富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
二〇一一年年度报告




2011 年 12 月 31 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2012 年 03 月 28 日




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 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。




2
1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................ 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12
§5 托管人报告 ........................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表 .................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 16
7.4 报表附注........................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................... 36
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................... 38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................... 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................... 45
8.9 投资组合报告附注......................................................................................................... 45


3
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................ 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................ 46
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................ 46
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 47
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................. 47
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................... 48
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 50
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................... 51




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 §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资
基金
基金简称 富国天鼎中证指数增强
基金主代码 100032
前端交易代码：100032
交易代码
后端交易代码：100033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 11 月 20 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 951,170,811.39 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投资、有限度
投资目标 个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，实现对中证红利指数的
有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。
本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，在
完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由
投资策略
于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资
收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收
风险收益特征
益的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李长伟 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-20361858 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361634 010—66105798
上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街
注册地址 8 号上海国金中心二期 55 号
16-17 楼
上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街
办公地址 8 号上海国金中心二期 55 号
16-17 层

5
 邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈敏 姜建清
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露 中国证券报、上海证券报、证券时报
报纸名称
登载基金年度报告正文 www.fullgoal.com.cn
的管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期 16-17 层
基金年度报告备置地点
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市世纪大道 100 号环球金融中
心 50 楼
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
注册登记机构
国金中心二期 16-17 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年

本期已实现收益 -59,873,682.87 -3,742,995.51 210,991,226.74

本期利润 -161,767,258.25 -105,845,784.56 302,474,637.49

加权平均基金份额本期利润 -0.1992 -0.1266 0.5187

本期加权平均净值利润率 -17.23% -10.07% 37.43%

本期基金份额净值增长率 -15.51% -9.06% 67.83%

3.1.2 期末数据和指标 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
期末可供分配利润 48,522,986.95 178,103,520.23 388,960,352.03

期末可供分配基金份额利润 0.0510 0.2519 0.4781

期末基金资产净值 935,953,838.81 918,557,439.46 1,367,014,527.54

期末基金份额净值 0.984 1.299 1.680

3.1.3 累计期末指标 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金份额累计净值增长率 32.80% 57.19% 72.85%


6
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去三个月 -6.29% 1.16% -7.93% 1.15% 1.64% 0.01%
过去六个月 -19.01% 1.18% -19.75% 1.15% 0.74% 0.03%
过去一年 -15.51% 1.17% -21.09% 1.12% 5.58% 0.05%
过去三年 28.95% 1.59% 36.22% 1.59% -7.27% 0.00%
自基金合同生
32.80% 1.57% 25.56% 1.60% 7.24% -0.03%
效日起至今
注：
本基金转型日为 2008 年 11 月 20 日。
本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）。中证红利指数
由中证指数有限公司编制和计算，其挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的
现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反
映 A 股市场高红利股票的整体状况和走势。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下
列公式计算：




7
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较




注：本基金转型日为 2008 年 11 月 20 日，建仓期 6 个月，即从 2008 年 11 月 20 日至
2009 年 5 月 19 日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
3.2.3 自基金转型以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




注：1.本基金合同生效日为 2008 年 11 月 20 日。
2.本图所示时间区间为 2008 年 11 月 20 日至 2011 年 12 月 31 日。




8
 3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
每10份基金 现金形式 再投资形式
年度 年度利润分配合计 备注
份额分红数 发放总额 发放总额
2011年 1.300 66,677,326.41 24,110,785.98 90,788,112.39 1次分红
2010年 2.450 94,412,680.15 104,239,328.85 198,652,009.00 1次分红
2009年 － － － － －
合计 3.750 161,090,006.56 128,350,114.83 289,440,121.39 －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理汉
盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利
增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富
国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇
利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资
基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
徐幼华 本基金基 2011-05-13 － 7年 硕士，曾任上海京华创业投资有
金经理兼 限公司投资经理助理；2006 年 7
任富国中 月至 2008 年 12 月任富国基金管
证 500 指数 理有限公司金融工程部数量研究
增强型证 员，2009 年 1 月至 2011 年 5 月任
券投资基 富国基金管理有限公司另类投资
金 (LOF) 基 部数量研究员、基金经理助理，

9
 金经理 2011 年 5 月起任富国天鼎中证红
利指数增强型证券投资基金基金
经理，2011 年 10 月起任富国中证
500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)基金经理。具有基金从业资
格，中国国籍。
常松 本基金前 2008-11-20 2011-05-13 11 年 博士，2001 年任富国基金管理有
任基金经 限公司数量研究分析师、数量研
理 究组主管、金融数量工程部经理，
2008 年 11 月至今任富国天鼎基金
经理，2009 年 12 月起兼任富国沪
深 300 增强证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格，中国国
籍。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2011 年 5 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上
做公告，聘任徐幼华女士担任本基金基金经理职务，免去常松先生本基金基金经理职
务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金
资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较




4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。



10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内，本基金遇到了较多申购赎回，较大地增加了本基金的交易成本。
值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素
下，最后本基金在报告期内仍然获得了 7.51%累积超额收益（相对于 90%*中证红利指
数）。而且从稳定性来看，全年的 12 个月中，8 个月都战胜了基准，量化增强策略的
整体效果符合我们预期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.984 元，份额累计净值为 1.530
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-15.51%，同期业绩比较基准收益率为
-21.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾 2011 年，宏观调控政策持续收紧，欧美主权债务危机使得外围经济复苏的
不确定性增加，国内经济增长放缓，使得整个市场全年处于单边下行走势，沪深 300
指数下跌 25.01%。相对而言，估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。中证红
利指数体现了其高分红率的优势，全年下跌 23.57%，表现略好于沪深 300。
展望 2012 年，宏观政策放松可期，欧美主权债务危机可能引发新的国际金融风
险也得到了很大程度的缓解，虽然经济增长面临一定的下行压力，但鉴于目前市场点
位已经体现了对经济悲观的预期，市场继续下行的空间已非常小，部分低估值大盘蓝
筹股和前期跌幅较深的成长股已经具有了相当的安全边际。预计 2012 年上半年，随
着宏观政策有所放松，市场出现反弹行情的概率在增加。整体来看，2012 年市场表现
好于 2011 年为大概率事件。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

