约交易
246 BMY UN US 1,138 252,685.75 0.19
Squibb 宝 所
Torchmark 纽约交易
247 Torchmark Corp TMK UN US 924 252,617.95 0.19
公司 所
纽约交易
248 AES Corp 爱伊斯公司 AES UN US 3,386 252,604.59 0.19
所
Cameron 卡梅隆国际 纽约交易
249 CAM UN US 815 252,602.14 0.19
International Corp 公司 所
People's 纳斯达克
Peoples United United 交易所
250 PBCT UQ US 3,118 252,453.75 0.19
Financial Inc Financial
公司
纽约交易
251 Waters Corp 活德公司 WAT UN US 541 252,420.67 0.19
所
世邦魏理仕 纽约交易
252 CBRE Group, Inc. CBG UN US 2,632 252,408.01 0.19
公司 所
辉瑞制药公 纽约交易
253 Pfizer Inc PFE UN US 1,851 252,386.58 0.19
司 所
纳斯达克
254 Google Inc 谷歌公司 GOOG UQ US 62 252,324.58 0.19
交易所
VeriSign 纳斯达克
255 VeriSign Inc VRSN UQ US 1,121 252,301.39 0.19
公司 交易所
纽约交易
256 Sempra Energy 桑普拉能源 SRE UN US 728 252,288.04 0.19
所
纽约交易
257 McDonalds Corp 麦当劳公司 MCD UN US 399 252,235.55 0.19
所
纳斯达克
258 Mylan Inc. 迈兰实验室 MYL UQ US 1,865 252,180.29 0.19
交易所
Novellus 诺发系统公 纳斯达克
259 NVLS UQ US 969 252,099.07 0.19
Systems Inc 司 交易所
纽约交易
260 Monsanto Co. 孟山都公司 MON UN US 571 252,098.82 0.19
所
纽约交易
261 Metlife Inc 大都会集团 MET UN US 1,283 252,060.83 0.19
所
Sara Lee 公 纽约交易
262 Sara Lee Corp SLE UN US 2,114 252,016.34 0.19
司 所
263 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易 US 415 251,995.36 0.19
第 48 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
所
西联汇款公 纽约交易
264 Western Union Co WU UN US 2,190 251,969.21 0.19
司 所
纽约交易
265 Coach Inc Coach 公司 COH UN US 655 251,917.54 0.19
所
Equifax 公 纽约交易
266 Equifax Inc EFX UN US 1,032 251,907.97 0.19
司 所
AGL 纽约交易
267 AGL Resources Resources GAS UN 所 US 946 251,897.13 0.19
公司
Fidelity National 富达国民信 纽约交易
268 FIS UN US 1,503 251,814.02 0.19
Information 息服务公司 所
AvalonBay 纽约交易
AvalonBay
269 社区股份有 AVB UN 所 US 306 251,806.65 0.19
Communities Inc
限公司
SanDisk 公 纳斯达克
270 SanDisk Corp SNDK UQ US 812 251,774.64 0.19
司 交易所
快捷药方公 纳斯达克
271 Express Scripts Inc ESRX UQ US 894 251,738.98 0.19
司 交易所
纽约交易
272 Chubb Corp 丘博集团 CB UN US 577 251,657.57 0.19
所
Illinois Tool 伊利诺伊工 纽约交易
273 ITW UN US 855 251,639.36 0.19
Works Inc 具公司 所
纽约交易
274 Wal-Mart Stores 沃尔玛百货 WMT UN US 668 251,529.91 0.19
所
纽约交易
275 Loews Corp 罗斯公司 L UN US 1,060 251,462.62 0.19
所
Federated 联合投资公 纽约交易
276 FII UN US 2,634 251,438.04 0.19
Investors Inc B 司 所
纽约交易
277 Lilly, Eli & Co 礼来公司 LLY UN US 960 251,390.79 0.19
所
Hormel Foods 荷美尔食品 纽约交易
278 HRL UN US 1,362 251,361.68 0.19
Corp 有限公司 所
Mastercard 万事达股份 纽约交易
279 MA UN US 107 251,353.86 0.19
Inc A 有限公司 所
纽约交易
280 Baxter Intl Inc 百特公司 BAX UN US 806 251,285.44 0.19
所
百事可乐公 纽约交易
281 PepsiCo Inc PEP UN US 601 251,256.89 0.19
司 所
普莱克斯公 纽约交易
282 Praxair Inc PX UN US 373 251,240.20 0.19
司 所
Abbott 纽约交易
283 雅培制药 ABT UN US 709 251,198.42 0.19
Laboratories 所
284 Kraft Foods Inc A 卡夫食品公 KFT UN 纽约交易 US 1,067 251,173.53 0.19
第 49 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
司 所
卡伯特石油 纽约交易
285 Cabot Oil & Gas A COG UN US 525 251,075.11 0.19
天然气公司 所
Honeywell 霍尼韦尔公 纽约交易
286 HON UN US 733 251,018.72 0.19
Intl Inc 司 所
Safeway 公 纽约交易
287 Safeway Inc SWY UN US 1,893 250,956.78 0.19
司 所
Procter 纽约交易
288 宝洁公司 PG UN US 597 250,938.82 0.19
& Gamble 所
Fiserv 公 纳斯达克
289 Fiserv Inc FISV UQ US 678 250,937.88 0.19
司 交易所
Archer-Daniels 纽约交易
290 ADM 公司 ADM UN US 1,392 250,846.39 0.19
-Midland Co 所
Medco Health Medco 保健 纽约交易
291 MHS UN US 712 250,780.86 0.19
