广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇二三年三月三十日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 2 页 共 76 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 3 页 共 76 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................... 11
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审计报告............................................................................................................................................... 18
6.1 审计意见........................................................................................................................................ 18
6.2 形成审计意见的基础.................................................................................................................... 18
6.3 其他信息........................................................................................................................................ 18
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 19
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 19
§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 20
7.2 利润表............................................................................................................................................ 22
7.3 净资产（基金净值）变动表......................................................................................................... 24
7.4 报表附注........................................................................................................................................ 25
§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 54
8.2 期末投资目标基金明细................................................................................................................ 55
8.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 55
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 4 页 共 76 页
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 56
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 68
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 68
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 68
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 68
8.11 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................. 68
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 68
8.13 投资组合报告附注...................................................................................................................... 69
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 70
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 70
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 71
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 71
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 71
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 71
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 71
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 72
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 72
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 72
11.9 其他重大事件.............................................................................................................................. 75
§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 76
12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 76
12.2 存放地点...................................................................................................................................... 76
12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 76
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 5 页 共 76 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
基金简称 广发信息技术联接
基金主代码 000942
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 29 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,571,276,564.20 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C
下属分级基金的交易代码 000942 002974
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,274,547,184.82 份 296,729,379.38 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金
基金主代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 8 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 2 月 5 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 6 页 共 76 页
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的
紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 95%。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66596688
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街1
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 7 页 共 76 页
路3018号2608室 号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国 北京
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2022 年 2021 年 2020 年
广发信息技
术联接 A
广发信息技
术联接 C
广发信息技
术联接 A
广发信息技
术联接 C
广发信息技
术联接 A
广发信息技术
联接 C
本 期 已
实 现 收
益
-15,467,007
.93
-4,695,951.
55
53,018,523.2
2
31,547,186.9
0
52,022,997.7
9
85,307,910.97
本 期 利
润
-233,858,32
4.01
-93,586,881
.18
98,205,174.8
9
42,500,614.9
7
64,442,244.8
5
88,587,706.54
加 权 平 -0.2239 -0.3469 0.1840 0.1174 0.2125 0.1733
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 8 页 共 76 页
均 基 金
份 额 本
期利润
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
-21.66% -33.42% 14.14% 9.23% 16.86% 13.78%
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
-31.41% -31.55% 8.33% 8.11% 19.78% 19.54%
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2022 年末 2021 年末 2020 年末
广发信息技术
联接 A
广发信息技术
联接 C
广发信息技术
联接 A
广发信息技术
联接 C
广发信息技术
联接 A
广发信息技术联
接 C
期 末 可
供 分 配
利润
-53,575,070
.84
-15,620,524
.57
165,218,105.
43
54,223,981.3
7
50,818,297.9
4
99,060,332.42
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
-0.0420 -0.0526 0.3108 0.2918 0.2130 0.1974
期 末 基
金 资 产
净值
1,220,972,1
13.98
281,108,854
.81
742,470,500.
52
257,161,826.
03
307,601,226.
77
642,449,917.3
6
期 末 基
金 份 额
净值
0.9580 0.9474 1.3968 1.3840 1.2894 1.2802
3.1.3 累计
期末指标
2022 年末 2021 年末 2020 年末
广发信息技
术联接 A
广发信息技
术联接 C
广发信息技
术联接 A
广发信息技
术联接 C
广发信息技
术联接 A
广发信息技术
联接 C
基 金 份
额 累 计
净 值 增
长率
-4.20% -17.35% 39.68% 20.74% 28.94% 11.68%
注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（ 3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 9 页 共 76 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发信息技术联接 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.54% 1.51% 5.78% 1.53% -0.24% -0.02%
过去六个月 -11.23% 1.46% -11.17% 1.47% -0.06% -0.01%
过去一年 -31.41% 1.65% -32.12% 1.70% 0.71% -0.05%
过去三年 -11.01% 1.68% -14.65% 1.72% 3.64% -0.04%
过去五年 -6.83% 1.74% -13.09% 1.78% 6.26% -0.04%
自基金合同生
效起至今 -4.20% 1.90% -2.72% 1.94% -1.48% -0.04%
广发信息技术联接 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.49% 1.51% 5.78% 1.53% -0.29% -0.02%
过去六个月 -11.32% 1.46% -11.17% 1.47% -0.15% -0.01%
过去一年 -31.55% 1.65% -32.12% 1.70% 0.57% -0.05%
过去三年 -11.53% 1.68% -14.65% 1.72% 3.12% -0.04%
过去五年 -7.76% 1.74% -13.09% 1.78% 5.33% -0.04%
自基金合同生
效起至今 -17.35% 1.61% -24.42% 1.65% 7.07% -0.04%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 1 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日)
广发信息技术联接 A
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 10 页 共 76 页
广发信息技术联接 C
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
广发信息技术联接 A
