基金代码：161608 基金简称：融通易支付货币市场基金

融通易支付货币市场证券投资基金2008年年度报告摘要

　　2008年12月31日
　　基金管理人：融通基金管理有限公司
　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司
　　送出日期： 二零零九年三月二十八日
　　§1 重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2009年3月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
　　本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
　　本报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　§2 基金简介
　　2.1 基金基本情况
　　基金简称 融通易支付货币市场基金
　　交易代码 161608
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 2006年1月19日
　　报告期末基金份额总额 378,855,700.23份
　　基金合同存续期 不定期
　　2.2 基金产品说明
　　投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
　　投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限；
　　2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；
　　3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；
　　4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。
　　业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率。
　　风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。
　　2.3 基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
　　（以下简称"中国民生银行"）
　　信息披露
　　负责人 姓名 吴冶平 辛洁
　　联系电话 （0755）26948666 （010）58560666
　　电子邮箱 service@mail.rtfund.com xinjie@cmbc.com.cn
　　客户服务电话 4008838088；
　　（0755）26948088 95568
　　传真 （0755）26935005 （010）58560794
　　2.4 信息披露方式
　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
　　基金年度报告备置地点 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
　　北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行资产托管部
　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
　　3.1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年1月19日（基金合同生效日）
　　至2006年12月31日
　　（含非正常收入） （不含非正常收入）
　　本期已实现收益 7,665,128.70 7,036,500.49 33,909,571.68 32,306,284.57
　　本期利润 7,665,128.70 7,036,500.49 33,909,571.68 32,306,284.57
　　本期净值收益率 3.46% 3.14% 1.84% 1.71%
　　3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年1月19日（基金合同生效日）
　　至2006年12月31日
　　期末基金资产净值 378,855,700.23 360,156,695.48 237,098,931.41
　　期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00
　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
　　3. 本货币基金收益分配按月结转份额；
　　4. 非正常收入为基金提前支取定期存款利息损失的补偿收入。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去三个月 1.1495% 0.0124% 0.8178% 0.0018% 0.3317% 0.0106%
　　过去六个月 1.9854% 0.0092% 1.8064% 0.0016% 0.1790% 0.0076%
　　过去一年 3.4600% 0.0070% 3.7621% 0.0012% -0.3021% 0.0058%
　　自基金合同生效起至今 8.6703% 0.0062% 8.3383% 0.0025% 0.3320% 0.0037%
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　注：本基金的建仓期为基金合同生效之日起满6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　注：上图所示2006年度数据的统计期为2006年1月19日（合同生效日）至2006年12月31日，未按整个自然年度进行折算。
　　3.3 过去三年基金的利润分配情况
　　单位：人民币元
　　年度 再投资形式发放总额 备注
　　2008年 7,665,128.70 -
　　2007年 7,036,500.49 -
　　2006年1月19日（基金合同生效日）
　　至2006年12月31日 33,909,571.68 -
　　合计 48,611,200.87 -
　　§4 管理人报告
　　4.1 基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
　　融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。
　　截至2008年12月31日，公司管理的基金共有八只，一只封闭式基金：基金通乾，七只开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金(LOF)，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成,融通领先成长基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。
　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　乔羽夫 本基金的基金经理、融通债券投资基金基金经理 2008年03月31日 - 5 经济学硕士。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。
　　陶武彬 本基金的基金经理 2006年1月19日 2008年3月30日 10 硕士学位。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。
　　注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。
　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
　　本基金报告期内未发生异常交易。
　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　2008年，由美国次贷危机引起的全球性金融危机逐步恶化，世界主要发达国家经济相继陷入衰退。受国内支柱产业的房地产市场冻结以及国外需求大幅减弱双重作用的叠加影响，多年来以国内投资拉动和出口导向型增长模式的我国经济增长急转而下。尤其进入4季度，我国各项经济数据，包括投资、消费、出口等指标增速均出现明显下滑。面对严峻的经济形势，我国政府及时调整了宏观经济政策，从年初的"双防"到年中的"一保一控"再到4季度的"保增长"。货币政策也跟随转向，从年初的"从紧货币政策"到4季度的"适度宽松的货币政策"；从上半年连续数次上调准备金率到连续5次降息、4次降存款准备金率。转向之快、幅度之大，历史罕见。
