宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈中证 100 指数增强

基金主代码 213010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 8 日

报告期末基金份额总额 171,270,338.98 份

在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主
投资目标 动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、
年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超
越中证 100 指数的表现。

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用
完全复制法，按照成份股在中证 100 指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主
投资策略 动投资部分实行双向积极配置策略。采用利率预
期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率
利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用
市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的
投资。

业绩比较基准 中证 100 指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

本基金投资于中证 100 指数的成份股及其备选成
风险收益特征 份股的比例不低于基金资产的 80%，预期风险收
益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，


属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈中证100指数增强A 宝盈中证 100 指数增
强 C

下属分级基金的交易代码 213010 007580

报告期末下属分级基金的份额总额 168,568,349.34 份 2,701,989.64 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

宝盈中证 100 指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C

1．本期已实现收益 24,406,820.95 377,278.36

2．本期利润 51,102,633.86 543,403.48

3．加权平均基金份额本期利润 0.2857 0.2022

4．期末基金资产净值 350,642,112.05 5,568,325.95

5．期末基金份额净值 2.080 2.061

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈中证 100 指数增强 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 15.56% 1.44% 9.86% 1.50% 5.70% -0.06%

过去六个月 31.06% 1.19% 21.04% 1.23% 10.02% -0.04%

过去一年 29.11% 1.27% 13.10% 1.29% 16.01% -0.02%

过去三年 56.04% 1.26% 22.02% 1.27% 34.02% -0.01%

过去五年 115.77% 1.20% 53.55% 1.19% 62.22% 0.01%

自基金合同 108.00% 1.37% 51.26% 1.38% 56.74% -0.01%
生效起至今


宝盈中证 100 指数增强 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 15.33% 1.45% 9.86% 1.50% 5.47% -0.05%

过去六个月 30.53% 1.19% 21.04% 1.23% 9.49% -0.04%

过去一年 28.09% 1.27% 13.10% 1.29% 14.99% -0.02%

自基金合同 30.77% 1.20% 12.31% 1.22% 18.46% -0.02%
生效起至今

注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100 指数增强 C”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100 指数增强 C”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡丹女士，CFA，中山大学概率论
与数理统计硕士。曾任职于网易互
本基金、宝 动娱乐有限公司、广发证券股份有
盈策略增长 限公司，2011 年 9 月至 2017 年 7
蔡丹 混合型证券 2017 年 8 - 10 年 月任职于长城证券股份有限公司，
投资基金基 月 5 日 先后担任金融研究所金融工程研
金经理 究员、资产管理部量化投资经理、
执行董事。2017 年 7 月加入宝盈基
金管理有限公司。中国国籍，证券
投资基金从业人员资格。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

7 月初央行下调两大政策工具利率，新三板精选层加速推进，中证金取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制，进一步放宽券商转融通业务，提振 A 股场内做多热情。在券商和地产板
块带动下，A 股开启一波强势拉升，上证综指于 7 月 13 日触及本轮反弹最高点 3458.79 点，之后
进入上下 200 多点的箱形震荡格局，两市成交额在 7 月 7 日接近 1.74 万亿，之后逐步萎缩，在 9
月底缩量至 5400 亿左右。

3 季度海外疫情形势出现反复，对后续海外经济的复苏带来不利影响。从基本面看，疫情对我国经济冲击有限，根据世界银行数据，2020 年中国 GDP 预测增速从疫情前的 5.9%调低至疫情后的 2.0%，而美国 GDP 预测增速从疫情前的 1.8%调低至疫情后的-6.1%。本季度国内新增病例以境外输入为主，疫情控制较好，国内经济有望延续复苏势头。

从市场走势来看，本季度指数之间分化还是较大，主要指数表现如下：中证 100 上涨 10.36%，
上证 50 上涨 9.87%，中小板上涨 8.19%，上证综指上涨 7.82%，创业板上涨 5.6%，中证 500 上涨

5.59%，中证 1000 上涨 4.71%。分行业来看，申万 28 个一级行业中仅有 3 个行业录得下跌，分别
是：通信（下跌 8.1%）、商业贸易（下跌 3.42%）和计算机（下跌 3.23%）；涨幅前五的行业：休闲服务（上涨 32.97%）、国防军工（上涨 30.11%）、电气设备（上涨 26.01%）、汽车（上涨21.23%）和食品饮料（上涨 19.34%）。

从大小盘风格来看，本季度大盘相对小盘占优，中证 100 大幅跑赢中证 1000，从价值成长风
格来看，2019 年以来成长风格持续占优，本季度成长风格相对价值风格的优势还在震荡拉大。
十一长假期间特朗普患新冠肺炎、叫停与民主党的刺激方案的谈判，但外盘有惊无险，短期外盘隐忧消除。近期人民币升值明显，长假后外资大幅流入，市场成交放量明显，微观流动性较为充裕。从基本面来看，8 月工业企业利润当月同比为 19.1%，工业企业增加值当月同比 5.6%，这些高频数据均显示基本面正在温和复苏，后续基本面数据大概率会继续改善。从外围来看，中美关系仍是影响市场的重要因素，但我们预计随着美国大选逐步明朗，对市场负面拖累或阶段性减小。