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 11 页 共 76 页
广发信息技术联接 C
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 12 页 共 76 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、 QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、 FOF 投
资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明
本基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指医药卫
生交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指医药卫
生交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证基建工程
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
的基金经理；
广发中证环保
产业交易型开
放式指数证券
2017-04-2
0
- 15 年
霍华明先生，理学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司注册登
记部核算专员、数量投资部数据
分析员、 ETF 基金助理兼研究员、
广发中证京津冀协同发展主题交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2018
年 4月 19日至 2021年 6月 29日)、
广发中证基建工程指数型发起式
证券投资基金基金经理(自 2018
年 2 月 1 日至 2021 年 7 月 26 日)、
广发中证京津冀协同发展主题交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2018 年 4 月 19 日至
2021 年 11 月 23 日)、广发中小企
业 300 交易型开放式指数证券投
资 基 金联 接基 金 基金经 理 ( 自
2019 年 11 月 14 日至 2021 年 11
月 23 日)、广发中小企业 300 交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理(自 2019年 11月 14日至 2021
年 11 月 23 日)。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 13 页 共 76 页
投资基金的基
金经理；广发
中证环保产业
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发中
证军工交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证军工交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；广发中证
养老产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
上海金交易型
开放式证券投
资基金的基金
经理；广发上
海金交易型开
放式证券投资
基金联接基金
的基金经理；
广发中证基建
工程交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
恒生科技指数
证券投资基金
(QDII)的基金
经理；广发中
证医疗指数证
券投资基金
（ LOF）的基
金经理
注： 1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 14 页 共 76 页
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、
3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0
的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 15 页 共 76 页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 19 次，其中 16 次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证全指信息技术 ETF 及
指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带
来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
2022 年，全球面临地缘政治局势动荡不安、世界经济下行风险加大、通胀压力高企等多重问题，
国际关系日益复杂。国内经济受到多重因素的反复冲击，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重
压力，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对风高浪急的国际环境，国内宏观经济
大盘总体稳定，高质量发展取得新的成效， 2022 年国内生产总值同比增长 3.0%。
A 股市场方面，二级市场波动较大，上证指数下跌 15.13%，深证成指下跌 25.85%，创业板指数
下跌 29.37%，中证全指信息技术指数下跌 33.63%。根据国际数据公司数据， 2022 年国内手机出货
量同比下降 13.2%，消费电子板块与芯片板块整体表现一般，但下半年，信创板块表现突出，主要
原因是在金融等关键领域计算机软硬件的更换逐步铺开，处于加速发展阶段，信创板块的业绩有望
更加扎实。信创板块涵盖的内容较多： 1、计算机底层的基础硬件，包括 CPU、 GPU、存储、 PC 和
服务器等； 2、基础软件，包括操作系统、数据库、中间件、办公系统等； 3、各个行业的业务系统，
比如银行领域、证券领域、电力领域的业务系统等。总之，信创板块的崛起对整个信息技术板块的
影响较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-31.41%， C 类基金份额净值增长率为-31.55%，
同期业绩比较基准收益率为-32.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，随着企业复工复产的开展和人员流动的恢复，我国经济发展总体向好，将会表现出
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 16 页 共 76 页
强韧性、高潜力。预计随着稳经济政策措施的落实，有效需求会得到扩大，经济发展势头将会延续。
信息技术广泛应用在三大产业，为经济效率的提高、质量的提升以及生态环境的改善提供了强大动
能，对改善居民生活发挥着至关重要的作用。信息技术产业已经成为推动经济社会发展的标志性产
业，在整个国民经济发展过程中具有不可替代的地位。另外，随着信创产业的加速发展，信息技术
行业重新受到了资金的关注，预计未来信息技术行业的基本面将更加扎实，估值也有望提升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度，公司严格按照法律法规和监管部门要求，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况
如下：
（一）积极推进内部制度修订完善，不折不扣做好监管新规内化工作，扎实推进制度全覆盖工
作，确保公司经营管理与业务开展有章可循，规范有序。
（二）强化投资组合日常风险监控，有效执行关联交易内控措施，大力推进统一风险监控平台
建设，提升信息化管理水平，实现对投资组合更精细化的风险管理。
（三）加强稽核审计工作闭环管理，通过专项检查、组织自查等方式进行了常规稽核检查，制
定整改方案，并做好持续跟踪与督办。
（四）建立合规培训长效机制，持续落实常规化培训，积极拓展多元化培训，不断探索培训创
新，提高员工的主动合规意识，强化第一道防线风险意识。
（五）加强公司员工对外言行管理，通过发布通知等规范性文件明确对全体员工的要求，压实
管理级员工的监督管理责任。
（六）扎实推进反洗钱日常工作，围绕反洗钱工作的基本要求，按时保质完成洗钱风险自评估、
反洗钱主题宣传等工作，不断完善工作机制、提升工作质量。
（七）完善子公司日常管理机制，推动境内子公司相关制度修订与完善，增强对子公司合规负
责人的履职监督与保障，加强对子公司报告事项的研究分析。
（八）强化疫情防控远程权限及行为管理，制定远程办公应急预案及各类远程办公合规指引，
强调信息技术安全及合规要求，全力保障疫情期间公司各项业务合规、平稳运作。
（九）推进信息披露自动化和智能化建设，探索运用信息技术手段提升管理效能，并不断完善
工作指引，在降低操作风险、提高工作效率的同时确保工作质量。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 17 页 共 76 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程
序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等
岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程
各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同
约定提供相关投资品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 18 页 共 76 页
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、 “关联方承销证券”、 “关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明(2023)审字第 60873695_G55 号
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的财务报表，
包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022 年度的利润表和净资产（基金净值）变动表以及相关
财务报表附注。
我们认为，后附的广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3 其他信息
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 19 页 共 76 页
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的财务
报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（ 1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（ 2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（ 3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（ 4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 20 页 共 76 页
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金不能持续经营。
（ 5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
赵雅 黄浩松
中国 北京
2023 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
报告截止日： 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 83,934,315.75 52,506,650.97
结算备付金 79,290.14 -
存出保证金 158,521.27 168,652.05
交易性金融资产 7.4.7.2 1,419,186,027.36 949,069,611.66
其中：股票投资 7,453,775.04 13,215,630.16
基金投资 1,411,732,252.32 935,853,981.50
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 21 页 共 76 页
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 - 3,328,012.46
应收股利 - -
应收申购款 1,130,052.56 1,105,108.04
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - 5,504.84
资产总计 1,504,488,207.08 1,006,183,540.02
负债和净资产 附注号
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 2,080,215.37 5,903,759.03
应付管理人报酬 44,674.77 31,774.85
应付托管费 8,934.96 6,354.97
应付销售服务费 48,382.67 49,240.67
应付投资顾问费 - -
应交税费 - 317,140.28
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 22 页 共 76 页
其他负债 7.4.7.7 225,030.52 242,943.67
负债合计 2,407,238.29 6,551,213.47
净资产：
实收基金 7.4.7.8 1,571,276,564.20 717,365,633.72
未分配利润 7.4.7.9 -69,195,595.41 282,266,692.83
净资产合计 1,502,080,968.79 999,632,326.55
负债和净资产总计 1,504,488,207.08 1,006,183,540.02
注：（ 1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，广发信息技术联接 A 基金份额净值人民币 0.9580 元，
基金份额总额 1,274,547,184.82 份；广发信息技术联接 C 基金份额净值人民币 0.9474 元，基金份额
总额 296,729,379.38 份；总份额总额 1,571,276,564.20 份。
（ 2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本
期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额， 上年末资产负债表中
“应付交易费用”、 “应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他
负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2022 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日
一、营业总收入 -326,023,915.93 143,523,489.49
1.利息收入 299,143.03 264,740.45
其中：存款利息收入 7.4.7.10 299,143.03 264,734.32
债券利息收入 - 6.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 23 页 共 76 页
