基金代码:050003 基金简称:博时现金收益货币

博时现金收益证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 博时现金收益货币

基金主代码 050003

交易代码 050003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年1月16日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,134,457,407.06份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。

业绩比较基准 本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后)

自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 孙麒清 张咏东

联系电话 0755-83169999 021-32169999

电子邮箱 service@bosera.com zhangyd@bankcomm.com

客户服务电话 95105568 95559

传真 0755-83195140 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 251,411,812.28 660,547,717.07 92,639,190.19

本期利润 251,411,812.28 660,547,717.07 92,639,190.19

本期净值收益率 1.68% 4.29% 2.96%

3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末基金资产净值 15,134,457,407.06 33,580,243,723.76 3,467,407,083.37

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

本基金利润分配是按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.4770% 0.0091% 0.0920% 0.0000% 0.3850% 0.0091%

过去六个月 0.9979% 0.0071% 0.1840% 0.0000% 0.8139% 0.0071%

过去一年 1.6750% 0.0054% 1.2998% 0.0026% 0.3752% 0.0028%

过去三年 9.1846% 0.0079% 7.8465% 0.0034% 1.3381% 0.0045%

过去五年 14.0458% 0.0065% 11.5263% 0.0028% 2.5195% 0.0037%

自基金合同生效起至今 16.5887% 0.0060% 13.0831% 0.0027% 3.5056% 0.0033%

注:本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后)

自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3过去五年以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润

本年变动 年度利润分配合计 备注

2009年 266,117,856.01 - -14,706,043.73 251,411,812.28 -

2008年 645,022,118.45 - 15,525,598.62 660,547,717.07 -

2007年 92,596,770.63 - 42,419.56 92,639,190.19 -

合计 1,003,736,745.09 - 861,974.45 1,004,598,719.54 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

截至2009年12月31日,公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票(LOF)基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金共十五只开放式基金和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090亿元,累计分红超过人民币436亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张勇 基金经理 2006-7-1 - 6 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司,历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任现金收益基金经理、博时策略混合基金经理。

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资

基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

(1)行情回顾

2009年全球各国统一采取极度宽松的货币政策与经济刺激政策,刺激经济从衰退中稳步复苏。中国经济在全球经济复苏中起到了关键作用,无论是复苏的时间,还是复苏的力度,均超过市场预期。GDP、CPI、用电量、工业增加值等等,一系列宏观指标,月环比数据稳步上升。

回顾09年债券市场,一个因素主导了整个市场--"流动性"。在极度宽松的货币政策下,债券市场收益率下降到罕见的历史低位。而在经济企稳,极度宽松货币政策有可能退出的预期下,09年债券市场收益率逐步上升,但在泛滥的流动性之下,债券下跌的幅度并没有想象之大。全年市场之中虽有2-3次的反弹行情,但总体来看,基本是一路小幅下跌。

(2)投资思路

2009年初,整个债券市场收益率处于历史低位,我们判断收益率继续下降的概率较小,选择卖出组合中所有的利率产品,保留现金。回顾过去的一年,我们卖出的时点选择是非常恰当的。保留现金出于两方面考虑:一是等待收益率上行后再次买入 二是股票市场的上升,有可能造成货币基金的赎回,保留现金应对赎回。而市场在充裕流动性的保障下,收益率的上升并没有达到我们预期的目标,我们在下半年选择将现金进行短期存款投资,以及选择性的买入部分信用产品。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值收益率为1.68%,业绩基准收益率为1.30%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年全球经济仍然将稳步回升,中国经济仍然将充当领先角色。但09年天量的货币供应,给10年的通胀埋下了伏笔。应对通胀预期,政府的刺激政策逐步退出是大概率事件。年初的两次提高准备金率,已经是退出行为的信号。"流动性"这个去年影响市场最大的因素,也将是今年最不确定的因素。

预计10年影响债券市场的最大因素将是通货膨胀,10年通货膨胀率会逐步走高,而上升的幅度取决于政府政策退出的节奏。但通胀无论上升的幅度有多大,上升是一个大概率事件,极度宽松的货币政策也将退出,这两点对债券市场都不是利好因素。