　　2008年债券市场经历了先扬后抑再扬三段高低起伏的大行情。第一阶段（1季度）：资金推动下的中长期债券上涨行情。本轮上涨仅限于中长期债券，而短期债券由于公开市场操作1年、3年央票持续发行而保持稳定。在资金面宽裕、一季度机构投资需求刚性，美联储大幅减息导致央行加息预期弱化，以及股市大幅下挫等诸多利好推动下，收益率曲线下滑。第二阶段(4-8月)：高通胀背景下的大幅下跌行情。国际油价大幅上升，CPI连创新高导致通胀压力加大，市场加息预期再度增强。同时央行在二季度4次提高存款准备金率，资金面骤然紧张，收益率曲线大幅反弹，并且覆盖前期降幅。第三阶段（9－12月）：降息周期下债券市场迎来本轮最大的牛市。通胀大幅回落，外围经济步入衰退，国内经济减速的数据陆续出台。政府工作重心从"防通胀"向"保增长"过渡。自9 月16 日首度下调双率，"紧缩"型货币政策正式转向"宽松"型，降息周期由此开始。股市的深度调整也使得更多的资金由股市投入债券市场，基金等交易型机构成为了本轮行情的引导者。收益率曲线全线下调。
　　在密切关注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金上半年注重组合流动性，控制组合久期，预防利率风险；下半年则伴随可投资品种利率的大幅下滑，我们对收益较高、资质较好的短期融资券等品种做了重点配置，以提高基金收益。
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　展望2009年，经过08年4季度债券市场的大幅上涨，09年债券市场走势不确定性增加，越来越多投资者对债券市场后期走势趋于谨慎。我们更倾向于认为，09年的债券市场会随各种利好与利空而小幅波动。突发利空因素的冲击和基本面的支撑形成的博弈将贯穿09年的债券市场。其中，股票的反弹、资金面变化、宏观经济可能见低等因素都有可能冲击已经神经绷紧的债券市场。根据以上判断，波段操作将是我们09年债券投资的主要思路之一。但把握这样的波段操作机会比把握08年趋势性行情的难度更大。另外，信用债的投资机会也是我们09年债券投资的主要思路。目前信用债收益率和国债、金融债相比，有200bp以上的利差。我们认为，具备国有属性、资质良好的信用债产品仍有很大投资价值。但我们也应防范类似去年出现的"中铝"、"江铜"等信用事件对债券流动性造成的冲击。
　　我们将继续本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。
　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
　　估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　根据基金合同的约定，本基金的收益分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。2008年度，本基金以再投资形式发放利润总额7,665,128.70元。
　　§5 托管人报告
　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称融通易支付基金）。
　　本报告期，在对融通易支付基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对融通易支付基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。
　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
　　§6 审计报告
　　本基金2008年年度财务会计报告已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明(2009)审字第60468686_H03号）。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
　　§7 年度财务报表
　　7.1资产负债表
　　会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
　　报告截止日：2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　资 产 本期末
　　2008年12月31日 上年度末
　　2007年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 65,344,253.76 26,115,885.09
　　结算备付金 - 681,891.96
　　存出保证金 - -
　　交易性金融资产 279,862,069.28 99,229,254.74
　　其中：股票投资 - -
　　基金投资 - -
　　债券投资 279,862,069.28 99,229,254.74
　　资产支持证券投资 - -
　　衍生金融资产 - -
　　买入返售金融资产 - 139,600,849.40
　　应收证券清算款 - -
　　应收利息 453,492.20 671,145.48
　　应收股利 - -
　　应收申购款 34,225,404.52 94,401,771.45
　　递延所得税资产 - -
　　其他资产 - -
　　资产总计 379,885,219.76 360,700,798.12
　　负债和所有者权益 本期末
　　2008年12月31日 上年度末
　　2007年12月31日
　　负 债： -
　　短期借款 - -
　　交易性金融负债 - -
　　衍生金融负债 - -
　　卖出回购金融资产款 - -
　　应付证券清算款 - -
　　应付赎回款 - -
　　应付管理人报酬 85,265.19 59,921.37
　　应付托管费 25,837.90 18,157.99
　　应付销售服务费 64,594.79 45,395.03
　　应付交易费用 10,629.80 8,340.93
　　应交税费 124,200.00 124,200.00
　　应付利息 - -
　　应付利润 624,491.85 223,587.32
　　递延所得税负债 - -
　　其他负债 94,500.00 64,500.00
　　负债合计 1,029,519.53 544,102.64
　　所有者权益： -
　　实收基金 378,855,700.23 360,156,695.48
　　未分配利润 - -
　　所有者权益合计 378,855,700.23 360,156,695.48
　　负债和所有者权益总计 379,885,219.76 360,700,798.12
　　注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额378,855,700.23份。
　　7.2 利润表
　　会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
　　本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　项 目 本期
　　2008年1月1日
　　至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日
　　至2007年12月31日
　　一、收入 9,592,261.73 8,845,550.62
　　1.利息收入 8,157,362.29 8,894,293.26
　　其中：存款利息收入 421,085.57 750,610.59
　　债券利息收入 6,241,777.03 5,626,530.26
　　资产支持证券利息收入 - -
　　买入返售金融资产收入 1,494,499.69 2,517,152.41
　　其他利息收入 - -
　　2.投资收益（损失以"-"填列） 1,434,899.44 -48,792.64
　　其中：股票投资收益 - -
　　基金投资收益 - -
　　债券投资收益 1,434,899.44 -48,792.64
　　资产支持证券投资收益 - -
　　衍生工具收益 - -
　　股利收益 - -