2011 年，本基金管理人继续坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念，坚持
规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理。监察稽核工作坚持从防范风
险，保障基金持有人利益出发，监察稽核部门和各业务部门紧密配合，通过进一步完
善规章制度和业务流程、加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、合规培训和
定期、不定期内部稽核等方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对
基金投资决策与执行、基金估值等情况进行重点监察稽核。
在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
1、梳理投研流程，完善内控制度。
继续以建设多风格、多策略投资为目标，公司负责投资部门分为权益、固定收益
和另类投资三个部门，在此基础上，公司对研究、投资决策、组合管理、交易执行和
确认反馈的有关流程进行了进一步梳理，从事前、事中、事后三个环节进一步加强了
对投资风险、运作风险和合规风险的控制。与此同时，公司通过风险控制委员会定期
不定期地讨论投资过程中涉及其他部门的运作风险和合规风险，提出解决方案，制定
防范措施，确保了基金投资运作的正常、顺利地进行。
2、细化后台工作流程，加强运营风险管理。
2011 年，公司定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方案，

11
学习研究新业务、新流程，把握业务本质，提高服务质量。后台运营部门为前台提供
支持和服务的意识在持续提升，后台部门在协助前台对相关风险进行管理的能力和效
率显著提高，通过积极主动的风险提示、协调沟通等形式，公司前后台部门间的配合
顺畅。
3、强化培训，持续提高公司员工风险合规意识。
监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训，通过及时、有
序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风
险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风
险管理基础得到夯实和优化。
4、继续加强风险管理,做好监察稽核工作
监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基
金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的监察稽核,包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控,对投资组合的公平交易分析,对基金信息披露的审核、监督,对
基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估, 切实保证了基
金运作和公司经营的合法合规。
我们认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障
基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视并防范各
种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高监察稽核
工作的科学性、效率性、针对性，切实保障基金运作的安全。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于 2011 年 1 月 14 日公告对 2010 年报告期内利润进行收益分配，每 10 份
基金份额派发红利 1.30 元，共计派发红利 90,788,112.39 元。
本基金于 2012 年 1 月 11 日公告对 2011 年报告期内利润进行收益分配，每 10 份
基金份额派发红利 0.26 元，共计派发红利 26,836,179.31 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011 年，本基金托管人在对富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的托管过

12
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

2011 年，富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人——富国基金管理
有限公司在富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，
分配金额为 90,788,112.39 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天鼎中证红利指数增
强型证券投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部
2012 年 3 月 26
日

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资
基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的富国天鼎中证红利指
数增强型证券投资基金财务报表，包括
2011 年 12 月 31 日的资产负债表和 2011
年度的利润表和所有者权益（基金净值）
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人
富国基金管理有限公司的责任。这种责任
包括：（1）按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；（2）设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上
对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划

13
 和执行审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关
财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险的评估。在进行风险评估时，注
册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。审计工作还包括评价基金管理人选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了富国天鼎中证红利指数增强型证券投
资基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐艳 蒋燕华
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50
楼
审计报告日期 2012 年 03 月 23 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2011 年 12 月 31 日） （2010 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 91,847,216.19 64,901,278.44
结算备付金 1,958,496.94 1,886,147.75
存出保证金 1,352,629.05 768,251.08
交易性金融资产 844,918,388.40 857,522,466.38
其中：股票投资 844,918,388.40 848,452,716.38
基金投资 － －
债券投资 － 9,069,750.00


14
 资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 2,316,426.50
应收利息 19,393.83 23,336.59
应收股利 － －
应收申购款 145,328.49 416,962.95
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 940,241,452.90 927,834,869.69
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2011 年 12 月 31 日） （2010 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 5,691,204.30
应付赎回款 368,655.26 631,225.39
应付管理人报酬 946,763.25 939,204.44
应付托管费 157,793.88 156,534.07
应付销售服务费 － －
应付交易费用 777,641.46 1,261,768.63
应交税费 42,474.93 42,474.93
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 1,994,285.31 555,018.47
负债合计 4,287,614.09 9,277,430.23
所有者权益：
实收基金 844,991,618.84 628,065,048.68
未分配利润 90,962,219.97 290,492,390.78
所有者权益合计 935,953,838.81 918,557,439.46
负债和所有者权益总计 940,241,452.90 927,834,869.69
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.984 元，基金份额总额
951,170,811.39 份。

7.2 利润表

会计主体：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元

15
 本期 上年度可比期间
项 目 （2011 年 01 月 01 日至 (2010 年 01 月 01 日至
2011 年 12 月 31 日） 2010 年 12 月 31 日)
一、收入 -142,503,102.85 -83,399,823.77
1.利息收入 648,773.56 789,963.96
其中：存款利息收入 643,381.82 691,077.29
债券利息收入 5,391.74 98,886.67
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -41,820,374.16 16,438,987.69
其中：股票投资收益 -61,726,407.35 -5,685,186.11
基金投资收益 － －
债券投资收益 316,636.85 1,311,897.80
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 19,589,396.34 20,812,276.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -101,893,575.38 -102,102,789.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 562,073.13 1,474,013.63
减：二、费用 19,264,155.40 22,445,960.79
1．管理人报酬 11,229,198.50 12,591,732.77
2．托管费 1,871,533.02 2,098,622.14
3．销售服务费 － －
4．交易费用 5,563,411.93 7,136,113.58
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 600,011.95 619,492.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -161,767,258.25 -105,845,784.56
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -161,767,258.25 -105,845,784.56

