永赢双利债券型证券投资基金2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

送出日期：2017年08月29日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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目录

§1 重要提示及目录......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......9

2.4信息披露方式......9

2.5其他相关资料......9

§3 主要财务指标和基金净值表现......10

3.1主要会计数据和财务指标......10

3.2基金净值表现......10

§4 管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4报表附注......20

§7 投资组合报告......42

7.1期末基金资产组合情况......42

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12 投资组合报告附注......44

§8基金份额持有人信息......45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45

§9 开放式基金份额变动......46

§10重大事件揭示......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变......47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况......47

10.8 其他重大事件......48

§11 影响投资者决策的其他重要信息......48

§12 备查文件目录......49

12.1 备查文件目录......49

12.2 存放地点......49

12.3 查阅方式......49

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢双利债券型证券投资基金

基金简称 永赢双利债券

基金主代码 002521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年05月25日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 204,865,618.48

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C

下属分级基金的交易代码 002521 002522

报告期末下属分级基金的份 135,091,087.59 69,774,530.89

额总额

2.2 基金产品说明

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础

投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较

高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方

法进行固定收益和权益类品种的动态配置，在控制基

金资产净值波动的基础上，追求适度的超额收益。

（一）大类资产配置策略

本基金资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变

投资策略 化而改变。在不同的市场条件下，通过对宏观经济环

境、国家经济政策、债券市场整体收益率曲线变化、

资金供求关系和股票市场等因素的分析，研判经济周

期在美林投资时钟理论所处的阶段，积极、主动地确

定权益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实

时动态调整，以追求适度的超额收益。

（二）债券选择策略

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本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅以久期

策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、

债券选择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基

础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的

判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超额收

益。

1、信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收

益，所以在个券的选择中特别重视信用风险的评估和

防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果进行

债券筛选，同时对债券发行人以及债务信用风险的评

估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。本基

金根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处

行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管

理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风

险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用等

级，确定债券的信用风险利差。

2、久期策略

本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现

对组合利率风险的有效控制。本基金将根据对宏观经

济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久

期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，

以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果

预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债

券价格下降带来的风险。

3、收益率曲线配置策略

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过

预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整

投资组合的头寸。

在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中

策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形

变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般

而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用集中

策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；

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在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策

略。

本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、

市场供求关系和流动性变化等因素，确定信用债券的

行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。

4、息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过

正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债

券投资的收益。

5、骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一

策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期

区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。

在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰

减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅度

的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线

上升或进一步陡峭，这一策略也能提供更多的安全边

际。

6、信用债券精选策略

本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合考

虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税

赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立不同

品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模

型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备以下特

征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价

值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、

属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

7、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流

动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏

观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。

信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，

对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行

综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制

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方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来

