国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

更新招募说明书

（2020 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司


重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 2 月 24 日证监许可【2010】208 号文核准募集。
本基金基金合同于 2010 年 4 月 29 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于美国证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中出现的风险主要分为两类，一是境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、法律和政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、流动性风险、信用风险、跟踪误差风险、操作或技术风险、会计核算风险、税务风险、衍生品风险等。本基金为跟踪美国纳斯达克 100 指数的指数基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，投资人在购买此类基金时应当充分了解其可能存在的投资风险。

投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人建议投资人根据自身的风险偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新，更新内容
截止日为 2020 年 8 月 31 日。本招募说明书所载投资组合报告为 2020 年 2 季度报告，净值表
现数据截止日为 2020 年 6 月 30 日。


目 录


重要提示......2
一、绪言......4
二、释义......4
三、风险揭示......8
四、基金的投资......12
五、基金的业绩......21
六、基金管理人......22
七、基金的募集......33
八、基金合同生效......34
九、基金份额的申购与赎回...... 34
十、基金的费用与税收...... 42
十一、基金的财产......44
十二、基金资产的估值...... 45
十三、基金的收益与分配...... 49
十四、基金的会计和审计...... 50
十五、基金的信息披露...... 51
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......54
十七、基金托管人......56
十八、境外托管人......59
十九、相关服务机构...... 60
二十、基金合同内容摘要...... 76
二十一、托管协议内容摘要...... 92
二十二、对基金份额持有人的服务......98
二十三、其他应披露事项...... 99
二十四、招募说明书存放及查阅方式......101
二十五、备查文件...... 101

一、绪言

《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及有关法律法规和有关部门的批准文件以及《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费
率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰纳斯达克 100 指数证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会于 2014 年 7 月 7 日颁布、自同年 8 月 8 日起实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《试行办法》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指直销机构和代销机构


25、直销机构：指国泰基金管理有限公司

26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

28、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

29、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构

30、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销

31、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指同时为上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所的正常交易日

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

41、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

51、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

58、基金产品资料概要：指《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新


三、风险揭示

本基金投资于美国市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为两类,一是境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、法律和政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、流动性风险、信用风险、跟踪误差风险、操作或技术风险、会计核算风险、税务风险、衍生品风险等。

（一）境外投资产品风险

1、海外市场风险

市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。

由于本基金将投资于海外股票市场，因此一方面基金净值会因全球股市的整体变化而出现价格波动。另一方面，各国各地区处于不同的产业经济循环周期之中，这也将对基金的投资绩效产生影响。同时，境外证券市场因特有的社会政治环境、法律法规、市场状况和经济发展趋势，对于负面的特定事件的反映存在诸多差异；另外，部分投资市场如美国、英国、香港等证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，使得这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大等。上述因素可能会带来市场的急剧波动，从而导致投资风险的增加。

本基金所跟踪的纳斯达克 100 指数，为美国主要股票指数之一，它和道琼斯工业指数及
标普 500 指数一起，共同被看作美国股市的风向标。纳斯达克 100 指数涵盖了纳斯达克股票交易市场上 100 只市值最大的非金融类上市公司。

2、汇率风险

本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于美国市场以美元计价的金融工具，因此人民币与美元之间汇率的变动将影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。

3、法律和政治风险

由于各个国家或地区适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分国家或地区受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。

基金所投资的国家或地区因政治局势变化（如罢工、暴动、战争等）或法令的变动，可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。

（二）开放式基金风险

1、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。


本基金主要投资于股票，因此利率风险相对较低，利率的波动仅间接影响到股市。

2、流动性风险

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金为开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限于：

①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

②当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。

（2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险

①本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金，其余资产投资于
债券等具有良好流动性的金融工具。因此，股票市场的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。本基金所投资的股票市场具有发展成熟、容量较大、交易活跃、流动性充裕的特征，能够满足本基金开放式运作的流动性要求。同时，本基金采用分散投资，针对个股设置投资比例上限，保障了资产组合的流动性。在极端市场行情下，存在基金管理人可能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制流动性风险。

②资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让交易，存在市场交易不活跃导致的流动性风险。

基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

①全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。


②部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请的
情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 50%的部分，可以根据前段“①全额赎回”或“②部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。具体处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。

③暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停
接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

（4）备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形包括：

①发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；

②基金发生巨额赎回；

③基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请的情
形；

④基金份额持续持有期限小于 7 日；

⑤发生基金合同规定的暂停估值的情形；

⑥法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。


实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，切实保护持有人的合法权益。

采取备用流动性风险管理工具，可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项延期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。

3、信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。本基金主要投资于股票，因而债信风险相对较低。衍生品有一定的交易对手信用风险，可通过严格筛选交易对手来控制。

4、跟踪误差风险

即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可能包括：

（1）基金在跟踪指数过程中，由于买入和卖出证券时均存在交易成本，例如印花税、交易佣金经手费等交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离；

（2）受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为标的指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；

（3）在本基金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

5、操作或技术风险

操作风险是指那些因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

6、会计核算风险

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险，如经常性的串户，账务记重，透支、过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平，会计备份数据丢失，利息计算错误等。

通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风险。
7、税务风险

由于各个国家或地区在税务方面的法律法规存在一定差异，可能会就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影
响。此外，各个国家或地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金须向该国家或地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

本基金在投资海外市场时会事先了解清楚各地区的税法规定，同时，在境外托管人的协助下，完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。

8、金融模型风险

金融模型风险是指由于投资决策或风险管理所依赖的金融模型错误或参数不准确而引发的风险。

本基金实际运用经国内外实践验证的、成熟的金融模型，以有效控制模型风险。

9、衍生品风险

由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导致基金资产的额外损失。

本基金投资衍生品不得应用于投机交易目的，会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。

10、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

四、基金的投资

（一）投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

（二）投资理念


本基金管理人坚持指数化投资理念，以跟踪目标指数为原则，实现与资本市场的同步成长。

（三）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 Nasdaq-100 指数成份股、在已与
中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）（以下简称“目标基金”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法
律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的 10%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（四）投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%（注：以
美元资产计价计算）。

开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。

另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）（以下简称“目标基金”）。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（五）投资决策机制

本基金的投资决策实行公司投资决策委员会下属专业投决会——境外投资专业决策委员会领导下的基金经理负责制。基金经理负责基金的日常投资运作，基金投资的重大事项需向
境外投资专业决策委员会报告。

（六）投资程序

严格、完备的投资管理流程可以保证投资理念的贯彻执行，避免重大风险的发生。

1、研究：基金经理、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

2、投资决策：境外投资专业决策委员会依据研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据境外投资专业决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理构建组合。追求跟踪误差最小化并控制投资风险。

4、交易执行：交易管理部负责具体执行交易，同时履行一线监控的职责。

5、投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。稽核监察部对基金投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

6、组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，可根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

（七）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总收益指数收益率）

纳斯达克 100 指数于 1985 年 1 月 31 日发布，涵盖了纳斯达克股票交易市场上 100 只市
值最大的非金融类上市公司，反映了科技、工业、零售、电信、生物技术、医疗保健、交通、媒体和服务公司等行业的整体走势。该指数具有宽泛的分散性，赢得了投资人和市场专家的广泛认同。