尽管对2010年债券市场前景并不看好,但债券作为一种生息资产,我们不能忽视这个重要因素。因此,我们10年的投资策略是,"择机买入,持有回报"。选择恰当的时机买入,不以获取价差为目的,而是期望获取持有期的稳定回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。本基金本报告期内向份额持有人分配利润:251,411,812.28元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度,托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度,博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定,托管人发现基金在个别工作日存在以下情况: "债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%"以及个别监督指标不符合基金合同的约定。对于上述情况,托管人对基金管理人进行了提示,基金管理人根据规定进行了调整。本基金本报告期内向份额持有人分配利润:251,411,812.28元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资产:

银行存款 3,200,777,429.94 1,537,995,726.17

结算备付金 5,120,233,807.54 12,908,942,039.64

存出保证金 - -

交易性金融资产 3,682,557,185.32 25,052,489,770.70

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,682,557,185.32 25,052,489,770.70

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 2,342,844,002.58 -

应收证券清算款 - -

应收利息 30,584,089.17 126,541,911.50

应收股利 - -

应收申购款 765,765,887.53 8,289,702.59

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 15,142,762,402.08 39,634,259,150.60

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 6,019,196,587.20

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,000,262.82 8,489,774.36

应付托管费 909,170.55 2,572,658.92

应付销售服务费 2,272,926.38 6,431,647.24

应付交易费用 40,149.64 366,076.85

应交税费 940,100.00 940,100.00

应付利息 - 165,152.91

应付利润 1,092,385.63 15,798,429.36

递延所得税负债 - -

其他负债 50,000.00 55,000.00

负债合计 8,304,995.02 6,054,015,426.84

所有者权益:

实收基金 15,134,457,407.06 33,580,243,723.76

未分配利润 - -

所有者权益合计 15,134,457,407.06 33,580,243,723.76

负债和所有者权益总计 15,142,762,402.08 39,634,259,150.60

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.0000 元,基金份额总额15,134,457,407.06 份。

7.2利润表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 385,490,990.14 783,413,584.50

1.利息收入 326,865,308.41 502,013,087.95

其中:存款利息收入 94,521,508.21 7,802,314.43

债券利息收入 203,103,947.23 488,640,593.98

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 29,239,852.97 5,570,179.54

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 58,185,681.73 281,160,496.55

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 58,185,681.73 281,160,496.55

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) - -

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 440,000.00 240,000.00

减:二、费用 134,079,177.86 122,865,867.43

1.管理人报酬 55,130,468.41 42,379,866.57

2.托管费 16,706,202.64 12,842,383.84

3.销售服务费 41,765,506.35 32,105,959.48

4.交易费用 - -

5.利息支出 19,948,441.91 34,930,826.15

其中:卖出回购金融资产支出 19,948,441.91 34,930,826.15

6.其他费用 528,558.55 606,831.39

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 251,411,812.28 660,547,717.07

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 251,411,812.28 660,547,717.07

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 33,580,243,723.76 - 33,580,243,723.76

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 251,411,812.28 251,411,812.28

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -18,445,786,316.70 - -18,445,786,316.70

其中:1.基金申购款 83,270,589,067.94 - 83,270,589,067.94

2.基金赎回款 -101,716,375,384.64 - -101,716,375,384.64

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -251,411,812.28 -251,411,812.28

五、期末所有者权益(基金净值) 15,134,457,407.06 - 15,134,457,407.06

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,467,407,083.37 - 3,467,407,083.37

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 660,547,717.07 660,547,717.07

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 30,112,836,640.39 - 30,112,836,640.39

其中:1.基金申购款 107,561,947,074.75 - 107,561,947,074.75

2.基金赎回款 -77,449,110,434.36 - -77,449,110,434.36

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -660,547,717.07 -660,547,717.07

五、期末所有者权益(基金净值) 33,580,243,723.76 - 33,580,243,723.76

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

--------- --------- --------

基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

中国长城资产管理公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

注:根据博时基金于2009年11月18日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1114号文批准,公司股东招商证券将其持有的博时基金24%股权转让给天津港(集团)有限公司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