调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体

组合的流动性安全。

8、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券

（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品

种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产

的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流

动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅

助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支

持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

（三）股票投资策略

本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策

略，回避对市场短期趋势的预测，结合对宏观经济状

况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因

素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、

成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式

等方面进行定量和定性的分析，追求股票投资组合的

长期稳健增值。

（四）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基

金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

（五）国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组

合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法

律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判

断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析

体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，

在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资

产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险

的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低

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于混合型基金和股票型基金。

本基金为债券型基金，属 本基金为债券型基金，属

于证券投资基金中较低风 于证券投资基金中较低风

下属两级基金的风险收益特 险的基金品种，其风险收 险的基金品种，其风险收

征 益预期高于货币市场基 益预期高于货币市场基

金，低于混合型基金和股 金，低于混合型基金和股

票型基金。 票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司

姓名 毛慧 吴冬云

信息披露负责 联系电话 021-51690145 025-83387219

人 maoh@maxwealthfund.co

电子邮箱 m wudongyun@htsc.com

客户服务电话 021-51690111 95597

传真 021-51690177 025-83387215

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山 江苏省南京市江东中路

东路466号 228号

上海市浦东新区世纪大道 江苏省南京市江东中路

办公地址 210号二十一世纪大厦27 228号

楼

邮政编码 200120 210009

法定代表人 马宇晖 周易

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》

名称

登载基金半年度报告正文的 www.maxwealthfund.com

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

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项目 名称 办公地址

注册登记机构 永赢基金管理有限公司登记注册 上海市浦东新区世纪大道210号

中心 二十一世纪大厦27楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

永赢双利债券A 永赢双利债券C

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）

本期已实现收益 1,698,377.04 486,621.13

本期利润 434,228.24 73,015.68

加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.0011

本期基金加权平均净值利润 0.28% 0.11%

率

本期基金份额净值增长率 0.19% －

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配利润 4,631,305.98 228,217.27

期末可供分配基金份额利润 0.0343 0.0033

期末基金资产净值 139,722,393.57 70,002,748.16

期末基金份额净值 1.0340 1.0030

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增长率 185.16% 1.30%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

(永赢双利债券A) 值增长 值增长 较基准 较基准

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率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

④

过去一个月 0.00% 0.15% 0.90% 0.06% -0.90% 0.09%

过去三个月 -0.29% 0.09% -0.88% 0.08% 0.59% 0.01%

过去六个月 0.19% 0.08% -2.11% 0.08% 2.30% 0.00%

过去一年 183.74 11.35% -3.50% 0.10% 187.24 11.25%

% %

自基金合同生效日起

至今（2016年05月24 185.16 10.81% -3.20% 0.09% 188.36 10.72%

日-2017年06月30日） % %

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本基金业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(永赢双利债券C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 0.00% 0.14% 0.90% 0.06% -0.90% 0.08%

过去三个月 -0.30% 0.10% -0.88% 0.08% 0.58% 0.02%

过去六个月 0.00% 0.08% -2.11% 0.08% 2.11% 0.00%

过去一年 0.90% 0.08% -3.50% 0.10% 4.40% -0.02%

自基金合同生效日起

至今（2016年05月24 1.30% 0.08% -3.20% 0.09% 4.50% -0.01%

日-2017年06月30日）

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本基金业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2016-05-25 2016-07-20 2016-09-12 2016-11-14 2017-01-06 2017-03-08 2017-05-04 2017-06-30

永赢双利债券A 业绩比较基准

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

-0.5%

-1%

-1.5%

-2%

-2.5%

-3%

-3.5%

-4%

2016-05-25 2016-07-20 2016-09-12 2016-11-14 2017-01-06 2017-03-08 2017-05-04 2017-06-30

永赢双利债券C 业绩比较基准

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087）。2014 第12页共49页

年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元。

截至2017年6月30日，公司的股权结构为：宁波银行股份有限公司持股71.49％，利安资金管理公司持股10％，员工股东持股18.51%。

截止2017年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢天天利货币市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，CFA,9年固定收益

研究投资经验，曾任平安

基金经 2016年05月 证券研究所债券分析师；

祁洁萍 理 25日 － 9 光大证券证券投资总部投

资经理、执行董事；现任

永赢基金管理有限公司固

定收益投资总监。

注：1、任职日期和离职日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 第13页共49页

执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年经济延续去年四季度以来的增长态势，上半年GDP累计同比增速6.9%，较2016年末上升0.2个百分点；固定资产投资增速上半年累计增速8.6%，较2016年末上升0.5个百分点；上半年累计出口金额1.24万亿美元，同比增速8.3%，较去年底上升16个百分点。物价水平维持稳定，上半年CPI同比增速1.5%，工业产品价格继续上涨，6月PPI同比增速5.5%，工业产品价格上升带动企业利润好转，工业企业累计利润同比增速22%，较去年末上升13.5个百分点。上半年监管政策进一步加强，资金价格维持高位，在此环境下，收益率曲线出现整体上行。10年期国债收益率最高上行至3.70%附近，较2016年四季度末高50BP，债券组合维持短久期、低杠杆操作思路。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，永赢双利债券A净值增长率为0.19%，永赢双利债券C净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年GDP累计同比增速6.9%，较2016年末上升0.2个百分点。投资、出口、消费均出现不同程度的好转，展望后期，房地产投资受制于销售的回落，后期面临较大的下行压力，同时上半年盈利的改善对企业支出形成支撑，制造业投资增速有望延续上半年的增长。出口方面，受益于外部需求改善，上半年出口对经济的边际贡献上升，近期美国、欧元区制造业PMI先后回落，预期外需对出口的带动下半年逐步趋弱。

