博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 博时标普500ETF联接(QDII)
基金主代码 050025
交易代码 050025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月14日
报告期末基金份额总额 103,260,965.86份
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金，紧密
投资目标 跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的
份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标
ETF的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调
整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来
投资策略 跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、
赎回之间的套利，以增强基金收益。本基金还将投资于期权、期
货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，投资
目标是更紧密地跟踪标的指数。
经人民币汇率调整的标的指数收益率95%＋人民币活期存款税
业绩比较基准 后利率5%
风险收益特征 属于高风险/高收益特征的开放式基金
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
英文名称：无
境外投资顾问 中文名称：无
英文名称：TheBankofNewYorkMellon
境外资产托管人 中文名称：纽约梅隆银行
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013年12月5日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年1月15日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品概况
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。同时，
为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。为
投资策略 了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资
跟踪同一标的指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投
资目标。
标普500指数（S&P 500Index（NTR，NettotalReturn））
业绩比较基准 （经估值汇率调整，以人民币计价）
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收
风险收益特征 益的基金品种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表
现，其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证
券市场的股票，投资者需承担汇率风险。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 68,286.04
2.本期利润 6,457,376.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0615
4.期末基金资产净值 170,309,363.66
5.期末基金份额净值 1.6493
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个月 3.83% 0.63% 4.20% 0.64% -0.37% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
2004年起先后在中企动力科
技股份有限公司、华夏基金
工作。2011年加入博时基金，
历任投资助理，基金经理助
理。现任博时上证超大盘
基金经 ETF基金、博时上证超大盘
万琼 2015-10-08 - 9.6
理 ETF联接基金、博时上证自
然资源ETF基金、博时上证
自然资源ETF联接基金、博
时标普500ETF基金、博时
标普500ETF联接(QDII)基
金的基金经理。
2009年起先后在华泰联合证
券、华泰柏瑞基金、汇添富
基金工作。2015年加入博时
指数与 基金管理有限公司，历任指
量化投 数投资部总经理助理、指数
资部副 投资部副总经理。现任指数
汪洋 2016-05-16 - 7.3
总经理 与量化投资部副总经理兼博
/基金 时标普500ETF基金、博时
经理 标普500ETF联接(QDII)基
金、博时上证50ETF基金、
博时上证50ETF联接基金的
基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年3季度，美国经济数据好坏不均。劳动力市场方面，非农就业人数增长低于预期，但劳动参与率小幅改善；新增就业人数虽低于预期，但就业结构改善。
工业产出和制造业数据表现疲软但通胀指标改善。标普500指数在8月份创出历史新高，进入9月份后，基于对美联储当月加息预期的忧虑，指数也进行了小幅调整。总体而言，标普500指数在三季度取得了不错的表现。
本基金主要投资于标普500交易型开放式指数证券投资基金以及标普500指数成份股及备选成份股，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值90%的资产都投资于标普500交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为了更加有效的进行现金管理，本基金用少量资产投资于标普500指数相关股指期货，以期达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日，本基金份额净值为1.6493元，累计份额净值为
1.7083元，报告期内净值上涨3.83%，同期业绩基准上涨幅度为4.20%。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(人民币元) 的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 162,461,009.91 93.42
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,032,456.29 6.34
8 其他各项资产 406,240.55 0.23
9 合计 173,899,706.75 100.00
5.2期末投资目标基金明细
占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比
例（%）
博时基金管
1 513500CG ETF基金 开放式 162,461,009.91 95.39
理有限公司
5.3 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细
本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本报告期末未持有债券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资
公允价值
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 产净值比
（人民币元） 例(%)
博时基金管
1 513500CG ETF基金 开放式 162,461,009.91 95.39
理有限公司
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,972.19
5 应收申购款 404,268.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 406,240.55
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 105,786,154.36
报告期基金总申购份额 8,600,892.25
减：报告期基金总赎回份额 11,126,080.75
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 103,260,965.86
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年9月30日，博时基金公司共管理138只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约为5,359.54亿元人民币，其中公募基金规模约2,912.48亿元人民币，累计分红约738.04亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年三季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至9月30日，权益类方面，标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据
100指数基金、博时中证银行指数分级，今年以来净值增长率在同类型316只基金中排名前10；偏股型基金里，博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金，今年以来净值增长率在同类372只基金中排名前20；灵活配置型基金中，博时灵活配置混合A，今年以来净值增长率在同类排名前1/10；保本型基金中，博时招财一号大数据保本混合，今年以来净值增长率在同类排名前1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基金今年以来净值增长率为5.36%，在同类165只基金中排名前1/7。
黄金基金中，博时黄金ETF（D类)今年以来净值增长率为28.42%，在同类8只基金中排名第一。
固定收益方面，标准债券型基金中，博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期
支付债券，今年以来净值增长率分别为6.91%、5.23%，在同类型61只基金中分别第二和第五，博时信用债纯债排名前1/9；普通债券型基金里，稳健回报债券（LOF）今年以来净值增长率在同类排名前1/4；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第五；封闭式标准债券基金中，博时安丰18个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前1/4。
QDII基金方面，博时亚洲票息，今年以来至9月30日净值增长9.98%，在同类QDII债券基金11只中排名前1/2。
2、其他大事件
2016年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 金帆
奖系列颁奖礼上，博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件
9.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本9.1.6报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日

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