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -19,323,934.00 86,311,410.45
其中：股票投资收益 7.4.7.11 -6,035,038.08 6,130,913.57
基金投资收益 7.4.7.12 -13,560,108.47 79,940,032.04
债券投资收益 7.4.7.13 11,301.27 11,194.22
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 259,911.28 229,270.62
以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 -307,282,245.71 56,140,079.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 283,120.75 807,258.85
减：二、 营业总支出 1,421,289.26 2,817,699.63
1．管理人报酬 547,634.37 478,107.17
2．托管费 109,526.87 95,621.47
3．销售服务费 556,283.70 927,415.44
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 信用减值损失 7.4.7.20 - -
7．税金及附加 1,847.40 235,948.64
8．其他费用 7.4.7.21 205,996.92 1,080,606.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-327,445,205.19 140,705,789.86
减：所得税费用 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 24 页 共 76 页
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -327,445,205.19 140,705,789.86
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -327,445,205.19 140,705,789.86
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目
的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计一、上期期末净资产（基金净值） 717,365,633.72 282,266,692.83 999,632,326.55加：会计政策变更 - - -二、本期期初净资产（基金净值） 717,365,633.72 282,266,692.83 999,632,326.55三、本期增减变动额（减少以“ -”号填列）
853,910,930.48 -351,462,288.24 502,448,642.24（一）、综合收益总额 - -327,445,205.19 -327,445,205.19（二）、 本期基金份额
交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号
填列）
853,910,930.48 -24,017,083.05 829,893,847.43
其中： 1.基金申购款 1,644,752,944.16 12,063,665.94 1,656,816,610.10
2.基金赎回款 -790,842,013.68 -36,080,748.99 -826,922,762.67
（三）、本期向基金份额
持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资产（基
金净值） 1,571,276,564.20 -69,195,595.41 1,502,080,968.79
项目 上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 25 页 共 76 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会（ “中国证监会”） 证监许可[2014]1269 号《关于核准广发中证全指信息
技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及联接基金募集的批复》核准，由基金发起人
广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》（ “基金合同”）发起，于 2015 年 1 月 29 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
实收基金 未分配利润 净资产合计一、上期期末净资产（基金净值） 740,406,937.23 209,644,206.90 950,051,144.13加：会计政策变更 - - -二、本期期初净资产（基金净值） 740,406,937.23 209,644,206.90 950,051,144.13三、本期增减变动额（减少以“ -”号填列）
-23,041,303.51 72,622,485.93 49,581,182.42（一）、综合收益总额 - 140,705,789.86 140,705,789.86（二）、 本期基金份额
交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号
填列）
-23,041,303.51 -68,083,303.93 -91,124,607.44
其中： 1.基金申购款 1,406,882,118.07 363,666,316.80 1,770,548,434.87
2.基金赎回款 -1,429,923,421.58 -431,749,620.73 -1,861,673,042.31
（三）、本期向基金份额
持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资产（基
金净值） 717,365,633.72 282,266,692.83 999,632,326.55
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 26 页 共 76 页
本基金募集期为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日，本基金为契约型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 260,483,590.56 元，有效认购户数为 3,427 户。其中，认购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 43,686.05 元，折合基金份额 43,686.05 份，按照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金自 2016 年 7 月 6 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类份额。
本基金的财务报表于 2023 年 3 月 27 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计
准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和
中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 27 页 共 76 页
（ 1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征
分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。
（ 2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工
具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相
关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公
允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产
生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其
信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，
本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计
算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基
金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利
息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单
项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 28 页 共 76 页
的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发
生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融
资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），
按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金
融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 29 页 共 76 页
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基
金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 30 页 共 76 页
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或
基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（ 1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（ 2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利
率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（ 3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
（ 4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用
情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生
的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
（ 5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除
适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（ 6）股利收益于除息日确认， 并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相
关税费后的净额入账；
（ 7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
（ 8）黄金租借的租金收入，在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认；
（ 9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认；
（ 10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入
当期损益。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 31 页 共 76 页
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利
润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现
部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新
金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的
要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财
政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑
自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于
以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 32 页 共 76 页
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在
相关“银行存款”、 “结算备付金”、 “存出保证金”、 “买入返售金融资产”、 “卖出回购金融资产款”等项
目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分
类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项
目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准
则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
于首次执行日（ 2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工
具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 52,506,650.97 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 5,428.94元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为
人民币 52,512,079.91 元。
存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 168,652.05 元，自
应收利息转入的重分类金额为人民币 75.90元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。
经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人
民币 168,727.95 元。
应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 5,504.84 元，转出至