Solutions Inc 公司 所
Thermo 纽约交易
Thermo Fisher Fisher 所
292 TMO UN US 885 250,766.05 0.19
Scientific Scientific
公司
NVIDIA 公 纳斯达克
293 Nvidia Corp NVDA UQ US 2,871 250,725.79 0.19
司 交易所
达登饭店公 纽约交易
294 Darden Restaurants Inc DRI UN US 873 250,721.25 0.19
司 所
Valero 能 纽约交易
295 Valero Energy Corp VLO UN US 1,890 250,678.16 0.19
源公司 所
纽约交易
296 Moodys Corp 穆迪公司 MCO UN US 1,181 250,625.10 0.19
所
博格华纳股 纽约交易
297 Borgwarner Inc BWA UN US 624 250,610.48 0.19
份有限公司 所
百胜全球餐 纽约交易
298 Yum! Brands Inc YUM UN US 674 250,604.06 0.19
饮公司 所
Exelon 公 纽约交易
299 Exelon Corp EXC UN US 917 250,588.62 0.19
司 所
Kroger 公 纽约交易
300 Kroger Co KR UN US 1,642 250,582.00 0.19
司 所
Franklin 富兰克林资 纽约交易
301 BEN UN US 414 250,579.48 0.19
Resources Inc 源公司 所
Anadarko 阿纳达科石 纽约交易
302 APC UN US 521 250,573.75 0.19
Petroleum Corp 油公司 所
Rockwell 罗克韦尔自 纽约交易
303 ROK UN US 542 250,564.99 0.19
Automation Inc 动化公司 所
万豪国际公 纽约交易
304 Marriott Intl A MAR UN US 1,363 250,515.66 0.19
司 所
305 Danaher Corp 丹纳赫公司 DHR UN 纽约交易 US 845 250,453.21 0.19
第 50 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
所
Devon Energy 戴文能源公 纽约交易
306 DVN UN US 641 250,410.37 0.19
Corp 司 所
纽约交易
307 Heinz, H.J. Co 亨氏公司 HNZ UN US 735 250,267.97 0.19
所
纽约交易
308 Unum Group Unum 公司 UNM UN US 1,885 250,252.53 0.19
所
Newfield 新田石油勘 纽约交易
309 NFX UN US 1,052 250,095.07 0.19
Exploration Co 探公司 所
Jacobs Engineering 雅各布工程 纽约交易
310 JEC UN US 978 250,065.33 0.19
Group Inc 集团 所
Legg Mason 纽约交易
311 Legg Mason Inc LM UN US 1,650 250,035.46 0.19
公司 所
Waste Management 废品管理公 纽约交易
312 WM UN US 1,213 250,002.26 0.19
Inc 司 所
United Parcel 纽约交易
313 UPS 公司 UPS UN US 542 249,950.28 0.19
Service Inc B 所
Entergy 公 纽约交易
314 Entergy Corp ETR UN US 543 249,932.44 0.19
司 所
Airgas 股 纽约交易
315 Airgas Inc ARG UN US 508 249,922.93 0.19
份有限公司 所
纽约交易
316 PPL Corp PPL 公司 PPL UN US 1,348 249,882.10 0.19
所
Total System 全系统服务 纽约交易
317 TSS UN US 2,027 249,818.84 0.19
Services Inc 公司 所
Reynolds 雷诺兹美国 纽约交易
318 RAI UN US 957 249,761.00 0.19
American Inc 公司 所
Broadcom Broadcom 纳斯达克
319 BRCM UQ US 1,350 249,742.47 0.19
Corp A 公司 交易所
Smucker, JM 斯马克 纽约交易
320 SJM UN US 507 249,718.47 0.19
J.M. Co 公司 所
Flowserve 纽约交易
321 福斯公司 FLS UN US 399 249,696.35 0.19
Corp 所
Paychex 公 纳斯达克
322 Paychex Inc PAYX UQ US 1,316 249,671.65 0.19
司 交易所
纳斯达克
323 SLM Corp SLM 公司 SLM UQ US 2,957 249,665.60 0.19
交易所
Northern Trust 北美信托公 纳斯达克
324 NTRS UQ US 999 249,643.80 0.19
Corp (IL) 司 交易所
Altria Group 纽约交易
325 高特利公司 MO UN US 1,336 249,593.77 0.19
Inc 所
Iron Mountain 美国铁山公 纽约交易
326 IRM UN US 1,286 249,571.09 0.19
Inc 司 所
327 General Mills 通用磨坊公 GIS UN 纽约交易 US 980 249,526.98 0.19
第 51 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Inc 司 所
Dr Pepper 纽约交易
Dr Pepper
328 Snapple 集 DPS UN 所 US 1,003 249,505.81 0.19
Snapple Group
团公司
纽约交易
329 Apache Corp 阿帕契公司 APA UN US 437 249,411.42 0.19
所
纽约交易
330 FMC Corp FMC 公司 FMC UN US 460 249,379.54 0.19
所
Parker-Hannifin 派克汉尼汾 纽约交易
331 PH UN US 519 249,350.24 0.19
Corp 公司 所
康卡斯特公 CMCSA 纳斯达克
332 Comcast Corp US 1,669 249,339.15 0.19
司 UQ 交易所
Cincinnati 辛辛那提金 纳斯达克
333 CINF UQ US 1,299 249,311.11 0.19
Financial Corp 融公司 交易所
纽约交易
334 Xerox Corp 施乐公司 XRX UN US 4,970 249,271.17 0.19
所
Lorillard 纽约交易
335 Lorillard Inc 股份有限公 LO UN 所 US 347 249,251.00 0.19
司
