博时现金宝货币市场基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日


博时现金宝货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时现金宝货币

基金主代码 000730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 48,143,093,356.81 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
投资策略 基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C


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下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855

报告期末下属分级基金的 6,456,937,723.31 份 39,078,523,490.92 份 2,607,632,142.58 份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C

1.本期已实现收益 37,146,786.51 266,211,146.68 13,986,004.05

2.本期利润 37,146,786.51 266,211,146.68 13,986,004.05

3.期末基金资产净值 6,456,937,723.31 39,078,523,490.92 2,607,632,142.58

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时现金宝货币A:

净值收益 净值收益率 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率③ 准差④

过去三个月 0.5479% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4585% 0.0003%

过去六个月 1.0894% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.9105% 0.0003%

过去一年 2.2767% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.9218% 0.0005%

过去三年 7.2857% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 6.2201% 0.0010%

过去五年 15.7875% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 14.0122% 0.0023%

自基金合同生 24.8823% 0.0037% 2.5881% 0.0000% 22.2942% 0.0037%
效起至今

2．博时现金宝货币B：

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.6088% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5194% 0.0003%

过去六个月 1.2119% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 1.0330% 0.0003%


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过去一年 2.5225% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.1676% 0.0005%

过去三年 7.9493% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.8837% 0.0009%

过去五年 16.7077% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 14.9324% 0.0022%

自基金合同生 24.9566% 0.0035% 2.5229% 0.0000% 22.4337% 0.0035%
效起至今

3．博时现金宝货币C：

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.5480% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4586% 0.0003%

过去六个月 1.0897% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.9108% 0.0003%

过去一年 2.2769% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.9220% 0.0005%

过去三年 7.2853% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 6.2197% 0.0010%

过去五年 15.9307% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 14.1554% 0.0024%

自基金合同生 17.8902% 0.0025% 1.9824% 0.0000% 15.9078% 0.0025%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时现金宝货币A：

2．博时现金宝货币B：


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3．博时现金宝货币C：

§4 管理人报告


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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

倪玉娟女士，博士。
2011 年至 2014 年在海通
证券任固定收益分析师。
2014 年加入博时基金管
理有限公司。历任高级研
究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债
债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2018 年 4 月 9 日-2019 年
6 月 4 日)、博时富丰纯债
3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019
年 6 月 26 日-2021 年 2 月
25 日)、博时稳欣 39 个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019 年 11 月 19 日
-2021 年 2 月 25 日)、博时
富业纯债 3 个月定期开放
倪玉娟 基金经理 2019-02-25 - 10.3 债券型发起式证券投资基
金(2018年7月16日-2021
年8月17日)的基金经理。
现任博时富瑞纯债债券型
证券投资基金(2018 年 4
月 9 日—至今)、博时现金
宝货币市场基金(2019年2
月 25 日—至今)、博时季
季乐三个月持有期债券型
证券投资基金(2020 年 5
月 27 日—至今)、博时恒
康一年持有期混合型证券
投资基金(2020年12月30
日—至今)、博时富添纯债
债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2021 年 11 月 30 日—至
今)、博时中债 3-5 年国开
行债券指数证券投资基金
(2021 年 11 月 30 日—至


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今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，在基建、地产两大融资部门需求持续疲弱的情况下，宽信用政策效果不佳，经济基本面
进一步走弱。11 月工业增加值同比 3.8%，低于三季度均值 4.9%。11 月固定资产投资累计同比 5.2%，
低于三季度末的 7.3%。11 月社会消费品零售总额 3.9%，低于三季度均值 5.1%。 能耗双控政策边际
调整后，通胀压力有所缓解，同时房地产板块风险累积对经济增长的负面拖累增大。多方面因素作
用下，货币政策从 10 月中旬开始重新放松，12 月 6 日央行下调存款准备金率 50bp，12 月 20 日 1
年期 LPR 利率下调 5bp。四季度 DR007 月度平均利率分别为 2.17%、2.16%、2.16%，保持在 OMO 政策
利率 2.20%以下 5bp 范围内，与三季度资金利率均值基本持平。从公开市场操作和资金利率波动情况看，流动性总量保持合理充裕的取向未变，货币政策整体稳健偏松。 此前我们判断四季度货币政策基调维持稳健宽松和年末因素引发收益率阶段性上行走势得到了市场走势的印证。操作上执行了在