银行存款的重分类金额为人民币 5,428.94 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 75.90 元。
经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金
融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 33 页 共 76 页
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（ 1）印花税
境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（ 2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 34 页 共 76 页
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（ 2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、 3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（ 3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（ 4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
（ 5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的
规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 35 页 共 76 页
活期存款 83,934,315.75 52,506,650.97
等于：本金 83,925,877.26 52,506,650.97
加：应计利息 8,438.49 -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
其中：存款期限 1 个月以内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
合计 83,934,315.75 52,506,650.97
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 7,837,436.12 - 7,453,775.04 -383,661.08
贵金属投资-金交所黄
金合约
-
-
- -
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 1,586,418,000.98
-
1,411,732,252.32
-174,685,748.6
6
其他 - - - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 36 页 共 76 页
合计 1,594,255,437.10
-
1,419,186,027.36
-175,069,409.7
4
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 12,658,614.80 - 13,215,630.16 557,015.36
贵金属投资-金交所黄
金合约
-
-
- -
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 804,198,160.89 - 935,853,981.50 131,655,820.61
其他 - - - -
合计 816,856,775.69 - 949,069,611.66 132,212,835.97
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
本基金本报告期末及上年度末无债权投资。
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 37 页 共 76 页
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 5,504.84
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 5,504.84
7.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,502.67 6,998.92
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 29,527.85 41,944.75
其中：交易所市场 29,527.85 41,944.75
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 194,000.00 194,000.00
合计 225,030.52 242,943.67
7.4.7.8 实收基金
广发信息技术联接 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 531,557,327.70 531,557,327.70
本期申购 911,319,829.57 911,319,829.57
本期赎回（以“-”号填列） -168,329,972.45 -168,329,972.45
本期末 1,274,547,184.82 1,274,547,184.82
广发信息技术联接 C
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 38 页 共 76 页
金额单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 185,808,306.02 185,808,306.02
本期申购 733,433,114.59 733,433,114.59
本期赎回（以“-”号填列） -622,512,041.23 -622,512,041.23
本期末 296,729,379.38 296,729,379.38
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
7.4.7.9 未分配利润
广发信息技术联接 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 165,218,105.43 45,695,067.39 210,913,172.82
本期利润 -15,467,007.93 -218,391,316.08 -233,858,324.01
本期基金份额交易产生的
变动数
226,696,566.08 -257,326,485.73 -30,629,919.65
其中：基金申购款 277,351,672.27 -298,243,080.77 -20,891,408.50
基金赎回款 -50,655,106.19 40,916,595.04 -9,738,511.15
本期已分配利润 - - -
本期末 376,447,663.58 -430,022,734.42 -53,575,070.84
广发信息技术联接 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 54,223,981.37 17,129,538.64 71,353,520.01
本期利润 -4,695,951.55 -88,890,929.63 -93,586,881.18
本期基金份额交易产生的
变动数
31,918,964.34 -25,306,127.74 6,612,836.60
其中：基金申购款 206,926,048.64 -173,970,974.20 32,955,074.44
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 39 页 共 76 页
基金赎回款 -175,007,084.30 148,664,846.46 -26,342,237.84
本期已分配利润 - - -
本期末 81,446,994.16 -97,067,518.73 -15,620,524.57
7.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 283,420.28 246,573.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 3,902.82
结算备付金利息收入 12,658.49 14,257.93
其他 3,064.26 -
合计 299,143.03 264,734.32
注： “其他”包含保证金利息收入，以往期间在“其他存款利息收入”列示。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,139,645.53 7,028,113.43
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 -4,895,392.55 -897,199.86
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 -6,035,038.08 6,130,913.57
7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 40 页 共 76 页
月 31 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 36,059,946.19 248,071,000.40
减：卖出股票成本总额 36,957,906.14 241,042,886.97
减：交易费用 241,685.58 -
买卖股票差价收入 -1,139,645.53 7,028,113.43
7.4.7.11.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
申购基金份额总额 193,305,000.00 292,444,000.00
减：现金支付申购款总额 14,960,164.54 2,100,036.18
减：申购股票成本总额 183,240,228.01 291,241,163.68
减：交易费用 - -
申购差价收入 -4,895,392.55 -897,199.86
7.4.7.12 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
卖出/赎回基金成交总额 390,445,409.50 836,437,140.78
减：卖出/赎回基金成本总额 403,932,093.43 756,497,108.74
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税
额
15,395.07 -
减：交易费用 58,029.47 -
基金投资收益 -13,560,108.47 79,940,032.04
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 41 页 共 76 页
项目
本期
2022年1月1日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
债券投资收益——利息收入 465.65 -
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入 10,835.62 11,194.22
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 11,301.27 11,194.22
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月
31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额 1,683,445.11 42,900.43
减： 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额 1,663,354.00 31,700.00
减：应计利息总额 9,252.94 6.21
减：交易费用 2.55 -
买卖债券差价收入 10,835.62 11,194.22
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 42 页 共 76 页
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
股票投资产生的股利收益 259,911.28 229,270.62
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 259,911.28 229,270.62
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
1.交易性金融资产 -307,282,245.71 56,140,079.74
——股票投资 -940,676.44 138,386.88
——债券投资 - -23.70
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -306,341,569.27 56,001,716.56
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -307,282,245.71 56,140,079.74
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
基金赎回费收入 239,703.92 679,100.80
基金转换费收入 43,416.83 128,158.05
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 43 页 共 76 页
合计 283,120.75 807,258.85
7.4.7.20 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月
31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
审计费用 74,000.00 74,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 11,996.92 19,931.05
其他 - 866,675.86
合计 205,996.92 1,080,606.91
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 44 页 共 76 页
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金 本基金是该基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司 - - 700.00 0.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司 15,400.00 0.46% 28,400.00 38.22%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 45 页 共 76 页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 547,634.37 478,107.17
其中：支付销售机构的客户维护费 2,452,664.25 2,033,599.18
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费