纽约交易
336 Campbell Soup Co 金宝汤公司 CPB UN US 1,190 249,235.88 0.19
所
斯伦贝谢公 纽约交易
337 Schlumberger Ltd SLB UN US 579 249,209.98 0.19
司 所
纽约交易
338 Textron Inc 德事隆公司 TXT UN US 2,139 249,201.29 0.19
所
Intuit 公 纳斯达克
339 Intuit Inc INTU UQ US 752 249,185.98 0.19
司 交易所
L-3 Communications L-3 通讯控 纽约交易
340 LLL UN US 593 249,145.40 0.19
Holdings 股 所
斯克利普斯 纽约交易
Scripps Networks
341 网络互动公 SNI UN 所 US 932 249,108.85 0.19
Interactive
司
伯克希 纽约交易
BRK/B
342 Berkshire Hathaway B 尔哈撒韦 所 US 518 249,032.99 0.19
UN
公司
电子艺界公 纳斯达克
343 Electronic Arts EA UQ US 1,918 248,953.60 0.19
司 交易所
纽约交易
344 Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN US 1,347 248,932.87 0.19
所
Vulcan Vulcan 材 纽约交易
345 VMC UN US 1,004 248,932.18 0.19
Materials Co 料公司 所
Stericycle 纳斯达克
346 Stericycle Inc SRCL UQ US 507 248,919.83 0.19
公司 交易所
347 Texas 德州仪器公 TXN UN 纽约交易 US 1,357 248,899.85 0.19
第 52 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Instruments Inc 司 所
纽约交易
348 Lowes Cos Inc 劳氏公司 LOW UN US 1,556 248,830.61 0.19
所
纽约交易
349 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN US 998 248,827.96 0.19
所
American 美国发射塔 纽约交易
350 AMT UN US 658 248,800.99 0.19
Tower Corp A 公司 所
纽约交易
351 Gap Inc Gap 公司 GPS UN US 2,128 248,724.25 0.19
所
Diamond Offshore 钻石近海钻 纽约交易
352 DO UN US 714 248,606.04 0.19
Drilling 探公司 所
纽约交易
353 Deere & Co 迪尔公司 DE UN US 510 248,561.05 0.19
所
泰森食品公 纽约交易
354 Tyson Foods Inc A TSN UN US 1,911 248,526.65 0.19
司 所
纽约交易
355 Whirlpool Corp 惠而浦公司 WHR UN US 831 248,450.47 0.19
所
McKesson 纽约交易
356 McKesson Corp MCK UN US 506 248,396.98 0.19
公司 所
捷普科技公 纽约交易
357 Jabil Circuit Inc JBL UN US 2,005 248,370.77 0.19
司 所
纽约交易
358 Johnson & Johnson 强生公司 JNJ UN US 601 248,341.03 0.19
所
F5 纳斯达克
359 F5 Networks Inc Networks FFIV UQ 交易所 US 371 248,069.71 0.19
公司
纽约交易
360 Rowan Companies Inc Rowan 公司 RDC UN US 1,298 248,055.97 0.19
所
华盛顿康捷 纳斯达克
Expeditors
361 国际物流公 EXPD UQ 交易所 US 961 248,019.55 0.19
Intl of WA Inc
司
Ross 商店 纳斯达克
362 Ross Stores Inc ROST UQ US 828 247,970.91 0.19
有限公司 交易所
Denbury Denbury 资 纽约交易
363 DNR UN US 2,606 247,944.20 0.19
Resources Inc 源公司 所
QEP 纽约交易
364 QEP Resources Resources QEP UN 所 US 1,343 247,939.78 0.19
公司
XL 集团公 纽约交易
365 XL Group Plc XL UN US 1,990 247,891.90 0.19
司 所
Windstream 纳斯达克
366 Windstream Corp WIN UQ US 3,350 247,808.10 0.19
公司 交易所
Lexmark 利盟国际公 纽约交易
367 LXK UN US 1,189 247,752.84 0.19
International Inc 司 所
第 53 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
纽约交易
368 Pall Corp Pall 公司 PLL UN US 688 247,746.35 0.19
所
Priceline. 纳斯达克
Priceline.com
369 com 股份有 PCLN UQ 交易所 US 84 247,547.49 0.19
Inc
限公司
Lincoln 林肯国民公 纽约交易
370 LNC UN US 2,022 247,418.95 0.19
National Corp 司 所
赛门铁克公 纳斯达克
371 Symantec Corp SYMC UQ US 2,509 247,410.19 0.19
司 交易所
Colgate-Palmolive 高露洁棕榄 纽约交易
372 CL UN US 425 247,409.56 0.19
Co 公司 所
罗克威尔克 纽约交易
373 Rockwell Collins COL UN US 709 247,356.51 0.19
林斯 所
TE Connectivity 泰科电子公 纽约交易
374 TEL UN US 1,274 247,322.55 0.19
Ltd. 司 所
纽约交易
375 Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN US 1,680 247,277.56 0.19
所
Cisco Systems 纳斯达克
376 思科公司 CSCO UQ US 2,170 247,206.99 0.19
Inc 交易所
古德里奇公 纽约交易
377 Goodrich Corp GR UN US 317 247,076.56 0.19
司 所
Pitney 纽约交易
378 Pitney Bowes Inc PBI UN US 2,115 247,071.52 0.19
Bowes 公司 所
EOG 资源公 纽约交易