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计



16
一、期初所有者权益（基金净值） 628,065,048.68 290,492,390.78 918,557,439.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -161,767,258.25 -161,767,258.25
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
216,926,570.16 53,025,199.83 269,951,769.99
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 545,511,077.56 172,228,514.69 717,739,592.25
2.基金赎回款 -328,584,507.40 -119,203,314.86 -447,787,822.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -90,788,112.39 -90,788,112.39
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 844,991,618.84 90,962,219.97 935,953,838.81
上年度可比期间
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 722,787,376.97 644,227,150.57 1,367,014,527.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -105,845,784.56 -105,845,784.56
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
-94,722,328.29 -49,236,966.23 -143,959,294.52
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 722,550,270.17 318,999,901.57 1,041,550,171.74
2.基金赎回款 -817,272,598.46 -368,236,867.80 -1,185,509,466.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -198,652,009.00 -198,652,009.00
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 628,065,048.68 290,492,390.78 918,557,439.46
注：所附附注为本会计报表的组成部分

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由汉鼎证券投资
基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2008 年
11 月 11 日证监许可[2008]1261 号文《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大
会有关转换基金运作方式决议的批复》，汉鼎证券投资基金由封闭式基金转为开放式
基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，

17
并更名为“富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金”。自 2008 年 11 月 20 日起，
《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《汉鼎证券投资基
金基金合同》失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及
注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据上述证监许可[2008]1261 号文的核准，基金管理人于 2008 年 11 月 27 日至 2008
年 12 月 24 日向社会开放集中申购，集中申购期结束经安永华明会计师事务所验证并
出具安永华明（2008）验字第 60467606_B02 号验资报告。集中申购扣除申购费后的
净申购金额为人民币 341,738,891.01 元，在集中申购期间产生的利息为 人民币
21,457.10 元，以上实收基金合计为人民币 341,760,348.11 元，折合 341,760,348.11
份基金份额。另外，集中申购验资结束日同时为原汉鼎证券投资基金的拆分日。拆分
日，基金管理人对原汉鼎证券投资基金通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份
额净值为 1.000 元，再根据当日基金份额净值（1.000 元）计算投资者集中申购应获
得的基金份额，并由注册登记机构根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确
认。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不
低于基金资产的 90%，投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资
产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
基金业绩比较基准为：90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率
（税后）。

7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12 月 31
日的财务状况以及自 2011 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均

18
以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资
产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作
为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股
利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产
转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认
该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产
生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期
限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

19
卖出债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全
部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的
金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相
同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基
金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在
非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基
金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负
债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反
映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券
估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂
牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得
成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得
成本时，按中国证监会相关规定处理。

20
 2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真
实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘净价估
值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交
易市价，确定公允价值；
(2) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(3) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技
术确定公允价值；
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能
真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，
上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可
执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基

21
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基
金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回
款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全
额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期
存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存
款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计
提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入
账；
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，全年

22
分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值；
(6) 每一基金份额享有同等分配权；
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。

7.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储
蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、

23
 债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取
得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得
税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
活期存款 91,847,216.19 64,901,278.44
定期存款 － －
其中：存款期限 1-3 个月 － －
其他存款 － －
合计 91,847,216.19 64,901,278.44
注：本基金本期及上年度可比期间均未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2011 年 12 月 31 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 942,867,595.17 844,918,388.40 -97,949,206.77
交易所市场 － － －
债券 银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 942,867,595.17 844,918,388.40 -97,949,206.77
上年度末（2010 年 12 月 31 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 845,218,565.79 848,452,716.38 3,234,150.59
交易所市场 8,359,531.98 9,069,750.00 710,218.02
债券 银行间市场 － － －
合计 8,359,531.98 9,069,750.00 710,218.02
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 853,578,097.77 857,522,466.38 3,944,368.61
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

24
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
应收活期存款利息 18,468.03 12,581.52
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 881.30 660.20
应收债券利息 － 10,060.27
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
其他 44.50 34.60
合计 19,393.83 23,336.59

7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
交易所市场应付交易费用 777,641.46 1,261,768.63
银行间市场应付交易费用 － －
合计 777,641.46 1,261,768.63

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 250,000.00
应付赎回费 2,136.96 2,870.12
其他 62,148.35 62,148.35
预提审计费 80,000.00 90,000.00
预提信息披露费 300,000.00 100,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 1,994,285.31 555,018.47

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
项目
基金份额（份） 账面金额

25
 上年度末 707,030,459.67 628,065,048.68
本期申购 614,005,460.52 545,511,077.56
本期赎回（以“-”号填列） -369,865,108.80 -328,584,507.40
本期末 951,170,811.39 844,991,618.84
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 178,103,520.23 112,388,870.55 290,492,390.78
本期利润 -59,873,682.87 -101,893,575.38 -161,767,258.25
本期基金份额交易产生的变动数 21,081,261.98 31,943,937.85 53,025,199.83
其中：基金申购款 68,489,678.59 103,738,836.10 172,228,514.69
基金赎回款 -47,408,416.61 -71,794,898.25 -119,203,314.86
本期已分配利润 -90,788,112.39 － -90,788,112.39
本期末 48,522,986.95 42,439,233.02 90,962,219.97