率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 109,526.87 95,621.47
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 46 页 共 76 页
费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E 取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 合计
广发基金管理有限公
司 - 124,781.24 124,781.24
广发证券股份有限公
司 - 4,383.07 4,383.07
合计 - 129,164.31 129,164.31
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发信息技术联接A 广发信息技术联接C 合计
广发基金管理有限公
司 - 255,872.55 255,872.55
广发证券股份有限公
司 - 6,522.84 6,522.84
合计 - 262,395.39 262,395.39
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额资产净值的0.40%（根据《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实施销售服务费率优惠
的公告》，本基金自2018年5月16日起适用0.20%优惠费率，结束时间届时将另行公告）年费率
计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%（优惠费率） ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 47 页 共 76 页
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发信息技术联接 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发信息技术联接 C
份额单位：份
关联方名称
本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 48 页 共 76 页
瑞元资本管理有
限公司 9,317,059.54 3.14% 9,317,059.54 5.01%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规
定支付。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司 83,934,315.75 283,420.28 52,506,650.97 246,573.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有 1,392,240,880.00 份目标 ETF 基金广发中证全指信息技术交易型开放式
指数证券投资基金份额（ 2021 年 12 月 31 日： 616,098,737.00 份），占其总份额的比例为 60.35% （ 2021
年 12 月 31 日： 67.35%）。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 49 页 共 76 页
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
(单位：股) 成本总额 估值总额
00238
7
维信诺 2022-12
-19
重大事
项停牌 6.34
2023-0
1-03
6.60 1,300.00 8,510.79 8,242.00-
00004
5
深纺织
Ａ
2022-12
-19
重大事
项停牌 11.09
2023-0
1-03
12.20 200.00 1,527.46 2,218.00-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 50 页 共 76 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等
级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支
持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 51 页 共 76 页
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（ VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 83,934,315.75 - - - 83,934,315.75
结算备付金 79,290.14 - - - 79,290.14
存出保证金 158,521.27 - - - 158,521.27
交易性金融资产 - - - 1,419,186,027.36 1,419,186,027.
36
应收申购款 - - - 1,130,052.56 1,130,052.56
资产总计 84,172,127.16 - - 1,420,316,079.92 1,504,488,207.
08
负债
应付赎回款 - - - 2,080,215.37 2,080,215.37
应付管理人报酬 - - - 44,674.77 44,674.77
应付托管费 - - - 8,934.96 8,934.96
应付销售服务费 - - - 48,382.67 48,382.67
其他负债 - - - 225,030.52 225,030.52
负债总计 - - - 2,407,238.29 2,407,238.29
利率敏感度缺口 84,172,127.16 - - 1,417,908,841.63 1,502,080,968.
79
上年度末
2021 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 52 页 共 76 页
银行存款 52,506,650.97 - - - 52,506,650.97
存出保证金 168,652.05 - - - 168,652.05
交易性金融资产 - - - 949,069,611.66 949,069,611.6
6
应收证券清算款 - - - 3,328,012.46 3,328,012.46
应收利息 - - - 5,504.84 5,504.84
应收申购款 - - - 1,105,108.04 1,105,108.04
资产总计 52,675,303.02 -
-
953,508,237.00 1,006,183,540.
02
负债
应付赎回款 - - - 5,903,759.03 5,903,759.03
应付管理人报酬 - - - 31,774.85 31,774.85
应付托管费 - - - 6,354.97 6,354.97
应付销售服务费 - - - 49,240.67 49,240.67
应付交易费用 - - - 41,944.75 41,944.75
应交税费 - - - 317,140.28 317,140.28
其他负债 - - - 200,998.92 200,998.92
负债总计 - - - 6,551,213.47 6,551,213.47
利率敏感度缺口 52,675,303.02
- - 946,957,023.53
999,632,326.5
5
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、 beta 值、风险价值模型（ VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 53 页 共 76 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
交易性金融资产－股票投资 7,453,775.04 0.50 13,215,630.16 1.32
交易性金融资产－基金投资 1,411,732,252.32 93.99 935,853,981.50 93.62
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,419,186,027.36 94.48 949,069,611.66 94.94
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
上升 5% 74,237,941.04 49,444,045.55
下降 5% -74,237,941.04 -49,444,045.55
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 54 页 共 76 页
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
第一层次 1,419,175,567.36 949,069,611.66
第二层次 10,460.00 -
第三层次 - -
合计 1,419,186,027.36 949,069,611.66
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无需披露的第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金本报告期末及上年度末无需披露的使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的
项目。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金
融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内及上年度可比期间内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 7,453,775.04 0.50
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 55 页 共 76 页
其中：普通股 7,453,775.04 0.50
存托凭证 - -
2 基金投资 1,411,732,252.32 93.83
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 84,013,605.89 5.58
8 其他各项资产 1,288,573.83 0.09
9 合计 1,504,488,207.08 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
广发中证全
指信息技术
交易型开放
式指数证券
投资基金
股票型 交易型开
放式
广发基金管理有
限公司 1,411,732,252.32 93.99
8.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 5,183,283.54 0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 56 页 共 76 页
F 批发和零售业
9,933.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,183,070.50 0.15
J 金融业
68,082.00 0.00
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
5,226.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作 4,180.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 7,453,775.04 0.50
8.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002415 海康威视 8,200 284,376.00 0.02
2 002475 立讯精密 8,600 273,050.00 0.02
3 000725 京东方 A 64,900 219,362.00 0.01
4 002049 紫光国微 1,180 155,547.60 0.01
5 688981 中芯国际 3,402 139,958.28 0.01
6 603986 兆易创新 1,200 122,964.00 0.01
7 002371 北方华创 500 112,650.00 0.01
8 600570 恒生电子 2,608 105,519.68 0.01
9 002230 科大讯飞 3,200 105,056.00 0.01
10 002410 广联达 1,600 95,920.00 0.01
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 57 页 共 76 页
11 603501 韦尔股份 1,210 93,278.90 0.01
12 000100 TCL 科技 23,600 87,792.00 0.01
13 600588 用友网络 3,600 87,012.00 0.01
14 688008 澜起科技 1,353 84,697.80 0.01
15 688012 中微公司 811 79,486.11 0.01
16 688111 金山办公 299 79,082.51 0.01
17 002180 纳思达 1,500 77,835.00 0.01
18 600703 三安光电 4,300 73,788.00 0.00
19 300408 三环集团 2,300 70,633.00 0.00
20 300661 圣邦股份 400 69,040.00 0.00
21 002241 歌尔股份 4,100 69,003.00 0.00
22 000733 振华科技 600 68,538.00 0.00
23 600745 闻泰科技 1,300 68,354.00 0.00
24 300782 卓胜微 584 66,751.20 0.00
25 601138 工业富联 6,900 63,342.00 0.00
26 300496 中科创达 600 60,180.00 0.00
27 002384 东山精密 2,400 59,352.00 0.00
28 600584 长电科技 2,500 57,625.00 0.00
29 603613 国联股份 610 53,948.40 0.00
30 600460 士兰微 1,500 49,185.00 0.00
31 688036 传音控股 609 48,427.68 0.00
32 600845 宝信软件 1,070 47,936.00 0.00
33 688396 华润微 876 46,121.40 0.00
34 002405 四维图新 4,100 45,182.00 0.00
35 300454 深信服 400 45,020.00 0.00
36 603019 中科曙光 2,000 44,280.00 0.00
37 688099 晶晨股份 596 42,023.96 0.00
38 600536 中国软件 680 39,664.40 0.00
39 300033 同花顺 400 39,444.00 0.00
40 300285 国瓷材料 1,400 38,598.00 0.00
41 000977 浪潮信息 1,768 38,047.36 0.00
42 002138 顺络电子 1,400 36,652.00 0.00
43 605358 立昂微 860 36,636.00 0.00
44 002185 华天科技 4,400 36,476.00 0.00
45 300433 蓝思科技 3,400 35,802.00 0.00
46 002841 视源股份 600 35,424.00 0.00