本基金标的指数的变更程序为：

1、当标的指数变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响，包括但不限于标的指数由于编制机构更名或指数更名等情况而变更，但指数成份股和指数编制方法无重大变更时，标的指数的变更程序为：基金管理人与基金托管人沟通协商，在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。在中国证监会备案核准后，应至少在标的指数变更实施日前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。


2、当标的指数提供商 NASDAQ OMX 集团取消对本基金使用标的指数的授权，或标的指数
停止编制发布等非因基金当事人原因导致本基金无法再继续使用标的指数的情形时，基金管理人按照维护基金份额持有人合法权益的原则，依据前述具体情形下拟采用的标的指数变更方案是否会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响，决定是否采用召开基金份额持有人大会的方式决定标的指数变更事宜。

3、当标的指数的编制方法发生重大变更，或标的指数的市场代表性、流动性等发生变化，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人认为标的指数已不再适宜作为跟踪标的时，则本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，召集基金份额持有人大会，由基金份额持有人大会对标的指数的变更事宜作出决议。基金份额持有人大会决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。基金管理人执行生效的基金份额持有人大会决议。

（八）风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

（九）投资限制

1、组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。银行应当是中资商业银行
在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。

（2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产（包括金融衍生产品）不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。

（3）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。

（4）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

（5）本基金投资于境外基金仅限于在交易所挂牌交易的公募基金；本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不受上述限制。

（6）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。

（7）金融衍生品投资


为有效管理投资组合和规避风险，本基金可适当投资于期货合约等衍生金融工具。金融衍生品投资应当符合法律法规及中国证监会的有关规定。

1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 20%。

2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。

3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（10）相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。

基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。若基金超过上述（1）-（7）项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

2、禁止行为

除中国证监会另有规定外，基金不得有下列行为：

（1）购买不动产。

（2）购买房地产抵押按揭。

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。

（4）购买实物商品。

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。

（7）参与未持有基础资产的卖空交易。

（8）从事证券承销业务。

（9）不公平对待不同客户或不同投资组合。

（10）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。

（11）中国证监会禁止的其他行为。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改、更新或废止，致使本款前述的投资限制和禁止行为被修改、更新或取消的，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定，不需经基金份额持有人大会审议。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则


1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（十一）代理投票

基金管理人应作为基金份额持有人的代理人，行使所投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则，勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。在履行代理投票职责过程中，基金管理人可根据操作需要，委托境外托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督，保留投票记录，并承担相应责任。

（十二）证券交易

1、基金管理人定期对经纪商提供的交易支持、研究支持以及其他服务情况进行考评，考评结果将成为经纪商选择及交易量分配的主要依据。经纪商考评内容包括以下几个方面：

（1）交易评价：包括交易指令的执行速度及质量、指令弹性的解决方案、交易保密情况、信息资讯提供以及佣金安排制度等方面的评价；

（2）研究评价：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务。包括宏观经济、行业及公司分析报告、买卖方研究员之间的交流情况、研究报告的更新及研究的独特性等方面的评价；

（3）服务评价：包括对客户发行产品所提供的建议、组织对上市公司拜访活动以及 IPO
的安排等方面的评价；

（4）其它评价：包括后台（清算和交割）便利性和可靠性、公司股东结构状况及第三方的评级、以及公司的合法合规性等方面的评价；

（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

基金管理人将根据上述评价指标定期对经纪商进行综合考察,撰写《经纪商评价报告》，选取最适合基金投资业务的经纪商合作,并根据考评结果分配基金在各个经纪商的交易量。

2、其他事项

本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基金通过该证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券经纪商选择和交易量分配中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着尽可能维护持有人的利益进行妥善处理，并按规定进行报告。

（十三）基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 645,371,510.18 89.64

其中：普通股 635,184,598.16 88.23

存托凭证 10,186,912.02 1.41

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 20,499,895.77 2.85

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 53,919,491.90 7.49

8 其他各项资产 144,730.54 0.02

9 合计 719,935,628.39 100.00

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 645,371,510.18 91.98

合计 645,371,510.18 91.98

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

信息技术 312,376,470.35 44.52

通信服务 126,084,075.59 17.97

非必需消费品 110,569,386.72 15.76

保健 47,117,152.08 6.72

必需消费品 31,511,045.65 4.49

工业 13,207,355.91 1.88

公用事业 4,506,023.88 0.64

材料 - -

能源 - -

金融 - -

房地产 - -

合计 645,371,510.18 91.98

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。

（2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细

（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司 所在 所属国

序 公司名 名称 证券 证 数量 公允价值（人民 占基金资
称（英 家 产净值比
号 文） （中 代码 券市 （股） 币元） 例（％）
文） 场 （地区)

1 APPLE 苹果 AAPL 纳斯 美国 30,000 77,478,048.00 11.04
INC 公司 US 达克

2 MICROSO 微软 MSFT 纳斯 美国 52,500 75,639,324.86 10.78
FT CORP US 达克

AMAZON. 亚马 AMZN 纳斯

3 COM INC 逊公 US 达克 美国 3,450 67,382,178.36 9.60
司

FACEBOO Faceb

4 K ook公 FB US 纳斯 美国 16,600 26,685,198.28 3.80
INC-CLA 司 达克

SS A


ALPHABE Alpha

5 T bet公 GOOGL 纳斯 美国 2,400 24,093,803.94 3.43

INC-CL 司 US 达克

A

ALPHABE Alpha

6 T bet公 GOOG 纳斯 美国 2,300 23,017,599.59 3.28

INC-CL 司 US 达克

C

7 INTEL 英特 INTC 纳斯 美国 37,200 15,756,673.24 2.25

CORP 尔 US 达克

8 NVIDIA 英伟 NVDA 纳斯 美国 5,400 14,523,693.36 2.07

CORP 达 US 达克

9 ADOBE 奥多 ADBE 纳斯 美国 4,300 13,251,641.72 1.89

INC 比 US 达克

Paypa

PAYPAL l控股 PYPL 纳斯

10 HOLDING 股份 US 达克 美国 10,300 12,704,651.24 1.81

S INC 有限

公司

（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产
类型 （人民币元） 净值比例(%)

1 PROSHARES ETF 开放式 ProShares Trust 20,324,607.35 2.90

ULTRAPRO QQQ 基金

2 INVESCO QQQ ETF 开放式 Invesco Ltd 175,288.42 0.02

TRUST SERIES 1 基金

10、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他各项资产构成：

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 137,298.98

4 应收利息 7,431.56

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 144,730.54

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

五、基金的业绩

基金业绩截止日为 2020 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2010 年 4 月 29 日至 12.10% 0.58% 11.11% 1.35% 0.99% -0.77%
2010 年 12 月 31 日