第14页共49页

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。

估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。本基金管理人估值委员会由分管运营副总经理负责，成员包括总经理、督察长、分管投资的副总经理、分管运营的副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，永赢双利债券型证券投资基金托管人-华泰证券股份有限公司按时进行了基金的投资交易清算，及时完成了基金名下的资金划拨，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，并严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依基金合同约定对基金管理人的投资运作行为进行了监督，对本基金资产净值计算、费用开支方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本基金2017年半年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

第15页共49页

6.1 资产负债表

会计主体：永赢双利债券型证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,916,985.16 23,072,641.27

结算备付金 1,002,927.59 1,137,172.76

存出保证金 25,511.16 21,227.82

交易性金融资产 6.4.7.2 256,706,000.00 188,597,000.00

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 256,706,000.00 188,597,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 － 40,000,180.00

应收证券清算款 1,052,179.96 5,001,801.39

应收利息 6.4.7.5 4,050,414.17 3,072,676.00

应收股利 － －

应收申购款 327,778.98 36,197,530.44

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 265,081,797.02 297,100,229.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

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卖出回购金融资产款 54,599,598.10 －

应付证券清算款 － －

应付赎回款 425,135.91 36,090,541.38

应付管理人报酬 118,628.50 302,393.86

应付托管费 25,420.42 64,798.69

应付销售服务费 23,066.37 25,053.06

应付交易费用 6.4.7.7 8,268.58 14,770.09

应交税费 － －

应付利息 12,153.65 －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 144,383.76 120,000.00

负债合计 55,356,655.29 36,617,557.08

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 204,865,618.48 254,301,641.03

未分配利润 6.4.7.10 4,859,523.25 6,181,031.57

所有者权益合计 209,725,141.73 260,482,672.60

负债和所有者权益总计 265,081,797.02 297,100,229.68

注：报告截止日2017年6月30日，双利债券A类份额净值为1.034元，份额总额135,091,087.59份；双利债券C类份额净值1.003元，份额总额为69,774,530.89元。

6.2 利润表

会计主体：永赢双利债券型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间2016

项目 号 2017年01月01日-2017 年01月01日-2016年06

年06月30日 月30日

一、收入 1,895,156.21 1,774,571.54

1.利息收入 5,046,530.90 827,137.56

其中：存款利息收入 6.4.7 36,481.67 263,791.37

.11

第17页共49页

债券利息收入 4,584,779.52 273,911.63

资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 425,269.71 289,434.56

入

其他利息收入 － －

2.投资收益 -1,559,531.19 －

其中：股票投资收益 6.4.7 － －

.12

基金投资收益 － －

债券投资收益 6.4.7 -1,562,531.19 －

.13

资产支持证券投资收 6.4.7 － －

益 .13.3

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 6.4.7 3,000.00 －

.14

股利收益 6.4.7 － －

.15

3.公允价值变动收益 6.4.7 -1,677,754.25 947,433.98

.16

4.汇兑收益（损失以“－”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7 85,910.75 －

列） .17

减：二、费用 1,387,912.29 393,515.38

1．管理人报酬 773,208.77 217,514.63

2．托管费 165,687.69 46,610.26

3．销售服务费 131,168.93 104,586.20

4．交易费用 6.4.7 3,796.44 1,300.00

.18

5．利息支出 221,066.70 3,014.03

其中：卖出回购金融资产支出 221,066.70 3,014.03

第18页共49页

6．其他费用 6.4.7 92,983.76 20,490.26

.19

三、利润总额（亏损总额以“-” 507,243.92 1,381,056.16

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-” 507,243.92 1,381,056.16

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：永赢双利债券型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日-2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 254,301,641.03 6,181,031.57 260,482,672.60

