中欧滚钱宝发起式货币市场基金2017年半年度报告摘要

2017年06月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年08月29日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年

度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧滚钱宝货币

基金主代码 001211

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年06月12日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,357,442,965.19份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的

基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平

均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析

投资策略 和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，

在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的

当期收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期

收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公

司

姓名 黎忆海 罗菲菲

信息披露负责 联系电话 021-68609600 010-58560666

人

电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700- 95568

9700

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传真 021-33830351 010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的 www.zofund.com

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）

本期已实现收益 102,347,816.34

本期利润 102,347,816.34

本期净值收益率 1.8839%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末基金资产净值 4,357,442,965.19

期末基金份额净值 1.000

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配按日结转份额。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

份额净 值收益 较基准 较基准

阶段 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

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过去一个月 0.3214 0.0009 0.1110 0.0000 0.2104 0.0009

% % % % % %

过去三个月 0.9355 0.0010 0.3366 0.0000 0.5989 0.0010

% % % % % %

过去六个月 1.8839 0.0010 0.6695 0.0000 1.2144 0.0010

% % % % % %

过去一年 3.4045 0.0020 1.3481 0.0000 2.0564 0.0020

% % % % % %

自基金合同生效日至 6.9148 0.0045 2.7703 0.0000 4.1445 0.0045

今 % % % % % %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧滚钱宝发起式货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年06月12日-2017年06月30日）

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2015-06-12 2015-09-27 2016-01-12 2016-04-28 2016-08-13 2016-11-28 2017-03-15 2017-06-30

业业业业业业业 业业业业业业

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限 第5页共30页

责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理57只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助 证券从

姓名 职务 理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任光大证券股份有限公

司债券交易员，富国基金

基金经 2016年08月 2017年03月 管理有限公司债券交易员、

刘凌云 理 03日 24日 10年 基金经理。2015年5月1日

加入中欧基金管理有限公

司，历任中欧基金管理有

限公司基金经理助理。

历任新际香港有限公司金

属交易台销售交易员，国

元证券（香港）有限公司

交易经理，平安资产管理

蒋雯文 基金经 2017年06月 － 8年 有限责任公司债券交易员，

理助理 22日 前海开源基金投资经理助

理。2016年11月17日加入

中欧基金管理有限公司，

历任中欧基金管理有限公

司交易员。

历任平安资产管理有限责

任公司组合经理，中国平

安集团投资管理中心资产

资产配 负债部组合经理，中国平

黄华 置总监、 2017年01月 2017年03月 8年 安财产保险股份有限公司

基金经 19日 24日 组合投资管理团队负责人。

理助理 2016年11月10日加入中欧

基金管理有限公司，历任

中欧基金管理有限公司基

金经理助理。

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历任平安资产管理有限责

任公司组合经理，中国平

安集团投资管理中心资产

资产配 负债部组合经理，中国平

黄华 置总监、 2017年03月 － 8年 安财产保险股份有限公司

基金经 24日 组合投资管理团队负责人。

理 2016年11月10日加入中欧

基金管理有限公司，历任

中欧基金管理有限公司基

金经理助理

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可 第7页共30页

能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，国内经济整体平稳运行，通胀水平温和，工业品价格稳中下降。

政策焦点集中在货币政策的边际变化和金融去杠杆政策的演变和发展上。

具体来看，经济运行方面，从生产端来看，工业增加值上半年保持平稳，粗钢产量增速和耗煤量同比增长也保持在偏高水平。从需求端来看，投资增速二季度和一季度相比略有放缓，但仍然好于去年下半年。地产投资表现强劲；制造业经历了长期的去产能之后，投资增速低位回升；基建投资增速虽有下滑，但仍然维持在高位。同时，私人部门的民间投资增速延续一季度的态势，在偏高水平企稳。从前瞻性指标来看，PMI稳定在荣枯线之上，体现了经济的平稳运行。通胀水平温和，尤其是工业品价格同比增长在二季度出现回落