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年末时点逢利率高点加久期和杠杆的积极策略，品种选择存款、同业存单，期限以 6-9M 为主，有效提高了组合静态收益率。 展望 2022 年一季度，中央经济工作会议之后稳增长成为新的政策基调，但同时也继续保持了“房住不炒”和“隐债不增”的红线，即通过高质量发展来稳增长。政策如何发力对冲地产业链条景气度下行是接下来的宏观焦点问题，而市场需要关注宽信用的政策力度和节奏。在宽信用产生显著效果前货币政策大概率会延续稳健宽松的基调，流动性整体将保持合理充裕。一季度春节因素和财政投放扰动将加大资金波动，届时央行如何提前操作来对冲是关键。 在当前货币市场利率整体低位窄幅波动背景下，利率短期冲高时点是最合适的配置窗口，将通过提前预判和灵活调整到期现金流来抓住该配置机会，适度拉长组合平均剩余期限。同时利用稳定低位的资金利率保持一定杠杆，力争获得套息收益增强组合整体回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 基金份额净值收益率为 0.5479%，本基金 B 基金份额净值收益率为 0.6088%，
本基金 C 基金份额净值收益率为 0.5480%，同期业绩基准收益率为 0.0894%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 25,357,219,099.74 50.03

其中：债券 25,357,219,099.74 50.03

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 7,813,965,131.73 15.42

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备付 17,017,005,300.46 33.57
金合计

4 其他资产 499,800,920.92 0.99

5 合计 50,687,990,452.85 100.00


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5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.90

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,524,301,763.71 5.24
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（％）

1 30 天以内 16.50 5.24

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 28.28 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 18.46 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 15.14 -


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其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 26.52 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 104.90 5.24

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比
例(％)

1 国家债券 1,152,999,182.67 2.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,621,221,089.32 3.37

其中：政策性金融债 1,271,221,089.32 2.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 22,582,998,827.75 46.91

8 其他 - -

9 合计 25,357,219,099.74 52.67

10 剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 产净值比
例（％）

1 112173315 21 宁波银行 CD319 6,000,000 598,359,972.36 1.24

2 112185319 21 南京银行 CD133 6,000,000 595,133,182.98 1.24

3 112180247 21 长沙银行 CD100 5,000,000 498,365,075.56 1.04

4 112199974 21 宁波银行 CD115 5,000,000 498,320,937.63 1.04

5 112180008 21 北京农商银行 CD117 5,000,000 498,315,095.74 1.04

6 112187633 21 杭州联合银行 CD071 5,000,000 498,156,635.38 1.03

7 112180263 21 重庆农村商行 CD116 5,000,000 498,149,372.33 1.03

8 112188647 21 东莞银行 CD151 5,000,000 497,705,017.91 1.03


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9 112182409 21 北京农商银行 CD151 5,000,000 497,148,987.51 1.03

10 112182729 21 重庆农村商行 CD147 5,000,000 496,991,596.69 1.03

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0285%

报告期内偏离度的最低值 -0.0072%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0132%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。


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5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21 宁波银行 CD319(112173315)、21
长沙银行 CD100(112180247)、21 宁波银行 CD115(112199974)、21 杭州联合银行
CD071(112187633)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2021 年 7 月 21 日，因存在 1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限
或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违规行为，中国人民银行宁波市中心支行对宁波银行股份有限
公司处以罚款的公开处罚。2021 年 7 月 30 日，因存在贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷
款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎等违规行为，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对宁波银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2021 年 11 月 30 日，因违规办理经常项目外汇资金结汇业务，国家外汇管理湖
南省分局对长沙银行股份有限公司处以罚款的处罚。

主要违规事实：2021 年 10 月 13 日，因存在 1、信贷管理不到位，贷款资金被挪用于股权投资；
2、贸易背景审查不严，违规办理无真实贸易背景的票据业务的违规行为，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对杭州联合农村商业银行处以罚款的处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 312,352,122.04

3 应收利息 108,368,400.40

4 应收申购款 79,080,398.48

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 499,800,920.92


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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C

本报告期期初基金份 7,172,484,528.00 45,618,341,189.52 2,633,469,606.42
额总额

报告期期间基金总申 3,775,471,846.97 17,118,408,830.43 1,225,890,945.53
购份额

报告期期间基金总赎 4,491,018,651.66 23,658,226,529.03 1,251,728,409.37
回份额

报告期期末基金份额 6,456,937,723.31 39,078,523,490.92 2,607,632,142.58
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 12 月 31 日，博时基金公司共
管理 311 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16687 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产

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管理总规模逾 5366 亿元人民币，累计分红逾 1561 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

其他大事件

2021 年 12 月 15 日，人民银行公示了 2020 年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投
资决策支持系统”荣获二等奖。

2021 年 12 月 1 日，广东省人民政府官网发布《关于 2020 年广东金融创新奖评选结果的通报》，
博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。

2021 年 11 月 20 日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金
（国际）有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件

9.1.2《博时现金宝货币市场基金基金合同》

9.1.3《博时现金宝货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）


博时现金宝货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

博时基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日
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