379 EOG Resources EOG UN US 398 247,039.26 0.19
司 所
纽约交易
380 Citigroup Inc 花旗集团 C UN US 1,490 247,007.25 0.19
所
CONSOL 能 纽约交易
381 CONSOL Energy Inc CNX UN US 1,068 246,967.56 0.19
源公司 所
纽约交易
382 Morgan Stanley 摩根士丹利 MS UN US 2,590 246,911.48 0.19
所
纽约交易
383 State Street Corp 道富集团 STT UN US 972 246,877.58 0.19
所
纳斯达克
384 Linear Technology Corp 凌特公司 LLTC UQ US 1,304 246,737.70 0.19
交易所
Intl Flavors 纽约交易
385 国际香料 IFF UN US 747 246,729.00 0.19
& Fragrances 所
Centerpoint 中点能源公 纽约交易
386 CNP UN US 1,948 246,587.74 0.19
Energy Inc 司 所
Kohl's 公 纽约交易
387 Kohls Corp KSS UN US 793 246,582.89 0.19
司 所
纽约交易
388 EQT Corporation EQT 公司 EQT UN US 714 246,491.59 0.19
所
389 Coca-Cola Co 可口可乐公 KO UN 纽约交易 US 559 246,448.55 0.19
第 54 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
司 所
Titanium 纽约交易
390 钛金属公司 TIE UN US 2,611 246,445.72 0.19
Metals Corp 所
Whole Foods 全食超市公 纳斯达克
391 WFM UQ US 562 246,390.14 0.19
Market Inc 司 交易所
Peabody 博地能源公 纽约交易
392 BTU UN US 1,181 246,383.53 0.19
Energy Corp 司 所
Best Buy 纽约交易
393 百思买公司 BBY UN US 1,673 246,352.65 0.19
Co Inc 所
登士柏国际 纳斯达克
394 Dentsply Intl XRAY UQ US 1,117 246,263.30 0.19
集团 交易所
纽约交易
395 Cummins Inc 康明斯公司 CMI UN US 444 246,244.72 0.19
所
CarMax 股 纽约交易
396 Carmax Inc KMX UN US 1,282 246,209.94 0.19
份有限公司 所
Dollar Tree Dollar 纳斯达克
397 DLTR UQ US 470 246,123.87 0.19
Inc Tree 公司 交易所
纳斯达克
398 Adobe Systems Inc 奥多比公司 ADBE UQ US 1,381 245,992.62 0.19
交易所
Motorola 纽约交易
Motorola Mobility Mobility 所
399 MMI UN US 1,006 245,941.77 0.19
Holdings, Inc Holding 公
司
DIRECTV 公 纳斯达克
400 DIRECTV Class A DTV UQ US 912 245,716.95 0.19
司 交易所
芝加哥商业 纳斯达克
Chicago Mercantile
401 交易所控股 CME UQ 交易所 US 160 245,654.45 0.18
Exchange
公司
Intl Business 国际商业机 纽约交易
402 IBM UN US 212 245,625.21 0.18
Machines Corp 器公司 所
O'Reilly 纳斯达克
403 OReilly Automotive 汽车股份有 ORLY UQ 交易所 US 487 245,329.64 0.18
限公司
Western Digital 西部数据公 纽约交易
404 WDC UN US 1,258 245,326.17 0.18
Corp 司 所
Snap-On 公 纽约交易
405 Snap On Inc SNA UN US 769 245,273.75 0.18
司 所
Watson 纽约交易
406 华生制药 WPI UN US 645 245,226.62 0.18
Pharmaceuticals 所
Limited 纽约交易
407 Limited Brands Inc Brands 公 LTD UN 所 US 964 245,088.63 0.18
司
Goldman Sachs 纽约交易
408 高盛公司 GS UN US 430 245,009.87 0.18
Group Inc 所
第 55 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
纳斯达克
409 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ US 96 244,978.99 0.18
交易所
第一能源公 纽约交易
410 FirstEnergy Corp FE UN US 877 244,796.90 0.18
司 所
生物基因公 纳斯达克
411 Biogen Idec Inc BIIB UQ US 353 244,775.16 0.18
司 交易所
纽约交易
412 Hewlett-Packard Co 惠普公司 HPQ UN US 1,507 244,602.95 0.18
所
Coca-Cola 可口可乐企 纽约交易
413 CCE UN US 1,505 244,467.99 0.18
Enterprises 业 所
Prudential 保德信金融 纽约交易
414 PRU UN US 774 244,430.06 0.18
Financial Inc 集团 所
摩托罗拉解 纽约交易
Motorola
415 决方案股份 MSI UN 所 US 838 244,418.34 0.18
Solutions, Inc
有限公司
Unitedhealth 联合健康公 纽约交易
416 UNH UN US 765 244,287.15 0.18
Group Inc 司 所
JP Morgan 纽约交易
417 摩根大通 JPM UN US 1,166 244,282.74 0.18
Chase & Co 所
Family Dollar 家庭美元商 纽约交易
418 FDO UN US 672 244,144.25 0.18
Stores Inc 店公司 所
Target 百 纽约交易
419 Target Corp TGT UN US 756 243,985.47 0.18
货公司 所
纳斯达克
420 eBay Inc. 电子湾公司 EBAY UQ US 1,276 243,851.63 0.18
交易所
久益环球股 纽约交易
421 Joy Global Inc JOY UN US 516 243,747.29 0.18
份有限公司 所
DuPont, E.I. 纽约交易