货币政策方面，央行延续中性稳健的态度，维持流动性中性适度，在6月底面临年中的关键时间点，央行MLF超量续作，并在公开市场提早投放大量资金，流动性保持平稳。政策的焦点在于"金融去杠杆"的具体举措。 4月中旬，银监会出台"三套利"、"四不当"等监管政策；4月底，央行表态"去杠杆"要注意控制节奏。5月，证监会防范化解行业风险，肃清资金池类债券产品，并加强通道类产品管理。监管协调加强，5月，央行招集一行三会加强监管政策沟通协调、统筹共进。

在债券市场运行方面，市场聚焦在货币政策和金融去杠杆监管政策的发展上。债券市场收益率先上后下，略有抬升。短期限收益和存单收益在6月中期到达了收益顶点。

2017年上半年，货币基金在兼顾流动性、控制风险的同时，以提高收益为主要目标，在月末、季末和缴税、缴准等关键时间点加大配置力度，重点配置存款和存单，并适度拉长剩余期限。基金在日常操作中维持偏低杠杆水平，中等偏低的剩余期限。在保持收益率稳定的同时为投资者提供了较高的流动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为1.8839%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年货币政策的重心依然在金融去杠杆监管政策的发展上。从公开市场的操作变化上来，我们已经看到持续多日的连续暂停公开市场，或者放量但依然保持净回笼，这与过完净投放的局势呈鲜明对比。这些都代表货币政策变化的结果，长久以来，债券市场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度依赖性很高，所以可以判断资金市呈 第8页共30页

现结构性和波段性的冲高会继续是2017年下半年银行间市场的常态。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。报告期内本基金向份额持有人分配利润102,347,816.34元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为102,347,816.34元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 1,340,403,925.78 474,214,135.01

结算备付金 －

存出保证金 － －

交易性金融资产 1,493,535,508.43 1,258,072,523.18

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 1,200,169,501.48 1,066,984,312.63

资产支持证券投资 293,366,006.95 191,088,210.55

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 1,612,182,174.00 904,997,194.99

应收证券清算款 － －

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应收利息 13,915,628.65 15,306,501.33

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 4,460,037,236.86 2,652,590,354.51

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 100,034,729.95 346,513,840.23

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 1,075,527.66 429,683.68

应付托管费 192,058.52 76,729.23

应付销售服务费 960,292.58 250,840.42

应付交易费用 40,220.92 39,011.17

应交税费 － －

应付利息 11,001.32 101,071.93

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 280,440.72 313,000.00

负债合计 102,594,271.67 347,724,176.66

所有者权益：

实收基金 4,357,442,965.19 2,304,866,177.85

未分配利润 － －

所有者权益合计 4,357,442,965.19 2,304,866,177.85

负债和所有者权益总计 4,460,037,236.86 2,652,590,354.51

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额4,357,442,965.19份。

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6.2 利润表

会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期2017年01月 上年度可比期间

项目 01日-2017年06月 2016年01月01日-

30日 2016年06月30日

一、收入 119,834,556.88 10,591,036.87

1.利息收入 118,468,434.01 10,282,657.60

其中：存款利息收入 51,611,959.13 6,265,243.67

债券利息收入 21,987,064.81 3,852,967.61

资产支持证券利息收 4,585,861.10 －

入

买入返售金融资产收 40,283,548.97 164,446.32

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填 1,366,122.87 308,379.27

列）

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 1,366,122.87 308,379.27

资产支持证券投资收 － －

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 － －

3.公允价值变动收益（损失 － －

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” － －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 － －

第12页共30页

填列）

减：二、费用 17,486,740.54 2,125,641.26

1．管理人报酬 7,652,831.23 636,499.50

2．托管费 1,366,577.01 113,660.62

3．销售服务费 5,528,278.99 568,303.25

4．交易费用 200.00 －

5．利息支出 2,720,244.74 619,295.83

其中：卖出回购金融资产支 2,720,244.74 619,295.83

出

6．其他费用 218,608.57 187,882.06

三、利润总额（亏损总额以 102,347,816.34 8,465,395.61

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 102,347,816.34 8,465,395.61

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日-2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 2,304,866,177.8 － 2,304,866,177.85

值) 5

二、本期经营活动产生的基 － 102,347,816.34 102,347,816.34

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生 2,052,576,787.3

的基金净值变动数（净值减 4 － 2,052,576,787.34

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 31,184,231,461. － 31,184,231,461.12