47 002236 大华股份 3,100 35,061.00 0.00
48 688385 复旦微电 500 34,905.00 0.00
49 688126 沪硅产业-U 1,939 34,145.79 0.00
50 000066 中国长城 3,300 33,660.00 0.00
51 603290 斯达半导 100 32,930.00 0.00
52 002938 鹏鼎控股 1,200 32,928.00 0.00
53 601360 三六零 5,000 32,700.00 0.00
54 600563 法拉电子 200 31,976.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 58 页 共 76 页
55 002439 启明星辰 1,200 31,296.00 0.00
56 300253 卫宁健康 3,000 30,840.00 0.00
57 002268 电科网安 1,000 30,530.00 0.00
58 688561 奇安信-U 455 29,925.35 0.00
59 300604 长川科技 650 28,977.00 0.00
60 002916 深南电路 400 28,860.00 0.00
61 600183 生益科技 2,000 28,820.00 0.00
62 002273 水晶光电 2,400 28,296.00 0.00
63 300223 北京君正 400 28,176.00 0.00
64 000988 华工科技 1,700 27,897.00 0.00
65 002463 沪电股份 2,290 27,251.00 0.00
66 002156 通富微电 1,600 26,368.00 0.00
67 300339 润和软件 1,400 25,998.00 0.00
68 002409 雅克科技 500 25,185.00 0.00
69 603160 汇顶科技 500 25,100.00 0.00
70 300088 长信科技 4,200 25,074.00 0.00
71 688066 航天宏图 281 24,025.50 0.00
72 300866 安克创新 400 23,708.00 0.00
73 002036 联创电子 1,900 23,503.00 0.00
74 002402 和而泰 1,600 23,328.00 0.00
75 688521 芯原股份-U 527 23,224.89 0.00
76 002484 江海股份 1,000 22,370.00 0.00
77 002436 兴森科技 2,300 22,264.00 0.00
78 002600 领益智造 4,900 22,246.00 0.00
79 300346 南大光电 760 22,078.00 0.00
80 002065 东华软件 3,900 22,074.00 0.00
81 300474 景嘉微 400 21,828.00 0.00
82 300373 扬杰科技 400 21,040.00 0.00
83 002212 天融信 2,100 20,979.00 0.00
84 002152 广电运通 2,100 20,874.00 0.00
85 688002 睿创微纳 559 20,789.21 0.00
86 000636 风华高科 1,400 20,762.00 0.00
87 300666 江丰电子 300 20,760.00 0.00
88 603893 瑞芯微 300 20,643.00 0.00
89 603678 火炬电子 500 20,470.00 0.00
90 300327 中颖电子 578 20,443.86 0.00
91 300383 光环新网 2,500 20,400.00 0.00
92 603267 鸿远电子 200 20,232.00 0.00
93 300296 利亚德 3,500 19,810.00 0.00
94 300682 朗新科技 900 19,782.00 0.00
95 600271 航天信息 1,900 19,779.00 0.00
96 002368 太极股份 700 19,691.00 0.00
97 688083 中望软件 100 19,458.00 0.00
98 688538 和辉光电-U 7,200 19,296.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 59 页 共 76 页
99 605111 新洁能 240 18,619.20 0.00
100 688711 宏微科技 200 18,560.00 0.00
101 002617 露笑科技 2,000 18,460.00 0.00
102 002456 欧菲光 3,900 18,369.00 0.00
103 300803 指南针 400 18,288.00 0.00
104 000997 新大陆 1,400 18,214.00 0.00
105 000050 深天马 A 2,100 18,186.00 0.00
106 601231 环旭电子 1,100 17,853.00 0.00
107 603927 中科软 600 17,766.00 0.00
108 300168 万达信息 2,100 17,703.00 0.00
109 600100 同方股份 4,100 17,671.00 0.00
110 688608 恒玄科技 155 17,670.00 0.00
111 002139 拓邦股份 1,700 17,629.00 0.00
112 688256 寒武纪-U 323 17,622.88 0.00
113 600171 上海贝岭 1,000 17,430.00 0.00
114 000021 深科技 1,600 17,104.00 0.00
115 300672 国科微 200 17,010.00 0.00
116 002063 远光软件 2,240 17,001.60 0.00
117 002373 千方科技 1,900 16,948.00 0.00
118 300773 拉卡拉 1,000 16,880.00 0.00
119 603005 晶方科技 900 16,695.00 0.00
120 300451 创业慧康 2,100 16,611.00 0.00
121 300623 捷捷微电 800 16,496.00 0.00
122 002153 石基信息 1,100 16,489.00 0.00
123 300525 博思软件 830 16,434.00 0.00
124 688007 光峰科技 652 16,208.72 0.00
125 300458 全志科技 770 15,677.20 0.00
126 300379 东方通 760 15,526.80 0.00
127 603690 至纯科技 400 15,136.00 0.00
128 600718 东软集团 1,500 14,925.00 0.00
129 300036 超图软件 800 14,920.00 0.00
130 300115 长盈精密 1,440 14,875.20 0.00
131 300679 电连技术 400 14,800.00 0.00
132 300687 赛意信息 500 14,750.00 0.00
133 002079 苏州固锝 1,100 14,729.00 0.00
134 002643 万润股份 1,000 14,660.00 0.00
135 688019 安集科技 80 14,400.00 0.00
136 600363 联创光电 600 14,286.00 0.00
137 300747 锐科激光 590 13,953.50 0.00
138 300077 国民技术 1,000 13,950.00 0.00
139 600877 声光电科 1,000 13,660.00 0.00
140 300456 赛微电子 900 13,302.00 0.00
141 000413 东旭光电 7,500 13,275.00 0.00
142 000503 国新健康 1,300 13,208.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 60 页 共 76 页
143 300799 左江科技 100 13,036.00 0.00
144 300476 胜宏科技 1,000 12,940.00 0.00
145 600206 有研新材 1,000 12,840.00 0.00
146 300166 东方国信 1,600 12,784.00 0.00
147 600728 佳都科技 2,400 12,672.00 0.00
148 688318 财富趋势 140 12,481.00 0.00
149 300674 宇信科技 880 12,364.00 0.00
150 300075 数字政通 700 12,271.00 0.00
151 300170 汉得信息 1,500 12,210.00 0.00
152 002745 木林森 1,500 12,165.00 0.00
153 603228 景旺电子 600 12,144.00 0.00
154 603595 东尼电子 200 12,026.00 0.00
155 300398 飞凯材料 700 12,019.00 0.00
156 300079 数码视讯 2,500 11,975.00 0.00
157 300655 晶瑞电材 813 11,934.84 0.00
158 002467 二六三 2,400 11,928.00 0.00
159 600850 电科数字 580 11,646.40 0.00
160 600446 金证股份 1,100 11,319.00 0.00
161 002859 洁美科技 400 11,292.00 0.00
162 002261 拓维信息 1,700 11,271.00 0.00
163 688368 晶丰明源 100 11,170.00 0.00
164 002130 沃尔核材 1,700 10,965.00 0.00
164 300323 华灿光电 1,700 10,965.00 0.00
165 300481 濮阳惠成 400 10,692.00 0.00
166 000158 常山北明 1,900 10,678.00 0.00
167 301153 中科江南 100 10,644.00 0.00
168 300229 拓尔思 900 10,548.00 0.00
169 600797 浙大网新 1,800 10,530.00 0.00
170 300226 上海钢联 380 10,529.80 0.00
171 600707 彩虹股份 2,500 10,350.00 0.00
171 601519 大智慧 1,800 10,350.00 0.00
172 002649 博彦科技 1,000 10,290.00 0.00
173 300188 美亚柏科 800 10,288.00 0.00
174 300671 富满微 250 10,217.50 0.00
175 300369 绿盟科技 1,000 10,210.00 0.00
176 300348 长亮科技 1,000 10,180.00 0.00
177 300613 富瀚微 200 10,026.00 0.00
178 603123 翠微股份 700 9,933.00 0.00
179 000555 神州信息 900 9,693.00 0.00
180 002217 合力泰 3,800 9,690.00 0.00
181 002222 福晶科技 600 9,492.00 0.00
182 300598 诚迈科技 200 9,352.00 0.00
183 600410 华胜天成 1,900 9,291.00 0.00
184 002077 大港股份 500 9,285.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 61 页 共 76 页
185 000727 冠捷科技 4,700 9,259.00 0.00
186 600552 凯盛科技 1,000 9,240.00 0.00
187 002741 光华科技 500 9,025.00 0.00
188 300303 聚飞光电 2,300 9,016.00 0.00
189 688018 乐鑫科技 100 9,015.00 0.00
190 301269 华大九天 100 9,007.00 0.00
191 002421 达实智能 2,600 8,996.00 0.00
192 688158 优刻得-W 710 8,882.10 0.00
193 688728 格科微 500 8,770.00 0.00
194 300287 飞利信 2,500 8,675.00 0.00
195 600353 旭光电子 600 8,628.00 0.00
196 600360 华微电子 1,300 8,567.00 0.00
197 603936 博敏电子 700 8,554.00 0.00
198 300663 科蓝软件 650 8,502.00 0.00
199 002579 中京电子 780 8,400.60 0.00
200 000948 南天信息 400 8,344.00 0.00
201 300113 顺网科技 800 8,328.00 0.00
202 603297 永新光学 100 8,301.00 0.00
203 300324 旋极信息 3,000 8,280.00 0.00
204 002925 盈趣科技 500 8,260.00 0.00
205 603636 南威软件 600 8,244.00 0.00
206 002387 维信诺 1,300 8,242.00 0.00
207 300232 洲明科技 1,500 8,235.00 0.00
208 300102 乾照光电 1,300 8,216.00 0.00
209 300377 赢时胜 1,000 8,210.00 0.00
210 300352 北信源 2,000 8,160.00 0.00
211 600756 浪潮软件 600 8,142.00 0.00
212 002298 中电兴发 1,300 8,047.00 0.00
213 300566 激智科技 300 8,010.00 0.00
214 300659 中孚信息 300 8,001.00 0.00
215 002351 漫步者 900 7,992.00 0.00
216 300319 麦捷科技 1,000 7,780.00 0.00
217 688299 长阳科技 474 7,749.90 0.00
218 603738 泰晶科技 380 7,706.40 0.00
219 603989 艾华集团 300 7,704.00 0.00
220 300366 创意信息 800 7,696.00 0.00
221 002106 莱宝高科 1,000 7,680.00 0.00
222 688088 虹软科技 341 7,675.91 0.00
223 002777 久远银海 510 7,650.00 0.00
224 002474 榕基软件 900 7,587.00 0.00
225 300271 华宇软件 1,100 7,513.00 0.00
226 300331 苏大维格 400 7,492.00 0.00
227 688268 华特气体 100 7,425.00 0.00
228 002635 安洁科技 600 7,410.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 62 页 共 76 页
229 002876 三利谱 200 7,280.00 0.00
229 603171 税友股份 200 7,280.00 0.00
230 600288 大恒科技 600 7,278.00 0.00
231 300032 金龙机电 1,400 7,070.00 0.00
232 002449 国星光电 850 7,063.50 0.00