422 杜邦公司 DD UN US 845 243,744.65 0.18
de Nemours 所
纳斯达克
423 Mattel Inc 美泰公司 MAT UQ US 1,393 243,653.79 0.18
交易所
Netflix 公 纳斯达克
424 NetFlix Inc NFLX UQ US 558 243,616.86 0.18
司 交易所
Boston 波士顿地产 纽约交易
425 BXP UN US 388 243,497.02 0.18
Properties Inc 公司 所
GameStop 纽约交易
426 GameStop Corp A GME UN US 1,601 243,417.19 0.18
公司 所
FLIR 系统 纳斯达克
427 FLIR Systems Inc FLIR UQ US 1,540 243,263.89 0.18
公司 交易所
Time Warner 时代华纳有 纽约交易
428 TWC UN US 607 243,132.77 0.18
Cable Inc 线公司 所
太平洋煤气 纽约交易
429 PG&E Corporation PCG UN US 936 243,100.82 0.18
电力公司 所
430 AutoNation Inc AutoNation AN UN 纽约交易 US 1,046 243,000.64 0.18
第 56 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
公司 所
NRG 能源股 纽约交易
431 NRG Energy NRG UN US 2,128 242,958.67 0.18
份有限公司 所
Freeport McMoRan 自由港迈克 纽约交易
432 FCX UN US 1,048 242,937.00 0.18
Copper & Gold 墨伦 所
英格索兰公 纽约交易
433 Ingersoll-Rand Plc IR UN US 1,265 242,865.36 0.18
司 所
Perrigo 公 纳斯达克
434 Perrigo Co PRGO UQ US 396 242,778.72 0.18
司 交易所
United 联合技术公 纽约交易
435 UTX UN US 527 242,700.78 0.18
Technologies Corp 司 所
American Intl 美国国际集 纽约交易
436 AIG UN US 1,660 242,660.26 0.18
Group Inc 团 所
BMC 软件公 纳斯达克
437 BMC Software Inc BMC UQ US 1,174 242,482.07 0.18
司 交易所
公寓物业权 纽约交易
438 Equity Residential EQR UN US 674 242,195.38 0.18
益信托 所
纽约交易
439 Cigna Corporation CIGNA 公司 CI UN US 915 242,143.59 0.18
所
Discover 纽约交易
Discover Financial
440 金融服务公 DFS UN 所 US 1,601 242,105.78 0.18
Services
司
Sigma-Aldrich 西格玛-奥 纳斯达克
441 SIAL UQ US 615 242,035.84 0.18
Corp 德里奇公司 交易所
Costco Wholesale 好市多批发 纳斯达克
442 COST UQ US 461 242,020.85 0.18
Corp 公司 交易所
纳斯达克
443 Dell Inc 戴尔公司 DELL UQ US 2,622 241,701.64 0.18
交易所
纽约交易
444 Bemis Co Inc Bemis 公司 BMS UN US 1,275 241,652.12 0.18
所
Intercontinental 洲际交易所 纽约交易
445 ICE UN US 318 241,544.37 0.18
Exchange 公司（ICE） 所
纳斯达克
446 PACCAR Inc 帕卡公司 PCAR UQ US 1,023 241,524.90 0.18
交易所
希悦尔包装 纽约交易
447 Sealed Air Corp SEE UN US 2,227 241,492.52 0.18
公司 所
纽约交易
448 Noble Corp Noble 公司 NE UN US 1,267 241,253.52 0.18
所
纽约交易
449 Alcoa Inc 美铝公司 AA UN US 4,423 241,065.82 0.18
所
联邦快递公 纽约交易
450 FedEx Corp FDX UN US 458 240,994.18 0.18
司 所
Coventry Health Coventry 纽约交易
451 CVH UN US 1,259 240,920.14 0.18
Care Inc Health 所
第 57 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Care 公司
网域存储技 纳斯达克
452 NetApp Inc NTAP UQ US 1,054 240,874.46 0.18
术公司 交易所
纽约交易
453 VF Corp VF 公司 VFC UN US 301 240,845.54 0.18
所
Capital One 第一资本金 纽约交易
454 COF UN US 903 240,617.95 0.18
Financial 融 所
纽约交易
455 CSX Corp CSX 公司 CSX UN US 1,812 240,446.88 0.18
所
WellPoint 纽约交易
456 WellPoint Inc WLP UN US 576 240,442.34 0.18
公司 所
Clorox 公 纽约交易
457 Clorox Co CLX UN US 573 240,309.27 0.18
司 所
纳斯达克
458 Microsoft Corp 微软公司 MSFT UQ US 1,469 240,286.33 0.18
交易所
Life Life 科技 纳斯达克
459 LIFE UQ US 980 240,264.66 0.18
Technologies Corp 公司 交易所
Southwest 西南航空公 纽约交易
460 LUV UN US 4,443 239,636.33 0.18
Airlines Co 司 所
Range Resources Range 资源 纽约交易
461 RRC UN US 614 239,630.54 0.18
Corp 公司 所
AutoZone 纽约交易
462 AutoZone Inc AZO UN US 117 239,569.61 0.18
公司 所
Cognizant Tech 高知特科技 纳斯达克
463 CTSH UQ US 591 239,479.63 0.18
Solutions Corp 公司 交易所
United States 美国钢铁公 纽约交易
464 X UN US 1,436 239,412.52 0.18
Steel Corp 司 所
冠群国际公 纳斯达克
465 CA Inc CA UQ US 1,875 238,823.83 0.18
司 交易所
纳斯达克
466 Autodesk Inc 欧特克公司 ADSK UQ US 1,248 238,500.66 0.18