值)

二、本期经营活动产生的基金 － 507,243.92 507,243.92

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -49,436,022.55 -1,828,752.24 -51,264,774.79

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 66,634,341.97 806,447.62 67,440,789.59

2.基金赎回款 -116,070,364.5 -2,635,199.86 -118,705,564.38

2

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 204,865,618.48 4,859,523.25 209,725,141.73

上年度可比期间

项目 2016年01月01日-2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

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一、期初所有者权益(基金净 315,657,059.57 － 315,657,059.57

值)

二、本期经营活动产生的基金 － 1,381,056.16 1,381,056.16

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 － － －

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 － － －

2.基金赎回款 － － －

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 315,657,059.57 1,381,056.16 317,038,115.73

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

芦特尔 高利民 蒲昕玮

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

永赢双利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2016〕357号《关于准予永赢双利债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人自2016年5月5日到2016年5月20日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第61090672_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年5月25日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币

315,608,749.56元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币48,310.01元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币315,657,059.57元，折合315,657,059.57份基金份额，其中A类50,042,014.76份，C类265,615,044.81份。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司。

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本基金基金份额分为A类和C类基金份额。对于A类基金份额，投资者认购/申购时收取认购/申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；对于C类基金份额，投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，赎回时不收取赎回费用，从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具，国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

第22页共49页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 1,916,985.16

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 1,916,985.16

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

成本 公允价值 估值增值

股票 － － －

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

交易所市场 70,000,000.00 66,698,000.00 -3,302,000.00

债券 银行间市场 190,355,524.37 190,008,000.00 -347,524.37

合计 260,355,524.37 256,706,000.00 -3,649,524.37

资产支持证券 － － －

其他 － － －

合计 260,355,524.37 256,706,000.00 -3,649,524.37

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

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6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无通过买断式回购交易取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末:2017年06月30日

应收活期存款利息 2,484.41

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 5,213.60

应收债券利息 4,042,704.66

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 11.50

合计 4,050,414.17

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 －

银行间市场应付交易费用 8,268.58

合计 8,268.58

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

第25页共49页

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提费用 144,383.76

合计 144,383.76

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日

(永赢双利债券A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 184,258,326.84 184,258,326.84

本期申购 16,569,087.98 16,569,087.98

本期赎回 -65,736,327.23 -65,736,327.23

期末数 135,091,087.59 135,091,087.59

项目 基金份额（份） 账面金额

(永赢双利债券C)

上年度末 70,043,314.19 70,043,314.19

本期申购 50,065,253.99 50,065,253.99

本期赎回 -50,334,037.29 -50,334,037.29

期末数 69,774,530.89 69,774,530.89

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(永赢双利债券A)

上年度末 12,037,292.84 -6,062,586. 5,974,706.29

55

本期利润 1,698,377.04 -1,264,148. 434,228.24

80

本期基金份额交易产生的变 -3,459,924.59 1,682,296.0 -1,777,628.55

动数 4

其中：基金申购款 1,194,890.75 -588,994.14 605,896.61

第26页共49页

基金赎回款 -4,654,815.34 2,271,290.1 -2,383,525.16

8

本期已分配利润 － － －

本期末 10,275,745.29 -5,644,439. 4,631,305.98

31

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(永赢双利债券C)

上年度末 608,848.62 -402,523.34 206,325.28

本期利润 486,621.13 -413,605.45 73,015.68

本期基金份额交易产生的变 135,837.58 -186,961.27 -51,123.69

动数

其中：基金申购款 862,818.71 -662,267.70 200,551.01

基金赎回款 -726,981.13 475,306.43 -251,674.70

本期已分配利润 － － －

本期末 1,231,307.33 -1,003,090. 228,217.27

06

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

活期存款利息收入 24,561.93

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 6,133.24

其他 5,786.50

合计 36,481.67

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

第27页共49页

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -1,562,531.19

差价收入

债券投资收益——赎回差价 －

收入

债券投资收益——申购差价 －

收入

合计 -1,562,531.19

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

卖出债券（、债转股及债券到 196,241,309.13

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 191,731,610.40

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 6,072,229.92

买卖债券差价收入 -1,562,531.19

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益--买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期无股利收益。