2011 年度 -3.08% 1.46% 3.66% 1.57% -6.74% -0.11%

2012 年度 15.11% 0.89% 18.35% 0.98% -3.24% -0.09%

2013 年度 29.33% 0.72% 36.92% 0.78% -7.59% -0.06%

2014 年度 17.36% 0.81% 19.40% 0.86% -2.04% -0.05%

2015 年度 17.03% 1.17% 9.75% 1.17% 7.28% 0.00%

2016 年度 12.79% 1.04% 7.27% 1.04% 5.52% 0.00%

2017 年度 23.94% 0.70% 32.99% 0.66% -9.05% 0.04%

2018 年度 2.91% 1.48% 0.04% 1.47% 2.87% 0.01%

2019 年度 39.95% 1.03% 39.46% 1.02% 0.49% 0.01%

2020 年上半年 17.10% 2.93% 16.89% 2.91% 0.21% 0.02%

2010 年 4 月 29 日至 423.74% 1.20% 469.02% 1.26% -45.28% -0.06%
2020 年 6 月 30 日

注：本基金的基金合同生效日为 2010 年 4 月 29 日。同期业绩比较基准以美元计价，不
包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

六、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

设立日期：1998 年 3 月 5 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：021-31089000，4008888688

股本结构：

股东名称 股权比例

中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%

（二）主要人员情况


1、董事会成员

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 1 月至 1992 年 10 月在中国建设银
行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992 年
11 月至 1998 年 2 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总
经理。1998 年 3 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 3 月至 1999
年 10 月任总经理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 1 月至 2016 年 8 月，在中
建投信托有限责任公司任纪委书记，2015 年 3 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司
任监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资有限责任公司
任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起调入国泰基金管理有限公司，2016 年 11 月至 2020 年 4
月任公司党委书记，2017 年 3 月起任公司董事长、法定代表人。

方志斌，董事，硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，任职宝钢国际经营财务部。2008
年 7 月至 2010 年 2 月，任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今，在中国建银投资有限责任
公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014
年 4 月至 2015 年 11 月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2017 年 11 月，
任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。

张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任
股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014 年 5 月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO
ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL
任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE
任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任
GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013-2019 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE
总 经 理 。 2019 年 4 月 起 任 Investments & Asset Management Corporate Governance
Implementation & Institutional Relations 主管。2013 年 11 月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII ）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994
年至 1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保险有限
公司英国分公司再保险承保人；1998 年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至 2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。

丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月，在西北电力集团物资总公
司任财务科职员。1995 年 8 月至 2000 年 5 月，在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。
2000 年 6 月至 2005 年 8 月，在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。
2005 年 8 月至 2012 年 10 月，在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主持工作）、
总经理、党组副书记。2012 年 10 月至 2014 年 11 月，在中国电力财务有限公司华中分公司任
总经理、党组副书记。2014 年 11 月至今，在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成员、党委委员。2019 年 4 月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，24 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建
设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1
月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年
1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月任公司副总经
理，2016 年 7 月起任公司总经理及公司董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执
教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、大
连仲裁委员会仲裁员等职。2015 年 5 月起任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任
公司独立董事。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起在工商银行工作，历任河北沧州
市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国建设
银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991
年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，

任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建设银行总行工作，
历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中
国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3
月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任中金基金
管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究
院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政
研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪
江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003
年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2014 年 9
月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国
上市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公
司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，
担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年 1 月至 2016 年 11 月，在中国电子信
息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017 年 10 月起任公司独立董事。

2、监事会成员

梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月工作于中国
建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。2006 年 7 月至 2012 年 8 月工作于中
国建银投资有限责任公司，其中，2007 年 4 月至 2008 年 2 月任中国投资咨询有限责任公司财
务总监。2012 年 9 月至 2014 年 8 月任建投投资有限责任公司副总经理。2014 年 9 月起先后
任公司纪委书记、监事会主席。

Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming
India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Benson 任合
规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副
总经理。2008 年2 月至2008 年8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore
法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore
Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited
首席执行官。2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014
年 12 月起任公司监事。


刘锡忠，监事，研究生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月，中国人民银行总行稽核监察局主任
科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总
经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年 3 月起任公司监事。

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公
司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月任国泰金鼎价值精选混合型
证券投资基金的基金经理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原
国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值优势
股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型
证券投资基金的基金经理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国泰民安养老目标日期 2040 三年持
有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），
2020 年 8 月起任投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。

吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至 2008 年 1 月，
任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019 年5 月起任公司职工监事。

宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任毕马威华振会计师事务所上海
分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

李辉，大学本科，20 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输
公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至 2005 年 7
月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7 月
至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学
负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年 8 月
至 2017 年 2 月任公司总经理助理，2017 年 2 月起担任公司副总经理。

封雪梅，硕士研究生，22 年金融从业经历。1998 年 8 月至 2001 年 4 月任职于中国工商

银行北京分行营业部；2001 年 5 月至 2006 年 2 月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品
经理；2006 年 3 月至 2014 年 12 月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京
分公司总经理、总经理助理；2015 年 1 月至 2018 年 7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，
任总经理助理；2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

刘国华，博士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基
金管理有限公司；2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年 3 月起担任公司督察长。

倪蓥，硕士研究生，19 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001
年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年 6 月起担任公司首席信息官。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

吴向军，硕士研究生， 16 年证券基金从业经历。2004 年 6 月至 2011 年 4 月在美国
Guggenheim Partners 工作，历任任职研究员，高级研究员，投资经理。2011 年 5 月起加盟国
泰基金管理有限公司，2013 年 4 月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金
经理，2013 年 8 月至 2017 年 12 月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理，
2015 年 7 月起兼任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金
(LOF)的基金经理，2015 年 12 月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理，2017 年 9 月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理，2018
年 5 月起兼任纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018 年 11 月起兼任
国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国际业
务部副总监，2016 年 6 月至 2018 年 7 月任国际业务部副总监（主持工作），2017 年 7 月起任
投资总监（海外），2018 年 7 月起任国际业务部总监。

（2）历任基金经理

自 2010 年 4 月至 2011 年 5 月 10 日由刘翔担任本基金的基金经理，2011 年 5 月 11 日至
2011 年 5 月 30 日由刘翔和崔涛共同担任本基金的基金经理，自 2011 年 5 月 31 日起至 2014
年 11 月 3 日由崔涛担任本基金的基金经理，2014 年 11 月 4 日起至 2015 年 1 月 15 日由徐皓
担任本基金的基金经理，2015 年 1 月 16 日起至 2015 年 7 月 13 日由徐皓和白海峰共同担任本
基金的基金经理，2015 年 7 月 14 日起至 2018 年 9 月 6 日由徐皓和吴向军共同担任本基金的
基金经理，2018 年 9 月 7 日起至今由吴向军担任本基金的基金经理。


5、本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

主任委员：

周向勇：总经理

执行委员：

张玮：总经理助理

委员：

邓时锋：投资总监（权益）

吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监

胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监

索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部负责人

孙蔚：研究部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

（三）基金管理人职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。


4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（六）基金管理人内部控制制度

1、内部控制制度概述

基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。

（1）内部风险控制遵循的原则

1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；

3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；

5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

（2）内部会计控制制度

公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核
算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。

（3）风险管理控制制度

公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。

（4）监察稽核制度

公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。

2、基金管理人内部控制制度要素

（1）控制环境

公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。

1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事会下设提名及资格审
查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督；