交易所
纽约交易
467 Carnival Corp 嘉年华公司 CCL UN US 1,158 238,155.87 0.18
所
克里夫斯自 纽约交易
Cliffs Natural
468 然资源股份 CLF UN 所 US 606 238,073.84 0.18
Resources Inc
有限公司
Chesapeake 切萨皮克能 纽约交易
469 CHK UN US 1,695 238,057.77 0.18
Energy Corp 源公司 所
纽约交易
470 EMC Corp EMC 公司 EMC UN US 1,751 237,648.15 0.18
所
AmerisourceBergen 美源伯根公 纽约交易
471 ABC UN US 1,014 237,611.10 0.18
Corp 司 所
Accenture 纽约交易
472 Accenture plc ACN UN US 708 237,461.01 0.18
公司 所
第 58 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
纽约交易
473 SAIC Inc SAIC 公司 SAI UN US 3,066 237,425.10 0.18
所
纳斯达克 纳斯达克
Nasdaq OMX
474 OMX 集团股 NDAQ UQ 交易所 US 1,536 237,212.25 0.18
Group/The
份有限公
沃尔格林公 纽约交易
475 Walgreen Co WAG UN US 1,136 236,637.61 0.18
司 所
Bed 纳斯达克
Bed Bath &
476 Bath&Beyon BBBY UQ 交易所 US 647 236,325.27 0.18
Beyond Inc
d 公司
American 美国运通公 纽约交易
477 AXP UN US 795 236,284.70 0.18
Express Co 司 所
Donnelley, R.R.当纳利 纳斯达克
478 RRD UQ US 2,597 236,124.40 0.18
R.R. & Sons 父子 交易所
Kimco 纽约交易
Kimco Realty
479 Realty 公 KIM UN 所 US 2,303 235,658.20 0.18
Corp
司
Newmont 纽蒙特矿业 纽约交易
480 NEM UN US 623 235,566.90 0.18
Mining Corp 公司 所
Ralph 纽约交易
Ralph
481 Lauren 公 RL UN 所 US 270 234,907.63 0.18
Lauren Corp
司
Staples 公 纳斯达克
482 Staples Inc SPLS UQ US 2,684 234,902.34 0.18
司 交易所
纽约交易
483 Corning Inc 康宁公司 GLW UN US 2,859 233,825.26 0.18
所
CR 巴德公 纽约交易
484 Bard, C.R. Inc BCR UN US 434 233,807.50 0.18
司 所
纳斯达克
485 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UQ US 214 233,406.76 0.18
交易所
Southwestern 西南能源公 纽约交易
486 SWN UN US 1,158 233,048.36 0.18
Energy Co 司 所
艾默生电气 纽约交易
487 Emerson Electric Co EMR UN US 792 232,498.67 0.18
公司 所
Citrix 思杰系统公 纳斯达克
488 CTXS UQ US 607 232,232.52 0.17
Systems Inc 司 交易所
美商天睿信 纽约交易
489 Teradata Corp 息系统有限 TDC UN 所 US 758 231,687.75 0.17
公司
Salesforce 纽约交易
490 Salesforce.com .com 股份 CRM UN 所 US 362 231,422.73 0.17
有限公司
纽约-泛欧 纽约交易
491 NYSE Euronext NYX UN US 1,406 231,221.61 0.17
交易所集团 所
第 59 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Cardinal Cardinal 纽约交易
492 CAH UN US 900 230,291.59 0.17
Health Inc Health 所
Mead Johnson 美赞臣营养 纽约交易
493 MJN UN US 523 226,490.83 0.17
Nutrition Co 品公司 所
Computer 电脑系统咨 纽约交易
494 CSC UN US 1,496 223,399.67 0.17
Sciences 询 所
纳斯达克
495 Hasbro Inc 孩之宝公司 HAS UQ US 1,106 222,234.89 0.17
交易所
纳斯达克
496 Oracle Corp 甲骨文公司 ORCL UQ US 1,363 220,285.45 0.17
交易所
纽约交易
497 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN US 817 212,554.12 0.16
所
TripAdviso 纳斯达克
498 TripAdvisor Inc. TRIP UQ US 1,298 206,181.70 0.16
r 公司 交易所
Sears 纳斯达克
499 西尔斯控股 SHLD UQ US 844 169,004.76 0.13
Holdings Corp 交易所
8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
无。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 AGL Resources GAS UN 591,506.53 0.45
2 NetFlix Inc NFLX UQ 583,666.34 0.44
3 National NSM UN 568,202.97 0.43
Semiconductor
4 First Solar Inc FSLR UQ 553,757.49 0.42
5 Expedia EXPE UQ 547,409.34 0.41
6 Alpha Natural ANR UN 547,375.86 0.41
Resources
7 Abercrombie & ANF UN 525,532.67 0.40
Fitch Company A
8 Hospira, Inc HSP UN 496,522.12 0.37
9 Metropcs PCS UN 496,267.73 0.37
Communications
Inc
10 Dean Foods Co DF UN 479,575.72 0.36
11 Wynn Resorts Ltd WYNN UQ 477,429.15 0.36
12 Limited Brands LTD UN 474,229.66 0.36
第 60 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
