大成标普500等权重指数证券投资基金2011年年度报告摘要

大成标普500等权重指数证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年3月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于2011年3月23日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。

3.2 净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金合同于2011年3月23日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:2011年净值增长率表现期间为2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期内无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成标普500等权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同,目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,国际经济与股票市场波澜起伏。在2010年底与2011年初,美国的经济曾经一度呈现出加速增长的势态。可是,从2011年1季度开始,国际政治经济形势发生了巨大的不利变化。首先,在中东及北非方面,该地区若干产油大国发生激烈的政治动荡,石油产出受到影响,并快速推高原油价格 其次,亚洲方面,日本地震造成了产业链的中断,使得众多行业产能短期受损 更为严重的是,在欧洲方面,欧债危机导致欧洲金融市场持续剧烈动荡 另外,美国受制于国债上限的规定及控制财政赤字的需要,政府也大规模减少财政支出。

尤其是在第3季度中,欧洲主权债务危机愈演愈烈。其间,不仅希腊等小国的问题并未得到彻底的解决,而且意大利及西班牙这两个欧元区主要经济体的主权债务危机也在持续恶化。同时,标普公司也下调了美国国债的信用评级,使得标普体系中的美国AAA评级不复存在。

上述各种不利因素使得正在复苏过程中的美国经济受到了较大影响,致使美国2011年1-3季度的 GDP季环比年化增长率分别为0.4%、1.3%及1.8%,严重低于潜在经济增长速度。

前三季度恶劣的全球宏观金融形势使得美国股票市场在2季度及3季度出现大幅下挫,尤其是在3季度,以欧债危机的持续恶化及美国主权债券评级下调等因素为导火索,使美国股票市场出现了快速的大幅下滑,本基金所跟踪的标的指数也同样出现大幅下跌。

至2011年4季度,美国宏观经济的表现却是较为出色。2011年上半年影响经济复苏的临时性因素在4季度都将逐步减弱,同时无论是美国政府、居民还是企业部门的资产负债表也均未出现明显的恶化。在此背景下,4季度美国宏观经济不仅未出现二次衰退的情形,而且其GDP增速还回到2.8%的水平。在相对较好的宏观经济下,标普500指数成份公司企业盈利在4季度也保持持续增长。因此,4季度美国股票市场表现在全球主要市场中一枝独秀,本基金的目标指数也随之大幅反弹。

由于本基金的投资标的是美元资产,而本基金的记账货币是人民币,因此美元兑人民币汇率的变化也会对基金表现造成一定影响。2011年的前10个月,美元兑人民币汇率持续下跌,因此对本基金净值造成一定的负面影响,而11月以来,人民币升值步伐暂缓,汇率因素对本基金净值造成的负面影响较小。

基金经理秉承被动化指数基金管理原则,在投资操作上不作时机选择,因此在建仓期过后较好地跟踪了经汇率调整后的跟踪基准指数。

从本基金成立之日起,基准指数下跌5.83%,同期美元兑人民币汇率下跌3.92%,即经过汇率调整后的基准指数下跌9.52% 同期,本基金净值下跌11.70%,低于经汇率调整后的基准指数2.18%。本基金收益率略低于经汇率调整后的基准指数的主要原因在于基金各项费用的影响及建仓期内基金收益率较低的影响。

建仓期过后,本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为2.24%,日均偏差绝对值为0.10%,均显著低于本基金合同中的目标值。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.883元,本报告期(自基金合同生效至今)基金份额净值增长率为-11.70%,同期业绩比较基准收益率为-4.14%,低于业绩比较基准的表现。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,全球宏观经济状况虽然还有很大的不确定性,但有望好于2011年。

从不利因素来看,首先欧洲主权债务危机有可能还会持续深化,意大利及西班牙在4月份之前都有较高金额的国债拍卖,其结果会严重影响金融市场的走势。其次,伊朗局势的紧张程度持续升温。作为全球重要石油输出国,如果伊朗局势进一步恶化,国际原油价格有可能飙升,给国际经济造成严重的不利影响。