233 002279 久其软件 1,000 7,060.00 0.00
234 688233 神工股份 173 7,058.40 0.00
235 003029 吉大正元 200 7,052.00 0.00
236 603078 江化微 340 6,973.40 0.00
237 300020 银江技术 1,100 6,941.00 0.00
238 002987 京北方 260 6,913.40 0.00
239 002055 得润电子 800 6,896.00 0.00
240 002655 共达电声 600 6,696.00 0.00
241 300468 四方精创 667 6,670.00 0.00
242 300010 豆神教育 1,500 6,525.00 0.00
243 000823 超声电子 700 6,503.00 0.00
244 688508 芯朋微 100 6,481.00 0.00
245 002213 大为股份 400 6,416.00 0.00
246 600237 铜峰电子 1,000 6,360.00 0.00
247 600071 凤凰光学 300 6,324.00 0.00
248 603990 麦迪科技 330 6,293.10 0.00
249 002765 蓝黛科技 700 6,293.00 0.00
250 300735 光弘科技 700 6,216.00 0.00
251 688568 中科星图 100 6,204.00 0.00
252 300709 精研科技 220 6,201.80 0.00
253 603138 海量数据 300 6,165.00 0.00
254 300248 新开普 700 6,160.00 0.00
255 300657 弘信电子 560 6,154.40 0.00
256 300378 鼎捷软件 400 6,132.00 0.00
257 300634 彩讯股份 400 6,100.00 0.00
258 300365 恒华科技 800 6,088.00 0.00
259 300130 新国都 500 6,035.00 0.00
260 002885 京泉华 200 5,964.00 0.00
261 688595 芯海科技 148 5,954.04 0.00
262 002815 崇达技术 600 5,946.00 0.00
263 300624 万兴科技 200 5,872.00 0.00
264 603328 依顿电子 900 5,841.00 0.00
265 600130 波导股份 1,300 5,785.00 0.00
266 603920 世运电路 400 5,752.00 0.00
267 002119 康强电子 500 5,715.00 0.00
268 603068 博通集成 200 5,692.00 0.00
269 300513 恒实科技 500 5,640.00 0.00
270 600571 信雅达 600 5,532.00 0.00
271 300078 思创医惠 1,200 5,520.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 63 页 共 76 页
272 002095 生意宝 200 5,500.00 0.00
273 600651 飞乐音响 1,700 5,491.00 0.00
274 300708 聚灿光电 600 5,478.00 0.00
275 300311 任子行 900 5,472.00 0.00
276 688201 信安世纪 96 5,450.88 0.00
277 002315 焦点科技 300 5,403.00 0.00
278 300047 天源迪科 900 5,400.00 0.00
278 002609 捷顺科技 600 5,400.00 0.00
279 300359 全通教育 700 5,397.00 0.00
280 002376 新北洋 800 5,352.00 0.00
281 300768 迪普科技 400 5,264.00 0.00
282 603859 能科科技 200 5,226.00 0.00
283 300128 锦富技术 1,500 5,220.00 0.00
284 300790 宇瞳光学 350 5,215.00 0.00
285 300925 法本信息 400 5,180.00 0.00
286 002288 超华科技 1,100 5,170.00 0.00
287 002782 可立克 300 5,166.00 0.00
288 002137 实益达 700 5,145.00 0.00
289 300793 佳禾智能 300 5,118.00 0.00
290 002729 好利科技 200 5,066.00 0.00
291 300582 英飞特 400 5,036.00 0.00
291 300645 正元智慧 200 5,036.00 0.00
292 002232 启明信息 400 5,028.00 0.00
293 688095 福昕软件 80 4,974.40 0.00
294 301217 铜冠铜箔 400 4,956.00 0.00
295 600855 航天长峰 400 4,920.00 0.00
296 002913 奥士康 200 4,874.00 0.00
297 300632 光莆股份 400 4,856.00 0.00
298 300647 超频三 600 4,842.00 0.00
299 003026 中晶科技 100 4,840.00 0.00
300 603327 福蓉科技 300 4,827.00 0.00
301 300579 数字认证 200 4,826.00 0.00
302 003021 兆威机电 100 4,807.00 0.00
303 300951 博硕科技 100 4,760.00 0.00
304 300520 科大国创 300 4,758.00 0.00
305 301051 信濠光电 100 4,743.00 0.00
306 600636 国新文化 500 4,730.00 0.00
307 002955 鸿合科技 200 4,710.00 0.00
308 600203 福日电子 800 4,680.00 0.00
309 300551 古鳌科技 400 4,672.00 0.00
310 002362 汉王科技 300 4,659.00 0.00
311 300706 阿石创 200 4,600.00 0.00
312 603890 春秋电子 500 4,570.00 0.00
313 603496 恒为科技 300 4,563.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 64 页 共 76 页
314 603232 格尔软件 300 4,560.00 0.00
315 002587 奥拓电子 900 4,536.00 0.00
316 002937 兴瑞科技 200 4,530.00 0.00
317 300460 惠伦晶体 400 4,516.00 0.00
318 002308 威创股份 1,052 4,492.04 0.00
319 000409 云鼎科技 700 4,487.00 0.00
320 002322 理工能科 500 4,465.00 0.00
321 300455 康拓红外 600 4,446.00 0.00
322 300684 中石科技 300 4,443.00 0.00
323 300046 台基股份 300 4,437.00 0.00
324 300870 欧陆通 100 4,436.00 0.00
324 300288 朗玛信息 400 4,436.00 0.00
325 300227 光韵达 660 4,382.40 0.00
326 603633 徕木股份 300 4,371.00 0.00
327 002189 中光学 300 4,368.00 0.00
328 603383 顶点软件 100 4,364.00 0.00
329 300532 今天国际 300 4,344.00 0.00
330 300429 强力新材 600 4,338.00 0.00
331 300602 飞荣达 300 4,317.00 0.00
332 300322 硕贝德 600 4,314.00 0.00
333 300916 朗特智能 100 4,300.00 0.00
334 300241 瑞丰光电 900 4,293.00 0.00
335 603897 长城科技 200 4,270.00 0.00
336 003019 宸展光电 200 4,262.00 0.00
337 003028 振邦智能 100 4,221.00 0.00
338 000509 华塑控股 1,100 4,180.00 0.00
339 603189 网达软件 300 4,176.00 0.00
340 300976 达瑞电子 100 4,152.00 0.00
341 688519 南亚新材 197 4,150.79 0.00
342 688135 利扬芯片 152 4,140.48 0.00
343 300872 天阳科技 320 4,137.60 0.00
344 300576 容大感光 200 4,130.00 0.00
345 688127 蓝特光学 259 4,125.87 0.00
346 300996 普联软件 100 4,105.00 0.00
347 688258 卓易信息 100 4,090.00 0.00
348 002845 同兴达 300 4,089.00 0.00
349 300368 汇金股份 700 4,060.00 0.00
350 300290 荣科科技 900 4,050.00 0.00
351 003005 竞业达 100 4,020.00 0.00
352 300219 鸿利智汇 600 4,008.00 0.00
353 002947 恒铭达 200 3,950.00 0.00
354 603626 科森科技 600 3,936.00 0.00
355 300831 派瑞股份 300 3,921.00 0.00
356 300465 高伟达 500 3,895.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 65 页 共 76 页
356 002636 金安国纪 500 3,895.00 0.00
357 002388 新亚制程 600 3,882.00 0.00
358 300386 飞天诚信 400 3,788.00 0.00
359 688039 当虹科技 100 3,766.00 0.00
360 688678 福立旺 195 3,742.05 0.00
361 300691 联合光电 300 3,729.00 0.00
362 300903 科翔股份 320 3,699.20 0.00
363 688195 腾景科技 161 3,680.46 0.00
364 688181 八亿时空 100 3,660.00 0.00
365 300120 经纬辉开 600 3,624.00 0.00
366 300096 易联众 600 3,600.00 0.00
367 002253 川大智胜 300 3,522.00 0.00
368 300300 海峡创新 900 3,519.00 0.00
369 301236 软通动力 100 3,518.00 0.00
370 300542 新晨科技 300 3,492.00 0.00
371 300302 同有科技 500 3,420.00 0.00
372 002993 奥海科技 100 3,401.00 0.00
373 300752 隆利科技 200 3,362.00 0.00
374 603869 新智认知 400 3,360.00 0.00
375 002401 中远海科 300 3,300.00 0.00
376 300678 中科信息 200 3,296.00 0.00
377 300448 浩云科技 700 3,276.00 0.00
378 002331 皖通科技 500 3,210.00 0.00
379 300550 和仁科技 200 3,162.00 0.00
380 300852 四会富仕 100 3,147.00 0.00
381 603115 海星股份 200 3,138.00 0.00
382 300830 金现代 400 3,104.00 0.00
382 001308 康冠科技 100 3,104.00 0.00
383 300656 民德电子 100 3,092.00 0.00
384 002962 五方光电 300 3,066.00 0.00
385 301248 杰创智能 100 3,048.00 0.00
386 002552 宝鼎科技 200 3,016.00 0.00
387 300344 立方数科 700 3,003.00 0.00
388 300909 汇创达 100 2,980.00 0.00
389 300559 佳发教育 300 2,979.00 0.00
390 301189 奥尼电子 100 2,858.00 0.00
391 002380 科远智慧 200 2,818.00 0.00
392 688138 清溢光电 154 2,802.80 0.00
393 002990 盛视科技 100 2,743.00 0.00
394 603931 格林达 100 2,718.00 0.00
395 300787 海能实业 100 2,717.00 0.00
396 300939 秋田微 100 2,704.00 0.00
397 300561 汇金科技 300 2,700.00 0.00
398 300771 智莱科技 200 2,668.00 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 66 页 共 76 页
399 300162 雷曼光电 400 2,624.00 0.00
400 300389 艾比森 300 2,619.00 0.00
401 603528 多伦科技 400 2,580.00 0.00
402 688093 世华科技 146 2,578.36 0.00
403 300739 明阳电路 200 2,576.00 0.00
404 300543 朗科智能 300 2,502.00 0.00
405 603186 华正新材 100 2,262.00 0.00
406 603386 骏亚科技 220 2,250.60 0.00
407 301002 崧盛股份 100 2,250.00 0.00
408 002577 雷柏科技 200 2,240.00 0.00
409 000045 深纺织 A 200 2,218.00 0.00
410 301123 奕东电子 100 2,191.00 0.00
411 688590 新致软件 216 2,069.28 0.00
412 688699 明微电子 44 2,019.16 0.00
413 002970 锐明技术 100 1,931.00 0.00
414 300857 协创数据 100 1,923.00 0.00
415 300941 创识科技 100 1,906.00 0.00
416 301218 华是科技 100 1,889.00 0.00
417 300940 南极光 100 1,867.00 0.00
418 300814 中富电路 100 1,806.00 0.00
419 300843 胜蓝股份 100 1,755.00 0.00
420 002983 芯瑞达 100 1,722.00 0.00
421 301180 万祥科技 100 1,645.00 0.00
422 605277 新亚电子 100 1,538.00 0.00
423 301185 鸥玛软件 100 1,522.00 0.00
424 605118 力鼎光电 100 1,250.00 0.00
425 688550 瑞联新材 20 932.20 0.00