Inc
13 E*TRADE ETFC UQ 473,199.37 0.36
Financial Corp
14 Hartford Finl HIG UN 471,376.17 0.35
Services Group
15 Citrix Systems CTXS UQ 464,685.69 0.35
Inc
16 Cephalon Inc CEPH UQ 462,179.32 0.35
17 BMC Software Inc BMC UQ 458,485.76 0.35
18 Biogen Idec Inc BIIB UQ 456,527.14 0.34
19 Bank of America BAC UN 455,777.47 0.34
Corp
20 Avon Products AVP UN 450,987.72 0.34
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 National NSM UN 570,803.55 0.43
Semiconductor
2 Cephalon Inc CEPH UQ 461,953.68 0.35
3 RadioShack Corp RSH UN 310,399.77 0.23
4 - BMO UN 308,633.84 0.23
5 Tellabs Inc TLAB UQ 292,381.68 0.22
6 Compuware Corp CPWR UQ 259,860.43 0.20
7 AK Steel Hldg AKS UN 259,646.56 0.20
Corp
8 Biogen Idec Inc BIIB UQ 240,309.76 0.18
9 Monster MWW UN 231,288.94 0.17
Worldwide Inc
10 Cabot Oil & Gas A COG UN 223,549.32 0.17
11 Janus Capital JNS UN 221,366.38 0.17
Group Inc
12 Goodrich Corp GR UN 211,104.66 0.16
13 OReilly ORLY UQ 206,971.62 0.16
Automotive
14 Mastercard Inc A MA UN 201,713.97 0.15
15 Motorola MMI UN 201,240.74 0.15
Mobility
Holdings, Inc
16 Intuitive ISRG UQ 194,238.52 0.15
Surgical Inc
第 61 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
17 El Paso Corp EP UN 193,635.17 0.15
18 Limited Brands LTD UN 190,243.12 0.14
Inc
19 Amazon.com Inc AMZN UQ 190,223.84 0.14
20 Expedia EXPE UQ 188,941.52 0.14
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 189,389,965.46
卖出收入（成交）总额 43,516,376.30
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金额衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 363,326.40
3 应收股利 191,040.70
4 应收利息 746.12
5 应收申购款 156,946.28
第 62 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 712,059.50
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 占总份额 占总份
持有份额 持有份额
比例 额比例
8,409.00 17,892.18 1,763,009.09 1.17% 148,692,300.91 98.83%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 44,468.40 0.03%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日）基金份额总额 822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额 822,754,222.26
本报告期基金总申购份额 18,385,817.26
减：本报告期基金总赎回份额 690,684,729.52
本报告期期末基金份额总额 150,455,310.00
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大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动：
本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任
职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作
调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托
管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度
支付的审计费用为 7.2 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
高盛证券 - 74,332,999.39 31.92% 22,474.77 27.72% -
摩根士丹利 - 72,727,038.97 31.23% 23,058.53 28.44% -
美林证券 - 48,253,162.77 20.72% 24,185.51 29.83% -
野村证券 - 37,593,140.63 16.14% 11,359.00 14.01% -
合计 232,906,341.76 100.00% 81,077.81 100.00%
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
第 64 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，
能满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、
全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周
到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合
下达的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交
收等后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每季初5个交易日内，汇总上季度境外券商综合服务评价结果，作为本季度境
外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，交交易员在交易时进行券商选择。