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年
年 12 月 31 日）
12 月 31 日)
活期存款利息收入 603,179.54 651,820.63
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 24,561.81 24,330.64
其他 15,640.47 14,926.02
合计 643,381.82 691,077.29

7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31
12 月 31 日）
日)
卖出股票成交总额 1,746,306,264.22 2,420,125,013.86
减：卖出股票成本总额 1,808,032,671.57 2,425,810,199.97
买卖股票差价收入 -61,726,407.35 -5,685,186.11

7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期（2011年01月01日至2011 上年度可比期间
项目 年12月31日） (2010年01月01日至2010年12月
31日)
卖出债券（、含债转股及债券到期
12,053,620.84 43,782,470.23
兑付）成交总额


26
 减：卖出债券（、含债转股及债券
11,721,531.98 42,084,100.00
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 15,452.01 386,472.43
债券投资收益 316,636.85 1,311,897.80

7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12
年 12 月 31 日）
月 31 日)
卖出权证成交总额 － －
减：卖出权证成本总额 － －
买卖权证差价收入 － －
注：本基金本期无权证投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期() 上年度可比期间
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年
12 月 31 日)
股票投资产生的股利收益 19,589,396.34 20,812,276.00
基金投资产生的股利收益 － －
合计 19,589,396.34 20,812,276.00

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
上年度可比期间
项目名称 本期() (2010 年 01 月 01 日至 2010 年
12 月 31 日)
1.交易性金融资产 -101,893,575.38 -102,102,789.05
股票投资 -101,183,357.36 -102,685,007.07
债券投资 -710,218.02 582,218.02
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
合计 -101,893,575.38 -102,102,789.05

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31
12 月 31 日）
日)
基金赎回费收入 355,713.65 1,306,403.08


27
转换费收入 206,359.48 163,527.21
其他收入 － 4,083.34
合计 562,073.13 1,474,013.63

7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12
年 12 月 31 日）
月 31 日)
交易所市场交易费用 5,563,411.93 7,135,938.58
银行间市场交易费用 － 175.00
合计 5,563,411.93 7,136,113.58
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12
年 12 月 31 日）
月 31 日)
审计费用 80,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 966.50 1,151.50
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
指数使用费 201,045.45 210,340.80
合计 600,011.95 619,492.30

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项




7.4.9 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

28
 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东、基金代销机构
证券”）
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 上年度可比期间
日） (2010年01月01日至2010年12月31日)
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 883,077,344.31 24.18 963,415,662.20 21.23
申银万国 728,144,169.12 19.94 1,337,234,226.85 29.47

7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2011年01月01日至2011年12月31日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 750,610.99 24.46 166,430.75 21.40
申银万国 605,950.24 19.75 31,971.25 4.11
上年度可比期间
(2010年01月01日至2010年12月31日)
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 818,902.67 21.50 237,846.88 18.85
申银万国 1,102,466.55 28.95 359,865.16 28.52
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务

29
 主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月
31 日）
31 日)
当期发生的基金应支付的管理费 11,229,198.50 12,591,732.77
其中：支付销售机构的客户维护费 1,256,552.53 1,407,424.99
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011
项目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月
年 12 月 31 日）
31 日)
当期发生的基金应支付的托管费 1,871,533.02 2,098,622.14
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金 2011 年度及 2010 年度期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人 2011 年度及 2010 年度均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2011 年年末和 2010 年年末均未投资本
基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 上年度可比期间
关联方名称 日） (2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限 91,847,216.19 603,179.54 64,901,278.44 651,820.63

30
公司

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金 2011 年度及 2010 年度期间不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金 2011 年度及 2010 年度均无其他关联方交易事项。

7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
权益 每 10 份基 现金形式 利润分配
序号 除息日 再投资形式发放
登记日 金份额分红数 发放 合计
1 2011-01-18 2011-01-19 1.300 66,677,326.41 24,110,785.98 90,788,112.39

合 计 1.300 66,677,326.41 24,110,785.98 90,788,112.39

7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持
有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金无证券交易所债券正回购，未持有债
券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金

31
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资
于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，
除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金
的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。




32
 单位：人民币元
本期末（2011 年 12
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日）
资产

银行存款 91,847,216.19 － － － － － 91,847,216.19
结算备付金 1,958,496.94 － － － － － 1,958,496.94
存出保证金 98,780.49 － － － － 1,253,848.56 1,352,629.05
交易性金融资产 － － － － － 844,918,388.40 844,918,388.40
应收利息 － － － － － 19,393.83 19,393.83
应收申购款 145,328.49 － － － － － 145,328.49
资产总计 94,049,822.11 － － － － 846,191,630.79 940,241,452.90
负债

应付赎回款 － － － － － 368,655.26 368,655.26
应付管理人报酬 － － － － － 946,763.25 946,763.25
应付托管费 － － － － － 157,793.88 157,793.88
应付交易费用 － － － － － 777,641.46 777,641.46
应付税费 － － － － － 42,474.93 42,474.93
其他负债 － － － － － 1,994,285.31 1,994,285.31
负债总计 － － － － － 4,287,614.09 4,287,614.09
利率敏感度缺口 94,049,822.11 － － － － 841,904,016.70 935,953,838.81

上年度末（2010 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


33
 12 月 31 日）

资产

银行存款 64,901,278.44 － － － － － 64,901,278.44
结算备付金 1,886,147.75 － － － － － 1,886,147.75
存出保证金 98,780.49 － － － － 669,470.59 768,251.08
交易性金融资产 － － 9,069,750.00 － － 848,452,716.38 857,522,466.38
应收证券清算款 － － － － － 2,316,426.50 2,316,426.50
应收利息 － － － － － 23,336.59 23,336.59
应收申购款 416,962.95 － － － － － 416,962.95
资产总计 67,303,169.63 － 9,069,750.00 － － 851,461,950.06 927,834,869.69
负债