2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；

3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；

4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。

（2）控制的性质和范围

1）内部会计控制

公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真
实性和及时性。

首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。

其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。

公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。

另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监督。

2）风险管理控制

公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：

岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密；

投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈；

信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程；
营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；

信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案；


独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。

3）内部控制制度的实施

公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。

（3）内部控制制度实施情况检查

公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。

在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。

（4）内部控制制度实施情况的报告

公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。

稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。

3、基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。

七、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、基金合同

及其他有关规定募集，并经中国证监会 2010 年 2 月 24 日证监许可[2010]208 号文核准募集。
（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：股票型

2、基金的运作方式：契约型开放式

3、基金存续期间：不定期

（三）基金份额的认购

本基金自 2010 年 3 月 22 日起向社会公开募集，于 2010 年 4 月 23 日结束募集。经普华
永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为 555,798,507.70 元人民币，折合基金份额 555,798,507.70 份，认购资金在募集期间产生的银行利息共计 184,037.76 元人民币，折合基金份额 184,037.76 份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金
份额持有人所有。上述资金总额已于 2010 年 4 月 28 日全额划入本基金在基金托管人中国建
设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 本 基 金 募 集 期 间 含 本 息 共 募 集
555,982,545.46 份基金份额，有效认购户数为 8,983 户。

八、基金合同生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2010 年 4 月 29 日正式生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

九、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法另行公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在本基金开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时正常交易的工作日,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放时间为9:30-11:30 和 13:00-15:00，具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日各证券市场收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T
日），并在 T+2 日内对该申请的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+3 日到
销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整
并公告。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T+10 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。若遇特殊情况，如美国证券交易市场结算休市时，基金管理人将通过注册登记机构及其相关基金销售机构最迟不超过 T＋13 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

（五）申购和赎回的数额

1、投资人每笔申购最低金额为 1 元人民币(含申购费)。

2、投资人可多次申购本基金,对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。当基金份额
持有人在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额不足 1 份时，可不受每次赎回申请不得低于 1 份基金份额的限制,但若赎回时则需全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

5、本基金暂不设定基金份额持有人单个基金交易账户的最低基金份额余额限额。

6、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（六）申购和赎回费用

1、申购费用

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资人在同一天多次申购的，登记结算机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。

投资人在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额(M,含申购费) 前端申购费率(%)

M< 50 万 1.50


50 万≤M<200 万 1.20

200 万≤M<500 万 0.80

M≥500 万 1000 元/每笔

2、赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。

赎回费率随基金持有时间的增加而递减，具体如下：

持有时间(Y) 赎回费率(%)

Y<7 日 1.50

7 日≤Y<1 年 0.50

1 年≤Y<2 年 0.25

Y≥2 年 0.00

注: 1 年指 365 日。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5、本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。

（七）申购份额和赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋前端申购费率)

前端申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

（2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

前端申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－前端申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值


基金申购份额的计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。

例二：假定 T 日的基金份额净值为 1.200 元，四笔申购金额分别为 1,000 元、100 万元、
200 万元和 500 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

- 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4

申购金额(元,A) 1,000 1,000,000 2,000,000 5,000,000

适用前端申购费率(B) 1.5% 1.2% 0.8% -

净申购金额(C=A/(1+B)) 985.22 988,142.29 1,984,126.98 4,999,000

前端申购费(D=A-C) 14.78 11,857.71 15,873.02 1,000

申购份数(=C/1.200) 821.02 823,451.91 1,653,439.15 4,165,833.33

2、赎回金额的计算

赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

赎回金额的计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。

例三：假定某投资人在 T 日赎回 10,000 份，其基金持有时间为半年，该日基金份额净值
为 1.250 元，则其获得的净赎回金额计算如下：

赎回金额=10,000×1.250=12,500 元

赎回费用=12,500×0.5%=62.50 元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50 元

3、基金申购、赎回开放日（T 日）的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。
本基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因，使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、10 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关
规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第 9 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定


若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请的
情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 50%的部分，可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。具体处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。

（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂
停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。


2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基
金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。
暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

（十二）基金转换

在条件成熟的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，但每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金的冻结和解冻

基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产
生的收益一并冻结。

（十七）根据市场变化，若将来条件许可，基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取交易型模式，届时将报证监会核准并提前公告。

十、基金的费用与税收

（一）基金运作费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、征管费、过户费、手续费、券商佣金及其他性质类似的费用等）；

（8）外汇兑换交易的相关费用；

（9）基金的指数使用费；

（10）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

（11）与基金缴纳税款有关的手续费、汇款费及顾问费；

（12）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（2）基金托管人的托管费


在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（3）基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与指数所有人 NASDAQ OMX Group,Inc.签署的指数使用许可
协议的约定向 NASDAQ OMX Group,Inc.支付指数使用费。通常情况下，基金每日应支付的指数使用费在次日按每日基金资产净值的 0.06%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.06%÷当年天数

H 为每日应当计提且在次日实际计提的指数使用费

E 为每日的基金资产净值

指数使用费从基金合同生效日开始后次日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

（4）除管理费、托管费和指数使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

（二）基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“七、基金的募集”中“（十）认购费用”以及“（十二）基金份额初始面值、认购价格及认购份额的计算”中的相关规定。


本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回费用”以及“（七）申购份额和赎回金额的计算方式”中的相关规定。

（三）基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。

基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。

除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。

对于非代扣代缴的税收，基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的价值。

（三）基金财产的账户

根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求，基金托管人、境外托管人可以以基金名义或托管人名义开立证券账户和资金账户，保证上述账户与基金托管人及境外托管人的财产独立，并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。

（四）基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产，并由基金托管人和/或境外托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。


十二、基金资产的估值

（一）估值对象

基金所拥有的证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

（二）估值时间

本基金合同生效后，每个开放日对基金资产进行估值。

（三）估值方法

1、股票估值方法

（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

（2）未上市股票的估值

1）送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；

2）首次发行且未上市的股票，按成本价估值；首次发行且有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。

2、债券估值方法

（1）对于上市流通的债券，证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。

（2）对于非上市债券，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。

若债券价格无法通过公开信息取得的，由基金管理人负责从其经纪商处取得，并及时通过书面形式告知基金托管人。

3、衍生品估值方法

（1）上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

（2）未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值技术确定公允价值。

若衍生品价格无法通过公开信息取得的，由基金管理人负责从其经纪商处取得，并及时通过书面形式告知基金托管人。

4、存托凭证估值方法

公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。


5、基金估值方法

（1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

（2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。

若基金价格无法通过公开信息取得的，由基金管理人负责从其经纪商处取得，并及时通过书面形式告知基金托管人。

6、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法

对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、汇率

本基金外币资产价值计算中，所涉及人民币对美元、港元、欧元、英镑和日元的汇率应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币之间的汇率，采用估值日伦敦时间下午四点（或能够取到的离下午四点最近时点）由彭博信息(Bloomberg)提供的其它币种与美元的中间价套算。

8、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

对于非代扣代缴的税收，基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
9、在任何情况下，基金管理人如采用本款第 1－8 项规定的方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本款第 1－8 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