第28页共49页

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

1.交易性金融资产 -1,677,754.25

——股票投资 －

——债券投资 -1,677,754.25

——资产支持证券投资 －

——贵金属投资 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 -1,677,754.25

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

基金赎回费收入 85,752.13

转换费收入 158.62

合计 85,910.75

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

交易所市场交易费用 22.44

银行间市场交易费用 3,750.00

中金所交易费用 24.00

合计 3,796.44

第29页共49页

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日-2017年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 49,588.57

其他 600.00

帐户维护费 18,000.00

合计 92,983.76

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司（“永赢基金”） 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记

机构

华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金托管人

宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构

员工股东 基金管理人的股东

永赢资产管理有限公司（“永赢资产”） 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

第30页共49页

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.1.4 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称 日 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华泰证券 11,055,881.87 100.00% － －

6.4.10.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称 日 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总

额的比例 额的比例

华泰证券 368,500,000.00 100.00% 1,032,000,000.00 100.00%

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第31页共49页

2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 773,208.77 217,514.63

其中：支付销售机构的客户维护费 9,026.22 112.70

注：应支付基金管理人永赢基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.70%/当年实际天数

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 165,687.69 46,610.26

注：应支付基金托管人华泰证券的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式如下：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年实际天数

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年01月01日-2017年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

永赢双利债券A 永赢双利债券C 合计

永赢基金 － 130,531.26 130,531.26

华泰证券 － 34.99 34.99

宁波银行 － 7.92 7.92

合计 － 130,574.17 130,574.17

获得销售服务费的 上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

永赢双利债券A 永赢双利债券C 合计

永赢基金 － 104,395.95 104,395.95

华泰证券 － 1.08 1.08

第32页共49页

宁波银行 － 4.32 4.32

合计 － 104,401.35 104,401.35

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的应支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月 2016年01月01日-2016年06月

项目 30日 30日

永赢双利债券 永赢双利债 永赢双利债券 永赢双利债

A 券C A 券C

期初持有的基金份额 3,524,497.71 － － －

期间申购/买入总份额 － － － －

期间因拆分变动份额 － － － －

减：期间赎回/卖出总 － － － －

份额

期末持有的基金份额 3,524,497.71 － － －

占基金总份额比例 2.61% － － －

注：申购含转换入份额，赎回含转出份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

第33页共49页

持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

永赢

双利 永赢资产 7,049,347.90 3.44% 7,049,347.90 2.77%

债券

A

永赢

双利 员工股东 7,001,89 0.00% 10,002.43 0.00%

债券

C

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金本报告期末及上年度可比期间均无关联方保管的银行存款余额，本报告期及上年度可比期间均无由关联方保管银行存款产生的利息收入。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

第34页共49页

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额54,599,598.10元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

称

17北京

011766003 国资 2017-07-06 100.32 200,000 20,064,000.00

SCP001

17苏国

011755004 信 2017-07-06 100.31 200,000 20,062,000.00

SCP001

17渤海

071721004 证券 2017-07-07 100.18 150,000 15,027,000.00

CP004

合计 550,000 55,153,000.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险 第35页共49页

控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由监察稽核部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部由督察长分管，配置有法律、合规、风控、审计、信息披露、反洗钱等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

A-1 40,053,000.00 50,145,000.00

A-1以下 － －

第36页共49页

未评级 100,223,000.00 19,996,000.00

合计 140,276,000.00 70,141,000.00

注：未评级的短期债券均为短期融资债券或超短期融资债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

AAA － －

AAA以下 96,516,000.00 98,336,000.00

未评级 19,914,000.00 20,120,000.00

合计 116,430,000.00 118,456,000.00

注：未评级的长期债券均为政策性金融债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有54,599,598.10元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均 第37页共49页