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 9,192,933.00 0.92
2 002475 立讯精密 8,099,502.00 0.81
3 000725 京东方 A 6,782,229.00 0.68
4 603501 韦尔股份 4,606,013.00 0.46
5 002230 科大讯飞 4,101,607.90 0.41
6 002241 歌尔股份 4,001,137.00 0.40
7 688981 中芯国际 3,801,883.60 0.38
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 67 页 共 76 页
8 002049 紫光国微 3,787,681.00 0.38
9 000100 TCL 科技 3,483,832.00 0.35
10 603986 兆易创新 3,383,858.00 0.34
11 688111 金山办公 2,886,847.82 0.29
12 300661 圣邦股份 2,872,784.00 0.29
13 600703 三安光电 2,665,722.00 0.27
14 600745 闻泰科技 2,636,349.00 0.26
15 002371 北方华创 2,614,483.00 0.26
16 002410 广联达 2,437,240.00 0.24
17 600570 恒生电子 2,282,279.00 0.23
18 000733 振华科技 2,217,283.00 0.22
19 300782 卓胜微 2,004,254.00 0.20
20 688012 中微公司 1,900,667.51 0.19
注：本项及下项 8.5.2、 8.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 1,045,405.00 0.10
2 002475 立讯精密 1,021,090.00 0.10
3 000725 京东方 A 861,718.00 0.09
4 688981 中芯国际 753,484.92 0.08
5 603986 兆易创新 602,408.00 0.06
6 688111 金山办公 576,149.25 0.06
7 600570 恒生电子 573,193.00 0.06
8 603501 韦尔股份 570,886.00 0.06
9 002049 紫光国微 532,663.00 0.05
10 688536 思瑞浦 480,749.37 0.05
11 600703 三安光电 457,640.00 0.05
12 600745 闻泰科技 406,546.00 0.04
13 002230 科大讯飞 405,789.00 0.04
14 002371 北方华创 389,081.00 0.04
15 688200 华峰测控 371,248.97 0.04
16 688012 中微公司 360,037.84 0.04
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 68 页 共 76 页
17 000100 TCL 科技 359,046.00 0.04
18 601138 工业富联 353,257.00 0.04
19 600588 用友网络 346,903.00 0.03
20 603613 国联股份 331,730.00 0.03
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 215,376,955.47
卖出股票收入（成交）总额 36,059,946.19
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 69 页 共 76 页
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
8.13.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 158,521.27
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,130,052.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,288,573.83
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 70 页 共 76 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发信息技术联
接 A
174,934 7,285.87 56,126,164.29 4.40%
1,218,421,020.
53
95.60%
广发信息技术联
接 C
61,826 4,799.43 29,701,823.89 10.01% 267,027,555.49 89.99%
合计
236,760 6,636.58 85,827,988.18 5.46%
1,485,448,576.
02
94.54%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发信息技术联接 A 271,390.00 0.0213%
广发信息技术联接 C 62,502.73 0.0211%
合计 333,892.73 0.0212%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发信息技术联接 A 0
广发信息技术联接 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发信息技术联接 A 0
广发信息技术联接 C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 - - 10,000,200.0
2
0.64% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 71 页 共 76 页
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - 10,000,200.0
2
0.64% 三年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C
基金合同生效日（ 2015 年 1 月 29
日）基金份额总额
260,483,590.56 -
本报告期期初基金份额总额 531,557,327.70 185,808,306.02
本报告期基金总申购份额 911,319,829.57 733,433,114.59
减：本报告期基金总赎回份额 168,329,972.45 622,512,041.23
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,274,547,184.82 296,729,379.38
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金为联接基金，目标基金为广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金。本报
告期内，目标基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有
人大会及大会表决意见等重大影响事件。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 72 页 共 76 页
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已连续 5 年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 74,000 元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创证券 1 164,405,078.19 65.39% 120,230.02 65.39% -
海通证券 2 72,012,710.74 28.64% 52,663.72 28.64% -
长江证券 2 14,989,070.49 5.96% 10,961.46 5.96% -
首创证券 2 - - - - 新增 2 个
英大证券 1 - - - - 新增 1 个
华金证券 2 - - - - -
万和证券 1 - - - - 新增 1 个
银河证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中邮证券 4 - - - - 新增 4 个
国融证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
开源证券 2 - - - - 新增 2 个
国盛证券 2 - - - - 新增 2 个
恒泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国金证券 4 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增 2 个
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 73 页 共 76 页
财达证券 1 - - - - -
摩根大通证券 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - 新增 2 个
华西证券 1 - - - - -
粤开证券 3 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中金财富证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - 新增 2 个
申万宏源 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注： 1、交易单元选择标准：
（ 1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（ 2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（ 3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（ 4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（ 5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（ 6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（ 1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（ 2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
华创
证券 18,851.95 0.56% - - - -
1,383,225
,099.69
100.00
%
海通 3,257,681. 97.61 - - - - - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 74 页 共 76 页
证券 30 %
长江
证券 45,627.94 1.37% - - - - - -
首创
证券 - - - - - - - -
英大
证券 - - - - - - - -
华金
证券 - - - - - - - -
万和
证券 - - - - - - - -
银河
证券 - - - - - - - -
大同
证券 - - - - - - - -
山西
证券 - - - - - - - -
中邮
证券 - - - - - - - -
国融
证券 - - - - - - - -
国联
证券 - - - - - - - -
西南
证券 - - - - - - - -
招商
证券 - - - - - - - -
联储
证券 - - - - - - - -
中信
证券 - - - - - - - -
开源
证券 - - - - - - - -
国盛
证券 - - - - - - - -
恒泰
证券 - - - - - - - -
安信
证券 - - - - - - - -
国金
证券 - - - - - - - -
东吴
证券 - - - - - - - -
财达 - - - - - - - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 75 页 共 76 页
证券
摩根
大通
证券
- - - - - - - -
财通
证券 - - - - - - - -
华西
证券 - - - - - - - -
粤开
证券 - - - - - - - -
东莞
证券 - - - - - - - -
中金
财富
证券
- - - - - - - -
中泰
证券 - - - - - - - -
申万
宏源 - - - - - - - -
广发
证券 15,400.00 0.46% - - - - - -
天风
证券 - - - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年
第 4 季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-01-21
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年
年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-03-30
3
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年
第 1 季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-04-21
4
关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗
下所有基金实施费率优惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-05-19
5
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年
第 2 季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-07-20
6
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年
中期报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-08-30
7
广发基金管理有限公司关于调整“特定投资群
体(养老金客户)”的客户适用范围的公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-09-02
8
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年
第 3 季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站 2022-10-26
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年年度报告
第 76 页 共 76 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集
的文件
2.《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
点击查看>>  附件