12

第13页共30页

-

2.基金赎回款 29,131,654,673. － -29,131,654,673.78

78

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － - -102,347,816.34

动（净值减少以“-”号填列） 102,347,816.34

五、期末所有者权益 4,357,442,965.1 － 4,357,442,965.19

（基金净值） 9

上年度可比期间

项目 2016年01月01日-2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 316,442,339.16 － 316,442,339.16

值)

二、本期经营活动产生的基 － 8,465,395.61 8,465,395.61

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 323,979,463.25 － 323,979,463.25

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,403,847,355.2 － 1,403,847,355.20

0

-

2.基金赎回款 1,079,867,891.9 － -1,079,867,891.95

5

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － -8,465,395.61 -8,465,395.61

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 640,421,802.41 － 640,421,802.41

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧滚钱宝发起式货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会

(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]476号《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

40,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2015)第752号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》于2015年06月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

40,000,000.00份基金份额，募集期间未产生利息。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")。

本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内

（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在

397天以内（含397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第15页共30页

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

第16页共30页

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

构

中国民生银行股份有限公司（"民生银 基金托管人

行"）

钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司

（"钱滚滚财富"）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

无。

6.4.8.1.2 债券交易

无。

6.4.8.1.3 债券回购交易

无。

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日- 上年度可比期间2016年01月

2017年06月30日 01日-2016年06月30日

第17页共30页

当期发生的基金应支付的 7,652,831.23 636,499.50

管理费

其中：支付销售机构的客 － －

户维护费

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.28%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日- 上年度可比期间2016年01月

2017年06月30日 01日-2016年06月30日

当期发生的基金应支付的 1,366,577.01 113,660.62

托管费

注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期2017年01月01日-2017年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧基金管理有限公 5,528,278.99

司

合计 5,528,278.99

获得销售服务费的 上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧基金管理有限公 568,303.25

司

合计 568,303.25

注：1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中欧基金，再由中欧基金计算并支付给各基金销售机构。基金份额约定的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费的计算公式为：

对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。

第18页共30页

2.根据基金管理人中欧基金管理有限公司2016年12月17日《中欧基金管理有限公司关于旗下中欧滚钱宝发起式货币市场基金实施销售服务费优惠的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年12月19日起到2017年2月17日，基金销售服务费率由0.25%/年调整为

0.05%/年。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期2017年01月01日-2017年06月30日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

民生银行 － － － － 129,300, 9,918.90

000.00

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期2017年01月01日-2017年 上年度可比期间2016年01月

06月30日 01日-2016年06月30日

基金合同生效日

(2015年06月12日)持 40,000,000.00 40,000,000.00

有的基金份额

报告期初持有的基金 193,834,369.58 92,931,778.31

份额

报告期间申购/买入总 160,173,361.19 569,027.57

份额

报告期间因拆分变动 － －

份额

减：报告期间赎回/卖 185,000,000.00 80,000,000.00

出总份额

报告期末持有的基金 169,007,730.77 13,500,805.88

份额

报告期末持有的基金 3.88% 2.11%

份额占基金总份额比

第19页共30页

例

注：申购总份额包含红利再投份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额占基金 持有的 份额占基金

基金份额 总份额的比 基金份额 总份额的比

例 例

钱滚滚财富投资管理 13205.14 0.00% 70076792.63 3.04%

（上海）有限公司

注：本期末钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司持有本基金份额13205.14份，占基金总份额的实际比例为0.0003%，四舍五入结果为0.00%。除钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司以外的其他关联方本期末未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期2017年01月01日-2017年 上年度可比期间2016年01月01日

关联方名称 06月30日 -2016年06月30日

期末 当期 期末 当期

存款余额 存款利息收入 存款余额 存款利息收入

中国民生银行 300,603,925.78 3,585,425.55 165,479.43 46,275.22

活期存款

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第20页共30页

无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100,034,729.95元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

称

150417 15农发 2017-07-07 100.01 1053000 105,311,768.98

17

合计 1,053,000.0 105,311,768.98

0

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,322,926,440.50元，第三层次的余额为170,609,067.93元，无属于第一层次的余额。(2016年12月31日：属于第二层次的余额为1,076,975,633.76元，属于第三层次的余额为181,096,889.42元，无属于第一层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