无。

7.4.3.1.2 权证交易

无。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 55,130,468.41 42,379,866.57

其中:支付给销售机构的客户维护费 8,674,880.60 7,133,485.10

支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 16,706,202.64 12,842,383.84

支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.3.2.3销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的

各关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

当期已支付 期末未支付 合计

博时基金 9,163,645.07 874,304.56 10,037,949.63

交通银行 2,413,623.24 129,207.82 2,542,831.06

招商证券 361,936.23 11,474.80 373,411.03

合计 11,939,204.54 1,014,987.18 12,954,191.72

获得销售服务费的

各关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

当期已支付 期末未支付 合计

博时基金 5,056,107.91 611,158.85 5,667,266.76

交通银行 1,374,584.00 531,989.33 1,906,573.33

招商证券 231,919.64 81,224.26 313,143.90

合计 6,662,611.55 1,224,372.44 7,886,983.99

支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

交通银行 - - - - 237,698,500,000.00 10,821,727.10

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

交通银行 30,019,849.32 - - - 53,508,160,000.00 2,328,295.02

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方

名称 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

招商证券 280,000,000.00 1.85% - -

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 1,500,777,429.94 1,214,157.81 1,537,995,726.17 503,436.79

注:

1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示 (2008年12月31日:同) 。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:张) 总金额

交通银行 0981020 09农垦CP01 簿记建档集中配售 200,000 20,000,000.00

招商证券 0981135 09丰源CP02 簿记建档集中配售 200,000 20,000,000.00

交通银行 0981140 09方正CP02 簿记建档集中配售 700,000 70,000,000.00

交通银行 0981142 09云铜CP01 簿记建档集中配售 1,600,000 159,840,000.00

交通银行 0981166 09沙钢CP01 簿记建档集中配售 1,000,000 99,900,000.00

招商证券 0980147 09中航工债浮 簿记建档集中配售 2,000,000 200,000,000.00

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:张) 总金额

- - - - - -

7.4.4期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,682,557,185.32 24.32

其中:债券 3,682,557,185.32 24.32

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,342,844,002.58 15.47

其中:买断式回购的买入返售金融资产 1,158,842,302.58 7.65

3 银行存款和结算备付金合计 8,321,011,237.48 54.95

4 其他各项资产 796,349,976.70 5.26

合计 15,142,762,402.08 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 11.02

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期

1 2009-06-24 20.04 大额赎回,被动超标。 1个交易日

2 2009-07-21 28.39 巨额赎回,融资应对。 2个交易日

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30天以内 50.64 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.32 -

2 30天(含)-60天 0.80 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 24.41 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.59 -

4 90天(含)-180天 2.77 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.32 -

5 180天(含)-397天(含) 16.18 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 94.80 -

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 493,870,949.53 3.26

3 金融债券 1,285,745,065.25 8.50

其中:政策性金融债 1,085,562,990.19 7.17

4 企业债券 248,754,770.70 1.64

5 企业短期融资券 1,654,186,399.84 10.93

6 其他 - -

7 合计 3,682,557,185.32 24.33

8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 943,372,559.00 6.23

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 0901044 09央行票据44 5,000,000 493,870,949.53 3.26

2 070211 07国开11 4,400,000 444,347,833.24 2.94

3 050603 05中行02浮 2,000,000 200,182,075.06 1.32

4 0980147 09中航工债浮 2,000,000 200,000,000.00 1.32

5 090223 09国开23 2,000,000 199,986,597.68 1.32

6 050227 05国开27 1,700,000 170,712,616.03 1.13

7 0981142 09云铜CP01 1,600,000 159,898,652.69 1.06

8 0981140 09方正CP02 1,500,000 149,952,954.98 0.99

9 070420 07农发20 1,200,000 120,437,385.99 0.80

10 090218 09国开18 1,000,000 99,990,677.25 0.66

8.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 134

报告期内偏离度的最高值 0.45%

报告期内偏离度的最低值 0.05%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.27%

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

8.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

8.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.8.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 30,584,089.17