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） - -
　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
　　5.其他收入（损失以"-"号填列） - 50.00
　　二、费用（以"-"号填列） -1,927,133.03 -1,809,050.13
　　1．管理人报酬 -738,362.06 -749,034.93
　　2．托管费 -223,745.99 -226,980.26
　　3．销售服务费 -559,364.97 -567,450.76
　　4．交易费用 - -
　　5．利息支出 -149,610.58 -41,425.75
　　其中：卖出回购金融资产支出 -149,610.58 -41,425.75
　　6．其他费用 -256,049.43 -224,158.43
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,665,128.70 7,036,500.49
　　所得税费用（以"-"号填列） - -
　　四、净利润（净亏损以"-"号填列） 7,665,128.70 7,036,500.49
　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
　　本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 360,156,695.48 0.00 360,156,695.48
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,665,128.70 7,665,128.70
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 18,699,004.75 - 18,699,004.75
　　其中：1.基金申购款 1,799,870,853.52 - 1,799,870,853.52
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,781,171,848.77 - -1,781,171,848.77
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -7,665,128.70 -7,665,128.70
　　五、期末所有者权益（基金净值） 378,855,700.23 0.00 378,855,700.23
　　项目 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 237,098,931.41 0.00 237,098,931.41
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,036,500.49 7,036,500.49
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 123,057,764.07 - 123,057,764.07
　　其中：1.基金申购款 1,898,719,327.80 - 1,898,719,327.80
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,775,661,563.73 - -1,775,661,563.73
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -7,036,500.49 -7,036,500.49
　　五、期末所有者权益（基金净值） 360,156,695.48 0.00 360,156,695.48
　　7.4 报表附注
　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
　　7.4.2 关联方关系
　　名 称 与本基金的关系
　　融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
　　中国民生银行 基金托管人、基金代销机构
　　新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
　　日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
　　河北证券有限责任公司 基金管理人股东(2008年10月21日之前)
　　注：本公司于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告：经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过，并经中国证监会（证监许可[2008]1200号）核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。
　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
　　7.4.3.1.1 股票交易
　　本基金为货币基金，不从事股票交易。
　　7.4.3.1.2 权证交易
　　本基金为货币基金，不从事权证交易。
　　7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
　　本基金本报告期及上年度均未租用关联方的交易单元。
　　7.4.3.2 关联方报酬
　　7.4.3.2.1 基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日
　　至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日
　　至2007年12月31日
　　当期应支付的管理费 738,362.06 749,034.93
　　其中：当期已支付 653,096.87 689,113.56
　　期末未支付 85,265.19 59,921.37
　　注：（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.33%÷当年天数
　　H为每日应支付的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
　　（2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。
　　7.4.3.2.2 基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日
　　至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日
　　至2007年12月31日
　　当期应支付的托管费 223,745.99 226,980.26
　　其中：当期已支付 197,908.09 208,822.27
　　期末未支付 25,837.90 18,157.99
　　注：（1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.10%÷当年天数
　　H为每日应支付的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
　　（2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。
　　7.4.3.2.3 销售服务费
　　单位：人民币元
　　获得销售服务费的
　　各关联方名称 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　当期应支付的销售服务费
　　当期已支付 期末未支付 合计
　　融通基金管理有限公司 65,320.24 2,951.93 68,272.17
　　中国民生银行 149,300.38 15,260.46 164,560.84
　　新时代证券有限责任公司 104.70 1.30 106.00
　　合计 214,725.32 18,213.69 232,939.01
　　获得销售服务费的
　　各关联方名称 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　当期应支付的销售服务费