第21页共30页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；

(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 固定收益投资 1,493,535,508.43 33.49

其中：债券 1,200,169,501.48 26.91

资产支持证券 293,366,006.95 6.58

2 买入返售金融资产 1,612,182,174.00 36.15

第22页共30页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 1,340,403,925.78 30.05

4 其他资产 13,915,628.65 0.31

5 合计 4,460,037,236.86 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.15

其中：买断式回购融资 －

占基金资产净

序号 项目 金额 值的比例

（%）

2 报告期末债券回购融资余额 100,034,729.95 2.30

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

第23页共30页

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 41.19 2.30

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 11.70 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 41.74 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 0.06 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 7.34 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 102.04 2.30

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券品种 摊余成本 净值比例（％）

1 国家债券 19,970,276.18 0.46

2 央行票据 － －

3 金融债券 210,160,923.61 4.82

其中：政策性金融债 210,160,923.61 4.82

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 29,995,182.53 0.69

第24页共30页

6 中期票据 － －

7 同业存单 940,043,119.16 21.57

8 其他 － －

9 合计 1,200,169,501.48 27.54

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券代 债券数量 占基金资产净

序号码 债券名称 (张) 摊余成本 值

比例（％）

1 1117092 17浦发银行 2,000,000 198,120,946.75 4.55

33 CD233

2 150417 15农发17 1,300,000 130,014,529.61 2.98

3 1117171 17光大银行 1,000,000 99,068,776.69 2.27

21 CD121

4 1117102 17兴业银行 1,000,000 99,011,161.36 2.27

79 CD279

5 1117092 17浦发银行 1,000,000 98,997,683.74 2.27

29 CD229

6 1117201 17广发银行 1,000,000 98,997,683.74 2.27

06 CD106

7 1117102 17兴业银行 1,000,000 98,984,480.80 2.27

84 CD284

8 1117201 17广发银行 1,000,000 98,980,916.90 2.27

09 CD109

9 1117171 17光大银行 1,000,000 98,965,776.01 2.27

29 CD129

10 150207 15国开07 500,000 50,118,262.31 1.15

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

第25页共30页

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －

报告期内偏离度的最高值 0.0212%

报告期内偏离度的最低值 -0.0640%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0107%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

数量 占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 （份） 公允价值 值

比例（％）

1 1789045 17上和1A1 2,000,000.00 120,680,000.00 2.77

2 142007 花呗03A1 500,000.00 50,000,000.00 1.15

3 142047 花呗04A1 500,000.00 50,000,000.00 1.15

4 142154 国药1优1 479,000.00 47,900,000.00 1.10

5 119238 南方A2 200,000.00 20,050,567.93 0.46

6 142296 PR-A1 130,000.00 2,658,500.00 0.06

7 1689238 16苏元1A1 100,000.00 1,918,000.00 0.04

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第26页共30页

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 13,915,628.65

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 13,915,628.65

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

138,100 31,552.81 668,989,213 15.35% 3,688,453,7 84.65%

.73 51.46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员 40,067,457.77 0.92%

第27页共30页

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 发起份额占

项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承

数 金总份数 比例 诺持有期限

额比例

基金管理人固有资 169,007,730 3.88% 10,000,000. 0.23% 三年

金 .77 00

基金管理人高级管－ － － －

理人员

基金经理等人员 － － － －

基金管理人股东 － － － －

其他 － － － －

合计 169,007,730 3.88% 10,000,000. 0.23% 三年

.77 00

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年06月12日)基金份额总额 400,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 2,304,866,177.85

本报告期基金总申购份额 31,184,231,461.12

减：本报告期基金总赎回份额 29,131,654,673.78

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 4,357,442,965.19

注：总申购份额含红利再投份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 基金改聘会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券 权证 应支付券

交易 交易 债券 债券回购 权证 交易 应支 商的佣金

券商 单元 债券成交 占当 回购 交易占当 交易 占当 付券 占当期佣 备注

名称 数量 金额 期成 成交 期成交总 成交 期成 商的 金总量的 说明

交总 金额 额的比例 金额 交总 佣金 比例

额的 额的

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比例 比例

中信 1 － － － － － － － －

证券

国金 1 － － － － － － － －

证券

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

中欧基金管理有限公司

2017-08-29

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