天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 017423

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月20日

报告期末基金份额总额 478,061,538.42份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪
误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调
整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成
份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，


且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份券进行调整。主要投
资策略包括：优化抽样复制策略、债券投资策
略、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人

民币一年定期存款利率（税后）×5%。

本基金收益与风险低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的
组合相似的风险收益特征。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 2,000,952.60

2.本期利润 1,864,957.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0050

4.期末基金资产净值 485,586,398.44

5.期末基金份额净值 1.0157

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.45% 0.01% 0.48% 0.01% -0.03% 0.00%

过去六个月 0.99% 0.01% 1.17% 0.01% -0.18% 0.00%

自基金合同

生效日起至 1.57% 0.01% 1.95% 0.01% -0.38% 0.00%

今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2022年12月20日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2022年12月20日至2023年06月19日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

女，金融学硕士。历任泰康
2022 资产管理有限责任公司助

李晨 本基金基金经理 年12 - 13年 理研究员。2011年6月加盟
月 本公司，历任本公司投资经


理、固定收益部研究员。

2022 女，金融学硕士。2012年7
田瑶 本基金基金经理 年12 - 11年 月加盟本公司，历任本公司
月 债券研究员、债券交易员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度经济内生增长动能缓慢恢复，稳增长政策持续出台，着力于扩大内需与提振信心，7月政治局会议后，金融与地产政策有明显放松，经济数据也出现触底反弹迹象，但中外仍存在较大经济预期差与利率利差，人民币汇率压力加大。债券市场利率先下后
上，在8月中旬降息落地后到达低点，随着稳增长政策密集出台，政府债券发行加快，叠加汇率压力跨季资金面收紧，利率加速上行。货币市场来看，季初到8月中旬窄幅波动，1年存单在2.32%至2.27%附近窄幅波动，8月中旬降息后触底至2.22%附近，随后很快反弹，随着资金面逐步收紧，利率一路上行，季末达2.52%附近。

操作上，本产品维持中性久期，根据市场波动，适时进行波段操作，同时跟随申赎规模变化保持适度杠杆并进行仓位调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年09月30日，本基金份额净值为1.0157元，本报告期份额净值增长率
0.45%，同期业绩比较基准增长率0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 447,568,948.59 74.06

其中：债券 447,568,948.59 74.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 42,025,027.39 6.95

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 492,303.23 0.08
计

8 其他资产 114,271,618.60 18.91

9 合计 604,357,897.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有指数投资股票。
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,531,205.48 6.29

其中：政策性金融债 30,531,205.48 6.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 417,037,743.11 85.88

9 其他 - -

10 合计 447,568,948.59 92.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 112309034 23浦发银行CD0 400,000 39,637,222.25 8.16
34

2 112320139 23广发银行CD1 400,000 39,542,762.04 8.14
39


3 112310154 23兴业银行CD1 400,000 39,426,204.15 8.12
54

4 112317174 23光大银行CD1 400,000 39,218,267.87 8.08
74

5 220411 22农发11 300,000 30,531,205.48 6.29

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【广发银行股份有限公司】于2023年08月03日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【交通银行股份有限公司】于2023年08月08日收到中国银行保险监督管理委员会商丘监管分局出具公开处罚的通报；【平安银行股份有限公司】于2023年07月07日收到中国人民银行出具公开处罚、公开批评的通报，于2023年09月13日收到国家金融监督管理总局常州监管分局出具公开处罚的通报；【兴业银行股份有限公司】于2023年06月14日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具责令改正、公开处罚的通报；【中国建设银行股份有限公司】于2023年02月16日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 114,271,618.60

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 114,271,618.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 491,327,496.62

报告期期间基金总申购份额 308,508,379.20

减：报告期期间基金总赎回份额 321,774,337.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 478,061,538.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集的文件
2、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同

3、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议

4、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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