　　当期已支付 期末未支付 合计
　　融通基金管理有限公司 165,751.56 8,595.87 174,347.43
　　中国民生银行 188,231.12 13,988.44 202,219.56
　　联合证券（2007年4月13日之前为本基金管理人股东） 1,216.40 78.06 1,294.46
　　合计 355,199.08 22,662.37 377,861.45
　　注：（1）基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.25%÷当年天数
　　H为每日应支付的基金销售服务费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
　　（2）上述表格中"当期已支付"不包含当年已支付的上年的应付销售服务费的金额。
　　7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　单位：人民币元
　　本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
　　中国民生银行 49,569,852.46 29,878,574.26 0.00 0.00 0.00 0.00
　　上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
　　中国民生银行 0.00 168,062,222.11 0.00 0.00 0.00 0.00
　　7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
　　7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　本基金的基金管理人于本报告期及上年度均未投资于本基金。
　　7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　本报告期末及2007年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
　　7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
　　单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2008年1月1日
　　至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日
　　至2007年12月31日
　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
　　中国民生银行 65,344,253.76 398,959.17 26,115,885.09 445,299.79
　　7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　（1）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；
　　（2）本基金本报告期和上年度均未投资管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。
　　7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
　　7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
　　7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
　　本基金为货币基金，不从事股票交易。
　　7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
　　§8 投资组合报告
　　8.1 报告期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
　　1 固定收益投资 279,862,069.28 73.67
　　其中：债券 279,862,069.28 73.67
　　资产支持证券 0.00 0.00
　　2 买入返售金融资产 0.00 0.00
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
　　3 银行存款和结算备付金合计 65,344,253.76 17.20
　　4 其他资产 34,678,896.72 9.13
　　5 合计 379,885,219.76 100.00
　　8.2 报告期债券回购融资情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%）
　　1 报告期内债券回购融资余额 - 2.42
　　其中：买断式回购融资 - 0.00
　　2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
　　其中：买断式回购融资 - 0.00
　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告内期每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
　　序号 发生日期 融资余额占基金
　　资产净值的比例（%） 原因 调整期
　　1 2008-9-19 20.41 基金规模变动 2个交易日
　　2 2008-9-22 20.09 基金规模变动 1个交易日
　　注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例20%后的第一个工作日起开始计算。
　　8.3 基金投资组合平均剩余期限
　　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
　　项目 天数
　　报告期末投资组合平均剩余期限 101
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值 144
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
　　8.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
　　序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
　　1 30天以内 17.25 0.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
　　2 30天(含)-60天 36.92 0.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.96 0.00
　　3 60天(含)-90天 7.99 0.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.99
　　0.00
　　4 90天(含)-180天 13.08 0.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00
　　0.00
　　5 180天(含)-397天（含） 15.88 0.00
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
　　合计 91.12 0.00
　　8.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值的比例（%）
　　1 国家债券 0.00 0.00
　　2 央行票据 99,516,160.50 26.27
　　3 金融债券 120,194,736.54 31.73
　　其中：政策性金融债 120,194,736.54 31.73
　　4 企业债券 0.00 0.00
　　5 企业短期融资券 60,151,172.24 15.88
　　6 其他 0.00 0.00
　　7 合计 279,862,069.28 73.87
　　8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 60,424,794.52 15.95
　　8.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