但是,尽管在上述不利的国际背景下,作为全球经济的最大主体,美国经济依然有望保持正增长,但增速可能会低于其潜在经济增长速度。从美国居民部门来看,居民杠杠水平较之2007年有了大幅的下降,储蓄率也回升到了历史平均水平之上 从企业部门来看,企业手持大量现金,且盈利增长依然稳健 房地产市场经过数年的调整,房产泡沫基本挤压完毕 相对而言美国政府的资产负债表状况相对较差,但也不会爆发美国政府信用危机,只是会通过减少政府支出对经济造成小幅的负面影响。综上所述,在欧债危机及伊朗形势都可控的情况下,美国经济仍会实现正增长,本基金基准指数的成份股企业盈利也会随之持续增加。

本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,继续深入研究更为高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好的跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对大成标普500等权重指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 大成标普500等权重指数证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1. 报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.883元,基金份额总额150,455,310.00份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.2 利润表

公告主体:大成标普500等权重指数证券投资基金

本报告期:2011年3月23日(基金合同生效日) 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成标普500等权重指数证券投资基金

本报告期:2011年3月23日(基金合同生效日)至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

____王颢________ ___刘彩晖_________ __范瑛______

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第091号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额,其中认购资金利息折合284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10% 投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:标普500等权重指数(全收益指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011 年12月31日的财务状况以及2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日 。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

本报告期内本基金未发生各关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合

无。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

无。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金额衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动:

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度支付的审计费用为7.2万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为

(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求

(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务

(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要

(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务

(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下:

(一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件

(二)资历雄厚,信誉良好

(三)财务状况良好,经营行为规范

(四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),能满足各投资组合运作高度保密的要求

(五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告

(六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。

(七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。

(八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。

(九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

交易管理部在每季初5个交易日内,汇总上季度境外券商综合服务评价结果,作为本季度境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准

交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,交交易员在交易时进行券商选择。

公司通过一家境外券商买卖证券的年交易佣金,不得超过公司当年所有境外投资组合通过境外券商买卖证券交易佣金的30%。

券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。

3、本报告期内本基金无退租的交易单元,新增境内交易单元:长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、光大证券、申银万国、华泰联合证券、中银国际、东莞证券、渤海证券、中邮证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券,天源证券。新增境外交易单元:高盛证券、摩根士丹利、野村证券、美林证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