10、国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（四）估值程序

1、基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算精确到 0.001
元,小数点后第 4 位四舍五入。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


3、在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任。

（五）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、差错类型

基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共同承担，基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任，有权根据过错原则，向过错人追偿，基金合同的当事人应将按照以下约定处理。

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成的损失由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。


（4）基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发
现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；其中基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。

（3）由于不可抗力原因，或由于各家数据服务机构发送的数据错误，本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但基金托管人应当
积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（六）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件时；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；

4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的；

5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；

6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益，公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中至少应载明截至收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、
分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告；

2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付；

3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（六）收益分配中发生的费用

1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照注册登记机构的业务规则执行。
十四、基金的会计和审计

（一）基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的会计责任方；

2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关的会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
（二）基金的审计

1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


十五、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金可以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币种之间转换的，应当披露汇率数据来源，并保持一致性。如果出现改变，应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

本基金除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

（一）招募说明书、基金产品资料概要

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

（二）基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基
金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

（三）基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

（四）基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。

（五）基金净值信息公告

1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的 2 个
工作日内，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

3.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（六）基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（七）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3.基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

4.《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。

5.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

6.基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

7.法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（八）临时报告与公告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指
定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2.《基金合同》终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8.基金募集期延长或提前结束募集；

9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10.基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；


14.基金收益分配事项；

15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；

17.基金开始办理申购、赎回；

18.基金发生巨额赎回并延期办理；

19.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20.基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21.基金份额的拆分；

22.本基金接受其它币种的申购、赎回；

23.基金推出新业务或服务；

24.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

25. 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（九）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（十）基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（十一）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式；

（3）变更基金类别；

（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

（5）变更基金份额持有人大会程序；

（6）更换基金管理人、基金托管人；

（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标
准的除外；

（8）本基金与其他基金的合并；

（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
（3）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

（4）经中国证监会允许，基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（5）在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回；

（6）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

（7）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（8）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（9）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒介公告。
（二）本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4、中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算组

（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。


2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（3）对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行估价和变现；

（5）聘请律师事务所出具法律意见书；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

（7）将基金财产清算结果报告中国证监会；

（8）参加与基金财产有关的民事诉讼；

（9）公布基金财产清算结果；

（10）对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

十七、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况


名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：周海新

联系电话：(021)6063 7111

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020 年二季度末，中国建设银行已托管 1000 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017
年及 2019 年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。


2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

十八、境外托管人

（一）境外托管人的基本情况

名称：道富银行 State Street Bank and Trust Company

注册地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

办公地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

法定代表人：Ron O’Hanley

成立时间：1891 年 4 月 13 日

最近一个会计年度（截止到 2020 年 6 月 30 日）所有者权益（Shareholders’ Equity）
248.73 亿美元

（二）托管资产规模、国际信用评级和托管业务

道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于 1891 年，自 1924
年成为美国第一个共同基金的托管人后，道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。
截至 2020 年 6 月 30 日，托管和行政管理资产总额已达到 33.52 万亿美元，一级资本比率为
15.1 %。道富银行长期存款信用评级为 AA-（标准普尓）及 Aa1（穆迪投资）。道富银行在全
球 30 多个国家或地区设有办事处，截至 2020 年 6 月 30 日道富拥有 3 万 9 千名富有经验的员
工为客户提供全方位的托管服务，包括全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

（三）境外托管人的职责

1、安全保管受托财产；

2、计算境外受托资产的资产净值；

3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；

5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；


7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

十九、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

1 国泰基金管理有限 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

公司直销柜台

传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com

电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面

国泰基金 智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交易客户端
2 电子交易平台 “国泰基金”微信交易平台

电话：021-31081738 联系人：李静姝

2、销售机构

序号 机构名称 机构信息

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

中国工商银行股份有 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

1 限公司 法定代表人：陈四清

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

中国农业银行股份有 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

2 限公司 法定代表人：周慕冰

客服电话：95599

网址：www.95599.cn

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

中国银行股份有限公 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

3 司 法定代表人：刘连舸

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股份有 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

4 限公司 法定代表人：田国立

客服电话：95533

网址：www.ccb.com


注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

交通银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

5 司 法定代表人：任德奇

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

招商银行股份有限公 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

6 司 法定代表人：李建红

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

注册地址：上海市中山东一路 12 号

上海浦东发展银行股 办公地址：上海市中山东一路 12 号

7 份有限公司 法定代表人：高国富

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

中国民生银行股份有 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

8 限公司 法定代表人：洪崎

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

中国邮政储蓄银行股 办公地址：北京市西城区金融街 3 号

9 份有限公司 法定代表人：李国华

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

华夏银行股份有限公 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

10 司 法定代表人：吴建

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号

广发银行股份有限公 办公地址：广东省越秀区东风东路 713 号

11 司 法定代表人：王滨

客服电话：95508

网址：www.cgbchina.com.cn

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
平安银行股份有限公 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
12 司 法定代表人：肖遂宁

客服电话：95511-3、95501

网址：www.bank.pingan.com

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

13 宁波银行股份有限公 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

司 法定代表人：陆华裕

客服电话：95574


网址：www.nbcb.com.cn

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

上海农村商业银行股 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦
14 份有限公司 法定代表人：胡平西

客服电话：021-962999

网址：www.srcb.com

注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

浙商银行股份有限公 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

15 司 法定代表人：沈仁康

客服电话：95527

网址：www.czbank.com

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

杭州银行股份有限公 办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

16 司 法定代表人：吴太普

客服电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

东莞农村商业银行股 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

17 份有限公司 法定代表人：何沛良

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

注册地址：浙江省常州市和平中路 413 号

江苏江南农村商业银 办公地址：浙江省常州市和平中路 413 号

18 行股份有限公司 法定代表人：陆向阳

客服电话：0519-96005

网址：www.jnbank.com.cn

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27
层 2704

深圳市新兰德证券投 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7
19 资咨询有限公司 层

法定代表人：洪弘

客服电话：400-166-1188

网址：8.jrj.com.cn

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
腾安基金销售（深圳） 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

20 有限公司 法定代表人：刘明军

客服电话：95017

网址：tenganxinxi.com


注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层
103 室

21 北京度小满基金销售 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

有限公司 法定代表人：葛新

客服电话：95055-4

网址：www.baiyingfund.com

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

诺亚正行基金销售有 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

22 限公司 法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
深圳众禄基金销售股 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
23 份有限公司 法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

上海天天基金销售有 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

24 限公司 法定代表人：其实

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大
25 上海好买基金销售有 厦 903～906 室

限公司 法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢
5 层 599 室

蚂蚁（杭州）基金销售 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B
26 有限公司 座 6F

法定代表人：祖国明

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

上海长量基金销售有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

27 限公司 法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

浙江同花顺基金销售 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
28 有限公司 法定代表人：凌顺平

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com


注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

北京展恒基金销售股 办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层

29 份有限公司 法定代表人：闫振杰

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场
30 上海利得基金销售有 18 层

限公司 法定代表人：李兴春

客服电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼
二期 53 层 5312-15 单元

嘉实财富管理有限公 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部
31 司 C 座写字楼 11 层