应付证券清算款 － － － － － 5,691,204.30 5,691,204.30
应付赎回款 － － － － － 631,225.39 631,225.39
应付管理人报酬 － － － － － 939,204.44 939,204.44
应付托管费 － － － － － 156,534.07 156,534.07
应付交易费用 － － － － － 1,261,768.63 1,261,768.63
应付税费 － － － － － 42,474.93 42,474.93
其他负债 － － － － － 555,018.47 555,018.47
负债总计 － － － － － 9,277,430.23 9,277,430.23
利率敏感度缺口 67,303,169.63 － 9,069,750.00 － － 842,184,519.83 918,557,439.46




34
 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可
能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。


1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动


假设
2. 利率变动范围合理



对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）

1.基准点利率增加 0.1%
分析 0.00 0.00


2.基准点利率减少 0.1%
0.00 0.00




7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公
允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组
合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于中证红利指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 844,918,388.40 90.27 848,452,716.38 92.37
交易性金融资产－债券投资 － － 9,069,750.00 0.99
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －

35
合计 844,918,388.40 90.27 857,522,466.38 93.36
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。
下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准
所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关。


假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。



对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：元 ）
本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）


分析 1.业绩比较基准减少 1% -9,663,322.03 -9,399,809.65



2.业绩比较基准增加 1% 9,663,322.03 9,399,809.65



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 844,918,388.40 89.86
其中：股票 844,918,388.40 89.86
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 93,805,713.13 9.98
6 其他各项资产 1,517,351.37 0.16
7 合计 940,241,452.90 100.00



36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 952,146.80 0.10
B 采掘业 1,617,255.60 0.17
C 制造业 51,840,216.09 5.54
C0 食品、饮料 6,487,293.99 0.69
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,747,691.92 0.29
C5 电子 11,580,955.83 1.24
C6 金属、非金属 5,484,509.61 0.59
C7 机械、设备、仪表 24,926,734.04 2.66
C8 医药、生物制品 613,030.70 0.07
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 7,734,876.74 0.83
F 交通运输、仓储业 431,342.34 0.05
G 信息技术业 173,910.00 0.02
H 批发和零售贸易 17,834,325.38 1.91
I 金融、保险业 78,040,225.22 8.34
J 房地产业 1,159,030.75 0.12
K 社会服务业 2,134,989.51 0.23
L 传播与文化产业 210,176.00 0.02
M 综合类 － －
合计 162,128,494.43 17.32


指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 152,353,700.91 16.28
C 制造业 220,318,901.59 23.54
C0 食品、饮料 25,529,115.30 2.73
C1 纺织、服装、皮毛 36,332,576.72 3.88
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 487,543.68 0.05
C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,120,986.49 6.10

37
 C5 电子 1,531,112.68 0.16
C6 金属、非金属 50,833,541.66 5.43
C7 机械、设备、仪表 22,031,870.22 2.35
C8 医药、生物制品 24,270,313.84 2.59
C99 其他制造业 2,181,841.00 0.23
D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,439,790.39 5.18
E 建筑业 1,721,613.78 0.18
F 交通运输、仓储业 98,694,316.69 10.54
G 信息技术业 3,670,859.16 0.39
H 批发和零售贸易 17,903,628.71 1.91
I 金融、保险业 125,676,975.54 13.43
J 房地产业 13,821,827.20 1.48
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 188,280.00 0.02
合计 682,789,893.97 72.95




8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 3,212,688 81,377,387.04 8.69
2 601328 交通银行 14,488,819 64,909,909.12 6.94
3 601006 大秦铁路 5,576,152 41,598,093.92 4.44
4 600900 长江电力 6,086,738 38,711,653.68 4.14
5 601857 中国石油 3,479,776 33,893,018.24 3.62
6 601333 广深铁路 9,296,006 32,721,941.12 3.50
7 600160 巨化股份 1,571,012 31,498,790.60 3.37
8 601939 建设银行 6,894,649 31,301,706.46 3.34
9 600177 雅戈尔 3,045,196 28,563,938.48 3.05
10 000568 泸州老窖 673,606 25,125,503.80 2.68
11 600030 中信证券 2,505,448 24,327,900.08 2.60
12 600350 山东高速 7,118,100 22,920,282.00 2.45
13 600535 天士力 515,724 21,629,464.56 2.31
14 600126 杭钢股份 5,428,060 21,603,678.80 2.31
15 600348 阳泉煤业 1,064,162 16,153,979.16 1.73
16 600395 盘江股份 730,706 15,089,078.90 1.61


