建信恒生科技指数型发起式证券投资基金
（QDII）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信恒生科技指数发起（QDII）

基金主代码 012570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 56,896,095.92 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，力求实现对标的指数的有效
跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和
控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力
争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于 0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差
不超过 4%。

（二）股票投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权


重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进
行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或
其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依
指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验
判断,对投资组合进行适当调整, 使用其他合理方法进行适当
的替代，以获得更接近标的指数的收益率。

（三）其他投资策略

其他投资策略主要有债券投资策略、目标基金投资策略、衍生品
投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略。

业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率*95% +活期存款利率（税后）
*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

建信恒生科技指数发起
下属分级基金的基金简称 建信恒生科技指数发起（QDII）A

（QDII）C

下属分级基金的交易代码 012570 012571

报告期末下属分级基金的份

25,446,143.37 份 31,449,952.55 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：Citibank N.A

中文名称：美国花旗银行有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

建信恒生科技指数发起（QDII）A 建信恒生科技指数发起（QDII）C

1.本期已实现收益 40,166.97 8,354.34

2.本期利润 -1,614,063.85 -1,579,904.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0667 -0.0576

4.期末基金资产净值 28,522,075.77 35,108,741.18

5.期末基金份额净值 1.1209 1.1163

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信恒生科技指数发起（QDII）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -5.23% 1.86% -4.87% 1.87% -0.36% -0.01%

过去六个月 -6.00% 1.90% -5.03% 1.91% -0.97% -0.01%

过去一年 -8.52% 1.93% -6.91% 1.95% -1.61% -0.02%

自基金合同

12.09% 2.07% 0.46% 2.36% 11.63% -0.29%
生效起至今

建信恒生科技指数发起（QDII）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -5.33% 1.86% -4.87% 1.87% -0.46% -0.01%


过去六个月 -6.15% 1.90% -5.03% 1.91% -1.12% -0.01%

过去一年 -8.82% 1.93% -6.91% 1.95% -1.91% -0.02%

自基金合同

11.63% 2.07% 0.46% 2.36% 11.17% -0.29%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同于 2022 年 9 月 21 日生效，截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期
为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘明辉先生，硕士。2015 年 7 月毕业于
北京大学应用统计专业，同年 7 月加入建
信基金，历任金融工程及指数投资部助理
研究员、研究员兼投资经理助理、投资经
本基金的 2022 年 10 月 理、基金经理职务。2021 年 10 月 27 日
刘明辉 基金经理 17 日 - 8 起任建信精工制造指数增强型证券投资
基金的基金经理；2022 年 10 月 17 日起
任建信恒生科技指数型发起式证券投资
基金（QDII）的基金经理；2022 年 12 月
23 日起任建信中证 500 指数量化增强型
发起式证券投资基金的基金经理。

薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。
曾任国家电网公司研究院农电配电研究
所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集
部高级软件工程师、中国中投证券公司研
究员、投资经理。2015 年 9 月加入我公
司，历任金融工程及指数投资部基金经理
助理、基金经理、部门总经理助理、部门
副总经理等职务。2016 年 7 月 4 日起任
上证社会责任交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经理；2017
年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25 日任建信
数量投资 鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金
部副总经 的基金经理；2017 年 9 月 13 日至 2023
薛玲 理，本基 2022年9 月21 - 10 年 8 月 29 日任建信量化事件驱动股票型
金的基金 日 证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月
经理 28日起任深证基本面60交易型开放式指
数证券投资基金（ETF）及其联接基金的
基金经理；2017 年 12 月 20 日起任建信
鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2017 年 12 月 22 日起任建
信上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理；2018 年 3 月 5 日至 2021
年 5 月 31 日任建信智享添鑫定期开放混
合型证券投资基金的基金经理；2018 年
10 月 25 日起任建信上证 50 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金的
基金经理；2018 年 12 月 13 日至 2021 年
8月9日任建信港股通恒生中国企业交易


型开放式指数证券投资基金的基金经

理；2020 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月
14 日任建信瑞丰添利混合型证券投资基
金的基金经理；2022 年 9 月 21 日起任建
信恒生科技指数型发起式证券投资基金
（QDII）的基金经理；2023 年 1 月 5 日
起任建信民丰回报定期开放混合型证券
投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