大成基金管理有限公司

2012年3月28日

基金简称 大成标普500等权重指数QDII
基金主代码 096001
交易代码 096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,455,310.00份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数)
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杜鹏 唐州徽
联系电话 0755-83183388 010-66594855
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
项目 境外资产托管人
名称 英文 BankofChina(HongKong)Limited
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
邮政编码 -
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
3.1.1期间数据和指标 2011年3月23日-2011年12月31日
本期已实现收益 -1,161,876.30
本期利润 -18,182,616.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0749
本期基金份额净值增长率 -11.70%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1174
期末基金资产净值 132,794,617.01
期末基金份额净值 0.883
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 10.24% 1.83% 12.45% 1.92% -2.21% -0.09%
过去六个月 -10.45% 2.03% -7.59% 2.14% -2.86% -0.11%
自基金合同生效起至今 -11.70% 1.67% -4.14% 1.79% -7.56% -0.12%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张英辉先生 本基金基金经理 2011年3月23日 2011年8月25日 19年 英国艾克斯特大学金融及投资学硕士。曾任职于高诚资产管理(香港)有限公司、殷诚资产管理(亚洲)有限公司、中国太平洋保险集团资金运用中心、景顺长城基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、广发资产管理(香港)有限公司、海通资产管理(香港)有限公司。2004年9月15日至2005年10月11日曾任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理 2005年4月13日至2005年10月11日曾任上投摩根货币市场基金基金经理 2006年3月6日至2007年3月20日曾任富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理。2010年3月加入大成基金管理有限公司国际业务部,2011年3月23日至2011年8月25日任大成标普500等权重证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。国籍:中国香港。
冉凌浩先生 本基金基金经理 2011年8月26日 - 8年 金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员 2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员 2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 8,206,414.51
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 125,728,789.60
其中:股票投资 125,728,789.60
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 363,326.40
应收利息 746.12
应收股利 191,040.70
应收申购款 156,946.28
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 134,647,263.61
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,485,945.78
应付管理人报酬 113,815.16
应付托管费 28,453.78
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 224,431.88
负债合计 1,852,646.60
所有者权益:
实收基金 150,455,310.00
未分配利润 -17,660,692.99
所有者权益合计 132,794,617.01
负债和所有者权益总计 134,647,263.61
项目 本期2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 -15,583,925.99
1.利息收入 2,356,005.74
其中:存款利息收入 2,356,005.74
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,428,430.28
其中:股票投资收益 -3,051,515.07
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,623,084.79
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -17,020,740.68
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -350,624.56
5.其他收入(损失以“-”号填列) 859,863.79
减:二、费用 2,598,690.99
1.管理人报酬 1,795,790.15
2.托管费 448,947.57
3.销售服务费 -
4.交易费用 81,077.81
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 272,875.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -18,182,616.98
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -18,182,616.98
项目 本期2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 822,754,222.26 - 822,754,222.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -18,182,616.98 -18,182,616.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -672,298,912.26 521,923.99 -671,776,988.27
其中:1.基金申购款 18,385,817.26 -2,373,174.11 16,012,643.15
2.基金赎回款 -690,684,729.52 2,895,098.10 -687,789,631.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 150,455,310.00 -17,660,692.99 132,794,617.01
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)股份有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
项目 本期2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,795,790.15
其中:支付销售机构的客户维护费 724,423.62
项目 本期2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 448,947.57
关联方名称 本期2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 3,387,180.09 2,355,960.98
中银香港 4,819,234.42 -
合计 8,206,414.51 2,355,960.98
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 125,728,789.60 93.38
