富国中证红利指数增强型证券投资基金
二0一八年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月25日


§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年
10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。


§2基金产品概况

基金简称 富国中证红利指数增强

基金主代码 100032

交易代码 前端交易代码：100032

后端交易代码：100033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月20日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 2,560,297,785.62

本基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投
投资目标 资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，
实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中
国经济长期增长所带来的收益。

本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投
资策略，在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，
投资策略 从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对
于目标指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度
超越目标指数。

业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款
利率（税后）

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币
元

主要财务指标 报告期（2018年07月01日-

2018年09月30日）

1.本期已实现收益 17,997,806.99
2.本期利润 3,027,710.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0013
4.期末基金资产净值 2,675,538,858.33
5.期末基金份额净值 1.045
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.57% 1.07% -1.61% 1.04% 1.04% 0.03%
注：过去三个月指2018年7月1日－2018年9月30日。
3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、截止日期为2018年9月30日。

2、本基金于2008年11月20日由原汉鼎证券投资基金转型而成，建仓期6个
月，即从2008年11月20日至2009年5月19日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，自 2010年2月至
2014年4月任富国基金管理
有限公司定量研究员；

2014年4月至2014年11月
任富国中证红利指数增强型
证券投资基金、富国沪深

300增强证券投资基金、富国
中证500指数增强型证券投
资基金(LOF)基金经理助理，
2014年11月起任富国中证红
利指数增强型证券投资基金、
富国沪深300增强证券投资
基金、上证综指交易型开放
式指数证券投资基金和富国
方旻 本基金基金 － 中证500指数增强型证券投
经理 2014-11-19 9 资基金(LOF)基金经理，

2015年5月起任富国创业板
指数分级证券投资基金、富
国中证全指证券公司指数分
级证券投资基金及富国中证
银行指数分级证券投资基金
的基金经理，2015年10月起
任富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理，2017年6月
起任富国新活力灵活配置混
合型发起式证券投资基金基
金经理，2017年7月起任富
国新兴成长量化精选混合型
证券投资基金（LOF）基金经

理，2018年5月起任富国中
证1000指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理，

2018年7月起任富国大盘价
值量化精选混合型证券投资
基金基金经理；兼任量化投
资副总监。具有基金从业资
格。

硕士，曾任上海京华创业投
资有限公司投资经理助理；
2006年7月至2008年12月
任富国基金管理有限公司金
融工程部数量研究员，

2009年1月至2011年5月任
富国基金管理有限公司另类
投资部数量研究员、基金经
理助理，2011年5月起任富
国中证红利指数增强型证券
投资基金基金经理，2011年
10月起任富国中证500指数
增强型证券投资基金(LOF)基
金经理，2015年6月至

2017年12月任富国中证工业
4.0指数分级证券投资基金基
金经理，2016年11月起任富
徐幼华 本基金基金 － 国中证医药主题指数增强型
经理 2011-05-13 13 证券投资基金（LOF）基金经
理，2015年6月至2017年
11月任富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证
体育产业指数分级证券投资
基金基金经理，2017年3月
起任富国中证娱乐主题指数
增强型证券投资基金（LOF）
基金经理，2017年4月起任
富国中证高端制造指数增强
型证券投资基金（LOF）基金
经理，2018年5月起任富国
港股通量化精选股票型证券
投资基金、富国中证1000指
数增强型证券投资基金

（LOF）基金经理，2018年
7月起任富国大盘价值量化精
选混合型证券投资基金基金

经理；兼任量化投资部副总
经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。


事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

7月上旬，中美双方分别对340亿美元进口商品进行征税。鉴于外部环境变化，宏观监管政策迎来微调。其中，央行、银保监会分别出台资管新规细则，在过渡期内对非标资产的清理不再一刀切，监管尺度有所放松。同时，国务院常委会决定实施更加积极的财政政策，银保监会鼓励银行加大对小微企业的贷款。受相关信息提振信心，市场迎来阶段性反弹。8月上旬，美国商务部宣布新增对44家中国军工企业技术封锁，同时美国政府宣布将对2000亿美元中国进口商品的惩罚性关税税率从之前建议的10%提高到25%。8月中旬，受土耳其汇率大幅贬值的影响，全球投资者对新兴市场陷入金融危机的担忧加剧，新兴市场整体跌幅较大，A股也再次下跌。9月中旬，国务院强调把已定减税降费措施切实落实到位，确保社保费现有征收政策稳定，并表态进一步支持民营企业的发展。同时，美国宣布自9月24日起对华2000亿美元输美商品加征10%关
税，2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。随着中美贸易摩擦阶段性靴
子落地，A股开启反弹行情。总体来看，2018年3季度上证综指下跌0.92%，
沪深300下跌2.05%，创业板指下跌12.16%。其中，中证红利指数2018年3季度下跌1.61%。

在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获
取超额收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为-1.61%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,419,266,763.70 89.86
其中：股票 2,419,266,763.70 89.86
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 110,000,000.00 4.09
其中：买断式回购的买入返售金 － －
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 155,523,229.77 5.78
7 其他资产 7,494,220.21 0.28
8 合计 2,692,284,213.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 12,386,142.00 0.46
C 制造业 228,014,930.84 8.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,114,732.90 1.24
E 建筑业 30,016,408.00 1.12
F 批发和零售业 17,672,482.00 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 23,335,720.00 0.87
H 住宿和餐饮业 5,738,362.68 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,288,507.60 1.39
J 金融业 43,120,042.00 1.61
K 房地产业 18,787,793.00 0.70
L 租赁和商务服务业 7,738,142.72 0.29
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 9,819,487.20 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 467,032,750.94 17.46
5.2.2报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 98,596,086.14 3.69
C 制造业 706,705,892.54 26.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 334,708,381.41 12.51
E 建筑业 5,277,976.20 0.20
F 批发和零售业 63,255,646.69 2.36
G 交通运输、仓储和邮政业 140,207,548.87 5.24
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 432,468,461.64 16.16
K 房地产业 171,014,019.27 6.39
L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,952,234,012.76 72.97
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601288 农业银行 23,666,090 92,061,090.10 3.44
2 601939 建设银行 12,577,306 91,059,695.44 3.40
3 000895 双汇发展 2,520,335 65,906,760.25 2.46
4 601998 中信银行 10,817,700 65,555,262.00 2.45
5 600104 上汽集团 1,800,500 59,920,640.00 2.24
6 600036 招商银行 1,789,134 54,908,522.46 2.05
7 600011 华能国际 7,102,307 54,758,786.97 2.05
8 000651 格力电器 1,331,200 53,514,240.00 2.00
9 601088 中国神华 2,377,370 48,474,574.30 1.81
10 600900 长江电力 2,869,552 47,003,261.76 1.76
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000001 平安银行 1,797,000 19,856,850.00 0.74
2 002228 合兴包装 1,993,400 14,472,084.00 0.54
3 600406 国电南瑞 694,600 12,259,690.00 0.46
4 601186 中国铁建 999,400 11,143,310.00 0.42
5 603589 口子窖 205,000 10,557,500.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注
5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银监会于2018年2月12日对公司处以罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元的行政处罚。

招商银行为本基金跟踪标的指数成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 246,137.45

2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 -25,250.90
5 应收申购款 7,273,333.66
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 7,494,220.21
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 2,109,229,513.73
报告期期间基金总申购份额 615,640,235.15
减：报告期期间基金总赎回份额 164,571,963.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 2,560,297,785.62

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件

2、汉鼎证券投资基金基金合同

3、汉鼎证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注

6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》

7、富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同

8、富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议

9、富国中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注

10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司
2018年10月25日
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