法定代表人：赵学军

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

北京创金启富基金销 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

32 售有限公司 法定代表人：梁蓉

客服电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

宜信普泽（北京）基金 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

33 销售有限公司 法定代表人：戎兵

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

南京苏宁基金销售有 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号（苏宁总部）

34 限公司 法定代表人：王锋

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号
04 室

35 浦领基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层

司 法定代表人：聂婉君

客服电话：400-012-5899

网址：www.zscffund.com

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
北京增财基金销售有 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
36 限公司 法定代表人：罗细安

客服电话：010-67000988

网址：www.zcvc.com.cn


注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

通华财富（上海）基金 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

37 销售有限公司 法定代表人：沈丹义

客服电话：4001019301

网址：www.tonghuafund.com

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心
38 北京恒天明泽基金销 30 层 3001 室

售有限公司 法定代表人：周斌

客服电话：4008980618

网址：www.chtwm.com

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

北京汇成基金销售有 办公地址：北京市西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

39 限公司 法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14
一路财富（北京）基金 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

40 销售股份有限公司 法定代表人：吴雪秀

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）
N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

北京新浪仓石基金销 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明
41 售有限公司 大厦 C 座

法定代表人：赵芯蕊

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B
座

上海万得基金销售有 办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11
42 限公司 楼

法定代表人：王廷富

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层
310 室

43 上海联泰基金销售有 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

限公司 法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-166-6788

网址：www.66liantai.com


注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
上海汇付基金销售有 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园 C5 幢

44 限公司 法定代表人：金佶

客服电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

上海凯石财富基金销 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦

45 售有限公司 法定代表人：陈继武

客服电话：4006-433-389

网址：www.vstonewealth.com

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222
单元

北京虹点基金销售有 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座
46 限公司 裙楼二层

法定代表人：郑毓栋

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中
洲大厦 3203A 单元

深圳富济基金销售有 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中
47 限公司 洲大厦 3203A 单元

法定代表人：祝中村

客服电话：0755-83999907

网址：www.fujifund.cn

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
上海陆金所基金销售 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

48 有限公司 法定代表人：王之光

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔
49 珠海盈米基金销售有 12 楼 1201-1203 单元

限公司 法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A
50 中证金牛（北京）投资 座 5 层

咨询有限公司 法定代表人：钱昊旻

客服电话：4008909998

网址：www.jnlc.com


注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房
157

北京肯特瑞基金销售 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18
51 有限公司 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：王苏宁

客服电话：95118

网址：kenterui.jd.com

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21
层 222507

北京蛋卷基金销售有 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17
52 限公司 层

法定代表人：钟斐斐

客服电话：4001599288

网址：danjuanapp.com

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海
浙商大厦公寓 2-2413 室

53 万家财富基金销售（天 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋大厦 A 座 5 层
津）有限公司 法定代表人：李修辞

客服电话：010-59013895

网址：www.wanjiawealth.com

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

上海华夏财富投资管 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
54 理有限公司 法定代表人：毛淮平

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
55 中信期货有限公司 （二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

国泰君安证券股份有 办公地址：上海市静安区新闸路 669 号 博华大厦 21 楼

56 限公司 法定代表人：贺青

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

中信建投证券股份有 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层

57 限公司 法定代表人：王常青

客服电话：95587、4008-888-108

网址：www.csc108.com


注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六
层至二十六层

国信证券股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六
58 司 层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

招商证券股份有限公 办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

59 司 法定代表人：霍达

客服电话：400-888-8111、95565

网址：www.newone.com.cn

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
广发证券股份有限公 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

60 司 法定代表人：孙树明

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座

61 中信证券股份有限公 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

司 法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

中国银河证券股份有 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
62 限公司 法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888、95551

网址：www.chinastock.com.cn

注册地址：上海市广东路 689 号

海通证券股份有限公 办公地址：上海市广东路 689 号

63 司 法定代表人：王开国

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

申万宏源证券有限公 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

64 司 法定代表人：杨玉成

客服电话：95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号

兴业证券股份有限公 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

65 司 法定代表人：杨华辉

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn


注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

长江证券股份有限公 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

66 司 法定代表人：李新华

客服电话：95579

网址：www.95579.com

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
层 A02 单元

安信证券股份有限公 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
67 司 层 A02 单元

法定代表人：黄炎勋

客服电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

西南证券股份有限公 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

68 司 法定代表人：廖庆轩

客服电话：95355、400-809-6096

网址：www.swsc.com.cn

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中
心 A 栋 11 楼

湘财证券股份有限公 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中
69 司 心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场
F 栋 18、19 层

万联证券股份有限公 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场
70 司 E 座 12 层

法定代表人：罗钦城

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A
座 16-18 层

民生证券股份有限公 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A
71 司 座 16-20 层

法定代表人：冯鹤年

客服电话：95376

网址：www.mszq.com

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
国元证券股份有限公 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
72 司 法定代表人：凤良志

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn


注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101
室

73 渤海证券股份有限公 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

司 法定代表人：王春峰

客服电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、上海
74 华泰证券股份有限公 市东方路 18 号保利广场 E 座

司 法定代表人：周易

客服电话：95597

网址：www.htzq.com.cn

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

山西证券股份有限公 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

75 司 法定代表人：侯巍

客服电话：400-666-1618、95573

网址：www.i618.com.cn

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

中信证券（山东）有限 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
76 责任公司 法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

东吴证券股份有限公 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

77 司 法定代表人：范力

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

信达证券股份有限公 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

78 司 法定代表人：张志刚

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

东方证券股份有限公 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

79 司 法定代表人：潘鑫军

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中
心 4、5 号楼 3701-3717

80 方正证券股份有限公 办公地址：北京市朝阳区北四环 27 号盘古大观 A 座 40 楼

司 法定代表人：施华

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com


注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

光大证券股份有限公 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

81 司 法定代表人：周健男

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔
19 楼、20 楼

中信证券华南股份有 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔
82 限公司 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

注册地址：长春市生态大街 6666 号

东北证券股份有限公 办公地址：长春市生态大街 6666 号

83 司 法定代表人：李福春

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

上海证券有限责任公 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

84 司 法定代表人：李俊杰

客服电话：4008918918

网址：www.shzq.com

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
新时代证券股份有限 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
85 公司 法定代表人：叶顺德

客服电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

浙商证券股份有限公 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

86 司 法定代表人：吴承根

客服电话：95345

网址：www.stocke.com.cn

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中
心 B 座第 22-25 层

平安证券股份有限公 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中
87 司 心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

客服电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

华安证券股份有限公 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

88 司 法定代表人：章宏韬

客服电话：95318

网址：www.hazq.com


注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

国海证券股份有限公 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

89 司 法定代表人：何春梅

客服电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

东莞证券股份有限公 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

90 司 法定代表人：陈照星

客服电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

中原证券股份有限公 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

91 司 法定代表人：菅明军

客服电话：95377

网址：www.ccnew.com

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
10 层

国都证券股份有限公 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
92 司 10 层

法定代表人：翁振杰

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

东海证券股份有限公 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

93 司 法定代表人：钱俊文

客服电话：95531、400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
中银国际证券股份有 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
94 限公司 法定代表人：宁敏