38
17 000792 盐湖股份 443,917 14,192,026.49 1.52
18 000825 太钢不锈 3,741,786 13,956,861.78 1.49
19 600246 万通地产 4,319,321 13,821,827.20 1.48
20 000039 中集集团 819,582 10,531,628.70 1.13
21 600500 中化国际 1,595,253 10,193,666.67 1.09
22 000559 万向钱潮 1,704,918 9,649,835.88 1.03
23 000726 鲁 泰Ａ 993,432 7,768,638.24 0.83
24 600153 建发股份 1,208,458 7,709,962.04 0.82
25 600066 宇通客车 314,519 7,441,519.54 0.80
26 000912 泸 天 化 1,227,940 7,281,684.20 0.78
27 600886 国投电力 1,134,962 6,764,373.52 0.72
28 000903 云内动力 1,192,670 4,818,386.80 0.51
29 601988 中国银行 1,618,339 4,725,549.88 0.50
30 600309 烟台万华 321,588 4,148,485.20 0.44
31 600588 用友软件 197,800 3,560,400.00 0.38
32 600188 兖州煤业 134,625 3,014,253.75 0.32
33 600102 莱钢股份 411,184 2,948,189.28 0.31
34 600642 申能股份 608,541 2,793,203.19 0.30
35 600210 紫江企业 544,100 2,181,841.00 0.23
36 002001 新 和 成 110,394 2,170,346.04 0.23
37 600497 驰宏锌锗 140,434 1,835,472.38 0.20
38 600170 上海建工 194,094 1,721,613.78 0.18
39 600019 宝钢股份 318,066 1,542,620.10 0.16
40 002106 莱宝高科 67,600 1,132,976.00 0.12
41 601699 潞安环能 25,174 532,681.84 0.06
42 000488 晨鸣纸业 104,176 487,543.68 0.05
43 600377 宁沪高速 83,585 475,598.65 0.05
44 000895 双汇发展 5,770 403,611.50 0.04
45 600563 法拉电子 24,868 398,136.68 0.04
46 600004 白云机场 62,200 385,018.00 0.04
47 000983 西山煤电 25,442 371,453.20 0.04
48 600012 皖通高速 73,800 309,222.00 0.03
49 601788 光大证券 26,300 268,260.00 0.03
50 600005 武钢股份 86,700 250,563.00 0.03
51 600216 浙江医药 9,500 188,955.00 0.02
52 600510 黑牡丹 36,000 188,280.00 0.02
53 600008 首创股份 32,800 170,560.00 0.02
54 600226 升华拜克 21,029 157,927.79 0.02
55 600018 上港集团 56,500 146,335.00 0.02
56 000728 国元证券 16,900 143,650.00 0.02
57 600270 外运发展 23,400 137,826.00 0.01


39
 58 600664 哈药股份 16,865 123,620.45 0.01
59 000680 山推股份 13,600 122,128.00 0.01
60 000021 长城开发 21,532 110,459.16 0.01
61 002128 露天煤业 6,446 86,376.40 0.01


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
公允价值（元）
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,916,652 46,490,659.24 4.97
2 600741 华域汽车 2,003,025 18,548,011.50 1.98
3 600739 辽宁成大 1,380,963 16,972,035.27 1.81
4 601166 兴业银行 957,000 11,981,640.00 1.28
5 600016 民生银行 1,990,600 11,724,634.00 1.25
6 000970 中科三环 423,673 8,469,223.27 0.90
7 601668 中国建筑 1,927,514 5,609,065.74 0.60
8 000876 新 希 望 247,701 4,148,991.75 0.44
9 601288 农业银行 1,167,300 3,058,326.00 0.33
10 000001 深发展Ａ 193,180 3,011,676.20 0.32
11 600104 上海汽车 200,037 2,828,523.18 0.30
12 601186 中国铁建 560,900 2,125,811.00 0.23
13 000962 东方钽业 133,988 1,909,329.00 0.20
14 000598 兴蓉投资 221,613 1,832,739.51 0.20
15 002304 洋河股份 12,992 1,675,578.24 0.18
16 600636 三爱富 68,038 1,390,696.72 0.15
17 600307 酒钢宏兴 368,726 1,386,409.76 0.15
18 600366 宁波韵升 70,632 1,047,472.56 0.11
19 600060 海信电器 66,600 791,208.00 0.08
20 000402 金 融 街 114,500 692,725.00 0.07
21 000858 五 粮 液 20,205 662,724.00 0.07
22 002371 七星电子 12,209 586,032.00 0.06
23 600362 江西铜业 25,493 559,061.49 0.06
24 601727 上海电气 107,300 547,230.00 0.06
25 601989 中国重工 104,900 536,039.00 0.06
26 600028 中国石化 69,020 495,563.60 0.05
27 002110 三钢闽光 66,569 473,305.59 0.05
28 000758 中色股份 27,300 470,379.00 0.05
29 601998 中信银行 115,800 467,832.00 0.05
30 002234 民和股份 16,000 430,080.00 0.05


40
31 600549 厦门钨业 14,466 429,206.22 0.05
32 600827 友谊股份 37,603 427,546.11 0.05
33 002155 辰州矿业 20,600 413,442.00 0.04
34 600875 东方电气 17,800 411,358.00 0.04
35 002236 大华股份 7,800 386,880.00 0.04
36 002458 益生股份 15,027 361,249.08 0.04
37 600196 复星医药 41,205 351,890.70 0.04
38 600015 华夏银行 30,906 347,074.38 0.04
39 600000 浦发银行 39,580 336,034.20 0.04
40 600723 首商股份 33,900 330,864.00 0.04
41 600816 安信信托 24,100 324,145.00 0.03
42 002475 立讯精密 8,600 300,140.00 0.03
43 600111 包钢稀土 7,534 283,504.42 0.03
44 002562 兄弟科技 11,954 263,824.78 0.03
45 600521 华海药业 23,740 261,140.00 0.03
46 000651 格力电器 15,000 259,350.00 0.03
47 002450 康得新 11,100 252,192.00 0.03
48 002006 精功科技 10,600 250,796.00 0.03
49 002546 新联电子 13,740 247,457.40 0.03
50 600508 上海能源 12,700 237,871.00 0.03
51 600373 中文传媒 12,800 210,176.00 0.02
52 600742 一汽富维 10,500 210,000.00 0.02
53 600387 海越股份 21,350 194,925.50 0.02
54 000936 华 西 村 38,800 189,344.00 0.02
55 601601 中国太保 9,800 188,258.00 0.02
56 600138 中青旅 12,500 188,250.00 0.02
57 002195 海隆软件 10,200 173,910.00 0.02
58 000043 中航地产 26,765 168,619.50 0.02
59 002477 雏鹰农牧 6,986 160,817.72 0.02
60 600690 青岛海尔 17,494 156,221.42 0.02
61 600383 金地集团 31,315 155,009.25 0.02
62 600810 神马股份 18,000 145,080.00 0.02
63 600585 海螺水泥 9,241 144,621.65 0.02
64 000157 中联重科 18,700 143,803.00 0.02
65 000002 万 科Ａ 19,100 142,677.00 0.02
66 000338 潍柴动力 4,400 138,600.00 0.01
67 000527 美的电器 10,976 134,346.24 0.01
68 002520 日发数码 5,700 131,784.00 0.01
69 000422 湖北宜化 7,331 129,392.15 0.01
70 600221 海南航空 27,658 123,907.84 0.01
71 000789 江西水泥 11,700 122,850.00 0.01