其中:普通股票 125,728,789.60 93.38
存托凭证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中:远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 8,206,414.51 6.09
8 其他各项资产 712,059.50 0.53
9 合计 134,647,263.61 100.00
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国 125,728,789.60 94.68
合计 125,728,789.60 94.68
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
金融 20,487,167.21 15.43
消费者非必需品 20,132,756.88 15.16
信息技术 17,686,923.06 13.32
工业 15,388,918.65 11.59
医疗保健 13,171,912.49 9.92
能源 10,615,166.31 7.99
消费者常用品 10,539,158.34 7.94
公用事业 8,402,173.73 6.33
基础材料 7,515,893.14 5.66
电信服务 1,788,719.79 1.35
合计 125,728,789.60 94.68
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
1 AkamaiTechnologiesInc 阿卡迈技术公司 AKAMUQ 纳斯达克交易所 US 1,461 297,157.25 0.22
2 TenetHealthcare Tenet保健 THCUN 纽约交易所 US 8,778 283,736.71 0.21
3 MascoCorp 马斯可公司 MASUN 纽约交易所 US 4,251 280,708.12 0.21
4 CintasCorp Cintas公司 CTASUQ 纳斯达克交易所 US 1,265 277,457.93 0.21
5 DeVryInc 迪弗莱公司 DVUN 纽约交易所 US 1,137 275,532.18 0.21
6 ZimmerHoldingsInc 捷迈控股公司 ZMHUN 纽约交易所 US 816 274,660.77 0.21
7 IntlGameTechnology 国际游戏技术公司 IGTUN 纽约交易所 US 2,533 274,515.09 0.21
8 CFIndustriesHoldings CF工业控股股份有限公司 CFUN 纽约交易所 US 300 274,051.34 0.21
9 CablevisionSystemsCoA 有线电视系统公司 CVCUN 纽约交易所 US 3,056 273,813.93 0.21
10 MicronTechnologyInc 美光技术公司 MUUQ 纳斯达克交易所 US 6,861 271,919.69 0.20
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 AGLResources GASUN 591,506.53 0.45
2 NetFlixInc NFLXUQ 583,666.34 0.44
3 NationalSemiconductor NSMUN 568,202.97 0.43
4 FirstSolarInc FSLRUQ 553,757.49 0.42
5 Expedia EXPEUQ 547,409.34 0.41
6 AlphaNaturalResources ANRUN 547,375.86 0.41
7 Abercrombie&FitchCompanyA ANFUN 525,532.67 0.40
8 Hospira,Inc HSPUN 496,522.12 0.37
9 MetropcsCommunicationsInc PCSUN 496,267.73 0.37
10 DeanFoodsCo DFUN 479,575.72 0.36
11 WynnResortsLtd WYNNUQ 477,429.15 0.36
12 LimitedBrandsInc LTDUN 474,229.66 0.36
13 E*TRADEFinancialCorp ETFCUQ 473,199.37 0.36
14 HartfordFinlServicesGroup HIGUN 471,376.17 0.35
15 CitrixSystemsInc CTXSUQ 464,685.69 0.35
16 CephalonInc CEPHUQ 462,179.32 0.35
17 BMCSoftwareInc BMCUQ 458,485.76 0.35
18 BiogenIdecInc BIIBUQ 456,527.14 0.34
19 BankofAmericaCorp BACUN 455,777.47 0.34
20 AvonProducts AVPUN 450,987.72 0.34
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 NationalSemiconductor NSMUN 570,803.55 0.43
2 CephalonInc CEPHUQ 461,953.68 0.35
3 RadioShackCorp RSHUN 310,399.77 0.23
4 - BMOUN 308,633.84 0.23
5 TellabsInc TLABUQ 292,381.68 0.22
6 CompuwareCorp CPWRUQ 259,860.43 0.20
7 AKSteelHldgCorp AKSUN 259,646.56 0.20
8 BiogenIdecInc BIIBUQ 240,309.76 0.18
9 MonsterWorldwideInc MWWUN 231,288.94 0.17
10 CabotOil&GasA COGUN 223,549.32 0.17
11 JanusCapitalGroupInc JNSUN 221,366.38 0.17
12 GoodrichCorp GRUN 211,104.66 0.16
13 OReillyAutomotive ORLYUQ 206,971.62 0.16
14 MastercardIncA MAUN 201,713.97 0.15
15 MotorolaMobilityHoldings,Inc MMIUN 201,240.74 0.15
16 IntuitiveSurgicalInc ISRGUQ 194,238.52 0.15
17 ElPasoCorp EPUN 193,635.17 0.15
18 LimitedBrandsInc LTDUN 190,243.12 0.14
19 Amazon.comInc AMZNUQ 190,223.84 0.14
20 Expedia EXPEUQ 188,941.52 0.14
买入成本(成交)总额 189,389,965.46
卖出收入(成交)总额 43,516,376.30
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 363,326.40
3 应收股利 191,040.70
4 应收利息 746.12
5 应收申购款 156,946.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 712,059.50
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8,409.00 17,892.18 1,763,009.09 1.17% 148,692,300.91 98.83%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 44,468.40 0.03%
基金合同生效日(2011年3月23日)基金份额总额 822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额 822,754,222.26
本报告期基金总申购份额 18,385,817.26
减:本报告期基金总赎回份额 690,684,729.52
本报告期期末基金份额总额 150,455,310.00
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
高盛证券 - 74,332,999.39 31.92% 22,474.77 27.72% -
摩根士丹利 - 72,727,038.97 31.23% 23,058.53 28.44% -
美林证券 - 48,253,162.77 20.72% 24,185.51 29.83% -
野村证券 - 37,593,140.63 16.14% 11,359.00 14.01% -
合计 232,906,341.76 100.00% 81,077.81 100.00%