本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子，构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘，在实现主要风险因子中性的基础上，严格控制与基准指数的偏离度，通过增强策略来增强产品收益。此外，本基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购，通过打新来提供稳定的增强收益。

报告期内，本基金在复制中证 100 指数成份股的基础上，配置了部分增强策略，同时积极参与科创板网下新股申购。2020 年三季度，本基金 A 份额单位净值上涨 15.56%，相对基准超额收益
为 5.70%，年化跟踪误差为 2.73%； 本基金 C 份额本季度单位净值上涨 15.33%，相对基准超额收
益 5.47%。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，力争为投资者谋取较好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈中证 100 指数增强 A 基金份额净值为 2.080 元，本报告期基金份额净值
增长率为 15.56%，同期业绩比较基准收益率为 9.86%；

截至本报告期末宝盈中证 100 指数增强 C 基金份额净值为 2.061 元，本报告期基金份额净值
增长率为 15.33%，同期业绩比较基准收益率为 9.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 334,097,481.90 93.30

其中：股票 334,097,481.90 93.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,985,000.00 4.18

其中：债券 14,985,000.00 4.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,379,018.79 2.34

8 其他资产 622,715.23 0.17

9 合计 358,084,215.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,956,182.40 1.67

B 采矿业 8,870,860.00 2.49

C 制造业 135,447,101.47 38.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,563,471.00 1.84

E 建筑业 5,944,887.20 1.67

F 批发和零售业 1,990,037.00 0.56

G 交通运输、仓储和邮政业 8,222,026.00 2.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,194,009.00 0.90

J 金融业 124,865,879.91 35.05

K 房地产业 12,124,222.60 3.40

L 租赁和商务服务业 9,196,353.84 2.58

M 科学研究和技术服务业 3,619,490.00 1.02

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 740,701.00 0.21

Q 卫生和社会工作 3,063,449.34 0.86

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 329,798,670.76 92.59

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 139,509.00 0.04

C 制造业 2,793,743.59 0.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,492.00 0.00

E 建筑业 253,649.12 0.07

F 批发和零售业 11,470.24 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 25,075.36 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 638,249.95 0.18

J 金融业 48,391.00 0.01

K 房地产业 284,646.00 0.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 55,850.82 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 26,920.66 0.01

S 综合 - -

合计 4,298,811.14 1.21

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 356,825 27,211,474.50 7.64

2 600519 贵州茅台 15,600 26,028,600.00 7.31

3 000858 五粮液 59,366 13,119,886.00 3.68

4 000333 美的集团 155,750 11,307,450.00 3.17

5 600036 招商银行 310,800 11,188,800.00 3.14

6 600276 恒瑞医药 111,973 10,057,414.86 2.82

7 600030 中信证券 286,400 8,600,592.00 2.41

8 600887 伊利股份 203,700 7,842,450.00 2.20

9 000651 格力电器 145,600 7,760,480.00 2.18

10 002475 立讯精密 134,688 7,694,725.44 2.16

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 688365 光云科技 8,249 306,285.37 0.09


2 688390 固德威 2,585 296,835.55 0.08

3 300122 智飞生物 2,000 278,620.00 0.08

4 601155 新城控股 7,400 258,704.00 0.07

5 002311 海大集团 4,200 257,586.00 0.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 14,985,000.00 4.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,985,000.00 4.21

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 019627 20 国债 01 150,000 14,985,000.00 4.21

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除中信证券外未受到公开谴责、处罚。

2020 年 5 月 15 日，中信证券收到中国银行间市场交易商协会 2020 年第 5 次自律处分会议审
议决定书，对中信证券股份有限公司予以警告、责令整改处罚，具体内容如下：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。依据相关自律规定，经 2020 年第 5 次自律处分会议审议，对中信证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

中信证券是中证 100 指数前十大成份股，本基金依照成份股权重对中信证券做了配置。同时，本基金认为上述事件是中信证券在经营管理决策体系上的问题，事件本身并不影响公司主营业务的发展，本基金在关注中信证券自身业务发展的同时，也会持续关注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 46,976.14

2 应收证券清算款 37,832.63

3 应收股利 -

4 应收利息 246,304.06

5 应收申购款 291,602.40

6 其他应收款 -


7 其他 -

8 合计 622,715.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)

1 688365 光云科技 306,285.37 0.09 科创板新股锁定期

2 688390 固德威 296,835.55 0.08 科创板新股锁定期

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宝盈中证100指数增强A 宝盈中证100指数增强C

报告期期初基金份额总额 165,828,492.18 1,568,455.77

报告期期间基金总申购份额 46,011,649.87 5,063,525.99

减:报告期期间基金总赎回份额 43,271,792.71 3,929,992.12

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - -
以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 168,568,349.34 2,701,989.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 2,957,206.52

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 2,957,206.52

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.73

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金设立的文件。

《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》。

《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金托管协议》。

法律意见书。

基金管理人业务资格批件、营业执照。

基金托管人业务资格批件、营业执照。

中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

9.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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