为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2017 1个月以 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

年06月30日 内 个月 -1年

资产

银行存款 1,916,98 － － － － － 1,916,98

5.16 5.16

结算备付金 1,002,92 － － － － － 1,002,92

7.59 7.59

存出保证金 25,511.1 － － － － － 25,511.1

6 6

交易性金融 129,606, 10,019,0 77,808,0 39,273,0 － － 256,706,

资产 000.00 00.00 00.00 00.00 000.00

应收证券清 － － － － － 1,052,17 1,052,17

算款 9.96 9.96

应收利息 － － － － － 4,050,41 4,050,41

4.17 4.17

应收申购款 － － － － － 327,778. 327,778.

第38页共49页

98 98

资产总计 132,551, 10,019,0 77,808,0 39,273,0 － 5,430,37 265,081,

423.91 00.00 00.00 00.00 3.11 797.02

负债

卖出回购金 54,599,5 － － － － － 54,599,5

融资产款 98.10 98.10

应付赎回款 － － － － － 425,135. 425,135.

91 91

应付管理人 － － － － － 118,628. 118,628.

报酬 50 50

应付托管费 － － － － － 25,420.4 25,420.4

2 2

应付销售服 － － － － － 23,066.3 23,066.3

务费 7 7

应付交易费 － － － － － 8,268.58 8,268.58

用

应付利息 － － － － － 12,153.6 12,153.6

5 5

其他负债 － － － － － 144,383. 144,383.

76 76

负债总计 54,599,5 － － － － 757,057. 55,356,6

98.10 19 55.29

利率敏感度 77,951,8 10,019,0 77,808,0 － － 4,673,31 209,725,

缺口 25.81 00.00 00.00 5.92 141.73

上年度末 1个月以 1-3 3个月

2016年12月 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 23,072,6 － － － － － 23,072,6

41.27 41.27

结算备付金 1,137,17 － － － － － 1,137,17

2.76 2.76

存出保证金 21,227.8 － － － － － 21,227.8

2 2

第39页共49页

交易性金融 20,128,0 － 70,133,0 98,336,0 － － 188,597,

资产 00.00 00.00 00.00 000.00

买入返售金 40,000,1 － － － － － 40,000,1

融资产 80.00 80.00

应收证券清 － － － － － 5,001,80 5,001,80

算款 1.39 1.39

应收利息 － － － － － 3,072,67 3,072,67

6.00 6.00

应收申购款 35,999,0 － － － － 198,530. 36,197,5

00.00 44 30.44

资产总计 120,358, － 70,133,0 98,336,0 － 8,273,00 297,100,

221.85 00.00 00.00 7.83 229.68

负债

应付赎回款 － － － － － 36,090,5 36,090,5

41.38 41.38

应付管理人 － － － － － 302,393. 302,393.

报酬 86 86

应付托管费 － － － － － 64,798.6 64,798.6

9 9

应付销售服 － － － － － 25,053.0 25,053.0

务费 6 6

应付交易费 － － － － － 14,770.0 14,770.0

用 9 9

其他负债 － － － － － 120,000. 120,000.

00 00

负债总计 － － － － － 36,617,5 36,617,5

57.08 57.08

利率敏感度 120,358, － 70,133,0 98,336,0 － -28,344, 260,482,

缺口 221.85 00.00 00.00 549.25 672.60

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点。

假设 2.其他市场变量保持不变。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

第40页共49页

影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

1、市场利率上升50个基点 -1,146,370.8200 -1,404,050.3200

2、市场利率下降50个基点 1,146,370.8200 1,404,050.3200

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币256,706,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

第41页共49页

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 固定收益投资 256,706,000.00 96.84