客服电话：4006208888

网址：www.bocichina.com

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚
都办公商业综合楼

恒泰证券股份有限公 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚
95 司 都办公商业综合楼

法定代表人：庞介民

客服电话：956088

网址：www.cnht.com.cn

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

国盛证券有限责任公 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京
96 司 银行南昌分行营业大楼

法定代表人：徐丽峰

客服电话：956080


网址：www.gszq.com

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
华西证券股份有限公 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
97 司 法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
大成国际大厦 20 楼 2005 室

申万宏源西部证券有 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
98 限公司 大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

客服电话：4008000562

网址：www.hysec.com

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

中泰证券股份有限公 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

99 司 法定代表人：李玮

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌
国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35
100 中航证券有限公司 层

法定代表人：王晓峰

客服电话：95335

网址：www.avicsec.com

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

德邦证券股份有限公 办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 19 楼

101 司 法定代表人：武晓春

客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
西部证券股份有限公 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
102 司 法定代表人：徐朝晖

客服电话：95582

网址：www.westsecu.com

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

华福证券有限责任公 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦
103 司 18 楼

法定代表人：黄金琳

客服电话：95547


网址：www.hfzq.com.cn

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
华龙证券股份有限公 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

104 司 法定代表人：陈牧原

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

中国国际金融股份有 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

105 限公司 法定代表人：李剑阁

客服电话：010-65051166

网址：www.cicc.com.cn

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号
中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房

106 华鑫证券有限责任公 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

司 法定代表人：俞洋

客服电话：95323

网址：www.cfsc.com.cn

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

107 中国中金财富证券有 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
限公司 A 栋第 18 层-21 层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

网址：www.ciccwm.com

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
东方财富证券股份有 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

108 限公司 法定代表人：徐伟琴

客服电话：95357

网址：www.18.cn

注册地址：呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

国融证券股份有限公 办公地址：呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

109 司 法定代表人：孔佑杰

客服电话：95385

网址：www.grzq.com

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

110 江海证券有限公司 法定代表人：赵洪波

客服电话：956007

网址：www.jhzq.com.cn


注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

九州证券股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
111 司 法定代表人：魏先锋

客服电话：95305

网址：www.jzsec.com

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

国金证券股份有限公 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

112 司 法定代表人：冉云

客服电话：4006600109

网址：www.gjzq.com.cn

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
层

华宝证券有限责任公 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
113 司 层

法定代表人：陈林

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

长城国瑞证券有限公 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
114 司 法定代表人：王勇

客服电话：400-0099-886

网址：www.gwgsc.com

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
英大证券有限责任公 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十一层

115 司 法定代表人：吴骏

客服电话：400-869-8698

网址：www.ydsc.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

华融证券股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号

116 司 法定代表人：祝献忠

客服电话：95390

网址：www.hrsec.com.cn

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

开源证券股份有限公 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

117 司 法定代表人：李刚

客服电话：95325

网址：www.kysec.cn

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站上公示。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：金颖
联系人：朱立元
电话：（010）59378839
传真：（010）59378907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛
联系人：丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：魏佳亮
经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

二十、基金合同内容摘要

（一）基金合同当事人及权利义务
A、基金管理人的权利
1、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；


3、发售基金份额；

4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

6、根据有关规定，选择、更换或撤销证券经纪代理商以及证券登记机构，并对其行为进行必要的监督；

7、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

8、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

9、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

10、自行担任或选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

11、选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

12、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

13、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

14、依法召集基金份额持有人大会；

15、法律法规和基金合同规定的其他权利。

B、基金管理人的义务

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基于谨慎的原则，控制基金资产的流动性风险，保证基金资产正常运作；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、确保管理人发送的交易数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定，并保证该数据的真实、准确、完整，因数据原因造成基金资产或基金托管人的财产损失，由
基金管理人承担赔偿责任；

6、严格遵守境内有关法律法规、基金合同的规定，始终将基金持有人的利益置于首位，以合理的依据提出投资建议，寻求基金的最佳交易执行，公平客观对待所有客户，始终按照基金的投资目标、策略、政策、指引和限制实施投资决定，充分披露一切涉及利益冲突的重要事实，尊重客户信息的机密性；

7、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
8、确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具；严格按照《基金法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定，确定清晰、可执行的投资范围和投资比例，并在规定时间内，对超范围、超比例的投资进行调整，并承担相应的责任；

9、确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定，并保证该数据的真实、准确和完整；

10、委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理；

11、与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行；

12、进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定；

13、如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产，应严格审查，保证基金财产的安全，以及相关资产收益准确、按时归入基金财产；

14、严格按照全球投资表现标准(GIPS)选取投资业绩标准；

15、除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

16、依法接受基金托管人的监督；

17、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

18、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

19、按规定受理申购和赎回申请，严格控制基金投资产品的流动性风险，确保及时、足额支付赎回款项；

20、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

21、编制季度报告、中期报告和年度报告；


22、严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

23、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

24、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

25、依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

26、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

27、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
28、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
29、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

30、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

31、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

32、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

33、执行生效的基金份额持有人大会决议；

34、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

35、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

36、复核基金托管人提供的公司行为信息；

37、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

C、基金托管人的权利

1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

2、选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人；

3、监督基金管理人对本基金的投资运作；

4、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

5、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；


6、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

7、依法召集基金份额持有人大会；

8、按规定取得基金份额持有人名册资料；

9、法律法规和基金合同规定的其他权利。

D、基金托管人的义务

1、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

2、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

3、除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益；

4、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局报告；

5、安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入；

6、按照规定监督基金管理人的投资运作，确保基金按照有关法律法规和基金合同约定的投资目标和限制进行管理；

7、按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

8、确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算；

9、确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行认购、申购、赎回等日常交易；
10、确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案；

11、按照有关法律法规和基金合同的规定，基金托管人对由基金托管人或其委托的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。

12、每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并
按相关规定进行国际收支申报；

13、安全保管基金资产，开设或委托开设资金账户和证券账户；

14、办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；

15、保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相
关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；

16、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

17、保守基金商业秘密，除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

18、对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

19、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

20、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

21、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；

22、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

23、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

24、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

25、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

26、选择的境外托管人，应符合《试行办法》第十九条的规定；

27、对基金的境外财产，可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相应责任。

28、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

29、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

30、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

31、执行生效的基金份额持有人大会决议；

32、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

33、保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册；

34、法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金合同规定的其他义务。


因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务，由基金管理人承担责任，并对造成的基金财产损失承担相关赔偿责任。

如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的，托管人按照变更后的相关规定履行职责。

E、基金份额持有人的权利

1、分享基金财产收益；

2、参与分配清算后的剩余基金财产；

3、依法申请赎回其持有的基金份额；

4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7、监督基金管理人的投资运作；

8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

F、基金份额持有人的义务

1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2、遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构关于开放式基金业务的相关规则及规定；