在报告期内，本基金主要利用股票和恒生科技股指期货，采用被动复制的策略以达到跟踪指数的目标。报告期间，管理人监控指数成分变化，严格依据指数成分股和权重信息进行股票组合
的调整，基于申购赎回情况及时完成港股通部分和非港股通港股（QDII）部分的资金分配和仓位增减，并稳健管理基金与基准指数的跟踪误差和日均跟踪偏离度，较为妥善控制了基金组合的相对风险。同时，利用恒生科技股指期货投资进行仓位调整，减少频繁股票交易，降低交易成本，进一步降低组合跟踪误差。

本报告期本基金 A 净值增长率-5.23%，波动率 1.86%，业绩比较基准收益率-4.87%，波动率
1.87%。本报告期本基金 C 净值增长率-5.33%，波动率 1.86%，业绩比较基准收益率-4.87%，波动率 1.87%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 60,100,815.82 88.40

其中：普通股 60,100,815.82 88.40

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,880,625.01 10.12

8 其他资产 1,007,981.45 1.48

9 合计 67,989,422.28 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 42,399,152.94 元，占期末基金资产净值比例为 66.63%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

中国香港 60,100,815.82 94.45

合计 60,100,815.82 94.45

注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净
值比例(%)

材料 - -

必需消费品 2,432,899.84 3.82

非必需消费品 24,902,390.93 39.14

能源 - -

金融 476,925.46 0.75

医疗保健 - -

工业 - -

房地产 - -

信息技术 15,182,906.85 23.86

电信服务 17,105,692.74 26.88

公用事业 - -

合计 60,100,815.82 94.45

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所属 占基金
序号 公司名称 公司名称 证券代 所在证 国家 数量 公允价值（人 资产净
(英文) (中文) 码 券市场 （地 (股) 民币元） 值比例
区） (%)

JD.com KYG820 香港联 中 国 52,10

1 Inc 京东集团 8B1014 合交易 香港 0.00 5,311,581.98 8.35
所

2 Alibaba 阿里巴巴 KYG017 香港联 中 国 75,90 5,199,926.61 8.17
Group Ho 191142 合交易 香港 0.00


lding 所

Ltd

Xiaomi KYG983 香港联 中 国 363,6

3 Corp 小米集团 0T1067 合交易 香港 00.00 5,140,224.84 8.08
所

Kuaishou KYG532 香港联 中 国 100,2

4 Technolog 快手 631028 合交易 香港 00.00 4,808,031.77 7.56
y 所

Li Auto KYG547 香港联 中 国 35,70

5 Inc 理想汽车 9M1050 合交易 香港 0.00 4,758,987.14 7.48
所

Tencent KYG875 香港联 中 国 17,70

6 Holdings 腾讯控股 721634 合交易 香港 0.00 4,709,371.60 7.40
Ltd 所

KYG596 香港联 中 国 54,78

7 Meituan 美团－Ｗ 691041 合交易 香港 0.00 4,065,739.72 6.39
所

NetEase KYG642 香港联 中 国 24,00

8 Inc 网易 7A1022 合交易 香港 0.00 3,057,948.77 4.81
所

Lenovo HK0992 香港联 中 国 274,0

9 Group Ltd 联想集团 009065 合交易 香港 00.00 2,711,482.74 4.26
所

Semicondu

ctor M 中芯国际 香港联

10 anufactur 集成电路 KYG802 合交易 中 国 145,0 2,609,641.73 4.10
ing Inte 制造有限 0E1199 所 香港 00.00

rnational 公司

Corp

注：所用证券代码采用 ISIN 码。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细

无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 0.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 68,259.52

4 应收利息 -

5 应收申购款 939,721.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,007,981.45

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信恒生科技指数发起 建信恒生科技指数发起
（QDII）A （QDII）C

报告期期初基金份额总额 22,206,415.45 24,946,711.17

报告期期间基金总申购份额 6,972,796.93 25,653,823.58

减:报告期期间基金总赎回份额 3,733,069.01 19,150,582.20

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 25,446,143.37 31,449,952.55

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,001,889.08 17.5810,001,889.08 17.58 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 7,372.63 0.01 100.03 - 3 年
员


基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,009,261.71 17.5910,001,989.11 17.58 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位：份

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

2023 年 10

月 01 日

-2023 年 11

机 1 月 14 10,001,889.08 - -10,001,889.08 17.58
构 日,2023 年

11 月 16 日

-2023 年 11

月 19 日

注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）设立的文件；

2、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；

3、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》；

4、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
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