汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日
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汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信恒生行业龙头指数
基金主代码 540012
前端交易代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月1日
报告期末基金份额总额 55,390,787.27份
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力
投资目标 争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控
制在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投
资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建
投资策略 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%
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以内,年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益业绩比较基准
率(税后)*5%
本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的
风险收益特征 高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期
高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 -267,337.88
2.本期利润 2,653,364.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0487
4.期末基金资产净值 52,901,574.86
5.期末基金份额净值 0.9551注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
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过去三个月 5.55% 1.09% 3.98% 1.10% 1.57% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 8 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1. 按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 2012 年 10 月 31 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生 A 股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生 A 股行业龙头指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
方磊女士,新加坡南洋理
工大学数学硕士,具备基
金从业资格。曾任上海市
长宁卫生局、上海电器有
限公司统计师、Phillip
Securities Ltd. Pte金融工
本基金
程师、上海德锦投资有限
方磊 基金经 2012-8-1 - 14年
公司金融分析师、德隆友
理
联战略投资管理有限公司
数据分析师、易评咨询有
限公司顾问统计、汇丰晋
信基金管理有限公司风险
管理部副总监。现任本基
金基金经理。注:1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期;2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待
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汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
2013 年三季度,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经历了今年上半年经济下行,流动性偏紧之后,在政府政策微调下,第三季度以来所公布的一系列主要宏观经济数据,显示经济出现了回升,资本市场的乐观情绪开始有所恢复。本报告期内恒生 A 股行业龙头指数上涨了 4.2%。
作为被动式指数基金,本基金在报告期内严格遵行完全被动复制基准指数的投资策略,并根据基准指数恒生 A 股行业龙头指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本报告期内,恒生指数公司进行了一年一度的指数编制回顾,并对成分股进行了回顾和调整,我们严格遵行基金合同的投资目标,在指数成分股调整后及时进行了相应调整。本报告期内,本基金的跟踪误差主要来源于报告期内基金投资者的申购赎回,所造成的基金投资组合仓位的偏离和交易成本的增加;以及 “中国重工”和“美的电器”等指数成份股长期停牌引起的个股权重偏离。4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告内基金份额净值增长率为 5.55%,业绩比较基准收益率为 3.98%,本基金表现领先比较基准 1.57%。
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§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 50,188,077.58 93.60
其中:股票 50,188,077.58 93.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 3,291,677.01 6.14
7 其他各项资产 137,197.94 0.26
8 合计 53,616,952.53 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,945,282.89 11.24
C 制造业 19,187,453.86 36.27
电力、热力、燃气及水生产和供
D 3,468,874.23 6.56
应业
E 建筑业 2,448,050.26 4.63
F 批发和零售业 1,999,639.90 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 2,586,827.89 4.89
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H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 1,974,878.53 3.73
业
J 金融业 8,037,523.32 15.19
K 房地产业 2,850,970.32 5.39
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,273,002.28 2.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 415,574.10 0.79
合计 50,188,077.58 94.875.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000002 万 科A 312,264 2,850,970.32 5.39
2 601288 农业银行 1,008,465 2,521,162.50 4.77
3 000651 格力电器 88,239 2,343,627.84 4.43
4 601398 工商银行 601,717 2,322,627.62 4.39
5 600519 贵州茅台 15,613 2,122,431.22 4.01
6 002024 苏宁云商 155,614 1,999,639.90 3.78
7 601006 大秦铁路 226,627 1,649,844.56 3.12
8 601668 中国建筑 512,349 1,649,763.78 3.12
9 601088 中国神华 93,631 1,560,828.77 2.95
10 601939 建设银行 344,380 1,480,834.00 2.805.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
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汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 57,839.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 26,572.08
4 应收利息 2,163.43
5 应收申购款 50,623.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 137,197.945.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 57,283,868.67
本报告期基金总申购份额 35,380,018.34
减:本报告期基金总赎回份额 37,273,099.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 55,390,787.27
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
截至9月30日,基金管理人通过固有资金投资持有汇丰晋信A股龙头指数基金20,000,277.79份。本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
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§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼本基金管理人办公地址。8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn
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