4 应收申购款 765,765,887.53

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 796,349,976.70

8.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

76,327 198,284.45 9,601,205,529.70 63.44% 5,533,251,877.36 36.56%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,622,909.38 0.02%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2004年1月16日)基金份额总额 6,285,920,856.25

本报告期期初基金份额总额 33,580,243,723.76

本报告期基金总申购份额 83,270,589,067.94

减:报告期基金总赎回份额 101,716,375,384.64

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 15,134,457,407.06

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2009年12月31日止本基金应付审计费100,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例

国元证券 - - 92,364,100,000.00 100.00%

泰阳证券 - - - -

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2009年12月31日,博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户和特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090亿元,累计分红超过人民币436亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、业绩表现

1) 封闭式基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009年12月31日,博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%,在所有封闭式基金中排名第3,并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2) 股票型基金方面,根据中国银河证券基金研究中心数据统计,博时主题行业2009年全年的净值增长率超过70%,获得了银河证券三年期五星基金的评级。

3) 股债平衡型基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009年12月31日,博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为51.5%,并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2、客户服务

1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段,博时于2009年2月份推出"博时基金手机网站",成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。

2) 2009年3月份起,博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上,为所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。

3) 2009年,博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上直销交易功能以及建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。截至2009年4季度末,博时网上直销已经开通了11种网上交易渠道,更好的方便了投资者进行网上投资理财。

4) 博时2009年推广电子对账单,此举得到了广大持有人的积极响应,全年新增近17万持有人取消纸质对账单。

5) 2009年3季度,博时基金网上交易平台--"博时快e通"通过了中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证。同时推出了"网上交易安全中心",免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。

6) 博时基金旗下高端品牌系列活动之一,"信心o中国o价值" 高端论坛全年在北京、上海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动。

3、公司荣誉

1) 在2009年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中,博时蝉联"金牛基金管理公司"的称号,基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得"封闭式持续优胜金牛基金"、"开放式股票型持续优胜金牛基金"和"2008年度同业领先开放式混合型基金"的奖项。另外,博时稳定价值、博时现金收益分别获得"2008年度开放式债券型金牛基金"和"2008年度开放式货币市场金牛基金"奖项。

2) 2009年1月20日,博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的 "最佳中国基金公司奖"

3) 2009年3月9日,博时在由《21世纪经济报道》主办的"21世纪中国赢基金奖"的评选中,蝉联 "中国基金公司综合实力大奖"。同时,博时荣获"中国基金公司最佳研究团队奖"。

4) 2009年"理柏中国基金奖"于3月20日揭晓, 博时获得三个奖项,其中博时平衡配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖 博时主题行业获得二年期股票型基金奖。

5) 2009年3月20日,在由证券时报社主办的"2008年度中国明星基金及最佳托管银行"评选中,博时获"2008年度十大明星基金公司奖" 博时稳定价值获"2008年度债券型明星基金奖" 基金裕隆获得"三年持续回报封闭式明星基金奖"。

6) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。

7) 2009年9月22日,博时在由《理财周报》主办的"2009中国最受尊敬基金公司"评选中,荣获此次评选的最高奖项--"2009中国基金行业卓越贡献大奖",同时,还获得"2009最佳公司治理基金公司"以及"2009最佳品牌塑造基金公司"两项大奖。

8) 2009年12月23日,在由搜狐网主办的2009搜狐金融理财网络盛典中,博时基金荣获"2009年最有影响力基金品牌奖"奖项。

4、其他大事件

1) 博时信用债券基金自2009年5月11日至6月5日首次募集资金24亿元 博时策略灵活配置基金自2009年7月15日至8月7日首次募集资金逾88亿元 博时上证超级大盘ETF及其联接基金自2009年12月7日至12月23/25日期间首次募集,其中超级大盘ETF募集资金14.06亿元 超级大盘ETF联接基金募集资金19.06亿元。

2) 博时于2009年9月24日和25日分别在上海和北京举行"2009 ETF与量化投资论坛"。