41
72 601117 中国化学 20,000 114,000.00 0.01
73 000635 英 力 特 8,900 112,585.00 0.01
74 601866 中海集运 46,300 112,509.00 0.01
75 600369 西南证券 12,740 109,946.20 0.01
76 600268 国电南自 14,476 106,977.64 0.01
77 600704 物产中大 13,250 103,880.00 0.01
78 600031 三一重工 7,750 97,185.00 0.01
79 600409 三友化工 13,100 90,914.00 0.01
80 600010 包钢股份 21,679 89,317.48 0.01
81 000755 山西三维 12,707 89,076.07 0.01
82 000778 新兴铸管 13,600 86,904.00 0.01
83 002408 齐翔腾达 4,640 84,587.20 0.01
84 002490 山东墨龙 8,207 80,674.81 0.01
85 000666 经纬纺机 7,727 71,320.21 0.01
86 600089 特变电工 3,523 27,056.64 0.00




8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 84,730,242.81 9.22
2 600030 中信证券 77,430,311.36 8.43
3 600900 长江电力 69,903,152.56 7.61
4 601857 中国石油 67,268,299.96 7.32
5 601328 交通银行 56,742,875.01 6.18
6 600177 雅戈尔 54,153,802.12 5.90
7 601333 广深铁路 52,482,684.26 5.71
8 000792 盐湖股份 50,128,709.80 5.46
9 600036 招商银行 46,023,440.09 5.01
10 601939 建设银行 39,512,322.61 4.30
11 600126 杭钢股份 36,698,517.13 4.00
12 600153 建发股份 35,671,203.64 3.88
13 600741 华域汽车 34,679,383.23 3.78
14 000488 晨鸣纸业 34,582,902.35 3.76
15 000568 泸州老窖 32,433,776.11 3.53
16 600160 巨化股份 31,508,666.35 3.43
17 000001 深发展Ａ 28,859,306.28 3.14
18 600348 阳泉煤业 28,275,591.37 3.08


42
19 600350 山东高速 27,840,913.46 3.03
20 000039 中集集团 27,067,456.97 2.95
21 601668 中国建筑 26,851,490.58 2.92
22 600362 江西铜业 26,003,512.51 2.83
23 600000 浦发银行 25,586,753.27 2.79
24 600012 皖通高速 24,478,541.89 2.66
25 600535 天士力 23,496,074.46 2.56
26 600307 酒钢宏兴 23,014,405.44 2.51
27 000666 经纬纺机 22,974,081.71 2.50
28 600188 兖州煤业 22,826,226.88 2.49
29 600563 法拉电子 21,879,147.34 2.38
30 600015 华夏银行 20,785,829.65 2.26
31 600395 盘江股份 20,577,584.56 2.24
32 600739 辽宁成大 20,000,405.08 2.18
33 601988 中国银行 19,852,000.61 2.16
34 000598 兴蓉投资 19,395,730.64 2.11
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 67,673,253.51 7.37
2 600030 中信证券 66,434,521.64 7.23
3 601328 交通银行 64,147,399.89 6.98
4 600019 宝钢股份 54,655,823.94 5.95
5 601939 建设银行 53,771,153.30 5.85
6 601988 中国银行 41,955,605.40 4.57
7 000792 盐湖股份 35,777,315.50 3.89
8 000039 中集集团 34,736,768.56 3.78
9 600642 申能股份 34,553,924.07 3.76
10 601699 潞安环能 34,009,281.32 3.70
11 000726 鲁 泰Ａ 33,758,538.11 3.68
12 600188 兖州煤业 29,765,071.74 3.24
13 000488 晨鸣纸业 28,918,455.42 3.15
14 600362 江西铜业 27,656,890.64 3.01
15 600028 中国石化 26,819,012.43 2.92
16 600348 阳泉煤业 26,550,327.98 2.89
17 600900 长江电力 26,381,784.62 2.87
18 000001 深发展Ａ 25,211,830.14 2.74
19 000895 双汇发展 24,753,276.81 2.69

43
20 601006 大秦铁路 24,090,956.14 2.62
21 000666 经纬纺机 23,539,694.88 2.56
22 600177 雅戈尔 23,278,042.28 2.53
23 600000 浦发银行 22,983,544.50 2.50
24 600307 酒钢宏兴 22,085,533.10 2.40
25 601668 中国建筑 21,939,798.69 2.39
26 600016 民生银行 21,708,565.57 2.36
27 000568 泸州老窖 21,224,845.99 2.31
28 600741 华域汽车 20,929,717.92 2.28
29 600153 建发股份 20,631,086.04 2.25
30 600160 巨化股份 20,580,383.84 2.24
31 600015 华夏银行 20,087,809.82 2.19
32 601333 广深铁路 19,897,855.19 2.17
33 600066 宇通客车 19,105,847.35 2.08
34 600563 法拉电子 19,085,432.58 2.08
35 600012 皖通高速 18,493,475.42 2.01
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,905,532,077.87
卖出股票收入（成交）总额 1,746,306,264.22
注：买入股票成本（成交）总额 和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 － －
注：本基金本报告期末未持有债券。