公司通过一家境外券商买卖证券的年交易佣金，不得超过公司当年所有境外投资组合通过境
外券商买卖证券交易佣金的30%。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该
券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、本报告期内本基金无退租的交易单元，新增境内交易单元：长江证券、中信证券、海通
证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、
银河证券、招商证券、光大证券、申银万国、华泰联合证券、中银国际、东莞证券、渤海证券、
中邮证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券,天源证
券。新增境外交易单元：高盛证券、摩根士丹利、野村证券、美林证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
大成标普 500 等权重指数证券投资基金托 中国证监会指定报刊及
1 2011-2-16
管协议 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金基 中国证监会指定报刊及
2 2011-2-16
金合同 本公司网站
第 65 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金基 中国证监会指定报刊及
3 2011-2-16
金合同摘要 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金招 中国证监会指定报刊及
4 2011-2-16
募说明书 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金基 中国证监会指定报刊及
5 2011-2-16
金份额发售公告 本公司网站
关于武汉分公司开通大成标普 500 等权重 中国证监会指定报刊及
6 2011-2-17
指数证券投资基金销售业务的公告 本公司网站
关于大成标普 500 等权重指数证券投资基
中国证监会指定报刊及
7 金增加华泰证券股份有限公司为代销机 2011-2-23
本公司网站
构的公告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金基 中国证监会指定报刊及
8 2011-3-24
金合同生效公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金开 中国证监会指定报刊及
9 2011-4-22
放日常申购、赎回及定投业务公告 本公司网站
关于大成标普 500 等权重指数证券投资基
中国证监会指定报刊及
10 金在部分代销机构开办定期定额申购业 2011-4-22
本公司网站
务并参与相关优惠活动的公告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金
中国证监会指定报刊及
11 2011 年境外主要市场节假日暂停申购赎 2011-4-26
本公司网站
回安排的公告
大成基金管理有限公司关于增加天源证
中国证监会指定报刊及
12 券经纪有限公司为代销机构并开通相关 2011-5-14
本公司网站
业务的公告
关于旗下部分基金增加浙商银行股份有
中国证监会指定报刊及
13 限公司为代销机构并开通相关业务的公 2011-5-18
本公司网站
告
关于增加国盛证券有限责任公司为代销 中国证监会指定报刊及
14 2011-5-24
机构并开通相关业务的公告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金境
中国证监会指定报刊及
15 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 2011-5-26
本公司网站
业务的公告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金境
中国证监会指定报刊及
16 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 2011-6-30
本公司网站
业务的公告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
17 2011-7-19
2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
18 2011-8-27
2011 年半年度报告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
19 2011-8-27
2011 年半年度报告摘要 本公司网站
大成标普 500 等权重指数型证券投资基金 中国证监会指定报刊及
20 2011-8-29
基金经理变更公告 本公司网站
21 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定报刊及 2011-9-2
第 66 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 本公司网站
业务的公告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及
22 2011-10-26
2011 年第 3 季度报告 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金招 中国证监会指定报刊及
23 2011-11-5
募说明书（2011 年第 1 期） 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金招 中国证监会指定报刊及
24 2011-11-5
募说明书摘要（2011 年第 1 期） 本公司网站
大成标普 500 等权重指数证券投资基金境
中国证监会指定报刊及
25 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 2011-11-22
本公司网站
业务的公告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金境
中国证监会指定报刊及
26 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 2011-12-21
本公司网站
业务的公告
大成标普 500 等权重指数证券投资基金
中国证监会指定报刊及
27 2012 年境外主要市场节假日暂停申购赎 2011-12-31
本公司网站
回安排的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件；
2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
第 67 页
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2011 年年度报告
大成基金管理有限公司
2012 年 3 月 28 日
第 68 页
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