其中：债券 256,706,000.00 96.84

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 2,919,912.75 1.10

6 其他资产 5,455,884.27 2.06

7 合计 265,081,797.02 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内未投资股票

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

第42页共49页

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 19,914,000.00 9.50

其中：政策性金融债 19,914,000.00 9.50

4 企业债券 66,698,000.00 31.80

5 企业短期融资券 140,276,000.00 66.89

6 中期票据 29,818,000.00 14.22

7 可转债(可交换债) － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 256,706,000.00 122.40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 011766003 17北京国资 200,000 20,064,000.00 9.57

SCP001

2 011698686 16深圳航空 200,000 20,064,000.00 9.57

SCP008

3 011755004 17苏国信 200,000 20,062,000.00 9.57

SCP001

4 071721004 17渤海证券 200,000 20,036,000.00 9.55

CP004

5 011766019 17中电投 200,000 20,008,000.00 9.54

SCP015

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第43页共49页

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查或编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,511.16

2 应收证券清算款 1,052,179.96

3 应收股利 －

4 应收利息 4,050,414.17

5 应收申购款 327,778.98

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 5,455,884.27

第44页共49页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

永赢双 124,699,984 10,391,102.

利债券 1,091 123,823.18 .75 92.31% 84 7.69%

A

永赢双 69,447,162.

利债券 80 872,181.64 23 99.53% 327,368.66 0.47%

C

合计 1,171 174,949.29 194,147,146 94.77% 10,718,471. 5.23%

.98 50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

永赢双利债券 961.30 0.00%

基金管理人所有从业人员 A

持有本开放式基金 永赢双利债券 13,002.23 0.01%

C

合计 13,963.53 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量

第45页共49页

区间（万份）

本公司高级管理人员、基 永赢双利债券A 0~10

金投资和研究部门负责人 永赢双利债券C 0

持有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 永赢双利债券A 0

放式基金 永赢双利债券C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

永赢双利债券A 永赢双利债券C

基金合同生效日(2016年05月25日) 50,042,014.76 265,615,044.81

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 184,258,326.84 70,043,314.19

本报告期基金总申购份额 16,569,087.98 50,065,253.99

减：本报告期基金总赎回份额 65,736,327.23 50,334,037.29

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 135,091,087.59 69,774,530.89

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

经永赢基金管理有限公司董事会2017年书面决议审议通过，至2017年6月30日起，赵楠先生、田中甲先生不再担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2017年7月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第46页共49页

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

华泰证券 2 － － － －

信达证券 2 － － － －

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

华泰证券 11,055,8 100% 368,500, 100% － －

81.87 000

信达证券 － － － － － －

第47页共49页

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

1 永赢双利债券型证券投资基金更 中国证券报、公司网站 2017-01-06

新招募说明书（2016年第1号）

永赢双利债券型证券投资基金更

2 新招募说明书摘要（2016年第1 中国证券报、公司网站 2017-01-06

号）

3 永赢双利债券型证券投资基金 中国证券报、公司网站 2017-01-20

2016年第4季度报告

永赢基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券报、

4 网上直销平台申购起点金额及申 证券时报、证券日报、公 2017-03-04

购费率优惠活动的公告 司网站

5 永赢双利债券型证券投资基金 中国证券报、公司网站 2017-03-31

2016年年度报告

6 永赢双利债券型证券投资基金 中国证券报、公司网站 2017-03-31

2016年年度报告摘要

7 永赢双利债券型证券投资基金 中国证券报、公司网站 2017-04-21

2017年第1季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2017年1月1日 52,947

机构 1 -2017年6月30 ,052.5 0 0 52,947,052 25.84%

日 9 .59

2017年1月1日 61,178

机构 2 -2017年6月30 ,120.2 0 0 61,178,120 29.86%

日 1 .21

第48页共49页

2017年3月2日 49,973 49,973

机构 3 -2017年4月24 ,629.9 0 ,629.9 0 0.00%

日 7 7

2017年5月10 49,800

机构 4 日-2017年6月 0 ,796.8 0 49,800,796 24.31%

30日 1 .81

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会核准永赢双利债券型证券投资基金募集的文件；

2.《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

4.《永赢双利债券型证券投资基金托管协议》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：021-51690111。

永赢基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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