44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注


8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期初至基金转型前最后一日本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监
管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期初至基金转型前最后一日本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规
定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,352,629.05
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 19,393.83
5 应收申购款 145,328.49
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,517,351.37

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细



注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。




45
 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
32986 28,835.59 479,283,142.99 50.39 471,887,668.40 49.61

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
397,021.50 0.0417
本开放式基金

§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金转型日(2008 年 11 月 20 日)基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 707,030,459.67
本报告期基金总申购份额 614,005,460.52
减：本报告期基金总赎回份额 369,865,108.80
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 951,170,811.39


46
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变
动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 8 万元人民币，其已提供审计服务的连续年
限为 9 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。




47
 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
长江证券 2 213,436,626.94 5.84 － － － － － － 179,048.46 5.84 －
方正证券 1 20,838,904.96 0.57 － － － － － － 16,931.74 0.55 －
国都证券 2 － － － － － － － － － － －
国海证券 2 325,485,963.66 8.91 － － － － － － 275,103.22 8.97 －
国泰君安 2 328,709,337.08 9.00 8,321,800.84 69.04 － － － － 268,213.93 8.74 －
海通证券 1 883,077,344.31 24.18 － － － － － － 750,610.99 24.46 －
宏源证券 2 239,278,313.56 6.55 － － － － － － 202,069.23 6.59 －
江海证券 2 180,790,107.59 4.95 － － － － － － 149,601.52 4.88 －
上海证券 2 46,290,213.74 1.27 － － － － － － 39,346.33 1.28 －
申银万国 2 728,144,169.12 19.94 － － － － － － 605,950.24 19.75 －
西部证券 2 － － － － － － － － － － －
英大证券 1 45,572,946.60 1.25 － － － － － － 38,737.73 1.26 －
招商证券 1 501,991,929.99 13.75 3,731,820.00 30.96 － － － － 426,693.88 13.91 －
中信证券 2 138,044,954.62 3.78 － － － － － － 116,075.57 3.78 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：

48
新增租用交易单元：国都证券深圳 390250、国海证券深圳 233306、宏源证券深圳 243801、长江证券上海：25796，深圳：391278、方
正证券深圳 391273、上海证券上海：22034，深圳：255400、西部证券上海：44031，深圳：255000、中信证券上海：25616，深圳：
391163。




49
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
中国证券报、上海证
富国天鼎中证红利指数增强型证券投
1 券报、证券时报、公 2011 年 01 月 14 日
资基金二 0 一 0 年度收益分配预告
司网站

中国证券报、上海证
富国天鼎中证红利指数增强型证券投
2 券报、证券时报、公 2011 年 01 月 20 日
资基金二 0 一 0 年度收益分配公告
司网站

富国基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证

3 持有的双汇发展股票估值方法调整的 券报、证券时报、公 2011 年 03 月 22 日

提示性公告 司网站

富国基金管理有限公司关于富国天鼎 中国证券报、上海证

4 中证红利指数增强型证券投资基金基 券报、证券时报、公 2011 年 05 月 13 日

金经理变更的公告 司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

5 基金持有的中百集团股票估值方法的 券报、证券时报、公 2011 年 05 月 31 日

提示性公告 司网站

中国证券报、上海证
富国基金管理有限公司关于变更办公
6 券报、证券时报、公 2011 年 09 月 27 日
地址的预告
司网站

中国证券报、上海证
富国基金管理有限公司关于变更办公
7 券报、证券时报、公 2011 年 10 月 11 日
地址的公告
司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

8 部分基金持有的重庆啤酒股票估值方 券报、证券时报、公 2011 年 12 月 09 日

法的提示性公告 司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

9 部分基金持有的重庆啤酒股票估值方 券报、证券时报、公 2011 年 12 月 10 日

法的补充公告 司网站


50
 富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

10 部分基金持有的重庆啤酒股票估值方 券报、证券时报、公 2011 年 12 月 16 日

法的提示性公告 司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

11 部分基金持有的重庆啤酒股票估值方 券报、证券时报、公 2011 年 12 月 17 日

法的提示性公告 司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

12 部分基金持有的重庆啤酒股票估值方 券报、证券时报、公 2011 年 12 月 21 日

法的提示性公告 司网站

中国证券报、上海证
富国天鼎中证红利指数增强型证券投
13 券报、证券时报、公 2012 年 01 月 11 日
资基金二 0 一一年年度收益分配公告
司网站

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立 上海市浦东新区世纪大 投资者对本报告书如有
汉 鼎 证 券投资基金的文 道 8 号上海国金中心二期 疑问，可咨询本基金管理
件 16-17 层 人富国基金管理有限公
2、汉鼎证券投资基金基 司。
金合同 咨 询 电 话 ： 95105686 、
3、汉鼎证券投资基金托 4008880688（全国统一，
管协议 免长途话费）
4、中国证监会批准设立 公 司 网 址 ：
富 国 基 金管理有限公司 http://www.fullgoal.c
的文件 om.cn
5、汉鼎证券投资基金财
务报表及报表附注
6、中国证监会《关于核
准 汉 鼎 证券投资基金基
金 份 额 持有人大会有关
转 换 基 金运作方式决议
的批复》


51
7、富国天鼎中证红利指
数 增 强 型证券投资基金
基金合同
8、富国天鼎中证红利指
数 增 强 型证券投资基金
托管协议
9、富国天鼎中证红利指
数 增 强 型证券投资基金
财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告




52

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