　　1 0801019 08央行票据19 500,000 49,736,305.54 13.13
　　2 080303 08进出03 300,000 30,280,520.53 7.99
　　3 070413 07农发13 300,000 30,144,273.99 7.96
　　4 070309 07进出09 300,000 30,061,475.07 7.93
　　5 0801016 08央行票据16 300,000 29,927,261.39 7.90
　　6 080304 08进出04 300,000 29,708,466.95 7.84
　　7 0881264 08莱钢CP01 200,000 20,082,909.94 5.30
　　8 0881256 08太不锈CP01 200,000 20,065,608.51 5.30
　　9 0881255 08天医药CP01 200,000 20,002,653.79 5.28
　　10 0801037 08央行票据37 200,000 19,852,593.57 5.24
　　8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
　　项目 偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 57
　　报告期内偏离度的最高值 0.4749%
　　报告期内偏离度的最低值 0.0444%
　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1846%
　　8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　8.8 投资组合报告附注
　　8.8.1 基金计价方法说明
　　本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
　　8.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
　　8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　8.8.4 其他资产构成
　　单位：人民币元
　　序号 其他资产 金额
　　1 存出保证金 -
　　2 应收证券清算款 -
　　3 应收利息 453,492.20
　　4 应收申购款 34,225,404.52
　　5 其他应收款 -
　　6 待摊费用 -
　　7 其他 -
　　8 合计 34,678,896.72
　　§9 基金份额持有人信息
　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
　　4363 86,833.76 76,966,820.76 20.32% 301,888,879.47 79.68%
　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 59,539.85 0.02%
　　§10 开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日（2006年1月19日）基金份额总额 2,823,218,174.33
　　报告期期初基金份额总额 360,156,695.48
　　报告期期间基金总申购份额 1,799,870,853.52
　　报告期期间基金总赎回份额 -1,781,171,848.77
　　报告期期末基金份额总额 378,855,700.23
　　§11 重大事件揭示
　　11.1 基金份额持有人大会决议
　　本报告期未召开基金份额持有人大会。
　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　11.2.1基金管理人的重大变动
　　（1）股权变动
　　经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过，并经中国证监会（证监许可[2008]1200号）核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。
　　本次股权变更前，本公司的股东及其出资比例为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司40%、新时代证券有限责任公司20%。本次股权变更后，本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。
　　具体内容请参阅2008年10月21日及2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
　　（2）增聘副总经理
　　经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证监会核准（证监许可[2009]162号文），聘任秦玮先生为公司副总经理。
　　具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
　　（3）基金经理变动
　　经公司第二届董事会第十五次、第十七次临时会议审议，并报经中国证监会深圳监管局审核，免去陶武彬先生融通债券证券投资基金和融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理职务；聘用乔羽夫先生担任融通债券证券投资基金和融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理职务。
　　具体内容请参阅2008年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
　　11.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
　　11.4 基金投资策略的改变
　　本基金投资策略在本报告期未发生改变。
　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
　　本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效以来至今一直为本基金提供审计服务。本年度应支付的审计费为人民币90,000.00元。
　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
　　本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期未受稽查或处罚。
　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备注
　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金
　　总量的比例
　　长江证券 1 0.00 0.00% 516,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -
　　注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
　　选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
　　（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
　　罚；
　　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
　　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
　　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
　　2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
　　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
　　本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　融通基金管理有限公司
　　二零零九年三月二十八日
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