3、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

4、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

5、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

6、执行生效的基金份额持有人大会决议；

7、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

8、法律法规和基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。


2、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%
以上(含 10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止基金合同；

2）转换基金运作方式；

3）变更基金类别；

4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

5）变更基金份额持有人大会程序；

6）更换基金管理人、基金托管人；

7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
8）本基金与其他基金的合并；

9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
3）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

4）经中国证监会允许，基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

5）在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回；

6）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

7）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

8）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

9）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、召集人和召集方式

（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

（3）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

（4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 天在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和出席方式；

2）会议拟审议的事项；

3）会议形式；

4）议事程序；

5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

6）代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；

7）表决方式；

8）会务常设联系人姓名、电话；

9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

10）召集人需要通知的其他事项。


（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

5、基金份额持有人出席会议的方式

（1）会议方式

1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4）会议的召开方式由召集人确定，但决定转换基金运作方式、基金管理人更换或基金托管人更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

（2）召开基金份额持有人大会的条件

1）现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应
占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)；

② 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持
有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
2）通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
② 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；


③ 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

④ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；

⑤ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

6、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金
份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4）单独或合并持有权利登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，
应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

2）通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期
后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7、决议形成的条件、表决方式、程序

（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1）一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方为
有效，除下列 2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；
2）特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。


（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

8、计票

（1）现场开会

1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人应当宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

（1）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果采用通讯方
式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A、基金合同的变更

1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式；

（3）变更基金类别；

（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

（5）变更基金份额持有人大会程序；

（6）更换基金管理人、基金托管人；

（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

（8）本基金与其他基金的合并；

（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
（3）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

（4）经中国证监会允许，基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（5）在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回；

（6）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；


（7）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（8）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（9）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒介公告。
B、本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4、中国证监会规定的其他情况。

C、基金财产的清算

1、基金财产清算组

（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（3）对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行估价和变现；

（5）聘请律师事务所出具法律意见书；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；


（7）将基金财产清算结果报告中国证监会；

（8）参加与基金财产有关的民事诉讼；

（9）公布基金财产清算结果；

（10）对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

（四）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机
构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

二十一、托管协议内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

邮政编码：200082

法定代表人：陈勇胜

成立日期：1998 年 3 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]5 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿壹千万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

2、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

A、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 Nasdaq-100 指数成份股、在已与
中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）（以下简称“目标基金”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法
律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的 10%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在本基金正式运作前，基金管理人向基金托管人提供“标的指数成份股及目标基金”，并每季度更新一次。如遇标的指数临时调整其成份股，则临时调整前述名单并及时提供给基金托管人。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，银行应当是中资商业
银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。

（2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产（包括金融衍生产品）不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。

（3）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。非流动性资产是指法
律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。


（4）本基金投资于境外基金仅限于在交易所挂牌交易的公募基金；本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。

（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（7）相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。

如本基金投资于金融衍生产品、柜台交易市场（OTC）挂牌交易的股票、非交易所上市的结构性产品等，基金管理人与基金托管人另行签订补充协议。

基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。若基金超过上述（1）-（4）项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改、更新或废止，致使本款前述投资限制被修改、更新或取消的，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定，不需经基金份额持有人大会审议。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十七条第九款（第（1）-（8）项、第（11）-（12）项）基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

5、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

6、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

7、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

B、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（三）基金财产的保管

A、基金财产保管的原则


1、基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

3、基金托管人应安全保管基金财产。

4、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
6、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，并按指令进行结算，如有特殊情况双方可另行协商解决。

7、基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算时，不得将托管证券及其收益归入其清算财产；基金管理人和基金托管人理解现金于存入现金账户时构成基金托管人、境外托管人的等额债务，除非法律法规及撤销或清盘程序明文许可该等现金不归于清算财产外，该等现金归入清算财产并不构成基金托管人违反托管协议的规定。

B、基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

C、基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户（境外），境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。

2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。


D、基金证券账户的开立和管理

基金托管人委托境外托管人在境外，根据当地市场法律法规规定，开立和管理证券账户。
E、其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资所在国家或地区法律法规和基金合同的规定，由基金托管人或其委托机构负责开立。

2、投资所在国家或地区法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
F、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的境外有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人委托境外托管人存放于其保管库。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

G、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
（四）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算精确到 0.001
元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、复核程序

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（五）基金份额持有人名册的保管


基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（六）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（七）托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。

（一）客户服务专线


1、理财咨询：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。

2、全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息等）。

（二）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

（三）短信提示发送服务

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。

（四）电子邮件电子刊物发送服务

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。

（五）联系基金管理人

1、网址：www.gtfund.com

2、电子邮箱：service@gtfund.com

3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-31089000

4、客户服务传真：021-31081700

5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

邮编：200082

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、其他应披露事项

公告名称 披露媒介 日期

《中国证券报》、《上海证券

国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告 报》、《证券时报》、《证券日 2019/6/1

报》

国泰基金管理有限公司关于设立深圳市分公司 《中国证券报》 2019/6/19

的公告
国泰基金管理有限公司关于调整直销电子交易 《中国证券报》、《上海证券
平台中国农业银行股份有限公司支付渠道申购 报》、《证券时报》、《证券日 2019/7/30

（含定投）费率优惠折扣的公告 报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《中国证券报》、《上海证券
海通证券股份有限公司申购及定期定额投资业 报》、《证券时报》、《证券日 2019/8/19

务费率优惠活动的公告 报》

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克 100 交易

型开放式指数证券投资基金增加一级交易商的 《中国证券报》 2019/8/23

公告
国泰基金管理有限公司关于东北证券股份有限 《中国证券报》、《上海证券
公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投 报》、《证券时报》、《证券日 2019/11/25
资计划、转换业务的公告 报》

国泰基金管理有限公司关于提醒个人投资者及 《中国证券报》、《上海证券
时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办 报》、《证券时报》、《证券日 2019/11/28
理的公告 报》

关于国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 《证券日报》 2019/12/27
年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《中国证券报》、《上海证券
中国工商银行股份有限公司“2020 倾心回馈” 报》、《证券时报》、《证券日 2019/12/27
基金定投费率优惠活动的公告 报》

关于国泰基金管理有限公司修订旗下 120 只基 《中国证券报》、《上海证券

金基金合同及托管协议的公告 报》、《证券时报》、《证券日 2019/12/31
报》

关于国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金调整 《证券日报》 2020/1/7

大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金分红公告 《证券日报》 2020/1/8

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金暂停申 《证券日报》 2020/1/17

购、定期定额投资业务的公告
国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交

易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 《中国证券报》 2020/1/29

的公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2020/2/15

国泰基金管理有限公司关于西藏东方财富证券 《中国证券报》、《上海证券
股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通转 报》、《证券日报》、《证券时 2020/3/5

换业务的公告 报》

国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 《中国证券报》、《上海证券

招募说明书的补充提示 报》、《证券日报》、《证券时 2020/3/17

报》

国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不 公司官网 2020/4/4

法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告

国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不 公司官网 2020/5/20

法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告


二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、销售机构和登记结算机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（一）中国证监会核准国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件

（二）《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》

（三）《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

国泰基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十五日
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